海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
海 富 通中 国 海外 精 选混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 2 页 共 40 页
§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及有关规定， 经基金管理人与基金托
管人协商一致， 并报中国证监会备案， 本基金从 2015 年 8 月 7 日起由“ 海富通中国海外
精选股票型证券投资基金 ” 更名为“ 海富通中国 海外精选混合型证券投资基金 ” 。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 3 页 共 40 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通中国海外混合(QDII)
基金主代码 519601
交易代码 519601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 6 月 27 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,384,429.05 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金以在香港、 美国等海外证券交易所上市的具有 “ 中
国概念 ” 的上市公司为主要投资对象。 本基金管理人将深
入研究全球及内地 经济 状况以及政策导向 ，采 取主动精
选证券和适度资产配置的投资策略， 实施全程风险管理，
在保证资产良好流 动性 的前提下，在一定 风险 限度内实
现基金资产的长期最大化增值。
投资策略
根据对境内外证券 市场 投资经验的认识和 对证 券市场的
实证分析，本基金 管理 人将基金的整体投 资策 略分为二
个层次：第一层次 为适 度主动的资产配置 ，以 控制或规
避市场系统性风险 ；第 二层次为积极主动 的精 选证券，
以分散或规避个券 风险 。主动精选证券是 本基 金投资策
略的重点，本基金 不积 极谋求寻找市场的 拐点 ，主要从
控制系统性风险出发适度调整资产配置。
业绩比较基准 MSCI 中国指数（以美 元计价）
风险收益特征
本基金为混合型基 金， 其预期收益及预期 风险 水平高于
债券型基金和货币 市场 基金，但低于股票 型基 金，属于
中高风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 4 页 共 40 页
名称 海富通基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 田青
联系电话 021-38650891 010-67595096
电子邮箱 wrxi@hftfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 40088-40099 010-67595096
传真 021-33830166 010-66275853
2.4 境 外投 资顾 问和境外 资产 托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 -
The Bank of New York
Mellon Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 -
One Wall Street New York ，
NY10286
办公地址 -
One Wall Street New York ，
NY10286
邮政编码 - NY10286
注： 本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告， 自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴
黎投资管理 BE 控股公 司 （BNP Paribas Investment Partners BE Holding ） 签署的投资顾问
协议，自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公 司不再担任本基金的投资顾问。
2.5 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人
互联网网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要 财务指 标、 基金净 值表 现及利 润分 配情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已实现收益 -26,697,688.33 7,999,008.55 24,456,324.67 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 5 页 共 40 页
本期利润 -72,480,575.64 9,417,020.23 21,494,826.90
加 权 平 均 基 金 份 额 本
期利润
-0.5933 0.0894 0.1454
本 期 基 金 份 额 净 值 增
长率
-12.13% 9.05% 11.80%
3.1.2 期 末数 据和 指标 2015 年 末 2014 年 末 2013 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份
额利润
0.3457 0.4427 0.3589
期末基金资产净值 143,119,463.12 109,349,304.57 186,606,092.37
期末基金份额净值 1.398 1.591 1.459
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 9.05% 1.48% 6.21% 1.40% 2.84% 0.08%
过去六个月 -16.34% 3.79% -16.36% 1.83% 0.02% 1.96%
过去一年 -12.13% 3.05% -5.84% 1.64% -6.29% 1.41%
过去三年 7.13% 1.97% -1.49% 1.30% 8.62% 0.67%
过去五年 -4.51% 1.77% -11.72% 1.37% 7.21% 0.40%
自基金合同
生效起至今
71.80% 1.78% -10.05% 1.83% 81.85% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008 年 6 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日) 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 6 页 共 40 页
注：1 、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月，截至报告
期末本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条 （二） 投资范围、 （八） 投资限制
中规定的各项比例；
2、 本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国指数 （美元计价） ， 在与同 期业绩进行比较时，
该基准已经转换为与本基金相同的计价货币（人民币）。
3.2.3 过 去五 年 基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通中国海外精选混合型证券投资基金
过去五年 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 7 页 共 40 页
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：本基金过去三年未发生利润分配。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管理 人 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字[2003]48 号文批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 31 只公募基金：海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 8 页 共 40 页
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开
放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增利债券型证券投资基金（LOF ） 、海富通国策 导向混合型证券投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓
名
职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职日期
离
任
日
期
杨
铭
本基金的基金经
理； 海富通大中华
混合（QDII ）基
金经理； 海富通资
产管理 （香港） 有
限公司大中华股
票投资负责人
2010-01-13 -
18
年
中国籍，特许金融分析师
（CFA ） ，经济学学士，持有基
金从业人员资格证书。 先后任职
于香港东亚银行上海分行、 上海
瀚蓝投资顾问有限公司，2004
年 4 月加入海富通基金管理有
限公司，任股票分析师，2008
年 6 月至 2010 年 1 月任海富通
中国海外混合(QDII) 基 金经理
助理，2010 年 1 月至 2016 年 2
月任海富通中国海外混合
(QDII) 基金经理， 2011 年 1 月至
2016 年 2 月任海富通大中华混
合（QDII ）基金经理，2014 年
1 月起兼任海富通资产管理 （香
港） 有限公司大中华股票投资负
责人。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 9 页 共 40 页
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 2 月 5 日发布公告，自 2016 年 2 月 4 日起，聘任张炳炜先生担任
本基金基金经理，杨铭先生不再担任本基金基金经理。
4.2 境 外投 资顾 问为本基 金提 供投资 建议 的主要 成员 简介
本基金管理人于 2011 年 2 月 14 日发布公告， 自 2011 年 2 月 14 日起解除与法国巴黎投
资管理 BE 控股公司 （BNP Paribas Investment Partners BE Holding ） 签 署的投资顾问协议，
自该日起法国巴黎投资管理 BE 控股公司不再 担任本基金的投资顾问。
4.3 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法 律 法 规 、 基金 合 同 的规 定, 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 职 的 原则 管 理 和运 用 基 金 资 产, 没有
发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.4 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.4.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.4.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 10 页 共 40 页
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.4.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的 5% 的情形。
4.5 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
二零一五年伊始，全球经济增长减速，欧洲和日本的 QE 使美元汇率大涨后回落。
中 国 政 府 继 续 以 包 括 降 准 降 息 和 地 方 债 发 行 置 换 在 内 的 宽 松 货 币 政 策 来 应 对 缓 慢 下 行
的宏观经济， 定义了经济 “ 新常态” ， 同时提出 了 “ 互联网+”和 “ 大众创 业、 万众创新 ”，地
产政策的放松， 亚投行和博鳌亚洲论坛推升 “ 一带一路 ” ， 沪港通和深 港通的预期等利好，
令市场情绪上升， 大小盘指数出现普涨。 进入 6 月份由于中国 A 股回调， 希腊债务危机
恶化，MERS 威胁， 半 导体电子业前景转差， 美元加息不确定性上升各个因素的综合作
用， 中国海外股票大跌。 中国政府的干预政策初步中止了国内股市下跌， 但让人民币汇
率由更市场化的机制决定属于出乎意料的举措又导致了股市大跌， 恐慌中大宗商品价格
再创新低。 中国政府继续推进国企改革顶层设计的出台。 进入第四季度， 全球经济增长
低速依旧， 美元加息， 大宗商品价格继续下跌。 中国政府继续降息和降准， 房地产、 汽
车和基建项目的刺激政策 不断出台， 通胀压力偏低， 无风险利率有望继续下行。 股票从
三季度低点回升， 但国 际上恐怖事件和地缘政治冲突的发生压低了全球股市。 中国 A 股
IPO 再开闸和注册制将 推出，人民币加入 SDR 和亚投行成立，十三五计划和金融自贸
区改革预示改革有望在 2016 年深化。全年 ，发达市场股市跌幅小于新兴市场股市，中
国海外股票跌幅小于新兴市场股市。
报告期内， 本基金适时灵活地调整了股票仓位、 行业配置和个股操作， 主要增持了
信息技术和工业行业的配置，减持了金融行业的配置。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报 告 期 内 ， 本 基 金 净 值 增 长 率 为-12.13% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为-5.84% ，基
金净值跑输业绩比较基准 6.29 个百分点。 跑输基准主要是受 2014 年底表现好的金融行
业等重仓股票 2015 年初回调的影响。
4.6 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望二零一六年， 我们认为美元中期加息预期明朗， 欧洲和日本宽松的货币政策依
然 。 中 国 政 府 有望 延 续既 有 稳 增 长 的 货币 政 策和 财 政 政 策 ， 无风 险 利率 有 望 继 续 下 行 ，
宏观经济波动不大。 我们关注的重大事件包括全球经济的走势， 美联储加息时点的不确海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 11 页 共 40 页
定性， 人民币汇率贬值速度， 股市和大宗商品的价格超跌后回升， 中国供应侧管理、 国
企改革以及 A 股注册制的推开。 中国政府坚定 改革和转型是最大的背景， 将进一步增强
市场的长期信心。 沪港通和未来的深港通开通后估值相对 A 股较低的海外中国股票将提
供很多投资机会。 就市场而言， 公司业绩增速企稳， 海外中国股票的 整体估值仍处于偏
低水平。
对于二零一六年的市场判断， 我们持谨慎乐观的态度， 震荡后包括结构性和主题性
的机会将出现。 我们将继续密切关注国内外宏观经济形势和政策的变化， 在投资上我们
将灵活应对经济形势和市场的变化， 灵活调整仓位和持仓结构， 结合沪港通和深港通的
进展， 坚持深入挖掘估值合理且受益于中国供应侧改革和民生政策扶持、 新技术的投资
和消费、 内需拉动和经济转型的行业和中小型成长股， 以期获取超额收益， 更强调结构
性的机会和个股的基本面研究。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不 参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金采用彭博（bloomberg ）咨询系统提供 的价格估值。
4.8 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分
配 6 次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 60% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.9 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 12 页 共 40 页
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 13 页 共 40 页
银行存款 5,466,071.40 8,076,786.71
结算备付金 - -
存出保证金 - -
交易性金融资产 139,796,480.42 102,658,782.26
其中：股票投资 139,796,480.42 102,658,782.26
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 632,584.17
应收利息 143.56 678.10
应收股利 20,358.64 117,160.62
应收申购款 14,546.98 48,115.46
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 145,297,601.00 111,534,107.32
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,576,632.33 1,697,439.23
应付管理人报酬 182,914.61 138,603.07
应付托管费 42,680.08 32,340.73
应付销售服务费 - -
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 14 页 共 40 页
递延所得税负债 - -
其他负债 375,910.86 316,419.72
负债合计 2,178,137.88 2,184,802.75
所 有者 权益：
实收基金 102,384,429.05 68,750,802.07
未分配利润 40,735,034.07 40,598,502.50
所有者权益合计 143,119,463.12 109,349,304.57
负债和所有者权益总计 145,297,601.00 111,534,107.32
注： 报告截止日 2015 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.398 元， 基金份额总额 102,384,429.05
份。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入 -66,439,599.84 13,548,689.65
1.利息收入 69,819.31 14,074.51
其中：存款利息收入 69,819.31 14,074.51
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） -20,529,868.61 11,751,444.41
其中：股票投资收益 -23,552,574.40 8,996,424.66
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 248,673.94 -
股利收益 2,774,031.85 2,755,019.75
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 -45,782,887.31 1,418,011.68 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 40 页
“- ” 号填列）
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列） -755,345.12 355,167.44
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 558,681.89 9,991.61
减 ：二 、费用 6,040,975.80 4,131,669.42
1．管理人报酬 2,912,130.86 2,298,028.50
2．托管费 679,497.11 536,206.73
3．销售服务费 - -
4．交易费用 2,033,692.31 927,912.26
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 415,655.52 369,521.93
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-72,480,575.64 9,417,020.23
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
-72,480,575.64 9,417,020.23
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通中国海外精选混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -72,480,575.64 -72,480,575.64
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
33,633,626.98 72,617,107.21 106,250,734.19
其中： 1.基金申购款 320,018,001.49 286,651,000.91 606,669,002.40
2.基金赎回款 -286,384,374.51 -214,033,893.70 -500,418,268.21 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 40 页
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
102,384,429.05 40,735,034.07 143,119,463.12
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权
益（基金净值）
127,904,632.63 58,701,459.74 186,606,092.37
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 9,417,020.23 9,417,020.23
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数（净值减
少以 “- ” 号填列）
-59,153,830.56 -27,519,977.47 -86,673,808.03
其中： 1.基金申购款 5,599,834.15 2,560,100.99 8,159,935.14
2.基金赎回款 -64,753,664.71 -30,080,078.46 -94,833,743.17
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （ 净 值 减 少 以 “- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
68,750,802.07 40,598,502.50 109,349,304.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 40 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 中 国 海 外 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 原 名 为 海 富 通 中 国 海 外 精 选 股 票 型 证 券
投资基金，以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监 督管理委员会( 以下简 称 “ 中国证监会 ”) 证监
基金字[2007] 第 340 号 《关于同意海富通中国海外精选股票型证券投资基金募集的批复》
核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通
中 国 海 外 精 选 股票 型 证券 投 资 基 金 基 金合 同 》负 责 公 开 募 集 。本 基 金为 契 约 型 开 放 式 ，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 508,724,605.42 元，业
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第 104 号验资报告予以
验 证 。 经 向 中 国证 监 会备 案 ， 《 海 富 通中 国 海外 精 选 股 票 型 证券 投 资基 金 基 金 合 同 》 于
2008 年 6 月 27 日正式 生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 508,856,821.43 份基金
份额， 其中认购资金利息折合 132,216.01 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基
金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司， 境外资产托管人为纽约梅
隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation) 。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ， 海富
通中国海外精选股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 7 日公告后更名为海富通中国海外
精选混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理
试行办法》 和 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基
金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括股票以及银行存款、 现金等， 以及中
国证监会允许本基金投资的其他金融工具， 其中股票投资以在香港、 美国等海外证券交
易所上市的具有 “ 中国概念 ” 的上市公司为主要投资对象。 在正常市场情况下， 本基金各
类资产配置的比例范围是：股票占基金资产的 60%-100% ，银行存 款及现金等高流动性
资产占基金资产的 0%-40% 。 本基金的业绩比 较基准为： MSCI China 指数( 以美元计价) 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通中国海外精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 40 页
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投 资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号
《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通 基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
纽约梅隆银行股份有限公司 (“ 纽约梅隆银行”) 基金境外资产托管人
海通证券股份有限公司(" 海通证券") 基金管理人的股东、基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 19 页 共 40 页
海通国际证券集团有限公司(" 海通国际证券") 海通证券间接控股子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
海通国际证券 26,194,674.87 3.04% 20,025,521.45 4.70%
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券 26,194.67 2.38% - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通国际证券 20,025.51 3.94% - -
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 40 页
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
2,912,130.86 2,298,028.50
其中： 支付销售机构的客户
维护费
766,126.05 464,343.17
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
679,497.11 536,206.73
注： 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.35% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.35% /
当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 40 页
月31 日 月31 日
报告 期初持有的基金份额 10,007,100.00 30,007,100.00
报告 期间申购/ 买入总份额 - -
报告 期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖 出 总
份额
- 20,000,000.00
报告 期末持有的基金份额 10,007,100.00 10,007,100.00
报告期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.77% 14.56%
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
1,051,719.98 63,741.27 1,661,216.85 14,050.76
纽约梅隆银
行
4,414,351.42 - 6,415,569.86 -
合计 5,466,071.40 63,741.27 8,076,786.71 14,050.76
注： 本基金的银行存款分别由基金托管人中国建设银行和境外资产托管人纽约梅隆银行
股份有限公司保管,其中由中国建设银行保管的银行存款按适用利率计息,由纽约梅隆银
行保管的银行存款不计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 40 页
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限证券。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融工具中属于第一层次的余额为 139,796,480.42 元，无属于第二层次和第三层次的余额
(2014 年 12 月 31 日： 第 一层次 102,658,782.26 元， 无属于第二层次和第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌等情况， 本基金不会于停牌日至
交易恢复活跃日期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属 第二层次还是第三
层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 40 页
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 139,796,480.42 96.21
其中：普通股 139,796,480.42 96.21
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 凭证 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,466,071.40 3.76
8 其他各项资产 35,049.18 0.02
9 合计 145,297,601.00 100.00
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 40 页
8.2 期 末在 各个 国家（地 区） 证券市 场的 权益投 资分 布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 136,942,153.60 95.68
新加坡 2,854,326.82 1.99
合计 139,796,480.42 97.68
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR 、GDR 按照存托凭证本身
挂牌的证券交易所确定。
8.3 期 末按 行业 分类的权 益投 资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
信息技术 39,621,900.52 27.68
金融 35,874,862.81 25.07
工业 23,709,353.99 16.57
原材料 15,250,773.72 10.66
非日常生活消费品 13,165,893.10 9.20
医疗保健 9,599,961.55 6.71
日常消费品 2,573,734.73 1.80
合计 139,796,480.42 97.68
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
8.4 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 权益 投资明 细
金额单位：人民币元
序号
公司名
称 ( 英
文)
公司名
称( 中文)
证券代码
所在证
券市场
所属国
家( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
Kingdee
Internati
onal
Softwar
e Group
Compan
y
Limited
金蝶国际
软件集团
有限公司
268 HK
香港证
券交易
所
中国香港 4,400,000 13,123,366.15 9.17
2
China
Merchan
招商银行
股份有限
3968 HK
香港证
券交易
中国香港 540,000 8,279,181.84 5.78 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 40 页
ts Bank
Co.,Ltd.
公司 所
3
Sinopec
Shangha
i
Petroche
mical
Compan
y
Limited
中国石化
上海石油
化工股份
有限公司
338 HK
香港证
券交易
所
中国香港 3,000,000 7,766,445.62 5.43
4
Bank Of
Commu
nication
s
Co.,Ltd.
交通银行
股份有限
公司
3328 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,500,000 6,861,617.01 4.79
5
Sinosoft
Technol
ogy
Group
Limited
中国擎天
软件科技
集团有限
公司
1297 HK
香港证
券交易
所
中国香港 1,873,500 6,592,430.49 4.61
6
CSSC
Offshore
&
Marine
Enginee
ring
(Group)
Compan
y
Limited
中船海洋
与防务装
备股份有
限公司
317 HK
香港证
券交易
所
中国香港 500,000 6,568,385.51 4.59
7
Guangsh
en
Railway
Compan
y
Limited
广深铁路
股份有限
公司
525 HK
香港证
券交易
所
中国香港 2,000,000 6,484,605.08 4.53
8
Shenzhe
n
Internati
onal
Holding
s
Limited
深圳国际
控股有限
公司
152 HK
香港证
券交易
所
中国香港 516,485 6,205,109.30 4.34
9
Guangz
hou
广州汽车
集团股份
2238 HK
香港证
券交易
中国香港 1,000,000 5,789,227.54 4.05 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 40 页
Automo
bile
Group
Co.,Ltd.
有限公司 所
10
Ping An
Insuranc
e
(Group)
Compan
y Of
China,Lt
d.
中国平安
保险( 集
团) 股份
有限公司
2318 HK
香港证
券交易
所
中国香港 150,000 5,403,837.57 3.78
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有权益明细， 应阅读登载 于 www.hftfund.com
网站的年度报告正文。
8.5 报 告期 内权 益 投资组 合的 重大变 动
8.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1
Industrial And
Commercial Bank Of
China Limited
1398 HK 27,209,504.86 24.88
2
China Shipping
Container Lines
Company Limited
2866 HK 24,564,115.14 22.46
3
Bank Of
Communications
Co.,Ltd.
3328 HK 22,262,217.97 20.36
4
China COSCO
Holdings Company
Limited
1919 HK 21,966,750.79 20.09
5 Wisdom Sports Group 1661 HK 21,805,332.10 19.94
6 BBMG Corporation 2009 HK 21,780,829.86 19.92
7
CSSC Offshore &
Marine Engineering
(Group) Company
Limited
317 HK 19,360,749.77 17.71
8
Kingdee International
Software Group
268 HK 18,792,584.69 17.19 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 40 页
Company Limited
9
Guangshen Railway
Company Limited
525 HK 18,734,971.37 17.13
10
Avichina Industry And
Technology Company
Limited
2357 HK 17,858,681.36 16.33
11
China High Speed
Transmission
Equipment Group Co.,
Ltd.
658 HK 16,586,350.90 15.17
12 ZTE Corporation 763 HK 13,125,652.55 12.00
13
Tencent Holdings
Limited
700 HK 12,956,044.34 11.85
14
BYD Electronic
(International) Co.,
Ltd.
285 HK 11,933,492.80 10.91
15
Sinopec Shanghai
Petrochemical
Company Limited
338 HK 11,436,073.37 10.46
16
Shanghai
Pharmaceuticals
Holding Co.,ltd.
2607 HK 11,424,413.42 10.45
17 Cogobuy Group 400 HK 11,200,337.17 10.24
18
Kingsoft Corporation
Ltd.
3888 HK 11,099,819.87 10.15
19
Shenzhen Investment
Limited
604 HK 10,962,687.19 10.03
20
Sinosoft Technology
Group Limited
1297 HK 10,604,503.31 9.70
21
Goldpac Group
Limited
3315 HK 9,427,402.32 8.62
22
China Merchants Bank
Co.,Ltd.
3968 HK 9,050,621.52 8.28
23 Cowell e Holdings Inc. 1415 HK 8,888,141.35 8.13
24
TravelSky Technology
Limited
696 HK 8,830,262.26 8.08
25
Universal Health
International Group
Holding Limited
2211 HK 8,631,786.78 7.89
26
Guangzhou
Baiyunshan
Pharmaceutical
Holdings Company
Limited
874 HK 8,401,119.66 7.68 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 40 页
27
Chinasoft International
Ltd.
354 HK 6,136,925.57 5.61
28
China Singyes Solar
Technologies Holdings
Limited
750 HK 6,070,601.12 5.55
29
Shenzhen International
Holdings Limited
152 HK 6,051,519.13 5.53
30
Citic Securities
Company Limited
6030 HK 5,426,186.99 4.96
31
China South City
Holdings Limited
1668 HK 5,221,527.92 4.78
32
Ping An Insurance
(Group) Company Of
China,Ltd.
2318 HK 4,846,569.85 4.43
33
Hua Han Health
Industry Holdings
Limited
587 HK 4,664,253.01 4.27
34
China Life Insurance
Company Limited
2628 HK 4,625,769.26 4.23
35
Guangzhou
Automobile Group
Co.,Ltd.
2238 HK 4,442,635.56 4.06
36
Baoxin Auto Group
Limited
1293 HK 4,290,623.77 3.92
37
China National
Materials Company
Limited
1893 HK 4,233,695.71 3.87
38
China Galaxy
Securities Co.,Ltd.
6881 HK 3,458,008.68 3.16
39
Livzon Pharmaceutical
Group Inc.
1513 HK 3,084,432.18 2.82
40
China Pacific
Insurance(group)
Co.,Ltd.
2601 HK 2,767,373.53 2.53
41
Shandong Xinhua
Pharmaceutical
Company Limited
719 HK 2,763,042.85 2.53
42
Geely Automobile
Holdings Limited
175 HK 2,663,709.65 2.44
43 Fufeng Group Ltd. 546 HK 2,513,652.33 2.30
44
Vinda International
Holdings Limited
3331 HK 2,412,052.95 2.21
45
Fosun International
Limited
656 HK 2,191,305.13 2.00 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 40 页
注： “ 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文）
证券代
码
本期累计卖
出金额
占期初基金
资产净值比例
（％）
1 IND & COMM BK OF CHI 1398 HK 26,084,279.47 23.85
2 BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 3328 HK 24,015,028.83 21.96
3 CHINA SHIPPING CONTAINER-H 2866 HK 20,375,545.09 18.63
4 CHINA COSCO HOLDINGS 1919 HK 19,051,349.18 17.42
5 CHINA HIGH SPEED TRANSMISSIO 658 HK 17,609,279.62 16.10
6 BBMG CORP-H 2009 HK 16,942,293.36 15.49
7 Internet App 700 HK 15,155,208.89 13.86
8 CHINA LIFE INSURANCE 2628 HK 14,483,277.33 13.24
9 A VICHINA INDUSTRY & TECH-H 2357 HK 13,515,434.74 12.36
10 ZTE CORP-H 763 HK 12,975,069.84 11.87
11 KINGSOFT CORP LTD 3888 HK 12,688,446.72 11.60
12 PING AN INSURANCE GR 2318 HK 12,212,613.47 11.17
13 SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 2607 HK 11,450,991.69 10.47
14 Commer Banks 3988 HK 11,083,932.00 10.14
15 WISDOM HOLDINGS GROUP 1661 HK 10,344,877.94 9.46
16 GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-H 525 HK 9,848,380.94 9.01
17 CHINA MINSHENG BANKI 1988 HK 9,719,990.76 8.89
18 COGOBUY GROUP 400 HK 9,124,274.80 8.34
19 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM-H 874 HK 7,721,325.30 7.06
20 BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 285 HK 7,075,663.14 6.47
21 JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP 2211 HK 6,658,225.38 6.09
22 JINGWEI TEXTILE MACHINERY-H 350 HK 5,273,852.35 4.82
23 TRA VELSKY TECHNOLOGY LTD-H 696 HK 5,257,698.86 4.81
24 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 1668 HK 5,020,458.06 4.59
25 SHENZHEN INVESTMENT LTD 604 HK 4,789,838.02 4.38
26 CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 6818 HK 4,075,609.36 3.73
27 CHINA COMMUNICATIONS 1800 HK 4,039,663.80 3.69
28 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 4,023,623.64 3.68
29 CHINA CITIC BANK COR 998 HK 3,571,937.50 3.27
30 CHINA PETROLEUM & CH 386 HK 3,555,688.96 3.25
31 CSR CORP LTD - H 1766 HK 3,521,656.55 3.22
32 GUANGZHOU SHIPYARD INTL CO-H 317 HK 3,184,545.69 2.91
33 KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 268 HK 3,088,673.61 2.82
34 CHINA RAILWAY CONSTRUCTION-H 1186 HK 2,898,657.05 2.65 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 40 页
35 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 2,693,453.86 2.46
36 CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 2601 HK 2,633,454.16 2.41
37 PETROCHINA CO LTD-H 857 HK 2,612,089.28 2.39
38 FUFENG GROUP LTD 546 HK 2,605,342.01 2.38
39 COWELL E HOLDINGS INC 1415 HK 2,454,167.75 2.24
40 CHINA POWER INTERNATIONAL 2380 HK 2,308,891.87 2.11
41 BAOXIN AUTO GROUP LTD 1293 HK 2,296,763.96 2.10
42 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 390 HK 2,296,737.95 2.10
43 DATANG INTL POWER GE 991 HK 2,233,468.94 2.04
44 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 2333 HK 2,220,729.30 2.03
注： “ 卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费用。
8.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 484,674,614.97
卖出收入（成交）总额 378,201,455.10
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,
不考虑相关交易费用。
8.6 期 末按 债券 信用等级 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名基 金投资 明细
本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投 资组 合报 告附注
8.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 40 页
8.11.3 期末 其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 20,358.64
4 应收利息 143.56
5 应收申购款 14,546.98
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,049.18
8.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,713 15,251.67 10,420,202.97 10.18% 91,964,226.08 89.82%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 243,015.97 0.2374%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 40 页
本公司高级管理人员、基金投
资和研究部门负责人持有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
10~50
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2008 年 6 月 27 日) 基金份额总额 508,856,821.43
本报告期 期初基金份额总额 68,750,802.07
本报告期 基金总申购份额 320,018,001.49
减：本报告期 基金总赎回份额 286,384,374.51
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 102,384,429.05
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年 1 月 17 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三
十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 40 页
张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管
业务部副总经理。
基金托管人 2015 年 9 月 18 日发布任免通知， 解聘纪伟中国建设银行投资托管业务
部副总经理职务。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 未 改 聘 为 其 审 计 的 会 计 师 事 务 所 。 报 告 期 内 应 付 审 计 费 金 额 为
72,000 元，目前事务所已提供审计服务的连续年限是 8 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
海富通基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司”）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，责令公司进行为期 6 个
月的整改, 上海证监局 对相关责任人采取了行 政监管措施。对此公司 高度重视，对公司
内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内， 公司
已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期
于 2015 年 8 月 10 日 正式结束，公司自该日起可以正常 上报基金产品。除上述情况外，
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 40 页
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- 229,774,752.56 26.67% 333,536.50 30.28% -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- 117,336,452.33 13.62% 117,336.46 10.65% -
UBS
Securities
Asia Limited
- 111,185,243.31 12.90% 111,185.25 10.09% -
BOCOM
International
Securities
Limited
- 101,859,064.92 11.82% 152,788.48 13.87% -
CCB
International
Securities
Limited
- 99,010,228.22 11.49% 148,515.35 13.48% -
ICBC
International
Holdings
Limited
- 51,186,594.21 5.94% 51,186.62 4.65% -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- 48,778,849.54 5.66% 58,534.63 5.31% -
First
Shanghai
Securities
Limited
- 45,626,142.56 5.30% 54,751.49 4.97% -
Haitong
International
- 26,194,674.87 3.04% 26,194.67 2.38% - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 40 页
Securities
Company
Limited
GuoYuan
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- 7,689,415.25 0.89% 19,223.54 1.75% -
Essence
International
Securities Ltd
- 7,410,131.66 0.86% 6,796.42 0.62% -
Deutsche
Bank A.G.
London
- 6,692,527.16 0.78% 3,346.26 0.30% -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- 6,609,410.08 0.77% 7,931.29 0.72% -
MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- 2,019,269.61 0.23% 10,096.35 0.92% -
The Bank of
New York
Company
Inc.
- 269,003.57 0.03% - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - -
Polaris
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - -
Orient Sec - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - -
KGI Asia - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 40 页
Limited
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - -
Guodu
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - -
CLSA Group - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - -
注：1. 报告期内本基金租用券商交易单元没有发生变更。
2.（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分 ， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 40 页
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
基金成
交总额
的比例
GOLDMAN
SACHS
(ASIA)
SECURITIE
S LIMITED
- - - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
UBS
Securities
Asia Limited
- - - - - - - -
BOCOM
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
CCB
International
Securities
Limited
- - - - - - - -
ICBC
International
Holdings
Limited
- - - - - - - -
ShenYin
WanGuo
(H.K.)Limite
d
- - - - - - - -
First
Shanghai
Securities
Limited
- - - - - - - -
Haitong
International
Securities
Company
- - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 40 页
Limited
GuoYuan
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - - - -
Essence
International
Securities Ltd
- - - - - - - -
Deutsche
Bank A.G.
London
- - - - - - - -
CITIC
Securities
International
Company
Limited
- - - - - - - -
MORGAN
STANLEY &
CO.
INTERNATI
ONAL PLC
- - - - - - - -
The Bank of
New York
Company
Inc.
- - - - - - - -
Credit Suisse
(Hong Kong)
Ltd
- - - - - - - -
CICC HK
SEC. Limited
- - - - - - - -
YUANTA
SECURITIE
S CO., LTD.
- - - - - - - -
Polaris
Securities
(Hong Kong)
Limited
- - - - - - - -
Orient Sec - - - - - - - -
Nomura
Securities
(HK) Ltd
- - - - - - - -
KGI Asia
Limited
- - - - - - - - 海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 40 页
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- - - - - - - -
Guodu
Securities
（ Hong
Kong)
Limited
- - - - - - - -
CLSA Group - - - - - - - -
China
Merchants
Sec(HK)
Limited
- - - - - - - -
China
Everbright
Securities(H
K) Limited
- - - - - - - -
BOCI
Security Ltd
- - - - - - - -
BNP Paribas
Securities
(Asia) Ltd
- - - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2015 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认
海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司 正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获海富通中国海外精选混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 40 页
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年三 月二 十八日
