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广发活期宝(000748)

广发活期宝:2015年年度报告摘要查看PDF公告

广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 
 
 
 
 
广 发 活期 宝 货币 市 场基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年三 月二十 八日 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 
第 2 页共 30 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 3 页共 30 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发活 期宝 货币 基金主 代码 000748 交易代 码 000748 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 8 月 28 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 265,763,381.17 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上, 力争 实现稳 定的 、 高 于业 绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势 、 货 币 政策变 化趋 势 、 市 场资 金供求 状况 的基 础上 , 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 , 并综 合考虑 各类 投资 品种 的收 益性 、 流 动性 和风 险特 征 , 对 基金 资产 组合 进行 积极管 理。 业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后 ) 。 风险收 益特 征 本基金 属于 货币 市场 基金 , 风 险收 益水 平低 于股 票 型基金 、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 张志永 联系电 话 020-83936666 021-62677777-212004 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn zhangzhy@cib.com.cn 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 4 页共 30 页 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95561 传真 020-89899158 021-62159217 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


2015 年 2014 年 8 月 28 日(基 金合同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 - 本期已 实现 收益 9,269,194.88 2,664,362.93 - 本期利 润 9,269,194.88 2,664,362.93 - 本期净 值收 益率 4.3453% 1.3241% - 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末基 金资 产净 值 265,763,381.17 202,913,865.44 - 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 - 注:(1) 所 述基 金财 务指 标 不包括 持有 人认 购和 交易 基金的 各项 费用 ,计 入费 用后实 际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 (2) 本期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,由于 货币 市场 基金 采 用摊余 成本 法核 算, 因此 ,公允 价值 变动 收益 为零 ,本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 (3) 本基金 利润 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 份额 净 值收 业绩比 较基 业绩比 较基 ①- ③ ②- ④ 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 5 页共 30 页 益率 ① 益率标 准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标 准差④ 过去三 个月 0.8062% 0.0070% 0.0894% 0.0000% 0.7168% 0.0070% 过去六 个月 1.8055% 0.0129% 0.1789% 0.0000% 1.6266% 0.0129% 过去一 年 4.3453% 0.0164% 0.3549% 0.0000% 3.9904% 0.0164% 自基金 合同 生效 起至今 5.7270% 0.0143% 0.4774% 0.0000% 5.2496% 0.0143% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:活 期存 款利 率( 税后 )。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发活 期宝 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 8 月 28 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:基 金建 仓期 为基 金合 同生效 后 6 个月 ,建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 有 关规定 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发活 期宝 货币 市场 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值收 益 率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 6 页共 30 页 注:基 金合 同生 效当 年(2014 年 )按 实际 存续 期计 算,未 按自 然年 度进 行折 算。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式转 实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2014 年 2,649,117.41 0.01 15,245.51 2,664,362.93 - 2015 年 9,236,527.45 27,831.90 4,835.53 9,269,194.88 - 合计 11,885,644.8 6 27,831.91 20,081.04 11,933,557.81 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 7 页共 30 页 证券投 资管 理(QDII )和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网 金融部 、 北京 办事 处 。 此 外, 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司) 、 瑞元 资本管 理有限 公司 ,参 股了 证通 股份有 限公 司。 截至 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 8 页共 30 页 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投 资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发 安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中 证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资 组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 温秀娟 本基金 的 基金经 理;广 发 货币基 金 的基金 经 理;广 发 理财 30 天债券 基 金的基 金 2014-08-28 - 15 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 学 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2000 年 7 月至 2004 年 10 月任职 于 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 江 门 营 业部,2004 年 10 月至 2008 年 8 月 在 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收益部 工作 , 2008 年 8 月 11 日至 今 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 工作 , 2010 年 4 月 29 日起广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 9 页共 30 页 经理; 广 发理 财 7 天债券 基 金的基 金 经理; 广 发现金 宝 场内货 币 基金的 基 金经理 ; 固定收 益 部副总 经 理 任 广 发 货 币 基 金 的 基 金 经 理 , 2013 年 1 月 14 日起 任广 发理财 30 天债 券基 金的 基金 经理 ,2013 年 6 月 20 日起 任广 发理财 7 天债 券基金 的基 金经 理, 2013 年 12 月 2 日 起 任 广 发 现 金 宝 场 内 货 币 基 金的基 金经 理, 2014 年 3 月 17 日 起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收益部 副总 经理 ,2014 年 8 月 28 日 起 任 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金 的基金 经理 。 任爽 本基金 的 基金经 理;广 发 纯债债 券 基金的 基 金经理 ; 广发理 财 7 天债 券 基金的 基 金经理 ; 广发天 天 红货币 基 金的基 金 经理; 广 发天天 利 货币基 金 的基金 经 理;广 发 钱袋子 货 币市场 基 金的基 金 经理; 广 发聚泰 混 合基金 的 基金经 理 2014-08-28 - 7 年 女 , 中 国 籍 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2008 年 7 月 至今 在广 发基 金管理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 兼 任 交 易 员 和研究 员,2012 年 12 月 12 日起 任 广 发 纯 债 债 券 基 金 的 基 金 经 理, 2013 年 6 月 20 日 起任 广发理 财 7 天 债券 基金 的基 金经 理, 2013 年 10 月 22 日起 任广 发天 天红发 起 式 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 , 2014 年 1 月 27 日 起任 广发 天天利 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 5 月 30 日 起任 广发 钱袋 子货币 市场基 金的 基金 经理 ,2014 年 8 月 28 日 起任 广发 活期 宝货 币市场 基金的 基金 经理 ,2015 年 6 月 8 日 起 任 广 发 聚 泰 混 合 基 金 的 基 金 经理。 注:1.“ 任 职日期” 和“ 离职 日期” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 活期宝货币市场基金基金 合同》和其他有关法律法 规的规定,本着诚实信用 、勤勉尽责的原则管理广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 10 页共 30 页 和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基 金持有人谋求最大利益。 本报告期内,基金运作 合法合 规, 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 ,基 金的 投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及 时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照“ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通 过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。 报告期内,未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券当日 成交 量 5% 的情 况。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 11 页共 30 页 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年中 国 GDP 累 计同 比 从 2014 年的 7.3% 下 滑至 6.9% , 创 下 2008 年 金融 危机 以来历 史最 低。 宏观经 济目 前并 未出 现明 显的见 底信 号。CPI 累 计 同比 1.44% ,PPI 累 计同 比-5.20%,较 2014 年下 降 0.55% 和 3.31% 。 工业 增加值 累计 同比 从 2014 年的 8.3% 下降至 6.1% ,分 行业看 ,钢 铁、 有色 、 铁路、 汽车 和通 用设 备等 行业下 滑幅 度均 在 5% 以上 。 从信 贷和 社融 看, 2015 年新增 信贷 和社 融 10.4 万亿 和 13.42 万 亿, 表外 信用 ( 委托 、 信 托、 票据 ) 仅增 334 亿, 而 2014、2013 年 同期 达 2.17 万亿 和 4.6 万亿 , 代 表资 金需 求 与供给 的“ 社融-M2” 增 速差 首次倒 挂, 发映 出流 动性 宽裕, 但信 用扩 张乏 力,金 融机 构不 缺资 金、 缺资产 。全 年央 行五 次降 准、五 次降 息, 货币 政策 基调稳 健偏 宽松 。 2015 年, 债市 延续 上一 年 的牛市 行情 , 收益 率大 幅 下行 , 信 用利 差不 断缩 窄 。 上 半年 债券 市场 整体呈现出慢牛行情:短 端收益率在央行货币政策 宽松背景下持续下探,中 长端则处于箱体震荡走 势,各品种收益率曲线陡 峭化;下半年,受打新资 金回流、银行理财等配置 需求,债券市场延续牛 市行情 , 收益 率震 荡下 探, 10 年 期国 债收 益率 在四 季 度两度 突 破 3.00% 关 口, 年 底追 至 2.80% 附 近, 全年 10 年 期国 债收 益率 下 行约 80bp 。 报告期 内, 影响 较大 的扰 动因素 有两 个。 一是 IPO 打新造 成规 模波 动, 二是 汇率贬 值引 发流 动 性收紧。在扰动因素较强 的时候,本基金适当降低 了组合久期并安排更多现 金流到期,满足收益和 流动性的双重要求。干扰 因素过后,在整体货币政 策偏宽松的大背景下,本 基金尽可能提高了组合 的久期,赚取了一定的资 本利得。对于存款和债券 ,则采取收益择高配置的 原则,兼顾收益和流动 性风险 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,广 发活 期宝 的净值 增长率为 4.3453% ,同期 业绩 比较 基准 收益 率为 0.3549% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年, 央 行对 于利 率与汇 率的 定位 和目 标成 为目前 市场 最大 的不 确定 性因素 。 在 美国 经 济复苏 程度 和加 息频 率尚 未明晰 情况 下, 央行 暂时 不 会采取 降准 降息 这类 明晰 的措施 , 转 而使 用 MLF 、 SLF 和 SLO 等长短 结合 的 方式 , 期 望达到 对冲 外汇 占款流 出以 及平 抑货 币市 场资金 利率 大幅 波动 的 目的。 但这 种对 冲方 式本 身可能 会造 成市 场预 期不 稳、 加 大货 币市 场资 金波 动。 宏 观经 济方 面, 2016 年可能工业增长和固定资 产投资进一 步下行,国内 在去产能、去僵尸企业等 调控措施下,总需求扩 张和财政政策发力对于经 济下行缓冲程度尚需观察 。总体来看,在债券市场 绝对收益率水平相对较 低、 波 动加 大的 市场 环境 中,2016 年 我们 需要 综合 考虑各 种宏 观层 面和 政策 层面变 量, 把握 阶段 性广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 12 页共 30 页 趋势。 我们将继续在保证合理流 动性的前提下,综合运用 货币市场工具安排到期现 金流,在合规的基 础上进 行组 合管 理, 争取 为投资 者获 得稳 健的 投资 回报。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则 和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议。各方不存在任何 重大利益冲突,一切以维 护基金持有人利益为准则 。本基金管理人已与中 央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司 签署服务协议,由其按合 同约定提供相关债券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同第十 六部分“ 基 金的 收益与 分配” 之“ ( 二)基 金收 益分配 原则” 的 相关规 定, 本 基 金 基 金 收 益 分 配 方 式 为 红 利 再 投 资 , 每 日 分 配 , 按 日 支 付 。 本 基 金 报 告 期 内 累 计 分 配 收 益 9269194.88 元。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益 的行为 。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 13 页共 30 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说 明 报告期内,本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本 基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、 复核和审查,未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为;基金管 理人在报告期内,严格 遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规, 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投 资组合 报告 等 内 容, 认为 其真实 、准 确和 完整 ,不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)审 计,注册会计师签 字出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0766 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者 可 通过年 度报 告正 文查 看 审计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 活期 宝货 币市场 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 103,432,072.51 20,210,779.61 结算备 付金 - 113,000.00 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 128,915,748.78 200,383,044.48 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 14 页共 30 页 债券投 资 128,915,748.78 200,383,044.48 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 76,471,023.99 - 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 854,382.48 3,677,313.10 应收股 利 - - 应收申 购款 2,410,491.20 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 312,083,718.96 224,384,137.19 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 45,863,777.07 21,185,768.22 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 59,442.05 46,546.43 应付托 管费 8,806.26 6,895.76 应付销 售服 务费 44,031.20 34,478.81 应付交 易费 用 18,529.17 13,133.74 应交税 费 - - 应付利 息 3,008.62 5,579.82 应付利 润 20,081.04 15,245.51 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 302,662.38 162,623.46 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 15 页共 30 页 负债合计 46,320,337.79 21,470,271.75 所有者权益: - - 实收基 金 265,763,381.17 202,913,865.44 未分配 利润 - - 所有者权益合计 265,763,381.17 202,913,865.44 负债和所有者权益总 计 312,083,718.96 224,384,137.19 注: 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基 金份 额净 值人 民币 1.0000 元, 基金 份额 总 额 265,763,381.17 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 活期 宝货 币市场 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 8 月 28 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 11,564,589.24 3,326,277.63 1.利息 收入 8,565,183.18 3,226,444.01 其中: 存款 利息 收入 2,061,776.63 2,039,198.44 债券利 息收 入 5,866,436.70 935,084.78 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 636,969.85 252,160.79 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 2,999,406.06 99,833.62 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 2,999,406.06 99,833.62 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 16 页共 30 页 股利收 益 - - 3.公允 价值变 动收 益( 损 失以“-” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) - - 减:二、费用 2,295,394.36 661,914.70 1.管 理人 报酬 595,723.97 187,274.39 2.托 管费 88,255.55 27,744.34 3.销 售服 务费 441,277.08 138,721.73 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 806,776.54 140,881.78 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 806,776.54 140,881.78 6.其 他费 用 363,361.22 167,292.46 三、 利润总额 (亏损总额以 “- ” 号填 列) 9,269,194.88 2,664,362.93 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 9,269,194.88 2,664,362.93 注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 8 月 28 日, 上年 度可比 期间 不完 整。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 活期 宝货 币市场 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 202,913,865.44 - 202,913,865.44 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 9,269,194.88 9,269,194.88 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 17 页共 30 页 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 62,849,515.73 - 62,849,515.73 其中:1.基 金申 购款 252,884,741.46 - 252,884,741.46 2.基金 赎回 款 -190,035,225.73 - -190,035,225.73 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -9,269,194.88 -9,269,194.88 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 265,763,381.17 - 265,763,381.17 项目 上年度可比期间 2014 年 8 月 28 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 201,441,748.46 - 201,441,748.46 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 2,664,362.93 2,664,362.93 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 1,472,116.98 - 1,472,116.98 其中:1.基 金申 购款 2,650,117.41 - 2,650,117.41 2.基金 赎回 款 -1,178,000.43 - -1,178,000.43 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以“-” 号填列 ) - -2,664,362.93 -2,664,362.93 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 202,913,865.44 - 202,913,865.44 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 18 页共 30 页 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广 发 活 期 宝 货 币 市 场 基 金(“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会”) 证 监 许 可 [2014]519 号 文 《关 于核 准 广发活 期宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》 批 准, 由 基 金发起 人广 发基 金管 理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《证券投资基金运作管理 办法》 、 《合格境 内机构 投 资者境 外证 券投资 管理试 行办法 》等 有关规 定和《 广发活 期宝 货币市 场基金 基金合 同》(“ 基 金合 同”) 发起 , 于 2014 年 8 月 28 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司, 基金 托 管人为 兴业 银行 股份 有限 公司。 本基金 募集 期 为 2014 年 8 月 25 日 ,本 基金 为契 约型 开放式 基金 ,存 续期 限不 定,募 集资 金总 额为人 民 币 201,441,748.46 元 ,有 效 认 购户 数 为 426 户 。其 中, 认购 资金 在 募集期 间产 生的 利息 共 计人民 币 4,000.11 元 ,折 合基金 份 额 4,000.11 份, 按照基 金合 同的 有关 约定 计入基 金份 额持 有人 的 基金账 户。 本基 金募 集资 金经德 勤华 永会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定,本基金的投资范围为 法律法规及监管机构允许 投资的金融工具,具体如 下:1 、现金;2、通知 存款; 3、 短期 融资 券 (包 括超级 短期 融资 券) ; 4、 1 年以内 (含 1 年) 的银 行 定期存 款、 大额 存单 ; 5、 期 限在 1 年 以内 (含 1 年) 的 债券 回购 ;6 、 剩 余 期限 在 397 天以 内 ( 含 397 天) 的债 券;7、剩 余期限 在 397 天 以内 ( 含 397 天) 的资 产支 持证 券;8、 剩余 期限 在 397 天 以内 (含 397 天) 的 中期 票据;9、 期限在 1 年 以内 (含 1 年) 的中 央银 行票 据(以 下简 称“ 央行 票据”); 10 、 中国 证监 会 、 中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。 本基 金业 绩比 较基 准为活 期存 款利 率 ( 税 后) 。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业 会 计 准 则及 相 关 规 定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 19 页共 30 页 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2008]1 号文 《财政 部、 国家 税务 总 局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》及其他相 关税务法规和实务操作, 主要税收优惠项目列示 如下:


1、以 发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2、 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入, 包括 买卖债 券的 差价 收入 、 债 券的利 息收 入及 其 他收入 ,暂 不缴 纳企 业所 得税。 3、 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 , 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 20 页共 30 页 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。


7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ,本 报告 期末 及上年 度末 无应 付 关联方 佣金 余额 。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年8 月28 日 (基 金合 同 生效 日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 595,723.97 187,274.39 其中:支付销售机 构的客户 维护费 - - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 21 页共 30 页 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.27% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下: H =E× 0.27 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 , 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年8 月28 日 (基 金合 同 生效 日)至2014 年12 月31 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 88,255.55 27,744.34 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.04% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 : H =E× 0.04%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 , 基 金托 管人复 核后 于次 月前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发基 金管 理有 限公 司 414,767.78 合计 414,767.78 获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方 上年度 可比 期间 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 22 页共 30 页 名称 2014 年 8 月 28 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发基 金管 理有 限公 司 137,863.22 合计 137,863.22 注:本 基金 的年 销售 服务 费率 为 0.20 % , 计算 公式 如下: H =E× 0.20 %÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 销 售服务 费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金销售服务费每日计提 ,按月支付。由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售服务费划付指 令, 经 基金 托管人 复核 后 于次月 首日 起 5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给注 册登 记机 构, 由 注册登记机构代付给销售 机构。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无 法按时支付的,支付日 期顺延 至最 近可 支付 日支 付。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联交易 对手 进行 银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年8 月28 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行股 份有 限公司 3,432,072.51 37,536.48 210,779.61 24,116.78 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司保 管, 按银 行同 业利率 或约 定利 率 计息。 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 23 页共 30 页 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 , 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金未 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 人民 币 45,863,777.07 元, 是以 如下 债券 作为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 071539001 15 上 海证 券 CP001 2016-01-04 99.99 200,000.00 19,998,000.00 111519105 15 恒 丰银 行 CD105 2016-01-04 98.50 200,000.00 19,700,000.00 111593157 15 包 商银 行 CD031 2016-01-04 96.74 68,000.00 6,578,320.00 合计


468,000.00 46,276,320.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 24 页共 30 页 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为 128,915,748.78 元, 无属 于 第一层 级和 第三 层级 的余 额(2014 年 12 月 31 日 : 第 二层 级 200,383,044.48 元,无 属于 第一 层级 和第 三层级 的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交 易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 128,915,748.78 41.31 其中: 债券 128,915,748.78 41.31








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 76,471,023.99 24.50 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 40,470,849.99 12.97 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,432,072.51 33.14 4 其他各 项资 产 3,264,873.68 1.05 5 合计 312,083,718.96 100.00 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 25 页共 30 页 8.2 债券回购融资情况 序号 项目 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 15.30 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 45,863,777.07 17.26 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比 例的简 单平 均值 。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明 本基金 本报 告期 内债 券正 回购的 资金 余额 未超 过资 产净值 的 20% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


99 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 116 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 36 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明 本基金 合同 约定 :“ 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 在每个 交易 日均 不得 超 过 120 天” , 本报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 30.07 17.26 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 26 页共 30 页 2 30 天 (含 )—60 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 )—90 天 52.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 )—180 天 26.24 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 180 天 (含 )—397 天( 含 ) 7.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 116.20 17.26 8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,023,760.54 3.77 其中: 政策 性金 融债 10,023,760.54 3.77 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 59,989,809.42 22.57 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 58,902,178.82 22.16 8 其他 - - 9 合计 128,915,748.78 48.51 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - - 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 27 页共 30 页 8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位 : 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 071539001 15 上 海证 券 CP001 200,000.00 19,997,017.36 7.52 2 071540007 15 东 吴证 券 CP007 200,000.00 19,996,410.99 7.52 3 071546006 15 国 元证 券 CP006 200,000.00 19,996,381.07 7.52 4 111517171 15 光大 CD171 200,000.00 19,844,620.00 7.47 5 111519105 15 恒 丰银 行 CD105 200,000.00 19,699,306.54 7.41 6 130219 13 国开 19 100,000.00 10,023,760.54 3.77 7 111593032 15 盛 京银 行 CD077 100,000.00 9,684,499.74 3.64 8 111593157 15 包 商银 行 CD031 100,000.00 9,673,752.54 3.64 8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 114 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4354% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0054% 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2356% 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金 采用“ 摊 余成本法” 计价, 即计价对象以 买入成本列 示,按实际利 率并考虑其 买入时的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内摊销 ,每 日计 提收 益。 8.8.2 本报告期内本基金未 持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。 8.8.3 根据 公开市 场信 息, 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 也 未出现 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 8.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 28 页共 30 页 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 854,382.48 4 应收申 购款 2,410,491.20 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 3,264,873.68 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 5,441 48,844.58 211,441,568.51 79.56% 54,321,812.66 20.44% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基 金 4.00 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 29 页共 30 页 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 8 月 28 日 )基 金份 额总 额 201,441,748.46


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 202,913,865.44 本报告 期 基 金总 申购 份额 252,884,741.46 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 190,035,225.73 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 265,763,381.17 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 4 月 30 日, 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日, 肖雯不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 佣金 占当期 佣 金总量 的广发活 期宝 货币 市场 基 金 2015 年年 度报 告摘要 第 30 页共 30 页 额的比 例 比例 兴业证 券 2 - - - - - 东北证 券 2 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场 及个股 的高 质量 报告 ,并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求,提 供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标 准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估, 确定 选 用 交易 单元 的券商 。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金 托管人 。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。 广发基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日