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国富精选(450011)

国富精选:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
富兰克 林国海研究精 选混合型证券 投资基金 
2015 年年度报告 摘要 
 
2015 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:国海富兰克林基金 管理有限公司 
 
基金托管 人:中国银行股份有限 公司 
 
送出日期 :2016 年3月28日


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 2 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3 月23日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读年度报告正 文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 3 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 国富研究精选混合 基金主代码 450011 交易代码 450011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年5月22日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 40,609,647.34 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖 掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司,实现基 金资产的长期稳定增值。 投资策略 1、股票投资策略 本基金管理人采取积极的股票选择策略,旨在依托本 公司的研究平台,综合采用基本面分析和深入调查研 究相结合的研究方法,以"自下而上"的方式精选出具 备可持续的竞争优势、杰出的成长潜质、出色的经营 管理能力,同时有合理估值的上市公司,构建投资组 合。 2、行业配置策略


本基金采取"自上而下"的方式进行行业配置,即根据 宏观经济周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞 争格局等因素进行深入分析, 结合行业盈利趋势预测、 行业整体估值水平和市场特征等,进行综合的行业投 资价值评估。


3、资产配置策略


本基金贯彻"自上而下"的资产配置策略,通过对宏观 经济周期、国家经济政策、证券市场流动性和大类资 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 4 产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产 投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金 组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调 整和优化,平衡投资组合的风险与收益。本基金在进 行资产配置时, 重点考察宏观经济状况、 资金流动性、 资产估值水平和市场因素这四个方面。 4、债券投资策略


本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结 合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳 健的投资收益。


5、股指期货投资策略


本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率 × 80% + 中债国债总指数(全 价)收益率 × 20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属 于中高风险收益特征的基金品种。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 5 客户服务电话 400-700-4518 、9510-5680 和 021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-6659 4942 2.4 信 息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 www.ftsfund.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人和基金托管人的住所 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 36,417,895.11 9,068,510.10 26,318,650.00 本期利润 28,100,019.54 16,599,087.91 13,145,549.31 加权平均基金份额本期利润 0.5519 0.3871 0.1543 本期加权平均净值利润率 30.03% 36.50% 14.53% 本期基金份额净值增长率 11.42% 33.21% 8.50% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 26,335,969.83 23,200,677.79 5,324,522.05 期末可供分配基金份额利润 0.6485 0.4196 0.1106 期末基金资产净值 66,945,617.17 81,850,885.91 53,478,214.37 期末基金份额净值 1.649 1.480 1.111 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 64.90% 48.00% 11.10% 注: 1.本基 金合 同生 效日 为2012 年5月22日 ,本 基金2012 年度主 要财 务指 标的 计算 期间为2012 年5 月22 日 (基金 合同 生效 日)-2012 年12月31日。 2.上述 财务 指标 采用 的计 算公式, 详见 证监 会发 布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则- 第1 号 《主 要 财务指 标的 计算 及披 露》 。


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 6 3. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 4. 期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末 余 额, 不是 当期 发生 数)。 5. 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 , 例 如, 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 , 计入 费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 28.03% 2.72% 13.60% 1.33% 14.43% 1.39% 过去六个月 -15.78% 4.08% -12.30% 2.14% -3.48% 1.94% 过去一年 11.42% 3.70% 6.65% 1.99% 4.77% 1.71% 过去三年 61.04% 2.37% 40.67% 1.43% 20.37% 0.94% 自基金合同生效日起 至今 64.90% 2.19% 37.72% 1.36% 27.18% 0.83% 注: 根据 基金 合同 中投 资 策略及 投资 限制 的有 关规 定, 本基 金的 业绩 比较 基 准=沪 深300 指 数×80 % +中债 国债 总指 数( 全价 )×20 %。 沪深300 指 数衡 量股 票投 资 部分的 业绩 , 中债 国债 总 指数 (全 价) 衡量 基金 债 券投资 部分 的业 绩 。 两 个指数 均具 有较 强的 代表 性。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ,1日 收益 率(Benchmark t )按下 列公 式计 算: Benchmark t=80% × (沪 深300 指数 t/ 沪深300指数 t-1-1)+20% ×(中 债国 债总 指数 (全价 ) t/中 债国 债 总指数 (全 价) t-1-1) 其中,t=1,2,3, …, T ,T 表示时 间截 止日 。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 富兰克林 国海研 究精选 混 合型证券 投资基 金 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2012年5 月22日-2015 年12月31日)


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 7 国富研究精选混合 业绩比较基准 2012-05-22 2012-11-20 2013-05-31 2013-12-06 2014-06-17 2014-12-18 2015-06-26 2015-12-31 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 注:本 基金 的基 金合 同生 效日为2012 年5 月22 日。 本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ,各项 投资 比例 符合 基金合 同约 定。 3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 国富研究精选混合 业绩比较基准 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 注:本 基金 成立 于2012 年5 月22日 ,故2012 年的 业绩 为成立 日至 年底 的业 绩而 非全年 的业 绩。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 单位:人民币元 年度 每10份基金 份额分红数 现金形式发放 总额 再投资形式发 放总额 年度利润分配 合计 备注 2015 年 - - - -


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 8 2014 年 - - - -


2013 年 - - - -


合计 - - - -


§4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月, 由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注 册资本2.2亿元人民币,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司, 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系, 借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了23只基金产品(包含A、B、C类债券基金,A 、B类货币市 场基金)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 徐荔蓉 公司副 总经理、 投资总 监、 研究 分析部 总经理, 国富中 国收益 混合基 2012 年5月 22日 - 18年 徐荔蓉先生, CFA, CPA (非 执业) , 律师 (非 执业 ) , 中央财经大学经济学硕 士。历任中国技术进出口 总公司金融部副总经理、 融通基金管理有限公司基 金经理、申万巴黎基金管 理有限公司 (现"申万菱信 基金管理有限公司") 基金 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 9 金、 国富 潜力组 合混合 基金及 国富研 究精选 混合基 金的基 金经理 经理、国海富兰克林基金 管理有限公司高级顾问、 资产管理部总经理兼投资 经理。截至本报告期末任 国海富兰克林基金管理有 限公司副总经理、投资总 监、研究分析部总经理, 国富中国收益混合基金、 国富潜力组合混合基金及 国富研究精选混合基金的 基金经理。 何景风 公司行 业研究 主管及 国富研 究精选 混合基 金的基 金经理 2015 年1月 31日 - 6年 何景风先生,复旦大学管 理学院技术经济及管理硕 士。历任安永华明会计师 事务所上海分所审计及企 业咨询部审计员,国海富 兰克林基金管理有限公司 研究助理、助理研究员、 研究员、高级研究员、国 富弹性市值混合基金及国 富深化价值混合基金的经 理助理。截至本报告期末 任国海富兰克林基金管理 有限公司行业研究主管及 国富研究精选混合基金的 基金经理。 注: 1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其 中, 首 任 基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。 2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领 域的工 作年 限的 总和 。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 10 法律、 法规和 《富兰克 林国海研究精选混合型证券投资基金基金合同》 的规定, 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额 持有人谋求最大利益。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 公司建立了 《公平交易管理制度》 , 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待, 避 免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制:





1. 在研究信息共享方面, 投资研究等部门通过定期的例会沟通机制, 就相关议题进 行讨论;公司建立了统一的研究平台,研究报告信息通过研究平台进行发布。 2. 建立投资对象备选库, 股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据, 并经过 相关领导审批;建立研究报告的定期更新机制。 3. 在投资决策方面, 公司在各类资产管理业务之间建立防火墙 , 确保业务隔离及人 员隔离,同时各投资组合经理投资决策保持独立。 4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易, 公司在交易系统中设置公平交易 功能, 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令; 公司建立和完善了对债券 一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度, 以确保相关投资组合能够得到公 平对待。 5. 公司建立了 《同日反 向交易管理办法》 , 通 过事前审批来对反向交易进行事前控 制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。 6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核, 并在监察稽核定期报告中做专项说 明。 公司也会在各投资组合的定期报告中, 披露公平交易制度执行情况及异常交易行为 专项说明。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 , 明确了公平交易的原则和目标, 制 订了实现公平交易的具体措施, 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分 配。 报告期末, 公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。 统计所有投资组合 分投资类别 (股票、 债券) 过去连续4个季度内在不同时间窗口 (T=1、T=3 和T=5) 存在 同向交易价差的样本,并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行 分析。


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 11 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司按照 《异常交易监控与报告制度》 , 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的 界定标准、 异常交易的识别程序, 制订了异常交易的监控办法, 并规范了异常交易的分 析、报告制度。 公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2015年中国经济增速整体继续放缓,投资出口全线下滑,宏观经济亮点不多。央 行5次降准降息,市场流动性全年保持较为宽松。上半年,市场在"互联网+" 核心主题的 带领下大幅上扬, 市场活跃程度持续高涨, 热点层出不穷;6月中下旬至8 月份, 受市 场 去杠杆和人民币贬值预期的影响,市场开始大幅回调;9月中下旬开始,市场逐步企稳 回升。纵观全年,沪深300 指数上涨5.58%,创业板指数上涨84.41%,中小板指数上涨 53.7% ,创业板和中小板市场表现总体显著优于主板市场;行业层面,计算机、轻工制 造、 纺织服装、 休闲服 务、 传媒等行业表现较好, 金融、 采掘、 钢铁 、 建筑、 有色金属 等行业表现较弱。 2015 年1月份本基金在金融、 地产等行业配置 较重, 自2月份开始, 本基金较大幅度 地调整了持仓结构,在互联网+、医药生物、新能源、新材料、文体教等新兴产业上保 持了较重的仓位,并结合市场情况适当进行了结构和仓位的调整。2015年2季度,本基 金在大盘超预期下跌过程中受到较大拖累, 同时由于巨额赎回等不利影响, 基金净值回 撤幅度较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015 年,本基金净值上涨11.42%,业绩基准上涨6.65%,基金跑赢业绩基准4.77个 百分点。 本基金仓位配置较多的成长股表现较好, 是本年度基金业绩跑赢业绩基准的主 要原因。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 12 展望2016年, 我们认为 宏观经济下行压力不减, 通货紧缩风险加大, 货币政策预计 继续保持宽松状态。政府推行的供给侧改革有可能带动周期性行业的阶段性投资机会, 但鉴于经济长期底部运行的态势不改,"转型+创新"两大主线仍将在较长时间内主导市 场, 基于此, 我们将继 续深度挖掘在"新经济、 新技术、 新模式"领 域下优质成长性公司 的投资机会。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会 (简称"估值委员会") , 并已制订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司 估值委员会由总经理或其任命者负责, 成员包括投研、 风险控制、 监 察稽核、 交易、 基 金核算方面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基 金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应向估值委员会报告并提出相关意见和 建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 4.7 管理 人对报告期内基金利润 分配情况的说明 截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 无。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “本托管人” ) 在 富兰克林国海研究 精选混合型 证券投资基金 (以下称 “本基金” ) 的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基 金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 13 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 该基金 在6月份出现净值大幅波动的情况。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6


审 计报告 会计师出具了无保留意见的审计报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全 文。 §7


年 度财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 报告截止日:2015年12月31日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年12月31 日 上年度末 2014年12 月31日 资 产:


银行存款 2,820,291.34 5,084,301.48 结算备付金 1,327,105.08 1,577,033.88 存出保证金 64,822.86 24,333.99 交易性金融资产 63,404,005.57 77,802,506.96 其中:股票投资 63,404,005.57 77,802,506.96








基金投资 - -








债券投资 - -





资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 1,398,091.07 757,888.63


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 14 应收利息 866.02 723.73 应收股利 - - 应收申购款 54,979.73 24,614.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 69,070,161.67 85,271,403.13 负债和所 有者权益 本期末 2015年12月31 日 上年度末 2014年12 月31日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 919,438.07 - 应付赎回款 573,597.77 2,748,671.11 应付管理人报酬 93,910.48 58,297.01 应付托管费 15,651.72 9,716.16 应付销售服务费 - - 应付交易费用 159,787.04 238,544.14 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 362,159.42 365,288.80 负债合计 2,124,544.50 3,420,517.22 所有者权 益:


实收基金 40,609,647.34 55,286,494.00 未分配利润 26,335,969.83 26,564,391.91 所有者权益合计 66,945,617.17 81,850,885.91 负债和所有者权益总计 69,070,161.67 85,271,403.13


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 15 注:报 告截 止日2015 年12 月31日 ,基 金份 额净 值1.649 元, 基金 份额 总额40,609,647.34份。 7.2 利 润表 会计主体:富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年 12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 一、收入 31,884,988.86 18,323,398.62 1.利息收入 57,878.46 36,488.10 其中:存款利息收入 57,878.46 36,434.80








债券利息收入 - 53.30








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - -








其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 39,677,777.73 10,619,574.08 其中:股票投资收益 39,464,536.27 9,986,190.45








基金投资收益 - -








债券投资收益 - 11,655.58








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 - -








衍生工具收益 - -








股利收益 213,241.46 621,728.05 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) -8,317,875.57 7,530,577.81 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 - -


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 16 填列) 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 467,208.24 136,758.63 减:二、 费用 3,784,969.32 1,724,310.71 1.管理人报酬 1,390,781.84 678,592.01 2.托管费 231,796.94 113,098.75 3.销售服务费 - - 4.交易费用 1,772,707.65 552,835.74 5.利息支出 - - 其中: 卖出回购金融资 产支出 - - 6.其他费用 389,682.89 379,784.21 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 28,100,019.54 16,599,087.91 减:所得税费用 - - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 28,100,019.54 16,599,087.91 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 55,286,494.00 26,564,391.91 81,850,885.91 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 28,100,019.54 28,100,019.54 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -14,676,846.66 -28,328,441.62 -43,005,288.28


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 17 其中:1.基金申购款 182,561,991.02 161,496,981.47 344,058,972.49








2.基金赎回款 -197,238,837.6 8 -189,825,423.0 9 -387,064,260.77 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 40,609,647.34 26,335,969.83 66,945,617.17 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 48,153,692.32 5,324,522.05 53,478,214.37 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 16,599,087.91 16,599,087.91 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) 7,132,801.68 4,640,781.95 11,773,583.63 其中:1.基金申购款 118,181,160.42 23,982,526.61 142,163,687.03








2.基金赎回款 -111,048,358.7 4 -19,341,744.66 -130,390,103.40 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 55,286,494.00 26,564,391.91 81,850,885.91 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 吴显玲 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 胡昕彦 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 黄宇虹 — — — — — — — — — 会计机构负责人


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 18 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金(原名为富兰克林国海研究精选股票型 证券投资基金,以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会 ")证监许可[2011]第1949 号 《关于核准富兰克林国海研究精选股票型证券投资基金募集 的批复》 核准, 由国海富兰克林基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《富兰克林国海 研究精选股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 752,280,792.42 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第166 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《富兰 克林国海研究精选股票型证 券投资基金基金合同》于2012年5月22日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 752,413,354.31 份。 本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入132,561.89 元。 在本 基金成立后, 其中132,561.89 元折算为132,561.89 份基金金份额, 划入基金份额持有人 账户。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行 股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》,富兰 克林国海研究精选股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海研 究精选混合型证券投资基金。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海研究精选混合型证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括: 股票 (包括中小板股票、 创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货币市场 工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产净值的60%-95% ;债券、现 金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净 值的5%-40%。其 中, 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%; 权证市值占基金 资产净值的比例不超过3% 。本基金的业绩比较基准为沪深300 指数收益率 × 80% + 中债国债总指数(全价)收益率 × 20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月23 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 19 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《富兰克林国海研 究精选混合型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收 问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他 相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的 差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 20 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂 减按25% 计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的 上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间 自 解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售 机构 中国银行股份有限公司 ( “中国银行” ) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司 ( “国海证券” ) 基金管理人的股东、基金销售机构 邓普顿国际股份有限公司(Templeton International, Inc. ) 基金管理人的股东 国海富兰克林资产管理(上海)有限公 司 基金管理人的全资子公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年12月31日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 国海证券 - - 1,697,392.96 0.46% 7.4.10.1.2 债券交 易





无。 7.4.10.1.3 权证交 易


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 21 本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.4 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 - - - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国海证券 1,502.03 0.45% - - 注: 1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 , 以 扣除 由 中国证 券登 记结 算有 限 责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理 费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支 付的管理费 1,390,781.84 678,592.01 其中: 支付销售机构的 客户维护费 503,025.87 315,095.80 注: 支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值X 1.50% / 当 年天数 。


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 22 7.4.8.2.2 基金托管 费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月 31日 当期发生的基金应支 付的托管费 231,796.94 113,098.75 注: 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提, 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.2.3 销售服务 费 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况 7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况 1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2. 本报告期和上年度可比期间(2014年1月1日 至2014年12月31日)基金管理人未运 用固有资金投资 本基金。 7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况 1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布 的费率执行。 2. 本报告期末和上年度末 (2014年12月31日) 除基金管理人之外的其他关联方未投 资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 23 2015年1月1日至2015年12月31 日 2014年1月1日至2014 年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份 有限公司 2,820,291.34 47,366.66 5,084,301.48 34,204.85 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末(2015年12月31日 )本基金持有的流通受限 证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单 位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 3000 36 超图 软件 2015 -10- 30 重大资 产重组 43.18 2016 -01- 15 35.11 54,4 00 1,437,6 83.00 2,348,9 92.00 注:本 基金 截至2015 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票在 所公 布事 项的重 大影 响消 除后 ,经 交易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购 无。 7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购 本基金本报告期末及上年度可比期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券 富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 24 款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产中属于第一层次的余额为61,055,013.57元, 属于第一层次的余额为2,348,992.00 元, 无属于第三层次的余额(2014 年12月31日:第一层次77,044,506.96元,第二层次 758,000.00 元,无属于第三层次的余额)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12 月31日:同)。


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 25 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负 债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 63,404,005.57 91.80 其中:股票 63,404,005.57 91.80 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,147,396.42 6.00 7 其他各项资产 1,518,759.68 2.20 8 合计 69,070,161.67 100.00 注:本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 投资 。 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境 内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - -


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 26 B 采矿业 - - C 制造业 18,955,883.37 28.32 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,361,950.22 9.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,032,634.28 38.89 J 金融业 - - K 房地产业 1,059,990.00 1.58 L 租赁和商务服务业 3,455,811.00 5.16 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 13,151.28 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,170,975.42 9.22 R 文化、体育和娱乐业 1,353,610.00 2.02 S 综合 - - 合计 63,404,005.57 94.71 8.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合 本基金未通过沪港通交易机制投资港股。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 002665 首航节能 157,994 4,818,817.00 7.20 2 600358 国旅联合 203,283 3,455,811.00 5.16 3 002462 嘉事堂 67,684 3,426,164.08 5.12 4 300244 迪安诊断 48,316 3,359,894.64 5.02


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 27 5 002214 大立科技 198,500 3,152,180.00 4.71 6 300168 万达信息 92,215 3,055,082.95 4.56 7 002589 瑞康医药 81,754 2,935,786.14 4.39 8 300347 泰格医药 91,447 2,811,080.78 4.20 9 300075 数字政通 88,670 2,779,804.50 4.15 10 300377 赢时胜 30,630 2,516,867.10 3.76 注:投资 者欲了解本报告期末基金 投资的所有股票明细,应 阅读登载于国海富兰克林 基金管理有限 公司网 站的 年度 报告 正文 。 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002642 荣之联 26,763,388.13 32.70 2 002462 嘉事堂 18,001,938.53 21.99 3 300253 卫宁软件 15,247,661.68 18.63 4 300347 泰格医药 14,864,941.49 18.16 5 601166 兴业银行 14,848,068.86 18.14 6 300244 迪安诊断 14,753,534.90 18.02 7 002589 瑞康医药 14,201,617.04 17.35 8 300041 回天新材 13,467,331.89 16.45 9 002665 首航节能 12,350,063.14 15.09 10 300168 万达信息 11,778,493.00 14.39 11 600970 中材国际 11,179,696.24 13.66 12 600446 金证股份 10,139,061.02 12.39 13 601688 华泰证券 9,337,639.00 11.41 14 600358 国旅联合 9,236,838.25 11.28 15 300075 数字政通 9,083,666.24 11.10


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 28 16 300212 易华录 8,821,880.50 10.78 17 300178 腾邦国际 8,591,466.96 10.50 18 002063 远光软件 7,459,928.52 9.11 19 002142 宁波银行 6,299,870.00 7.70 20 002363 隆基机械 6,221,412.98 7.60 21 002396 星网锐捷 6,080,641.44 7.43 22 300287 飞利信 6,044,727.00 7.39 23 002657 中科金财 5,964,911.00 7.29 24 002727 一心堂 5,844,827.01 7.14 25 300377 赢时胜 5,483,695.00 6.70 26 601169 北京银行 5,394,834.00 6.59 27 300059 东方财富 5,074,725.00 6.20 28 002586 围海股份 4,977,636.00 6.08 29 300054 鼎龙股份 4,932,282.03 6.03 30 000078 海王生物 4,856,409.00 5.93 31 300010 立思辰 4,759,131.00 5.81 32 601628 中国人寿 4,570,067.00 5.58 33 300399 京天利 4,566,450.70 5.58 34 300050 世纪鼎利 4,508,252.00 5.51 35 000661 长春高新 4,344,644.97 5.31 36 002081 金 螳 螂 4,227,479.76 5.16 37 600687 刚泰控股 4,213,096.72 5.15 38 600376 首开股份 4,188,360.43 5.12 39 300171 东富龙 3,962,392.53 4.84 40 601377 兴业证券 3,882,335.00 4.74 41 300101 振芯科技 3,751,826.49 4.58 42 000411 英特集团 3,733,995.00 4.56 43 300335 迪森股份 3,728,309.00 4.56 44 300096 易联众 3,605,040.03 4.40 45 300113 顺网科技 3,545,883.85 4.33


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 29 46 002022 科华生物 3,541,216.90 4.33 47 601555 东吴证券 3,508,522.76 4.29 48 300104 乐视网 3,506,934.89 4.28 49 300003 乐普医疗 3,341,224.00 4.08 50 002332 仙琚制药 3,317,709.28 4.05 51 600282 南钢股份 3,299,558.00 4.03 52 300325 德威新材 3,268,259.00 3.99 53 300006 莱美药业 3,265,484.35 3.99 54 600845 宝信软件 3,249,398.91 3.97 55 000975 银泰资源 3,177,730.00 3.88 56 002214 大立科技 3,080,383.00 3.76 57 600513 联环药业 3,044,508.00 3.72 58 600219 南山铝业 3,041,268.86 3.72 59 600713 南京医药 3,039,056.52 3.71 60 002268 卫 士 通 3,008,474.00 3.68 61 601328 交通银行 2,991,950.00 3.66 62 002551 尚荣医疗 2,957,917.89 3.61 63 000902 新洋丰 2,936,863.12 3.59 64 002308 威创股份 2,771,596.00 3.39 65 000961 中南建设 2,754,234.80 3.36 66 002416 爱施德 2,688,994.00 3.29 67 000528 柳





工 2,688,725.64 3.28 68 600661 新南洋 2,662,639.00 3.25 69 002666 德联集团 2,654,288.00 3.24 70 300231 银信科技 2,589,359.00 3.16 71 002488 金固股份 2,588,777.00 3.16 72 002189 利达光电 2,571,857.00 3.14 73 000831 五矿稀土 2,521,623.00 3.08 74 300155 安居宝 2,239,850.00 2.74 75 300020 银江股份 2,187,877.00 2.67


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 30 76 000024 招商地产 2,136,835.00 2.61 77 601800 中国交建 2,041,874.00 2.49 78 000060 中金岭南 2,001,796.00 2.45 79 000700 模塑科技 1,965,108.00 2.40 80 002467 二六三 1,951,925.00 2.38 81 000801 四川九洲 1,944,654.00 2.38 82 002350 北京科锐 1,927,971.00 2.36 83 300058 蓝色光标 1,877,066.00 2.29 84 300016 北陆药业 1,871,727.82 2.29 85 300130 新国都 1,847,880.00 2.26 86 000988 华工科技 1,803,813.00 2.20 87 300151 昌红科技 1,796,744.00 2.20 88 300145 南方泵业 1,763,709.00 2.15 89 002576 通达动力 1,734,917.00 2.12 90 300224 正海磁材 1,669,717.53 2.04 91 300086 康芝药业 1,662,158.00 2.03 92 300390 天华超净 1,641,792.30 2.01 注:买 入金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002642 荣之联 30,397,622.53 37.14 2 601166 兴业银行 19,446,112.29 23.76 3 600446 金证股份 15,620,226.40 19.08 4 002462 嘉事堂 15,468,458.18 18.90 5 300253 卫宁软件 13,813,529.90 16.88 6 601688 华泰证券 12,283,999.11 15.01 7 002665 首航节能 11,948,422.32 14.60


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 31 8 600970 中材国际 11,588,174.04 14.16 9 002589 瑞康医药 11,410,632.69 13.94 10 300041 回天新材 11,281,682.66 13.78 11 300075 数字政通 10,861,711.68 13.27 12 300212 易华录 10,615,870.84 12.97 13 300347 泰格医药 10,478,498.33 12.80 14 601169 北京银行 9,594,478.40 11.72 15 300178 腾邦国际 9,135,395.51 11.16 16 300244 迪安诊断 8,568,886.81 10.47 17 300168 万达信息 8,255,891.18 10.09 18 000024 招商地产 8,176,678.05 9.99 19 600358 国旅联合 7,740,813.04 9.46 20 601328 交通银行 7,389,444.00 9.03 21 300101 振芯科技 7,332,579.12 8.96 22 002396 星网锐捷 6,953,672.56 8.50 23 002363 隆基机械 6,760,525.40 8.26 24 300287 飞利信 6,352,327.80 7.76 25 002063 远光软件 6,256,548.13 7.64 26 300010 立思辰 6,169,719.81 7.54 27 002142 宁波银行 6,083,438.35 7.43 28 300054 鼎龙股份 5,858,373.80 7.16 29 002727 一心堂 5,809,929.25 7.10 30 300399 京天利 5,316,720.84 6.50 31 300059 东方财富 5,227,362.55 6.39 32 300335 迪森股份 5,147,280.01 6.29 33 300050 世纪鼎利 4,954,914.00 6.05 34 002586 围海股份 4,786,463.86 5.85 35 002332 仙琚制药 4,743,117.62 5.79 36 600000 浦发银行 4,708,836.00 5.75 37 601628 中国人寿 4,693,876.54 5.73


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 32 38 000078 海王生物 4,518,153.00 5.52 39 002081 金 螳 螂 4,462,970.67 5.45 40 000661 长春高新 4,346,902.77 5.31 41 600687 刚泰控股 4,289,571.53 5.24 42 601555 东吴证券 4,284,411.62 5.23 43 600036 招商银行 4,282,659.20 5.23 44 601788 光大证券 4,233,481.00 5.17 45 601818 光大银行 4,182,400.00 5.11 46 600376 首开股份 4,172,972.18 5.10 47 000411 英特集团 4,061,487.72 4.96 48 600661 新南洋 3,895,226.68 4.76 49 300096 易联众 3,859,611.95 4.72 50 300377 赢时胜 3,841,095.80 4.69 51 300104 乐视网 3,837,364.46 4.69 52 300325 德威新材 3,814,016.00 4.66 53 601377 兴业证券 3,710,175.80 4.53 54 300003 乐普医疗 3,686,267.01 4.50 55 300006 莱美药业 3,635,710.50 4.44 56 002488 金固股份 3,542,554.75 4.33 57 601668 中国建筑 3,483,104.00 4.26 58 300113 顺网科技 3,475,217.70 4.25 59 600513 联环药业 3,441,264.14 4.20 60 002657 中科金财 3,438,300.46 4.20 61 002666 德联集团 3,397,017.00 4.15 62 601998 中信银行 3,390,789.00 4.14 63 002308 威创股份 3,290,264.40 4.02 64 600219 南山铝业 3,284,980.00 4.01 65 002022 科华生物 3,196,243.02 3.90 66 600199 金种子酒 3,187,212.87 3.89 67 600282 南钢股份 3,176,748.73 3.88


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 33 68 600845 宝信软件 3,172,041.42 3.88 69 600713 南京医药 3,054,277.00 3.73 70 000975 银泰资源 3,018,345.56 3.69 71 002563 森马服饰 2,885,646.52 3.53 72 300171 东富龙 2,880,367.45 3.52 73 600048 保利地产 2,779,061.10 3.40 74 000961 中南建设 2,735,069.78 3.34 75 000858 五 粮 液 2,668,682.00 3.26 76 300151 昌红科技 2,646,151.12 3.23 77 600702 沱牌舍得 2,609,973.06 3.19 78 000528 柳





工 2,603,115.00 3.18 79 002189 利达光电 2,599,858.52 3.18 80 002551 尚荣医疗 2,560,355.65 3.13 81 300155 安居宝 2,443,790.24 2.99 82 000831 五矿稀土 2,366,591.00 2.89 83 300231 银信科技 2,332,368.08 2.85 84 600559 老白干酒 2,267,616.05 2.77 85 002553 南方轴承 2,232,280.14 2.73 86 000902 新洋丰 2,192,805.00 2.68 87 601800 中国交建 2,025,555.30 2.47 88 300376 易事特 2,023,100.09 2.47 89 000060 中金岭南 2,012,664.40 2.46 90 300224 正海磁材 1,924,802.50 2.35 91 600999 招商证券 1,890,403.00 2.31 92 300307 慈星股份 1,865,977.36 2.28 93 002279 久其软件 1,850,119.10 2.26 94 000801 四川九洲 1,840,374.08 2.25 95 002416 爱施德 1,833,615.04 2.24 96 300145 南方泵业 1,805,933.38 2.21 97 300058 蓝色光标 1,798,771.44 2.20


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 34 98 000700 模塑科技 1,780,594.20 2.18 99 000728 国元证券 1,765,575.00 2.16 100 000988 华工科技 1,689,934.00 2.06 101 601601 中国太保 1,674,498.34 2.05 102 300291 华录百纳 1,672,339.76 2.04 注:卖 出金 额按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 558,487,880.62 卖出股票的收入(成交)总额 604,033,042.71 注:买 入股 票成 本总 额及 卖出股 票收 入总 额均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不 考虑相 关交 易费 用。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 根据基金合同,本基金不投资贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 35 8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的, 采 用流动性好、 交易活跃的期货合约, 通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 结合 股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套 期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用股指期货对 冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险, 如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的 杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金本期投资的前十名 证券中,无报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的, 或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券。 8.12.2 本基金投资的前十名股票 中, 没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 64,822.86 2 应收证券清算款 1,398,091.07 3 应收股利 - 4 应收利息 866.02 5 应收申购款 54,979.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,518,759.68


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 36 8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300036 超图软件 2,348,992.00 3.51 重大资产重组 §9


基 金份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 4,151 9,783.10 3,400,680.27 8.37% 37,208,967.07 91.63% 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 31,626.84 0.077880% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开 放式基金份额变动 单位:份


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 37 基金合同生效日(2012年5月22日)基金份额总额 752,413,354.31 本报告期期初基金份额总额 55,286,494.00 本报告期基金总申购份额 182,561,991.02 减:本报告期基金总赎回份额 197,238,837.68 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 40,609,647.34 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动 1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过,毕国强 先生不再担任公司总经理, 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 详情请参阅 2015年4月18日相关公告; 2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,李 彪先生不再担任公司副总经理。 详情请参阅2015 年12月12日相关公告。 期后事项说明: 经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第四 届董事会第二十二次会议分别审议,同意自2016 年1月4日起,Gregory E. McGowan 先生 担任公司董事长; 同意吴显玲女士自2016年1月7 日起担任公司总经理, 全面主持经营管 理工作。 详情请参阅2016 年1月9日相关公告。 3 、经公司第四届董事会第八次会议审议通过,同意增聘何景风先生担任富兰克林 国海研究精选混合型证券投资基金的基金经理, 公司已办理完成上述基金经理的注册变 更手续, 详情请参阅2015 年1月31日相关公告。 ( 二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015 年4月,李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 38 报告期内,基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币55,000.00 元, 本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他会计 师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 (一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内, 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚 等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 2 344,904,185 .21 29.67% 305,987.58 29.35%


中银国际 1 232,359,808 .57 19.99% 205,615.72 19.72%


东方证券 2 121,026,783 .90 10.41% 107,866.58 10.35%


广发证券 1 115,128,478 .58 9.90% 104,812.62 10.05%


中泰证券 1 99,727,042. 83 8.58% 90,792.01 8.71%


光大证券 1 63,372,114. 71 5.45% 57,767.68 5.54%


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 39 长江证券 2 50,196,377. 30 4.32% 45,885.13 4.40%


华创证券 1 45,747,548. 45 3.94% 41,625.22 3.99%


方正证券 1 41,916,330. 14 3.61% 38,021.04 3.65%


申万宏源 2 25,459,427. 97 2.19% 23,213.13 2.23%


国信证券 1 17,721,142. 67 1.52% 16,446.73 1.58%


民生证券 1 4,961,683.0 0 0.43% 4,517.11 0.43%


国海证券 2 - - - -


中信建投 2 - - - -


中金公司 2 - - - -


银河证券 1 - - - -


中信证券 1 - - - -


招商证券 1 - - - -


华泰证券 1 - - - -


瑞银证券 1 - - - -


注: 1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序


1)选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ,并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易 单元。 选择 的标 准是 : ?


资 历雄 厚, 信誉 良好 ,注册 资本 不少 于3 亿元 人 民币; ?财务 状况 良好 ,经 营行 为规范 ,最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ; ?


内 部管 理规 范、 严格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; ?具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要, 并 能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ; ?研究 实力 较强 ,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经 济、 行业 情况 、 市 场走 向 、 个 股分 析的 研究 报告 及 周到的 信息 服务 , 并能 根 据基金 投资 的特 定要 求, 提供专 题研 究报 告。 2)公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ,评 判标 准包 括但不 限于 : ?全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ;


富兰克 林国 海研 究精 选混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要 40 ?具有 数量 研究 和开 发能 力; ?能有 效组 织上 市公 司调 研; ?能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ,提 供专 门研 究报告 ; ?上门 路演 和电 话会 议的 质量; ⑥与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ; ⑦其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。 3)租 用基 金专 用交 易单 元 的程序


? 基 金管 理人 根据 上述 标 准考察 证券 经营 机构, 考 察结果 经公 司领 导审 批后 , 我司与 被选 中的 证券 经营机 构签 订 《 券商 交易 单元租 用协 议》 和 《 研究 服务协 议》 , 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续 。 ?之后 ,基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况,根 据如 下选 择标 准 细化的 评价 体系 ,每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 : A 提供 的研 究报 告质 量和 数量;


B 由基 金管 理人 提出 课题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; C 证券 经营 机构 协助 我 公 司研究 员调 研情 况;


D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ;


E 其他 可评 价的 量化 标准 。


经过评 价, 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ,并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量 的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ,或签 约机 构违 规受 到 国家有 关部 门的 处罚 ,本 公司有 权终 止签 署的 协议 ,并撤 销租 用的 交易 单元 ;基金 管理 人将 重新 选 择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 。 ? 交 易单 元租 用协 议期 限 为一年 ,到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。 2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元变 更情 况


报告期 内, 本基 金新 增广 发证券 深圳 交易 单元1个 ; 新增长 江证 券深 圳交 易单 元1 个 ;减 少广 发证 券 上海交 易单 元1 个; 减少 东 海证券 上海 交易 单元1个。 国海富兰 克林基金管理有限公司 二〇一六 年三月二十八日