广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
广 发 安泰 回 报混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 5 月 14 日起 至 12 月 31 日 止。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发安 泰回 报
基金主 代码 001290
交易代 码 001290
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 14 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,497,603,576.06 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 保持资 产流 动性 的基 础上 ， 通 过对 不同 资产 类别
的优化 配置 ， 充分 挖掘 市 场潜在 的投 资机 会 ， 力 求 实现基 金资 产的 长期 稳
健增值 。
投资策 略
（一 ） 大 类资 产配 置本 基 金在研 究宏 观经 济基 本面 、 政 策面 和资 金面 等多
种因素 的基 础上 ， 判断 宏 观经济 运行 所处 的经 济周 期及趋 势 ， 分 析不 同政
策对各 类资 产的 市场 影响 ， 评 估股 票、 债券 及货 币 市场工 具等 大类 资产 的
估值水 平和 投资 价值 ， 根 据大类 资产 的风 险收 益特 征进行 灵活 配置 ， 确定
合适的资产配置比例 ，并适时进行调整 。 （二）债券投资策略 1、利率预
测及久 期配 置策 略 2 、 类 属配置 策略 类属 配置 主要 包括资 产类 别选 择 、 各
类资产 的适 当组 合以 及对 资产组 合的 管理 。 3、 信 用债投 资策 略 4 、 可 转
债 投 资 策 略 5 、 中 小 企 业 私 募 债 券 投 资 策 略 6 、 资 产 支 持 证 券 投 资 策 略
（三） 股 票投 资策 略 （四） 金融衍 生品 投资 策略 1、 股指期 货投 资策 略 2 、
权证投 资策 略 3 、国 债期 货投资 策略
业绩比 较基 准 三年期 定期 存款 利率 （税 后）+1%
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 罗菲菲
联系电 话 020-83936666 010-58560666
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95568
传真 020-89899158 010-58560798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 5 月 14 日（基金 合同生效日）至
2015 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 55,296,421.30
本期利 润 78,708,015.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0324
本期基 金份 额净 值增 长率 4.50%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0275
期末基 金资 产净 值 1,565,093,793.80
期末基 金份 额净 值 1.045
注：1. 本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 14 日 ，至 披露时 点不 满一 年。 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.35% 0.09% 0.97% 0.00% 1.38% 0.09%
过去六 个月 3.98% 0.09% 2.04% 0.00% 1.94% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
4.50% 0.10% 2.63% 0.00% 1.87% 0.10%
注：1 、业 绩比 较基 准: 三 年期定 期存 款利 率（ 税后 ）+1% 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 5 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日) 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 14 日 ，至 披露时 点本 基金 成立 未满 一年。
2、 本基 金建 仓期 为基 金合 同生效 后 6 个月， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 合同 有
关规定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注：基 金合 同生 效当 年（2015 年 ）按 实际 存续 期计 算，未 按自 然年 度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2015 年 5 月 14 日 ）至 报告 期 末未进 行利 润分 配。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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金融部 、 北京 办事 处 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本管
理有限 公司 ，参 股了 证通 股份有 限公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投 资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发 安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中 证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资 组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
利债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚财 信用 债
券基金 的基 金
经理； 广发 集
利一年 定期 开
放债券 基金 的
基金经 理； 广
发成长 优选 混
合基金 的基 金
经理； 广发 安
心回报 混合 基
金的基 金经
理；广 发双 债
添利债 券基 金
的基金 经理
2015-05-1
4
- 10 年
女 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有
中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2005 年 7 月至 2011 年 6 月 先后任
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益
部 研 究 员 及 交 易 员 、 国 际 业 务 部
研 究 员 、 机 构 投 资 部 专 户 投 资 经
理，2011 年 7 月 调入 固定 收益部
任投资 人员 ，2011 年 8 月 5 日起
任 广 发 聚 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2012 年 3 月 13 日 起任 广发聚
财 信 用 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ，
2013 年 6 月 5 日至 2015 年 7 月
23 日任 广发 聚鑫 债券 基金 的基金
经理， 2013 年 8 月 21 日起 任广发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基
金经理 ， 2015 年 2 月 17 日 起任广
发 成 长 优 选 混 合 基 金 的 基 金 经
理， 2015 年 4 月 15 日 起任 广发聚广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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惠混合 基金 的基 金经 理，2015 年
5 月 14 日起 任广 发 安 泰回 报混合
基 金 和 广 发 安 心 回 报 混 合 基 金 的
基金经 理， 2015 年 5 月 27 日起任
广 发 双 债 添 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
安泰回报混合型证券投资 基金基金合同》和其他有 关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产 ，在严格控制风险的基 础 上，为基金份额持有人谋 求最大利益，基金运作
合法合 规， 无损 害基 金持 有人利 益的 行为 ，基 金的 投资管 理符 合有 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券 一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年全 年， 债券 市场 延 续了 2014 年走 势， 收益 率 大幅下 行。
今年全年，国内实体经济 数据维持于弱势。对政策 取向的博弈和资金面主导 了资本市场走势。
全年资 金面 基本 保持 了宽 松，货 币当 局 5 次 降息 ，9 次 引导公 开市 场逆 回购 操作利 率下 行， 适时 下
调信贷政策支持再贷款、 中期借贷便利和抵押补充 贷款利率，旨在降低社会 融资成本。但是每次引
导利率 的操 作对 债市 的影 响不尽 相同 。
第一季度，债市下跌，走 势颇为波折，收益率先下 后上。年初在海外避险情 绪带动下，同时受
央行时隔一年重启逆回购 操作的影响，收益率几度 下探；反而在降准降息之 后，引发了靴子落地 后
的获利回吐，开启了收益 率转头上行的通道，随后 对债券供给的隐忧继续推 升抛盘情绪，全季十年
国开债 振幅 高 达 60 余 BP 。 二季 度政 策动 作频 频， 4 月超 预期 大幅 降准 ， 公 开市场 连续 下调 逆回 购
利率， 紧接 着 5 月初 降息， 债券收 益率 应声 而跌 ， 长 短收益 率开 始明 显分 化， 短端收 益率 大幅 下行 ，
中长端 收益 率先 下后 上。 期限利 差频 创新 高。 第三 季度的 焦点 是汇 改，8 月 11 日央 行大 幅上 调人 民
币汇率中间价以后，引发 市场对外汇市场资本外流 引起流动性收紧的担忧， 股市下跌，在这一背景
下，央 行加 量逆 回购 操作 规模； 进一 步降 准降 息， 长债收 益率 下行 气势 如虹 ，期限 利差 在 3 季度得
到很大 程度 修复 。四 季度 M2 增速 连续 超预 期， 市 场流动 性虽 充足 ，但 企业 信贷需 求偏 弱， 融资 总
量增速继续下降。债市涨 幅四季度普涨。涨幅焦点 在于长久期无风险利率债 和类利率债，主要配置
力量来 自于 银行 理财 等。
可转债市场方面，冰火两 重天，上半年随着股市持 续火爆，可转债表现非常 优异，纷纷触发赎
回，下 半年 随着 股市 短期 急剧下 挫， 转债 市场 暴跌 ，总量 萎缩 。
截至 12 月 31 日 ，中 债综 合净价 指数 上涨 3.36% 。 分品种 看， 中债 国债 总净 价指数 上涨 4.33% ；广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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中证金 融债 净价 指数 上 涨 4.09% ； 中证 企业 债净 价指 数上 涨 4.2% 。
本年我们着力构建组合安 全垫，用债券和打新操作 ，力保净值稳定增长，不 受股市巨幅涨跌扰
动，积 极调 整仓 位应 对规 模变化 ，债 券投 资保 持中 低久期 和中 低仓 位。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，广 发安 泰净 值增长 率 为 4.5% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 2.63% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 第 2016 年 ，我 们认 为 债券市 场有 望在 波动 中小 涨。信 用债 分化 会继 续显 著。
2015 年第 4 季 度， 债 市上 涨的幅 度超 出了 经济 基本 面可以 解释 的程 度。 我们 认为一 方面 以银 行
理财为首的广义配置力量 源源不断，造成了债市严 重供不应求；另一方面， 在利率债供给偏少的情
况下， 各个 机构 为释 放下 一 季度的 配置 压力 又不 约而 同提前 入场 布局 ， 加 剧了 供 求不平 衡。 展望 2016
年， 我们 认为 配置 力量 占上 风的局 面在 春节 前很 难有 所缓解 ， 债市 短期 有望 能持 续供销 两旺 的 局 面 。
中长期来看，债市可能会 告别急涨行情，转而进入 箱体波动的局面。从政策 面来看，在需求不
振的前 提下 ， 货 币政 策走 势有望 能保 持一 贯性 。 但 是两难 局面 依旧 存在 ， 一 方面， 实体 回报 率低 下，
但是金融机构加杠杆进入 资本市场的热情高涨，放 松极有可能 推升虚拟的金 融市场泡沫，对实体经
济没有助益，这使得央行 在放松节奏上有所忌惮。 另一方面，央行放任利率 持续上升的可能性也很
小， 利 率上 升无 助于 汇率 稳定， 反而 会导 致资 产价 格下跌 ， 加 剧金 融风 险和 汇率贬 值。 反观 财政 面，
积极的财政政策带来的融 资需求增加将打压债券价 格。从全局来看，随着美 国加息的落地和外储的
持续流 出， 汇率 的波 动注 定会成 为资 本市 场的 焦点 ，极大 左右 了市 场走 势， 需要密 切跟 踪。
除了政 策面 风险 和汇 率风 险，信 用风 险 是 2016 年 最应高 度重 视并 盯防 的风 险。去 年末 的 “ 山水
事件” 给 全年热度不减的信用风险事件簿留下浓墨重彩的一 笔。2016 年 ，信用风险不断片会成为 常
态。在 低信 用利 差水 平下 ，信用 债投 资者 必须 在 “ 防 踩雷 ” 与“ 缺 资产 ” 的纠 结状 态下找 到平 衡点 。
最后， 国内 债市 收益 率已 经较低 ，这 本身 也是 一种 风险。
在这样的背景下，稳健的 组合套息依旧可为，积极 的组合可在套息基础上适 当拉长久期。不过
也要注 意把 握波 段和 节奏 。否则 收益 极易 受到 市场 波动的 侵蚀 。
股市的疲软使得机会更多 。但是可转债市场已经萎 缩不少，存量转债也都不 算便宜，我们认为
可以根 据不 同产 品的 风险 收益属 性差 别配 置。
新的季度我们计划维持仓 位，合理调控久期，梳理 结构。同时密切关注市场 机 会的变化，择机
调整策 略， 力保 组合 净值 平稳增 长。 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议。各方不存在任何 重大利益冲突，一切以维 护基金持有人利益为准则 。本基金管理人已与中
央国债登记结算有限责任 公司、中证指数有限公司 签署服务协议，由其按合 同约定提供相关债 券品
种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ （三） 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 本年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 广发 安泰 回报 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同、托管 协议的有关规定，依法安 全保管了基金财产，不
存在损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管 人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，按照相关法 律法规和基金合同、托管 协议的有关规定，本托管 人对本基金管理人
—广发基金管理有限公司 在广发安泰回报混合型证 券投资基金的投资运作方 面进行了监督，对基金
资产净值计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基 金费用开支等方面进行了 认真的复核，未发现基
金管理人有损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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本报告 期内 ，广 发 安泰 回 报混合 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的 真实 、准确和完整发表意 见
由广发安泰回报混合型证 券投资基金管理人 —广发 基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核
审查的本年度报告中的财 务指标、净值表现、财务 会计报告、投资组合报告 等内容真实、准确和完
整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0784 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者 可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 安泰 回报 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产： -
银行存 款 7,774,278.94
结算备 付金 726,397.11
存出保 证金 144,160.38
交易性 金融 资产 1,879,345,572.46
其中： 股票 投资 27,873,922.46
基金投 资 -
债券投 资 1,851,471,650.00
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 - 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 2,066,542.66
应收利 息 31,491,216.59
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 1,921,548,168.14
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 354,076,908.88
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 86,588.39
应付管 理人 报酬 1,558,874.84
应付托 管费 311,774.96
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 105,045.87
应交税 费 -
应付利 息 66,181.40
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 249,000.00
负债合计 356,454,374.34
所有者权益： - 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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实收基 金 1,497,603,576.06
未分配 利润 67,490,217.74
所有者权益合计 1,565,093,793.80
负债和所有者权益总 计 1,921,548,168.14
注：1、 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 广 发安 泰 回报基 金份 额净 值人 民 币 1.0450 元 ， 基 金份
额总 额 1,497,603,576.06 份。
2、本 会计 期间 为 2015 年 5 月 14 日( 基 金合 同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 安泰 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 5 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2015 年 12 月
31 日
一、收入 99,810,872.47
1.利息 收入 45,047,953.33
其中： 存款 利息 收入 8,908,617.85
债券利 息收 入 32,873,364.87
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 3,265,970.61
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,191,785.78
其中： 股票 投资 收益 -8,462,967.39
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 11,335,927.93
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 318,825.24 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
23,411,593.91
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 28,159,539.45
减：二、费用 21,102,857.26
1．管 理人 报酬 15,640,207.80
2．托 管费 3,128,041.58
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 609,119.23
5．利 息支 出 1,411,066.58
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,411,066.58
6．其 他费 用 314,422.07
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 78,708,015.21
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 78,708,015.21
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安泰 回报 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 5 月 14 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 5 月 14 日（基金 合同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,535,084,155.44 - 1,535,084,155.44
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 78,708,015.21 78,708,015.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-37,480,579.38 -11,217,797.47 -48,698,376.85 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 4,939,405,730.67 30,541,246.48 4,969,946,977.15
2.基金 赎回 款 -4,976,886,310.05 -41,759,043.95 -5,018,645,354.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,497,603,576.06 67,490,217.74 1,565,093,793.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发安泰 回报混 合型证券 投资基金(“ 本 基金”) 经 中国 证券监督 管理委 员会(“ 中 国证监会 ”) 证 监许
可[2015]745 号文 核准， 由 广发基 金管 理有 限公 司依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投
资基金运作管理办法 》等 有关规定和《广发安 泰回 报混合型证券投资基 金基 金合同》 (“ 基金合同”)
发起， 于 2015 年 5 月 14 日募集 成立 。本 基金 的基 金管理 人为 广发 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人
为中国 民生 银行 股份 有限 公司。
本基金 募集 期 为 2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 12 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 1,535,084,155.44 元 ， 有效 认购 户数 为 681 户 。 其中 ， 认 购资金 在募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 30,361.40 元 ，折 合基 金份额 30,361.40 份， 按照 基金合 同的 有关 约 定
计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验 资。
根据《中华人民共和国证 券投资 基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围为具有良
好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 权证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益类 金融 工具 （ 包括 国内 依法 发
行和上市交易的国债、央 行票据、地方政府债、金 融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、
分离交易可转债、可交换 债券、中小企业私募债、 中期票据、短期融资券、 超短期融资券、资产支广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款、 现金 等） 、 国债 期货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他
金融工 具 （ 但须 符合 中国 证 监会 相关 规定 ） 。 如法 律 法规或 监管 机构 以后 允许 基金投 资其 他品 种， 基
金管理人在履行适当程序 后，可以将其纳入投资范 围。本基金业绩比较基准 ：三年期定期存款利率
（税后 ）+1% 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2015 年 5 月 14 日( 基金
合同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本会 计 期间 为 2015 年 5 月
14 日( 基 金合 同生 效日) 起至 2015 年 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益 的金 融资 产包 括股 票投资 、 债 券投 资和 衍生 工具投 资( 主 要为 权证 投资) 等， 其 中股 票投 资和 债
券投资在资产负债表中作 为交易性金融资产列报， 衍生工具投资在资产负债 表中作为衍生金融资产
列报。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融 资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中 包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 按照公允价值进行后续计 量，公允价值变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的金 融 资产， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止 ；
(2) 该金融 资产 已转 移 ， 且 将金融 资产 所有 权上 几乎 所有的 风险 和报 酬 转 移给 转入方 ；(3) 该金 融资 产
已转移，虽然本基金既没 有转移也没有保留金融资 产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了
对该金融资产控制。金融 负债的现时义务全部或部 分已经解除的，才能终止 确认该金融负债或其一
部分。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
(1) 股票 投资
买入股票于交易日按股票 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 。因股权分置改革
而获得的非流通股股东支 付的现金对价，于股权分 置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间
获得的 股票 股利( 包括 送红 股和公 积金 转增 股本) 以及 因股权 分置 改革 而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债券 投资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算) 。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一 次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权证 投资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证( 包 括配 股权 证) ，在除 权日 按照 持有的 股 数及获 赠比 例， 计算确 定 增加的 权证 数量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
1. 对存 在活 跃市 场的 投资品 种， 如估 值日 有市 价的， 采用 市价 确定 公允 价值； 估值 日无 市价 ，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2. 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委 员会认为 必要 时，应参考 类似投资 品种 的现行市价 及重大变 化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值。
3. 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以 上或 基金 管理 人估 值委员 会认 为必 要时 ， 应 采用市 场参 与者 普遍 认同 ， 且 被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
4 对于 交易 所市 场和 银行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外) ，采 用第 三方 估值 机构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1) 股票 投资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《关 于进一 步规范 证券 投资 基金估 值 业务的 指导 意见 》规定 ， 若长期 停牌 股票 的潜在
估值调整对 前一估值 日的 基金资产净 值的影响 在 0.25% 以上的， 经基金管 理 人估值委员 会同意， 可
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素( 如 指数收 益法) ， 调整 最近 交 易市价 ， 确 定公 允价 值 。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公 开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场 交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2) 债券 投资
银行间 和交 易所 市场 上市 交易的 债券( 可转 换债 券、 资产支 持证 券和 私募 债券 除外) ， 采用 第三 方
估值机 构( 中 央国 债登 记结 算公司 或中 证指 数有 限公 司) 提供 的估 值净 价确 定公 允价值 。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 40 页
(3) 权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘 价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量 的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时， 相关款项中
包含的 未分 配利 润。 根据 交 易申请 日利 润分 配( 未 分配 利润) 已 实现 与未 实现 部分 各自占 基金 净值 的比
例，损益平准金分为已实 现损益平准金和未实现损 益平准金。损益平准金于 基金申购确认日或基金
赎回确 认日 认列 ，并 于期 末全额 转入 利润 分配( 未分 配利润) 。 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 40 页
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
1. 利 息收 入
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除贴 息债 外的 债券 利息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣除
适用情况下由债券发行企 业代扣代缴的个人所得税 后的净额，逐日确认债券 利息收入。贴息债视同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限推算内含 利率后，逐日确认债券
利息收 入。
(3) 买入返 售金 融资产 收入 按买入 返售 金融 资产的 摊 余成本 在返 售期 内以实 际 利率法 逐日 计提 ，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股 票 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出股 票 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 股 票投 资 成 本的 差 额确
认。
(2) 债 券 投 资收 益 于交 易日 按 卖 出债 券 交易 日 的 成交 总 额 扣除 应 结转 的 债 券投 资 成 本与 应 收利
息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍 生 工 具投 资 收益 于交 易 日 按交 易 日的 成 交 总额 扣 除 应结 转 的衍 生 工 具投 资 成 本后 的 差额
确认。
(4) 股 利 收 入于 除 息日 按上 市 公 司宣 告 的分 红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除 由 上市 公 司 代扣 代 缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公 允 价 值 变 动 收 益 于 估 值 日 按 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/ 负债 卖出 或到 期时 转出 计入投 资收 益。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
1.本基 金的 基金 管理 人报 酬按前 一日 基金 资产 净值× 1.0% 的 年费 率逐 日计 提。
2.本基 金的 基金 托管 费按 前一 日 基金 资产 净值× 0.2% 的年费 率逐 日计 提。
3. 以 公允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 的交 易费 用发 生时 按照确 定的 金额 计入 交
易费用 。
4. 卖出 回购 金融 资产 支出按 卖出 回购 金融 资产款 的摊 余成 本在 回购 期内以 实际 利率 法逐 日计 提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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1.在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收益 分配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 基金 合同 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配；
2. 本 基金收 益分 配方 式分两 种： 现金 分红 与红 利再投 资， 投资 者可 选择 现金红 利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红。
3. 基 金收益 分配 后基 金份额 净值 不能 低于 面值 ；即基 金收 益分 配基 准日 的基金 份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4.本基 金每 一基 金份 额享 有同等 分配 权；
5.法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所 得 税政 策有 关问题 的 通知》 及其 他相 关税
务法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下： 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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1.以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2. 对 证券投 资基 金从 证券市 场中 取得 的收 入， 包括买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金取 得的 股票 股息、 红利 收入 ，由 上市 公司在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴个 人所 得
税， 个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年的 ， ， 其中 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ，暂减 按 25% 计 入应
纳税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的 ， 股 息红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 上 述所 得
统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4.对基金取得 的债券利 息 收入，由发 行债券的 企业 在向基金支 付上述收 入时 代扣代缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5.对于 基金 从事 A 股买 卖 ， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券( 股票) 交易 印花 税， 对受让 方不 再缴
纳印花 税。
6. 基 金作为 流通 股股 东在股 权分 置改 革过 程中 收到由 非流 通股 股东 支付 的股份 、现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited( 广发国
际资产 管理 有限 公司)
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
注：本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 内无 支付 关联方 的佣 金， 本报 告期 末无应 付关 联方 的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 15,640,207.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,330.35
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 1.0% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 1.0%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,128,041.58
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.2%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国民 生银
行股份 有限
公司
581,001,195.64
134,607,82
9.56
- - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年5 月14 日 （基 金合 同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国民 生银 行股 份有
限公司
7,774,278.94 1,355,718.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00278
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
新股
流通
受限
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
流通
受限
100.00 100.00
6,520.
00
652,00
0.00
652,00
0.00
-
注：截 至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 持有的 流通 受限
权证。 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
21.31
2016-0
1-21
20.10 900,000.00 20,228,615.00
19,179,000.0
0
-
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 354,076,908.88 元 ，是 以如 下债 券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1382301
13 洪 市政
MTN1
2016-01-05 104.55 200,000.00 20,910,000.00
150205 15 国开 05 2016-01-05 104.31 500,000.00 52,155,000.00
150213 15 国开 13 2016-01-05 104.21 300,000.00 31,263,000.00
150218 15 国开 18 2016-01-05 105.02 800,000.00 84,016,000.00
150413 15 农发 13 2016-01-05 100.11 700,000.00 70,077,000.00
150416 15 农发 16 2016-01-05 100.23 200,000.00 20,046,000.00
011599561
15 中 航技
SCP006
2016-01-06 100.38 511,000.00 51,294,180.00
101351018
13 金隅
MTN001
2016-01-06 106.29 340,000.00 36,138,600.00
合计
3,551,000.00 365,899,780.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
各层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
8,647,322.46 元， 第二 层级 的余额 为 1,869,998,650.00 元， 第 三层 级的 余额 为 699,600.00 元， 其 中列
入属于 第三 层级 的金 融工 具为未 上市 交易 的债 券。
公允价 值所 属层 级间 的重 大变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项 解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2.除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 27,873,922.46 1.45
其中： 股票 27,873,922.46 1.45
2 固定收 益投 资 1,851,471,650.00 96.35
其中： 债券 1,851,471,650.00 96.35
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,500,676.05 0.44
7 其他各 项资 产 33,701,919.63 1.75
8 合计 1,921,548,168.14 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 22,562,517.47 1.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,356,000.00 0.09
E 建筑业 195,136.20 0.01
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,517,852.18 0.16
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,133,024.40 0.07
S 综合
- -
合计 27,873,922.46 1.78
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600978 宜华木 业 900,000 19,179,000.00 1.23
2 002361 神剑股 份 130,000 2,113,800.00 0.14
3 600900 长江电 力 100,000 1,356,000.00 0.09
4 603508 思维列 控 14,605 1,136,853.20 0.07
5 603999 读者传 媒 16,713 982,724.40 0.06
6 300496 中科创 达 6,560 918,465.60 0.06
7 603996 中新科 技 16,729 494,174.66 0.03
8 300493 润欣科 技 7,248 299,632.32 0.02
9 002782 可立克 13,312 283,146.24 0.02
10 603778 N 乾景 7,140 195,136.20 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600009 上海机 场 53,267,933.00 3.40
2 000063 中兴通 讯 44,647,780.96 2.85
3 300267 尔康制 药 39,624,535.96 2.53
4 600978 宜华木 业 20,228,615.00 1.29
5 600397 安源煤 业 8,204,987.00 0.52
6 002462 嘉事堂 5,037,657.35 0.32
7 000001 平安银 行 4,743,246.00 0.30 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8 300244 迪安诊 断 4,367,876.00 0.28
9 600893 中航动 力 3,867,328.00 0.25
10 601006 大秦铁 路 3,817,066.00 0.24
11 600037 歌华有 线 3,303,949.00 0.21
12 300024 机器人 3,149,729.64 0.20
13 601727 上海电 气 3,147,997.00 0.20
14 000768 中航飞 机 3,055,164.84 0.20
15 300070 碧水源 2,663,951.60 0.17
16 002153 石基信 息 2,647,831.00 0.17
17 002594 比亚迪 2,437,598.00 0.16
18 002361 神剑股 份 2,200,220.00 0.14
19 002312 三泰控 股 2,141,902.00 0.14
20 002252 上海莱 士 2,069,494.19 0.13
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600009 上海机 场 52,572,684.35 3.36
2 000063 中兴通 讯 43,515,293.31 2.78
3 300267 尔康制 药 26,382,870.16 1.69
4 600397 安源煤 业 6,675,810.00 0.43
5 002462 嘉事堂 5,199,643.00 0.33
6 000001 平安银 行 4,797,939.00 0.31
7 601006 大秦铁 路 3,954,472.00 0.25
8 002763 汇洁股 份 3,717,123.88 0.24
9 000768 中航飞 机 3,457,360.00 0.22
10 300024 机器人 3,183,125.00 0.20
11 601368 绿城水 务 2,700,081.90 0.17
12 300244 迪安诊 断 2,516,703.80 0.16
13 300070 碧水源 2,182,196.00 0.14
14 600037 歌华有 线 2,152,442.00 0.14
15 600893 中航动 力 2,117,383.37 0.14
16 601968 宝钢包 装 2,038,511.00 0.13 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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17 603979 金诚信 1,998,589.57 0.13
18 002252 上海莱 士 1,885,058.00 0.12
19 601727 上海电 气 1,843,273.00 0.12
20 002594 比亚迪 1,794,717.00 0.11
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 245,351,184.29
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 211,245,832.12
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 353,686,000.00 22.60
其中： 政策 性金 融债 353,686,000.00 22.60
4 企业债 券 350,754,500.00 22.41
5 企业短 期融 资券 281,010,000.00 17.95
6 中期票 据 864,080,000.00 55.21
7 可转债 （可 交换 债） 1,941,150.00 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,851,471,650.00 118.30
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011599561 15 中 航技 1,000,000 100,380,000.00 6.41 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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SCP006
2 011551002
15 中船
SCP002
1,000,000 100,310,000.00 6.41
3 101556060
15 越 秀融
资 MTN001
900,000 90,000,000.00 5.75
4 150218 15 国开 18 800,000 84,016,000.00 5.37
5 150413 15 农发 13 700,000 70,077,000.00 4.48
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体在本报 告期内没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
144,160.38
2 应收证 券清 算款
2,066,542.66 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3 应收股 利
-
4 应收利 息
31,491,216.59
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
33,701,919.63
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600978 宜华木 业 19,179,000.00 1.23 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
429
3,490,917.43 1,489,571,996.03 99.46% 8,031,580.03 0.54%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 20,000.00 0.0013% 广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 5 月 14 日) 基 金份 额总 额 1,535,084,155.44
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,939,405,730.67
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 4,976,886,310.05
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,497,603,576.06
注：本 基金 于本 报告 期间 成立， 基金 合同 生效 日 为 2015 年 5 月 14 日。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
广发安 泰回 报混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 444,827,295.54 100.00% 318,230.26 100.00% 新增 2 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
401,674,240.
46
100.00%
209,200,0
00.00
100.00% - -
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广发基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
