工 银 瑞 信 添颐 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十八日
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 18 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 工银添 颐债 券
基金主 代码 485114
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 8 月10 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,216,758,600.04 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 485114 485014
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 360,205,610.23 份 856,552,989.81 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 流动 性与 控制基 金风 险的 前提 下， 力争实 现超 越业 绩比 较 基 准
的长期 投资 回报 ，为 投资 者提供 养老 投资 的工 具。
投资策 略 本基金 将在 资产 配置 策略 的基础 上， 通 过固 定收 益 类品种 投资 策略 构筑 债 券 组
合的平 稳收 益， 通过 积极 的权益 类资 产投 资策 略追 求基金 资产 的增 强型 回 报 。
业绩比 较基 准 五年期 定期 存款 利率+1.5% 。
上述 “五 年期 定期 存款 利 率” 指基 金合 同生 效当 日 中国人 民银 行公 布并 执行 的
五年期 “ 金融 机构 人民 币 存款基 准利 率” 。 其 后的 每个自 然年， “ 五年 期 定 期
存款利 率 ” 指 当年 第一 个 工作日 中国 人民 银行 公布 并执行 的五 年期 “ 金融 机 构
人民币 存款 基准 利率 ”。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于货 币市场 基金 ， 低于 混合 型 基
金与股 票型 基金 ； 因为 本 基金可 以配 置二 级市 场股 票， 所以 预期 收益 和风 险 水
平高于 投资 范围 不含 二级 市场股 票的 债券 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电 话 400-811-9999 010-58560666
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服 务电 话
400-811-9999 95568
传真 010-66583158 010-58560798 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2015 年 2014 年 2013 年
工银添 颐债
券A
工银添 颐债 券
B
工银添 颐债
券 A
工银添 颐债
券B
工银添 颐债
券 A
工银添 颐债
券B
本
期
已
实
现
收
益
92,314,001.2
1
159,132,189.43 32,620,043.5
6
57,655,427.3
0
42,627,902.9
5
64,023,675.9
2
本
期
利
润
61,658,768.6
9
106,908,155.57 97,277,135.2
7
176,044,837.
08
16,559,637.3
5
22,381,317.0
8
加
权
平
均
基
金
份
额
本
0.2462 0.2344 0.5819 0.5561 0.0384 0.0336 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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期
利
润
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
14.92% 14.10% 44.39% 43.09% 2.33% 1.60%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.8315 0.7688 0.4434 0.4048 0.2297 0.2091
期
末
基
金
资
产
净
值
735,242,572.
40
1,691,030,422.
70
337,693,835.
27
607,005,523.
09
276,092,600.
73
457,834,360.
96
期
末
2.041 1.974 1.776 1.730 1.230 1.209 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基
金
份
额
净
值
注：1. 所述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字；
2. 本期已实 现收益 指基金 本期利息收 入、投 资收益 、其他收入 （不含 公允价 值变动收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3. 本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年8 月10 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
工银添 颐债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.15% 0.21% 1.58% 0.02% 3.57% 0.19%
过去六 个月 5.48% 0.24% 3.15% 0.02% 2.33% 0.22%
过去一 年 14.92% 0.53% 6.25% 0.02% 8.67% 0.51%
过去三 年 69.80% 0.50% 18.75% 0.02% 51.05% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
104.10% 0.44% 28.14% 0.02% 75.96% 0.42%
工银添 颐债 券B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.00% 0.21% 1.58% 0.02% 3.42% 0.19%
过去六 个月 5.11% 0.24% 3.15% 0.02% 1.96% 0.22%
过去一 年 14.10% 0.53% 6.25% 0.02% 7.85% 0.51%
过去三 年 65.88% 0.50% 18.75% 0.02% 47.13% 0.48%
自基金 合同
生效起 至今
97.40% 0.44% 28.14% 0.02% 69.26% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年8 月10 日 生效 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期 为 6 个 月。 截至 报告期 末， 本基 金的 投资 符合基 金合 同 的
相关规 定： 本基 金投 资债 券等固 定收 益类 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 80 ％ ； 股票 等权 益类 资产
占基金 资产 的比 例不 超 过20％， 现金 及到 期日 在一 年 以内 的政 府债 券占 基金 资产净 值的 比例 不低
于5% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2011 年8 月10 日；
2 、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 均未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 74 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业混 合型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工 银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制
造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源 行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券 投资基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金，证券投 资基金管
理规模 逾4400 亿元 人民 币 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杜海涛
投 资总
监 兼固
定 收益
部总
监 ，本
基 金的
基 金经
理。
2011 年 8
月10 日
- 18
先 后 在宝 盈基 金 管理 有限公 司 担任
基 金 经理 助理 ， 招商 基金管 理 有限
公 司 担任 招商 现 金增 值基金 基 金经
理；2006 年 加入 工银瑞 信 ， 现 任投
资总监兼固定收益部总监； 2006
年 9 月 21 日至2011 年 4 月 21 日，
担 任 工银 货币 市 场基 金基金 经 理；
2010 年8 月16 日至2012 年1 月10
日 ， 担任 工银 双 利债 券型基 金 基金
经理；2007 年 5 月 11 日 至今， 担
任 工 银增 强收 益 债券 型基金 基 金经
理；2011 年 8 月 10 日至 今，担 任
工 银 瑞信 添颐 债 券型 证券投 资 基金
基金经 理；2012 年6 月 21 日至今 ，
担 任 工银 纯债 定 期开 放基金 基 金经
理；2013 年1 月7 日至 今 ， 担 任工
银货币 市场 基金 基金 经理 ；2013 年
8 月 14 日至 2015 年 11 月 11 日，
担 任 工银 月月 薪 定期 支付债 券 型基
金基金 经理 ；2013 年10 月31 日至
今 ， 担任 工银 瑞 信添 福债券 基 金基
金经理 ；2014 年 1 月 27 日至今 ，
担 任 工银 薪金 货 币市 场基金 基 金经
理；2015 年 4 月 17 日至 今，担 任
工 银 总回 报灵 活 配置 混合型 基 金基
金经理 。
宋炳珅
权 益投
资 总监
兼 研究
部总
监 ，本
基 金的
基 金经
理
2012 年 2
月14 日
- 11
曾 任 中 信 建 投 证 券 有 限 公 司 研 究
员；2007 年 加入 工银瑞 信 ， 现 任权
益投资 总监 兼研 究部 总监 。2012 年
2 月 14 日 至今， 担任 工银 瑞信添 颐
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2013 年 1 月 18 日至 今， 担任工 银
双利债 券基 金基 金经 理；2013 年 1
月 28 日至2014 年 12 月5 日， 担 任工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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工 银 瑞信 60 天 理 财债 券型 基 金基
金经理 ；2014 年 1 月 20 日至今 ，
担 任 工银 瑞信 红 利混 合型证 券 投资
基金基 金经 理；2014 年 1 月 20 日
至 今 ，担 任工 银 瑞信 核心价 值 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2014 年
10 月 23 日 至今 ，担 任工 银瑞信 研
究 精 选 股票 型 基金 基 金经理 ；2014
年 11 月 18 日至 今， 担任 工 银医 疗
保 健 行 业 股 票 型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 2 月 16 日至 今， 担任工 银
战略转 型主 题股 票基 金基 金经理 。
注：1 、任 职日 期说 明：
1 ）杜 海涛 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2 ）宋 炳珅 的任 职日 期为 公 司执委 会决 议正 式生 效日 期
2 、离 任日 期说 明： 无
3 、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定
4 、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下， 对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一 证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金 不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 16 页 共 43 页
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不 同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 17 页 共 43 页
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的 原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 10 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
由于实体融资 成本较高 抑 制了信用扩张 ，叠加房 地 产投资和制造 业投资的 下 行，国内经济 基
本面在二季度 延续疲弱 态 势，通胀保持 低位。在 经 济增长低迷下 ，稳增长 政 策持续发力 。央行下
调存贷款基准 利率和存 款 准备金率，并 降低公开 市 场操作利率。 与此同时 ， 财政支出提 速，地方
政府债务置换 积极展开 。 汇率方面， “ 8 11” 汇 改之 后，人民币贬 值，资本 外 流压力进一步 加大，
对货币 政策 存在 一定 掣肘 。
债券市场方面 ，疲弱的 基 本面的债市仍 有较强支 撑 ，收益率持续 下行，上 半 年在地方债务 置
换加大 利率 债供 给 、 资 金 利率持 续高 企 、 财 政支 出 有所增 长等 因素 影响 ， 债 券收 益 率维 持震 荡 ，3
季度股灾之后 ，债券市 场 加速上涨，目 前利率水 平 已接近历史低 位。股票 方 面，受益于 经济改革
转型和互联网 创新，权 益 市场上半年整 体趋势走 强 ，但进入六月 后，由于 前 期包括场外 配资等杠
杆资金 积累 过多 ，波 动显 著加剧 ，情 绪超 调之 后权 益市场 在四 季度 回升 企稳 。
报告期内本基 金根据宏 观 经济和通胀形 势的变化 ， 期间适当拉长 组合久期 抓 住利率波段， 继
续积极 减持 低评 级债 券， 同时上 半年 保持 股票 和转 债较高 仓位 ，下 半年 积极 减持。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 工银 添颐 债券 A 份额 净值 增长 率为 14.92% ，工 银添 颐债 券 B 份额 净值增 长率 为
14.10% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 6.25% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望2016 年 ， 国 内经 济基 本面依 旧偏 弱 。 工 业化 进 入中后 期 ， 伴 随人 口拐 点 出现后 ， 需求 和
供给在较长阶 段内失衡 ， 产能出清伴随 着投资增 速 和经济增速系 统性下滑 。 中国目前正 处在人口
拐点期和债务 周期拐点 期 间的关键阶段 ，产能系 统 性收缩下，利 率水平将 保 持低位。对 于通货膨
胀，全球步入 低增长时 代 ，通胀风险不 大。对于 国 内政策，经济 下行压力 仍 大，预计货 币政策和
财政政策仍 将 保持宽松 ， 不排除进一步 降息降准 的 可能，但需关 注人民币 汇 率变化对货 币政策的
影响。
债券方面，在 供给侧改 革 推进下，货币 政策保持 宽 松，利率将长 期保持低 位 ，债券收益率 仍
有望下行，组 合将择机 拉 长久期，抓住 利率债波 段 机会。同时产 能过剩去 化 加速后，发 行人资质
依然处于恶化 通道，信 用 债违约压力加 大，明年 组 合仍将继续收 缩信用风 险 ，积极减持 低资质债
券。转债方面 ，目前转 股 溢价率较高， 同时短期 供 给压力较大， 转债存在 一 定调整压力 ，组合短
期将保持偏低 仓位，若 转 债债性增强， 可择机增 持 。权益方面， 在无风险 利 率逐渐下降 、改革不
断推向 纵深 以及 风险 偏好 修复下 ，股 票市 场有 望上 行，组 合将 保持 较高 的权 益仓位 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具 有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告期内， 本基金托 管 人在对工银瑞 信添颐债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 、 托管协议的有 关规定， 依 法安全保管 了基金财
产，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定，本托 管 人对本基金管 理
人— 工银瑞信 基金管理 有 限公司在工银 添颐债券 基 金的投资运作 方面进行 了 监督，对基 金资产净
值计算、基金 份额申购 赎 回价格的计算 、基金费 用 开支等方面进 行了认真 的 复核，未发 现基金管
理人有损害基 金份额持 有 人利益的行为 ，在各重 要 方面的运作严 格按照基 金 合同的规定 进行。本
报告期 内， 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
由工银瑞信添 颐债券型 证 券投资基金管 理人 —工 银 瑞信基金管理 有限公司 编 制，并经本托 管工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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人复核审查的 本年度报 告 中的财务指标 、净值表 现 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容真实、
准确和 完整 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60802052_A14 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 工 银 瑞 信 添 颐 债 券 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2015 年12 月 31 日的资 产负 债表 ，2015 年 度的利 润表
及所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的
规定编 制， 公允 反映 了工 银瑞信 添颐 债券 型证 券投 资基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度会 计期 间的 经营成 果和工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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净值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
179,107,585.90 38,133,346.64
结算备 付金
6,436,305.95 12,073,372.77
存出保 证金
188,720.97 417,698.45
交易性 金融 资产
2,220,664,974.72 1,411,624,415.89
其中： 股票 投资
234,618,658.02 139,807,705.92
基金投 资
- -
债券投 资
1,986,046,316.70 1,271,816,709.97
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
63,916,401.04 8,086,899.72
应收利 息
36,326,814.84 22,552,489.39
应收股 利
- -
应收申 购款
9,710,991.65 14,196,424.15
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
2,516,351,795.07 1,507,084,647.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- - 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款
70,000,000.00 533,659,201.41
应付证 券清 算款
15,714,265.12 17,338,581.05
应付赎 回款
698,106.09 8,037,658.07
应付管 理人 报酬
1,058,911.80 551,423.52
应付托 管费
302,546.24 157,549.57
应付销 售服 务费
404,410.78 202,516.43
应付交 易费 用
334,891.59 408,360.99
应交税 费
- -
应付利 息
1,718.50 648,124.22
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
1,563,949.85 1,381,873.39
负债合 计
90,078,799.97 562,385,288.65
所有者权益：
实收基 金
1,216,758,600.04 540,938,531.39
未分配 利润
1,209,514,395.06 403,760,826.97
所有者 权益 合计
2,426,272,995.10 944,699,358.36
负债和 所有 者权 益总 计
2,516,351,795.07 1,507,084,647.01
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2011 年8 月10 日。
2 、报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 为 1,216,758,600.04 份, 其中 A 类 基金 份
额净值 为人 民 币2.041 元 ， 份额总 额 为 360,205,610.23 份； B 类 基金 份额 净值 为 人民 币 1.974 元，
份额总 额 为856,552,989.81 份。
7.2 利润表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 12 月 31 日
一、收入
195,101,515.33 300,339,585.31
1.利息 收入
67,521,789.76 49,916,308.85
其中： 存款 利息 收入
528,790.13 290,775.59
债券利 息收 入
66,971,221.79 49,625,533.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
21,777.84 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
207,468,451.85 65,104,193.71
其中： 股票 投资 收益
67,906,880.01 53,752,710.94 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
138,391,010.52 9,318,323.25
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,170,561.32 2,033,159.52
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-82,879,266.38 183,046,501.49
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,990,540.10 2,272,581.26
减：二、费用
26,534,591.07 27,017,612.96
1．管 理人 报酬
9,286,600.45 4,514,887.65
2．托 管费
2,653,314.49 1,289,967.82
3．销 售服 务费
3,384,208.36 1,678,766.25
4．交 易费 用
2,912,372.46 2,216,390.02
5．利 息支 出
7,850,322.28 16,877,303.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,850,322.28 16,877,303.31
6．其 他费 用
447,773.03 440,297.91
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
168,566,924.26 273,321,972.35
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
168,566,924.26 273,321,972.35
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 工银 瑞信 添颐 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
540,938,531.39 403,760,826.97 944,699,358.36
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 168,566,924.26 168,566,924.26 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
675,820,068.65 637,186,643.83 1,313,006,712.48
其中：1. 基 金申 购款 1,703,720,399.31 1,534,128,234.52 3,237,848,633.83
2. 基金 赎回 款 -1,027,900,330.66 -896,941,590.69 -1,924,841,921.35
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,216,758,600.04 1,209,514,395.06 2,426,272,995.10
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
603,162,171.40 130,764,790.29 733,926,961.69
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 273,321,972.35 273,321,972.35
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-62,223,640.01 -325,935.67 -62,549,575.68
其中：1. 基 金申 购款 639,848,599.95 278,375,126.76 918,223,726.71
2. 基金 赎回 款 -702,072,239.96 -278,701,062.43 -980,773,302.39
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
540,938,531.39 403,760,826.97 944,699,358.36
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年8 月10 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 25 页 共 43 页
工银瑞 信添 颐债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2011]934 号 文 《 关于同 意核 准工 银瑞 信添 颐债券 型证 券投 资基
金募集的批复》的核准， 由工银瑞信基金管理有限 公司向社会公开发行募集 ，基金合同于 2011
年 8 月 10 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 5,150,236,213.56 份 基金 份额 。 本基金 为契 约型 开
放式，存续期 限不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均为 工银瑞信 基 金管理有限 公司，基
金托管 人为 中国 民生 银行 股份有 限公 司。
本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 地 方政府债、商 业
银行金 融债 与次 级债、 可 转换债 券 （含 分离 交易 的 可转换 债券 ） 、 资 产支 持证 券、 债券 回购、 国债 、
中央银行票据 、政策性 金 融债、银行存 款等固定 收 益类资产，股 票（包括 创 业板股票、 中小板股
票以及其他经 中国证监 会 核准上市的股 票）和权 证 等权益类资产 ，以及法 律 法规或中国 证监会允
许基金投资的 其他金融 工 具。法律法规 或监管机 构 以后允许基金 投资的其 他 品种，基金 管理人在
履行适当程序 后，可以 将 其纳入投资范 围。本基 金 投资组合资产 配置比例 ： 债券等固定 收益类资
产占基 金资 产的 比例 不低 于 80% ； 股 票等 权益 类资 产 占基金 资产 的比 例不 超 过20% ， 现金 及到 期日
在一年以内的政府债券 占 基金资产净值的比例不 低 于 5% 。 业 绩 比 较 基准 ： 五年 期 定 期 存 款 利率
+1.5% 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 26 页 共 43 页
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 7.4.5.2 的说
明。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会 估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 26 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股 票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入，债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点 改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
民生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 28 页 共 43 页
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,286,600.45 4,514,887.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,670,888.72 1,304,124.33
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.70% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2 、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,653,314.49 1,289,967.82
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.20% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2 、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 2,040,269.41 2,040,269.41
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 78,336.01 78,336.01
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,059,490.08 1,059,490.08
合计 - 3,178,095.50 3,178,095.50
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
工银添 颐债 券A 工银添 颐债 券 B 合计
工银瑞 信基 金管 理有 限
公司
- 486,208.10 486,208.10
中国民 生银 行股 份有 限
公司
- 83,216.96 83,216.96
中国工 商银 行股 份有 限
公司
- 1,001,038.42 1,001,038.42
合计 - 1,570,463.48 1,570,463.48
注：1 、本 基金 A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ，B 类基金 份额 销售 服务 费年 费率为 0.40% 。销 售
服务费 按前 一 日B 类 基金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计算。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .40% / 当 年天 数
H 为 B 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
2 、基 金销 售服 务费 每日 计 算，按 月支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
- 51,447,595.49 - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场 交 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
易的
各关联 方名 称
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中 国 民 生 银 行 股
份有限公司
9,996,479.45 - - - - -
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
工银添 颐债 券A
基 金合 同生 效日 （ 2011 年8 月 10 日 ）
持有的 基金 份额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 10,989,064.07
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,989,064.07
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
3.05%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
工银添 颐债 券A
基 金合 同生 效日 （ 2011 年 8 月 10 日 ）
持有的 基金 份额
-
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
-
注：1 、管 理人 运用 固有 资 金投资 本基 金时 所适 用的 费率为 本基 金基 金合 同中 约定的 费率 。
2 、 期 间申 购/买 入总 份额 ： 含红利 再投 、 转 换入 份额 ； 期间赎 回/ 卖出 总份 额： 含 转换出 份额 。
3 、本 基金 的管 理人 在本 报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 工银 添颐债 券 B 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额 单位 ：份 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
工银添 颐债 券 A
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
份额单 位： 份
工银添 颐债 券 B
关联方 名称
本期末
2015 年12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
工 银 瑞 信 投 资 管
理有限公司
10,131,712.26 0.83% - -
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国民生银行股份
有限公司
179,107,585.90 393,760.15 38,133,346.64 153,467.19
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2 、上 年度 期末 余额 仅为 活 期存款 ，利 息收 入仅 为活 期存款 利息 收入 。
3 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报 告期及 上年度 可比期间均 未在承 销期内 参与上述各 关联方 及托管 人股东承销 的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额人 民 币70,000,000.00 元， 于 2016 年1 月 7 日到 期。 该类 交易 要 求本基 金在 回购 期
内持有 的证 券交 易所 交易 的债券 和/ 或在 新质 押式 回 购下转 入质 押库 的债 券， 按 证券交 易所 规定 的
比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金、 应收利 息、 应收 申购 款、 卖出回 购金 融资 产款 、 应 付证券 清算 款等 ，
因其剩 余期 限不 长， 公允 价值与 账面 价值 相若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
284,560,425.22 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 1,936,104,549.50 元， 无 属于第 三层 次的 余
额（2014 年 12 月 31 日： 第一层 次人 民币 754,099,301.52 元， 第二 层次 人民 币 657,525,114.37
元，无 属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币 72,488,400.00 元
（2014 年度 ：人 民币 20,000,000.00 元 ） ， 无第 二层 次转入 第一 层次 的金 额（2014 年度 ：人 民币
18,480,000.00 元） 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 33 页 共 43 页
基金本报告期 根据中国证 券投资基金业 协会中基协 发(2014)24 号 《关于发布<中国证券投 资
基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的 估 值处 理标 准> 的 通知》 的规 定，
自 2015 年 3 月 26 日 起， 交易所 上市 交易 或挂 牌转 让的固 定收 益品 种（ 可转 换债券 、资 产支 持 证
券和私 募债 券除 外） 采用 第三方 估值 机 构 提供 的估 值数据 进行 估值 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 234,618,658.02 9.32
其中： 股票 234,618,658.02 9.32
2 固定收 益投 资 1,986,046,316.70 78.93
其中： 债券 1,986,046,316.70 78.93
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 185,543,891.85 7.37
7 其他各 项资 产 110,142,928.50 4.38
8 合计 2,516,351,795.07 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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例（％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 20,428,278.00 0.84
C
制造业 70,246,602.02 2.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
9,897,000.00 0.41
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,502,000.00 0.14
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,933,032.12 1.15
J
金融业 45,297,378.08 1.87
K
房地产 业 21,510,000.00 0.89
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,096,301.07 0.54
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,958,000.00 0.25
S
综合 16,750,066.73 0.69
合计 234,618,658.02 9.67
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
8.2.2 报 告 期末 按行业 分类 的沪港 通投 资股票 投资 组合
无
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600701 工大高 新 699,961 16,750,066.73 0.69 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2 300429 强力新 材 100,000 13,900,000.00 0.57
3 601788 光大证 券 500,000 11,470,000.00 0.47
4 603000 人民网 500,000 11,405,000.00 0.47
5 600637 东方明 珠 299,913 11,363,703.57 0.47
6 000558 莱茵体 育 400,000 11,080,000.00 0.46
7 600547 山东黄 金 499,918 10,498,278.00 0.43
8 601198 东兴证 券 350,000 10,489,500.00 0.43
9 001979 招商蛇 口 500,000 10,430,000.00 0.43
10 600489 中金黄 金 1,000,000 9,930,000.00 0.41
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网 站的 年 度报 告正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 54,035,736.76 5.72
2 000002 万
科Ａ 40,687,076.20 4.31
3 600149 廊坊发 展 32,019,224.18 3.39
4 600643 爱建集 团 30,613,028.60 3.24
5 600219 南山铝 业 23,514,276.87 2.49
6 601000 唐山港 22,601,777.00 2.39
7 603000 人民网 21,010,763.78 2.22
8 600340 华夏幸 福 18,244,220.30 1.93
9 300070 碧水源 17,147,942.62 1.82
10 601788 光大证 券 16,821,784.14 1.78
11 600688 上海石 化 16,357,931.63 1.73
12 600085 同仁堂 14,991,746.00 1.59
13 600850 华东电 脑 14,090,945.71 1.49
14 000401 冀东水 泥 14,039,158.32 1.49
15 600835 上海机 电 13,229,519.00 1.40
16 300059 东方财 富 13,026,107.44 1.38
17 600067 冠城大 通 12,802,616.67 1.36
18 600369 西南证 券 12,777,763.09 1.35
19 601601 中国太 保 12,398,088.21 1.31
20 600168 武汉控 股 11,687,922.53 1.24 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 36 页 共 43 页
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 66,133,149.07 7.00
2 600149 廊坊发 展 44,866,238.15 4.75
3 000002 万
科Ａ 40,370,558.80 4.27
4 600643 爱建集 团 29,830,872.11 3.16
5 601000 唐山港 23,933,348.02 2.53
6 000712 锦龙股 份 23,050,769.20 2.44
7 601988 中国银 行 22,554,301.41 2.39
8 600219 南山铝 业 22,342,614.82 2.37
9 000024 招商地 产 21,586,476.92 2.29
10 600067 冠城大 通 19,730,282.78 2.09
11 600340 华夏幸 福 17,027,043.74 1.80
12 600369 西南证 券 14,635,423.12 1.55
13 000042 中洲控 股 13,950,884.79 1.48
14 600085 同仁堂 13,327,400.38 1.41
15 600545 新疆城 建 12,687,342.29 1.34
16 601601 中国太 保 12,387,208.00 1.31
17 000401 冀东水 泥 12,320,477.83 1.30
18 600835 上海机 电 12,161,096.51 1.29
19 600705 中航资 本 12,097,051.00 1.28
20 002276 万马股 份 12,062,321.00 1.28
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,004,825,993.95
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 956,653,109.55
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 193,459,600.00 7.97
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 713,431,000.00 29.40
其中： 政策 性金 融债 713,431,000.00 29.40
4 企业债 券 290,670,949.50 11.98
5 企业短 期融 资券 310,821,000.00 12.81
6 中期票 据 427,070,000.00 17.60
7 可转债 （可 交换 债） 50,593,767.20 2.09
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,986,046,316.70 81.86
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140229 14 国开 29 1,500,000 161,040,000.00 6.64
2 011587003 15 中 电建
SCP003
1,500,000 150,360,000.00 6.20
3 011599856 15 三峡SCP002 1,500,000 150,345,000.00 6.20
4 150208 15 国开 08 1,000,000 104,890,000.00 4.32
5 150207 15 国开 07 1,000,000 103,390,000.00 4.26
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 本 基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体本期 未出 现被监 管部 门立案 调查， 或在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
8.12.2 基 金投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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1 存出保 证金 188,720.97
2 应收证 券清 算款 63,916,401.04
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,326,814.84
5 应收申 购款 9,710,991.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 110,142,928.50
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 113008 电气转 债 7,381,865.40 0.30
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
工银
添颐
债券A
12,300 29,285.01 148,425,201.18 41.21% 211,780,409.05 58.79%
工银
添颐
债券B
7,412 115,563.00 652,361,642.29 76.16% 204,191,347.52 23.84%
合计 19,712 61,726.80 800,786,843.47 65.81% 415,971,756.57 34.19%
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银添 颐
债券 A
550,329.72 0.15%
工银添 颐
债券 B
435,364.52 0.05%
合计
985,694.24 0.08%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银添 颐债 券A 10~50
工银添 颐债 券B 10~50
合计 50~100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银添 颐债 券A 10~50
工银添 颐债 券B
10~50
合计 50~100
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 工银添 颐债 券 A 工银添 颐债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 10 日 ） 基 金份
额总额
520,900,122.98 4,629,336,090.58
本报告 期期 初基 金份 额总 额 190,132,120.31 350,806,411.08
本报告 期基 金总 申购 份额 442,551,434.20 1,261,168,965.11
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 272,477,944.28 755,422,386.38
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 360,205,610.23 856,552,989.81
注：1 、报 告期 期间 基金 总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2 、报 告期 期间 基金 总赎 回 份额含 转换 出份 额。 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人
基金管 理人 于2015 年 4 月28 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 四次 会 议审 议并 通过 ，毕 万英 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于 2015 年 6 月 2 日在 指定 媒介 上披 露 了《工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 七次 会 议审 议并 通过 ，库 三七 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于2015 年 9 月16 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 董 事 长变
更 公 告》 ，经 基金 管理 人第 五 十 七次 股东 会和 第四 届董 事 会第 十次 会议 审议 通过 ， 陈焕 祥先 生辞
去公司 董事 长职 务， 董事 长变更 为沈 立强 先生 。
2 、基 金托 管人 ：
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
无。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用玖 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 1,914,516,536.21 100.00% 1,732,677.66 100.00% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a) 券商财务 状况良 好、经 营行为规范 、风险 管理先 进、投资风 格与工 银瑞信 有互补性、 在最
近一年 内无 重大 违规 行为 。
b) 券商具有 较强的 综合研 究能力：能 及时、 全面、 定期提供高 质量的 关于宏 观、行业、 资本
市场、个股分 析的报告 及 其他丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据工 银瑞信所
管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告；具有 开 发量化投资组 合模型的 能 力以及其他 综合服务
能力。
c) 与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a) 新增券商 的选定 ：根据 以上标准对 券商进 行考察 、选择和确 定。在 合作之 前，券商需 提供
至少两个季度 的服务， 并 与其他已合作 券商一起 参 与投资研究部 门（权益 投 资部，固定 收益部，
专户投资部， 研究部和 中 央交易室）两 个季度对 券 商的研究服务 评估。公 司 投委会根据 对券商研
究服务 评估 结果 决定 是否 作为新 增合 作券 商。
b) 签订委托 协议： 与被选 择的券商签 订委托 代理协 议，明确签 定协议 双方的 公司名称、 委托
代理期限、佣 金率、双 方 的权利义务等 ，经签章 有 效。委托代理 协议一式 五 份，协议双 方及证券
主管机 关各 留存 一份 ，我 方协议 由研 究部 和战 略发 展部 存 档， 并报 相关 证券 主管机 关留 存报 备。
2. 券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服工银瑞信添颐债券型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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务期间 的综 合证 券服 务质 量等情 况， 进行 评估 。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续 约 ，
并根据券商选 择标准和 程 序，重新选择 其它经营 稳 健、研究能力 强、综合 服 务质量高的 证券经营
机构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的综 合证 券服务 不符 合要 求， 工银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提 前中 止 租
用其交 易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金中 止租 用航天 证券 有限 责任 公司 的 393873 深圳 交易 单元 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 891,327,698.55 100.00% 15,387,100,000.00 100.00% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值
处理标 准》 ， 自2015 年3 月26 日起 ， 本基 金管 理人 对旗下 证券 投资 基金 持有 的在上 海证 券交 易
所、 深圳 证券 交易 所上 市 交易或 挂牌 转让 的固 定收 益品种 （ 估值 处理 标准 另 有规定 的除 外） ， 主
要依据 由第 三方 估值 机构( 中证指 数有 限公 司) 提供 的 价格数 据进 行估 值。 详情 请见 2015 年 3 月
27 日 在中 国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报及 公司 网站发 布的 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 关
于旗下 基金 调整 交易 所固 定收益 品种 估值 方法 的公 告》 。
