广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
广 发 集鑫 债 券型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发集 鑫债 券
基金主 代码 000473
交易代 码 000473
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 1 月 27 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 254,555,197.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000473 000474
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
224,175,792.61 份 30,379,404.74 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 灵活的 资产 配置 ， 力求
实现基 金资 产的 持续 稳健 增值。
投资策 略
本基金 将密 切关 注股 票 、 债券市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 ， 通过 自上
而下的 定性 分析 和定 量分 析， 综 合分 析宏 观经 济形 势、 国 家政 策、 市 场流
动性和 估值 水平 等因 素 ， 判断金 融市 场运 行趋 势和 不同资 产类 别在 经济 周
期的不 同阶 段的 相对 投资 价值， 对各 大类 资产 的风 险收益 特征 进行 评估 ，
从而确 定固 定收 益类 资产 和权益 类资 产的 配置 比例 ， 并 依据 各因 素的 动态
变化进 行及 时调 整。 本基 金通过 对国 内外 宏观 经济 态势、 利率 走势、 收益
率曲线 变化 趋势 和信 用风 险变化 等因 素进 行综 合分 析， 构建 和调 整固 定收
益证券 投资 组合 ，力 求获 得稳健 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2015 年
2014 年 1 月 27 日 （基金合 同生效日） 至 2014
年 12 月 31 日
广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C 广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C
本 期 已 实 现
收益
1,408,645.79 2,536,059.59 2,650,665.47 2,483,741.79
本期利 润 2,012,720.64 2,567,676.26 2,968,149.39 2,202,606.43
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.0700 0.1062 0.0526 0.0620 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
6.32% 9.51% 5.16% 6.08%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
8.39% 10.43% 7.80% 8.90%
3.1.2 期末数据
和指标
2015 年末 2014 年末
广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C 广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.1311 0.1585 0.0563 0.0681
期 末 基 金 资
产净值
254,849,553.10 35,346,723.14 28,103,581.42 12,418,756.19
期 末 基 金 份
额净值
1.137 1.164 1.078 1.089
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发集鑫债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.06% 0.19% 2.36% 0.11% -0.30% 0.08%
过去六 个月 3.65% 0.22% 3.70% 0.10% -0.05% 0.12%
过去一 年 8.39% 0.24% 4.51% 0.11% 3.88% 0.13% 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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自基金 合同 生
效起至 今
16.84% 0.21% 11.59% 0.13% 5.25% 0.08%
2．广发集鑫债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.11% 0.20% 2.36% 0.11% -0.25% 0.09%
过去六 个月 4.21% 0.22% 3.70% 0.10% 0.51% 0.12%
过去一 年 10.43% 0.24% 4.51% 0.11% 5.92% 0.13%
自基金 合同 生
效起至 今
20.26% 0.21% 11.59% 0.13% 8.67% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2014 年 1 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、广发集鑫债券 A
2、广发集鑫债券 C 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、广发集鑫债券 A
2、广发集鑫债券 C 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：合 同生 效当 年（2014 年）按 实际 存续 期计 算， 不按自 然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、广 发集 鑫债 券 A ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 - - - - -
2015 0.290 661,127.10 76,129.91 737,257.01 -
合计 0.290 661,127.10 76,129.91 737,257.01 -
2、广 发集 鑫债 券 C ：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2014 - - - - -
2015 0.350 275,399.03 82,276.67 357,675.70 -
合计 0.350 275,399.03 82,276.67 357,675.70 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部 、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网
金融部 、 北京 办事 处 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 ，参 股了 证通 股份有 限公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金 、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力 股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资 基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券 投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王予柯
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
2015-05-2
7
- 8 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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盛混合 基金 的
基金经 理
2007 年 1 月至 2011 年 2 月 在广发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 债
券交易 员兼 研究 员，2011 年 3 月
25 日至 2015 年 3 月 26 日 先后在
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 机 构 投 资
部 、 权 益 投 资 二 部 及 固 定 收 益 部
任投资 经理 ， 2015 年 5 月 27 日起
任 广 发 集 鑫 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2015 年 12 月 25 日起 任广发
聚盛混 合基 金的 基金 经理 。
张芊
本基金 的基 金
经理； 广发 纯
债证券 基金 的
基金经 理； 广
发聚鑫 债券 基
金的基 金经
理；广 发聚 盛
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
集鑫债 券基 金
的基金 经理 ；
广发安 富回 报
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
安宏回 报混 合
基金的 基金 经
理；固 定收 益
部总经 理
2015-12-2
5
- 14 年
女， 中国 籍， 金融 学硕士 、 MBA ，
持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证
书， 2001 年 6 月至 2012 年 2 月曾
在 中 国 银 河 证 券 研 究 中 心 、 中 国
人 保 资 产 管 理 有 限 公 司 、 工 银 瑞
信 基 金 管 理 有 限 公 司 和 长 盛 基 金
管 理 有 限 公 司 从 事 固 定 收 益 类 投
研工作 ，2012 年 2 月 起任 广发基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 总 经
理，2012 年 12 月 14 日起 任广发
纯 债 证 券 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 7 月 12 日 起任 广发 聚鑫 债券基
金的基 金经 理，2015 年 11 月 23
日 起 任 广 发 聚 盛 混 合 基 金 的 基 金
经理，2015 年 12 月 25 日 起任广
发 集 鑫 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 12 月 29 日任 广发 安富回
报混合 基金 的基 金经 理，2015 年
12 月 30 日任 广发 安宏 回报 混合基
金的基 金经 理。
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红债 券
基金的 基金 经
理；广 发天 天
红货币 基金 的
基金经 理； 广
发趋势 优选 灵
活配置 混合 基
金的基 金经
理；广 发聚 安
混合基 金的 基
金经理 ；广 发
聚宝混 合基 金
的基金 经理 ；
2014-01-2
7
2015-05-27 7 年
男 ， 中 国 籍 ， 经 济 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2008 年 7 月至 2012 年 7 月 在广发
基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 任
研究员 ， 2012 年 7 月 19 日 起任广
发 理 财 年 年 红 债 券 基 金 的 基 金 经
理，2012 年 9 月 20 日至 2015 年
5 月 26 日任 广发 双债 添利 债券基
金的基 金经 理，2013 年 10 月 22
日 起 任 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市
场基金 的基 金经 理，2014 年 1 月
10 日至 2015 年 7 月 23 日 任广发
钱 袋 子 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理，2014 年 1 月 27 日至 2015 年
5 月 26 日任 广发 集鑫 债券 型证券广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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广发聚 康混 合
基金的 基金 经
理
投资基 金，2014 年 1 月 27 日至
2015 年 7 月 23 日 任广 发天 天利货
币市场 基金 的基 金经 理，2014 年
9 月 29 日至 2015 年 4 月 29 日任
广 发 季 季 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 1 月 29 日 起任 广发趋
势 优 选 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 3 月 25 日起 任广发
聚 安 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 4 月 9 日 起任 广发 聚宝 混合基
金的基 金经 理，2015 年 6 月 1 日
起 任 广 发 聚 康 混 合 基 金 的 基 金 经
理。
注：1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
集鑫债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专 项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照“ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内未发现本基金有 可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。报告 期 内，未出现涉及
本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年， 债市 延续 上一 年 的牛市 行情 ， 收益 率大 幅 下行 ， 信 用利 差不 断缩 窄 。 上 半年 债券 市场
整体呈现出慢牛行情：短 端收益率在央行货币政策 宽松背景下持续下探，中 长端则处于箱体震荡走
势，各品种收益率曲线陡 峭化；下半年，受打新资 金回流、银行理财等配置 求，债券市场延续牛市
行情， 收益 率震 荡下 探，10 年期 国债 收益 率在 四季 度两度 突 破 3.00% 关 口， 年底追 至 2.80% 附近 ，
全年 10 年 期国 债收 益率 下 行约 80bp 。
信用债 方面，与利率 债走势略有 差异，全年收 益率震荡下 行，“ 高 杠杆、择久期、吃 票息”的策
略贯穿全年。债券发行人 三季报显示主业盈利仍在 明显恶化，盈利下滑的发 行人占比进一步提升。
与此同时，银行不良贷款 率处于上升周期，银行贷 款谨慎，特别是针对煤炭 、钢铁、建材等产能过
剩 领域。 信用债 在信用 风险 事件频 发、低 信用利 差水 平背景 下，机 构徘徊 于“ 防 踩雷” 与“ 缺资 产” 的
纠结状 态， 中高 评级 信用 债备受 追捧 。产 业债 AAA+ 评 级、3 年期 与 5 年期 品 种全年 收益 率下 行约
150bp 至 3.05% 、3.18% 附 近；AAA 评 级、5 年期 品 种收益 率下 行 约 150bp 至 3.46% 。
本基金在上半年的资产主 要配置在中短久期信用债 ，适度杠杆化操作以获取 稳定套息收益，同
时从获取绝对收益的目的 出发，交易转债与股票类 资产。在三季度维持中短 久期、中高等级信用债
的配置，对权益品种总体 低配。四季度以来重点增 持利率债和高资质信用债 ，同时减持了组合中的
中低评 级品 种， 权益 和转 债方面 ，保 持较 低的 转债 仓位， 坚持 重点 行业 和品 种持仓 。 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广 发集 鑫 A 类净值 增长 率 为 8.39% ， 广发集 鑫 C 类 净值 增长 率 为 10.43% ， 同 期业
绩比较 基准 收益 率 为 4.51%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
基于债券市场长期向好的 判断，本基金将维持一定 的杠杆和久期，同时加大 波段操作力度。权
益类在 控制 风险 的前 提下 优选品 种， 加大 波段 操作 力度。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中“ 基金 收 益与分 配” 之“ （三 ） 基金 收益分 配原 则” 的相 关规 定 ，2015 年 1 月 21
日广发 集鑫 债 券 A 类每 10 份基 金份 额分 配 0.290 元 ， 广 发集 鑫债 券 C 类每 10 份基金 份额 分 配 0.350
元。 。 截 至 2015 年 12 月 31 日 ， 广 发集 鑫债 券 A 类 可供分 配利 润 为 29,398,605.03 元 ， 广发 集鑫 债券
C 类 可供 分配 利润 为 4,814,120.46 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
1、自 2015 年 1 月 5 日至 2015 年 2 月 26 日， 本基 金连 续 34 个工 作日 出现 资产 净 值低于 五千 万 。
2、自 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 7 月 30 日 ，本 基金连 续 58 个工 作日 出现 资产净 值低 于五 千
万。 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发集鑫债券型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发集鑫债 券型证券投资基金的管理 人——广发基金管理有限 公司在广发集鑫债
券型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，广 发集鑫债券型证券投资基 金对基金份额持有人进行 了一次利润分配，分配
金额 为 0.064 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发集鑫债券型证券投 资基金 2015 年年
度报告中财务指标、净值 表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报 告等内容进行了核查，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0760 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者 可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 集鑫 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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资 产： - -
银行存 款 70,749,300.80 423,854.23
结算备 付金 224,073.74 931,523.38
存出保 证金 20,085.03 11,035.96
交易性 金融 资产 300,108,032.77 50,287,242.08
其中： 股票 投资 56,893,928.80 -
基金投 资 - -
债券投 资 243,214,103.97 50,287,242.08
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 300,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,632,915.15 1,183,133.60
应收股 利 - -
应收申 购款 91,203.81 160,522.21
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 374,825,611.30 53,297,311.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 83,999,560.00 12,100,000.00
应付证 券清 算款 - 300,000.00
应付赎 回款 171,480.94 67,894.22
应付管 理人 报酬 101,954.56 25,359.46 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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应付托 管费 29,129.87 7,245.54
应付销 售服 务费 11,777.03 4,539.81
应付交 易费 用 96,932.82 1,985.00
应交税 费 - -
应付利 息 9,306.94 3,167.62
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 209,192.90 264,782.20
负债合计 84,629,335.06 12,774,973.85
所有者权益： - -
实收基 金 254,555,197.35 37,476,269.24
未分配 利润 35,641,078.89 3,046,068.37
所有者权益合计 290,196,276.24 40,522,337.61
负债和所有者权益总 计 374,825,611.30 53,297,311.46
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日, 广发 集鑫 债券 A 基 金份 额净 值人 民币 1.137 元 ，基 金份 额
总额 224,175,792.61 份； 广 发集鑫 债 券 C 基金 份额 净 值人民 币 1.164 元， 基金 份 额总 额 30,379,404.74
份；基 金总 份 额 254,555,197.35 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 集鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 27 日（ 基金
合同生 效日 ） 至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 6,023,998.39 6,686,828.08
1.利息 收入 3,204,894.89 5,401,989.40
其中： 存款 利息 收入 96,652.06 3,946,182.34
债券利 息收 入 3,053,097.50 1,406,579.91 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 55,145.33 49,227.15
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 1,577,314.14 855,418.20
其中： 股票 投资 收益 652,625.15 -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 899,594.59 855,418.20
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 25,094.40 -
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号填
列）
635,691.52 36,348.56
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 606,097.84 393,071.92
减：二、费用 1,443,601.49 1,516,072.26
1．管 理人 报酬 405,377.54 613,963.40
2．托 管费 115,822.11 175,418.13
3．销 售服 务费 107,129.13 135,152.15
4．交 易费 用 254,095.48 2,915.91
5．利 息支 出 302,787.83 285,388.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 302,787.83 285,388.42
6．其 他费 用 258,389.40 303,234.25
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 4,580,396.90 5,170,755.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 4,580,396.90 5,170,755.82
注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 1 月 27 日， 上年 度可比 期间 不完 整。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 集鑫 债券 型证券 投资 基金 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
37,476,269.24 3,046,068.37 40,522,337.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,580,396.90 4,580,396.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
217,078,928.11 29,109,546.33 246,188,474.44
其中：1.基 金申 购款 330,807,205.31 40,175,463.86 370,982,669.17
2.基金 赎回 款 -113,728,277.20 -11,065,917.53 -124,794,194.73
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- -1,094,932.71 -1,094,932.71
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
254,555,197.35 35,641,078.89 290,196,276.24
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 27 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
243,771,965.58 - 243,771,965.58
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 5,170,755.82 5,170,755.82 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-206,295,696.34 -2,124,687.45 -208,420,383.79
其中：1.基 金申 购款 64,584,898.41 5,266,765.02 69,851,663.43
2.基金 赎回 款 -270,880,594.75 -7,391,452.47 -278,272,047.22
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
37,476,269.24 3,046,068.37 40,522,337.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广 发 集 鑫 债 券型 证 券 投 资基 金(“ 本基金”) 经 中 国 证券 监 督 管 理 委员 会(“ 中 国证 监 会”) 证 监 许可
[2013]1358 号 文《 关于核 准广发 集鑫 债券型 证券 投 资基金 募集 的批复 》批 准 ，由基 金发 起人 广发基
金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投 资基金运 作管理办法》 、 《 合格境
内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》 等有 关规 定和 《广 发集 鑫债 券型 证券 投资基 金基 金合 同 》
(“ 基金合 同”) 发起， 于 2014 年 1 月 27 日 募集 成立 。 本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2013 年 12 月 25 日至 2014 年 1 月 21 日， 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期
限不定 ，募 集资 金总 额为 人民 币 243,771,965.58 元 ，有效 认购 户数 为 913 户 。其中 广发 集鑫 债券 基
金 A 类 基金(“A 类 基金”) 扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 为人 民 币 151,706,071.53 元， 认购 资金 在募
集期间 的利 息为 人民 币 9,601.93 元； 广发 集鑫 债券 基 金 C 类 基金(“C 类 基金”) 扣除认 购费 用后 的募
集资金 净 额 92,045,489.68 元，认 购资 金在 募集 期间 的利息 为人 民 币 10,802.44 元 。认 购资 金在 募集广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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期间产生的利息按照基金 合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤
华永会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围具 有良好流动性的金融工具 ，包括国内依法发行上市 的股票（包括中小板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本 基金 业绩 比
较基准 为中 债总 全价 指数 收益率 。
本基金 的 财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度期 间的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称“ 估值 处理 标准” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所、 深 圳证券 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品
种的估值方法进行调整， 采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值，估 值处理标准另有规定的
除外。 于 2015 年 3 月 17 日，相 关调 整对 前一 估值 日基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50% 。 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下：
1. 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对证 券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 其 中股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前的 ， 暂减 按 25% 计
入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后的 ， 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 上 述
所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从事 A 股 买卖 ，出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基金 作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴 纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
115,097,085.06 62.33% - -
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 债
券成交 总广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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额的比 例 额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
132,510,650.93 74.66% 169,636,198.44 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
1,061,800,000.00 79.13% 1,065,854,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
105,545.14 62.67% 33,899.03 35.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
注：1. 股票 交易 佣金 的计 提标准 ：支 付佣 金= 股 票成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) ；
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立； 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 405,377.54 613,963.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 37,640.09 276,527.09
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 3 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 115,822.11 175,418.13
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 3 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 16,516.75 16,516.75
广发证 券股 份有 限公
司
- 1,037.15 1,037.15
广发基 金管 理有 限公
司
- 80,844.21 80,844.21
合计 - 98,398.11 98,398.11
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同 生效日 ）至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发集 鑫债 券A 广发集 鑫债 券C 合计
中国工 商银 行股 份有
限公司
- 117,219.39 117,219.39
广发证 券股 份有 限公
司
- 110.04 110.04
广发基 金管 理有 限公
司
- 10,910.50 10,910.50
合计 - 128,239.93 128,239.93
注： 本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ，C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.40% 。
C 类份额基金销 售服务费按前一日C 类份 额基金资产净值的0.40% 年费 率计提。计算方法 如
下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为C 类 基金 份额 每日 应计 提的销 售服 务费
E 为C 类 基金 份额 前一 日基 金资产 净值
销售服务费每日计算，逐 日累计至每月月末，按月 支付，由基金管理人向基 金托管人发送
销售服 务费 划款 指令 ， 基金 托管人 复核 后于 次月 前3 个 工作日 内从 基金 财产 一次 性支付 给基 金管广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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理人， 经基 金管 理人 代付 给各个 基金 销售 机构 。若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发集 鑫债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发集 鑫债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日 （基 金合 同 生效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
70,749,300.80 26,016.19 423,854.23 35,853.27
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或
约定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 总金额 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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股/ 张）
广发证 券股
份有限 公司
1580296 15 铁道 17
一级市 场
分销
300,000.00 30,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
150418 15 农发 18
一级市 场
分销
400,000.00 40,000,000.00
中国工 商银
行股份 有限
公司
150420 15 农发 20
一级市 场
分销
400,000.00 40,000,000.00
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 27 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - -
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
流通
受限
100.00 100.00 930.00
93,000
.00
93,000
.00
-
13607
9
15 中
航债
2015-1
2-08
2016-0
1-04
新债
流通
受限
99.98 99.98
150,00
0.00
14,997
,553.9
7
14,997
,553.9
7
-
注：截 至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 股票
和权证 。 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 79,999,560.00 元，是 以如 下债 券作 为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150211 15 国开 11 2016-01-05 100.29 100,000.00 10,029,000.00
150418 15 农发 18 2016-01-08 102.20 300,000.00 30,660,000.00
150420 15 农发 20 2016-01-08 102.83 400,000.00 41,132,000.00
合计
800,000.00 81,821,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 4,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 6 日到 期。 该 类交 易要 求 本基金 在回 购期 内持 有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1.公允 价值
(1) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
56,893,928.80 元， 属于 第 二层级 的余 额 为 228,123,550.00 元 ，属 于第 三层 级的 余额 为 15,090,553.97
元， 其中 列入 属于 第三 层 级的金 融工 具为 未上 市交 易的债 券 。 (2014 年 12 月 31 日 ， 本基 金持 有的 以
公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 40,473,242.08 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为
9,814,000.00 元 ，无 属于 第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上 述事项 解除 时将 相关 证券 的公允 价值 列入 第一 层级 。 如附注 7.4.5.2 所述 ，
本基金 自 2015 年 3 月 17 日起， 对所 持 有 的在 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转
让的固定收益品种的估值 方法进行调整，采用第三 方估值机构提供的价格数 据进行估值，相关固定
收益品 种的 公允 价值 层次 归入第 二层 级。
2.除公 允价 值估 值外 ，截 至资产 负债 表日 本基 金无 需要说 明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 56,893,928.80 15.18
其中： 股票 56,893,928.80 15.18
2 固定收 益投 资 243,214,103.97 64.89
其中： 债券 243,214,103.97 64.89
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 70,973,374.54 18.94
7 其他各 项资 产 3,744,203.99 1.00
8 合计 374,825,611.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 219,900.00 0.08
B 采矿业
- -
C 制造业 24,140,820.00 8.32
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
8,000,400.00 2.76
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,202,198.80 5.93
J 金融业
6,617,450.00 2.28
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
713,160.00 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 56,893,928.80 19.61 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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8.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000651 格力电 器 620,000 13,857,000.00 4.78
2 600406 国电南 瑞 579,910 9,672,898.80 3.33
3 600900 长江电 力 590,000 8,000,400.00 2.76
4 002030 达安基 因 160,000 6,588,800.00 2.27
5 601788 光大证 券 230,000 5,276,200.00 1.82
6 300059 东方财 富 90,000 4,682,700.00 1.61
7 600893 中航动 力 75,000 3,377,250.00 1.16
8 600037 歌华有 线 80,000 1,722,400.00 0.59
9 601336 新华保 险 25,000 1,305,250.00 0.45
10 002268 卫 士 通 20,000 1,124,200.00 0.39
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 14,192,250.43 35.02
2 600406 国电南 瑞 8,897,492.95 21.96
3 600900 长江电 力 8,208,258.00 20.26
4 002030 达安基 因 7,585,885.98 18.72
5 300059 东方财 富 6,917,931.20 17.07
6 601788 光大证 券 5,549,731.00 13.70
7 600893 中航动 力 4,785,658.30 11.81
8 601318 中国平 安 3,541,387.00 8.74
9 601166 兴业银 行 3,414,773.00 8.43
10 300187 永清环 保 2,918,650.85 7.20
11 600037 歌华有 线 2,543,044.50 6.28
12 600029 南方航 空 2,526,104.69 6.23
13 300017 网宿科 技 2,403,191.68 5.93
14 002433 太安堂 2,219,178.74 5.48 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 33 页共 41 页
15 600837 海通证 券 2,010,795.12 4.96
16 000001 平安银 行 1,989,800.00 4.91
17 600000 浦发银 行 1,768,004.24 4.36
18 002236 大华股 份 1,599,728.64 3.95
19 600079 人福医 药 1,519,943.25 3.75
20 300253 卫宁健 康 1,472,780.00 3.63
21 601328 交通银 行 1,404,230.00 3.47
22 601336 新华保 险 1,369,077.00 3.38
23 601688 华泰证 券 1,265,348.00 3.12
24 600958 东方证 券 1,235,000.00 3.05
25 000911 南宁糖 业 1,210,744.00 2.99
26 600240 华业资 本 1,163,805.00 2.87
27 600271 航天信 息 1,144,980.00 2.83
28 002268 卫 士 通 1,137,223.90 2.81
29 601211 国泰君 安 1,031,548.00 2.55
30 600391 成发科 技 1,013,122.00 2.50
31 600446 金证股 份 981,509.00 2.42
32 600153 建发股 份 940,706.00 2.32
33 601939 建设银 行 895,000.00 2.21
34 600594 益佰制 药 825,862.00 2.04
35 600016 民生银 行 820,500.00 2.02
注：本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额” （或“ 买 入股 票 成本”）、 “ 卖出 金额” （或“ 卖出股 票收 入” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 3,567,716.00 8.80
2 601166 兴业银 行 3,344,182.00 8.25
3 300187 永清环 保 2,686,218.00 6.63
4 300017 网宿科 技 2,511,199.66 6.20
5 600029 南方航 空 2,439,664.50 6.02
6 002433 太安堂 2,327,220.00 5.74
7 600837 海通证 券 2,133,991.00 5.27
8 000001 平安银 行 2,054,220.00 5.07 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 34 页共 41 页
9 600000 浦发银 行 1,853,036.86 4.57
10 002236 大华股 份 1,593,348.00 3.93
11 300059 东方财 富 1,583,884.00 3.91
12 600079 人福医 药 1,511,773.74 3.73
13 601328 交通银 行 1,502,079.00 3.71
14 601688 华泰证 券 1,442,500.00 3.56
15 300253 卫宁健 康 1,424,590.00 3.52
16 600958 东方证 券 1,288,400.00 3.18
17 600893 中航动 力 1,265,240.00 3.12
18 600240 华业资 本 1,190,932.00 2.94
19 000911 南宁糖 业 1,111,486.00 2.74
20 600271 航天信 息 1,086,689.00 2.68
21 600391 成发科 技 1,071,638.00 2.64
22 600446 金证股 份 1,068,328.50 2.64
23 601211 国泰君 安 1,044,129.00 2.58
24 600153 建发股 份 997,200.00 2.46
25 601939 建设银 行 902,300.00 2.23
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 120,893,765.65
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 63,888,565.04
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 133,741,000.00 46.09
其中： 政策 性金 融债 133,741,000.00 46.09
4 企业债 券 58,890,103.97 20.29
5 企业短 期融 资券 20,229,000.00 6.97
6 中期票 据 30,261,000.00 10.43
7 可转债 （可 交换 债） 93,000.00 0.03 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 35 页共 41 页
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 243,214,103.97 83.81
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150420 15 农发 20 400,000 41,132,000.00 14.17
2 150418 15 农发 18 400,000 40,880,000.00 14.09
3 150405 15 农发 05 300,000 31,671,000.00 10.91
4 1580296 15 铁道 17 300,000 30,447,000.00 10.49
5 101572006
15 甘 电投
MTN002
300,000 30,261,000.00 10.43
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 36 页共 41 页
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
20,085.03
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,632,915.15
5 应收申 购款
91,203.81
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
3,744,203.99
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 37 页共 41 页
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发集 鑫债 券 A 465 482,098.48 216,274,293.35 96.48% 7,901,499.26 3.52%
广发集 鑫债 券 C 370 82,106.50 21,269,090.85 70.01% 9,110,313.89 29.99%
合计 835 304,856.52 237,543,384.20 93.32% 17,011,813.15 6.68%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发集 鑫债 券 A - -
广发集 鑫债 券 C 85.76 0.0003%
合计 85.76 0.0000%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发集 鑫债 券 A 0
广发集 鑫债 券 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发集 鑫债 券 A 0
广发集 鑫债 券 C 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发集 鑫债 券 A 广发集 鑫债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年 1 月 27
日）基 金份 额总 额
151,715,673.46 92,056,292.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,076,232.43 11,400,036.81
本报告 期基 金总 申购 份额 245,096,485.04 85,710,720.27
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 46,996,924.86 66,731,352.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 224,175,792.61 30,379,404.74 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 38 页共 41 页
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
安信证 券 5 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - - 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 39 页共 41 页
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
东兴证 券 2 - - - - -
方正证 券 6 - - - - 新增 2 个
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 7 115,097,085.06 62.33% 105,545.14 62.67% -
广州证 券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
国信证 券 4 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 56,647,908.81 30.68% 52,590.57 31.23% -
宏源证 券 3 5,905,710.18 3.20% 4,318.87 2.56% -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华创证 券 3 - - - - 新增 2 个
华福证 券 2 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - 新增 2 个
华鑫证 券 2 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
中泰证 券 2 2,234,159.64 1.21% 1,595.17 0.95% 减少 1 个
瑞银证 券 1 - - - - -
长城国 瑞证 券 0 - - - - 减少 1 个
上海证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - 新增 1 个
万联证 券 4 - - - - 新增 2 个
西部证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - 新增 1 个
湘财证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - - 广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 40 页共 41 页
兴业证 券 4 - - - - -
银河证 券 3 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中天证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
中信建 投 4 4,782,672.00 2.59% 4,354.11 2.59% -
中信证 券 4 - - - - 新增 1 个
中信证 券（ 浙
江）
0 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
成交金 额
占当期 回
购成交 总
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的广发集 鑫债 券型 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 41 页共 41 页
额的比 例 额的比 例 比例
广发证 券
132,510,650.
93
74.66%
1,061,800
,000.00
79.13% - -
海通证 券
44,465,762.2
9
25.05%
280,100,0
00.00
20.87% - -
中泰证 券 518,535.76 0.29% - - - -
广发基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
