工 银 瑞 信 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 工银瑞信基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期： 二〇一六年三 月二十八日
工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 10 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简 称 工银保 本混 合
基金主 代码 487016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 27 日
基金管 理人 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,508,843,188.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 工银保 本混 合 A 工银保 本混 合 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 487016 001428
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 566,798,452.33 份 2,942,044,736.39 份
注：本 基金 自2015 年6 月 4 日起 面向 机构 投资 者 增加 B 类基 金份 额类 别。
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标 依照保 证合 同， 通过 运用 恒定比 例投 资组 合保 险策 略，控 制本 金损 失的 风 险 ，
并在基 金本 金安 全的 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值。
投资策 略 运用投 资组 合保 险技 术， 按照恒 定比 例投 资组 合保 险机制 （CPPI ） 对债 券 和 股
票等资 产的 投资 比例 进行 动态调 整， 实现 投资 组合 保值增 值。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率 。
上述 “三 年期 定期 存款 利 率” 指基 金合 同生 效当 日 中国人 民银 行公 布并 执行 的
三年期 “ 金融 机构 人民 币 存款基 准利 率” 。 其 后的 每个自 然年， “ 三年 期 定 期
存款利 率 ” 指 当年 第一 个 工作日 中国 人民 银行 公布 并执行 的三 年期 “ 金融 机 构
人民币 存款 基准 利率 ”。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属证 券投 资基 金中 的低风 险收 益品 种。
2.3 基 金管 理 人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 朱碧艳 张建春
联系电 话 400-811-9999 010-63639180
电子邮 箱 customerservice@icbccs.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
400-811-9999 95595
传真 010-66583158 010-63639132
工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.icbccs.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要 会 计数 据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和 指标
2015 年 2014 年 2013 年
工银保 本混 合
A
工银保 本混 合B 工银保 本混 合
A
工银
保本
混合
B
工银保 本混 合 A 工银
保本
混合
B
本期已 实现
收益
43,700,252.58 46,196,392.51 117,289,737.27 - 99,197,079.81 -
本期利 润 78,693,476.20 44,502,725.88 135,136,294.60 - 53,100,816.62 -
加权平 均基
金份额 本期
利润
0.1231 0.0126 0.1301 - 0.0374 -
本期基 金份
额净值 增长
率
10.25% 1.20% 12.03% - 2.98% -
3.1.2 期末
数据和 指标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分
配基金 份额
利润
0.2360 0.0674 0.2014 - 0.0717 -
期末基 金资
产净值
621,652,940.79 3,235,016,377.02 843,394,009.49 - 1,191,224,017.61 -
期末基 金份
额净值
1.097 1.100 1.201 - 1.072 -
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、本 期已 实现 收益 是指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
3 、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2011 年12 月27 日。
4 、本 基金 自2015 年 6 月4 日起 面向 机构 投资 者增 加 B 类 基金 份额 类别 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
工银保 本混 合A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.01% 0.06% 1.01% 0.01% 0.00% 0.05%
过去六 个月 1.11% 0.06% 2.02% 0.01% -0.91% 0.05%
过去一 年 10.25% 0.13% 4.00% 0.01% 6.25% 0.12%
过去三 年 27.19% 0.12% 12.50% 0.01% 14.69% 0.11%
自基金 合同
生效起 至今
32.41% 0.11% 17.56% 0.01% 14.85% 0.10%
工银保 本混 合B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.01% 0.06% 1.01% 0.01% 0.00% 0.05%
过去六 个月 1.38% 0.07% 2.02% 0.01% -0.64% 0.06%
自基金 合同
生效起 至今
1.20% 0.09% 2.31% 0.01% -1.11% 0.08%
注：本 基金 自2015 年6 月 4 日 起面 向机 构投 资者 增加 B 类基 金份 额类 别。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年12 月27 日生 效 。
2 、 按 基金 合同 规定， 本基 金建仓 期 为 6 个 月。 截至 本报告 期末 ， 本 基金 的投 资符合 基金 合 同
的相关规定： 股票等风 险 资产占基金资 产的比例 不 高于 40%； 债券、债 券回 购、银行存款 等安全
资产占基金资 产的比例 不 低于 60%； 现金或者 到期 日在一年以内 的政府债 券 投资比例不低 于基金
资产净 值 的5% 。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日 为 2011 年12 月 27 日 ， 自2015 年6 月4 日起 增 加 B 类 基金 份额 类
别；
2 、合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 过去 三年 均未 实施 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人为 工银 瑞信 基金管 理有 限公 司， 成立 于 2005 年 6 月 21 日 ，是 我国第 一家 由 银
行直接 发起 设立 并控 股的 合资基 金管 理公 司， 注册 资本 为 2 亿 元人 民币 ，注 册地在 北京 。公 司 目
前拥有共同基 金募集和 管 理资格、境外 证券投资 管 理业务资格、 企业年金 基 金投资管理 人资格、
特定客 户资 产管 理业 务资 格、全 国社 保基 金境 内投 资管理 人资 格。
截至 2015 年 12 月 31 日， 公司旗 下管 理 74 只公 募基 金 —— 工银 瑞信 核心 价值 混合型 证券 投
资基金、工银 瑞信货币 市 场基金、工银 瑞信精选 平 衡混合型证券 投资基金 、 工银瑞信稳 健成长混工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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合型证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 红利 混合型 证券 投资 基金 、
工银瑞信中国 机会全球 配 置股票证券投 资基金、 工 银瑞信信用添 利债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信大盘 蓝筹 混合 型证 券投 资基金 、 工 银瑞 信沪 深300 指数 证券 投资 基金 、 上 证 中央企 业 50 交 易型
开放式指数证 券投资基 金 、工银瑞信中 小盘成长 混 合型证券投资 基金、工 银 瑞信全球精 选股票型
证券投资基金 、工银瑞 信 双利债券型证 券投资基 金 、深证红利交 易型开放 式 指数证券投 资基金、
工银瑞 信深 证红 利 ETF 联 接基金 、工 银瑞 信四 季收 益债券 型证 券投 资基 金、 工银瑞 信消 费服 务 行
业混合型证券 投资基金 、 工银 瑞信添颐 债券型证 券 投资基金、工 银瑞信主 题 策略混合型 证券投资
基金、 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 、工 银瑞 信睿智 中 证 500 指数 分级 证券投 资基 金、 工 银
瑞信基本面量 化策略混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信纯债定期开 放债券型 证 券投资基金 、工银瑞
信 7 天 理财 债券 型证 券投 资基金 、工 银瑞 信睿 智深 证 100 指数 分级 证券 投资 基金、 工银 瑞信 14
天理财 债券 型发 起式 证券 投资基 金、 工银 瑞信 信用 纯债债 券型 证券 投资 基金 、 工银 瑞信60 天理 财
债券型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 保 本 2 号 混合 型发 起式证 券投 资基 金、 工银 瑞信增 利分 级债 券 型
证券投资基金 、工银瑞 信 产业 债债券型 证券投资 基 金、工银瑞信 信用纯债 一 年定期开放 债券型证
券投资基金、 工银瑞信 信 用纯债两年定 期开放债 券 型证券投资基 金、工银 瑞 信标普全球 自然资源
指数证 券投 资基 金、 工银 瑞信保 本 3 号混 合型 证券 投资基 金、 工银 瑞信 月月 薪定期 支付 债券 型 证
券投资基金、 工银瑞信 金 融地产行业混 合型证券 投 资基金、工银 瑞信双债 增 强债券型证 券投资基
金、工银瑞信 添福债券 型 证券投资基金 、工银瑞 信 信息产业混合 型证券投 资 基金、工银 瑞信薪金
货币市场基金 、工银瑞 信 纯债债券型证 券投资基 金 、工银瑞信绝 对收益策 略 混合型发起 式证券投
资基金、工银 瑞信目标 收 益一年定期 开 放债券型 投 资基金、工银 瑞信新财 富 灵活配置混 合型证券
投资基金、工 银瑞信现 金 快线货币市场 基金、工 银 瑞信添益快线 货币市场 基 金、工银瑞 信高端制
造行业股票型 证券投资 基 金、工银瑞信 研究精选 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信医疗保 健行业股
票型证券投资 基金、工 银 瑞信创新动力 股票型证 券 投资基金、工 银瑞信国 企 改革主题股 票型证券
投资基金、工 银瑞信战 略 转型主题股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信新金融 股 票型证券投 资基金、
工银瑞信美丽 城镇主题 股 票型证券投资 基金、工 银 瑞信总回报灵 活配置混 合 型证券投资 基金、工
银瑞信新材料 新能源行 业 股票型证券投 资基金、 工 银瑞信养老产 业股票型 证 券投资基金 、工银瑞
信丰盈回报灵 活配置混 合 型证券投资基 金、工银 瑞 信中证传媒指 数分级证 券 投资基金、 工银瑞信
农业产业股票 型证券投 资 基金、工银瑞 信生态环 境 行业股票型证 券投资基 金 、工银瑞信 互联网加
股票型 证券 投资 基金 、工 银瑞信 财富 快线 货币 市场 基金、 工银 瑞信 聚 焦30 股 票型证 券投 资基 金、
工银瑞信中证 新能源指 数 分级 证券投资 基金、工 银 瑞信中证环保 产业指数 分 级证券投资 基金、工
银瑞信中证高 铁产业指 数 分级证券投资 基金、工 银 瑞信新蓝筹股 票型证券 投 资基金、工 银瑞信丰工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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收回报灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 中 高等级信用债 债券型证 券 投资基金、 工银瑞信
新趋势灵活配 置混合型 证 券投资基金、 工银瑞信 文 体产业股票型 证券投资 基 金，证券投 资基金管
理规模 逾4400 亿元 人民 币 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
欧阳凯
固 定收
益 投资
总 监，
本 基金
的 基金
经理。
2011 年12
月27 日
- 13
曾 任 中海 基金 管 理有 限公司 基 金经
理；2010 年 加入 工银瑞 信 ， 现 任固
定收益 投资 总监 。2010 年 8 月 16
日 至 今， 担任 工 银双 利债券 型 基金
基金经 理，2011 年 12 月27 日至 今
担 任 工银 保本 混 合基 金基金 经 理，
2013 年2 月7 日 至今 担任 工银瑞 信
保本 2 号混 合型 发起 式基 金基金 经
理，2013 年 6 月 26 日起 至今担 任
工银瑞 信保 本 3 号混 合型 基金基 金
经理, 2013 年7 月4 日起 至今担 任
工 银 信用 纯债 两 年定 期开放 基 金基
金经理 ，2014 年 9 月 19 日起至 今
担 任 工银 瑞信 新 财富 灵活配 置 混合
型基金 基金 经理 ，2015 年 5 月 26
日 起 至今 担任 工 银丰 盈回报 灵 活配
置混合 型基 金基 金经 理。
李敏
本 基金
的 基金
经理
2015 年 5
月26 日
- 9
先 后 在中 国泛 海 控股 集团担 任 投资
经 理 ，在 中诚 信 国际 信用评 级 有限
责 任 公司 担任 高 级分 析师， 在 平安
证 券 有限 责任 公 司担 任高级 业 务总
监；2010 年 加入 工银瑞 信 ， 曾 任固
定 收 益部 研究 员 、基 金经理 助 理；
现任固 定收 益部 基金 经理 ；2013 年
10 月 10 日 至今 ，担 任工 银信用 纯
债 两 年 定 期 开 放 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年 7 月 30 日至 今， 担任工 银
保本 2 号混 合型 发起 式基 金基金 经
理；2015 年 5 月 26 日起 至今， 担
任 工 银双 债增 强 债券 型基金 基 金经
理；2015 年 5 月 26 日起 至今， 担
任工银 保本 混合 型基 金基 金经理 。
王勇
曾 任研
究 部副
总 监，
2011 年12
月27 日
2015 年 1
月9 日
8
先 后 在慧 聪国 际 咨询 有限公 司 担任
销 售 主管 ，香 港 新世 界数字 多 媒体
公司担 任市 场 经 理；2007 年加入 工工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本 基金
的 基金
经理
银瑞信 ， 曾 任权 益投 资部 基 金经理 ，
兼任研 究部 副总 监， 2011 年 11 月 7
日至2015 年1 月9 日 担任 工银消 费
服务行 业基 金的 基金 经理 ，2011 年
12 月27 日至2015 年1 月9 日担 任
工 银 保 本混 合 基金 基 金经理 ，2013
年2 月7 日至2015 年1 月9 日担 任
工银瑞 信保 本 2 号混 合型 发起式 基
金基金 经理 ，2013 年 6 月 26 日起
至2015 年1 月9 日担 任工 银瑞信 保
本 3 号 混合 型基 金基 金经 理。
何秀红
固 定收
益 部副
总 监，
曾 任本
基 金的
基 金经
理
2011 年12
月27 日
2015 年 1
月19 日
9
曾 任 广发 证券 股 份有 限公司 债 券研
究员 ；2009 年加 入工银 瑞 信， 现任
固定收 益部 副总 监； 2011 年 2 月 10
日 至 今， 担任 工 银四 季收益 债 券型
基金基 金经 理；2011 年 12 月27 日
至 2015 年 1 月 19 日 ，担 任工银 保
本 混 合 基 金 基金 经 理 ；2012 年 11
月 14 日至 今， 担 任工 银信 用纯债 债
券基金 基金 经理 ；2013 年 3 月 29
日 至 今， 担任 工 银瑞 信产业 债 债券
基金基 金经 理；2013 年 5 月 22 日
至 今 ，担 任工 银 信用 纯债一 年 定期
开放基 金基 金经 理； 2013 年 6 月 24
日 起 至今 ，担 任 工银 信用纯 债 两年
定期开 放基 金基 金经 理； 2015 年 10
月 27 日至 今， 担 任工 银丰 收回报 灵
活配置 混合 型基 金基 金经 理。
王佳
曾 任本
基 金的
基 金经
理
2014 年 7
月30 日
2015 年 6
月8 日
10
10 年 证券 从业 经验 ，注 册 会计师 ；
先 后 任职 于毕 马 威华 振会计 师 事务
所 审 计部 ，威 泰 视讯 设备（ 中 国）
有限公 司财 务部 ，Tricor 咨询 （北
京） 有限 公司 。2005 年加 入工银 瑞
信，2007 年11 月至2012 年1 月曾
任 职 于研 究部 ， 担任 行业研 究 员；
2012 年1 月至2015 年6 月30 日，
曾 任 职于 固定 收 益部 ，担任 固 定收
益研究 员； 2013 年1 月7 日至2015
年 6 月 8 日 ，担 任工 银双 利债券 基
金基金 经理 ；2013 年 9 月 25 日至
2015 年6 月8 日， 担 任工 银双债 增
强债券 型基 金基 金经 理；2014 年 7
月 30 日至 2015 年 6 月 8 日，担 任
工 银 保 本 混 合 型 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年 7 月 30 日至 2015 年 6 月 8工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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日，担 任工 银保 本 3 号混 合型基 金
基金经 理；2014 年 9 月 19 日起至
2015 年6 月8 日， 担 任工 银新财 富
灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 5 月 22 日至 2015 年 6 月 8
日 ， 担任 工银 丰 盈回 报灵活 配 置混
合型基 金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期说 明：
1 ）欧 阳凯 的 任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
2 ）李 敏的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 正式 生效 日期
3 ）王 勇的 任职 日期 为基 金 合同生 效的 日期
4 ）何 秀红 的任 职日 期为 基 金合同 生效 的日 期
5 ）王 佳的 任职 日期 为公 司 执委会 决议 正式 生效 日期
2 、离 任日 期说 明：
1 ）王 勇的 离任 日期 为公 司 执委会 决议 正式 生效 日期 ，从 2015 年 1 月 9 日 起不 再担任 本基 金
基金经 理
2 ） 何秀 红的 离任 日期 为公 司执委 会决 议正 式生 效日 期， 从2015 年1 月 19 日 起不再 担任 本 基
金基金 经理
3 ）王 佳的 离任 日期 为公 司 执委会 决议 正式 生效 日期 ，从 2015 年 6 月 8 日 起不 再担任 本基 金
基金经 理
3 、 证券 从业 年限 的计 算标 准： 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会 《证 券业 从业 人 员资格 管理 办法 》
的相关 规定
4 、本 基金 无基 金经 理助 理
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、招 募
说明书等有关 基金法律 文 件的规定，依 照诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资 产，在控
制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利 益 ，无损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
1 、公 平交 易原 则
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 为公 平对 待不 同基 金 份额持 有人 ， 公
平对待基金持 有人和其 他 资产委托人， 在投资管 理 活动中公平对 待公司所 管 理的不同基 金财产和工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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客户资 产， 不得 直接 或通 过与第 三方 的交 易安 排在 不同投 资组 合之 间进 行利 益输送 。
2 、适 用范 围
本制度 适用 于本 公司 所管 理的不 同投 资组 合 ， 包 括 封闭式 基金 、 开放 式基 金 ， 以 及社 保组 合、
企业年金、特 定客户资 产 管理组合等其 他受 托资 产 。基金经理， 指管理公 募 基金基金经 理，如封
闭式基金、开 放式基金 。 投资经理，指 管理其他 受 托资产的投资 经理，如 企 业年金、特 定客户资
产管理 等专 项受 托资 产。
3 、公 平交 易的 具体 措施
3.1 在 研究 和投 资决 策环 节：
3.1.1 在 公司股票 池的基 础上，研究部 根据不同投 资组合的投资 目标、投资 风格、投资范 围
和关联 交易 限制 等， 参考 公司 《 股票 池管 理办 法》 ， 建立股 票池 ， 各 基金 基金 经理、 其他 受托 资产
投资经 理在 此基 础上 根据 投资授 权构 建具 体的 投资 组合。
3.1.2 各 基金基金 经理、 其他受托资产 投资经理投 资决策参照《 投资授权管 理办法》 执行 ，
在授权 的范 围内 ，独 立、 自主、 审慎 决策 。
3.1.3 基 金经理不 得兼任 投资经理，且 各投资组合 的基金经理、 投资经 理投 资系统权限要 严
格分离 。
3.1.4 对于 涉及 到关 联交 易的投 资行 为， 参考 公司 《关联 交易 管理 制度 》执 行。
3.2 在 交易 执行 环节 ：
3.2.1 交 易人员、 投资交 易系统权限的 适当分离。 在必要的情况 下，对于社 保基金或其他 专
项受托资产组 合配备专 门 的交易员，未 经授权， 其 他交易员不得 参与社保 基 金或其他专 项受托资
产组合 的日 常交 易， 并进 行交易 系统 权限 的屏 蔽。
3.2.2 公 平交易执 行原则 ：价格优先、 时间优先、 综合平衡、比 例实施，保 证交易在不同 基
金资产 、不 同受 托资 产间 的公正 ，保 证公 司所 管理 的不同 基金 资产 、受 托资 产间的 利益 公平 。
3.2.3 公平 交易 执行 方法 ：
3.2.3.1 交易员 必须严格 按照 “价格优 先、时间优 先 ”的交易执 行原则，及 时、迅速、准 确
地执行 。
3.2.3.2 在投资 交易系统 中设置 “公平 交易模块 ” ，对于涉及到 同一证券品 种的交易执行 ，
系统自 动通 过公 平交 易模 块完成 。
公平交 易模 块执 行原 理如 下：
1) 同 向交 易指 令：
a) 限 价指 令： 交易 员采 用 投资交 易系 统中 的公 平委 托系统 ， 按 照各 组合 委托 数量设 置委 托比工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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例， 按比 例具 体执 行 ；b) 市价指 令 ： 对 于市 价同 向 交易指 令 ， 交 易员 首先 应 该按照 “ 时 间优 先 ”
的原则执行交 易指令， 并 在接到后到达 指令后按 照 先到指令剩余 数量和新 到 指令数量采 用公平委
托系统执行； 对于同时 同 向交易指令， 交易员应 采 用投资交易系 统中的公 平 委托模块， 按照各基
金委托 数量 设置 委托 比例 ， 按 比例 具体 执行 ；c) 部 分限价 指令 与部 分市 价指 令： 对于 不同 基金 经
理下达的不同 类型的同 向 交易指令，交 易员应该 按 照 “价格优先 ”的原则 执 行交易指令 ，在市场
价格未 达到 限价 时， 先执 行市价 指令 、后 执行 限价 指令 ；
2 ）反 向交 易指 令
a) 交 易员 不得 接受 可能 导 致同一 投资 组合 或不 同投 资组合 之间 对敲 的同 一证 券品种 的指 令，
并由风险中台 在投资系 统 中设置严禁所 有产品在 证 券交易时对敲 。b)根据 证 监会 2011 年修订 的
《证券投资基 金管理公 司 公平交易制度 指导意见 》 中相关条款， 公司规定 同 一公募基金 、年金、
专户、社保组 合或前述 组 合之间不允许 同日针对 同 一证券的反向 投资指令 ；c) 同一公募基 金不允
许两日内针对 同一证券 的 反向投资指令 。d)确因 投 资组合要求的 投资策略 或 流动性等需 求而发生
的同日反向交 易，按要 求 投资组合经理 要填写反 向 交易申请表， 并要 求相 关 投资经理提 供决策依
据，并 保留 记录 备查 。e) 以上反 向交 易要 求完 全按 照指数 的构 成进 行投 资的 组合等 除外 。
3.2.4 对 于银行间 市场交 易、交易所大 宗交易、债 券一 级市场申 购等非集中 竞价交易，涉 及
到两个 或以 上基 金或 投资 组合参 与同 一证 券交 易的 情况， 各基 金/投 资经 理在 交易前 独立 确定 各 投
资组合的交易 价格和数 量 ，中央交易室 按照价格 优 先、比例分配 的原则对 交 易结果进行 分配。参
照 《 集中 交易 管理 办法 》 ， 银行间 市场 债券 买卖 和回 购交易 ， 由交 易员 填写 《 银行间 市场 交易 审批
单》 ，经相关 基金经理/ 投 资经理、交 易主管审 批， 并由交易员 双人复 核 后方 可执行。公 司对非 公
开发行股票申 购、以公 司 名义进行的债 券一级市 场 申购的申购方 案和分配 过 程进行审核 和监控，
保证分 配结 果符 合公 平交 易的原 则 。 交 易所 大宗 交 易， 填写 《 大宗 交易 申请 表》 ， 经 公司 内部 审批
后执行 。 债 券一 级市 场交 易， 填 写 《债 券投 标审 批 表》 及 《 债券 分销 审批 表》 ， 经公 司内 部审 批后
执行。 其他 非集 中竞 价交 易，参 考上 述审 批流 程执 行。
3.2.5 对于 非公 开发 行股 票申购 ， 各 基金/投 资经 理 在申购 前参 照 《 投资 流通 受限证 券工 作流
程》 ， 独立 确定 申购 价格 和 数量， 中央 交易 室按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 进行分 配。
3.2.6 对 于由于特 殊原因 不能参与公平 交易程序的 交易指令，中 央交易室填 写《公平交易 审
批单》 ，经 公司 内部 审批 后 执行。
3.2.7 公平 交易 争议 处理
在公平 交易 执行 过程 中若 发生争 议， 或出 现基 金/ 投 资经理 对交 易员 执行 公平 交易结 果不 满 情
况， 交易 主管 将具 体情 况 报告公 司主 管领 导 ， 公 司 主管领 导与 相关 基金/投 资 经理 、 交 易主 管就 争工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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议内容 进行 协调 处理 。
3.3 公 平交 易的 检查 和价 格监控
3.3.1 法 律合规部 可通过 投资交易系统 对于公平交 易的执行情况 进行稽核， 并定期向督察 长
报告。如发现 有疑问的 交 易情况，就交 易时间、 交 易价格、交易 数量、交 易 理由等 提出 疑问，由
基金/ 投资 经理 作出 合理 解 释。
3.3.2 风 险管理部 根据市 场公认的第三 方信息，对 于投资组合与 交易对手之 间议价交易的 交
易价格 公允 性进 行审 查， 如发现 异常 情况 的， 基金/ 投资经 理应 对交 易价 格的 异常情 况进 行合 理性
解释。
3.3.3 法 律合规部 应对不 同投资组合在 交易所公开 竞价交易中同 日同向交易 的交易时机和 交
易价差进行监 控，同时 对 不同投资组合 临近交易 日 的同向交易和 反向交易 的 交易时机和 交易价差
进行分析， 如发现异 常应 向基金/投资 经理提出 ，相 关基金/投资 经理应对 异常 交易情况进 行合理
性解释。风险 管理部和 法 律合规部应对 其他可能 导 致不公平交易 和利益输 送 的异常交易 行为进行
监控， 对于 异常 交易 发生 前后不 同投 资组 合买 卖该 异常交 易证 券的 情况 进行 分析。 相关 基金/投资
经理应 对异 常交 易情 况进 行合理 性解 释。
3.4 评 估和 分析
3.4.1 风 险管理部 应分别 于每季度和每 年度对公司 管理的不同投 资组合的整 体收益率差异 、
分投资类别（ 股票、债 券 ）的收益率差 异进行分 析 ，对连续四个 季度期间 内 、不同时间 窗下（如
日内 、3 日内 、5 日内 ） 公 司管理 的不 同投 资组 合同 向交易 的交 易价 差进 行分 析， 由投 资组 合经 理、
督察长、总经 理签署后 ， 妥善保存分析 报告备查 。 如果在上述分 析期间 内 ， 公司管理的 所有投资
组合同向交易 价差出现 异 常情况，应重 新核查公 司 投资决策和交 易执行环 节 的内部控制 ，针对潜
在问题完善公 平交易制 度 ，进行专项说 明，提交 法 律 合规部，法 律合规部 应 将此说明载 入监察稽
核季度 报告 和年 度报 告中 对此做 专项 说明 。
3.4.2 中 央交易室 负责在 各投资组合的 定期报告中 披露公司整体 公平交易制 度执行情况。 风
险管理部负责 在各投资 组 合的定期报告 中对异常 交 易行为进行专 项说明， 其 中，如果报 告期内所
有投资组合参 与的交易 所 公开竞价同日 反向交易 成 交较少的单边 交易量超 过 该证券当日 成交量的
5%，应说明该 类交易的 次 数及原 因。各 投资组合 的 年度报告中， 除上述内 容 外，还应披 露公平交
易制度 和控 制方 法， 并在 公司整 体公 平交 易制 度执 行情况 中， 对当 年度 同向 交易价 差做 专项 分 析 。
4. 报告
公司相关部门 如果发现 涉 嫌违背公平交 易原则的 行 为，应及时向 公司管理 层 汇报并采取相 关
控制和 改进 措施 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
为了公平对待 各类投资 人 ，保护各类投 资人利益 ， 避免出现不正 当关联交 易 、利益输送等 违
法违规 行为 ， 公司 根据 《 证 券投资 基金 法》 、 《 基金 管 理公司 特定 客户 资产 管理 业务试 点办 法》 、 《 证
券投资基金管 理公司公 平 交易制度指导 意见》等 法 律法规和公司 内部规章 ， 拟定了《公 平交易管
理办法 》 、 《异 常交 易管 理 办法》 ， 对 公司 管理 的各 类 资产的 公平 对待 做了 明确 具体的 规定 ， 并规 定
对买卖股票、 债券时候 的 价格和市场价 格差距较 大 ，可能存在操 纵股价、 利 益输送等违 法违规情
况进行监控。 本报告期 ， 按照时间优先 、价格优 先 的原则，本公 司对满足 限 价条件且对 同一证券
有相同 交易 需求 的基 金等 投资组 合， 均采 用了 系统 中的公 平交 易模 块进 行操 作， 实 现了 公平 交易 ；
未出现清算不 到位的情 况 ，且本基金及 本基金与 本 基金管理人管 理的其他 投 资组合之间 未发生法
律法规 禁止 的反 向交 易及 交叉交 易。
公司于每季度和年度对公 司管理的不同投资组合进 行了同向交易价差分析， 采用了日内、3
日内、5 日内 的时 间窗 口 ，假设 不同 组合 间价 差为 零，进 行 了 T 分 布检 验。 对于没 有通 过检 验的
交易，公司根 据交易价 格 、交易频率、 交易数量 、 交易时间进行 了具体分 析 。经分析， 本报告期
未出现 公司 管理 的不 同投 资组合 间有 同向 交易 价差 异常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金本报告 期内未出 现 异常交易的情 况。本报 告 期内，本公司 所有投资 组 合参与的交易 所
公开竞 价同 日反 向交 易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 情况 有 10 次 。投 资
组合经 理因 投资 组合 的投 资策略 而发 生同 日反 向交 易，未 导致 不公 平交 易和 利益输 送。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年， 国内 经济 基本 面 持续走 弱。 房地 产市 场趋 势下行 、分 化明 显， 一线 城市销 售改 善，
但三四线城市 成屋库存 高 企、销售低迷 依旧，房 地 产投资明 细减 速，对相 关 产业链的拖 累明显；
PMI 、 工 业增 加值 、 工业 企 业利润 、 主要 工业 品价 格 等数据 显示 制造 业持 续偏 弱； 基建 投资 受制 于
地方政 府财 力独 木难 支。 全年的 社会 融资 总量 数据 显示实 体经 济融 资需 求疲 弱。
为保经济增速 目标和就 业 稳定，稳增长 政策持续 发 力。央行多次 下调基准 利 率和存款准备 金
率，并通过公 开市场操 作 保持流动性宽 松。与此 同 时，财政政策 发力，中 央 财政支出提 速，地方
政府债务置换 积极展开 ， 地方债务成本 下降、偿 债 压力缓解，但 以解决存 量 问题为主， 对经济增
长的拉 动效 果不 明显 。
全球主要经济 体增长乏 力 ，美国复苏势 头相对明 确 ，而欧 洲和日 本较弱， 新 兴市场国家风 险工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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加大 。 外 贸对 国内 经济 增 长拉动 力较 小 。 人 民币 汇 率改革 造成 全球 资本 市场 波动 ， 叠 加美 国加 息，
全球资 本市 场的 风险 偏好 下降。
持续走弱的经 济基本面 和 货币宽松环境 都有利于 债 券市场，尽管 不断出台 的 债务置换增加 利
率债供 给 ， 但 在实 体经 济 资金疲 弱 、 需 求下 降 、 资 本市场 流动 性泛 滥的 环境 下， 债券 收益 率下 行，
整体信 用利 差压 缩， 而低 等级信 用债 的信 用风 险加 大，信 用事 件频 发， 信用 债市场 分化 明显 。
本基金在报告 期内主要 持 仓中高等级信 用债和政 策 性金融债，积 极参与新 股 IPO，根据市 场
变化调 整权 益资 产仓 位。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内， 工银 保本 混合 A 份额净 值增 长率为 10.25% ，业 绩比 较基 准收 益率 为 4.00% ；工 银
保本混 合B 份额 净值 增长 率为 1.20% ，业 绩比 较基 准收益 率 为 2.31% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016 年， 整体 宏观 经 济的亮 点依 然在 结构 调整 ， 第 三产 业增 速仍 将领 先 第二产 业 。 与 此
同时，受益于 政策和金 融 环境的改善， 一二线房 地 产市场短期复 苏有望延 续 ，但由于受 人口结构
等因素 影响 ， 长期 拐点 逐 渐出现 ， 后续 反弹 力度 和 空间有 待观 察 ； 产 能过 剩 仍将制 约制 造业 复苏 ；
基建是稳增长 的主要动 力 但空间有限。 国际经济 总 体保持弱复苏 态势，在 美 国货币政策 进入紧缩
周期的 背景 下， 需要 关注 人民币 汇率 政策 调整 对中 国等新 兴市 场流 动性 的影 响。
债券市场方面 ，经济基 本 面下行和货币 政策持续 宽 松仍将有利于 债券，但 经 济数据企稳预 期
和地方债供给 量的上升 将 抑制 收益率曲 线长端下 行 的空间；货币 政策持续 宽 松有助于改 善整体信
用环境，但经 济结构转 型 中实体企业偿 债能力仍 将 明显分化，需 要甄别信 用 资质并规避 高风险个
券。
权益市场在宽 松的流动 性 环境和改革预 期下仍具 备 阶段性、结构 性的投资 机 会，但须注意 在
波动加 剧情 况下 控制 仓位 做好波 段止 盈止 损。
本基金 将保 持债 券中 短久 期、适 度杠 杆， 根据 市场 变化调 整权 益资 产仓 位， 甄别个 券个 股。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
4.6.1 参与 估值 流程 各方 及人员 （或 小组 ）的 职责 分工、 专业 胜任 能力 和相 关工作 经历
4.6.1.1 职 责分 工
参与 估 值小 组成 员 为 4 人 ，分别 是公 司运 作部 负责 人、研 究部 负责 人、 风险 管理部 负责 人 和
法律合 规部 负责 人， 组长 由运作 部负 责人 担任 。
各部门 负责 人也 可推 荐代 表各部 门参 与估 值小 组的 成员， 如需 更换 ， 由 相应 部 门负责 人提 出。工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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小组成 员需 经运 作部 主管 副总批 准同 意。
4.6.1.2 专 业胜 任能 力及 相关工 作经 历
小组由具有多 年从事估 值 运作、证券行 业研究、 风 险管理及熟悉 业内法律 法 规的专家型人 员
组成。
4.6.2 基金 经理 参与 或决 定 估值 的程 度
本公司 基金 经理 参与 讨论 估值原 则及 方法 ，但 不参 与最终 估值 决策 。
4.6.3 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
4.6.4 已签 约的 与估 值相 关的任 何定 价服 务的 性质 与程度
尚无已签约的 任何定价 服 务。本基金所 采用的估 值 流程及估值结 果均已经 过 会计师事务所 鉴
证，并 经托 管银 行复 核确 认。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 未实 施利润 分配 ，符 合相 关法 规及基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金 在报 告期 内没 有触 及 2014 年8 月8 日 生效 的 《公开 募集 证券 投资 基金 运作 管 理办 法》
第四十 一条 规定 的条 件。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——中 国 光大银行股份 有限公司 不 存在任何损害 基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合 同， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 工银瑞 信 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为 ，工银瑞 信 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基 本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第60802052_A16 号
6.2 审 计报 告的 基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 工 银 瑞 信 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报
表， 包 括2015 年12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表
和所有 者权 益（ 基金 净值 ）变动 表以 及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务报表 是基金管理人工银瑞信基 金管理有限
公司的责任。这种责任包 括： （1 ） 按 照企 业 会 计 准则 的 规 定 编
制财务报表，并使其实现 公允反映； （2 ） 设 计 、 执行 和 维 护 必
要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错 误而导致的
重大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行审计 工作的基础上对财务报表 发表审计意
见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。
中国注册会计师审计准则 要求我们遵守中国注册会 计师职业道
德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不 存在重大错
报获取 合理 保证 。
审计工作涉及实施审计程 序，以获取有关财务报表 金额和披露
的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的 判断，包括
对由于舞弊或错误导致的 财务报表重大错报风险的 评估。在进
行风险评估时，注册会计 师考虑与财务报表编制和 公允列报相
关的内部控制，以设计恰 当的审计程序，但目的并 非对内部控
制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价基金管 理人选用会
计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评 价财务报表
的总体 列报 。
我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的， 为发表审计
意见提 供了 基础 。
审计意 见段 我们认为，上述财务报表 在所有重大方面按照企业 会计准则的工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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规定编 制， 公允 反映 了工 银瑞信 保本 混合 型证 券投 资基 金 2015
年12 月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和净值 变动
情况。
注册会 计师 的姓 名 汤骏
贺耀
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙）
会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 工银 瑞信 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,279,207,196.89 1,145,819,177.55
结算备 付金
6,543,667.03 12,123,840.37
存出保 证金
50,691.19 84,127.43
交易性 金融 资产
441,124,384.59 -
其中： 股票 投资
114,759,655.21 -
基金投 资
- -
债券投 资
326,364,729.38 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
294,000,641.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
6,926,036.66 153,182.63
应收股 利
- -
应收申 购款
91,721.17 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
4,027,944,338.53 1,158,180,327.98
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
149,999,575.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
13,275,576.78 310,261,764.89
应付管 理人 报酬
3,962,019.65 1,217,330.88
应付托 管费
660,336.63 202,888.47
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
121,951.09 132,217.20
应交税 费
- -
应付利 息
20,669.38 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
3,234,892.19 2,972,117.05
负债合 计
171,275,020.72 314,786,318.49
所有者权益：
实收基 金
3,411,690,780.92 701,992,444.14
未分配 利润
444,978,536.89 141,401,565.35
所有者 权益 合计
3,856,669,317.81 843,394,009.49
负债和 所有 者权 益总 计
4,027,944,338.53 1,158,180,327.98
注：1 、本 基金 基金 合同 生 效日 为 2011 年12 月 27 日。
2 、报 告截 止日2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 为 3,508,843,188.72 份, 其中 A 类 基金 份
额净值 为人 民 币1.097 元 ， 份额总 额 为 566,798,452.33 份； B 类 基金 份额 净值 为 人民 币 1.100 元，
份额总 额 为2,942,044,736.39 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 工银 瑞信 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年12 月31 日
一、收入
164,533,490.24 165,268,631.87
1.利息 收入
67,884,351.26 54,336,512.86
其中： 存款 利息 收入
37,829,038.46 802,861.77
债券利 息收 入
10,246,653.69 50,043,128.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
19,808,659.11 3,490,522.29
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
46,793,183.54 92,043,116.73
其中： 股票 投资 收益
45,915,383.85 55,103,670.17 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 23 页 共 43 页
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
743,375.93 36,135,635.13
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
134,423.76 803,811.43
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
33,299,556.99 17,846,557.33
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
16,556,398.45 1,042,444.95
减： 二、费用
41,337,288.16 30,132,337.27
1．管 理人 报酬
34,226,459.93 14,076,060.46
2．托 管费
5,704,410.02 2,346,010.08
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
458,230.94 505,201.73
5．利 息支 出
511,237.27 12,778,665.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
511,237.27 12,778,665.00
6．其 他费 用
436,950.00 426,400.00
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
123,196,202.08 135,136,294.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
123,196,202.08 135,136,294.60
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年12 月 27 日。
7.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 工银 瑞信 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
701,992,444.14 141,401,565.35 843,394,009.49
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 123,196,202.08 123,196,202.08
三、 本期 基金 份额 交易 产 2,709,698,336.78 180,380,769.46 2,890,079,106.24 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 24 页 共 43 页
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
其中：1. 基 金申 购款 7,112,679,538.58 673,399,497.97 7,786,079,036.55
2. 基金 赎回 款 -4,402,981,201.80 -493,018,728.51 -4,895,999,930.31
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,411,690,780.92 444,978,536.89 3,856,669,317.81
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
1,111,525,754.64 79,698,262.97 1,191,224,017.61
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 净
利润）
- 135,136,294.60 135,136,294.60
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-409,533,310.50 -73,432,992.22 -482,966,302.72
其中：1. 基 金申 购款 219,506,160.88 27,100,254.48 246,606,415.36
2. 基金 赎回 款 -629,039,471.38 -100,533,246.70 -729,572,718.08
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
701,992,444.14 141,401,565.35 843,394,009.49
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2011 年12 月 27 日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郭特 华______
______ 郭 特华______
____ 朱辉 毅____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
工银瑞 信保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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下简称“中国 证监会 ” ）证 监许可[2011]1831 号 《关 于核准工银瑞 信保本混合 型证券投资基 金募
集的批 复》 的批 准， 由工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 向社会 公开 募集 ， 基 金合 同于 2011 年 12 月 27
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为3,429,896,705.59 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为和注 册登记机 构 均为工银瑞信 基金管理 有 限公司，基 金托管人
为中国 光大 银行 股份 有限 公司。
根据修 改后 的基 金 合 同 ， 自 2015 年6 月4 日 起， 本 基金增 加 B 类基 金份 额类 别。 本基 金按 照
投资者 的申 购金 额限 制和 销售渠 道的 不同 将本 基金 的基金 份额 分 为 A 类、B 类两类 ，按 照不 同 的
费率收取申购 费和赎回 费 ，单独设置基 金代码。 在 本基金分类实 施后，本 基 金的原有基 金份额全
部自动 划归 为本 基 金 A 类 基金份 额类 别， 简称 为 “ 工银保 本混 合 A” ，该 类 份额的 各项 业务 规则
与原基 金合 同相 同 ； 本 基 金新增 加 的B 类 基金 份额 类别 ， 简 称为 “工 银保 本 混合 B”。B 类 份额 仅
通过工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 的直 销中 心办 理申 购、 赎 回业 务，2018 年2 月3 日前 B 类份 额 单
笔申购 申请 最低 限额 为1 亿元， 单笔 赎回 申请 最低 限额 为 0.01 份。
本基金的投资 范围包括 具 有良好流动性 的企业债 、 公司债、短期 融资券、 中 期票据、地方 政
府债、 商业 银行 金融 债与 次级债 、 可 转换 债券 （ 含 分离交 易的 可转 换债 券） 、 资产支 持证 券、 债券
回购、国债、 中央银行 票 据、政策性金 融债、银 行 存款等固定收 益类资产 ， 股票（包括 创业板、
中小板或中国 证监会核 准 的上市的股票 ）等权益 类 资产，以及法 律法规或 中 国证监会允 许基金投
资的其他金融 工具，但 需 符合中国证监 会相关规 定 。法律法规或 监管机构 以 后允许基金 投资的其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入 投资范围 。本基金 根 据中国宏观 经济情况
和证券市场的 阶段性变 化 ，按照投资组 合保险机 制 对安全资产（ 包括债券 、 货币市场工 具等固定
收益资产）和 风险资产 （ 股票、权证等 权益资产 ） 的投资比例进 行动态调 整 。其中，股 票等风险
资产占基金资 产的比例 不 高于 40%； 债券、债 券回 购、银行存款 等安全资 产 占基金资产的 比例不
低于 60% ； 现金 或者 到期 日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的
业绩比 较基 准为 ：税 后三 年期银 行定 期存 款利 率。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称” 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注 的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 会计 估计 变更 请详 见 7.4.5.2 的说
明。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 26 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 27 页 共 43 页
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通 股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
工银瑞 信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
瑞士信 贷银 行股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
工银瑞 信资 产管 理（ 国际 ）有限 公司 基金管 理人 的子 公司
工银瑞 信投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
34,226,459.93 14,076,060.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,620,020.66 4,798,429.97
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,704,410.02 2,346,010.08
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 29 页 共 43 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
无 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光大银行
股份有限公司
- - 499,800,000.00 20,580.62 - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国光大银行
股份有限公司
- - - - 142,500,000.00 79,862.38
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内与 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方在 本报 告期 末与上 年度 末均 未持 有本 基金。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行股份 779,207,196.89 2,103,664.88 1,145,819,177.55 628,386.42 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 30 页 共 43 页
有限公司
注：1 、 本年 度期 末余 额包 括活期 存款 和定 期存 款 ， 利息收 入包 括活 期存 款利 息收入 和存 款投 资收
入。
2 、 上年 度期 末余 额包 括活 期存款 和定 期存 款， 利息 收入包 括活 期存 款利 息收 入和存 款投 资 收
入。
3 、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国光 大银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率 计 息 。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报 告期及 上年度 可比期间均 未在承 销期内 参与上述各 关联方 及托管 人股东承销 的证
券。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（2015 年12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300394
天孚
通信
2015 年2
月12 日
2016 年
2 月 17
日
网下新
股流通
受限
21.41 115.50 148,364 3,176,473.24 17,136,042.00
自愿锁
定
002778
高科
石化
2015 年
12 月 28
日
2016 年
1 月 6
日
网下新
股未上
市
8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 -
300443
金雷
风电
2015 年4
月16 日
2016 年
4 月 22
日
网下新
股流通
受限
31.94 193.32 65,566 2,094,178.04 12,675,219.12
自愿锁
定
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 8
日
新债未
上市
100.00 100.00 6,520 652,000.00 652,000.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 31 页 共 43 页
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000712
锦龙
股份
2015
年12
月25
日
重大
事项
29.12
2016
年 1 月
4 日
28.00 200,000 6,038,838.83 5,824,000.00 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额149,999,575.00 元， 是以 如下 债券 作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150211 15 国开11 2016 年1 月6
日
100.29 1,000,000 100,290,000.00
150416 15 农发16 2016 年1 月6
日
100.23 500,000 50,115,000.00
合计
1,500,000 150,405,000.00
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末在 交易 所市场 未持 有债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.10.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收利息、应 付赎回款 等 ，因其剩余期 限不长， 公 允价值与账面 价
值相若 。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
134,787,315.01 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 306,337,069.58 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额
（2014 年 12 月31 日： 无 属于第 一层 次、 第二 层次 及第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 （2014 年 度： 无） 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
第 32 页 共 43 页
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 26 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.10.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.10.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 114,759,655.21 2.85
其中： 股票 114,759,655.21 2.85
2 固定收 益投 资 326,364,729.38 8.10
其中： 债券 326,364,729.38 8.10
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 294,000,641.00 7.30
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,285,750,863.92 81.57
7 其他各 项资 产 7,068,449.02 0.18
8 合计 4,027,944,338.53 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 金额占 基金 总资 产的 比例 分项之 和与 合计 可能 有尾 差。
8.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ） 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,198,572.00 0.11
C
制造业 79,070,288.91 2.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,500,359.95 0.12
F
批发和 零售 业 222,304.44 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,814,263.30 0.18
J
金融业 13,712,000.00 0.36
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 109,392.21 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 6,132,474.40 0.16
S
综合 - -
合计 114,759,655.21 2.98
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无
8.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300394 天孚通 信 148,364 17,136,042.00 0.44
2 300443 金雷风 电 65,566 12,675,219.12 0.33
3 600388 龙净环 保 700,000 12,096,000.00 0.31
4 600498 烽火通 信 299,929 8,550,975.79 0.22
5 601688 华泰证 券 400,000 7,888,000.00 0.20 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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6 600741 华域汽 车 400,000 6,744,000.00 0.17
7 002475 立讯精 密 200,000 6,390,000.00 0.17
8 000712 锦龙股 份 200,000 5,824,000.00 0.15
9 603766 隆鑫通 用 199,972 4,745,335.56 0.12
10 002063 远光软 件 199,908 4,226,055.12 0.11
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 公司 网站的 年度 报告 正 文 。
8.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002333 罗普斯 金 15,450,397.65 1.83
2 600388 龙净环 保 12,896,169.26 1.53
3 000158 常山股 份 12,582,995.65 1.49
4 601688 华泰证 券 8,191,395.00 0.97
5 600498 烽火通 信 8,065,131.43 0.96
6 600741 华域汽 车 6,834,270.12 0.81
7 002475 立讯精 密 6,730,031.85 0.80
8 600276 恒瑞医 药 6,362,932.72 0.75
9 000712 锦龙股 份 6,038,838.83 0.72
10 000513 丽珠集 团 5,969,555.27 0.71
11 002719 麦趣尔 5,902,000.00 0.70
12 002241 歌尔声 学 5,764,767.33 0.68
13 600271 航天信 息 5,671,000.00 0.67
14 002364 中恒电 气 5,250,783.00 0.62
15 603766 隆鑫通 用 4,882,428.80 0.58
16 002063 远光软 件 4,346,216.78 0.52
17 600547 山东黄 金 4,275,258.84 0.51
18 002659 中泰桥 梁 3,868,091.65 0.46
19 000963 华东医 药 3,351,087.40 0.40
20 600079 人福医 药 3,233,174.00 0.38
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、买 入金 额按 买入 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002333 罗普斯 金 17,610,091.34 2.09
2 000158 常山股 份 9,414,843.58 1.12
3 300426 唐德影 视 8,402,797.70 1.00
4 600271 航天信 息 6,730,000.00 0.80
5 002241 歌尔声 学 6,345,396.50 0.75
6 002719 麦趣尔 5,980,099.70 0.71
7 300433 蓝思科 技 5,382,588.78 0.64
8 300431 暴风科 技 5,304,672.75 0.63
9 000513 丽珠集 团 5,268,318.20 0.62
10 002037 久联发 展 4,787,072.01 0.57
11 600079 人福医 药 4,284,374.68 0.51
12 002089 新 海 宜 3,757,205.00 0.45
13 002250 联化科 技 3,309,967.70 0.39
14 000963 华东医 药 3,293,254.22 0.39
15 600037 歌华有 线 3,085,604.00 0.37
16 600600 青岛啤 酒 2,862,609.31 0.34
17 002364 中恒电 气 2,771,542.00 0.33
18 300448 浩云科 技 2,767,658.00 0.33
19 601933 永辉超 市 2,736,000.00 0.32
20 600031 三一重 工 2,569,240.00 0.30
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票 ；
2 、卖 出金 额按 卖出 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 194,732,758.26
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 157,014,978.34
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 10,144,000.00 0.26 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 191,435,000.00 4.96
其中： 政策 性金 融债 191,435,000.00 4.96
4 企业债 券 98,234,469.58 2.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 26,551,259.80 0.69
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 326,364,729.38 8.46
注：由 于四 舍五 入的 原因 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
8.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 150211 15 国开 11 1,000,000 100,290,000.00 2.60
2 150416 15 农发 16 500,000 50,115,000.00 1.30
3 150218 15 国开 18 200,000 21,004,000.00 0.54
4 150215 15 国开 15 200,000 20,026,000.00 0.52
5 132004 15 国盛 EB 153,660 17,102,358.00 0.44
8.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用股指 期货 进行 投资 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资， 也无 期间 损益。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本报告 期内 ，本 基金 未运 用国债 期货 进行 投资 。
8.12 投 资组 合报 告附注
8.12.1 本 基金投 资前 十名 证券 的发行 主体 被监管 部门 立案调 查或 编制日 前一 年内受 到
公 开谴 责、处 罚的 投资决 策程 序说明 ：
华泰证 券：
违规行 为：
2013 年 7 月 29 日， 华泰 证券威 宁路 营业 部应 客户 上海朝 兴置 业有 限公 司（ 以下简 称朝 兴 置
业） 的要 求， 与杭 州恒 生 网络技 术服 务有 限公 司（ 以下简 称恒 生网 络） 共同 测试 HOMS 系统 接入
华泰证 券软 件系 统 。 系 统 连通后 ， 在朝 兴置 业未 使 用的情 况下 ， 华泰 证券 并 未切断 其 与HOMS 系统
的连接 端口 ，也 未对 此专 线设置 相应 监控 。 2014 年 10 月至 12 月期 间， 华 泰证券 在对 于自 身交
易系统 没有 采取 预防 措施 的情况 下， 让浙 江核 新同 花顺网 络信 息股 份有 限公 司 （以 下简 称同 花顺 ）
工程人员在华 泰证券机 房 安装了资产管 理模块。 对 于上 述外部接 入的第三 方 交易终端软 件，华泰
证券未 进行软 件认证许 可 ，未对外部系 统接入实 施 有效管理，对 相关客户 身 份情况缺乏 了解。华
泰证券 未按 要求 采集 客户 交易终 端信 息 ， 未 能确 保 客户交 易终 端信 息的 真实 性、 准确 性、 完整 性、
一致性、可读 性，未采 取 可靠措施采集 、记录与 客 户身份识别有 关的信息 。 综上，华泰 证券未按
照《关于加强 证券期货 经 营机构客户交 易终端信 息 等客户信息管 理的规定 》 第六条、第 八条、第
十三条， 《中 国证券登 记结 算有限责任 公司证券 账户 管理规则》 第五十条 的规 定对客户的 身份信
息进行审查和 了解，违 反 了《证券公司 监督管理 条 例》第 二十八 条第一款 的 规定，构成 《证券公
司监督 管理 条例 》第 八十 四条第 （四 ）项 所述 的行 为，获 利 18, 235, 275.00 元。
处分类 型：
根据当事人违 法行为的 事 实、性质、情 节和社会 危 害程度，依据 《证券公 司 监督管理条例 》
第八十四条第 （四）项 的 规定，证监会 拟决定： 对 华泰证券责令 改正，给 予 警告，没收 违法所得
18, 235, 275.00 元 ，并 处以 54, 705, 825.00 元 罚款。
投资决 策流 程符 合公 司的 制度要 求 ， 目 前公 司经 营 状况良 好 ， 业 绩稳 定， 对 投资无 重大 影响 。 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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8.12.2 基 金投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 50,691.19
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,926,036.66
5 应收申 购款 91,721.17
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,068,449.02
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300394 天孚通 信 17,136,042.00 0.44 网下新 股自 愿锁 定
2 300443 金雷风 电 12,675,219.12 0.33 网下新 股自 愿锁 定
3 000712 锦龙股 份 5,824,000.00 0.15 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
工
银
保
本
6,565 86,336.40 42,433,373.05 7.49% 524,365,079.28 92.51% 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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混
合A
工
银
保
本
混
合B
3 980,681,578.80 2,942,044,736.39 100.00% 0.00 0.00%
合
计
6,568 534,233.13 2,984,478,109.44 85.06% 524,365,079.28 14.94%
9.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
工银保 本
混合 A
0.00 0.00%
工银保 本
混合 B
0.00 0.00%
合计
0.00 0.00%
9.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
工银保 本混 合A 0
工银保 本混 合B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
工银保 本混 合A 0
工银保 本混 合B
0
合计 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 工银保 本混 合 A 工银保 本混 合 B
基金合 同生 效日 （2011 年 12 月 27 日 ）基 金
份额总 额
3,429,896,705.59 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 701,992,444.14 -
本报告 期基 金总 申购 份额 664,999,793.81 6,622,486,382.47
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 800,193,785.62 3,680,441,646.08 工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 566,798,452.33 2,942,044,736.39
注：1. 报告 期期 间基 金总 申购份 额含 红利 再投 、转 换入份 额；
2. 报告 期期 间基 金总 赎回 份额含 转换 出份 额。
3. 本基 金 于2015 年2 月2 日进行 了基 金份 额折 算， 折算比 例 为1.206857008 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金 份额 持有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金 管理 人、基 金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基 金管 理人 ：
基金管 理人 于2015 年 4 月28 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 四次 会 议审 议并 通过 ，毕 万英 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于 2015 年 6 月 2 日在 指定 媒介 上披 露 了《工 银瑞 信基 金管 理有 限公司 关于 副总
经 理 变更 的公 告》 ，经 基金管 理 人第 四届 董事 会第 七次 会 议审 议并 通过 ，库 三七 先 生不 再担 任副
总经理 职务 。
基金管 理人 于2015 年 9 月16 日在 指定 媒介 上披 露 了 《工银 瑞信 基金 管理 有 限公司 董事 长变
更 公 告》 ，经 基金 管理 人 第五 十 七次 股东 会和 第四 届董 事 会第 十次 会议 审议 通过 ， 陈焕 祥先 生辞
去公司 董事 长职 务， 董事 长变更 为沈 立强 先生 。
2 、基 金托 管人 ：
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉 及 基金 管理人 、基 金财 产、基 金托 管业务 的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金 投资 策略的 改变
无。
工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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11.5 为 基 金进 行审计 的会 计师 事务所 情况
报告期 内应 支付 给安 永华 明会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ） 审 计费 用拾 万元 整， 该 审计 机 构
自基金 合同 生效 日起 向本 基金提 供审 计服 务。
11.6 管 理 人、 托管人 及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 到稽 查或 处罚 。
11.7 基 金 租用 证券公 司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证券 1 205,784,835.59 61.45% 143,638.35 54.77% -
光大证券 1 129,090,058.80 38.55% 118,609.83 45.23% -
注：1. 券商 的选 择标 准和 程序
（1 ） 选择 标准 ：注 重综 合 服务能 力
a) 券商财务 状况良 好、经 营行为规范 、风险 管理先 进、投资风 格与工 银瑞信 有互补性、 在最
近一年 内无 重大 违规 行为 。
b) 券商具有 较强的 综合研 究能力：能 及时、 全面、 定期提供高 质量的 关于宏 观、行业、 资本
市场、个股分 析的报告 及 其他丰富全面 的信息咨 询 服务；有很强 的分析能 力 ，能根据工 银瑞信所
管理基金的特 定要求， 提 供专门研究报 告；具有 开 发量化投资组 合模型的 能 力以及其他 综合服务
能力。
c) 与其 他券 商相 比， 该券 商能够 提供 最佳 交易 执行 和优惠 合理 的佣 金率 。
（2 ） 选择 程 序
a) 新增券商 的选定 ：根据 以上标准对 券商进 行考察 、选择和确 定。在 合作之 前，券商需 提供
至少两个季度 的服务， 并 与其他已合作 券商一起 参 与投资研究部 门（权益 投 资部，固定 收益部，
专户投资部， 研究部和 中 央交易室）两 个季度对 券 商的研究服务 评估。公 司 投委会根据 对券商研
究服务 评估 结果 决定 是否 作为新 增合 作券 商。
b) 签订委托 协议： 与被选 择的券商签 订委托 代理协 议，明确签 定协议 双方的 公司名称、 委托
代理期限、佣 金率、双 方 的权利义务等 ，经签章 有 效。委托代理 协议一式 五 份，协议双 方及证券工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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主管机 关各 留存 一份 ，我 方协议 由研 究部 和战 略发 展部 存 档， 并报 相关 证券 主管机 关留 存报 备。
2. 券商 的评 估， 保留 和更 换程序
（1 ） 席位 的租 用期 限暂 定 为一年 ，合 同到 期 15 天内 ，投资 研究 部门 将根 据各 券商研 究在 服
务期间 的综 合证 券服 务质 量 等情 况， 进行 评估 。
（2 ） 对于 符合 标准 的券 商 ，工银 瑞信 将与 其续 约； 对于不 能达 到标 准的 券商 ，不与 其续 约 ，
并根据券商选 择标准和 程 序，重新选择 其它经营 稳 健、研究能力 强、综合 服 务质量高的 证券经营
机构， 租用 其交 易席 位。
（3 ） 若券 商提 供的综 合证 券服务 不符 合要 求， 工银 瑞信有 权按 照委 托协 议规 定， 提 前中 止 租
用其交 易席 位。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东方证券 150,349,742.10 38.82% 231,800,000.00 1.05% - -
光大证券 236,984,041.11 61.18% 21,756,700,000.00 98.95% - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
1.根据 基金 管理 人于 2015 年 1 月 13 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于变 更基 金
经理的 公告 》 ， 自 2015 年 1 月 9 日 起， 王勇 先生 不 再担任 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 基
金经理 。
2.根据 基金 管理 人于 2015 年 1 月 21 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于变 更基 金
经理的 公告 》 ， 自2015 年1 月 19 日 起 ， 何 秀红 女士 不再担 任工 银瑞 信保 本混 合型证 券投 资基 金
基金经 理。
3.本基 金于 2015 年 2 月 2 日收市 后进 行基 金份 额折 算，并 于 2015 年 2 月 3 日 转入第 二 个
保本周 期 。 详 情请 见2015 年 2 月 4 日 本基 金管 理人 在 《 中国 证券 报》 、 《上 海 证券报 》 、 《证 券时
报 》及公司 网站上 披露的《 工银瑞信 保本混 合型证券 投资基金 第一个 保本周期 转入第二 个保本
周期的 过渡 期折 算结 果的 公告》 。
4.本报 告期 ， 根据 相关 公 告， 本基 金自2015 年 2 月3 日 开始 第二 个保 本周 期， 基金 管理 人工银瑞信保本混合型证券投资基金 2015 年年度报告摘要
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根据基 金合 同的 相关 约定 将本基 金的 担保 人变 更为 北京首 创融 资担 保有 限公 司。
5.据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值
处理标 准》 ， 自2015 年3 月26 日起 ， 本基 金管 理人 对旗下 证券 投资 基金 持有 的在上 海证 券交 易
所、 深圳 证券 交易 所上 市 交易或 挂牌 转让 的 固 定收 益品种 （ 估值 处理 标准 另 有规定 的除 外） ， 主
要依据 由第 三方 估值 机构( 中证指 数有 限公 司) 提供 的 价格数 据进 行估 值。 详情 请见 2015 年 3 月
27 日 在中 国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报及 公司 网站 发 布的 《工 银瑞 信基 金管理 有限 公司 关
于旗下 基金 调整 交易 所固 定收益 品种 估值 方法 的公 告》 。
6.根据 基金 管理 人于 2015 年 5 月 28 日 披露 的《 工 银瑞信 基金 管理 有限 公司 关于增 聘基 金
经理的 公告 》 ， 自2015 年5 月 26 日 起 ， 增 聘李 敏先 生担任 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 基
金经理 。
7.根据 基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日 披露 的《 工 银瑞信 基 金 管理 有限 公司 关于变 更基 金
经理的 公告 》 ， 自 2015 年 6 月 8 日 起， 王佳 女士 不 再担任 工银 瑞信 保本 混合 型证券 投资 基金 基
金经理 。
8.2015 年6 月4 日 ， 基 金 管理人 发布 相关 公告 ， 自 2015 年6 月4 日 本基 金增 加了 B 类基 金
份额类 别， 对原 有基 金份 额持有 人利 益无 实质 性影 响，无 需召 开基 金持 有人 大会。
