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广发主题领先(000477)

广发主题领先:2015年年度报告摘要

广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 
 
 
 
 
广 发 主题 领 先灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 广发 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 
第 2 页共 41 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 3 页共 41 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 广发主 题领 先混 合 基金主 代码 000477 交易代 码 000477 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 31 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,264,090,599.50 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 力图 把握 中国 经济 发展和 结构 转型 环境 下的 投资机 会 , 通 过前 瞻性 的主题 挖掘 , 在控 制风 险 并保持 基金 资产 良好 的流 动性的 前提 下 , 力 争实 现基金 资产 的长 期稳 健增 值。 投资策 略 本基金 在宏 观经 济分 析基 础上, 结合 政策 面、 市 场 资金面 , 积 极把 握市 场 发展趋 势, 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ,对 股票 、 债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整, 以规 避或 分散 市场 风险, 提高 基金 风险 调整 后的收 益。 业绩比 较基 准 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 具 有较高 风险 、 较 高预 期收 益的特 征, 其风 险和 预 期收益 低于 股票 型基 金、 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 段西军 洪渊 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 4 页共 41 页 负责人 联系电 话 020-83936666 010-66105799 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 7 月 31 日 (基金合 同 生效日)至 2014 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 354,852,394.14 35,563,699.37 本期利 润 509,731,675.56 76,136,152.22 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3743 0.1370 本期基 金份 额净 值增 长率 66.09% 16.50% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3687 0.0616 期末基 金资 产净 值 2,446,084,970.56 1,477,722,543.91 期末基 金份 额净 值 1.935 1.165 注: (1 ) 上 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 5 页共 41 页 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 28.40% 2.20% 9.62% 0.83% 18.78% 1.37% 过去六 个月 -4.40% 3.44% -5.60% 1.33% 1.20% 2.11% 过去一 年 66.09% 3.23% 7.16% 1.24% 58.93% 1.99% 自基金 合同 生 效起至 今 93.49% 2.81% 37.48% 1.11% 56.01% 1.70% 注:(1) 业 绩比 较基 准:50% 沪深 300 指数+50% 中证 全债指 数。 (2) 业绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2014 年 7 月 31 日至 2015 年 12 月 31 日) 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 6 页共 41 页 注:本 基金 建仓 期为 基金 合同生 效 后 6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合 同 有关规 定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:合 同生 效当 年(2014 年) 按实际 存续 期计 算, 未按 自然年 度折 算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 自合 同生 效日 (2014 年 7 月 31 日 )至 报告 期 末未进 行利 润分 配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 , 于 2003 年 8 月 5 日成立 , 注 册资 本 1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前 海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公 司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外 证券投 资管 理(QDII )和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 7 页共 41 页 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部 、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网 金融部 、 北京 办事 处 。 此 外, 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 ( 香 港子公 司) 、 瑞元 资本 管 理有限 公司 ,参 股了 证通 股份有 限公 司。 截至 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基 金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发货 币市 场 基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证 券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指 数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 (LOF ) 、 广发 内 需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证 券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资 基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券 投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财 年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ,广 发双 债添利 债券 型证 券投 资 基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起 式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投 资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金 、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型 证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力 股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 8 页共 41 页 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资 基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚 泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交 易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全 指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证 医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中证全指原材料交 易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资 基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵 活配置混合型证券 投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵 活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混 合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。 同时, 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资组 合。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李巍 本基金 的基 金 经理; 广发 制 造业精 选混 合 基金的 基金 经 理;广 发策 略 优选混 合基 金 的基金 经理 ; 权益投 资一 部 副总经 理 2014-07-3 1 - 10 年 男 , 中 国 籍 , 理 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 2005 年 7 月至 2010 年 6 月 任职于 广发证 券股 份有 限公 司,2010 年 7 月 起 在 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权益投 资一 部工 作,2011 年 9 月 20 日起 任广 发制 造业 精选 混合基 金的基 金经 理,2013 年 9 月 9 日 至 2015 年 2 月 16 日 任广 发核心 精 选 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ,2014 年 3 月 17 日 起任 广发 策略 优选混广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 9 页共 41 页 合基金 的基 金经 理,2014 年 7 月 31 日起 任广 发主 题领 先混 合基金 的基金 经理 , 2015 年 1 月 14 日起 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 权 益 投 资一部 副总 经理 。 注: 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规 定,本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理和运用 基金资产,在严格控制风 险的基础上,为基金持有 人谋求最大利益。本报 告期内,基金运作合法合 规,无损害基金持有人利 益的行为,基金的投资管 理符合有关法规及基金 合同的 规定 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间 的同日 反向 交易 (指 数型 基金除 外) ; 对 于 不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易, 公司可 以启 用公 平交 易 模块, 确保 交易 的公 平。 公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程 进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ; 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息, 对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,并由相关 投资组合经理对交易价 格异常 情况 进行 合理 性解 释;公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票 同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析,发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的 同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析,未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 10 页共 41 页 下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ,表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能 导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内未发现本基金有 可能导致不公平交易和利 益输送的异常交易。报告 期内,未出现涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年注 定是 中国 资本 市 场值得 铭记 的一 年, 全年 A 股 主要 指数 , 先 涨后 跌 , 大幅 波动。 从 1 月到 6 月前 半月 , A 股持 续上涨 且涨 幅惊 人 ; 但 从 6 月中 旬开 始 , 直 至 9 月初 , A 股 持续 快速 下跌 , 历经两 次 “ 股灾” ,杀 伤力 巨大, 跌幅 最大 的创 业板 指在三 个月 内跌 幅超 过 50% ;9 月中 旬之 后的 市 场逐步恢复平稳,出现一 波幅度尚可的反弹。全年 ,上证综指、深证成指、 中小板指和创业板指涨 幅分别 为 9.41% 、14.98% 、53.7% 和 84.41% 。 宏观经 济 在 2015 年 全年 延续了 过去 几年 的疲 弱走 势,PMI 、投资增 速、 工 业增加 值、 发电 量、 大宗工 业品 价格 等主 要经 济指标 均不 断走 低 , 且 有 越来越 弱之 势 , 中 央政 府 虽然积 极推 出各 种 “ 微刺 激” 和 “ 稳增 长 ” 措 施 , 但效 果并不 明显 , 经济 震荡 寻 底的过 程仍 未结 束 。 如 此 宏观背 景下 , 大部 分传 统周期性行业和制造业普 遍景气度较差,虽然相对 估值水平不高,但业绩低 于预期的可能性大。与 此形成 鲜明 对比 的是 ,以 互联网 、新 型生 物技 术、 环保、 工业 4.0 为 代表 的 各类新 兴行 业, 呈现 出 很高的景气度,无论在一 级市场还是二级市场都迸 发出极大 活力,并形成明 显赚钱效应。配合央行 宽松的货币政策带来的全 社会无风险利率下行,以 及房地产大周期拐点到来 后、居民大类资产配置 向权益 类资 产转 移的 快速 推进 ,A 股 有增量 资金 明 显涌入 。 截至 6 月 初, 以 创业板 为代 表 的 A 股指 数涨幅 惊人 , 其中 创业 板 最高涨 幅达 到 174% , 以 传 统制造 业和 周期 性行 业为 主的主 板指 数 , 虽 然其 主要成分股基本面一般, 但也因为积极转型、拥抱 新经济,获得了不小的涨 幅,上证综指的最高涨 幅也达 到 了 60% 。经 过前 五个月 的快 速上 涨以 后,A 股市场 已经 形成 了较 大 泡沫, 无论 是基 本面 偏 弱的传 统行 业, 还是 景气 度高但 过去 两年 涨幅 巨 大 的新兴 行业 ;另 外一 个可 怕的变 化是 ,A 股投资 者的杠 杆率 水平 在该 时点 已经达 到了 较高 的水 平。 估值严 重泡 沫化 叠加 监管 部门 在 5 月底 、6 月初 开始强 势规 范场 外配 资等 杠杠行 为引 发 了 A 股在 二 季度后 期的 下跌 , 并 延续 到整个 三季 度大 部分 时 间里, 下跌 速度 之快 、幅 度之大 实属 罕见 。时 至 8 月底, 市场 的悲 观情 绪已 经非常 严重 ,投 资者 的 杠杆率和风险偏好下降非 常快,中国经济及资本市 场崩溃论不绝于耳。其实 市场最悲观绝望的时候 往往就是 机会所在,不经意间,一 些向好的因素已在悄然出 现。 “ 稳增 长 ” 措施持续落 地、经济企 稳广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 11 页共 41 页 的概率 在提 升, 央 行 8 月 25 日的 “双降 ” 显 示了 我国 货 币政策 的独 立性 , 国 内无 风 险利率 持续 走低 等。 最为重 要的 是, 经过 3 季 度的快 速下 跌, 已经 有一 批优秀 公司 的估 值降 至合 理水平 ,具 备了 中长 期 配置的 价值 。市 场也 悄然 从 9 月初 开始 了反 弹,10 月和 11 月则 延续 了之 前的 反弹趋 势, 十八 届 五 中全会对 “ 创新 ” 的强调更是指明了 中国经济转型和改革的方 向,推动了以创业板为代 表的新兴行 业 的进一 步反 弹。12 月受 不 确定因 素增 多的 影响 ,A 股整体 呈盘 整状 态。 报告期内,本基金坚持以 中小市值成长股为主要配 置方向,积极参与到各种 新兴行业和主题类 投资中,在上半年获得了 较好收益;但在市场出现 拐 点时,未能及时进行调 整组合仓位和结构,净 值出现 大幅 回撤 ;所 幸在 8 月底 市场 最悲观 的时 候 并未盲 目悲 观, 而是 精选 了一批 优质 的成 长股 进 行增持 ,在 后续 的反 弹中 取得不 错的 效果 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 本报告 期内 ,本 基金 净值 增长率 为 66.09% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 7.16% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 站在目 前时 点, 我们 虽然 认为 2016 年的 市场 仍会 有 较大震 荡, 但无 需过 分悲 观。 经济虽 然依 然 在寻底,但企稳的概率在 提升,并不会出现系统性 风险,中央政府手中的工 具库依然丰富;人民币 尽管依然有贬值压力,但 不会形成快速贬值的预期 ,中国经济虽然面临诸多 困难但依然是全球最具 活力的 经济 体 , 人 民币 资产 依然是 全球 范围 内最 具吸 引力的 资产 之一 ; 改革 与转 型的进 程纵 有波 折 , 但仍在 稳步 推进 ; 投资 者风 险偏好 虽然 很难 完全 修复 , 但目前 流动 性宽 松的 程度 是好于 很多 时候 的 。 中国经 济 和 A 股 市场需 要 更多正 能量 。 一方面 ,我 们要 对未 来保 持希望 ,但 另一 方面 我们 必须注 意到 ,经 过 4 季 度 的反弹 ,不 少公 司 的估值 水平 又到 了一 个较 高的水 平, 泡沫 再次 滋生; 更重要 的是 , 一 些不 确定 的因素 开始 浮出 水面 : 1)国内的供给侧改革到底 会有多大影响,是否会引 起不可控的债务风险;2) 美联储开启加息周期 后是否 意味 着全 球流 动性 拐点已 现;3 ) 全 球经 济增 长乏力 , 新 增长 点不 足, 量宽的 货币 政策 能否 对 经济恢复增长起到真正的 作用;4)联动性日益增强 的今天,全球经济或全球 金融市场也日益脆弱, 是否又 会出 现新 的黑 天鹅 。 或许我 们应 以更 审慎 、 中 性的态 度面 对 A 股市场 , 不要过 多的 沉溺 于过 去一 年暴涨 暴跌 的大 喜 大悲中 。 新 的一 年中 , 本 基金重 点配 置的 方向 主要 是 : 1) 分红 收益 率高 的蓝 筹; 2) 业绩 增长 确定 、 市盈率 合理 的白 马成 长股 ;3) 积极 转型 新兴 产业 的 中小市 值公 司。 寻找 真正 的成长 股才 是长 期获 取 超额收 益的 源泉 。 在 2016 年 ,本 基金 希望 能 为投资 者带 来较 好的 收益 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 12 页共 41 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负 责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ (三) 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定, 本基金 本年 度 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发主题领先灵活 配置混合型证券投资基金 的托管过程中,严 格遵守《证券投资基金法 》及其他法律法规和基金 合同的有关规定,不存在 任何损害基金份额持有 人利益 的行 为, 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发主题领 先灵活配置混合型证券投 资基金的管理人 ——广发 基金管理有限公司 在广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回 价格计算、基金费用开支 等问题上,不存在 任何损 害基金份额持有人利益的 行为,在各重要方面的 运作严格按照基金合同的 规定进行。本报告期内, 广发主题领先灵活配置混 合型证券投资基金未进 行利润 分配 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 13 页共 41 页 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发主题领先灵活配置 混合型证券投资基 金 2015 年 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现、 利润 分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进 行了核 查, 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所(特殊普通合伙)审 计,注册会计师签 字出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0767 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者 可 通过年 度报 告正 文查 看 审计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 68,824,807.86 125,199,841.54 结算备 付金 130,230,868.50 5,512,528.70 存出保 证金 2,094,111.14 345,209.34 交易性 金融 资产 2,229,395,786.85 1,364,112,092.18 其中: 股票 投资 2,229,395,786.85 1,362,414,092.18 基金投 资 - - 债券投 资 - 1,698,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 49,832,419.21 77,121,848.01 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 14 页共 41 页 应收利 息 52,530.97 35,831.52 应收股 利 - - 应收申 购款 1,802,332.73 15,233,953.20 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 2,482,232,857.26 1,587,561,304.49 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 13,259,871.26 97,128,104.68 应付赎 回款 6,960,850.32 8,563,488.46 应付管 理人 报酬 3,171,461.13 1,484,997.79 应付托 管费 528,576.85 247,499.62 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 11,871,158.07 2,271,825.46 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 355,969.07 142,844.57 负债合计 36,147,886.70 109,838,760.58 所有者权益: - - 实收基 金 1,264,090,599.50 1,268,920,494.30 未分配 利润 1,181,994,371.06 208,802,049.61 所有者权益合计 2,446,084,970.56 1,477,722,543.91 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 15 页共 41 页 负债和所有者权益总 计 2,482,232,857.26 1,587,561,304.49 注: 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金份 额净 值人 民币 1.935 元, 基 金份 额总 额 1,264,090,599.50 份。 7.2 利润表 会计主 体: 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 7 月 31 日( 基金 合 同生效 日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 591,378,650.15 84,796,662.04 1.利息 收入 2,479,681.12 1,069,745.03 其中: 存款 利息 收入 2,479,346.17 431,001.02 债券利 息收 入 334.95 156.31 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - 638,587.70 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 374,198,690.97 34,839,582.71 其中: 股票 投资 收益 372,507,184.34 34,483,406.95 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 672,404.14 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 -2,942,720.00 - 股利收 益 3,961,822.49 356,175.76 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 154,879,281.42 40,572,452.85 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 16 页共 41 页 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 59,820,996.64 8,314,881.45 减:二、费用 81,646,974.59 8,660,509.82 1.管 理人 报酬 36,679,028.77 3,796,005.47 2.托 管费 6,113,171.39 632,667.57 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 38,455,108.98 4,075,285.43 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 399,665.45 156,551.35 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 509,731,675.56 76,136,152.22 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 509,731,675.56 76,136,152.22 注:本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 7 月 31 日, 上年 度可比 区间 不完 整。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 主题 领先 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,268,920,494.30 208,802,049.61 1,477,722,543.91 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 509,731,675.56 509,731,675.56 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -4,829,894.80 463,460,645.89 458,630,751.09 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 17 页共 41 页 其中:1.基 金申 购款 5,627,415,630.25 5,014,055,395.07 10,641,471,025.32 2.基金 赎回 款 -5,632,245,525.05 -4,550,594,749.18 -10,182,840,274.23 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,264,090,599.50 1,181,994,371.06 2,446,084,970.56 项目 上年度可比期间 2014 年 7 月 31 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 420,355,911.07 - 420,355,911.07 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 76,136,152.22 76,136,152.22 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 848,564,583.23 132,665,897.39 981,230,480.62 其中:1.基 金申 购款 2,016,226,351.72 308,767,091.36 2,324,993,443.08 2.基金 赎回 款 -1,167,661,768.49 -176,101,193.97 -1,343,762,962.46 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,268,920,494.30 208,802,049.61 1,477,722,543.91 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 18 页共 41 页 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 王志 伟,主 管会 计工 作负 责人 :窦刚 ,会 计机 构负 责人 :张晓 章 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 广 发 主 题 领 先 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (“ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (“ 中 国 证 监 会”) 证监 许可[2013] 1462 号文《 关于 核准 广发 主题 领先灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 的批准,由基金发起人广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《证券 投资 基 金运作 管理 办法》 等有关 规定和 《广 发主题 领先灵 活配置 混合 型证券 投资基 金基金 合同 》 (“ 基金 合同”) 发 起, 于 2014 年 7 月 31 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国工 商银 行股 份有限 公司 。 本基金 募集 期间 为 2014 年 6 月 30 日至 2014 年 7 月 25 日, 本基 金为 契约 型 开放式 基金 ,存 续 期限不 定, 首次 募集 资金 为人民 币 420,355,911.07 元, 有 效认 购户 数 为 4,021 户。 其 中, 认购 款项 在 基金验 资确 认日 之前 产生 的银行 利息 共计 人民 币 80,866.29 元, 折合 基金 份额 80,866.29 份 ,按 照基 金合同的有关约定计入基 金份额持有人的基金账户 。本基金募集资金经德勤 华永会计师事务所(特 殊普通 合伙 )验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规 定, 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具, 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 ( 包括 中小 板、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 (包括国 债、 金 融债、 企 业债、 公 司 债、 央行 票 据、 中 期票 据、 可转 换债 券、 资 产支 持证 券、 中小 企业私 募债 等) 、 权 证、 货 币市场 工具 、 股 指期 货 以及法 律法 规或 中国 证监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 本基 金 业 绩比较 基准 :沪 深 300 指数× 50 % +中 证全 债指 数× 50 %。 本基金 的财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计准则 及相关规定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会 计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 19 页共 41 页 基金净 值变 动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正 的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性,根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 ( 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ) ,本 基金 自 2015 年 3 月 17 日起, 对所 持有 的在上 海证 券交 易所、 深 圳证券 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品 种的估值方法进行调整, 采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值,估 值处理标准另有规定的 除外。 于 2015 年 3 月 17 日,相 关调 整对 前一 估值 日基金 资产 净值 的影 响不 超过 0.50% 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠 政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关 于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工 作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : 1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ,包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ,股权的 股息 、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入, 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得 税,个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 20 页共 41 页 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ; 持股 期 限超 过 1 年 的 , 其 中股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前的 , 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 ,股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日之 后的, 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 。 上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税。 4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入, 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ,出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ,对受 让方 不再 缴纳印 花税 。 6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 , 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东 烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东 GF International Investment Management Limited (广发 国 际资产 管理 有限 公司 ) 基金管 理人 全资 子公 司 瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司 注:本 报告 期内 不存 在控 制关系 或者 其他 重大 利害 关系的 关联 方关 系发 生变 化的情 况。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月31 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 成交金 额 占当期 股广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 21 页共 41 页 票成交 总 额的比 例 票成交 总 额的比 例 广发证 券股 份有 限 公司 939,414,843.25 3.62% 23,256,000.00 0.73% 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 861,877.56 3.93% 220,431.30 1.86% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年7 月31 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 21,657.85 0.79% 21,657.85 0.95% 注: 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 : 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含债 券交 易) 。 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围 还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 上年度 可比 期间 2014 年7 月31 日 (基 金合 同广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 22 页共 41 页 月31 日 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 36,679,028.77 3,796,005.47 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,723,307.55 2,189,094.77 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 1.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 1.5%÷ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值





基 金管 理费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送 基金管 理费 划款 指令 ,基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管 理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月31 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,113,171.39 632,667.57 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H=E× 0.25%÷ 当 年天 数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值





基 金托 管费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送 基金托 管费 划款 指令 ,基 金托管 人复 核后 于次 月 前 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法 定节假 日、 公休 日等 ,支 付日期 顺延 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 区间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 23 页共 41 页 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月31 日 ( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月31 日 报告 期 初持 有的 基金 份额 - - 报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 34,781,488.75 - 报告 期 间因 拆分 变动 份额 - - 减:报告 期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 报告 期 末持 有的 基金 份额 34,781,488.75 - 报告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金总份 额比 例 2.75% - 注:基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的 有关规 定支 付。 上年度 可比 期间 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月31 日 (基 金合 同 生效日) 至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公司 68,824,807.86 1,877,449.22 125,199,841.54 407,013.04 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 按银 行同业 利率 或约 定 利率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 24 页共 41 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60070 3 三安 光电 2015-1 2-16 2016-1 2-15 非公 开发 行流 通受 限 22.51 22.60 1,555, 000.00 35,003 ,050.0 0 35,143 ,000.0 0 - 注:截 至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无因认 购/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 的债 券和权 证。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30023 8 冠昊生 物 2015-11 -12 重大事 项 55.14 - - 1,317,657.0 0 50,496,992.96 72,655,606.9 8 - 30032 4 旋极信 息 2015-12 -01 重大事 项 50.58 2016-0 3-10 44.33 2,216,352.0 0 86,212,800.38 112,103,084. 16 - 60069 3 东百集 团 2015-12 -23 重大事 项 13.52 2016-0 1-07 12.19 1,692,520.0 0 21,169,222.03 22,882,870.4 0 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 25 页共 41 页 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回 购证券 款, 无抵 押债 券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公 允价 值 (1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具 (i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。 (ii) 各层级金 融工 具公 允价 值


于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 1,986,611,225.31 元, 属于 第二层 级的 余额 为 242,784,561.54 元 ,无 属于 第三 层 级的余 额, 其中 列入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 债券 。 (2014 年 12 月 31 日 : 第 一层 级 1,277,707,637.03 元, 第二层 级 84,706,455.15 元 ,第三 层 级 1,698,000.00 元) 。


(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上 述事项 解除 时将 相关 证券 的公 允 价值 列入 第一 层级 。 如附注 7.4.5.2 所述 , 本基金 自 2015 年 3 月 17 日起, 对所 持有 的在 上海 证券交 易所 、深 圳证 券交 易所上 市交 易或 挂牌 转 让的固定收益品种的估值 方法进行调整,采用第三 方估值机构提供的价格数 据进行估值,相关固定 收益品 种的 公允 价值 层次 归入第 二层 级。


2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 26 页共 41 页 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 2,229,395,786.85 89.81 其中: 股票 2,229,395,786.85 89.81 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 199,055,676.36 8.02 7 其他各 项资 产 53,781,394.05 2.17 8 合计 2,482,232,857.26 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 29,882,739.20 1.22 B 采矿业 - - C 制造业 1,524,081,318.12 62.31 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 27 页共 41 页 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 71,513,051.43 2.92 F 批发和 零售 业 22,882,870.40 0.94 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 485,230,224.47 19.84 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 48,298,239.64 1.97 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 47,507,343.59 1.94 合计 2,229,395,786.85 91.14 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002584 西陇科 学 2,961,349 146,882,910.40 6.00 2 300113 顺网科 技 1,152,187 116,797,196.19 4.77 3 300324 旋极信 息 2,216,352 112,103,084.16 4.58 4 002055 得润电 子 2,722,067 105,235,110.22 4.30 5 300203 聚光科 技 2,984,649 102,343,614.21 4.18 6 002157 正邦科 技 4,993,190 100,363,119.00 4.10 7 300207 欣旺达 3,521,573 98,956,201.30 4.05 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 28 页共 41 页 8 002089 新 海 宜 4,257,400 95,834,074.00 3.92 9 300031 宝通科 技 2,828,001 88,799,231.40 3.63 10 002169 智光电 气 3,575,979 82,140,237.63 3.36 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300359 全通教 育 297,746,708.20 20.15 2 300207 欣旺达 271,095,054.19 18.35 3 300226 上海钢 联 261,819,174.40 17.72 4 300113 顺网科 技 252,655,301.61 17.10 5 002055 得润电 子 246,942,827.21 16.71 6 300104 乐视网 222,585,094.53 15.06 7 002183 怡 亚 通 211,329,847.34 14.30 8 002256 彩虹精 化 209,767,416.28 14.20 9 600446 金证股 份 198,494,095.43 13.43 10 600571 信雅达 180,597,970.46 12.22 11 300059 东方财 富 169,263,497.49 11.45 12 002339 积成电 子 169,155,143.09 11.45 13 601688 华泰证 券 168,902,949.53 11.43 14 300163 先锋新 材 168,343,777.47 11.39 15 300086 康芝药 业 165,011,626.51 11.17 16 300271 华宇软 件 164,760,590.25 11.15 17 600029 南方航 空 160,887,471.13 10.89 18 300146 汤臣倍 健 159,898,236.15 10.82 19 002385 大北农 159,169,647.63 10.77 20 300170 汉得信 息 147,251,190.88 9.96 21 300155 安居宝 144,321,076.15 9.77 22 002402 和而泰 141,004,513.37 9.54 23 300203 聚光科 技 137,379,328.17 9.30 24 601939 建设银 行 137,061,399.24 9.28 25 002584 西陇科 学 133,900,002.70 9.06 26 300187 永清环 保 132,176,122.30 8.94 27 002157 正邦科 技 131,537,978.65 8.90 28 300018 中元华 电 126,447,046.79 8.56 29 300136 信维通 信 121,172,039.33 8.20 30 600115 东方航 空 120,390,362.18 8.15 31 002029 七 匹 狼 120,296,565.35 8.14 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 29 页共 41 页 32 002009 天奇股 份 117,720,200.69 7.97 33 002312 三泰控 股 117,043,838.50 7.92 34 002657 中科金 财 113,667,129.85 7.69 35 002089 新 海 宜 113,342,021.20 7.67 36 600881 亚泰集 团 112,899,737.78 7.64 37 601166 兴业银 行 111,744,858.18 7.56 38 600556 慧球科 技 111,364,963.33 7.54 39 300324 旋极信 息 110,530,185.44 7.48 40 600048 保利地 产 109,051,178.18 7.38 41 300133 华策影 视 108,872,662.84 7.37 42 600986 科达股 份 106,958,150.73 7.24 43 600418 江淮汽 车 104,364,611.31 7.06 44 600703 三安光 电 103,615,249.18 7.01 45 300131 英唐智 控 101,188,540.37 6.85 46 000503 海虹控 股 98,934,857.12 6.70 47 600760 中航黑 豹 98,512,242.20 6.67 48 600479 千金药 业 97,921,658.72 6.63 49 300085 银之杰 97,916,507.77 6.63 50 002303 美盈森 97,347,074.81 6.59 51 002236 大华股 份 97,112,717.05 6.57 52 601818 光大银 行 94,531,675.56 6.40 53 300352 北信源 91,602,220.03 6.20 54 002177 御银股 份 90,187,696.34 6.10 55 600501 航天晨 光 89,690,488.14 6.07 56 300031 宝通科 技 89,674,234.55 6.07 57 002127 新民科 技 87,644,042.77 5.93 58 600855 航天长 峰 87,270,181.01 5.91 59 601318 中国平 安 85,036,400.54 5.75 60 300371 汇中股 份 84,934,694.59 5.75 61 603766 隆鑫通 用 83,860,660.60 5.67 62 300245 天玑科 技 81,073,950.54 5.49 63 600596 新安股 份 79,557,343.79 5.38 64 300262 巴安水 务 78,731,434.23 5.33 65 002477 雏鹰农 牧 77,745,231.14 5.26 66 000829 天音控 股 77,727,865.40 5.26 67 300238 冠昊生 物 77,670,583.92 5.26 68 600958 东方证 券 75,434,577.67 5.10 69 000002 万


科A 71,357,789.34 4.83 70 600358 国旅联 合 69,531,603.86 4.71 71 300033 同花顺 68,685,120.51 4.65 72 300286 安科瑞 66,962,606.12 4.53 73 300367 东方网 力 66,911,895.68 4.53 74 002331 皖通科 技 66,583,077.35 4.51 75 002355 兴民钢 圈 66,560,166.12 4.50 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 30 页共 41 页 76 000021 深科技 65,170,342.45 4.41 77 000001 平安银 行 64,809,704.16 4.39 78 600701 工大高 新 63,045,119.38 4.27 79 300295 三六五 网 63,015,452.44 4.26 80 600963 岳阳林 纸 62,567,674.01 4.23 81 603008 喜临门 61,281,216.67 4.15 82 002519 银河电 子 61,116,496.62 4.14 83 002340 格林美 60,383,858.93 4.09 84 600598 北大荒 59,491,802.98 4.03 85 002315 焦点科 技 57,839,300.77 3.91 86 002195 二三四 五 57,747,380.35 3.91 87 002367 康力电 梯 56,541,826.51 3.83 88 002074 国轩高 科 55,952,691.66 3.79 89 300017 网宿科 技 54,823,399.50 3.71 90 002288 超华科 技 54,353,040.72 3.68 91 300043 互动娱 乐 53,733,749.58 3.64 92 002594 比亚迪 53,217,717.41 3.60 93 002169 智光电 气 52,924,094.86 3.58 94 000750 国海证 券 50,017,065.52 3.38 95 000593 大通燃 气 49,839,718.39 3.37 96 600536 中国软 件 49,830,323.66 3.37 97 002574 明牌珠 宝 49,743,491.77 3.37 98 300372 欣泰电 气 49,681,185.09 3.36 99 601328 交通银 行 48,394,480.23 3.27 100 300380 安硕信 息 47,131,953.91 3.19 101 601918 国投新 集 46,727,741.50 3.16 102 000151 中成股 份 46,582,720.00 3.15 103 300137 先河环 保 46,478,398.43 3.15 104 002637 赞宇科 技 46,346,343.25 3.14 105 000410 沈阳机 床 46,175,558.56 3.12 106 002673 西部证 券 46,008,618.22 3.11 107 002184 海得控 制 45,662,422.35 3.09 108 300266 兴源环 境 43,351,556.23 2.93 109 002201 九鼎新 材 41,994,401.91 2.84 110 002593 日上集 团 41,879,917.13 2.83 111 000078 海王生 物 41,238,740.70 2.79 112 603588 高能环 境 41,187,131.28 2.79 113 002751 易尚展 示 39,856,289.53 2.70 114 000821 京山轻 机 39,158,970.35 2.65 115 000008 神州高 铁 39,108,008.17 2.65 116 600309 万华化 学 38,938,426.18 2.64 117 002010 传化股 份 38,826,358.92 2.63 118 002251 步 步 高 38,335,911.57 2.59 119 000793 华闻传 媒 38,159,647.12 2.58 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 31 页共 41 页 120 000901 航天科 技 38,136,033.36 2.58 121 002474 榕基软 件 37,981,109.79 2.57 122 002445 中南重 工 37,817,134.61 2.56 123 300339 润和软 件 36,986,377.81 2.50 124 002280 联络互 动 36,381,425.42 2.46 125 300178 腾邦国 际 36,018,968.07 2.44 126 601901 方正证 券 35,865,715.25 2.43 127 002719 麦趣尔 35,250,268.00 2.39 128 600184 光电股 份 35,225,836.17 2.38 129 002016 世荣兆 业 34,688,730.46 2.35 130 002086 东方海 洋 32,590,992.85 2.21 131 300056 三维丝 31,383,710.48 2.12 132 300388 国祯环 保 30,325,438.70 2.05 133 002318 久立特 材 29,989,164.21 2.03 134 002400 省广股 份 29,881,421.95 2.02 注: 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换 股及行 权等 获得 的股 票, 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权 等减少 的股 票, 此外 , “ 买入金 额 ” (或“ 买入 股票 成本 ” )、“ 卖出 金额 ” (或 “ 卖出 股票 收入 ” )均 按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600446 金证股 份 341,147,506.04 23.09 2 300359 全通教 育 286,519,252.18 19.39 3 300104 乐视网 275,309,780.14 18.63 4 300113 顺网科 技 223,030,428.06 15.09 5 300226 上海钢 联 222,819,409.77 15.08 6 002183 怡 亚 通 221,780,494.03 15.01 7 300207 欣旺达 207,357,006.42 14.03 8 601688 华泰证 券 196,781,569.67 13.32 9 002385 大北农 195,877,253.14 13.26 10 600571 信雅达 188,369,109.23 12.75 11 300155 安居宝 188,170,088.88 12.73 12 002256 彩虹精 化 183,419,054.70 12.41 13 601318 中国平 安 180,423,988.07 12.21 14 300059 东方财 富 164,583,196.76 11.14 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 32 页共 41 页 15 600029 南方航 空 158,071,776.99 10.70 16 300170 汉得信 息 151,985,996.87 10.29 17 002402 和而泰 146,998,282.79 9.95 18 600048 保利地 产 143,728,111.47 9.73 19 601939 建设银 行 140,965,054.13 9.54 20 300352 北信源 132,932,601.93 9.00 21 300086 康芝药 业 131,149,768.00 8.88 22 300262 巴安水 务 129,931,240.66 8.79 23 600115 东方航 空 127,632,301.07 8.64 24 300146 汤臣倍 健 124,125,595.29 8.40 25 600881 亚泰集 团 121,477,938.69 8.22 26 300245 天玑科 技 120,931,975.81 8.18 27 002303 美盈森 119,984,733.52 8.12 28 300187 永清环 保 114,987,581.44 7.78 29 300018 中元华 电 113,709,021.81 7.69 30 300033 同花顺 112,749,433.28 7.63 31 601166 兴业银 行 110,210,473.01 7.46 32 002055 得润电 子 109,310,412.92 7.40 33 300271 华宇软 件 104,831,519.60 7.09 34 002177 御银股 份 103,750,141.69 7.02 35 300133 华策影 视 101,006,053.14 6.84 36 600986 科达股 份 99,846,156.96 6.76 37 300131 英唐智 控 98,115,574.52 6.64 38 002236 大华股 份 97,616,231.72 6.61 39 600958 东方证 券 96,718,647.84 6.55 40 002009 天奇股 份 96,654,945.66 6.54 41 300380 安硕信 息 95,090,539.52 6.43 42 600418 江淮汽 车 94,228,519.44 6.38 43 601818 光大银 行 93,578,632.26 6.33 44 600855 航天长 峰 92,498,870.20 6.26 45 300248 新开普 90,997,218.96 6.16 46 603766 隆鑫通 用 88,926,848.50 6.02 47 002339 积成电 子 88,688,888.99 6.00 48 600501 航天晨 光 88,492,960.72 5.99 49 300266 兴源环 境 86,329,652.87 5.84 50 600703 三安光 电 86,247,869.06 5.84 51 300163 先锋新 材 86,105,786.25 5.83 52 002657 中科金 财 82,759,047.14 5.60 53 300371 汇中股 份 82,088,765.53 5.56 54 002029 七 匹 狼 81,100,357.87 5.49 55 002184 海得控 制 80,090,019.20 5.42 56 000829 天音控 股 79,652,251.95 5.39 57 000024 招商地 产 78,902,863.41 5.34 58 002331 皖通科 技 78,473,193.90 5.31 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 33 页共 41 页 59 002312 三泰控 股 77,334,891.72 5.23 60 002169 智光电 气 75,835,769.93 5.13 61 300295 三六五 网 75,825,244.30 5.13 62 300017 网宿科 技 75,282,718.74 5.09 63 600556 慧球科 技 74,480,593.78 5.04 64 600596 新安股 份 70,817,363.57 4.79 65 601328 交通银 行 69,879,825.10 4.73 66 300203 聚光科 技 68,877,487.52 4.66 67 300286 安科瑞 68,793,499.24 4.66 68 002340 格林美 68,697,018.06 4.65 69 300238 冠昊生 物 68,426,410.95 4.63 70 002288 超华科 技 65,177,469.17 4.41 71 002673 西部证 券 64,475,700.26 4.36 72 000001 平安银 行 64,441,311.65 4.36 73 000002 万


科A 64,339,061.83 4.35 74 000008 神州高 铁 63,632,473.47 4.31 75 603008 喜临门 61,641,654.48 4.17 76 002280 联络互 动 61,206,151.20 4.14 77 300372 欣泰电 气 60,812,059.10 4.12 78 000750 国海证 券 60,716,243.47 4.11 79 000503 海虹控 股 60,202,620.71 4.07 80 002315 焦点科 技 59,454,119.79 4.02 81 002519 银河电 子 59,273,892.96 4.01 82 000021 深科技 58,307,448.20 3.95 83 000898 鞍钢股 份 57,347,143.09 3.88 84 002751 易尚展 示 56,843,705.73 3.85 85 002074 国轩高 科 56,290,004.60 3.81 86 002477 雏鹰农 牧 56,064,698.62 3.79 87 600461 洪城水 业 55,680,780.55 3.77 88 300178 腾邦国 际 55,614,126.08 3.76 89 603588 高能环 境 55,298,572.75 3.74 90 000801 四川九 洲 54,940,290.89 3.72 91 002182 云海金 属 53,858,062.49 3.64 92 600598 北大荒 53,526,951.09 3.62 93 300172 中电环 保 53,294,108.51 3.61 94 000709 河北钢 铁 52,584,661.51 3.56 95 002594 比亚迪 52,417,318.06 3.55 96 600963 岳阳林 纸 52,170,217.40 3.53 97 002251 步 步 高 52,046,015.34 3.52 98 300043 互动娱 乐 51,733,283.26 3.50 99 300388 国祯环 保 51,573,227.89 3.49 100 300136 信维通 信 51,185,184.25 3.46 101 600479 千金药 业 50,933,061.81 3.45 102 300085 银之杰 50,812,764.04 3.44 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 34 页共 41 页 103 600185 格力地 产 50,389,456.07 3.41 104 600019 宝钢股 份 49,580,766.52 3.36 105 000821 京山轻 机 49,042,237.52 3.32 106 600536 中国软 件 49,013,728.88 3.32 107 600358 国旅联 合 48,796,118.74 3.30 108 601918 国投新 集 47,695,437.00 3.23 109 000593 大通燃 气 47,483,975.37 3.21 110 002201 九鼎新 材 46,863,749.71 3.17 111 601988 中国银 行 46,260,000.00 3.13 112 002348 高乐股 份 45,760,931.56 3.10 113 000078 海王生 物 44,877,366.90 3.04 114 300137 先河环 保 44,770,197.89 3.03 115 002010 传化股 份 43,984,642.18 2.98 116 000410 沈阳机 床 43,820,898.14 2.97 117 002593 日上集 团 43,820,020.04 2.97 118 600760 中航黑 豹 43,755,948.33 2.96 119 000793 华闻传 媒 43,280,132.31 2.93 120 601901 方正证 券 42,456,530.94 2.87 121 002016 世荣兆 业 41,707,901.84 2.82 122 000151 中成股 份 41,018,663.50 2.78 123 000901 航天科 技 40,543,787.05 2.74 124 600016 民生银 行 40,197,464.59 2.72 125 600168 武汉控 股 39,242,352.73 2.66 126 600184 光电股 份 38,935,820.71 2.63 127 002195 二三四 五 38,734,368.59 2.62 128 002445 中南重 工 35,503,186.95 2.40 129 600309 万华化 学 34,931,528.35 2.36 130 002719 麦趣尔 34,633,750.60 2.34 131 300324 旋极信 息 34,098,729.96 2.31 132 002367 康力电 梯 34,088,830.25 2.31 133 300367 东方网 力 32,868,640.47 2.22 134 300077 国民技 术 32,568,213.83 2.20 135 002089 新 海 宜 32,369,176.86 2.19 136 002400 省广股 份 31,963,035.62 2.16 137 300056 三维丝 30,790,863.15 2.08 138 600006 东风汽 车 30,221,859.44 2.05 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 13,176,138,669.95 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 12,836,543,441.04 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 35 页共 41 页 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变 动 风险说 明 公允价 值变 动总 额合 计 - 股指期 货投 资本 期收 益 -2,942,720.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 根据公开市 场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 8.12.2 本报 告期 内, 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 36 页共 41 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,094,111.14 2 应收证 券清 算款 49,832,419.21 3 应收股 利 - 4 应收利 息 52,530.97 5 应收申 购款 1,802,332.73 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 53,781,394.05 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300324 旋极信 息 112,103,084.16 4.58 重大事 项 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 37 页共 41 页 49,036 25,778.83 313,291,997.83 24.78% 950,798,601.67 75.22% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,280,394.75 0.1804% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2014 年 7 月 31 日) 基 金份 额总 额 420,355,911.07


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,268,920,494.30 本报告 期 基 金总 申购 份额 5,627,415,630.25 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 5,632,245,525.05 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,264,090,599.50 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 2015 年 4 月 30 日, 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日, 肖雯不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 38 页共 41 页 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券 5 2,051,470,042.81 7.90% 1,466,854.22 6.69% - 北京高 华 1 - - - - - 渤海证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 财富证 券 2 - - - - - 川财证 券 2 - - - - - 德邦证 券 1 - - - - - 第一创 业证 券 1 - - - - - 东北证 券 2 1,112,231,108.52 4.28% 1,012,576.64 4.62% - 东方证 券 2 186,508,802.53 0.72% 169,797.52 0.77% - 东莞证 券 1 267,681,335.34 1.03% 243,696.38 1.11% - 东海证 券 1 567,108,683.34 2.18% 402,877.36 1.84% - 东吴证 券 2 156,294,108.17 0.60% 114,298.41 0.52% 新增 1 个 东兴证 券 2 - - - - - 方正证 券 6 1,844,670,005.84 7.10% 1,323,432.70 6.04% 新增 2 个 光大证 券 3 2,035,912,382.13 7.84% 1,876,900.90 8.57% - 广发证 券 7 939,414,843.25 3.62% 861,877.56 3.93% - 广州证 券 2 919,164,243.23 3.54% 669,855.96 3.06% - 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 39 页共 41 页 国都证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 1,135,320,685.97 4.37% 1,033,598.04 4.72% - 国金证 券 1 29,783,777.16 0.11% 27,115.16 0.12% - 国联证 券 1 - - - - - 国盛证 券 1 - - - - - 国泰君 安 4 52,724,727.99 0.20% 49,102.66 0.22% - 国信证 券 4 628,271,654.14 2.42% 571,977.77 2.61% - 国元证 券 2 - - - - - 海通证 券 2 1,039,463,433.27 4.00% 954,574.77 4.36% - 宏源证 券 3 215,563,906.54 0.83% 156,999.10 0.72% - 华安证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 华创证 券 3 141,076,287.98 0.54% 103,169.97 0.47% 新增 2 个 华福证 券 2 83,640,913.86 0.32% 76,146.88 0.35% - 华融证 券 1 - - - - - 华泰证 券 6 260,146,221.13 1.00% 238,985.33 1.09% 新增 2 个 华鑫证 券 2 255,777,904.47 0.98% 232,860.18 1.06% - 江海证 券 1 - - - - - 联讯证 券 2 971,734,609.88 3.74% 890,842.58 4.07% - 民生证 券 2 249,480,441.55 0.96% 177,230.78 0.81% - 民族证 券 1 - - - - - 南京证 券 1 - - - - - 平安证 券 4 176,992,352.94 0.68% 144,168.02 0.66% - 齐鲁证 券 2 1,486,386,922.17 5.72% 1,133,456.30 5.17% 减少 1 个 瑞银证 券 1 526,850,680.98 2.03% 479,643.18 2.19% - 天风证 券 1 - - - - 新增 1 个 上海证 券 1 - - - - - 申银万 国 3 282,024,793.46 1.09% 262,650.25 1.20% - 世纪证 券 1 - - - - - 首创证 券 1 - - - - - 太平洋 证券 2 - - - - - 万联证 券 4 128,735,887.70 0.50% 119,891.95 0.55% 新增 2 个 西部证 券 1 598,546,935.87 2.30% 551,137.93 2.52% - 西南证 券 2 545,014,219.35 2.10% 496,181.64 2.26% 新增 1 个 湘财证 券 1 - - - - - 新时代 证券 1 340,355,331.59 1.31% 316,973.69 1.45% - 信达证 券 2 806,679,492.44 3.11% 573,065.90 2.62% - 兴业证 券 4 2,648,603,852.09 10.20% 2,353,607.81 10.74% - 银河证 券 3 272,148,513.81 1.05% 250,380.57 1.14% - 英大证 券 2 48,287,157.02 0.19% 34,303.20 0.16% - 长城证 券 1 - - - - - 长江证 券 3 1,025,162,366.23 3.95% 901,215.77 4.11% - 招商证 券 3 287,868,144.06 1.11% 262,075.94 1.20% - 浙商证 券 1 - - - - - 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 40 页共 41 页 长城国 瑞证 券 0 - - - - 减少 1 个 中金公 司 2 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中投证 券 3 382,010,989.73 1.47% 271,381.28 1.24% - 中信建 投 4 806,903,633.48 3.11% 746,837.93 3.41% - 中信证 券 4 116,415,313.54 0.45% 108,417.70 0.49% 新增 1 个 中信证 券( 浙 江) 0 - - - - 减少 1 个 中银国 际 2 355,252,355.43 1.37% 252,370.32 1.15% - 中原证 券 2 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务状 况良 好, 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为; (2) 经营行 为规 范, 内控 制 度健全 ,在 业内 有良 好的 声誉; (3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源,满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要; (4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力, 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场 及个股 的高 质量 报告 ,并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求,提 供专 门的 研究 报告 ; (5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ,提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ; (6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标 准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估, 确定 选用 交易 单元 的券商 。 (2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议, 并通 知基 金 托管人 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 东莞证 券 2,370,895.40 100.00% - - - - 广发基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日 广发主 题领 先灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 41 页共 41 页