富 兰 克林 国 海岁 岁 恒丰 定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2016 年03 月28 日
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
2
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
3
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 国富恒丰定期债券
基金主代码 000351
基金运作方式 契约型，定期开放
基金合同生效日 2013年11月20日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 419,207,598.48份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C
下属分级基金的交易代码 000351 000352
报告期末下属分级基金的份
额总额
334,692,358.36份 84,515,240.12 份
2.2 基金 产品说 明
投资目标
在严格控制风险的基础上， 通过积极主动的投资管理，
力争获得超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的原
则。在通过自上而下的方法所确定的组合久期的控制
下，结合自下而上的个券选择方法。
（一）封闭期投资策略
1、资产配置策略
本基金通过综合分析国内外宏观经济形势、 利率走势、
资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风
险和有关政策法规等因素，研判各类属固定收益类资
产以及参与新股申购等非固定收益类资产投资的预期
收益和预期风险，确定各类金融资产的配置比例。
2、类属配置策略
基金将根据各类属债券的相对投资价值分析，确定债
券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从
而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
4
收益的类属债券配置比例。
3、久期管理策略
本基金将根据基金封闭期的剩余运作期限以及宏观经
济因素与不同种类债券收益率之间的关 系，确定债券
组合的久期。
4、中小企业私募债券投资策略
本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进
行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。
5、资产支持证券投资策略
对于资产支持证券，本基金将综合考虑市场利率、发
行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支
持证券的收益和风险匹配情况，在严格控制投资风险
的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
6、新股申购策略
本基金将深入研究首次发行(IPO)股票及增发新股的
上市公司基本面，挖掘公司的内在价值，根据当时股
票市场整体投资环境及定价水平，在有效控制风险的
前提下制定相应的新股认购策略。对通过新股申购获
得的股票， 将根据其实际的投资价值确定持有或卖出。
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
5
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、 9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-68121816
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
国富恒丰定期债券A
2015年 2014年
2013 年11月20
日-2013年12月
31日
本期已实现收益 25,768,237.45 45,231,396.98 3,033,121.15
本期利润 25,806,319.10 47,784,928.83 2,564,204.03
加权平均基金份额本期利润 0.0979 0.1123 0.0057
本期加权平均净值利润率 9.32% 10.86% 0.57%
本期基金份额净值增长率 9.86% 10.56% 0.60%
3.1.2 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 16,258,761.52 17,586,434.88 2,564,204.03
期末可供分配基金份额利润 0.0486 0.0664 0.0057
期末基金资产净值 350,951,119.88 282,608,704.77 453,191,073.29
期末基金份额净值 1.049 1.066 1.006
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
6
3.1.3 累计期 末指 标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 22.19% 11.22% 0.60%
3.1.4 期间数 据和 指标
国富恒丰定期债券C
2015年 2014年
2013 年11月20
日-2013年12月
31日
本期已实现收益 9,279,786.78 16,968,518.84 1,108,199.66
本期利润 9,303,631.96 17,767,418.32 926,220.75
加权平均基金份额本期利润 0.0944 0.1076 0.0053
本期加权平均净值利润率 9.00% 10.41% 0.53%
本期基金份额净值增长率 9.38% 10.14% 0.50%
3.1.5 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配利润 3,957,545.78 6,419,336.85 926,220.75
期末可供分配基金份额利润 0.0468 0.0646 0.0053
期末基金资产净值 88,472,785.90 105,815,895.24 175,848,317.46
期末基金份额净值 1.047 1.065 1.005
3.1.6 累计期 末指 标 2015年末 2014年末 2013年末
基金份额累计净值增长率 21.19% 10.69% 0.50%
注：
1. 本基 金合 同生 效日 为2013 年11 月20 日。 本 基金2013 年度主 要财 务指 标的 计算 期间为2013 年11 月20
日（基 金合 同生 效日 ）-2013 年12 月31 日。
2. 上述 财务 指标 采用 的计 算公式 ， 详见 证监 会发 布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号 《主 要
财务指 标的 计算 及披 露》 。
3. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
4. 期末 可供 分配 利润 ，采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数（ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
5. 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费等 ，计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
7
阶段
(国富恒丰定期债券A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.59% 0.06% 0.65% 0.01% 0.94% 0.05%
过去六个月 4.54% 0.07% 1.39% 0.01% 3.15% 0.06%
过去一年 9.86% 0.09% 3.17% 0.01% 6.69% 0.08%
自基金合同生效日起
至今
22.19% 0.11% 7.97% 0.01% 14.22% 0.10%
阶段
(国富恒丰定期债券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 1.52% 0.06% 0.65% 0.01% 0.87% 0.05%
过去六个月 4.27% 0.07% 1.39% 0.01% 2.88% 0.06%
过去一年 9.38% 0.08% 3.17% 0.01% 6.21% 0.07%
自基金合同生效日起
至今
21.19% 0.11% 7.97% 0.01% 13.22% 0.10%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
国富恒丰 定期债 券A
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2013年11 月20 日-2015 年12 月31 日）
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
8
国富恒丰定期债券A 业绩比较基准
2013-11-20 2014-03-12 2014-06-30 2014-10-20 2015-02-03 2015-05-27 2015-09-11 2015-12-31
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
国富恒丰 定期债 券C
累计净值 增长率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2013年11 月20 日-2015 年12 月31 日）
国富恒丰定期债券C 业绩比较基准
2013-11-20 2014-03-12 2014-06-30 2014-10-20 2015-02-03 2015-05-27 2015-09-11 2015-12-31
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2013 年11 月20 日。 本基金 在6 个月 建仓 期结 束 时， 各 项投 资比 例符 合
基金合 同约 定。
3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
9
国富恒丰定期债券A 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
国富恒丰定期债券C 业绩比较基准
2013 年 2014 年 2015 年
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：本 基金 成立 于2013 年11 月20 日， 故2013 年 的业 绩 为成立 日至 年底 的业 绩而 非全年 的业 绩。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
(国富恒
丰定期
债券A)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 1.155
28,192,147
.23
2,511,619.
19
30,703,766.42
2014 年 0.440 18,963,118 875,212.82 19,838,331.40
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
10
.58
2013 年 － － － －
合计 1.595
47,155,265
.81
3,386,832.
01
50,542,097.82
年度
(国富恒
丰定期
债券C)
每10份基金份
额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 1.117
10,068,741
.87
1,072,305.
19
11,141,047.06
2014 年 0.410
6,939,058.
58
235,023.22 7,174,081.80
2013 年 － － － －
合计 1.527
17,007,800
.45
1,307,328.
41
18,315,128.86
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了23只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A 、B类货币市
场基金）。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
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11
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡永燕
国富日
日收益
货币基
金、 国富
恒丰定
期债券
基金、 国
富新机
遇混合
基金、 国
富新增
长混合
基金及
国富新
价值混
合基金
的基金
经理
2013 年11月
20日
－ 7年
胡永燕女士，中国人民大
学金融学硕士。历任华泰
资产管理有限公司固定收
益组合管理部研究员、投
资助理及投资经理，并曾
在国海富兰克林基金管理
有限公司负责公司投资管
理部固定收益小组固定收
益类产品的投资与研究工
作。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限
公司国富日日收益货币基
金、国富恒丰定期债券基
金、 国富新机遇混合基金、
国富新增长混合基金及国
富新价值混合基金的基金
经理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期 ， 其 中 ， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克 林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的规定，
本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基
金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有
关法律、法规的规定及基金合同的约定。
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
12
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司 旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面， 投资研究等部门通过定期的例会沟通机制， 就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2. 建立投资对象备选库， 股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据， 并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面， 公司在各类资产管理业务之间建立防火墙， 确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易， 公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5. 公司建立了 《同日反向交易管理办法》 ， 通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项
说明。 公司也会在各投资组合的定期报告中， 披露公平交易制度执行情况及异常交易行
为专项说明。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。 统计所有投资组合
分投资类别 （股票、 债 券） 过去连续4个季度内在不同时间窗口 （T=1、T=3 和T=5） 存在
同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行
分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统 划分了异常交易的类型、 异常交易的
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
13
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易 量
超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2015 年上半年债券市场由强转弱， 陡峭化趋势显著， 尽管央行进行了多次逆回购并
在6月底降准降息，然而对市场的提振并不明显，长期债券在降息之后反而出现了收益
率上行，市场情绪整体比较悲观。下半年，股票市场缺乏趋势机会以及七月份IPO的暂
停导致大类资产配置继续向债券倾斜， 短久期和高等级债券收益率率先下行， 长久期利
率债在年底展开了一轮牛市行情。 信用债市场则伴随着层出不穷的违约事件而呈现冰火
两重天的局面，产能过剩行业惨遭唾弃，高评级非过剩行业及城投债则炙手可热。
报告期内， 组合保持高杠杆重票息的操作思路， 二季度末逐步提高组合久期， 规避
产能过剩行业和盈利前景不明确的民企债券， 下半年加强对利率产品短期交易性机会的
把握，重视提息收益，为客户实现稳健的收益。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至本报告期末，基金份额A类净值增长9.86%，同期业绩比较基准增长3.17%，基
金超额收益率6.69%， 基金份额C类净值增长9.38%， 同期业绩比较基准增长3.17%， 基金
超额收益率6.21%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望未来， 宏观经济下滑尚未见底， 同时缺乏撼动债券牛市的通胀潜在风险， 债券
市场最大的不确定性来自资金面。 美国进入加息周期之后， 外部流动性面临一定的不确
定性环境， 预计在央行的努力呵护下钱荒的状况难以重现， 但中长期债券收益率进一步
下跌需要短期资金利率下行率先打开空间。 预计全年避免信用债踩雷， 注重票息收益的
同时把握好长期利率震荡下行的机会，把握确定性的绝对收益更为重要。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称"估值委员会"） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
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免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由总经理或其任命者负责， 成员包括投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基
金核算方面的部门主 管， 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金的基金管理人于2015年1月12日宣告分红， 向截至2015年1月15 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基
金份额派发红利0.33元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.33 元。
本基金的基金管理人于2015年4月10日宣告分红， 向截至2015年4月14 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基
金份额派发红利0.28元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.27 元。
本基金的基金管理人于2015年7月10日宣告分红， 向截至2015年7月14 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基
金份额派发红利0.29元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.27 元。
本基金的基金管理 人于2015年10月15日宣告分红， 向截至2015年10月20日止在本基
金注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份
基金份额派发红利0.255 元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.247元。
本基金的基金管理人于2016年1月11日宣告分红， 向截至2016年1月14 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A类基金份额持有人按每10份基
金份额派发红利0.25元，C类基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.24 元。
本基金本报告期所实施的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-国海富兰克林基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，
进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
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任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基
金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审 计报 告
会计师出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7 年 度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015年12月31 日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款 595,337.09 377,586.59
结算备付金 3,435,917.61 7,850,712.87
存出保证金 43,235.08 64,781.90
交易性金融资产 442,606,242.52 519,820,213.07
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
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债券投资 442,606,242.52 519,820,213.07
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 25,000,135.00 21,060,151.59
应收证券清算款 － 939,566.71
应收利息 9,151,019.58 12,104,843.32
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 480,831,886.88 562,217,856.05
负 债和 所有者 权益
本期末
2015年12月31 日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 40,200,000.00 172,499,684.10
应付证券清算款 62,890.59 22,951.16
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 203,886.46 214,843.69
应付托管费 58,253.28 61,383.93
应付销售服务费 26,721.45 29,790.75
应付交易费用 7,674.90 18,014.54
应交税费 539,626.21 539,626.21
应付利息 2,928.21 100,961.66
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 306,000.00 306,000.00
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负债合计 41,407,981.10 173,793,256.04
所 有者 权益：
实收基金 419,207,598.48 364,418,828.28
未分配利润 20,216,307.30 24,005,771.73
所有者权益合计 439,423,905.78 388,424,600.01
负债和所有者权益总计 480,831,886.88 562,217,856.05
注： 报 告截 止日2015 年12 月31日 ， 国 富恒 丰定 期债 券基金A类 基金 份额 净值1.049元，C类 基金 份额 净
值1.047 元 ，基 金份 额总 额419,207,598.48 份， 其中A 类基金 份额334,692,358.36 份，C 类基 金份 额
84,515,240.12 份。
7.2 利润 表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间2014年
01月01日至2014年12月
31 日
一 、收 入 44,938,679.60 88,593,271.54
1.利息收入 30,572,048.07 52,165,321.08
其中：存款利息收入 232,432.50 12,676,794.30
债券利息收入 30,020,198.49 38,309,059.65
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
319,417.08 1,179,467.13
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
14,304,704.70 33,075,519.13
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 14,304,704.70 33,075,519.13
资产支持证券投资收 － －
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益
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
61,926.83 3,352,431.33
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
－ －
减 ：二 、费用 9,828,728.54 23,040,924.39
1．管理人报酬 2,668,517.64 4,288,185.84
2．托管费 762,433.62 1,225,195.88
3．销售服务费 362,560.47 599,036.56
4．交易费用 16,789.26 27,918.99
5．利息支出 5,643,765.71 16,528,823.42
其中： 卖出回购金融资产支出 5,639,290.37 16,528,823.42
6．其他费用 374,661.84 371,763.70
三 、 利润 总额 （亏损 总额以 “-”
号 填列 ）
35,109,951.06 65,552,347.15
减：所得税费用 － －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
35,109,951.06 65,552,347.15
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2015年01 月01日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
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一、 期初所有者权益 （基金净
值）
364,418,828.28 24,005,771.73 388,424,600.01
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
35,109,951.06 35,109,951.06
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
54,788,770.20 2,945,397.99 57,734,168.19
其中：1.基金申购款
279,689,633.33 13,220,376.49 292,910,009.82
2.基金赎回款
-224,900,863.13 -10,274,978.50 -235,175,841.63
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-41,844,813.48 -41,844,813.48
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
419,207,598.48 20,216,307.30 439,423,905.78
项 目 上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
625,548,965.97 3,490,424.78 629,039,390.75
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
65,552,347.15 65,552,347.15
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-261,130,137.69 -18,024,587.00 -279,154,724.69
其中：1.基金申购款
294,447,160.20 21,100,167.84 315,547,328.04
2.基金赎回款
-555,577,297.89 -39,124,754.84 -594,702,052.73
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-27,012,413.20 -27,012,413.20
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
364,418,828.28 24,005,771.73 388,424,600.01
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
20
吴显玲
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
胡昕彦
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
黄宇虹
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国
证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2013]第1187号 《关于核准富兰
克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金募集的批复》 注册， 由国海富兰克林基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海岁岁恒丰定
期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集625,438,206.93元， 业经普华永道中
天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第764号验资报告予 以验证。
经向中国证监会备案， 《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》
于2013 年11月20日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为625,548,965.97 份， 认
购资金产生的利息收入折合110,759.04份基金份额。 本基金的基金管理人为国海富兰克
林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金自基金合同生效之日(含)起或自每一开放期结束之日次日(含) 起一年的期
间封闭运作。 自封闭期结束之后第一个工作日(含)起进入开放期， 每个开放期原则上不
少于五个工作日且不超过十五个工 作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为
准。
根据 《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定，
本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时
收取认购/申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的称为A类基金份额； 从本
类别基金资产中计提销售服务费而不从本类别基金资产中收取认购/申购费用的， 称为C
类基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于国债、央行票据、 金融债、
次级债、 地方政府债、 企业债、 公司债(含中小企业私募债券)、 中期票据、 短期融资券、
可分离交易可转债的纯债部分、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款 等固定收益类资产，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可参与一级市场的新
股申购、 新股增发和可转债申购， 并可持有因可转换债券转股所形成的股票以及股票派
发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投
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资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于债
券资产的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期
结束后三个月的期间内， 本基金投资不受上述比例限制。 本基金在封闭期内持有现金或
者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制， 但在开放期内， 本基
金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金的业绩比较基准为：一年期定期存款税后收益率+1.2%。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月23
日批准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海岁岁恒丰
定期开放债券型证券投资基金》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015年度的财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
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22
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税 所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25% 计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 （"中国农业
银行"）
基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司（"国海证券"） 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
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23
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
无。
7.4.8.1.2 权 证交易
无。
7.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
无。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
2,668,517.64 4,288,185.84
其中： 支付销售机构的
客户维护费
1,342,016.04 1,894,645.99
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.7%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值
×0.7% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
762,433.62 1,225,195.88
注：支 付基 金托 管人 中国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.2% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.2% / 当 年天 数。
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7.4.8.2.3 销 售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31日
国富恒丰定期债券
A
国富恒丰定期债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 459.91 459.91
中国农业银行 － 357,764.65 357,764.65
国海证券 － 1,410.49 1,410.49
合计 - 359,635.05 359,635.05
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年01月01日至2014年12 月31日
国富恒丰定期债券
A
国富恒丰定期债券
C
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
－ 8,279.71 8,279.71
中国农业银行 － 579,844.81 579,844.81
国海证券 － 8,129.73 8,129.73
合计 - 596,254.25 596,254.25
注： 支付 基金 销售 机构 的 销售服 务费 按前 一日C 类 份额对 应的 基金 资产 净值 的年费 率0.35% 计提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付给 国海 富兰 克林 基金 管理有 限公 司， 再由 国海 富兰克 林基 金管 理有 限
公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。 其计 算公 式为 ：日销 售服 务费 ＝前 一日C 类份 额对 应的 基金 资
产净值 × 0.35 % / 当 年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2015年01月01日至2015 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
25
中国农业银行 － － － － － －
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国农业银行 － － － －
40,000,0
00.00
54,013.4
2
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015年
12月31日
上年度可比期间
2014年01月01 日至2014年
12月31 日
国富恒丰定
期债券A
国富恒丰定
期债券C
国富恒丰定
期债券A
国富恒丰定
期债券C
基金合同生效日（2013 年
11 月20 日）持有的基金 份
额
－ － － －
期初持有的基金份额
11,130,797
.77
－
11,999,000
.00
－
期间申购/买入总份额 － －
11,130,797
.77
－
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
11,999,000
.00
－
期末持有的基金份额
11,130,797
.77
－
11,130,797
.77
－
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
3.33% － 4.20% －
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
26
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布
的费率执行。
2. 本报告期末和上年度末 （2014年12月31日） 除基金管理人之外的其他关联方未投
资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
595,337.09 109,536.42 377,586.59 121,964.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.9 期末（2015 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
7.4.9.1.1 受限 证券 类别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期末估 值
单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
1361
20
15 鲁
能债
2015-12-
24
2016
-01-
20
新债未 上
市
100.
00
100.00
200,
000
20,000,0
00.00
20,000,0
00.00
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
27
1230
01
蓝标
转债
2015-12-
23
2016
-01-
18
新债未 上
市
100.
00
100.00 930
93,000.0
0
93,000.0
0
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额40,200,000.00 元，于2016年1月4日及2016年1月6日( 先后)到期。
该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不
低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为 442,606,242.52元，无属于第一层次及第三层次的余额
(2014 年12月31日：第一层次的余额为215,264,013.07 元，属于第二层次的余额为
304,556,200.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
28
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量 的金融工具
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 442,606,242.52 92.05
其中：债券 442,606,242.52 92.05
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 25,000,135.00 5.20
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 4,031,254.70 0.84
7 其他各项资产 9,194,254.66 1.91
8 合计 480,831,886.88 100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
29
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
8.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
本基金本报告期未投资股票。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 13,707,803.90 3.12
2 央行票据 － －
3 金融债券 62,290,000.00 14.18
其中：政策性金融债 62,290,000.00 14.18
4 企业债券 242,386,623.02 55.16
5 企业短期融资券 20,044,000.00 4.56
6 中期票据 103,540,000.00 23.56
7 可转债 637,815.60 0.15
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 442,606,242.52 100.72
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
30
值比例(%)
1 101574002
15 沪世贸
MTN001
400,000 42,064,000.00 9.57
2 122164 12 通威发 225,000 22,848,750.00 5.20
3 1380367
13 邯郸城投
债
200,000 22,046,000.00 5.02
4 112048 11 凯迪债 196,376 21,503,172.00 4.89
5 150216 15 国开16 200,000 20,932,000.00 4.76
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 本基 金本期 投资的 前十 名证券 中， 无报告 期内 发行主 体被 监管部 门立 案调查 的，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 证监会 、证 券交易 所公 开谴责 、处 罚的证 券。
8.12.2 本基 金投资 的前十 名股 票中， 没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
31
序号 名称 金额
1 存出保证金 43,235.08
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 9,151,019.58
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,194,254.66
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本 基金 本报告 期末 未持有 处于 转股期 间的 可转债 。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本 基金 本报告 期末 未持有 股票 。
§9 基 金份 额持有 人信息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富恒
丰定期
债券A
3,148 106,319.05
163,868,25
9.90
48.96%
170,824,09
8.46
51.04%
国富恒
丰定期
债券C
935 90,390.63 － －
84,515,240
.12
100.00%
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
32
合计 4,083 102,671.47
163,868,25
9.90
39.09%
255,339,33
8.58
60.91%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
国富恒丰定
期债券A
465.37 0.000139%
国富恒丰定
期债券C
- -
合计 465.37 0.000111%
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间
（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富恒丰定期债券
A
0
国富恒丰定期债券
C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富恒丰定期债券
A
0
国富恒丰定期债券
C
0
合计 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
国富恒丰定期债券A 国富恒丰定期债券C
基金合同生效日(2013年11月20日)
基金份额总额
450,626,869.26 174,922,096.71
本报告期期初基金份额总额 265,022,269.89 99,396,558.39
本报告期基金总申购份额 234,167,207.12 45,522,426.21
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
33
减：本报告期基金总赎回份额 164,497,118.65 60,403,744.48
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 334,692,358.36 84,515,240.12
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强
先生不再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 详情请参阅
2015年4月18日相关公告。
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，李
彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015 年12月12日相关公告。
期后事项说明:
经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015 年第八次会议和第四届董事会第二
十二次会议分别审议，同意自2016年1月4日起，Gregory E. McGowan 先生担任公司董 事
长； 同意吴显玲女士自2016 年1月7日起担任公司总经理， 全面主持经营管理工作。 详情
请参阅2016年1月9日相关公告。
经公司决定， 同意富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金基金经理胡
永燕女士因个人原因（休产假）自2016年1月26日开始休产假，休假期间由基金经理王
莉女士代为管理基金。详情请参见2016年1月28日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
34
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币66,000.00 元，
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计
师事务所。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 － － － －
国海证券 2 － － － －
注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1 ）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
? 资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
? 财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
? 内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
? 具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
? 研究 实力 较强 ，有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
2 ）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务质 量， 评 判标 准包 括但不 限于 ：
?全面 及 时 向公 司提 供高 质 量的 关于 宏 观 、行 业和市 场 的 研究 报告；
?具有 数量 研究 和开 发能 力；
富兰克 林国 海岁 岁恒 丰定 期开放 债券 型证 券投 资基 金2015 年年 度报 告摘要
35
?能有 效组织 上 市公 司 调 研；
?能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专门 研究 报告；
?上门 路演 和电话 会 议的 质 量；
⑥ 与我 公司 投 资 和研 究人 员 的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦ 其他 与投 资相 关的 服 务 和支持 。
3 ）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
? 基金 管理 人根 据上 述标 准考察 证券 经营 机构 ，考 察结果 经公 司领 导审 批后 ，我司 与被 选中 的证 券
经营机 构签 订 《券 商交 易 单元租 用协 议 》 和 《 研究 服务协 议 》 ， 并 办理 基金 专用交 易单 元租 用手 续。
? 之后 ，基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况，根 据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服 务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
? 交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金交 易单 元无变 更。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额 占债券
成交总额比例
成交金额 占债券回购
成交总额比例
成交金额 占权证
成交总额比例
中信建投 372,793,21
9.59
59.71
7,848,100,
000.00
85.43 － －
国海证券 251,517,71
4.57
40.29
1,338,610,
000.00
14.57 － －
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 六年三 月二 十八日
