工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券
投资基金 2015 年年度报告摘要
2015年12月31日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：二〇一六年三月二十八日
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 3 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 工银绝对收益混合发起
基金主代码 000667
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 6月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 6,788,423,106.78份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 工银绝对收益混合发起 A 工银绝对收益混合发起 B
下属分级基金的交易代码： 000667 000672
报告期末下属分级基金的份额总额 5,958,300,312.56份 830,122,794.22 份
2.2 基金产品说明
投资目标 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投
资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的
长期正投资回报。
投资策略 本基金借助于数量化投研团队在模型计算、组合构建、风险管理的专业能力，
相机使用组合 Alpha 对冲策略、个股 Alpha 策略、事件驱动策略等多个量化
策略，通过合理匹配收益与风险水平构建投资组合。
业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银
行就该等基准利率进行调整则作相应调整）。
风险收益特征 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的
系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属
于中低风险水平的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 朱碧艳 汤嵩彥
联系电话 400-811-9999 95559
电子邮箱 customerservice@icbccs.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服务电话
400-811-9999 95559
传真 010-66583158 021-62701216
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2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.icbccs.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据
和指标
2015年
2014年 6月 26日(基金合同生效
日)-2014年 12月 31 日
工银绝对收益混合
发起 A
工银绝对收益混
合发起 B
工银绝对收益混
合发起A
工银绝对收益混
合发起B
本期已实现收益 219,633,292.53 380,792,380.75 -13,013,901.86 -11,931,807.09
本期利润 159,402,385.04 487,675,007.67 7,030,793.84 10,934,234.30
加权平均基金份
额本期利润
0.0409 0.1259 0.0165 0.0154
本期基金份额净
值增长率
11.29% 9.55% 1.00% 0.50%
3.1.2 期末数据
和指标
2015年末 2014年末
期末可供分配基
金份额利润
0.0951 0.0724 -0.0556 -0.0612
期末基金资产净
值
6,694,874,168.35 913,743,834.57 247,573,498.39 267,965,432.35
期末基金份额净
值
1.124 1.101 1.010 1.005
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3.本基金基金合同生效日为 2014年6 月26 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银绝对收益混合发起 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.17% 0.17% 1.15% 0.01% 0.02% 0.16% 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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过去六个月 0.27% 0.16% 2.39% 0.01% -2.12% 0.15%
过去一年 11.29% 0.24% 5.12% 0.02% 6.17% 0.22%
自基金合同
生效起至今
12.40% 0.30% 8.20% 0.02% 4.20% 0.28%
工银绝对收益混合发起 B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 0.92% 0.17% 1.15% 0.01% -0.23% 0.16%
过去六个月 -0.54% 0.16% 2.39% 0.01% -2.93% 0.15%
过去一年 9.55% 0.24% 5.12% 0.02% 4.43% 0.22%
自基金合同
生效起至今
10.10% 0.30% 8.20% 0.02% 1.90% 0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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注：1、本基金基金合同于 2014年6月26 日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6 个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合
基金合同关于投资范围及投资限制的规定：本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、
权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)；本基金权益类空
头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80％—120％之间；每个交易日日终，
持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1、本基金基金合同生效日为 2014年6 月26 日。
2、合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自成立以来未实施利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于 2005 年 6 月 21 日，是我国第一家由银
行直接发起设立并控股的合资基金管理公司，注册资本为 2 亿元人民币，注册地在北京。公司目
前拥有共同基金募集和管理资格、境外证券投资管理业务资格、企业年金基金投资管理人资格、
特定客户资产管理业务资格、全国社保基金境内投资管理人资格。
截至 2015 年 12 月 31 日，公司旗下管理 74只公募基金——工银瑞信核心价值混合型证券投
资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长混
合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利混合型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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工银瑞信中国机会全球配置股票证券投资基金、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞
信大盘蓝筹混合型证券投资基金、工银瑞信沪深300指数证券投资基金、上证中央企业 50 交易型
开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型
证券投资基金、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、
工银瑞信深证红利 ETF 联接基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信消费服务行
业混合型证券投资基金、工银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信主题策略混合型证券投资
基金、工银瑞信保本混合型证券投资基金、工银瑞信睿智中证 500 指数分级证券投资基金、工银
瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金、工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金、工银瑞
信 7 天理财债券型证券投资基金、工银瑞信睿智深证 100 指数分级证券投资基金、工银瑞信 14
天理财债券型发起式证券投资基金、工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金、工银瑞信60天理财
债券型证券投资基金、工银瑞信保本 2 号混合型发起式证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型
证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证
券投资基金、工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信标普全球自然资源
指数证券投资基金、工银瑞信保本 3 号混合型证券投资基金、工银瑞信月月薪定期支付债券型证
券投资基金、工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金、工银瑞信双债增强债券型证券投资基
金、工银瑞信添福债券型证券投资基金、工银瑞信信息产业混合型证券投资基金、工银瑞信薪金
货币市场基金、工银瑞信纯债债券型证券投资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金、工银瑞信目标收益一年定期开放债券型投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券
投资基金、工银瑞信现金快线货币市场基金、工银瑞信添益快线货币市场基金、工银瑞信高端制
造行业股票型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股
票型证券投资基金、工银瑞信创新动力股票型证券投资基金、工银瑞信国企改革主题股票型证券
投资基金、工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金、工
银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信养老产业股票型证券投资基金、工银瑞
信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金、工银瑞信
农业产业股票型证券投资基金、工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金、工银瑞信互联网加
股票型证券投资基金、工银瑞信财富快线货币市场基金、工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金、
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金、工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金、工
银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信丰
收回报灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金、工银瑞信工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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新趋势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信文体产业股票型证券投资基金，证券投资基金管
理规模逾4400亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
游凛
峰
本基
金的
基金
经理
2014 年 6
月 26日
- 19
先 后 在 Merrill Lynch Investment
Managers担任美林集中基金和美林保本
基 金 基 金 经 理 ， Fore Research &
Management 担任 Fore Equity Market
Neutral 组合基金经理，Jasper Asset
Management 担任 Jasper Gemini Fund
基金基金经理；2009年加入工银瑞信基
金管理有限公司；2009年12 月 25 日至
今， 担任工银全球基金的基金经理； 2010
年 5月 25日至今， 担任工银全球精选基
金的基金经理；2012 年 4 月 26 日至今
担任工银瑞信基本面量化策略混合型证
券投资基金基金经理；2014 年 6 月 26
日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型
基金基金经理； 2015年12月15日至今，
担任工银瑞信新趋势灵活配置混合型基
金基金经理。
王筱
苓
权益
投资
部副
总
监，
本基
金的
基金
经理
2014 年 6
月 26日
- 18
曾任中国银行全球金融市场部首席交易
员。2005年加入工银瑞信，曾任工银核
心价值混合基金、工银精选平衡混合型
基金、 工银稳健成长混合基金基金经理、
专户投资部专户投资经理，现任权益投
资部副总监，2011年10月 11日至今，
担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投
资基金基金经理；2012 年 12 月 5 日至
今，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券
投资基金基金经理；2014 年 6 月 26 日
至今，担任工银瑞信绝对收益混合型基
金基金经理；2014年12月 30日至今，
担任工银瑞信消费服务行业混合型证券
投资基金基金经理；2015年 8月 6 日至
今，担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基
金经理。
胡志
利
本基
金的
基金
经理
2015 年 8
月 18日
- 3
2012 年加入工银瑞信，2015 年 8 月 18
日至今，担任工银瑞信绝对收益混合型
基金基金经理。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1、任职日期说明：
1）游凛峰的任职日期为基金合同生效的日期
2）王筱苓的任职日期为基金合同生效的日期
3）胡志利的任职日期为公司执委会决议正式生效日期
2、离任日期说明：无
3、说明证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理
办法》的相关规定等
4、本基金无基金经理助理
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
1、公平交易原则
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，为公平对待不同基金份额持有人，公
平对待基金持有人和其他资产委托人，在投资管理活动中公平对待公司所管理的不同基金财产和
客户资产，不得直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
2、适用范围
本制度适用于本公司所管理的不同投资组合，包括封闭式基金、开放式基金，以及社保组合、
企业年金、特定客户资产管理组合等其他受托资产。基金经理，指管理公募基金基金经理，如封
闭式基金、开放式基金。投资经理，指管理其他受托资产的投资经理，如企业年金、特定客户资
产管理等专项受托资产。
3、公平交易的具体措施
3.1 在研究和投资决策环节：
3.1.1 在公司股票池的基础上，研究部根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围
和关联交易限制等，参考公司《股票池管理办法》 ，建立股票池，各基金基金经理、其他受托资产
投资经理在此基础上根据投资授权构建具体的投资组合。
3.1.2 各基金基金经理、其他受托资产投资经理投资决策参照《投资授权管理办法》执行，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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在授权的范围内，独立、自主、审慎决策。
3.1.3 基金经理不得兼任投资经理，且各投资组合的基金经理、投资经理投资系统权限要严
格分离。
3.1.4对于涉及到关联交易的投资行为，参考公司《关联交易管理制度》执行。
3.2在交易执行环节：
3.2.1 交易人员、投资交易系统权限的适当分离。在必要的情况下，对于社保基金或其他专
项受托资产组合配备专门的交易员，未经授权，其他交易员不得参与社保基金或其他专项受托资
产组合的日常交易，并进行交易系统权限的屏蔽。
3.2.2 公平交易执行原则：价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施，保证交易在不同基
金资产、不同受托资产间的公正，保证公司所管理的不同基金资产、受托资产间的利益公平。
3.2.3公平交易执行方法：
3.2.3.1 交易员必须严格按照“价格优先、时间优先”的交易执行原则，及时、迅速、准确
地执行。
3.2.3.2 在投资交易系统中设置“公平交易模块”，对于涉及到同一证券品种的交易执行，
系统自动通过公平交易模块完成。
公平交易模块执行原理如下：
1) 同向交易指令：
a) 限价指令：交易员采用投资交易系统中的公平委托系统，按照各组合委托数量设置委托比
例，按比例具体执行；b) 市价指令：对于市价同向交易指令，交易员首先应该按照“时间优先”
的原则执行交易指令，并在接到后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委
托系统执行；对于同时同向交易指令，交易员应采用投资交易系统中的公平委托模块，按照各基
金委托数量设置委托比例，按比例具体执行；c) 部分限价指令与部分市价指令：对于不同基金经
理下达的不同类型的同向交易指令，交易员应该按照“价格优先”的原则执行交易指令，在市场
价格未达到限价时，先执行市价指令、后执行限价指令；
2）反向交易指令
a) 交易员不得接受可能导致同一投资组合或不同投资组合之间对敲的同一证券品种的指令，
并由风险中台在投资系统中设置严禁所有产品在证券交易时对敲。b)根据证监会 2011 年修订的
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》中相关条款，公司规定同一公募基金、年金、
专户、社保组合或前述组合之间不允许同日针对同一证券的反向投资指令；c)同一公募基金不允
许两日内针对同一证券的反向投资指令。d)确因投资组合要求的投资策略或流动性等需求而发生工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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的同日反向交易，按要求投资组合经理要填写反向交易申请表，并要求相关投资经理提供决策依
据，并保留记录备查。e) 以上反向交易要求完全按照指数的构成进行投资的组合等除外。
3.2.4 对于银行间市场交易、交易所大宗交易、债券一级市场申购等非集中竞价交易，涉及
到两个或以上基金或投资组合参与同一证券交易的情况， 各基金/投资经理在交易前独立确定各投
资组合的交易价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。参
照《集中交易管理办法》 ，银行间市场债券买卖和回购交易，由交易员填写《银行间市场交易审批
单》 ，经相关基金经理/投资经理、交易主管审批，并由交易员双人复核后方可执行。公司对非公
开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，
保证分配结果符合公平交易的原则。交易所大宗交易，填写《大宗交易申请表》 ，经公司内部审批
后执行。债券一级市场交易，填写《债券投标审批表》及《债券分销审批表》 ，经公司内部审批后
执行。其他非集中竞价交易，参考上述审批流程执行。
3.2.5 对于非公开发行股票申购，各基金/投资经理在申购前参照《投资流通受限证券工作流
程》 ，独立确定申购价格和数量，中央交易室按照价格优先、比例分配的原则进行分配。
3.2.6 对于由于特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，中央交易室填写《公平交易审
批单》 ，经公司内部审批后执行。
3.2.7公平交易争议处理
在公平交易执行过程中若发生争议， 或出现基金/投资经理对交易员执行公平交易结果不满情
况，交易主管将具体情况报告公司主管领导，公司主管领导与相关基金/投资经理、交易主管就争
议内容进行协调处理。
3.3公平交易的检查和价格监控
3.3.1 法律合规部可通过投资交易系统对于公平交易的执行情况进行稽核，并定期向督察长
报告。如发现有疑问的交易情况，就交易时间、交易价格、交易数量、交易理由等提出疑问，由
基金/投资经理作出合理解释。
3.3.2 风险管理部根据市场公认的第三方信息，对于投资组合与交易对手之间议价交易的交
易价格公允性进行审查，如发现异常情况的，基金/投资经理应对交易价格的异常情况进行合理性
解释。
3.3.3 法律合规部应对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交
易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差
进行分析，如发现异常应向基金/投资经理提出，相关基金/投资经理应对异常交易情况进行合理
性解释。风险管理部和法律合规部应对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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监控，对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析。相关基金/投资
经理应对异常交易情况进行合理性解释。
3.4 评估和分析
3.4.1 风险管理部应分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行分析，对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如
日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，由投资组合经理、
督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内，公司管理的所有投资
组合同向交易价差出现异常情况，应重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制，针对潜
在问题完善公平交易制度，进行专项说明，提交法律合规部，法律合规部应将此说明载入监察稽
核季度报告和年度报告中对此做专项说明。
3.4.2 中央交易室负责在各投资组合的定期报告中披露公司整体公平交易制度执行情况。风
险管理部负责在各投资组合的定期报告中对异常交易行为进行专项说明，其中，如果报告期内所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的
5%，应说明该类交易的次数及原因。各投资组合的年度报告中，除上述内容外，还应披露公平交
易制度和控制方法，并在公司整体公平交易制度执行情况中，对当年度同向交易价差做专项分析。
4.报告
公司相关部门如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，应及时向公司管理层汇报并采取相关
控制和改进措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证
券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管
理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定
对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情
况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券
有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；
未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法
律法规禁止的反向交易及交叉交易。
公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3
日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验。对于没有通过检验的工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时间进行了具体分析。经分析，本报告期
未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易价差异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 10 次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年是A股市场非同寻常的一年，从上半年指数在改革牛及稳增长的政策的引领下股市走
势强劲，到下半年在去杠杆工程中的大幅波动，上证指数全年振幅高达71.95%。纵观全年表现，
虽有年中的调整，但整年股市风格还是以成长行业外加事件型的主题机会表现最为突出。板块表
现以创业板指最优，创业板指、中小板综和上证综指 2015 年涨幅分别为 84.4%、75.3%和 9.4%。
从申万行业表现来看，表现前五的行业分别为计算机、轻工制造、纺织服装、休闲服务和传媒，
年涨幅分别为100%、90%、90%、78%和77%，跌幅靠前的行业为非银金融和银行，分别下跌为 16.9%
和1.36%。这也从侧面反映出中国经济转型中新型产业的崛起。
基金操作上由于市场的剧烈震荡，本基金也采取了比较灵活的操作策略。在今年上半年前两
个月的投资着重于当时较为满足我们的风险收益比目标的多因子和技术模型进行量化选股。从三
月份开始，新股认购以及期现套利引起较高的确定性收益成为首选策略。随后受交易规则以及市
场情绪的影响，股指期货与现货处于长期贴水状态，不利于进行对冲操作，本基金一直保持低仓
位来避免极端负基差对基金带来的影响，但在此过程中本基金仍积极把握各种事件和个股的投资
机会，实现了股市调整后净值再创新高。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银绝对收益混合发起 A份额净值增长率为 11.29%，工银绝对收益混合发起 B份
额净值增长率为9.55%，业绩比较基准收益率为 5.12%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，中国经济的高速增长已经很难持续， “稳增长”成为2016年经济工作的重中之重，
经济转型势在必行。从政策方面来看，中央已将提高直接融资和建立成熟资本市场作为经济转型
期的主要战略；从市场来看，无风险利率下行和资产荒仍将在很长一段时间内持续，这些因素都
将驱使资金流向权益类资产，本基金仍长期看好中国股票市场，由于经济很难短时期走出低谷，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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市场还是以寻求转型的新兴行业，结构性行情延续的特征，由于股市企稳，加上负基差情况的改
善，这是做对冲的良好环境的开端；与此同时因为新旧经济之间基本面的巨大落差，导致行业之
间，个股之间的基本面分化更趋明显，对冲相对收益的机会预期会比之前更有持续性。这两者是
对我们对冲策略的最积极的市场信号。
与此同时，我们也会密切关注市场的短期风格切换对我们上述既定策略带来的阶段性风险，
因为新兴行业及成长性的策略在市场风险承受力下降时会有超额负收益。人民币对美元贬值的长
期压力以及A股减持解禁也是我们关注的市场风险点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
参与估值小组成员为 4 人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负责人和
法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责人提出。
小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及 2014年8 月8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2015年年度，托管人在工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金的托管过程中，严
格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托
管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2015年年度，工银瑞信基金管理有限公司在工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基
金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托
管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2015年年度，由工银瑞信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关工银瑞信绝对收
益策略混合型发起式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计
报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 安永华明（2016）审字第60802052_A31号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金全体基金份
额持有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投
资基金财务报表，包括 2015年 12 月31日的资产负债表，2015
年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表
附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人工银瑞信基金管理有限
公司的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制
财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大
错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意
见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错
报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露
的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括
对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进
行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相
关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会
计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表
的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计
意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证
券投资基金 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经
营成果和净值变动情况。
注册会计师的姓名 汤骏
贺耀
会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层
审计报告日期 2016年3月23日
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
报告截止日： 2015年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
100,400,338.98 13,925,971.99
结算备付金
826,166,397.96 12,310,177.21
存出保证金
249,469,152.94 33,716,258.68
交易性金融资产
2,123,551,340.97 424,557,068.76
其中：股票投资
1,482,850,142.17 384,522,068.76
基金投资
- - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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债券投资
640,701,198.80 40,035,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
4,359,674,964.50 52,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息
24,428,602.40 756,675.71
应收股利
- -
应收申购款
457,431.93 487,299.57
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
7,684,148,229.68 537,753,451.92
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12月 31日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
5,603,422.62 7,234,320.36
应付赎回款
42,286,839.83 10,569,772.61
应付管理人报酬
10,162,958.22 730,115.67
应付托管费
11,341,798.32 121,685.95
应付销售服务费
722,079.65 198,880.04
应付交易费用
5,101,674.43 3,304,703.92
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
311,453.69 55,042.63
负债合计
75,530,226.76 22,214,521.18
所有者权益：
实收基金
6,788,423,106.78 511,772,310.22
未分配利润
820,194,896.14 3,766,620.52
所有者权益合计
7,608,618,002.92 515,538,930.74
负债和所有者权益总计
7,684,148,229.68 537,753,451.92
注：1、本基金基金合同生效日为 2014年6 月26 日。
2、报告截止日2015 年 12月 31 日，基金份额总额为 6,788,423,106.78份,其中 A 类基金份
额净值为人民币 1.124 元，份额总额为 5,958,300,312.56 份；B 类基金份额净值为人民币 1.101
元，份额总额为830,122,794.22 份。
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.2 利润表
会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014年 6 月26 日(基金
合同生效日)至 2014年
12 月 31日
一、收入
862,061,387.04 41,288,352.88
1.利息收入
186,447,452.11 12,471,522.18
其中：存款利息收入
94,574,291.01 880,336.13
债券利息收入
23,560,113.00 1,143,912.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
68,313,048.10 10,447,274.03
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
589,536,882.15 -14,814,952.02
其中：股票投资收益
499,507,105.42 134,272,341.89
基金投资收益
- -
债券投资收益
-133,012.50 -553,385.74
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
82,527,703.00 -150,216,133.77
股利收益
7,635,086.23 1,682,225.60
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
46,651,719.43 42,910,737.09
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
39,425,333.35 721,045.63
减：二、费用
214,983,994.33 23,323,324.74
1．管理人报酬
125,109,399.30 8,858,610.84
2．托管费
20,851,566.53 1,476,435.16
3．销售服务费
32,388,005.12 2,951,960.71
4．交易费用
35,641,216.96 9,801,611.67
5．利息支出
498,634.89 16,636.88
其中：卖出回购金融资产支出
498,634.89 16,636.88
6．其他费用
495,171.53 218,069.48
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
647,077,392.71 17,965,028.14
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
647,077,392.71 17,965,028.14 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：本基金基金合同生效日为 2014年6月26日。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
511,772,310.22 3,766,620.52 515,538,930.74
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 647,077,392.71 647,077,392.71
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
6,276,650,796.56 169,350,882.91 6,446,001,679.47
其中：1.基金申购款 31,909,149,705.77 2,568,145,157.38 34,477,294,863.15
2.基金赎回款 -25,632,498,909.21 -2,398,794,274.47 -28,031,293,183.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
6,788,423,106.78 820,194,896.14 7,608,618,002.92
项目
上年度可比期间
2014年6 月26 日(基金合同生效日)至 2014年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,516,472,591.69 - 1,516,472,591.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 17,965,028.14 17,965,028.14
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-1,004,700,281.47 -14,198,407.62 -1,018,898,689.09 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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其中：1.基金申购款 50,375,468.76 745,393.78 51,120,862.54
2.基金赎回款 -1,055,075,750.23 -14,943,801.40 -1,070,019,551.63
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
511,772,310.22 3,766,620.52 515,538,930.74
注：本基金基金合同生效日为 2014年6月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郭特华______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2014]502号文《关于核准工银瑞信绝对收益
策略混合型发起式证券投资基金募集的批复》的注册，由工银瑞信基金管理有限公司作为发起人
向社会公开募集， 基金合同于2014年6月26日正式生效， 首次设立募集规模为1,516,472,591.69
份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为
工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行
存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价
值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是
指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益
类衍生工具的合约价值的合计值。每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之
和，不得超过基金资产净值的 95%。在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现
金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准
为：中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+3%（如遇中国人民银行就该等基准利
率进行调整则作相应调整） 。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在具
体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会
计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金
信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2 号 《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12 月 31 日的财
务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。会计估计变更请详见 7.4.5.2 的说
明。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 26 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.6.1印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
7.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.3个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013 年1 月1 日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至1年（含 1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9月 8日起，证券投资基金从公开发行和工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 55 页
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
交通银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东
工银瑞信资产管理（国际）有限公司 基金管理人的子公司
工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间 2014年6月26日（基金合同生效日）至2014年12月 31
日止会计期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年6月26日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的管理费
125,109,399.30 8,858,610.84
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,598,792.98 3,508,940.69
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 55 页
基金管理费每日计提，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12
月 31日
上年度可比期间
2014年6月26日(基金合同生效日)
至 2014年12月 31日
当期发生的基金应支付
的托管费
20,851,566.53 1,476,435.16
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银绝对收益混合
发起A
工银绝对收益混合
发起B
合计
工银瑞信基金管理有限
公司
- 29,407,720.21 29,407,720.21
交通银行股份有限公司 - 258,434.17 258,434.17
中国工商银行股份有限
公司
- 1,189,441.76 1,189,441.76
合计 - 30,855,596.14 30,855,596.14
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年6月26日(基金合同生效日)至 2014年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
工银绝对收益混合
发起A
工银绝对收益混合
发起B
合计
工银瑞信基金管理有限
公司
- 143,185.10 143,185.10
交通银行股份有限公司 - 705,006.41 705,006.41
中国工商银行股份有限
公司
- 1,841,850.28 1,841,850.28
合计 - 2,690,041.79 2,690,041.79
注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，B 类基金份工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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额的销售服务费年费率为0.80%。计算方法如下：
H=E×0.80%/当年天数
H为 B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为 B类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期及上年度可比期间 2014年 6月 26 日（基金合同生效日）至 2014年 12 月
31日止期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年 12月 31日
工银绝对收益混合发起 A 工银绝对收益混合发起 B
基金合同生效日（ 2014
年6月26日 ）持有的基金
份额
- -
期初持有的基金份额 9,002,960.00 -
期间申购/买入总份额 - 28,818,443.80
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,002,960.00 28,818,443.80
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.15% 3.47%
项目
上年度可比期间
2014年 6月 26日(基金合同生效日)至2014年 12月31日
工银绝对收益混合发起 A 工银绝对收益混合发起 B
基金合同生效日（ 2014
年6月26日 ）持有的基金
份额
9,002,960.00 -
期初持有的基金份额 - -
期间申购/买入总份额 9,002,960.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 9,002,960.00 -
期末持有的基金份额 3.67% - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 55 页
占基金总份额比例
注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率 。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
3、根据《工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，发起资金
认购本基金的金额不少于人民币 1,000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。
2014年6月26日（基金合同生效日） ，工银瑞信基金管理有限公司运用固有资金作为发起资金认
购的本基金份额为9,002,960.00 份，占本基金份额总量的0.59%。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未持有本基金份额。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月1日至2015年 12月 31日
上年度可比期间
2014年 6月 26日(基金合同生效日)至
2014年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行股份有限
公司
100,400,338.98 3,989,425.16 13,925,971.99 382,664.09
注：1、本年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
2、上年度期末余额仅为活期存款，利息收入仅为活期存款利息收入。
3、本基金的银行存款由基金托管人交通银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证
券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年12 月31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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300471
厚普
股份
2015年6
月 5 日
2016年
6 月 13
日
网下新
股流通
受限
54.01 74.60 935,656 25,267,390.28 69,799,937.60
自愿锁
定
300463
迈克
生物
2015年5
月21 日
2016年
5 月 30
日
网下新
股流通
受限
27.96 117.39 233,333 6,523,990.68 27,390,960.87
自愿锁
定
300443
金雷
风电
2015年4
月16 日
2016年
4 月 22
日
网下新
股流通
受限
31.94 193.32 65,566 2,094,178.04 12,675,219.12
自愿锁
定
300436
广生
堂
2015年4
月16 日
2016年
4 月 22
日
网下新
股流通
受限
21.47 83.43 94,594 1,015,466.59 7,891,977.42
自愿锁
定
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016年
1 月 6
日
网下新
股未上
市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
7.4.9.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000876
新
希
望
2015
年 8 月
17 日
重大
事项
17.61
2016
年 3 月
2 日
17.09 1,551,900 30,403,624.00 27,328,959.00
指数法
估值
300069
金利
华电
2015
年10
月29
日
重大
事项
29.85
2016
年 2 月
16 日
26.87 336,931 9,954,887.02 10,057,390.35 -
600690
青岛
海尔
2015
年10
月19
日
重大
事项
9.92
2016
年 2 月
1 日
8.93 398,753 3,708,704.51 3,955,629.76 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 55 页
000803
金宇
车城
2015
年12
月24
日
重大
事项
30.12
2016
年 1 月
21 日
27.11 107,013 2,877,143.28 3,223,231.56 -
002465
海格
通信
2015
年12
月30
日
重大
事项
16.69
2016
年 2 月
4 日
15.02 88,327 1,475,277.96 1,474,177.63 -
002164
宁波
东力
2015
年12
月17
日
重大
事项
10.35 - - 30,600 299,880.00 316,710.00 -
600603
大洲
兴业
2015
年 9 月
11 日
重大
事项
18.60
2016
年 1 月
14 日
13.55 10,358 158,939.80 192,658.80
指数法
估值
600455
博通
股份
2015
年10
月23
日
重大
事项
46.03
2016
年 2 月
23 日
43.23 1,134 53,277.07 52,198.02 -
002082
栋梁
新材
2015
年 9 月
18 日
重大
事项
10.21
2016
年 3 月
23 日
11.23 1,552 24,538.80 15,845.92 -
601058
赛轮
金宇
2015
年12
月28
日
重大
事项
9.00
2016
年 1 月
12 日
8.10 43 359.85 387.00 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法， 并于2015年 12 月31 日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币-2,076,573.76 元。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末在银行间市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末在交易所市场未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1公允价值
银行存款、结算备付金、存出保证金、买入返售金融资产、应付证券清算款等，因其剩余期工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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限不长，公允价值与账面价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
1,444,725,552.93 元，属于第二层次的余额为人民币 678,825,788.04 元，无属于第三层次的余
额（2014 年 12 月 31 日：第一层次人民币 374,579,329.21 元，第二层次人民币 49,977,739.55
元，无属于第三层次的余额） 。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，由第一层次转入第二层次的金额为人民币 818,504.08 元
（2014年度：无） ，由第二层次转入第一层次的金额为人民币 1,709,074.40 元（2014年度：无） 。
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<中国证券投
资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规
定，自 2015 年 3 月 26 日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情
况（2014年度：无） 。
7.4.10.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.10.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 1,482,850,142.17 19.30
其中：股票 1,482,850,142.17 19.30
2 固定收益投资 640,701,198.80 8.34
其中：债券 640,701,198.80 8.34
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 4,359,674,964.50 56.74
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 926,566,736.94 12.06
7 其他各项资产 274,355,187.27 3.57
8 合计 7,684,148,229.68 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A
农、林、牧、渔业 15,703,604.32 0.21
B
采矿业 14,229,885.56 0.19
C
制造业 576,169,042.20 7.57
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
8,488,128.15 0.11
E
建筑业 22,204,689.77 0.29
F
批发和零售业 3,885,343.24 0.05
G
交通运输、仓储和邮政业 29,581,861.72 0.39
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
261,185,241.95 3.43
J
金融业 365,063,411.45 4.80
K
房地产业 12,862,496.31 0.17
L
租赁和商务服务业 5,168,468.09 0.07
M
科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 167,953,720.38 2.21
S
综合 244,856.82 0.00
合计 1,482,850,142.17 19.49
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 55 页
8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
无。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600637 东方明珠 2,266,514 85,878,215.46 1.13
2 000793 华闻传媒 5,619,892 84,466,976.76 1.11
3 300471 厚普股份 935,656 69,799,937.60 0.92
4 300133 华策影视 2,314,254 68,941,626.66 0.91
5 002292 奥飞动漫 1,140,387 58,969,411.77 0.78
6 002410 广联达 3,007,987 54,685,203.66 0.72
7 600038 中直股份 925,165 48,783,950.45 0.64
8 300017 网宿科技 717,238 43,027,107.62 0.57
9 000651 格力电器 1,781,466 39,815,765.10 0.52
10 601166 兴业银行 2,228,683 38,043,618.81 0.50
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600536 中国软件 328,088,091.17 63.64
2 601318 中国平安 240,390,455.37 46.63
3 300059 东方财富 223,710,914.73 43.39
4 601166 兴业银行 204,411,664.01 39.65
5 000651 格力电器 200,094,370.54 38.81
6 000538 云南白药 199,842,410.70 38.76
7 600015 华夏银行 197,256,584.52 38.26
8 300285 国瓷材料 194,900,802.01 37.81
9 600085 同仁堂 164,775,648.49 31.96
10 300017 网宿科技 138,817,263.25 26.93
11 600036 招商银行 136,319,754.77 26.44
12 600030 中信证券 135,718,273.94 26.33
13 600016 民生银行 132,346,693.98 25.67 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 34 页 共 55 页
14 000895 双汇发展 120,937,795.45 23.46
15 601288 农业银行 120,083,300.81 23.29
16 600637 东方明珠 119,871,869.49 23.25
17 600038 中直股份 117,649,262.66 22.82
18 300133 华策影视 113,646,472.90 22.04
19 000001 平安银行 105,555,743.15 20.47
20 600597 光明乳业 105,415,133.21 20.45
21 000793 华闻传媒 103,591,725.29 20.09
22 600000 浦发银行 102,586,891.87 19.90
23 002475 立讯精密 97,849,920.98 18.98
24 002439 启明星辰 94,343,151.94 18.30
25 600518 康美药业 92,187,493.87 17.88
26 601211 国泰君安 89,757,901.17 17.41
27 002292 奥飞动漫 89,632,918.08 17.39
28 002410 广联达 88,032,569.84 17.08
29 601668 中国建筑 84,202,378.39 16.33
30 000977 浪潮信息 83,877,657.77 16.27
31 600837 海通证券 83,144,910.69 16.13
32 600705 中航资本 81,859,865.57 15.88
33 600519 贵州茅台 81,507,613.99 15.81
34 600887 伊利股份 81,463,514.66 15.80
35 002329 皇氏集团 80,846,096.61 15.68
36 600958 东方证券 79,749,092.56 15.47
37 601169 北京银行 79,686,030.43 15.46
38 000423 东阿阿胶 78,364,949.76 15.20
39 002230 科大讯飞 77,655,161.31 15.06
40 600179 黑化股份 74,120,080.92 14.38
41 002458 益生股份 73,765,694.86 14.31
42 000776 广发证券 71,836,937.94 13.93
43 601601 中国太保 71,070,049.25 13.79
44 600570 恒生电子 70,938,139.76 13.76
45 300443 金雷风电 68,262,320.18 13.24
46 601633 长城汽车 67,738,917.14 13.14
47 300458 全志科技 67,691,191.62 13.13
48 600050 中国联通 67,449,298.43 13.08
49 300395 菲利华 67,080,114.96 13.01 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 35 页 共 55 页
50 300251 光线传媒 66,731,761.03 12.94
51 000625 长安汽车 65,640,725.40 12.73
52 000568 泸州老窖 65,355,473.70 12.68
53 000750 国海证券 64,464,864.34 12.50
54 601766 中国中车 64,194,140.29 12.45
55 601009 南京银行 63,401,196.39 12.30
56 603022 新通联 62,697,878.12 12.16
57 002344 海宁皮城 61,247,006.55 11.88
58 000802 北京文化 61,163,016.76 11.86
59 601058 赛轮金宇 59,666,943.92 11.57
60 600309 万华化学 58,381,801.17 11.32
61 600048 保利地产 57,485,181.30 11.15
62 000002 万
科Ａ 57,157,893.80 11.09
63 601818 光大银行 56,344,344.56 10.93
64 002268 卫 士 通 56,333,459.26 10.93
65 300065 海兰信 55,940,792.52 10.85
66 600018 上港集团 55,031,926.78 10.67
67 600973 宝胜股份 54,214,865.17 10.52
68 600455 博通股份 53,347,802.79 10.35
69 600369 西南证券 53,293,011.95 10.34
70 600761 安徽合力 53,263,334.92 10.33
71 600037 歌华有线 52,816,418.08 10.24
72 002153 石基信息 51,758,085.43 10.04
73 002236 大华股份 51,496,559.89 9.99
74 601988 中国银行 50,045,055.53 9.71
75 300452 山河药辅 49,865,467.16 9.67
76 300369 绿盟科技 49,609,659.68 9.62
77 000592 平潭发展 48,542,656.00 9.42
78 300213 佳讯飞鸿 46,888,684.70 9.10
79 601628 中国人寿 46,431,220.76 9.01
80 600446 金证股份 46,177,953.57 8.96
81 600150 中国船舶 43,879,046.92 8.51
82 601186 中国铁建 43,487,676.15 8.44
83 002058 威 尔 泰 43,375,729.74 8.41
84 600999 招商证券 42,680,756.88 8.28
85 601390 中国中铁 42,490,344.91 8.24 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 55 页
86 000566 海南海药 42,366,041.43 8.22
87 600031 三一重工 42,114,125.15 8.17
88 002500 山西证券 42,002,050.07 8.15
89 002013 中航机电 41,413,265.80 8.03
90 300329 海伦钢琴 41,348,532.94 8.02
91 600690 青岛海尔 41,117,974.16 7.98
92 601901 方正证券 40,586,275.97 7.87
93 300462 华铭智能 40,501,117.75 7.86
94 300140 启源装备 40,437,809.90 7.84
95 601006 大秦铁路 39,756,634.32 7.71
96 600028 中国石化 39,677,357.50 7.70
97 601857 中国石油 39,004,708.26 7.57
98 600104 上汽集团 38,580,793.93 7.48
99 601939 建设银行 38,385,821.42 7.45
100 000333 美的集团 38,365,309.05 7.44
101 000915 山大华特 37,134,216.94 7.20
102 601688 华泰证券 36,804,411.11 7.14
103 300471 厚普股份 36,240,669.41 7.03
104 600893 中航动力 35,664,981.58 6.92
105 300037 新宙邦 35,211,667.89 6.83
106 002179 中航光电 35,087,744.97 6.81
107 600276 恒瑞医药 34,637,379.93 6.72
108 600590 泰豪科技 34,581,327.46 6.71
109 601336 新华保险 34,493,199.38 6.69
110 300302 同有科技 34,420,522.20 6.68
111 000876 新 希 望 34,364,302.34 6.67
112 000826 启迪桑德 33,791,965.20 6.55
113 300228 富瑞特装 33,760,141.11 6.55
114 601985 中国核电 33,659,020.17 6.53
115 601989 中国重工 33,198,536.40 6.44
116 600410 华胜天成 33,164,697.48 6.43
117 000157 中联重科 32,983,001.20 6.40
118 300457 赢合科技 32,828,245.90 6.37
119 600352 浙江龙盛 32,561,159.63 6.32
120 000605 渤海股份 32,517,803.18 6.31
121 300207 欣旺达 32,287,551.40 6.26 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 37 页 共 55 页
122 002142 宁波银行 32,233,008.61 6.25
123 600585 海螺水泥 31,675,224.70 6.14
124 000733 振华科技 31,411,175.38 6.09
125 600089 特变电工 31,041,394.14 6.02
126 002104 恒宝股份 30,559,501.35 5.93
127 601088 中国神华 30,536,675.22 5.92
128 600694 大商股份 29,912,940.42 5.80
129 002465 海格通信 29,581,151.30 5.74
130 600109 国金证券 28,404,349.63 5.51
131 601998 中信银行 28,391,507.49 5.51
132 002003 伟星股份 28,133,253.16 5.46
133 300398 飞凯材料 28,108,992.40 5.45
134 600184 光电股份 27,623,054.66 5.36
135 002501 利源精制 27,592,389.93 5.35
136 600749 西藏旅游 27,556,921.88 5.35
137 603883 老百姓 27,079,096.45 5.25
138 600768 宁波富邦 26,271,876.76 5.10
139 300447 全信股份 25,895,010.76 5.02
140 000725 京东方Ａ 25,320,752.00 4.91
141 000858 五 粮 液 24,947,106.61 4.84
142 002676 顺威股份 24,880,361.36 4.83
143 300379 东方通 24,659,399.00 4.78
144 002294 信立泰 23,632,739.05 4.58
145 300440 运达科技 23,629,621.28 4.58
146 600372 中航电子 23,492,383.31 4.56
147 002053 云南盐化 23,414,696.02 4.54
148 603601 再升科技 23,143,356.58 4.49
149 300252 金信诺 22,724,239.62 4.41
150 300450 先导智能 22,679,093.69 4.40
151 601618 中国中冶 22,487,030.00 4.36
152 600774 汉商集团 22,059,831.08 4.28
153 601098 中南传媒 21,869,321.96 4.24
154 600011 华能国际 21,688,044.73 4.21
155 000785 武汉中商 21,395,648.78 4.15
156 600029 南方航空 20,982,083.90 4.07
157 600019 宝钢股份 20,956,379.89 4.06 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 38 页 共 55 页
158 601800 中国交建 20,886,897.72 4.05
159 600383 金地集团 20,056,899.03 3.89
160 300486 东杰智能 19,984,242.46 3.88
161 000166 申万宏源 19,908,162.15 3.86
162 000338 潍柴动力 19,574,075.86 3.80
163 600280 中央商场 19,304,778.63 3.74
164 000728 国元证券 18,684,387.18 3.62
165 000917 电广传媒 18,531,232.15 3.59
166 600010 包钢股份 18,497,913.00 3.59
167 300161 华中数控 18,276,642.60 3.55
168 601377 兴业证券 17,986,676.52 3.49
169 300428 四通新材 17,878,279.14 3.47
170 002241 歌尔声学 17,815,839.96 3.46
171 002634 棒杰股份 17,544,409.14 3.40
172 600900 长江电力 17,375,471.37 3.37
173 600315 上海家化 17,257,827.32 3.35
174 000783 长江证券 17,247,478.44 3.35
175 600066 宇通客车 17,060,116.10 3.31
176 000402 金 融 街 17,013,167.00 3.30
177 600765 中航重机 16,906,665.33 3.28
178 600703 三安光电 16,874,364.98 3.27
179 002024 苏宁云商 16,837,578.18 3.27
180 002202 金风科技 16,811,544.00 3.26
181 002205 国统股份 16,727,634.80 3.24
182 000801 四川九洲 16,624,729.90 3.22
183 600648 外高桥 16,623,040.69 3.22
184 600115 东方航空 16,385,424.84 3.18
185 002185 华天科技 16,133,749.98 3.13
186 600535 天士力 16,122,763.59 3.13
187 600741 华域汽车 15,988,715.23 3.10
188 000063 中兴通讯 15,911,954.10 3.09
189 000623 吉林敖东 15,895,474.31 3.08
190 300377 赢时胜 15,806,246.19 3.07
191 600717 天津港 15,520,081.73 3.01
192 600674 川投能源 15,498,322.06 3.01
193 600583 海油工程 15,454,319.79 3.00 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 39 页 共 55 页
194 000413 东旭光电 15,356,928.42 2.98
195 601111 中国国航 15,095,729.82 2.93
196 603818 曲美家居 15,041,564.24 2.92
197 300024 机器人 15,023,013.50 2.91
198 000792 盐湖股份 14,852,132.10 2.88
199 002234 民和股份 14,659,354.00 2.84
200 601899 紫金矿业 14,652,065.70 2.84
201 600177 雅戈尔 14,529,487.29 2.82
202 002450 康得新 14,448,514.87 2.80
203 300274 阳光电源 14,382,036.04 2.79
204 000686 东北证券 14,347,676.71 2.78
205 600111 北方稀土 14,089,965.95 2.73
206 600340 华夏幸福 14,033,407.38 2.72
207 000009 中国宝安 14,006,983.81 2.72
208 002169 智光电气 13,956,309.00 2.71
209 000156 华数传媒 13,924,758.79 2.70
210 300444 双杰电气 13,885,918.22 2.69
211 600588 用友网络 13,884,518.90 2.69
212 000014 沙河股份 13,617,047.59 2.64
213 300429 强力新材 13,592,624.16 2.64
214 300101 振芯科技 13,570,455.00 2.63
215 600068 葛洲坝 13,527,847.63 2.62
216 300353 东土科技 13,480,337.53 2.61
217 600385 山东金泰 13,448,430.79 2.61
218 002664 信质电机 13,408,900.00 2.60
219 600196 复星医药 13,401,253.20 2.60
220 600221 海南航空 13,341,501.00 2.59
221 600867 通化东宝 13,260,657.33 2.57
222 601607 上海医药 13,217,984.32 2.56
223 600415 小商品城 13,187,132.91 2.56
224 002304 洋河股份 13,103,940.46 2.54
225 600271 航天信息 12,994,545.46 2.52
226 000069 华侨城Ａ 12,945,643.94 2.51
227 300016 北陆药业 12,810,117.64 2.48
228 002081 金 螳 螂 12,761,110.42 2.48
229 600118 中国卫星 12,747,273.76 2.47 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 40 页 共 55 页
230 601669 中国电建 12,640,983.79 2.45
231 600079 人福医药 12,511,494.50 2.43
232 002002 鸿达兴业 12,436,389.95 2.41
233 600886 国投电力 12,330,460.57 2.39
234 600600 青岛啤酒 12,329,450.69 2.39
235 600009 上海机场 12,321,267.34 2.39
236 600578 京能电力 12,173,109.57 2.36
237 600423 柳化股份 11,711,168.79 2.27
238 000539 粤电力Ａ 11,616,518.69 2.25
239 300069 金利华电 11,611,489.00 2.25
240 601117 中国化学 11,529,801.40 2.24
241 002456 欧菲光 11,503,943.00 2.23
242 300003 乐普医疗 11,485,392.35 2.23
243 603030 全筑股份 11,276,275.50 2.19
244 000039 中集集团 11,258,910.57 2.18
245 600166 福田汽车 11,025,466.16 2.14
246 600391 成发科技 10,830,041.00 2.10
247 002352 鼎泰新材 10,820,446.08 2.10
248 002400 省广股份 10,787,297.70 2.09
249 000100 TCL 集团 10,692,406.00 2.07
250 300465 高伟达 10,673,189.00 2.07
251 300056 三维丝 10,434,479.38 2.02
252 601179 中国西电 10,387,332.56 2.01
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600536 中国软件 288,990,864.60 56.06
2 300059 东方财富 232,148,260.66 45.03
3 300285 国瓷材料 230,370,670.95 44.69
4 601318 中国平安 222,987,749.76 43.25
5 600015 华夏银行 182,268,956.43 35.36
6 600958 东方证券 176,419,611.07 34.22 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 41 页 共 55 页
7 000651 格力电器 172,438,986.43 33.45
8 600085 同仁堂 169,761,160.83 32.93
9 000538 云南白药 169,130,312.68 32.81
10 601166 兴业银行 166,468,754.06 32.29
11 601211 国泰君安 155,178,860.17 30.10
12 600030 中信证券 147,666,571.32 28.64
13 600036 招商银行 137,088,075.69 26.59
14 600016 民生银行 133,424,671.54 25.88
15 601985 中国核电 127,368,423.15 24.71
16 000895 双汇发展 110,902,117.21 21.51
17 601288 农业银行 100,193,345.11 19.43
18 600000 浦发银行 98,462,848.56 19.10
19 002439 启明星辰 98,319,436.41 19.07
20 002230 科大讯飞 96,035,851.72 18.63
21 300017 网宿科技 95,030,407.19 18.43
22 000001 平安银行 93,918,341.47 18.22
23 000977 浪潮信息 87,162,242.75 16.91
24 002475 立讯精密 82,057,395.18 15.92
25 600597 光明乳业 80,659,184.04 15.65
26 002329 皇氏集团 79,466,623.41 15.41
27 600837 海通证券 78,097,213.78 15.15
28 002458 益生股份 76,477,844.64 14.83
29 601601 中国太保 73,292,939.62 14.22
30 600570 恒生电子 73,027,713.35 14.17
31 601668 中国建筑 72,587,080.84 14.08
32 600519 贵州茅台 72,292,650.62 14.02
33 600887 伊利股份 72,054,087.72 13.98
34 600705 中航资本 71,808,400.05 13.93
35 600038 中直股份 70,932,976.82 13.76
36 300458 全志科技 70,725,128.08 13.72
37 600179 黑化股份 68,159,198.82 13.22
38 300395 菲利华 67,905,865.07 13.17
39 300443 金雷风电 66,976,110.18 12.99
40 000568 泸州老窖 66,891,934.04 12.98
41 000625 长安汽车 64,981,980.31 12.60
42 000802 北京文化 62,366,055.95 12.10
43 002268 卫 士 通 59,829,977.78 11.61
44 000002 万
科Ａ 58,586,622.98 11.36 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 42 页 共 55 页
45 601818 光大银行 58,430,279.86 11.33
46 000750 国海证券 58,042,934.97 11.26
47 300444 双杰电气 57,918,248.62 11.23
48 600037 歌华有线 57,524,895.32 11.16
49 002292 奥飞动漫 56,467,086.73 10.95
50 600518 康美药业 56,441,271.48 10.95
51 601169 北京银行 56,347,989.50 10.93
52 300065 海兰信 55,495,136.64 10.76
53 300251 光线传媒 54,467,747.29 10.57
54 601058 赛轮金宇 53,823,746.20 10.44
55 002344 海宁皮城 53,329,768.94 10.34
56 601766 中国中车 52,986,414.68 10.28
57 600309 万华化学 52,475,045.26 10.18
58 600973 宝胜股份 52,069,909.09 10.10
59 600048 保利地产 51,147,588.02 9.92
60 601633 长城汽车 49,965,187.46 9.69
61 002236 大华股份 49,787,731.22 9.66
62 601988 中国银行 49,772,032.68 9.65
63 002153 石基信息 49,539,112.41 9.61
64 300369 绿盟科技 48,697,518.29 9.45
65 000423 东阿阿胶 48,592,923.49 9.43
66 000776 广发证券 48,564,853.32 9.42
67 600455 博通股份 48,454,525.57 9.40
68 300213 佳讯飞鸿 48,113,005.08 9.33
69 603022 新通联 45,517,147.32 8.83
70 000566 海南海药 44,808,381.28 8.69
71 601009 南京银行 44,740,078.31 8.68
72 300329 海伦钢琴 44,086,598.82 8.55
73 601628 中国人寿 43,739,151.33 8.48
74 600446 金证股份 43,129,322.34 8.37
75 002058 威 尔 泰 43,008,322.87 8.34
76 002013 中航机电 41,679,494.09 8.08
77 600999 招商证券 41,471,649.69 8.04
78 601390 中国中铁 41,193,055.05 7.99
79 601006 大秦铁路 40,256,883.27 7.81
80 002179 中航光电 39,711,879.18 7.70
81 600104 上汽集团 39,181,623.76 7.60
82 300133 华策影视 39,083,648.05 7.58 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 43 页 共 55 页
83 600690 青岛海尔 38,796,038.55 7.53
84 300140 启源装备 38,563,631.92 7.48
85 601939 建设银行 38,511,609.30 7.47
86 600637 东方明珠 38,240,970.07 7.42
87 600050 中国联通 38,217,666.43 7.41
88 601186 中国铁建 38,018,353.29 7.37
89 300462 华铭智能 37,838,843.73 7.34
90 601857 中国石油 37,759,041.24 7.32
91 600761 安徽合力 37,680,080.76 7.31
92 000333 美的集团 37,350,000.54 7.24
93 300037 新宙邦 37,092,404.34 7.19
94 600031 三一重工 36,989,549.70 7.17
95 600028 中国石化 36,318,088.83 7.04
96 600959 江苏有线 36,174,040.23 7.02
97 000915 山大华特 35,618,220.38 6.91
98 000592 平潭发展 34,898,844.74 6.77
99 000826 启迪桑德 34,309,302.79 6.66
100 603818 曲美家居 34,269,848.72 6.65
101 600276 恒瑞医药 34,197,898.85 6.63
102 300457 赢合科技 34,098,589.48 6.61
103 600352 浙江龙盛 33,622,925.56 6.52
104 601088 中国神华 32,928,956.37 6.39
105 002501 利源精制 32,908,492.03 6.38
106 000157 中联重科 32,557,494.20 6.32
107 300207 欣旺达 32,229,433.43 6.25
108 601688 华泰证券 31,376,447.04 6.09
109 603883 老百姓 31,344,822.46 6.08
110 600369 西南证券 31,195,778.86 6.05
111 601989 中国重工 30,665,421.89 5.95
112 000733 振华科技 30,655,774.80 5.95
113 300447 全信股份 30,504,929.42 5.92
114 002465 海格通信 30,441,442.69 5.90
115 601901 方正证券 30,234,390.45 5.86
116 601336 新华保险 30,105,681.21 5.84
117 600590 泰豪科技 29,654,208.30 5.75
118 600893 中航动力 29,647,586.85 5.75
119 600585 海螺水泥 29,263,692.09 5.68
120 002104 恒宝股份 28,963,084.69 5.62 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 44 页 共 55 页
121 601998 中信银行 28,933,869.40 5.61
122 002410 广联达 28,619,686.14 5.55
123 600018 上港集团 27,760,632.02 5.38
124 300452 山河药辅 27,441,684.61 5.32
125 300398 飞凯材料 27,154,861.87 5.27
126 000725 京东方Ａ 26,977,145.27 5.23
127 300429 强力新材 26,469,502.60 5.13
128 002003 伟星股份 25,990,179.21 5.04
129 600372 中航电子 25,922,418.44 5.03
130 002676 顺威股份 25,901,132.02 5.02
131 300440 运达科技 25,837,415.17 5.01
132 000858 五 粮 液 25,347,548.34 4.92
133 300486 东杰智能 25,150,970.96 4.88
134 600768 宁波富邦 25,059,662.22 4.86
135 600089 特变电工 24,845,459.15 4.82
136 600184 光电股份 24,649,132.43 4.78
137 300450 先导智能 24,193,333.33 4.69
138 002294 信立泰 23,680,438.12 4.59
139 600011 华能国际 23,593,981.47 4.58
140 600383 金地集团 23,165,850.59 4.49
141 601618 中国中冶 23,090,635.04 4.48
142 600774 汉商集团 22,895,943.19 4.44
143 300428 四通新材 22,582,646.32 4.38
144 000338 潍柴动力 22,551,939.60 4.37
145 600019 宝钢股份 22,372,648.36 4.34
146 300228 富瑞特装 22,060,476.12 4.28
147 300379 东方通 21,679,859.77 4.21
148 002205 国统股份 21,514,193.38 4.17
149 603601 再升科技 21,422,953.51 4.16
150 601098 中南传媒 21,419,220.99 4.15
151 600765 中航重机 21,146,226.12 4.10
152 600109 国金证券 20,919,593.94 4.06
153 601800 中国交建 20,833,654.37 4.04
154 600410 华胜天成 20,404,519.27 3.96
155 000728 国元证券 20,392,830.94 3.96
156 600648 外高桥 20,294,964.31 3.94
157 600150 中国船舶 19,898,451.77 3.86
158 300406 九强生物 19,866,916.00 3.85 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 45 页 共 55 页
159 002024 苏宁云商 19,861,314.74 3.85
160 000785 武汉中商 19,721,906.53 3.83
161 002053 云南盐化 19,593,365.75 3.80
162 000793 华闻传媒 19,583,483.35 3.80
163 002500 山西证券 19,527,931.16 3.79
164 300252 金信诺 19,310,694.11 3.75
165 600029 南方航空 19,179,187.55 3.72
166 600900 长江电力 19,090,890.50 3.70
167 600280 中央商场 19,074,275.15 3.70
168 000783 长江证券 18,973,917.16 3.68
169 600010 包钢股份 18,329,430.78 3.56
170 601377 兴业证券 18,249,531.29 3.54
171 000166 申万宏源 18,175,783.02 3.53
172 002142 宁波银行 17,953,206.06 3.48
173 600703 三安光电 17,910,841.97 3.47
174 000402 金 融 街 17,723,970.76 3.44
175 600694 大商股份 17,685,597.52 3.43
176 600749 西藏旅游 17,573,723.70 3.41
177 300161 华中数控 17,486,200.67 3.39
178 300302 同有科技 17,444,831.57 3.38
179 601899 紫金矿业 17,437,489.82 3.38
180 603030 全筑股份 17,384,568.85 3.37
181 603729 龙韵股份 17,348,434.82 3.37
182 002241 歌尔声学 17,264,323.94 3.35
183 300377 赢时胜 17,256,615.78 3.35
184 002634 棒杰股份 17,148,432.63 3.33
185 000623 吉林敖东 16,804,726.20 3.26
186 600066 宇通客车 16,757,226.29 3.25
187 600315 上海家化 16,614,035.02 3.22
188 002002 鸿达兴业 16,593,833.95 3.22
189 000605 渤海股份 16,345,472.16 3.17
190 002202 金风科技 16,238,120.42 3.15
191 002558 世纪游轮 15,984,365.00 3.10
192 000063 中兴通讯 15,873,449.37 3.08
193 600535 天士力 15,790,471.53 3.06
194 300433 蓝思科技 15,746,896.32 3.05
195 000069 华侨城Ａ 15,736,048.80 3.05
196 300016 北陆药业 15,652,573.83 3.04 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 46 页 共 55 页
197 600115 东方航空 15,636,042.49 3.03
198 000801 四川九洲 15,378,926.76 2.98
199 600674 川投能源 15,370,590.81 2.98
200 002169 智光电气 15,344,170.54 2.98
201 600741 华域汽车 15,016,222.76 2.91
202 000413 东旭光电 15,007,668.58 2.91
203 000014 沙河股份 14,949,287.70 2.90
204 000686 东北证券 14,734,440.75 2.86
205 600886 国投电力 14,714,960.15 2.85
206 002304 洋河股份 14,628,373.92 2.84
207 601111 中国国航 14,544,295.22 2.82
208 600068 葛洲坝 14,529,332.07 2.82
209 002234 民和股份 14,483,392.01 2.81
210 600177 雅戈尔 14,448,829.43 2.80
211 000009 中国宝安 14,346,831.23 2.78
212 600385 山东金泰 14,287,625.91 2.77
213 300101 振芯科技 14,223,758.04 2.76
214 600221 海南航空 14,113,285.58 2.74
215 000156 华数传媒 13,989,737.66 2.71
216 000792 盐湖股份 13,966,257.45 2.71
217 600717 天津港 13,901,748.36 2.70
218 002450 康得新 13,826,383.11 2.68
219 000539 粤电力Ａ 13,688,478.14 2.66
220 300024 机器人 13,639,462.85 2.65
221 600583 海油工程 13,599,868.72 2.64
222 601607 上海医药 13,524,118.51 2.62
223 601669 中国电建 13,403,196.56 2.60
224 600196 复星医药 13,176,688.51 2.56
225 600867 通化东宝 13,171,999.64 2.55
226 600340 华夏幸福 13,129,921.47 2.55
227 600600 青岛啤酒 12,864,696.64 2.50
228 600079 人福医药 12,858,705.87 2.49
229 600111 北方稀土 12,809,082.96 2.48
230 600588 用友网络 12,765,688.24 2.48
231 300353 东土科技 12,762,828.20 2.48
232 300465 高伟达 12,714,834.73 2.47
233 300432 富临精工 12,711,636.20 2.47
234 600271 航天信息 12,614,071.26 2.45 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 47 页 共 55 页
235 601117 中国化学 12,595,598.69 2.44
236 002081 金 螳 螂 12,512,046.67 2.43
237 600009 上海机场 12,319,308.45 2.39
238 600578 京能电力 12,267,446.82 2.38
239 300003 乐普医疗 11,989,110.64 2.33
240 002757 南兴装备 11,969,654.50 2.32
241 000100 TCL 集团 11,647,676.73 2.26
242 600415 小商品城 11,616,938.75 2.25
243 300056 三维丝 11,573,805.34 2.24
244 000039 中集集团 11,517,895.10 2.23
245 600332 白云山 11,511,797.15 2.23
246 300274 阳光电源 11,495,065.91 2.23
247 600863 内蒙华电 11,295,064.19 2.19
248 600423 柳化股份 11,177,190.37 2.17
249 300471 厚普股份 10,939,780.61 2.12
250 002673 西部证券 10,852,092.53 2.10
251 601179 中国西电 10,749,331.86 2.09
252 300430 诚益通 10,653,021.25 2.07
253 002456 欧菲光 10,629,524.59 2.06
254 600166 福田汽车 10,605,888.70 2.06
255 600689 上海三毛 10,585,795.66 2.05
256 600795 国电电力 10,523,735.92 2.04
257 002400 省广股份 10,496,869.04 2.04
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 13,144,266,211.76
卖出股票收入（成交）总额 12,563,531,187.40
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 631,509,000.00 8.30
其中：政策性金融债 631,509,000.00 8.30
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 9,192,198.80 0.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 640,701,198.80 8.42
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 150211 15 国开 11 2,500,000 250,725,000.00 3.30
2 140305 14 进出 05 1,500,000 150,555,000.00 1.98
3 150301 15 进出 01 1,000,000 100,090,000.00 1.32
4 130202 13 国开 02 1,000,000 100,040,000.00 1.31
5 150307 15 进出 07 300,000 30,099,000.00 0.40
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值（元）
公允价值变动
（元）
风险说明
IC1601 IC1601 -22 -32,555,600.00 566,430.77 -
IF1601 IF1601 -605 -666,613,200.00 6,788,220.00 - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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IH1601 IH1601 -728 -524,946,240.00 -402,240.00 -
公允价值变动总额合计（元） 6,952,410.77
股指期货投资本期收益（元） 82,527,703.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 29,288,207.00
8.10.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金股指期货投资是为了对冲股权买入方的投资。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
8.11.3本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 249,469,152.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,428,602.40
5 应收申购款 457,431.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 274,355,187.27
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 300471 厚普股份 69,799,937.60 0.92 网下新股自愿锁定
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
工银
绝对
收益
混合
发起
A
9,145 651,536.39 5,599,731,922.73 93.98% 358,568,389.83 6.02%
工银
绝对
收益
混合
发起
B
3,354 247,502.32 654,770,132.03 78.88% 175,352,662.19 21.12%
合计 12,499 543,117.30 6,254,502,054.76 92.13% 533,921,052.02 7.87%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
工银绝对
收益混合
发起 A
0.00 0.00%
工银绝对
收益混合
发起 B
0.00 0.00%
合计
0.00 0.00% 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
工银绝对收益混合发
起A
0
工银绝对收益混合发
起B
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
工银绝对收益混合发
起A
0
工银绝对收益混合发
起B
0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额总数
发起份额占
基金总份额
比例（%）
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资
金
9,002,960.00 0.13 9,002,960.00 0.13 -
基金管理人高级管
理人员
- - - - -
基金经理等人员
992,523.49 0.01 992,523.49 0.01 -
基金管理人股东
- - - - -
其他
- - - - -
合计
9,995,483.49 0.14 9,995,483.49 0.14 -
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
工银绝对收益混
合发起A
工银绝对收益混
合发起 B
基金合同生效日（2014 年6 月 26 日）基金份
额总额
516,916,982.06 999,555,609.63
本报告期期初基金份额总额 245,011,756.25 266,760,553.97
本报告期基金总申购份额 13,163,961,257.14 18,745,188,448.63
减:本报告期基金总赎回份额 7,450,672,700.83 18,181,826,208.38
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" - - 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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填列）
本报告期期末基金份额总额 5,958,300,312.56 830,122,794.22
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含定期支付机制下自动赎回的基金份额以及转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人
基金管理人于2015年 4月28日在指定媒介上披露了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告》 ，经基金管理人第四届董事会第四次会议审议并通过，毕万英先生不再担任副
总经理职务。
基金管理人于 2015 年 6 月 2 日在指定媒介上披露了《工银瑞信基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告》 ，经基金管理人第四届董事会第七次会议审议并通过，库三七先生不再担任副
总经理职务。
基金管理人于2015年 9月16日在指定媒介上披露了《工银瑞信基金管理有限公司董事长变
更公告》 ，经基金管理人第五十七次股东会和第四届董事会第十次会议审议通过，陈焕祥先生辞
去公司董事长职务，董事长变更为沈立强先生。
2、基金托管人
本报告期内,交通银行股份有限公司(以下简称“本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任
本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。
袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期无投资策略的改变。
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用拾万元整，该审计机构
自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1 8,110,855,021.57 31.89% 5,664,084.33 28.89% -
长城证券 1 3,896,620,203.15 15.32% 2,771,663.57 14.13% -
安信证券 2 3,458,737,836.69 13.60% 2,460,197.16 12.55% -
新时代证券 2 1,076,793,942.55 4.23% 765,924.31 3.91% -
国信证券 2 8,890,837,425.64 34.96% 7,947,070.14 40.53% -
乾坤期货 1 - - - - -
东证期货 1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最
近一年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本
市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所
管理基金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务
能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供
至少两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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专户投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研
究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托
代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。委托代理协议一式五份，协议双方及证券
主管机关各留存一份，我方协议由研究部和战略发展部存档，并报相关证券主管机关留存报备。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期 15 天内，投资研究部门将根据各券商研究在服
务期间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，
并根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营
机构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租
用其交易席位。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信证券 4,525,142.50 100.00% 6,846,200,000.00 23.87% - -
长城证券 - - - - - -
安信证券 - - 12,110,000,000.00 42.22% - -
新时代证券 - - - - - -
国信证券 - - 9,729,200,000.00 33.92% - -
乾坤期货 - - - - - -
东证期货 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其他重要信息
1.根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估
值处理标准》 ，自2015年3月 26 日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交
易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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主要依据由第三方估值机构(中证指数有限公司)提供的价格数据进行估值。详情请见 2015 年 3
月27日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站发布的《工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》 。
2.根据基金管理人于 2015 年 8 月 20 日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金
经理的公告》 ，自2015年8月 18 日起，增聘胡志利先生担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起
式证券投资基金基金经理。
