广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
广 发 中证 500 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 801,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数的 成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合 ， 并 根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本基 金投 资于 标的 指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债 券型 基金 与货 币市
场 基 金 。 本 基 金 为 指 数 型 基 金 ， 主 要 采 用 完 全 复 制 法 跟 踪 标 的 指 数 中 证
500 指 数的 表现 ， 具有与 标的指 数 、 以 及标 的指 数 所代表 的股 票市 场相 似
的风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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信息披露
负责人
姓名 段西军 洪渊
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 4 月 11 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 1,489,073,527.79 436,826,336.96 -6,310,116.64
本期利 润 1,077,402,649.41 925,839,559.06 -77,748,793.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9638 0.3965 -0.0765
本期基 金份 额净 值增 长率 38.78% 38.71% 7.68%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.0728 0.3961 0.0768
期末基 金资 产净 值 1,660,385,897.48 2,274,865,333.12 3,177,798,712.31
期末基 金份 额净 值 2.0728 1.4936 1.0768
注： （1 ） 所 述基 金财务 指 标不包 括持 有人 认购 和交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 22.70% 2.01% 24.40% 2.05% -1.70% -0.04%
过去六 个月 -17.11% 3.11% -14.47% 3.23% -2.64% -0.12%
过去一 年 38.78% 2.75% 43.12% 2.82% -4.34% -0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
107.29% 1.96% 121.62% 2.01% -14.33% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2013 年 4 月 11 日 至 2015 年 12 月 31 日)
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图
注：合 同生 效当 年(2013 年) 按实际 存续 期计 算， 未按 自然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2013 年 04 月 11 日 ）至 报告 期末未 进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技金融创新 投资控股有限公司。公
司拥有公募基金、社保基 金投资管理人、受托管理 保险资金投资管理人、合 格境内机构投资者境外
证券投 资管 理（QDII ）和特定客 户资 产管 理等 业务 资格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 北京分公司、广州分公司 、上海分公司、互联网
金融部 、 北京 办事 处 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本管
理有限 公司 ，参 股了 证通 股份有 限公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理八 十八 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投 资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发 安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚康混合型 证券投资基金、广发聚
泰混合 型证 券投 资基 金、 广发纳 斯达 克 100 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、广发 中证 全指 能源 交
易型开放式指数证券投资 基金、广发中证全指原材 料交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全
指主要消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指能源交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指金融地产交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发中证
医疗指数分级证券投资基 金、广发改革先锋灵活配 置混合型证券投资基金、 广发中 证全指原材料交
易型开放式指数证券投资 基金发起式联接基金、广 发中证全指主要消费交易 型开放式指数证券投资
基金发 起式 联接 基金 、广 发沪深 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 百发大 数据 策略 精选 灵
活配置混合型证券投资基 金、广发百发大数据策略 成长灵活配置混合型证券 投资基金、广发聚盛灵
活配置混合型证券投资基 金、广发多策略灵活配置 混合型证券投资基金、广 发安富回报灵活配置混
合型证 券投 资基 金和 广发 安宏回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 3300.24 亿元。
同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资组 合和社 保基 金投 资 组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 沪
深 300 指数 基
金的基 金经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理
2014-04-0
1
- 11 年
男 ， 中 国 籍 ， 工 学 学 士 ， 持 有 中
国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，
2004 年 7 月至 2010 年 11 月在广
发 基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部
工作， 2010 年 11 月至 2014 年 3
月 任 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量
投资部 数量 投资 研究 员，2014 年
4 月 1 日起 任广 发沪 深 300 指数、
广 发 中证 500ETF 以 及 广发 中 证
500ETF 联接(LOF) 基 金的基金 经
理， 2015 年 8 月 19 日 起任 广发沪
深 300ETF 基金的 基金 经 理。
注： 1. “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持 有人谋求最大利益。本
报告期内，基金运作合法 合规，无损害基金持有人 利益的行为，基金的投资 管理符合有关法规及基
金合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券 一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金， 本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对成 份股 调 整、 基 金申 购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.12% ，年 化跟 踪误差 为 1.96% ，符 合要 求。
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要有三个：一是 基金成份股调整因素，本 基金报告期内的成
份股调 整策 略合 理， 较好 的控制 了该 因素 带来 的误 差； 二 是申 购和 赎回 因素 ， 作 为 ETF 基金， 申 赎
影响相对较小，目前的规 模水平下，申购赎 回因素 对本基金跟踪误差的影响 较小；三是去年年中股
灾所导 致的 流动 性枯 竭的 影响。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 38.78% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 43.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 全年市场呈现了快牛 和快熊的行情特征，年中 市场突发股灾，出现了千 股跌停惨烈表现，
随后持 续的 救市 举措 ，A 股市场 信心 得到 了部 分恢 复，4 季 度整 体市 场保 持 了震荡 向上 的走 势。 从
全年市 场表 现看 ， 沪 深 300 上涨 了 5.58% ， 中证 500 上涨 了 43.12% ， 创业 板上 涨 84.41% ， 指数 基金
中长期 持有 收益 依然 可观 。
2016 年初 ， 市 场受 到美 元 加息 、 人 民币 贬值 、 注册 制改革 预期 、 供给 侧改 革 和大股 东减 持限 制
到期等 众多 因素 的叠 加影 响，12 月末 1 月 初市 场风 险偏好 明显 降低 ，1 月初 整体市 场表 现不 佳， 市
场依然未摆脱悲观情绪。 展望未来，中国经济中长 期看好，但短期依然处于 调结构稳增长的痛苦转
型阶段 ， 同 时国 际经 济形 势依然 不乐 观， 以及 国内 注册制 和深 港通 等政 策的 影响， 未 来 A 股市 场 可
能呈现 震荡 行情 ，风 险与 投资机 会并 存。
中证 500 指数 在众 多指 数 中，属 于高 波动 高收 益指 数，中 长期 收益 相对 大部 分指数 而言 ，存 在
明显优势 ，而在短期表现，往往被 誉为 “ 反弹 急先锋 ” ，我们认为，对于 未来的市场行情 ，投资者若
进行中 短期 的反 弹波 段操 作，可 关注 中 证 500 指数 基金。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人 、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独 立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ （三） 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 本年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金 份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 12 页共 36 页
基金 2015 年年 度报 告中 财 务指标 、 净 值表 现、 利 润 分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§ 6
审计报告
本报告期 的基金财务会计 报告经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审 计，注册会计师签
字出具 了德 师报( 审) 字(16) 第 P0745 号标 准无 保留 意 见的审 计报 告 。 投 资者 可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 27,749,241.37 11,942,434.50
结算备 付金 7,234,382.03 168,092.00
存出保 证金 805,176.27 193,001.81
交易性 金融 资产 1,645,338,024.12 2,268,725,566.67
其中： 股票 投资 1,645,338,024.12 2,268,725,566.67
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 3,291,467.59 3,783,966.26
应收利 息 11,107.17 3,988.54 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,684,429,398.55 2,284,817,049.78
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,349,769.50 5,153,573.16
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 814,175.87 1,056,086.72
应付托 管费 162,835.19 211,217.33
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 7,221,950.68 1,487,984.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 4,494,769.83 2,042,854.53
负债合计 24,043,501.07 9,951,716.66
所有者权益： - -
实收基 金 801,038,319.00 1,523,038,319.00
未分配 利润 859,347,578.48 751,827,014.12
所有者权益合计 1,660,385,897.48 2,274,865,333.12
负债和所有者权益总 计 1,684,429,398.55 2,284,817,049.78 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基 金份 额净 值人 民币 2.0728 元， 基金 份额 总 额 801,038,319.00
份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 1,106,082,855.03 950,542,487.86
1.利息 收入 416,988.24 210,737.55
其中： 存款 利息 收入 416,988.24 208,011.32
债券利 息收 入 - 2,726.23
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,500,318,922.13 455,071,242.80
其中： 股票 投资 收益 1,550,436,605.84 430,413,395.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 437,598.71
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 -62,067,160.00 -
股利收 益 11,949,476.29 24,220,248.80
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-411,670,878.38 489,013,222.10
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 17,017,823.04 6,247,285.41
减：二、费用 28,680,205.62 24,702,928.80 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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1．管 理人 报酬 11,467,406.94 14,040,256.38
2．托 管费 2,293,481.43 2,808,051.24
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,789,187.64 6,569,993.73
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 1,130,129.61 1,284,627.45
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 1,077,402,649.41 925,839,559.06
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,077,402,649.41 925,839,559.06
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,077,402,649.41 1,077,402,649.41
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-722,000,000.00 -969,882,085.05 -1,691,882,085.05
其中：1.基 金申 购款 3,004,000,000.00 4,080,574,005.22 7,084,574,005.22
2.基金 赎回 款 -3,726,000,000.00 -5,050,456,090.27 -8,776,456,090.27
四、本期向基金份额持 - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
801,038,319.00 859,347,578.48 1,660,385,897.48
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,951,038,319.00 226,760,393.31 3,177,798,712.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 925,839,559.06 925,839,559.06
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,428,000,000.00 -400,772,938.25 -1,828,772,938.25
其中：1.基 金申 购款 1,570,000,000.00 251,128,767.81 1,821,128,767.81
2.基金 赎回 款 -2,998,000,000.00 -651,901,706.06 -3,649,901,706.06
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,523,038,319.00 751,827,014.12 2,274,865,333.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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7.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会(“ 中 国证 监
会”) 证监 许可[2013]165 号 《关 于核 准广 发中 证 500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 及联 接基 金募 集
的批复》核准，由广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》 、 《证券投资 基金
运作管 理办 法》 等有 关规 定和《 广发 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》 (“基金合
同”) 发起 ，于 2013 年 4 月 11 日募 集成 立。 本基 金 的基金 管理 人为 广发 基金 管理有 限公 司， 基金 托
管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 425,036,920.00 元 ， 有效认 购户 数 为 3,122 户 。 其中， 认购 资金 在募
集期间 产生 的利 息共 计人 民币 1,399.00 元 ，折 合基 金份额 1,399.00 份， 按照 基金合 同的 有关 约定 计
入基金 份额 持有 人的 基金 账户。 本基 金募 集资 金经 德勤华 永会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙 ） 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投 资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。本基 金的 业绩 比较 基准 ：中 证 500 指数 。
本基金 的财 务报 表 于 2016 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财 政部颁布的企业会计 准 则及 相 关 规 定( 以下简称“ 企业 会 计 准 则 ”) 及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度的 经营 成果 和广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
为确保证券投资基金估值 的合理性和公允性，根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小
组关 于 2015 年 1 季 度固 定收益 品种 的估 值处 理标 准》 （ 以下 简称 “ 估值 处理 标准 ” ） ，本 基金 自 2015
年 3 月 17 日 起， 对所 持有 的在上 海证 券交 易所 、深 圳证券 交易 所 上市 交易 或 挂牌转 让的 固定 收益
品种的估值方法进行调整 ，采用第三方估值机构提 供的价格数据进行估值， 估值处理标准另有规定
的除外 。 于 2015 年 3 月 17 日， 相关 调整 对前 一估 值日基 金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、
财税[2015]101 号 《 关于 上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关税 务
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ； 持股 期 限超 过 1 年 的 ， 其 中股 权 登记日 在 2015 年 9 月 8 日 之前的 ， 暂减 按 25% 计
入应纳 税所 得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之 后的 ， 股息 红利 所得 暂免 征收个 人所 得税 。 上 述
所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，受让 方不 再缴
纳印花 税。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关 系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技金 融创 新投 资控 股有限 公司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 控股 子公 司
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
注：本 报告 期内 无存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
287,795,459.96 3.18% 1,012,719.40 0.02%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
268,024.93 3.41% 268,024.93 3.71%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 11,467,406.94 14,040,256.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,293,481.43 2,808,051.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （ 含回 购 ） 交 易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页共 36 页
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发中 证 500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金(LOF)
762,915,117.00 95.24% 1,487,852,881.00 97.69%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
27,749,241.37 327,126.12 11,942,434.50 178,064.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页共 36 页
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600978 宜华木 业 配股认 购 581,809.00 2,344,690.27
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日止 ， 本 基金 无因 认购新 发/ 增 发证 券而 持有 的流通 受限 证 券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
8
国药一
致
2015-10
-21
重大事
项
66.15 - - 59,419.00 4,092,043.90 3,930,566.85 -
00006
6
长城电
脑
2015-06
-18
重大事
项
21.54
2016-0
3-10
19.39 355,247.00 5,213,547.23 7,652,020.38 -
00042
6
兴业矿
业
2015-10
-28
重大事
项
7.06
2016-0
3-21
7.77 347,382.00 2,294,964.81 2,452,516.92 -
00074
8
长城信
息
2015-06
-18
重大事
项
34.88
2016-0
3-10
31.39 348,936.00 10,103,034.50
12,170,887.6
8
-
00082
9
天音控
股
2015-11
-09
重大事
项
12.22 - - 329,396.00 4,473,259.01 4,025,219.12 -
00097
3
佛塑科
技
2015-12
-18
重大事
项
13.00
2016-0
2-22
11.70 356,638.00 3,280,833.40 4,636,294.00 -
00098
2
中银绒
业
2014-08
-25
重大事
项
4.64
2016-0
2-25
5.10
1,115,148.0
0
5,129,855.93 5,174,286.72 -
00201
1
盾安环
境
2015-12
-28
重大事
项
16.72
2016-0
2-22
15.05 196,343.00 2,806,169.79 3,282,854.96 -
00201
8
华信国
际
2015-06
-15
重大事
项
44.08 - - 293,690.00 6,099,954.54
12,945,855.2
0
-
00204
8
宁波华
翔
2015-11
-19
重大事
项
17.40 - - 206,859.00 3,892,170.67 3,599,346.60 -
00204 同方国 2015-12 重大事 60.15 2016-0 54.14 101,139.00 4,832,806.96 6,083,510.85 - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页共 36 页
9 芯 -11 项 3-11
00214
3
印纪传
媒
2015-12
-09
重大事
项
40.55
2016-0
1-05
36.50 109,100.00 3,534,996.22 4,424,005.00 -
00217
4
游族网
络
2015-07
-23
重大事
项
89.53
2016-0
2-15
80.58 24,169.00 2,335,589.83 2,163,850.57 -
00221
9
恒康医
疗
2015-07
-08
重大事
项
14.90 - - 373,508.00 5,241,889.41 5,565,269.20 -
00224
2
九阳股
份
2015-12
-24
重大事
项
22.68
2016-0
1-11
20.41 119,867.00 2,522,253.85 2,718,583.56 -
00232
0
海峡股
份
2015-06
-26
重大事
项
27.43
2016-0
1-07
24.69 12,214.00 233,980.07 335,030.02 -
00234
0
格林美
2015-12
-29
重大事
项
15.20
2016-0
1-06
14.35 386,877.00 5,583,226.39 5,880,530.40 -
00237
1
七星电
子
2015-10
-08
重大事
项
19.28
2016-0
1-11
21.21 70,235.00 2,242,381.50 1,354,130.80 -
00256
8
百润股
份
2015-12
-21
重大事
项
42.69
2016-0
1-18
38.42 88,700.00 3,776,609.12 3,786,603.00 -
00267
8
珠江钢
琴
2015-12
-21
重大事
项
17.21
2016-0
1-19
15.49 81,151.00 1,351,026.71 1,396,608.71 -
00269
8
博实股
份
2015-12
-28
重大事
项
29.33
2016-0
1-05
26.40 79,617.00 2,177,684.17 2,335,166.61 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-17
重大事
项
15.80 - - 272,700.00 4,645,323.47 4,308,660.00 -
30008
8
长信科
技
2015-12
-14
重大事
项
14.03
2016-0
2-29
12.63 344,500.00 4,004,299.88 4,833,335.00 -
60012
0
浙江东
方
2015-10
-12
重大事
项
19.86 - - 124,209.00 3,537,125.46 2,466,790.74 -
60012
2
宏图高
科
2015-12
-25
重大事
项
19.42 - - 341,361.00 4,880,403.83 6,629,230.62 -
60020
0
江苏吴
中
2015-11
-26
重大事
项
27.89
2016-0
3-16
25.10 199,811.00 4,715,095.97 5,572,728.79 -
60021
9
南山铝
业
2015-09
-29
重大事
项
6.58
2016-0
1-25
7.00 806,429.00 7,504,994.85 5,306,302.82 -
60028
2
南钢股
份
2015-12
-30
重大事
项
3.17
2016-0
1-12
3.24 632,300.00 1,986,570.23 2,004,391.00 -
60042
9
三元股
份
2015-09
-21
重大事
项
7.29
2016-0
1-27
7.49 180,865.00 1,806,101.64 1,318,505.85 -
60057
2
康恩贝
2015-12
-29
重大事
项
13.36
2016-0
1-04
13.18 252,535.00 3,551,283.99 3,373,867.60 -
60058
4
长电科
技
2015-11
-30
重大事
项
22.02 - - 301,774.00 5,823,312.96 6,645,063.48 -
60064
5
中源协
和
2015-12
-30
重大事
项
65.01
2016-0
1-04
63.90 98,331.00 5,105,637.42 6,392,498.31 -
60065 中安消 2015-12 重大事 28.84 - - 190,486.00 5,462,680.08 5,493,616.24 - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页共 36 页
4 -14 项
60069
9
均胜电
子
2015-11
-04
重大事
项
31.25
2016-0
3-10
29.00 100,499.00 3,410,756.23 3,140,593.75 -
60072
9
重庆百
货
2015-07
-24
重大事
项
32.39
2016-0
1-04
29.90 44,080.00 1,422,913.86 1,427,751.20 -
60075
9
洲际油
气
2015-09
-21
重大事
项
7.85 - - 464,789.00 4,895,787.24 3,648,593.65 -
60085
1
海欣股
份
2015-12
-21
重大事
项
14.70
2016-0
1-19
13.23 279,561.00 3,211,636.96 4,109,546.70 -
60085
9
王府井
2015-12
-21
重大事
项
27.22
2016-0
1-04
27.22 99,179.00 2,517,701.01 2,699,652.38 -
60086
4
哈投股
份
2015-10
-09
重大事
项
10.88
2016-0
1-14
11.97 130,209.00 2,043,019.28 1,416,673.92 -
60088
0
博瑞传
播
2015-09
-16
重大事
项
7.50
2016-0
1-18
8.25 306,140.00 4,734,202.45 2,296,050.00 -
60097
8
宜华木
业
2015-06
-18
重大事
项
22.33
2016-0
1-21
20.10 353,599.00 6,277,714.40 7,895,865.67 -
60100
0
唐山港
2015-10
-29
重大事
项
8.25
2016-0
2-17
7.98 311,882.00 3,153,933.87 2,573,026.50 -
60138
8
怡球资
源
2015-07
-27
重大事
项
23.33
2016-0
2-15
21.00 7.00 108.94 163.31 -
60167
8
滨化股
份
2015-12
-31
重大事
项
8.02
2016-0
1-05
7.22 259,872.00 2,105,578.17 2,084,173.44 -
60171
7
郑煤机
2015-12
-18
重大事
项
7.52 - - 361,371.00 3,074,402.23 2,717,509.92 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页共 36 页
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额 为
1,461,070,296.08 元，第二 层级的余额为 184,267,728.04 元，无属于第 三层级 的余额。(2014 年 12
月 31 日： 第一 层级 2,077,991,953.62 元， 第二 层级 190,733,613.05 元 ，无 第三 层级的 余额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
如附 注 7.4.5.2 所述， 本基 金自 2015 年 3 月 17 日起 ， 对所 持有 的在 上海 证券 交易所 、 深 圳证 券
交易所上市交易或挂牌转 让的固定收益品种的估值 方法进行调整，采用第三 方估值机构提供的价格
数据进 行估 值， 相关 固定 收益品 种的 公允 价值 层 次 归入第 二层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,645,338,024.12 97.68
其中： 股票 1,645,338,024.12 97.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页共 36 页
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 34,983,623.40 2.08
7 其他各 项资 产 4,107,751.03 0.24
8 合计 1,684,429,398.55 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而 8.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 29,441,728.14 1.77
B 采矿业
51,202,176.29 3.08
C 制造业 989,291,591.12 59.58
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
48,920,290.43 2.95
E 建筑业 42,285,126.06 2.55
F 批发和 零售 业
99,535,198.40 5.99
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
47,645,433.80 2.87
H 住宿和 餐饮 业
3,724,343.72 0.22
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
102,624,846.49 6.18
J 金融业
16,520,227.42 0.99
K 房地产 业
111,511,348.90 6.72
L 租赁和 商务 服务 业
32,381,702.22 1.95
M 科学研 究和 技术 服务 业
8,559,944.31 0.52
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
12,319,709.80 0.74 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
4,116,768.00 0.25
R 文化、 体育 和娱 乐业
22,439,687.35 1.35
S 综合
22,817,901.67 1.37
合计 1,645,338,024.12 99.09
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有通过 沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002018 华信国 际 293,690 12,945,855.20 0.78
2 000748 长城信 息 348,936 12,170,887.68 0.73
3 002368 太极股 份 137,908 9,253,626.80 0.56
4 002405 四维图 新 219,598 8,520,402.40 0.51
5 600201 生物股 份 217,704 8,048,516.88 0.48
6 600160 巨化股 份 339,280 7,962,901.60 0.48
7 002466 天齐锂 业 56,504 7,952,938.00 0.48
8 600978 宜华木 业 353,599 7,895,865.67 0.48
9 000066 长城电 脑 355,247 7,652,020.38 0.46
10 600816 安信信 托 334,917 7,626,060.09 0.46
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 52,208,623.76 2.30
2 300168 万达信 息 30,683,132.59 1.35
3 000997 新 大 陆 30,207,996.65 1.33
4 000998 隆平高 科 29,001,994.60 1.27 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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5 300253 卫宁健 康 28,808,363.77 1.27
6 000540 中天城 投 28,468,992.08 1.25
7 002030 达安基 因 27,667,189.35 1.22
8 000012 南
玻Ａ 27,179,336.04 1.19
9 000547 航天发 展 25,799,593.58 1.13
10 300033 同花顺 25,775,686.18 1.13
11 002405 四维图 新 25,597,258.94 1.13
12 000592 平潭发 展 25,466,322.87 1.12
13 002004 华邦健 康 25,410,610.06 1.12
14 300244 迪安诊 断 23,349,081.46 1.03
15 002266 浙富控 股 23,090,439.28 1.02
16 300144 宋城演 艺 22,854,940.61 1.00
17 002424 贵州百 灵 22,685,857.99 1.00
18 002063 远光软 件 22,390,953.63 0.98
19 000656 金科股 份 22,274,953.63 0.98
20 002022 科华生 物 22,223,769.64 0.98
注： 本项 及下 项 8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票， 此外 ， “ 买入金 额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出 股票 收入 ” ）均 按
买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300059 东方财 富 124,213,036.50 5.46
2 300168 万达信 息 66,015,235.14 2.90
3 000540 中天城 投 46,032,364.91 2.02
4 002183 怡 亚 通 39,188,329.25 1.72
5 300253 卫宁健 康 37,196,280.27 1.64
6 300144 宋城演 艺 37,158,239.26 1.63
7 000998 隆平高 科 36,927,745.14 1.62
8 000997 新 大 陆 36,851,769.06 1.62
9 002030 达安基 因 35,539,915.86 1.56
10 000012 南
玻Ａ 33,917,142.01 1.49
11 002424 贵州百 灵 33,182,141.97 1.46
12 000616 海航投 资 32,932,098.93 1.45
13 000712 锦龙股 份 32,640,588.32 1.43 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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14 002405 四维图 新 31,475,625.84 1.38
15 000977 浪潮信 息 30,939,511.11 1.36
16 601099 太平洋 30,232,608.40 1.33
17 002266 浙富控 股 29,843,684.59 1.31
18 002022 科华生 物 29,016,672.09 1.28
19 002285 世联行 28,491,170.90 1.25
20 002063 远光软 件 28,336,135.02 1.25
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,127,876,136.69
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 4,921,368,603.85
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 -62,067,160.0广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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0
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对
冲市场下行风险，降低系 统风险损失，提高组合收 益。本基金投资股指期货 符合既定的投资政策和
投资目 标。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
805,176.27
2 应收证 券清 算款
3,291,467.59
3 应收股 利
-
4 应收利 息
11,107.17
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
4,107,751.03
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
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本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 002018 华信国 际 12,945,855.20 0.78 重大事 项
2 000748 长城信 息 12,170,887.68 0.73 重大事 项
3 600978 宜华木 业 7,895,865.67 0.48 重大事 项
4 000066 长城电 脑 7,652,020.38 0.46 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,553
515,800.59 785,159,615.00 98.02% 15,878,704.00 1.98%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证 500 交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金
联接基 金(LOF)
762,915,117.00 95.24%
2
安信证 券股 份有 限公 司
融券专 用证 券账 户
10,000,000.00 1.25%
3
中国银 河证 券股 份有 限
公司
1,993,557.00 0.25%
4 方正证 券股 份有 限公 司 1,258,321.00 0.16%
5
中国银 河证 券股 份有 限
公司客 户信 用交 易担 保
证券账 户
679,000.00 0.08%
6 申银万 国证 券股 份有 限 614,000.00 0.08% 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 33 页共 36 页
公司客 户信 用交 易担 保
证券账 户
7
泰康人 寿保 险股 份有 限
公司－ 分红 －个 人分 红
－019L －FH002 沪
1,660,651.00 0.21%
8
广发证 券股 份有 限公 司
客户信 用交 易担 保证 券
账户
1,194,500.00 0.15%
9
华泰证 券－ 中行 －华 泰
紫金鼎 锦上 添花 子集 合
资产管 理计 划
1,000,000.00 0.12%
10
光大证 券股 份有 限公 司
客户信 用交 易担 保证 券
账户
633,000.00 0.08%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 4 月 11 日) 基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,523,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,004,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,726,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 801,038,319.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 34 页共 36 页
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年 4 月 30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年 5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本 基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 4 872,758,590.49 9.65% 794,564.66 10.12% -
齐鲁证 券 2 763,838,024.09 8.44% 548,620.18 6.99% 减少 1 个
方正证 券 6 708,384,960.32 7.83% 518,043.36 6.60% 新增 2 个
国泰君 安 4 537,598,933.48 5.94% 490,549.79 6.25% -
国信证 券 4 4,596,096,114.21 50.80% 4,184,314.05 53.31% -
安信证 券 5 453,152,107.46 5.01% 331,390.94 4.22% -
长江证 券 3 420,649,336.32 4.65% 382,961.69 4.88% -
联讯证 券 2 35,132,651.46 0.39% 31,985.05 0.41% -
广发证 券 7 287,795,459.96 3.18% 268,024.93 3.41% -
银河证 券 3 24,804,957.66 0.27% 22,780.25 0.29% -
宏源证 券 3 212,695,590.34 2.35% 151,097.15 1.93% -
华福证 券 2 14,278,082.45 0.16% 12,998.61 0.17% - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 35 页共 36 页
兴业证 券 4 120,893,022.22 1.34% 111,359.80 1.42% -
东吴证 券 2 - - - - 新增 1 个
平安证 券 4 - - - - -
华泰证 券 6 - - - - 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - 新增 1 个
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
万联证 券 4 - - - - 新增 2 个
东方证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
东北证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - 新增 1 个
东兴证 券 2 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
长城国 瑞证 券 0 - - - - 减少 1 个
华创证 券 3 - - - - 新增 2 个
东莞证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - - 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基 金 2015 年年度 报告 摘要
第 36 页共 36 页
中金公 司 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中信证 券（ 浙
江）
0 - - - - 减少 1 个
西南证 券 2 - - - - 新增 1 个
民族证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满 足投 资组 合进 行证 券 交易 的需 要；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市
场及个 股的 高质 量报 告， 并能根 据基 金投 资的 特殊 要求， 提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择
标准对 交易 单元 候选 券商 的服务 质量 和研 究实 力进 行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基
金托管 人。
广发基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
