工 银 瑞 信 基本 面 量 化 策略 混 合 型 证券 投 资
基金2015 年年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十八日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 工银量 化策 略混 合
基金主 代码 481017
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 4 月 26 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 87,572,451.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 合理分散投资, 有 效 控制投 资 组 合 风 险, 追 求 超越业 绩 基 准 的长
期投资 收益 。
投资策 略 本 基 金 在 基 本面 分 析 的基础 上 ， 采 用 数量 化 投 资管理 系 统 ， 对股
票 进 行 多 角 度、 多 视 野、系 统 化 分 析 研究 ， 精 选股票 构 建 投 资组
合 ， 在 控 制 风险 的 前 提下实 现 收 益 最 大化 ， 实 现超越 市 场 平 均水
平的长 期投 资业 绩。 主要 包括大 类资 产配 置策 略、 行业配 置策 略、
股票资 产投 资策 略、 债券 及其他 金融 工具 投资 策略 。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指数 收益 率 + 20% × 上 证国 债指 数指 数收益 率。
风险收 益特 征 本 基 金 是 混 合型 基 金 ，其预 期 收 益 及 风险 水 平 高于货 币 型 基 金和
债 券 型 基 金 ，低 于 股 票型基 金 ， 属 于 风险 较 高 的基金 。 本 基 金基
于 数 量 化 投 资管 理 系 统进行 投 资 ， 在 混合 型 基 金中属 于 风 险 中性
的投资 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 王永民
联系电 话 400-811-9999 010-66594896
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95566
传真 010-66583158 010-66594942
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 91,995,369.99 47,904,528.10 141,308,180.83
本期利 润 82,978,746.33 55,003,099.02 79,522,276.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9612 0.2945 0.1500
本期基 金份 额净 值增 长率 60.30% 35.87% 8.33%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2654 0.4130 0.0397
期末基 金资 产净 值 198,383,210.31 160,671,130.07 259,071,075.67
期末基 金份 额净 值 2.265 1.413 1.040
注： （1）上述 基金业绩 指 标不包括持 有人认购 或交 易基金的各 项费用， 计入 费用后实际 收益水 平
要低于 所列 数字 。
（2 ） “本 期已 实现 收益 ” 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额； “ 本期 利润 ”为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动收 益。
（3 ） 期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的 孰
低数（ 为期 末余 额， 不是 当期发 生数 ） ；
（4 ） 本基 金基 金合 同生 效 日为 2012 年4 月26 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 36.45% 1.98% 15.35% 1.38% 21.10% 0.60%
过去六 个月 -0.61% 3.30% -11.74% 2.19% 11.13% 1.11%
过去一 年 60.30% 2.83% 14.50% 2.00% 45.80% 0.83% 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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过去三 年 135.94% 1.92% 57.39% 1.42% 78.55% 0.50%
自基金 合同
生效起 至今
126.50% 1.77% 50.93% 1.35% 75.57% 0.42%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2012 年4 月26 日 生效 ；
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期 为 6 个 月。 截至 报告期 末， 本基 金的 各项 投资比 例符 合 基
金 合 同 关 于 投 资 范 围 、 投 资 禁 止 行 为 与 限 制 的 规 定 ： 本 基 金 的 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 为
60%-95% ，债券、 现金等金 融工具占基金 资产的比例 为 5%-40% ，现金 或者到期 日在一年以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
2 、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 均未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司 旗 下管 理 74 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混
合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型 证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工 银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业混 合型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银 瑞 信 信息产业混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制
造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金 、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰
收回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金，证券投 资基金管
理规模 逾4400 亿元 人民 币 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
游凛峰
本 基金
的 基金
经理
2012 年 4
月26 日
- 19
先后在 Merrill Lynch Investment
Managers 担 任 美 林 集 中 基 金 和 美 林
保本基 金基 金经 理，Fore Research &
Management 担任Fore Equity Market
Neutral 组 合 基 金 经 理 ，Jasper
Asset Management 担任 Jasper
Gemini Fund 基金 基金 经理 ；2009 年
加 入 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ；
2009 年12 月 25 日 至今 ， 担任工 银全
球基金 的基 金经 理；2010 年 5 月 25
日至今， 担任 工银 全球 精 选基金 的基
金经理 ；2012 年 4 月 26 日至 今 担任
工 银 瑞 信 基 本 面 量 化 策 略 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 ；2014 年 6 月
26 日 至今 ， 担 任工 银瑞 信 绝对收 益混
合型基 金基 金经 理；2015 年 12 月 15
日至今， 担任 工银 瑞信 新 趋势灵 活配
置混合 型基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明： 游 凛峰的 任职 日期 为基 金合 同生效 日期
2 、离 任日 期说 明： 无
3 、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定
4 、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
1 、公 平交 易原则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和
客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比
例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行 交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而 发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审 批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争
议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如 发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司 根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 10 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年是A 股 市场 非同 寻 常的一 年， 从上 半年 指数 在改革 牛及 稳增 长的 政策 的引领 下走 势强工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 13 页 共 45 页
劲， 到 下半 年在 去杠 杆过 程中的 大幅 波动 ， 上 证指 数全年 振幅 高 达71.95% 。 板块表 现以 创业 板指
最优， 创业 板指 、中 小板 综和上 证综 指 2015 年涨 幅 分别为 84.4% 、75.3% 和 9.4% 。从 申万 行业 表
现来看，表现 前五的行 业 分别为计算机 、轻工制 造 、纺织服装、 休闲服务 和 传媒，年涨 幅分别为
100%、90% 、90% 、78% 和 77% ，跌 幅靠 前的 行业 为非 银金融 和银 行， 分别 下跌 为 16.9% 和 1.36% 。
这也从侧面反 映出中国 经 济转型中新型 产业的崛 起 。 本基金以量 化选股为 主 ，在今年大 幅震荡的
市场中采取了 灵活的配 置 策略，根据市 场风格在 基 本面量化策略 、技术策 略 、事件驱动 等多种策
略中进行动态 配置。在 上 半年的成长股 行情中， 本 基金偏重于在 成长投资 策 略中寻求有 长期持续
成长性 并估 值合 理的 股票 ， 同时 制定 了严 格的 退出 机制以 控制 风险 ； 在 六月 份之后 的下 跌过 程中 ，
本基金增加了 具有长期 价 值的白马股投 资；9 月 份 市场企稳之后 ，本基金 根 据对中国新 经济的判
断，积 极参 与互 联网 、新 能源等 主题 类投 资机 会， 在 2015 年 中实 现了 较高 的 超额收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 本基 金 净 值增 长率 为 60.30% ，业 绩比 较 基准收 益率 为 14.50% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未 来， 维持 中国 经济 的高速 增长 面临 一定 挑战 ， “稳增 长” 成 为 2016 年 经 济工作 的重 中
之重，经济转 型势在必 行 。从政策方面 来看，中 央 已将提高直接 融资和建 立 成熟资本市 场作为经
济转型期的主 要战略； 从 市场来看，无 风险利率 下 行和资产荒仍 将在很长 一 段时间内持 续，这些
因素都将驱使 资金流向 权 益类资产，本 基金仍长 期 看好中国股票 市场。同 时 在短期内也 需要警惕
一些风 险， 比如 人民 币贬 值和 A 股的 大股 东减 持解 禁可能 使得 市场 阶段 性下 跌。
在2016 年 ， 本 基金 将保 持 灵活的 操作 策略 ， 在风 格 配置方 面更 加均 衡 ， 兼 顾 新兴行 业的 成长
性机会和低估 值蓝筹 的 投 资机会。同时 将会重点 关 注互联网、智 能制造、 新 能源等领域 的主题性
投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值 小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 14 页 共 45 页
小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期内管 理人 对本基金 持有人 数 或基金资 产净值 预 警情形的 说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对工 银瑞 信基 本面量 化策 略混
合型证 券投 资基 金 （ 以下 称 “本 基金” ） 的托 管过 程 中， 严 格遵 守 《证 券投 资 基金法 》 及 其他 有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为， 完全尽职
尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 15 页 共 45 页
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基 金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60802052_A17 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞信基本面量化策略 混合型证券投资基金全体 基金份额持
有人
引言段 我们审计了后附的工银瑞 信基本面量化策略混合型 证券投资基
金财务 报表 ， 包 括2015 年12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2015 年度
的利润 表和 所有 者权 益 （ 基金净 值） 变动表 以及 财 务报表 附注 。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 16 页 共 45 页
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方 面 按 照 企 业会 计 准 则 的
规定编制，公允反映了工 银瑞信基本面量化策略混 合型证券投
资基金 2015 年 12 月 31 日的财 务状 况以及 2015 年 度的经 营成
果和净 值变 动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 混合 型证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
2,804,957.59 2,918,371.32
结算备 付金
2,020,443.59 1,441,962.91
存出保 证金
189,701.60 144,693.77
交易性 金融 资产
172,183,838.93 158,435,497.39
其中： 股票 投资
164,470,418.93 149,435,497.39
基金投 资
- -
债券投 资
7,713,420.00 9,000,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
20,000,000.00 -
应收证 券清 算款
2,004,430.56 -
应收利 息
67,464.96 209,394.19
应收股 利
- -
应收申 购款
529,826.32 151,483.72
递延所 得税 资产
- - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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其他资 产
- -
资产总 计
199,800,663.55 163,301,403.30
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
194,353.95 1,394,049.99
应付管 理人 报酬
216,057.41 213,160.51
应付托 管费
36,009.59 35,526.76
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
795,892.55 927,819.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
175,139.74 59,716.85
负债合 计
1,417,453.24 2,630,273.23
所有者权益：
实收基 金
87,572,451.80 113,707,070.12
未分配 利润
110,810,758.51 46,964,059.95
所有者 权益 合计
198,383,210.31 160,671,130.07
负债和 所有 者权 益总 计
199,800,663.55 163,301,403.30
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2012 年4 月26 日。
2 、报告截止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基金份 额净 值为人民币 2.265 元，基 金份额总额 为
87,572,451.80 份。
7.2 利润表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 混合 型证 券投 资基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
91,836,039.43 63,630,765.55
1.利息 收入
390,415.43 526,886.56
其中： 存款 利息 收入
87,037.43 43,198.56 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 18 页 共 45 页
债券利 息收 入
290,000.46 394,005.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,377.54 89,682.79
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
100,211,490.65 55,941,692.19
其中： 股票 投资 收益
99,656,204.06 52,388,749.04
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-41,199.92 87,833.26
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
596,486.51 3,465,109.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-9,016,623.66 7,098,570.92
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
250,757.01 63,615.88
减： 二、费用
8,857,293.10 8,627,666.53
1．管 理人 报酬
2,458,574.88 3,018,515.92
2．托 管费
409,762.48 503,085.97
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,719,692.49 4,720,997.90
5．利 息支 出
446.69 370.06
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
446.69 370.06
6．其 他费 用
268,816.56 384,696.68
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
82,978,746.33 55,003,099.02
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
82,978,746.33 55,003,099.02
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年4 月26 日。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 工银 瑞信 基本 面量化 策略 混合 型证 券投 资基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 19 页 共 45 页
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 82,978,746.33 82,978,746.33
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-26,134,618.32 -19,132,047.77 -45,266,666.09
其中：1. 基 金申 购款 135,395,471.47 128,731,632.44 264,127,103.91
2. 基金 赎回 款 -161,530,089.79 -147,863,680.21 -309,393,770.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
249,185,656.01 9,885,419.66 259,071,075.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 55,003,099.02 55,003,099.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-135,478,585.89 -17,924,458.73 -153,403,044.62
其中：1. 基 金申 购款 35,212,448.66 5,470,546.08 40,682,994.74
2. 基金 赎回 款 -170,691,034.55 -23,395,004.81 -194,086,039.36
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
113,707,070.12 46,964,059.95 160,671,130.07
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2012 年4 月26 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 20 页 共 45 页
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
工银瑞信基本 面量化策 略 混合型证券投 资基金（ 以 下简称“本基 金” ） （原名 “工银瑞信基 本
面量化 策略 股票 型证 券投 资基金 ” ） ， 系 经中 国证 券 监督管 理委 员会 （ 以下 简 称 “ 中国 证监 会” ） 证
监许可[2012]204 号文 《 关于核准工银 瑞信基本面 量化策略股票 型证券投资 基金募集的批 复》的
批准， 由工 银瑞 信基 金管 理有限 公司 向社 会公 开募 集，基 金合 同于 2012 年 4 月 26 日 正式 生效 ，
首次设 立规 模 为2,433,435,148.52 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本基 金
的基金管理人 和注册登 记 机构均为工银 瑞信基金 管 理有限公司， 基金 托管 人 为中国银行 股份有限
公司 。 根 据 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《关 于实 施< 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理
办法> 有关 问题 的规 定》 及 《基 金合 同》 的有 关规 定 ， 为确保 基金 投资 比例 符合 法律法 规要 求 ， 2015
年 8 月 5 日，本 基金 名称 由 “ 工 银瑞 信基 本面 量化 策略股 票型 证券 投资 基金 ”更名 为 “ 工银 瑞 信
基本面 量化 策略 混合 型证 券投资 基 金 ”。
本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的股票（包括 创
业板股 票、 中小 板股 票以 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 权证 、 中央 银行 票据、 中
期票据、银行 存款、债 券 回购、资产支 持证券， 以 及法律法规允 许或经中 国 证监会批准 允许基金
投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为
60%-95% ，债券、 现金等金 融工具占基金 资产的比例 为 5%-40% ，现金 或者到期 日在一年以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%。 本基 金的 业绩 比 较基准 为： 80% ×中证 800 指 数收 益率 + 20% ×
上证国 债指 数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 21 页 共 45 页
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期 所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 7.4.5.2 的说
明。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 说明 的会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 26 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根 据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实 施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改 革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 本报 告期 与上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,458,574.88 3,018,515.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
900,968.60 1,190,980.72
注：1 、基 金管 理费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的1.50% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
2 、基 金管 理费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
409,762.48 503,085.97
注：1 、基 金托 管费 按前 一 日的基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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2 、基 金托 管费 每日 计提 ， 按月支 付。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末和上 年度 末未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
2,804,957.59 57,380.01 2,918,371.32 18,645.87
注：1 、本 年度 期末 余额 仅 为活期 存款 ，利 息收 入仅 为活期 存款 利息 收入 。
2 、上 年度 期末 余额 仅为 活 期存款 ，利 息收 入仅 为活 期存款 利息 收入 。
3 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ，按 银行 同业 利率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报 告期及 上年度 可比期间均 未在承 销期内 参与上述各 关联方 及托管 人股东承销 的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末 复牌 复牌 数量（ 股） 期末 期末估 值总 备注 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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代码 名称 日期 原因 估值单
价
日期 开盘单 价 成本总 额 额
601058
赛轮
金宇
2015
年12
月28
日
重大
事项
9.00
2016
年 1 月
12 日
8.10 536,408 4,239,451.03 4,827,672.00 -
300069
金利
华电
2015
年10
月29
日
重大
事项
29.85
2016
年 2 月
16 日
26.87 51,938 1,496,165.91 1,550,349.30 -
600603
大洲
兴业
2015
年 9 月
11 日
重大
事项
18.60
2016
年 1 月
14 日
13.55 81,248 1,177,121.76 1,511,212.80
指数法
估值
600690
青岛
海尔
2015
年10
月19
日
重大
事项
9.92
2016
年 2 月
1 日
8.93 145,992 1,342,838.22 1,448,240.64 -
300351
永贵
电器
2015
年10
月19
日
重大
事项
36.42
2016
年 2 月
18 日
29.80 24,624 524,837.26 896,806.08
指数法
估值
600455
博通
股份
2015
年10
月23
日
重大
事项
46.03
2016
年 2 月
23 日
43.23 16,773 767,610.85 772,061.19 -
601377
兴业
证券
2015
年12
月29
日
重大
事项
11.00
2016
年 1 月
7 日
9.40 48,741 581,942.04 536,151.00 -
000002
万
科Ａ
2015
年12
月18
日
重大
事项
24.43 - - 19,102 262,884.90 466,661.86
盘中停
牌
002053
云南
盐化
2015
年11
月19
日
重大
事项
25.84
2016
年 3 月
14 日
23.26 10,945 284,059.76 282,818.80 -
600578
京能
电力
2015
年11
月 5 日
重大
事项
6.07
2016
年 2 月
24 日
5.49 42,200 242,845.65 256,154.00 -
000430
张家
界
2015
年12
月15
日
重大
事项
15.56
2016
年 1 月
14 日
14.00 8,148 108,443.72 126,782.88 - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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002164
宁波
东力
2015
年12
月17
日
重大
事项
10.35 - - 4,220 41,778.00 43,677.00 -
002240
威华
股份
2015
年12
月28
日
重大
事项
13.68
2016
年 1 月
22 日
12.31 856 10,349.04 11,710.08 -
600682
南京
新百
2015
年 7 月
1 日
重大
事项
32.97
2016
年 1 月
27 日
33.78 222 7,354.86 7,319.34
指数法
估值
600452
涪陵
电力
2015
年12
月31
日
重大
事项
32.89
2016
年 3 月
10 日
29.60 164 4,472.94 5,393.96 -
002582
好想
你
2015
年 9 月
17 日
重大
事项
15.62
2016
年 2 月
24 日
17.18 69 1,648.05 1,077.78 -
002082
栋梁
新材
2015
年 9 月
18 日
重大
事项
10.21
2016
年 3 月
23 日
11.23 59 811.50 602.39 -
注：本基金因 重大事项 停 牌的股票中包 含按指数 收 益法确定公允 价值的长 期 停牌股票， 该类股票
估值采 用中 国证 券业 协会 基金估 值小 组提 供的 估值 方法， 并于2015 年 12 月31 日对 资产 净值 和本
期净利 润的 影响 均为 人民 币 635,300.00 元。
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末在 银行 间市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收利息、应 收申购款 、 应付赎回款等 ，因其剩 余 期限不长，公 允
价值与 账面 价值 相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
151,725,727.83 元 ，属于 第二层次的余额为人民 币 20,458,111.10 元， 无属 于第三层次的余额工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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（2014 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 137,546,468.95 元， 第二 层次人 民 币20,889,028.44 元，
无属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次 间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 ， 由 第 一 层 次 转 入 第 二 层 次 的 金 额 为 人 民 币 612,834.08 元
（2014 年 度 ： 无） ， 由第 二 层次转 入第 一层 次的 金额 为人民 币 3,484,853.90 元（2014 年度 ： 人 民
币1,356,345.00 元） 。
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 26 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 164,470,418.93 82.32
其中： 股票 164,470,418.93 82.32
2 固定收 益投 资 7,713,420.00 3.86
其中： 债券 7,713,420.00 3.86
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 10.01
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,825,401.18 2.42
7 其他各 项资 产 2,791,423.44 1.40
8 合计 199,800,663.55 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 5,552,003.28 2.80
B
采矿业 2,023,646.86 1.02
C
制造业 83,879,696.64 42.28
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,089,276.31 0.55
E
建筑业 1,009,457.76 0.51
F
批发和 零售 业 142,668.21 0.07
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 37,786.94 0.02
H
住宿和 餐饮 业 11,337.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
26,230,174.90 13.22
J
金融业 27,050,694.79 13.64
K
房地产 业 1,000,917.05 0.50
L
租赁和 商务 服务 业 1,589,003.42 0.80
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 565,299.05 0.28
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 1,480,649.54 0.75
R
文化、 体育 和娱 乐业 10,256,037.19 5.17
S
综合 2,551,769.99 1.29
合计 164,470,418.93 82.91
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无 。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 300458 全志科 技 64,914 7,724,766.00 3.89
2 300302 同有科 技 102,272 7,409,606.40 3.73
3 600536 中国软 件 193,939 6,997,319.12 3.53
4 300285 国瓷材 料 106,790 4,858,945.00 2.45
5 601058 赛轮金 宇 536,408 4,827,672.00 2.43
6 002329 皇氏集 团 171,034 4,771,848.60 2.41
7 002410 广联达 223,933 4,071,101.94 2.05
8 000776 广发证 券 201,425 3,917,716.25 1.97
9 000793 华闻传 媒 251,000 3,772,530.00 1.90
10 002071 长城影 视 209,200 3,713,300.00 1.87
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网 站的年 度报 告正 文 。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 57,383,387.31 35.71
2 002329 皇氏集 团 49,486,387.63 30.80
3 600536 中国软 件 44,843,817.26 27.91
4 300059 东方财 富 40,573,169.74 25.25
5 300285 国瓷材 料 36,159,743.60 22.51
6 000895 双汇发 展 32,352,569.60 20.14
7 000538 云南白 药 31,331,372.66 19.50
8 300140 启源装 备 30,598,812.00 19.04
9 600590 泰豪科 技 28,037,037.95 17.45
10 601166 兴业银 行 27,870,672.22 17.35
11 002268 卫 士 通 26,510,771.38 16.50
12 000977 浪潮信 息 26,494,139.73 16.49 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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13 002458 益生股 份 25,128,057.54 15.64
14 000566 海南海 药 24,368,620.96 15.17
15 600179 黑化股 份 23,804,952.49 14.82
16 601058 赛轮金 宇 22,336,213.96 13.90
17 000802 北京文 化 22,279,431.43 13.87
18 300458 全志科 技 19,974,616.00 12.43
19 000423 东阿阿 胶 16,552,166.64 10.30
20 300329 海伦钢 琴 14,947,732.98 9.30
21 600597 光明乳 业 14,411,913.76 8.97
22 300213 佳讯飞 鸿 14,334,302.14 8.92
23 002410 广联达 14,190,301.70 8.83
24 600085 同仁堂 13,715,661.50 8.54
25 000651 格力电 器 13,584,604.06 8.45
26 300369 绿盟科 技 13,323,788.07 8.29
27 600015 华夏银 行 13,234,312.98 8.24
28 600749 西藏旅 游 13,137,189.45 8.18
29 300465 高伟达 13,096,531.00 8.15
30 600690 青岛海 尔 12,692,971.40 7.90
31 600570 恒生电 子 12,509,607.26 7.79
32 300302 同有科 技 12,492,208.22 7.78
33 000568 泸州老 窖 12,431,415.00 7.74
34 601318 中国平 安 12,427,139.16 7.73
35 600037 歌华有 线 12,172,865.60 7.58
36 002407 多氟多 12,050,329.64 7.50
37 300037 新宙邦 11,730,751.26 7.30
38 601009 南京银 行 11,691,926.76 7.28
39 300161 华中数 控 11,541,932.87 7.18
40 000605 渤海股 份 11,263,179.00 7.01
41 002230 科大讯 飞 10,613,550.02 6.61
42 600016 民生银 行 10,214,378.05 6.36
43 600446 金证股 份 10,211,281.00 6.36
44 300033 同花顺 10,118,886.10 6.30
45 002153 石基信 息 10,056,315.60 6.26
46 300398 飞凯材 料 9,818,528.38 6.11
47 600694 大商股 份 9,745,085.03 6.07
48 300395 菲利华 9,349,773.00 5.82 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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49 300228 富瑞特 装 9,140,008.98 5.69
50 000001 平安银 行 8,797,396.05 5.48
51 300065 海兰信 8,699,105.95 5.41
52 300443 金雷风 电 8,268,511.00 5.15
53 601328 交通银 行 8,185,656.50 5.09
54 000592 平潭发 展 8,071,962.10 5.02
55 600143 金发科 技 7,991,162.08 4.97
56 600030 中信证 券 7,957,983.68 4.95
57 000826 启迪桑 德 7,880,200.26 4.90
58 000776 广发证 券 7,878,982.85 4.90
59 002344 海宁皮 城 7,819,890.82 4.87
60 600036 招商银 行 7,701,629.00 4.79
61 601169 北京银 行 7,545,954.36 4.70
62 002003 伟星股 份 7,448,016.00 4.64
63 600369 西南证 券 7,394,946.00 4.60
64 000617 石油济 柴 7,340,303.00 4.57
65 002303 美盈森 7,218,111.96 4.49
66 600455 博通股 份 7,200,380.00 4.48
67 300017 网宿科 技 6,776,305.24 4.22
68 600973 宝胜股 份 6,747,375.50 4.20
69 601633 长城汽 车 6,641,836.75 4.13
70 000004 国农科 技 6,617,920.00 4.12
71 600837 海通证 券 6,594,729.07 4.10
72 002169 智光电 气 6,490,783.47 4.04
73 300457 赢合科 技 6,456,604.00 4.02
74 002634 棒杰股 份 6,407,811.00 3.99
75 600410 华胜天 成 6,391,543.47 3.98
76 002002 鸿达兴 业 6,377,565.80 3.97
77 002104 恒宝股 份 6,334,680.22 3.94
78 603601 再升科 技 6,155,748.20 3.83
79 300452 山河药 辅 6,141,237.00 3.82
80 600761 安徽合 力 6,099,469.77 3.80
81 300207 欣旺达 5,925,338.95 3.69
82 300377 赢时胜 5,855,758.56 3.64
83 002567 唐人神 5,567,096.80 3.46
84 002690 美亚光 电 5,473,260.20 3.41 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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85 600689 上海三 毛 5,371,070.56 3.34
86 000333 美的集 团 5,340,124.96 3.32
87 300351 永贵电 器 5,300,184.62 3.30
88 000157 中联重 科 5,294,339.63 3.30
89 601601 中国太 保 5,183,860.82 3.23
90 603022 新通联 5,181,222.93 3.22
91 600436 片仔癀 4,963,572.73 3.09
92 600768 宁波富 邦 4,883,678.38 3.04
93 002373 千方科 技 4,873,745.52 3.03
94 300089 文化长 城 4,728,473.84 2.94
95 600385 山东金 泰 4,481,536.00 2.79
96 002202 金风科 技 4,475,740.97 2.79
97 002606 大连电 瓷 4,443,306.00 2.77
98 002205 国统股 份 4,377,217.00 2.72
99 601288 农业银 行 4,358,573.00 2.71
100 002053 云南盐 化 4,270,404.34 2.66
101 000971 高升控 股 4,077,544.91 2.54
102 601668 中国建 筑 4,046,643.00 2.52
103 300281 金明精 机 4,043,637.59 2.52
104 002183 怡 亚 通 4,007,825.00 2.49
105 000697 炼石有 色 4,007,685.02 2.49
106 601939 建设银 行 3,982,330.35 2.48
107 300252 金信诺 3,965,504.00 2.47
108 002714 牧原股 份 3,948,369.12 2.46
109 300016 北陆药 业 3,935,895.00 2.45
110 002071 长城影 视 3,887,466.50 2.42
111 002142 宁波银 行 3,856,822.22 2.40
112 600031 三一重 工 3,817,065.00 2.38
113 000793 华闻传 媒 3,790,045.00 2.36
114 600038 中直股 份 3,789,843.00 2.36
115 603030 全筑股 份 3,745,721.98 2.33
116 300481 濮阳惠 成 3,730,797.00 2.32
117 300341 麦迪电 气 3,706,577.94 2.31
118 600498 烽火通 信 3,669,372.82 2.28
119 000858 五 粮 液 3,667,780.00 2.28
120 000009 中国宝 安 3,659,310.24 2.28 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 33 页 共 45 页
121 600637 东方明 珠 3,655,858.45 2.28
122 300113 顺网科 技 3,649,197.49 2.27
123 300176 鸿特精 密 3,595,864.00 2.24
124 600887 伊利股 份 3,537,754.00 2.20
125 002746 仙坛股 份 3,522,780.30 2.19
126 000915 山大华 特 3,520,209.00 2.19
127 600280 中央商 场 3,478,358.00 2.16
128 600000 浦发银 行 3,466,481.00 2.16
129 002185 华天科 技 3,458,368.00 2.15
130 002352 鼎泰新 材 3,450,345.43 2.15
131 300288 朗玛信 息 3,447,582.50 2.15
132 002676 顺威股 份 3,410,915.00 2.12
133 600512 腾达建 设 3,380,948.01 2.10
134 601628 中国人 寿 3,313,763.77 2.06
135 000002 万
科Ａ 3,306,724.10 2.06
136 002234 民和股 份 3,255,483.00 2.03
137 002475 立讯精 密 3,248,043.00 2.02
138 002026 山东威 达 3,219,236.00 2.00
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 62,466,328.30 38.88
2 002329 皇氏集 团 51,704,210.22 32.18
3 300059 东方财 富 40,792,101.86 25.39
4 300285 国瓷材 料 39,949,738.03 24.86
5 600536 中国软 件 34,974,116.27 21.77
6 000895 双汇发 展 31,990,004.44 19.91
7 601166 兴业银 行 29,046,033.17 18.08
8 000538 云南白 药 28,154,291.74 17.52
9 002268 卫 士 通 28,073,215.29 17.47
10 300140 启源装 备 27,885,664.16 17.36
11 000977 浪潮信 息 27,690,992.77 17.23
12 002458 益生股 份 27,511,559.76 17.12 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 34 页 共 45 页
13 600590 泰豪科 技 26,565,311.28 16.53
14 000566 海南海 药 25,373,223.80 15.79
15 000802 北京文 化 22,280,035.19 13.87
16 600179 黑化股 份 21,482,613.92 13.37
17 601058 赛轮金 宇 17,455,611.42 10.86
18 002230 科大讯 飞 16,960,676.25 10.56
19 300329 海伦钢 琴 16,882,163.90 10.51
20 300213 佳讯飞 鸿 16,818,958.61 10.47
21 600037 歌华有 线 15,278,258.11 9.51
22 600085 同仁堂 15,133,659.79 9.42
23 601318 中国平 安 14,832,727.01 9.23
24 600570 恒生电 子 13,982,335.00 8.70
25 600749 西藏旅 游 13,704,671.26 8.53
26 600015 华夏银 行 13,567,355.07 8.44
27 002407 多氟多 13,150,356.13 8.18
28 000423 东阿阿 胶 13,078,296.80 8.14
29 002169 智光电 气 13,014,489.65 8.10
30 300458 全志科 技 13,001,263.40 8.09
31 300465 高伟达 12,646,578.64 7.87
32 000568 泸州老 窖 12,434,670.44 7.74
33 300161 华中数 控 12,350,621.26 7.69
34 600690 青岛海 尔 12,310,563.54 7.66
35 601009 南京银 行 12,308,857.48 7.66
36 300037 新宙邦 11,947,684.85 7.44
37 300033 同花顺 11,923,815.92 7.42
38 600446 金证股 份 11,793,825.76 7.34
39 300369 绿盟科 技 11,612,048.02 7.23
40 600016 民生银 行 11,371,151.74 7.08
41 600036 招商银 行 10,688,720.04 6.65
42 002303 美盈森 10,671,667.29 6.64
43 002410 广联达 10,663,150.94 6.64
44 000651 格力电 器 10,577,358.71 6.58
45 002153 石基信 息 10,509,598.71 6.54
46 300398 飞凯材 料 10,341,907.36 6.44
47 600143 金发科 技 9,976,131.57 6.21
48 300315 掌趣科 技 9,642,556.69 6.00
49 600597 光明乳 业 9,323,162.09 5.80
50 600694 大商股 份 8,949,733.47 5.57 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 35 页 共 45 页
51 000605 渤海股 份 8,777,627.40 5.46
52 000776 广发证 券 8,768,854.97 5.46
53 300377 赢时胜 8,685,784.80 5.41
54 000826 启迪桑 德 8,524,124.87 5.31
55 600030 中信证 券 8,302,675.02 5.17
56 300017 网宿科 技 8,203,926.13 5.11
57 300065 海兰信 8,026,981.74 5.00
58 600837 海通证 券 7,966,204.91 4.96
59 601328 交通银 行 7,944,939.09 4.94
60 000001 平安银 行 7,848,646.74 4.88
61 300443 金雷风 电 7,681,030.17 4.78
62 601169 北京银 行 7,479,711.99 4.66
63 002002 鸿达兴 业 7,392,613.54 4.60
64 603601 再升科 技 7,353,291.50 4.58
65 000592 平潭发 展 6,992,784.33 4.35
66 300395 菲利华 6,742,682.17 4.20
67 000617 石油济 柴 6,686,563.21 4.16
68 600973 宝胜股 份 6,375,747.25 3.97
69 600000 浦发银 行 6,209,119.27 3.86
70 601633 长城汽 车 6,204,628.82 3.86
71 600455 博通股 份 6,193,647.02 3.85
72 000004 国农科 技 6,065,256.84 3.77
73 300457 赢合科 技 6,054,880.85 3.77
74 002205 国统股 份 5,977,787.77 3.72
75 002344 海宁皮 城 5,976,196.52 3.72
76 601601 中国太 保 5,809,573.53 3.62
77 002373 千方科 技 5,775,665.45 3.59
78 600369 西南证 券 5,708,857.45 3.55
79 002690 美亚光 电 5,623,499.96 3.50
80 000157 中联重 科 5,547,704.35 3.45
81 300302 同有科 技 5,525,816.10 3.44
82 600436 片仔癀 5,476,443.70 3.41
83 300281 金明精 机 5,395,981.13 3.36
84 000333 美的集 团 5,390,680.34 3.36
85 300016 北陆药 业 5,381,540.65 3.35
86 300452 山河药 辅 5,368,825.48 3.34
87 002567 唐人神 5,354,481.19 3.33
88 600410 华胜天 成 5,120,253.58 3.19 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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89 600385 山东金 泰 5,106,076.85 3.18
90 300228 富瑞特 装 4,982,472.04 3.10
91 601288 农业银 行 4,902,480.16 3.05
92 300351 永贵电 器 4,900,707.16 3.05
93 603022 新通联 4,804,111.80 2.99
94 000971 高升控 股 4,784,476.07 2.98
95 002202 金风科 技 4,743,883.84 2.95
96 600999 招商证 券 4,669,605.52 2.91
97 600887 伊利股 份 4,633,908.13 2.88
98 300207 欣旺达 4,599,445.54 2.86
99 600761 安徽合 力 4,547,811.75 2.83
100 600768 宁波富 邦 4,526,905.50 2.82
101 300288 朗玛信 息 4,397,197.15 2.74
102 300113 顺网科 技 4,358,009.65 2.71
103 000750 国海证 券 4,355,264.66 2.71
104 601668 中国建 筑 4,233,487.03 2.63
105 300481 濮阳惠 成 4,200,963.05 2.61
106 600498 烽火通 信 4,109,876.62 2.56
107 600038 中直股 份 4,087,550.87 2.54
108 002003 伟星股 份 4,083,041.51 2.54
109 002104 恒宝股 份 4,056,250.43 2.52
110 002676 顺威股 份 3,957,010.42 2.46
111 600280 中央商 场 3,938,607.06 2.45
112 002606 大连电 瓷 3,936,213.87 2.45
113 002634 棒杰股 份 3,921,402.95 2.44
114 002183 怡 亚 通 3,886,063.74 2.42
115 601688 华泰证 券 3,795,134.67 2.36
116 000915 山大华 特 3,767,663.65 2.34
117 601818 光大银 行 3,759,772.76 2.34
118 600689 上海三 毛 3,729,937.68 2.32
119 002746 仙坛股 份 3,723,942.85 2.32
120 002185 华天科 技 3,710,358.26 2.31
121 601939 建设银 行 3,673,675.19 2.29
122 600512 腾达建 设 3,673,032.95 2.29
123 002714 牧原股 份 3,623,213.56 2.26
124 000858 五 粮 液 3,603,409.21 2.24
125 600048 保利地 产 3,586,599.16 2.23
126 601006 大秦铁 路 3,567,568.95 2.22 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 37 页 共 45 页
127 300341 麦迪电 气 3,480,454.15 2.17
128 601628 中国人 寿 3,433,277.73 2.14
129 002630 华西能 源 3,396,017.94 2.11
130 300252 金信诺 3,322,985.08 2.07
131 002558 世纪游 轮 3,316,507.76 2.06
132 002053 云南盐 化 3,286,982.39 2.05
133 300056 三维丝 3,274,408.25 2.04
134 603030 全筑股 份 3,254,742.85 2.03
135 000009 中国宝 安 3,241,461.91 2.02
136 600391 成发科 技 3,233,596.93 2.01
137 000002 万
科Ａ 3,217,251.12 2.00
138 002234 民和股 份 3,213,688.85 2.00
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,923,716,678.18
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,999,336,801.42
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 7,713,420.00 3.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,713,420.00 3.89
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 38 页 共 45 页
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 020082 15 贴债 08 78,000 7,713,420.00 3.89
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 39 页 共 45 页
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1 本 基金投 资的 前十 名证 券的发 行主 体本期 被监 管部门 立案 调查或 在报 告编制 日
前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的投资 决策 程序说 明：
广发证 券：
违规行 为：
2014 年9 月， 广发 证券对 杭州恒 生网 络技 术服 务有 限责任 公 司 HOMS 系 统 （ 以 下简 称 HOMS 系
统） 开放 接入 。 同年12 月 ， 广 发证 券上 海分 公司 对 该系统 开放 专线 接入 ，2015 年 5 月 19 日 ， 专
线连通 。2015 年 3 月 30 日，广 发证 券上 海分 公司 为上海 铭创 软件 技术 有限 公司系 统（ 以下 简 称
铭创系统）安 装第三个 交 易网关。对于 上述外部 接 入的第三方交 易终端软 件 ，广发证券 未进行软
件认证许可， 未对外部 系 统接入实施有 效管理， 对 相关客户身份 情况缺乏 了 解。截止调 查日，广
发证券 客户 中 有123 个使 用 HOMS 系 统、 铭创 系统 接 入的主 账户 。 对上 述客 户 ， 广 发证 券未 采集 客
户交易终端信 息，未能 确 保客户交易终 端信息的 真 实性、准确性 、完整性 、 一致性、可 读性，未
采取可 靠措 施采 集、 记录 与客户 身份 识别 有关 的信 息。2015 年 5 月 25 日， 广发证 券已 知悉 并 关
注HOMS 系 统等 系统 存在 引 发违规 配资 及违 反账 户实 名制管 理有 关规 定等 问题 ， 广发证 券在 未采 集
上述客 户身 份识 别信 息的 情况下 ，未 实施 有效 的了 解客户 身份 的回 访、 检查 等程序 。
处分类 型：
依据《证券公 司监督管 理 条例》第八十 四条的规 定 ，证监会拟决 定：对广 发 证券责令整改 ，
给予警 告， 没收 违法 所得 6805135.75 元 ，并 处以20415407.25 元 罚款 。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。
8.12.2 基 金投 资的前 十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 189,701.60
2 应收证 券清 算款 2,004,430.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,464.96
5 应收申 购款 529,826.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,791,423.44
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
第 40 页 共 45 页
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601058 赛轮金 宇 4,827,672.00 2.43 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,322 20,262.02 18,416,683.60 21.03% 69,155,768.20 78.97%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
418,461.76 0.48%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 4 月 26 日 ） 基金 份额 总额
2,433,435,148.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,707,070.12
本报告 期基 金总 申购 份额 135,395,471.47
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 161,530,089.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 87,572,451.80
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额；
2 、总 赎回 份额 含转 换出 份 额。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2015 年 4 月28 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 四次 会 议审 议并 通过 ，毕 万英 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于 2015 年 6 月 2 日在 指定 媒介 上披 露 了《工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 七次 会 议审 议并 通过 ，库 三七 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于2015 年 9 月16 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 董事 长变
更 公 告》 ，经 基金 管理 人 第五 十 七次 股东 会和 第四 届董 事 会第 十次 会议 审议 通过 ， 陈焕 祥先 生辞
去公司 董事 长职 务， 董事 长变更 为沈 立强 先生 。
2 、基 金托 管人 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投资策略的改变
本基金 本报 告期 无投 资策 略的改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用伍 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证券 1 1,201,970,783.81 30.65% 1,104,152.47 33.31% -
瑞银证券 1 1,130,637,357.02 28.83% 799,324.26 24.12% -
民生证券 1 563,018,294.27 14.36% 500,275.43 15.09% -
银河证券 2 433,755,284.15 11.06% 383,831.12 11.58% -
光大证券 1 378,142,910.77 9.64% 334,618.26 10.10% -
中金公司 1 169,467,601.23 4.32% 151,344.76 4.57% -
国泰君安 1 28,561,411.87 0.73% 26,002.17 0.78% -
招商证券 1 16,509,295.12 0.42% 15,044.97 0.45% - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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申万宏源 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a) 券商财务 状况良 好、经 营行为规范 、风险 管理先 进、投资风 格与工 银瑞信 有互补性、 在最
近一年 内无 重大 违规 行为 。
b) 券商具有 较强的 综合研 究能力：能 及时、 全面、 定期提供高 质量的 关于宏 观、行业、 资本
市场、个股分 析的报告 及 其他丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据工 银瑞信所
管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告；具有 开 发量化投资组 合模型的 能 力以及其他 综合服务
能力。
c) 与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a) 新增券商 的选定 ：根据 以上标准对 券商进 行考察 、选择和确 定。在 合作之 前，券商需 提供
至少两个季度 的服务， 并 与其他已合作 券商一起 参 与投资研究部 门（权益 投 资部，固定 收益部，
专户投资部， 研究部和 中 央交易室）两 个季度对 券 商的研究服务 评估。公 司 投委会根据 对券商研
究服务 评估 结果 决定 是否 作为新 增合 作券 商。
b) 签订委托 协议： 与被选 择的券商签 订委托 代理协 议，明确签 定协议 双方的 公司名称、 委托
代理期限、佣 金率、双 方 的权利义务等 ，经签章 有 效。委托代理 协议一式 五 份，协议双 方及证券
主管机 关各 留存 一份 ，我 方协议 由研 究部 和战 略发 展部 存 档， 并报 相关 证券 主管机 关留 存报 备。
2. 券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服
务期间 的综 合证 券服 务质 量 等情 况， 进行 评估 。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续 约 ，
并根据券商选 择标准和 程 序，重新选择 其它经营 稳 健、研究能力 强、综合 服 务质量高的 证券经营
机构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的综 合证 券服务 不符 合要 求， 工银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提 前中 止 租
用其交 易席 位。
证券公 司席 位的 变更 情况
在报告 期内 本基 金中 止租 用中国 中投 证券 有限 责任 公司 的 24407 上 海交 易单 元。 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
兴业证券 17,110,396.02 100.00% 162,000,000.00 100.00% - -
瑞银证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
1.根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估
值处理 标准 》 ， 自2015 年3 月 26 日 起 ， 本 基金 管理 人对旗 下证 券投 资基 金持 有的在 上海 证券 交
易所、 深圳 证券 交易 所上 市交易 或挂 牌转 让的 固定 收益品 种（ 估值 处理 标准 另有规 定的 除外 ） ，
主要依 据由 第三 方估 值机 构(中 证指 数有 限公 司)提 供的价 格数 据进 行估 值。 详情请 见 2015 年 3
月27 日在 中国 证券 报、 上 海证券 报 、 证 券时 报及 公 司网站 发布 的 《工 银瑞 信 基金管 理有 限公 司
关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值方 法的 公告》 。
2.根据 基金 管理 人2015 年 8 月 5 日 发布 的 《 工银 瑞信基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开 放
式基金 更名 的公 告》 ， 自 2015 年8 月5 日 起 ， 将 旗 下10 只基 金产 品更 名， 其 中原 “ 工银 瑞信 基
本面量化策略股票型证券投资基金 ” 更名为 “ 工 银 瑞 信 基 本 面 量 化 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ” ，该基 金简称 同时更名 为 “工银 量化策 略混合 ” ，其预期 收益及 风险水平 高于货币 型基金
和 债券型基 金，低 于股票型 基金，属 于风险 较高的基 金，在混 合型基 金中属于 风险中性 的投资工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2015 年年度报 告摘要
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