海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
海 富 通双 福 分级 债 券型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并 不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通双福分级债券
基金主代码 519059
交易代码 519059
基金运作方式
契约型， 本基金以 “ 运作周期滚动” 的方式运作。 双福 A
自每个运作周期起始日起每满 6 个月设一个开放期， 双
福 B 在任一运作周期内 封闭运作，不上市交易。运作
周期届满， 在满足本基金合同约定的条件下， 本基金将
转换为“ 海富通双福债券型证券投资基金 ” ； 不满足条件
时， 本基金将进入过渡期， 过渡期结束将进入下一运作
周期。
基金合同生效日 2014 年 5 月 6 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 179,545,753.94 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
下属分级基金的交易代码 519057 519058
报告期末下属分级基金 的份
额总额
27,321,814.15 份 152,223,939.79 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金 在追求 基金 资产 长期稳 定增值 的基 础上 ，积极把
握信用 类债券 的投 资机 会，力 求获得 高于 业绩 比较基准
的投资收益。
投资策略
本基金 为债券 型基 金， 对债券 类资产 的投 资比 例不低于
基金资产的 80% 。在此约束下，本基金通过对宏观经济
趋势、 金融货 币政 策、 供求因 素、估 值因 素、 市场行为
因素等 进行评 估分 析， 对固定 收益类 资产 和货 币资产等
的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。
业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征
本基金 为债券 型基 金， 属于证 券投资 基金 中的 较低风险
品种， 其预期 风险 与预 期收益 高于货 币市 场基 金，低于海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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混合型基金和股票型基金。
下属分级基金的风险收益
特征
双福 A 将表现出低风险、 收
益相对稳定的特征。
双福 B 则 表 现 出 较 高 风
险、 收益相对较高的特征。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 王永民
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金年度报告 正文 的管理人互联网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间 数 据 和
指标
2015 年
2014 年 5 月 6 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2014 年 12 月 31 日
本期已实现收益 41,401,766.32 44,359,440.08
本期利润 40,294,523.99 47,263,245.11
加权平均基金份额
本期利润
0.1298 0.0935
本期基金份额净值
增长率
29.82% 8.66%
3.1.2 期 末 数 据 和
指标
2015 年末 2014 年末
期末可供分配基金 0.3847 0.0871 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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份额利润
期末基金资产净值 248,099,830.79 545,785,010.02
期末基金份额净值 1.382 1.076
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
7.42% 0.69% 2.75% 0.07% 4.67% 0.62%
过去六个
月
9.89% 0.48% 5.39% 0.07% 4.50% 0.41%
过去一年 29.82% 0.82% 8.74% 0.08% 21.08% 0.74%
自基金合
同生效起
至今
41.06% 0.73% 16.18% 0.09% 24.88% 0.64%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014 年 5 月 6 日至 2015 年 12 月 31 日)海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 建仓期结束时本基
金的各项投资比例已达到基金合同第十四部分 （二） 投资范围、 （四 ） 投资限制中规定
的各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通双福分级债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：图中列示的 2014 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 5 月 6 日（基金海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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合同生效日）起至 12 月 31 日止计算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每 10 份基
金份额分
红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
合计 - - - - -
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 31 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理 （助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
赵恒毅
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通双利债券
基金经理；
海富通一年
定开债券基
金经理；海
富通纯债债
券基金经理
2014-05-06 - 10 年
金融学硕士。持
有基金从业人员
资格证书。2005
年 7 月至 2008
年 3 月任通用技
术集团投资管理
有限公司研究
员， 2008 年 4 月
至 2011 年 5 月任
富国基金管理有
限公司研究员，
2011 年 5 月至
2013 年 7 月任富
国天盈分级债券
型证券投资基金
基金经理，2012
年 5 月至 2013
年 7 月任富国新
天锋定期开放债
券型证券投资基
金基金经理，
2012 年 6 月至
2013 年 7 月任富
国可转换债券证
券投资基金基金
经理， 2013 年 11
月加入海富通基
金管理有限公
司。2013 年 12
月起任海富通养
老收益混合和海
富通双利债券基
金经理。 2014 年
5 月起兼任海富
通双福分级债券
基金经理。2015
年 12 月起兼任
海富通一年定开
债券基金经理和
海富通纯债债券海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金经理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 1 月 4 日发布公告，自 2016 年 1 月 4 日起，聘任夏妍妍女士担任
本基金基金经理助理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部 组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年经济基本面总体疲弱， 在三期叠加的大背景下经济增速出现放缓， 工业、 投
资 等 多 项 经 济 数据 屡 屡创 下 近 年 来 的 新低 。 而随 着 全 球 通 缩 风险 蔓 延、 大 宗 商 品 下 跌 ，
2015 全年的通胀率一直处于较低的水平。 在这种情况下， 政府一方面促转型调结构， 提
出了供给侧改革的思路； 另一方面也依旧显现出较强的稳增长意愿。 首先， 货币政策持
续宽松，全年央行共实施了五次降准和五次降息,并持续通过 SLF 、MLF 等定向手段向
市场注入流动性。 其次， 财政政策也积极发力， 并推出万亿地方债置换以及千亿专项金
融债。 宽货币和宽财政起到了一定的托底效果， 但也受到一定制约， 比如资金向实体传
导不畅、地方财政和杠杆约束等问题。
在此背景下， 债券市场延续了牛市行情， 一方面资金利率总体保持低位平稳， 另一
方面 6 月份以后股市断崖式下跌， 市场风险偏好急剧下降， 大量资金涌入债市， 带动利
率债、 信用债收益率大幅下行， 期限利差和信用利差均迅速收窄。 信用债在钱多缺资产
的格局下表现更为出色， 尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、 中高评级
信用债成为市场追捧对象， 信用利差被压缩至 历史低位， 城投债也因为地方债置换安全
度提高而投资情绪回暖。转债方面，1 至 5 月 转债受股市推动大幅上涨，众多个券纷纷
触发赎回退市， 转债稀缺性进一步推升估值。 然而六月股市剧烈震荡， 转债在正股和估
值双重压力下急剧下跌， 归还了年初以来累积的回报。 虽然四季度股市有所反弹， 但转
债受制于高估值弹性严重不足。
2015 年， 本基金的仓位随着开放日而波动。 在开放日前配置部分存款和短融， 开放
日后仓位被动上升。 组合结构上， 主要的操作是减持城投债和增持公司债。 本基金少量
参与了利率债和可转债的交易， 适量参与了股票投资。 总体来看， 组合久期 和杠杆均维
持在较低的水平。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，本基金净值增长率为 29.82% ，同期业绩比较基准收益率为 8.74% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从经济基本面看， 当前经济仍未出现明显的见底信号。 2016 年上半年可能出现工业
增长和固定资产投资的进一步下行。 但是， 2016 年传统的稳增长政策尤其是积极财政政
策可能会加码， 下半年经济或许能逐步企稳， 尚待观察。 货币政策方面， 目前利率市场海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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化几近收官， 降息政策边际效应递减， 央行开始逐步构建一个适应新经济和金融环境的
货币政策框架： 从数量型调控转为价格型调控、 从存贷款基准利率调控转变为利率走廊
调控， 在利率、 汇率、 金融稳定等多目标管理下明年货币政策难以出现大幅放水但也难
以转向，总体仍会维持平稳和适度宽松，降准的空间会大于降息。
在这种环境下，我们对 2016 年债市保持谨 慎乐观，基本面和资金面因素对债市仍
相对有利， 限制收益率出现大幅上行的可能， 但财政发力带来的挤出效应、 宽货币转向
宽信用可能性加大， 也会制约收益率下行的速度和空间， 因此债市可能呈现区间波动的
特性。 此外， 股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素， 两者影响了国内和国际的资金
流向，对债市形成阶段性扰动。
展望 2016 年，考虑到 本基金将迎来第一个运作周期结束后的开放期，所以会继续
提高整个组合的流动性， 并控制好信用风险。 利率债方面， 本基金会积极关注， 适时参
与。信用债方面，本基金会不断提高信用等级。股票方面，本基金拟适时适量参与。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估 值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每份基金份额每
年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份 额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基 金份额可供分配利润的 50% ；
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “ 本托管人” ） 在对海富 通双福分级债
券型证券投资基金 （以下称 “ 本基金” ） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为 。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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单位：人民币元
资产
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,916,159.13 4,192,402.25
结算备付金 843,913.36 5,147,177.83
存出保证金 30,282.00 141,582.43
交易性金融资产 241,367,309.70 589,626,262.92
其中：股票投资 4,856,500.00 9,995,325.16
基金投资 - -
债券投资 236,510,809.70 579,630,937.76
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 1,129,183.46
应收利息 5,001,147.15 11,533,535.60
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 250,158,811.34 611,770,144.49
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - 65,000,000.00
应付证券清算款 1,520,134.81 32,100.22
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 146,450.71 321,362.82
应付托管费 41,843.05 91,817.92 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付销售服务费 8,149.03 106,141.15
应付交易费用 22,402.95 143,712.36
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 320,000.00 290,000.00
负债合计 2,058,980.55 65,985,134.47
所 有者 权益：
实收基金 177,717,529.20 498,716,859.42
未分配利润 70,382,301.59 47,068,150.60
所有者权益合计 248,099,830.79 545,785,010.02
负债和所有者权益总计 250,158,811.34 611,770,144.49
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，A 类基金份额净值 1.005 元，B 类基金份额净值
1.449 元，基金份额总额 179,545,753.94 份，其中 A 类基金份额 27,321,814.15 份，B 类
基金份额 152,223,939.79 份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 5 月 6 日 （ 基
金 合同 生效日 ）至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入 46,174,945.52 54,925,884.84
1.利息收入 23,323,136.47 25,253,214.28
其中：存款利息收入 1,703,672.74 201,416.20
债券利息收入 21,587,791.20 24,701,724.97
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 31,672.53 350,073.11
其他利息收入 - - 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 34 页
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 23,959,051.38 26,768,855.00
其中：股票投资收益 9,063,450.02 8,189,891.43
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,884,073.36 18,578,963.57
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 11,528.00 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
-1,107,242.33 2,903,805.03
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） - 10.53
减 ：二 、费用 5,880,421.53 7,662,639.73
1．管理人报酬 2,611,180.82 2,388,024.59
2．托管费 746,051.65 682,292.66
3．销售服务费 576,549.04 819,252.81
4．交易费用 530,011.39 271,402.02
5．利息支出 1,047,330.81 3,164,006.01
其中：卖出回购金融资产支出 1,047,330.81 3,164,006.01
6．其他费用 369,297.82 337,661.64
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
40,294,523.99 47,263,245.11
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
40,294,523.99 47,263,245.11
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通双福分级债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权 498,716,859.42 47,068,150.60 545,785,010.02 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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益（基金净值）
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 40,294,523.99 40,294,523.99
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-320,999,330.22 -16,980,373.00 -337,979,703.22
其中： 1.基金申购款 3,721,514.98 181,785.02 3,903,300.00
2.基金赎回款 -324,720,845.20 -17,162,158.02 -341,883,003.22
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
177,717,529.20 70,382,301.59 248,099,830.79
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 5 月 6 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
507,427,323.76 - 507,427,323.76
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 47,263,245.11 47,263,245.11
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-8,710,464.34 -195,094.51 -8,905,558.85
其中： 1.基金申购款 254,572,016.64 6,386,967.78 260,958,984.42
2.基金赎回款 -263,282,480.98 -6,582,062.29 -269,864,543.27
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - - 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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五、期末所有者权
益（基金净值）
498,716,859.42 47,068,150.60 545,785,010.02
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 双福 分 级债 券 型证 券 投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中 国 证券 监 督 管理 委 员
会( 以下简称 “ 中国证监 会 ”) 证监许可[2014] 第 193 号 《关于核准海富通双福分级债券型证
券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 证 券 投 资 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 。 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
507,306,330.75 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2014) 第 234 号验资报 告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通双福分级债券型证券
投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 6 日正 式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
507,427,323.76 份，其中认购资金利息折合 120,993.01 份基金份额。本基金的基金管理
人为海富通基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》 和 《海富通双福分级债券型
证券投资基金招募说明书》 并报中国证监会备案， 本基金通过基金资产及收益的不同分
配安排， 将基金份额分成预期收益与预期风险不同的两个类别， 即双福 A 和双福 B。双
福 A 根据基金合同的规定获取约定收益，双福 A 自基金合同生效日起每满 6 个月开放
一次，在双福 A 的单独开放日，基金管理人将对双福 A 进行基金份额折算，双福 A 的
基金份额净值调整为 1.000 元， 基金份额持有人持有的双福 A 份额数按折算比例相应增
减；本基金在扣除双福 A 的本金及应计收益后的全部剩余资产归双福 B 享有，亏损以
双福 B 的资产净值为限由双福 B 首先承担，双福 B 在任一运作周年内封闭运作，不上
市交易，仅在每个运作周年到期日开放一次。本基金双福 A 与双福 B 的份额初始配比
原则上为 7：3。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通双福分级债券型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 本基金主要投资于具有良好流 动性的固定收益类金融工具， 包
括国内依 法发行 上市的 股票( 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
权 证 等 权 益 类 资 产 及 债 券 等 固 定 收 益 类 金 融 工 具 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金
投资的其 他金融 工具( 但须符合 中国证 监会相 关规定) 。本 基金投 资 于债券的 比例不 低于
基金资产的 80% ， 股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的 20% ， 其中持有的
全部权证市值不超过基金资产净值的 3% ，在每个双福 A 的赎回开放日前 20 个工作日海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 34 页
和后 20 个工作日期间 不受前述投资组合比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许
基金投资其他品种， 基金 管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的
业绩比较基准为：中证全债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通双福分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度 财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2015 年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政 策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证 券交 易所上 市 或挂牌转 让的 固定收 益 品种( 可转换 债券和 私 募债券除 外) ，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指
数有限责任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度
固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 34 页
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月
8 日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免 征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入 股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联 方关 系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月6 日（基金合
同生效日）至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,611,180.82 2,388,024.59
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
553,782.59 786,492.65
注：支付基金管理人 海富通基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月6 日（基金合
同生效日）至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 746,051.65 682,292.66
注：支付基金托管人 中国银行 的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的 年 费 率 计 提 ，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关
联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 576,068.45
海富通 97.73
合计 576,166.18
获得销售服务费的各关
联方名称
上年度可比期间
2014 年5 月6 日（基金合同生效日）至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中国银行 818,858.49
海富通 153.11
合计 819,011.60
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 A 类份额对应的基金资产净值的年费率
0.35% 计提，逐日累计至每月月底，按月支付给海富通基金管理有限公司，再由海富通
基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日 A 类份额对应的基金资产净值 X 0.35 % / 当年
天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年5 月6 日 （基金合同生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,916,159.13 75,269.49 4,192,402.25 108,441.02
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期未持有因认购/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值 计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值 计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为 4,856,500.00 元， 属于第二层次的余额为 236,510,809.70
元，无属于第三层次的余额。(2014 年 12 月 31 日：第一层次 407,019,024.56 元，第二
层次 182,607,238.36 元，无属于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 34 页
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 24 日起改为 采用中证指数有限责
任公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益
品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相关债
券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量 的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 4,856,500.00 1.94
其中：股票 4,856,500.00 1.94
2 固定收益投资 236,510,809.70 94.54
其中：债券 236,510,809.70 94.54
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - - 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
3,760,072.49 1.50
7 其他各项资产 5,031,429.15 2.01
8 合计 250,158,811.34 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,452,500.00 0.99
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业 - -
E 建筑业 2,404,000.00 0.97
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,856,500.00 1.96
海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 34 页
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 002521 齐峰新材 196,200 2,452,500.00 0.99
2 600496 精工钢构 400,000 2,404,000.00 0.97
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601288 农业银行 20,342,000.00 3.73
2 600048 保利地产 16,138,201.07 2.96
3 000651 格力电器 14,687,184.57 2.69
4 600958 东方证券 14,678,347.00 2.69
5 002521 齐峰新材 12,281,566.04 2.25
6 601818 光大银行 11,566,876.00 2.12
7 601929 吉视传媒 10,505,240.00 1.92
8 000709 河北钢铁 9,950,000.00 1.82
9 002245 澳洋顺昌 7,994,933.80 1.46
10 601857 中国石油 6,583,720.84 1.21
11 601009 南京银行 5,929,504.00 1.09
12 000089 深圳机场 5,897,000.00 1.08
13 601088 中国神华 5,805,553.93 1.06
14 002241 歌尔声学 5,767,955.14 1.06
15 000157 中联重科 5,656,917.72 1.04
16 603993 洛阳钼业 5,576,738.23 1.02
17 600005 武钢股份 5,313,000.00 0.97
18 002501 利源精制 5,221,153.00 0.96
19 601939 建设银行 5,040,243.00 0.92
20 601727 上海电气 4,953,034.00 0.91
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 34 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601288 农业银 行 20,956,000.00 3.84
2 002521 齐峰新 材 20,258,561.31 3.71
3 000651 格力电 器 16,571,231.00 3.04
4 600048 保利地 产 15,775,926.34 2.89
5 600958 东方证 券 14,715,741.00 2.70
6 000709 河北钢 铁 11,434,000.00 2.09
7 601818 光大银 行 11,387,873.40 2.09
8 601929 吉视传 媒 10,730,293.45 1.97
9 002241 歌尔声 学 8,559,522.49 1.57
10 002245 澳洋顺 昌 8,476,535.46 1.55
11 601857 中国石 油 7,285,694.18 1.33
12 000089 深圳机 场 6,266,349.08 1.15
13 601088 中国神 华 5,844,330.00 1.07
14 601009 南京银 行 5,703,159.44 1.04
15 600005 武钢股 份 5,577,000.00 1.02
16 002501 利源精 制 5,453,680.00 1.00
17 000157 中联重 科 5,361,072.09 0.98
18 601939 建设银 行 5,286,232.97 0.97
19 603993 洛阳钼 业 5,258,658.00 0.96
20 601727 上海电 气 4,971,084.00 0.91
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 196,710,227.96
卖出股票的收入（成交）总额 211,273,884.86
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 37,659,907.60 15.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 14,844,484.30 5.98 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其中：政策性金融债 14,844,484.30 5.98
4 企业债券 184,006,417.80 74.17
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 236,510,809.70 95.33
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例
( ％)
1 010107 21 国债⑺ 347,320
37,659,907.6
0
15.18
2 122032 09 隧道债 210,000
21,396,900.0
0
8.62
3 1480418
14 邯郸中小
债
200,000
20,922,000.0
0
8.43
4 122070 11 海航 01 173,860
17,552,905.6
0
7.07
5 018001 国开 1301 148,430
14,844,484.3
0
5.98
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同，本组合不参与股指期货投资。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同，本组合不参与国债期货投资。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 30,282.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,001,147.15
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,031,429.15
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通双福分
级债券 A
244
111,974.6
5
1,047,013.63 3.83%
26,274,800.5
2
96.17%
海富通双福分
级债券 B
13
11,709,53
3.83
152,025,071.
88
99.87% 198,867.91 0.13%
合计 257
698,621.6
1
153,072,085.
51
85.26%
26,473,668.4
3
14.74%
注： 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中， A 、B 级比例分母为各
自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用基金份额的合计数 （即期末基金份额总额） 。
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通双福分级债
券 A
0
海富通双福分级债
券 B
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通双福分级债
券 A
0 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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海富通双福分级债
券 B
0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通双福分级债券 A 海富通双福分级债券 B
基金合同生效日（2014 年 5
月 6 日）基金份额总额
355,203,383.97 -
本报告期期初基金份额总额 355,186,094.72 152,223,939.79
本报告期 基金总申购份额 3,903,300.00 -
减： 本报告期 基金总赎回份额 333,956,249.27 -
本报告期 基金拆分变动份额 2,188,668.70 -
本报告期期末基金份额总额 27,321,814.15 152,223,939.79
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年 1 月 17 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理 委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2015 年 7 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女 士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 4 月，李爱华 先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本 基 金 本 报 告 期 内 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 本 年 度 应 支 付 的 审 计 费 用 是
60,000.00 元。目前事物所已提供审计服务的年限是 2 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
海富通基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司”）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，责令公司进行为期 6 个
月的整改, 上海证监局 对相关责任人采取了行 政监管措施。对此公司 高度重视，对公司
内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内， 公司
已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期
于 2015 年 8 月 10 日 正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。 除上述情况外，
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查
或处罚等情况。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 34 页
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投 2 209,222,049.54 51.28% 125,936.34 47.75% -
中信证券 2 114,514,280.56 28.07% 104,314.50 39.55% -
华创证券 1 81,839,782.72 20.06% 32,232.73 12.22% -
国金证券 1 2,408,000.00 0.59% 1,279.36 0.49% -
中金公司 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期新增长江证券一个交易单元。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、研究水平评估和综合服务支持评
估三个部分 进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从 中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定, 进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
业务管理委员 会核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核后,由基金管理人的业务管理委
员会核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例 海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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中信建投
408,393,81
4.83
43.99%
3,773,80
0,000.00
55.55% - -
中信证券
378,950,46
9.26
40.82%
2,935,60
0,000.00
43.21% - -
华创证券
47,701,122
.43
5.14%
17,000,0
00.00
0.25% - -
国金证券
93,343,267
.82
10.05%
66,800,0
00.00
0.98% - -
中金公司 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2015 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管 理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司 自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海富通双福分级债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年三 月二 十八日
