海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
海 富 通一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1
重 要提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2016 年 3 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业 绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在 作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正文。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2
基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
交易代码 519051
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,314,210,942.66 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通一年定 A 海富通一年定 C
下属 分级基金的交易代码
519051 001976
报告期末下属分级基金 的份
额总额
1,260,250,207.33 份 53,960,735.33 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本 基 金 在 严 格 控 制 风 险 和 追 求 基 金 资 产 长 期 稳 定 的 基
础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括债券投资组合策略、 信用类债券
投资策略、 中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券
投资策略、 杠杆策略、 可转换债券投资策略及新股申购
策略。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其预期风险和预期收益水平低于
股票型基金、 混合型基金， 高于货币市场基金， 属于较
低风险水平的投资品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 奚万荣 洪渊
联系电话 021-38650891 010-66105799
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登 载 基 金 年 度 报 告 正文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.hftfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
§3
主 要财务 指标 、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数
据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年 10 月 24 日 （基
金 合同 生效日 ） 至 2013
年 12 月 31 日
海富通一
年定 A
海富通一
年定 C
海富通一
年定 A
海富通一
年定 C
海富通一年
定 A
海富通一
年定 C
本 期 已 实 现
收益
35,034,12
3.10
46,489.95
48,049,86
0.68
-
4,685,243.9
7
-
本期利润
30,025,55
5.74
540,477.1
5
63,868,83
9.94
-
4,685,516.9
3
-
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.2050 0.1879 0.1566 - 0.0096 -
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
20.82% 0.62% 46.44% - 1.00% -
3.1.2 期 末数
据 和指 标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
海富通一
年定 A
海富通一
年定 C
海富通一
年定 A
海富通一
年定 C
海富通一年
定 A
海富通一
年定 C 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.7872 0.7870 0.2429 - 0.0096 -
期 末 基 金 资
产净值
2,252,276,
565.73
96,428,67
7.15
83,166,22
7.38
-
493,680,275
.88
-
期 末 基 金 份
额净值
1.787 1.787 1.479 - 1.010 -
注：1 、 本基金合同生效日为 2013 年 10 月 24 日。 合同生效当年期间的数据和指标按实
际存续期计算。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
5、本基金自 2015 年 11 月 23 日起，根据收费模式的不同，将基金份额分为 A 类和 C
类。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1．海富通一年定 A ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
1.42% 0.12% 1.00% 0.01% 0.42% 0.11%
过去六个
月
0.22% 0.18% 1.90% 0.01% -1.68% 0.17%
过去一年 20.82% 1.17% 3.75% 0.01% 17.07% 1.16%
自基金合
同生效起
至今
78.70% 1.02% 8.93% 0.01% 69.77% 1.01%
2．海富通一年定 C ：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④ 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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准差② 率③ 率标准差
④
自基金合
同生效起
至今
0.62% 0.05% 0.41% 0.01% 0.21% 0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．海富通一年定 A
(2013 年 10 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日)
2．海富通一年定 C
(2015 年 11 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期。 截至报告日本基金
的各项投资比例已达到基金合同第十三部分 （二） 投资范围、 （四） 投资限制中规定的
各项比例。
3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
自基金合同生效以来 净值增长率与业绩比较基准收益率的 对比图
1．海富通一年定 A 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注： 图中列示的 2013 年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期 10 月 24 日( 基金
合同生效日) 起至 12 月 31 日止计算。
2．海富通一年定 C
注： 本基金自 2015 年 11 月 23 日起增加 C 类份额， 图中列示的 2015 年度基金净值增长
率自 11 月 23 日起至 12 月 31 日止计算。
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3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
1、海富通一年定 A ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 - - - - -
2、海富通一年定 C ：
单位：人民币元
年度
每10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分
配合计
备注
2015 年 - - - - -
合计 - - - - -
注：1 、本基金合同于 2013 年 10 月 24 日生效，未实施利润分配。
2、本基金自 2015 年 11 月 23 日起，根据收费模式的不同，将基金份额分为 A 类和 C
类。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎投资管理 BE 控股公
司 ”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金管理人共管
理 31 只公募基金：海 富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通
货币市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券
投资基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、
海富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富
通领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通
中小盘混合型证 券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富
通上证周期行业 50 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型
证券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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放式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联
接基金、海富通稳进增 利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投
资基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券
投资基金、 海富通一年定期开放债券型证券投资基金、 海富通双利债券型 证券投资基金、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
凌超
本基金的基
金经理；海
富通纯债债
券基金经
理；海富通
稳固收益债
券基金经
理；海富通
稳进增利债
券（LOF ）
基金经理；
海富通现金
管理货币基
金经理
2013-12-1
9
- 9 年
硕士, 持有基金从业人
员 资 格 证 书 ， 先 后 任
职 于 长 江 证 券 股 份 有
限 公 司 、 光 大 保 德 信
基 金 管 理 有 限 公 司 ，
曾 任 光 大 保 德 信 货 币
基金经理。2006 年 7
月至 2009 年 6 月在长
江 证 券 股 份 有 限 公 司
先 后 担 任 债 券 高 级 研
究员、 投资经理； 2009
年 7 月至 2010 年 2 月
在 光 大 保 德 信 基 金 管
理 有 限 公 司 担 任 债 券
研究员，2010 年 2 月
至 2010 年 8 月担任光
大 保 德 信 增 利 收 益 债
券 基 金 经 理 助 理 ，
2010 年 9 月至 2012
年 2 月担任光大保德
信 货 币 基 金 经 理 ；
2012 年 3 月加入海富
通 基 金 管 理 有 限 公
司，2013 年 3 月至
2015 年 10 月任海富通
现 金 管 理 货 币 基 金 经
理。2013 年 12 月至
2016 年 1 月兼任海富
通 一 年 定 开 债 券 基 金海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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经理。2014 年 4 月至
2016 年 1 月兼任海富
通 纯 债 债 券 基 金 经
理。2014 年 12 月至
2016 年 1 月兼任海富
通 稳 固 收 益 债 券 和 海
富 通 稳 进 增 利 债 券
（LOF ）基金经理。
赵恒毅
本基金的基
金经理；海
富通养老收
益混合基金
经理；海富
通双福分级
债券基金经
理；海富通
双利债券基
金经理；海
富通纯债债
券基金经理
2015-12-1
8
- 10 年
金 融 学 硕 士 。 持 有 基
金 从 业 人 员 资 格 证
书。2005 年 7 月至
2008 年 3 月任通用技
术 集 团 投 资 管 理 有 限
公司研究员，2008 年
4 月至 2011 年 5 月任
富 国 基 金 管 理 有 限 公
司研究员，2011 年 5
月至 2013 年 7 月任富
国 天 盈 分 级 债 券 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经
理，2012 年 5 月至
2013 年 7 月任富国新
天 锋 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2012 年 6 月至
2013 年 7 月任富国可
转 换 债 券 证 券 投 资 基
金基金经理，2013 年
11 月加入海富通基金
管理有限公司。2013
年 12 月起任海富通养
老 收 益 混 合 和 海 富 通
双 利 债 券 基 金 经 理 。
2014 年 5 月起兼任海
富 通 双 福 分 级 债 券 基
金经理。 2015 年 12 月
起 兼 任 海 富 通 一 年 定
开 债 券 基 金 经 理 和 海
富 通 纯 债 债 券 基 金 经
理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。
3、本公司于 2016 年 1 月 4 日发布公告，自 2016 年 1 月 4 日起，聘任夏妍妍女士担任海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本基金基金经理助理。
4、本公司于 2016 年 1 月 14 日发布公告，自 2016 年 1 月 12 日起，凌超先生不再担任
本基金基金经理。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 同时， 公司建立了严格的投资交易行为监
控制度， 公司投资交易行为监控体系由交易室、 投资部、 监察稽核部和风险管理部 组成，
各部门各司其职， 对投资交易行为进行事前、 事中和事后的全程监控， 保证公平交易制
度的执行和实现。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内， 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定， 确保本公司管理的不
同投资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动和环节
得到公平对待。 各投资组合均严格按照法律、 法规和公司制度执行投资交易， 保证公平
交易制度的执行和实现。
报告期内， 对公司旗下所有投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券）
的 收 益 率 差 异 进行 了 分析 ， 并 采 集 了 连续 四 个季 度 期 间 内 、 不同 时 间窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验， 结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、 贡献度、
交易占优比等指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。 结果表明， 报告期
内公司对旗下各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 未发现本基金进行可能导致 不公平交易和利益输送的异常交易， 未发
生 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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日成交量的 5% 的情形。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年经济基本面总体疲弱， 在三期叠加的大背景下经济增速出现放缓， 工业、 投
资 等 多 项 经 济 数据 屡 屡创 下 近 年 来 的 新低 。 而随 着 全 球 通 缩 风险 蔓 延、 大 宗 商 品 下 跌 ，
2015 全年的通胀率一直处于较低的水平。 在这种情况下， 政府一方面促转型调结构， 提
出了供给侧改革的思路； 另一方面也依旧显现出较强 的稳增长意愿。 首先， 货币政策持
续宽松，全年央行共实施了五次降准和五次降息,并持续通过 SLF 、MLF 等定向手段向
市场注入流动性。 其次， 财政政策也积极发力， 并推出万亿地方债置换以及千亿专项金
融债。 宽货币和宽财政起到了一定的托底效果， 但也受到一定制约， 比如资金向实体传
导不畅、地方财政和杠杆约束等问题。
在此背景下， 债券市场延续了牛市行情， 一方面资金利率总体保持低位平稳， 另一
方面 6 月份以后股市断崖式下跌， 市场风险偏好急剧下降， 大量资金涌入债市， 带动利
率债、 信用债收益率大幅下行， 期限利差和信用利差均迅速收窄。 信用债在 钱多缺资产
的格局下表现更为出色， 尤其是在经济下行信用风险加大的情况下中短久期、 中高评级
信用债成为市场追捧对象， 信用利差被压缩至历史低位， 城投债也因为地方债置换安全
度提高而投资情绪回暖。转债方面，1 至 5 月 转债受股市推动大幅上涨，众多个券纷纷
触发赎回退市， 转债稀缺性进一步推升估值。 然而六月股市剧烈震荡， 转债在正股和估
值双重压力下急剧下跌， 归还了年初以来累积的回报。 虽然四季度股市有所反弹， 但转
债受制于高估值弹性严重不足。
本基金在 2015 年总体 维持中短久期。一季度，考虑政策托底力度逐步增大，股票
二级市场表现相对积极， 主要侧重转债品种； 二季度， 考虑权益市场上行趋势较强但波
动 加 剧 ， 对 权 益仓 位 进行 适 度 减 持 ， 组合 结 构趋 于 平 衡 ； 三 季度 ， 基金 仓 位 保 持 稳 定 ，
操 作 上 保 持 低 杠杆 短 久期 ； 四 季 度 开 放期 后 ，基 金 规 模 显 著 增长 ， 随后 开 始 建 仓 操 作 ，
以高等级短融、 公司债和利率债为主要标的。 转债方面一直保持较低仓位， 参与力度较
小。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内，海富通一年定期开放债券 A 基金净值增长率为 20.82% ，同期业绩比较
基准收益率为 3.75% 。 海富通一 年定期开放债券 C 基金净值增长率为 0.62% ， 同期业绩
比较基准收益率为 0.41% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从经济基本面看， 当前经济仍未出现明显的见底信号。 2016 年上半年可能出现工业
增长和固定资产投资的进一步下行。 但是， 2016 年传统的稳增长政策尤其是积极财政政海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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策可能会加码， 下半年经济或许能逐步企稳， 尚待观察。 货币政策方面， 目前利率市场
化几近收官， 降息政策边际效应递减， 央行开始逐步构建一个适应新经济和金融环境的
货币政策框架： 从数量型调控转为价格型调控、 从存贷款基准利率调控转 变为利率走廊
调控， 在利率、 汇率、 金融稳定等多目标管理下明年货币政策难以出现大幅放水但也难
以转向，总体仍会维持平稳和适度宽松，降准的空间会大于降息。
在这种环境下，我们对 2016 年债市保持谨 慎乐观，基本面和资金面因素对债市仍
相对有利， 限制收益率出现大幅上行的可能， 但财政发力带来的挤出效应、 宽货币转向
宽信用可能性加大， 也会制约收益率下行的速度和空间， 因此债市可能呈现区间波动的
特性。 此外， 股市和汇市的变化仍是最大的不确定因素， 两者影响了国内和国际的资金
流向，对债市形成阶段性扰动。
展望 2016 年，本基金 对债市谨慎 乐观，主要配置高评级中等久期信用债，辅以适
量配置高性价比信用个券， 择机通过长久期利率债波段操作增厚收益。 转债方面耐心等
待市场调整后的机会， 适量参与。 建仓期之后拟采用一定杠杆， 争取为持有人实现较高
的稳定回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的 行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 15 页 共 36 页
本基金本报告期无需要说明的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人 —— 海富通基金管
理有限公司在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、
基金份额申购赎回价 格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海富通
一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金 2015 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报
告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审 计报告
普华永道 中天 会计师 事 务所( 特殊普 通合 伙) 为 本基金出 具了标 准无 保 留意见的 审 计
报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年 度财务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 36 页
报告截止日：2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,550,247.39 1,378,969.62
结算备付金 3,276,456.44 3,854,461.03
存出保证金 41,556.13 153,527.84
交易性金融资产 2,331,432,523.13 134,824,930.95
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,331,432,523.13 134,824,930.95
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 - 11,833,246.51
应收利息 21,224,492.57 577,905.84
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,361,525,275.66 152,623,041.79
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 12 月 31 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 11,000,000.00 69,000,000.00
应付证券清算款 2,140.36 -
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 1,044,103.72 44,052.87
应付托管费 298,315.37 12,586.54 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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应付销售服务费 17,919.06 -
应付交易费用 17,554.27 175.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 440,000.00 400,000.00
负债合计 12,820,032.78 69,456,814.41
所 有者 权益：
实收基金 1,314,210,942.66 56,238,597.68
未分配利润 1,034,494,300.22 26,927,629.70
所有者权益合计 2,348,705,242.88 83,166,227.38
负债和所有者权益总计 2,361,525,275.66 152,623,041.79
注：报告截止日 2015 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.787 元，基金份额总额
1,314,210,942.66 份。其中 A 类基金份额总额 1,260,250,207.33 份，基金份额净值 1.787
元；C 类基金份额总额 53,960,735.33 份，基金份额净值 1.787 元。
7.2 利 润表
会计主体： 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 12 月 31 日
一 、收 入 34,283,893.12 78,964,483.86
1.利息收入 6,612,603.82 32,926,037.26
其中：存款利息收入 492,332.25 9,669,858.52
债券利息收入 6,000,031.33 23,044,007.07
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 120,240.24 212,171.67
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列） 32,184,256.78 30,218,476.16
其中：股票投资收益 2,457,590.96 -
基金投资收益 - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
债券投资收益 29,726,665.82 30,218,476.16
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-4,514,580.16 15,818,979.26
4.汇兑收益（损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入（损失以 “- ” 号填列） 1,612.68 991.18
减 ：二 、费用 3,717,860.23 15,095,643.92
1．管理人报酬 1,734,023.77 3,019,521.86
2．托管费 495,435.38 862,720.51
3．销售服务费 17,922.36 -
4．交易费用 163,072.90 12,107.72
5．利息支出 823,094.71 10,747,599.72
其中：卖出回购金融资产支出 823,094.71 10,747,599.72
6．其他费用 484,311.11 453,694.11
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”
号 填列 ）
30,566,032.89 63,868,839.94
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号填
列）
30,566,032.89 63,868,839.94
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
56,238,597.68 26,927,629.70 83,166,227.38
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
- 30,566,032.89 30,566,032.89 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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（本期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
1,257,972,344.98 977,000,637.63 2,234,972,982.61
其中：1.基金申购款 1,294,674,659.26 1,005,500,204.97 2,300,174,864.23
2.基金赎回款 -36,702,314.28 -28,499,567.34 -65,201,881.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,314,210,942.66 1,034,494,300.22 2,348,705,242.88
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
488,994,758.95 4,685,516.93 493,680,275.88
二 、 本 期 经 营 活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数
（本期利润）
- 63,868,839.94 63,868,839.94
三 、 本 期 基 金 份 额 交
易 产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （净值减少以 “- ”
号填列）
-432,756,161.27 -41,626,727.17 -474,382,888.44
其中：1.基金申购款 23,140,059.75 2,971,660.27 26,111,720.02
2.基金赎回款 -455,896,221.02 -44,598,387.44 -500,494,608.46
四 、 本 期 向 基 金 份 额
持 有 人 分 配 利 润 产 生
的 基 金 净 值 变 动 （ 净
值减少以 “- ” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
56,238,597.68 26,927,629.70 83,166,227.38
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
基金管理人 负责人：刘颂，主管会计工作负责人：陶网雄，会计机构负责人：胡正万
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 一年 定 期开 放 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013] 第 1062 号《关于核准 海富通一年定期开
放债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 488,739,053.00 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字 (2013) 第 637 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通一年
定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 24 日正式 生效，基金合同生
效日的基金份额总额为 488,994,758.95 份，其中认购资金利息折合 255,705.95 份基金份
额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。
根据 《关于海富通一年 定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金
合同的公告》 ， 自 2015 年 11 月 23 日起， 本基 金根据赎回费用与销 售服务费收取方式的
不 同 ， 将基 金份 额 分为不 同 的 类别 。在 投 资人认 购/ 申 购 基金 时收 取认 购/ 申 购 费用 ， 并
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的称为 A 类基金份额； 从本类基金
资产中计提销售服务费，并不再收取认购/ 申购费用的基金份额的称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。
本基金以定期开放的方式运作， 在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务， 也不
上 市 交 易 。 本 基金 的 封闭 期 为 自 《 海 富通 一 年定 期 开 放 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》
生效之日起( 包 括 生 效 之 日) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起( 包 括 该 日) 一 年 的 期 间 。 本
基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购与赎回业务。
本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日， 最短不少于 5 个工作日 ，开放期的具体时
间由基金管理人在开放期前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关规定在指定媒体
上予以公告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工
具 ， 包 括 国 内 依法 发 行上 市 的 国 债 、 金融 债 、公 司 债 、 企 业 债、 地 方政 府 债 、 次 级 债 、
中小企业私募债券、 可 转换债券、 可分离债券、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、
债券回购、 央行票据、 银行存款等， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
定收益类金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产， 但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购， 也可持有因可
转 换 债 券 转 股 所形 成 的股 票 以 及 股 票 派发 或 可分 离 交 易 可 转 债分 离 交易 的 权 证 等 资 产 。
因上述原因持有的股票、 权证等权益类资产， 基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80 %( 但应开放期流动性 需要，为保护
基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 开 放 期 开 始 前 三 个 月 至 开 放 期 结 束 后 三 个 月 内 不 受 前 述 比 例 限
制) ； 本基金 持有 的股 票、权证 等权 益类资 产 的比例不 超过基 金资 产 的 20% ， 其中持有
的全部权证市值不超过基金资产净值的 3% 。
开放期内， 本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例
不低于 5% ， 封闭期内不受上述 5% 的限制。 本基金的业绩比较基准为： 一年期银行定期
存款税后收益率+1.2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2016 年 3 月 24 日批
准报出。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的 财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”) 、 中 国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券 投 资 基 金 会计 核 算 业务 指 引 》 、 《海 富 通 一 年定 期 开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 》
和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年度财务 报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2015 年 度的经营成果和基金净值变动情况等有关信
息。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致， 本报告期所采用的会计估
计与最近一期年度报告不一致。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证 券交 易所上 市 或挂牌转 让的 固定收 益 品种( 可转换 债券和 私 募债券除 外) ，
鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 于 2015 年 9 月 8
日前暂减按 25% 计入应纳税所得额，自 2015 年 9 月 8 日起，暂免征收个人所得税。对
基 金 持 有 的 上 市公 司 限售 股 ， 解 禁 后 取得 的 股息 、 红 利 收 入 ，按 照 上述 规 定 计 算 纳 税 ，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股 息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
法国巴黎投资管理 BE 控股公司(BNP Paribas
Investment Partners BE Holding)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,734,023.77 3,019,521.86
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
529,601.06 1,697,077.90
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 495,435.38 862,720.51
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费
的各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通一年定A 海富通一年定C 合计
中国工商银行 - - -
海通证券 - - -
海富通 - 3,189.91 3,189.91
合计 - 3,189.91 3,189.91
获得销售服务费
的各关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通一年定A 海富通一年定C 合计
中国工商银行 - - -
海通证券 - - -
海富通 - - -
合计 - - -
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率
0.40% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为: 日销售服务费= 前一日 C
类份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 5,550,247.39 303,763.52 1,378,969.62 64,689.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期 末（2015 年 12 月 31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本总
额
期末
估值总
额
备注
136087
15 保利
01
2015-12
-11
2016-01
-22
新债未
上市
99.99 99.99 500,000
49,996,
273.97
49,996,
273.97
-
136095
15 锡交
01
2015-12
-17
2016-01
-29
新债未
上市
99.98 99.98 350,000
34,994,
047.12
34,994,
047.12
-
136108
14 粤运
02
2015-12
-21
2016-01
-28
新债未
上市
99.97 99.97 269,040
26,896,
553.28
26,896,
553.28
-
136088
15 保利
02
2015-12
-11
2016-01
-22
新债未
上市
99.99 99.99 200,000
19,998,
386.85
19,998,
386.85
-
136106
15 三友
02
2015-12
-17
2016-01
-14
新债未
上市
99.99 99.99 200,000
19,997,
676.71
19,997,
676.71
-
136107
15 穗工
债
2015-12
-21
2016-01
-11
新债未
上市
99.96 99.96 20,000
1,999,2
81.10
1,999,2
81.10
-
123001
蓝标转
债
2015-12
-23
2016-01
-08
新债未
上市
100.00 100.00 6,520
652,000
.00
652,000
.00
-
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有股票。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易作为抵押的证券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2015 年 12 月 31 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 11,000,000.00 元，于 2016 年 1 月 4 日到期。该类交易要求本
基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交
易的余额。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融 资 产 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 3,923,595.00 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
2,327,508,928.13 元， 无属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层次 134,824,930.95
元，无属于第二层次以及第三层次的余额) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 和 债 券 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌
停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或 属 于 非 公 开 发 行 等 情 况 ， 本 基 金 不 会 于 停 牌 日 至 交 易 恢 复 活 跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。 对于在证券交 易所上市或挂牌转让的不含权固定收
益品种( 可转换债券和私募债券除外) ，本基金于 2015 年 3 月 24 日 起改为采用中证指数
有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收
益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值( 附注 7.4.5.2) ，并将相关
债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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于 2015 年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合 报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 2,331,432,523.13 98.73
其中：债券 2,331,432,523.13 98.73
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 8,826,703.83 0.37
7 其他各项资产 21,266,048.70 0.90
8 合计 2,361,525,275.66 100.00
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000089 深圳机场 20,799,284.03 25.01
2 002391 长青股份 6,929,732.76 8.33
3 601988 中国银行 6,776,789.94 8.15
4 002408 齐翔腾达 6,269,822.57 7.54
5 600219 南山铝业 6,007,062.64 7.22
6 002521 齐峰新材 5,380,964.32 6.47
7 600023 浙能电力 5,140,675.08 6.18
8 600037 歌华有线 4,739,939.37 5.70
9 601139 深圳燃气 2,702,336.60 3.25
注：“ 买入金额” 按买入 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2 ％ 或前 20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000089 深圳机场 21,958,837.61 26.40
2 600219 南山铝业 7,530,561.68 9.05
3 002391 长青股份 6,699,897.72 8.06
4 601988 中国银行 6,441,572.94 7.75
5 002408 齐翔腾达 6,088,915.88 7.32
6 600037 歌华有线 5,849,271.76 7.03
7 002521 齐峰新材 5,253,992.77 6.32
8 600023 浙能电力 5,026,541.56 6.04
9 601139 深圳燃气 2,354,606.35 2.83
注：“ 卖出金额” 按卖出 成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 64,746,607.31
卖出股票的收入（成交）总额 67,204,198.27
注： “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列,海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
不考虑相关交易费用。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 24,448,796.40 1.04
2 央行票据 - -
3 金融债券 532,635,000.00 22.68
其中：政策性金融债 532,635,000.00 22.68
4 企业债券 442,328,379.73 18.83
5 企业短期融资 券 972,529,000.00 41.41
6 中期票据 352,280,000.00 15.00
7 可转债 7,211,347.00 0.31
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,331,432,523.13 99.26
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 150210 15 国开 10 2,500,000 270,900,000.00 11.53
2 150314 15 进出 14 1,500,000 157,425,000.00 6.70
3 041558085
15 中航集
CP001
1,500,000 150,780,000.00 6.42
4 150205 15 国开 05 1,000,000 104,310,000.00 4.44
5 101554094
15 苏交通
MTN004
1,000,000 101,000,000.00 4.30
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
8.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
8.11.1 本 期国 债期 货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本 期国 债期 货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 报告期内, 本 基金 投 资 的 前 十 名 证券 的发 行 主 体 没 有 出现 被 监管 部 门 立 案 调 查, 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,556.13
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 21,224,492.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9 合计 21,266,048.70
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113008 电气转债 3,923,595.00 0.17
2 110031 航信转债 2,635,752.00 0.11
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
§9
基 金份额 持有 人信 息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通一年定
A
8,850
142,401.1
5
619,716,670.
32
49.17%
640,533,537.
01
50.83%
海富通一年定
C
1,803 29,928.31 112,549.24 0.21%
53,848,186.0
9
99.79%
合计 10,653
123,365.3
4
619,829,219.
56
47.16%
694,381,723.
10
52.84%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份）
占基金总份额比
例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
海富通一年定 A 73,456.41 0.0058%
海富通一年定 C 6,190.21 0.0115%
合计 79,646.62 0.0061%
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
海富通一年定 A 0
海富通一年定 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通一年定 A 0
海富通一年定 C 0
合计 0
§10
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
项目 海富通一年定 A 海富通一年定 C
基金合同生效日（2013 年 10
月 24 日）基金份额总额
488,994,758.95 -
本报告期期初基金份额总额 56,238,597.68 -
本报告期 基金总申购份额 1,240,713,923.93 53,960,735.33
减： 本报告期 基金总赎回份额 36,702,314.28 -
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,260,250,207.33 53,960,735.33
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11
重 大事件 揭示
11.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2015 年 1 月 17 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请俞涛先生担任本公司职工监事，高勇前先生不再担任本公司职工监事。
2015 年 2 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第三海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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十六次临时会议审议通过， 同意田仁灿先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长
张文伟先生代为履行总经理职务。
2015 年 4 月 8 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司 2015 年第四次临时
股东会审议通过， 同意田仁灿先生辞去本公司董事职务， 由简伟信 （Vincent Camerlynck ）
先生继任本公司董事。
2015 年 5 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第四届董事会第三十
六次临时会议审议通过， 并向中国证券监督管理委员会报告， 经中国证券监督管理委员
会证监许可【2015】753 号文核准批复。公司聘请刘颂先生任总经理，同时公司董事长
张文伟先生不再代行总经理职务。
2015 年 7 月 14 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十二次临时会议审议通过， 聘任奚万荣先生 担任公司督察长， 原公司督察长章明女士转
任公司副总经理。
2015 年 8 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十五次临时会议审议通过，同意孟辉先生辞去公司副总经理职务。
2015 年 10 月 15 日， 海富通基金管理有限公司发布公告，经公司股东会审议通过，
聘请陈虹女士担任本公司监事，奚万荣先生不再担任本公司监事。
2016 年 1 月 20 日，海 富通基金管理有限公司发布公告，经公司第四届董事会第四
十八次会议审议通过，同意戴德舜先生辞去公司副总经理职务。
报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事 变动。
11.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
本报告期内,本基金聘用普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 为其审计的会
计师事务所。本年度应支付的审计费用是 60,000.00 元。目前事务所已提供审计服务的
连续年限是 3 年。
11.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
海富通基金管理有限公司 （以下简称 “ 公司”）于 2015 年 2 月 10 日收到上海证监局
《关于对海富通基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 ，责令公司进行为期 6 个
月的整改, 上海证监局 对相关责任人采取了行 政监管措施。对此公司 高度重视，对公司海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 36 页
内部控制和风险管理工作进行了全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。 本报告期内， 公司
已经完成了决定书中所指出问题的整改工作并通过了监管部门的检查验收。 公司整改期
于 2015 年 8 月 10 日 正式结束，公司自该日起可以正常上报基金产品。除上述情况外，
本报告期内， 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中金公司 2 67,204,198.27 100.00% 60,163.32 100.00% -
东兴证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
民族证券 2 - - - - -
注：本基金本报告期内交易单元无变化。
（1）交易单元的选择标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分， 进行主观性评议， 独立的评分， 形成证券公司排名及交易单元租用
意见。
（2）交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择：
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐， 经投资部部门会议讨论， 形成重点评估的证券公司备
选池， 从中进行甄选。 原 则上， 备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200％。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》
的规定， 进行主观性评议， 独立的评分 ， 形成证券公司排名及交易单元租用意见， 并报
公司总裁办公会核准。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后， 由基金管理人的总裁办公会
核准。
11.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中金公司
1,370,902,
293.48
82.82%
4,613,90
0,000.00
69.90% - -
东兴证券
187,662,91
2.03
11.34%
1,613,00
0,000.00
24.44% - -
兴业证券
80,854,330
.61
4.88%
297,000,
000.00
4.50% - -
中泰证券
15,904,843
.06
0.96%
77,000,0
00.00
1.17% - -
中信建投 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
§12
影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从 2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 32 只公募基金。 截至 2015 年 12 月 31
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 469 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人， 截至 2015 年 12 月
31 日，海富通为近 80 家企业超过 349 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司，截至 2015 年 12 月 31 日，海富通旗下
专户理财管理资产规模超过 103 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被全国
社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012 年 9 月，中国保监会公告确认海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。 2014 年 8 月， 海富通全资子公司上海富诚
海富通资产管理公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。
2004 年末开始，海富通为 QFII （合格境外 机构投资者）及其他多个海内外投资组
合担任投资咨询顾问，截至 2015 年 12 月 31 日，投资咨询及海外业务规模超过 111 亿
元人民币。2011 年 12 月，海富通全资子公司 —— 海富通资产管理（香港）有限公司获
得证监会核准批复 RQFII （人民币合格境外机 构投资者） 业务资格， 能够在香港筹集人
民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月， 海 富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发
行了首只 RQFII 产品。
海富通同时还在不断践行其社会责任。 公司自 2008 年启动“ 绿色与希望- 橄榄枝公益
环保计划 ” ，针对汶川震区受灾学校、上海民 工小学、安徽老区小学 进行了物资捐赠，
向内蒙古库伦旗捐建了环保公益林。 几年来， 海富通的公益行动进一步升级， 持续为上
海民工小学学生捐献生活物资， 并向安徽农村小学捐献图书室。 此外， 海富通还积极推
进投资者教育工作， 推出了以 “ 幸福投资” 为主 题和特色的投资者教育活动， 向投资者传
播长期投资、理性投资的理念。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 六年三 月二 十八日
