国 金 鑫 安 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2015 年
年度报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月28 日
国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年12 月 31 日 止。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国金鑫 安保 本
场内简 称 -
基金主 代码 000749
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 27 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,681,481,167.04 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金在保证客户 本金的 基础上，力争为投 资者创 造高于业绩比较基 准的投
资回报 。
投资策 略 本基金 通过 固定 比例 投资 组合保 险（CPPI ，Constant Proportion Portfolio
Insurance ） 策 略 和 时 间 不 变 性 投 资 组 合 保 险 （TIPP ，Time Invariant
Portfolio Protection ） 策略，在保本周期中，对 资产配置严格按照公司开
发的保本模型进行 优化动 态调整，确保投资 者的投 资本金的安全性。 同时，
本基金通过积极稳 健的收 益资产投资策略， 竭力为 基金资产获取更高 的增值
回报。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率
风险收 益特 征 本基金为保本混合 型基金 ，属于证券投资基 金中的 中低风险品种，其 预期风
险和预期收益低于 股票型 基金和非保本的混 合型基 金，高于货币市场 基金和
债券型 基金 。
注：无
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 徐炜瑜 张建春
联系电 话 010-88005601 010-63639180
电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
2.4 信息 披露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年
2014 年8 月27 日(基
金合同 生效
日)-2014 年12 月31
日
2013 年
本期已 实现 收益 107,112,934.39 -17,579,365.54 -
本期利 润 118,542,064.82 -17,008,862.56 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0905 -0.0119 -
本期基 金份 额净 值增 长率 8.95% -1.20% -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0678 -0.0122 -
期末基 金资 产净 值 1,705,950,037.97 1,340,256,635.15 -
期末基 金份 额净 值 1.015 0.988 -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.自 2015 年 3 月 27 日起 ，本公 司对 旗下 证券 投资 基金持 有的 在上 海证 券交 易所、 深圳 证券 交 易
所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 （估值处 理 标准另有规定 的除外） 的 估值方法进 行调整，
采用第 三方 估值 机构 提供 的价格 数据 进行 估值 。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.50% 0.15% 0.39% 0.01% 1.11% 0.14%
过去六 个月 0.60% 0.11% 0.87% 0.00% -0.27% 0.11%
过去一 年 8.95% 0.15% 2.12% 0.01% 6.83% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
7.64% 0.16% 3.17% 0.01% 4.47% 0.15%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 一年 期银 行定 期存 款收益 率( 税后)
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比
较 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2014 年 8 月 27 日 ，合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期
计算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间 2014 年 8 月 27 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 12
月31 日止 期间 均未 未进 行 利润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2015 年 12 月31 日 ， 国金 基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金 上证50 指数 分级 证 券投资 基金 、 国 金鑫 运灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 、国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基金 、国 金鑫 新灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （LOF）。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
宫雪
基金
经理
2014 年 8
月27 日
- 7
宫 雪 女 士 ， 中 国 科 学 院 博 士 。2008 年 7
月至2011 年12 月 在博 时 基金管 理有 限公
司股票 投资 部， 任产 业分 析师；2012 年 2
月至今 在国 金基 金管 理有 限公司 ， 历任 产
品经理 、 行 业分 析师、 产 品与金 融工 程部
副总经 理、 指数 投资部 副 总经理 ， 自 2014
年11 月起 任指 数投 资事 业 部总经 理。 2013
年7 月 起任 国金 沪深300 指数分 级证 券投
资基金 基金 经理 ； 2014 年8 月起 任国 金鑫
安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 5 月 起任 国金 上证 50 指数 分级 证
券投资 基金 基金 经理 ； 2015 年 6 月起 任国
金 鑫 运 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ； 2015 年7 月起 任 国金鑫 新灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 基 金经 理。
彭俊斌
基金
经理
2015 年 5
月5 日
- 4
彭 俊 斌 先 生 ， 清 华 大 学 博 士 。2008 年 5
月至 2011 年 4 月 在北 京 控制工 程研 究所
任副主 任工 艺师 ；2011 年 5 月至 2012 年
6 月 在民 生证 券股 份有 限 公司任 电子 行业
分析师 ； 2012 年7 月加 入 国金基 金管 理有
限公司 ， 任 投资 研究 部高 级分析 师；2014
年 11 月 起任 国金 基金 管 理有限 公司 权益
投 资 事 业 部 副 总 经 理 兼 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 4 月 起任 国金 国 鑫灵活 配置 混合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；2015
年5 月起 任国 金鑫 安保 本 混合型 证券 投资
基金基 金经 理。
滕祖光
基金
经理
2015 年 8
月18 日
- 9
滕 祖 光 先 生 ， 中 央 财 经 大 学 硕 士 。2003
年至 2009 年 先后 历任 中 国工商 银行 深圳
分行国 际业 务员 、 中大 期 货经纪 有限 公司
期货交 易员 、 和讯 信息 科 技有限 公司 高级
编 辑 、 国 投 信 托 有 限 公 司 证 券 交 易 员 ，国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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2009 年 11 月 加 入 国 金 基 金 管 理 有 限 公
司， 任 高级 交易 员。2014 年4 月 起被 增聘
为 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 、 国 金国 鑫灵 活配 置 混合型 发起 式证
券投资 基金 基金 经理 ； 2015 年 8 月起 被增
聘 为 国 金 鑫 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 鑫安 保本 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法
本基金管理人 根据《证 券 投资基金 法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及
其他相 关法 律法 规 ， 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 ， 在 投资管 理活 动中 公平
对待不同投资 组合，严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。
该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资
管理活 动， 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 （ 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易） 、 业绩
评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。
第一，明确公 平交易的 原 则： （1）信息获 取公平原 则，不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成
果；（ 2 ）交 易机 会公 平原 则，不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。
第二，对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务， 公司分别 设 立独立的投资 部
门； 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ； 设 立独 立的 基金 交易 部 ， 实 行集 中交 易制 度，
将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ；设立独 立 的合规风控部 ，对研究 、 投资、交易 业务的公
平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。
第三， 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式， 实现 公平交 易的 控制 ，
具体如下： （1 ）总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度， 并对公 平交易 的国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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执行情况进 行审核。 （2 ） 产品开发： 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同
的风险控制 指标，在 投资 交易系统中 完成风控 参数 设置，确保 做好公平 交易 的事前控制。 （3）研
究与投资：投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为，其中， 投资组合
经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究
工作，并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通
过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投 资 组合 经理 ，
以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 （4 ） 交易执行： 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集
中交易制度和 交易分配 制 度，合规风控 部利用投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ，确保各
投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 （5 ）事后分 析 ：合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组
合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 （6） 报告备案 ： 合规风控部 根据实 时
监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告， 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后，妥 善保存分
析报告备查。 （7）信息 披 露环节：信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ，至少 披露 公司整 体
公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 （8 ）反馈完 善：根
据事后分析报 告及信息 披 露结果，公平 交易各相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善，以确 保公平交
易的执行日 臻完善。 （9 ） 监督检查： 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度
规定，监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况，并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年
度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。
4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交 易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制 交易 公平 执行 。
在投资决策内 部控制方 面 ，本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投
资对象备选库 和交易对 象 备选库，确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方
面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ，明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分，投资 组合经理
在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度，通过 岗 位设置、制 度约束、
技术手 段相 结合 的方 式， 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信 息 采取 保密 措施 。
在交易执行控 制方面， 本 基金管理人实 行集中交 易 制度，基金交 易部运用 交 易系统中设置 的
公平交易功能 并按照时 间 优先、价格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交
易，按照公平 交易原则 建 立和完善了相 关分配机 制 。在本报告期 ，本基金 管 理人管理有 九只基金
产品， 其中 四只 混合 型基 金、两 只指 数基 金、 三只 货币基 金， 不存 在非 公平 交易情 况。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的控 制制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期，本基 金严格遵 守 基金合同，在 保本周期 中 ，对资产配置 严格按照 公 司开发的保本 模
型进行优化动 态调整， 确 保投资者的投 资本金的 安 全性。同时， 本基金通 过 积极稳健的 收益资产
投资策 略， 竭力 为基 金资 产获取 更高 的增 值回 报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率 为8.95% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为2.12% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
2015 年经 济形 势总 体下 行 ， 下半 年 “ 稳增 长 ” 政策 加 码， 但 受汇 率以 及全 球经 济 疲弱的 影响 ，
经济整 体仍 处于 下滑 中， 在 4 季 度略 有趋 稳迹 象。 但由于 外需 持续 疲软 以及 政策刺 激效 应的 弱化 ，
经济趋稳的基 础并不扎 实 ，宏观经济总 体状况依 然 疲软。经济主 要指标仍 旧 未见明显好 转，投资
增速仍然趋缓 ，消费增 速 亦不见明显增 长，出口 仍 旧困难。随着 未来去产 能 、去杠杆、 去库存的
逐步落实，宏 观经济整 体 很难有明显回 升。微观 层 面，资金面持 续宽松的 预 期没有变化 ，人民币
持续贬 值的 基础 不存 在， 市场在 经历 了大 跌后 投资 者情绪 也在 逐步 回升 ， 虽 然全市 场很 难出 现较
大趋势 性机 会， 但个 别行 业仍存 结构 性机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工 作 情况
本报告期内， 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发，由 督 察长领导独立 于
各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监
察稽核，通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式， 及 时发现情况 、提出整
改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况，并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报
公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。
本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 ：
（1） 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 ， 及时 拟
定了相关管理 制 度，并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ，截至报 告 出具日，本 基金管理
人共制 订规 章制 度109 项 ，涵盖 公司 主要 业务 范围 。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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（2） 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 ， 将相关 规定 不断
贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中，同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训
等多种 形式 ，提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。
（3） 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ，本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、
通过日常 监察 与专项稽 核 相结合的方式 ，开展各 项 监察稽核工作 ，包括对 基 金销售、宣 传材料、
合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易（包括 公 平交易）等方 面进行检 查 ，对于检查 中发现的
问题会通过监 察稽核报 告 的形式，及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理，督促
改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 ， 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性，
强化内 部控 制流 程， 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平， 从而 较好 地预 防风险 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品
种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提 供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
根据基金相关 法律法 规 和 基金合同，结 合本基金 实 际运作情况， 本报告期 内 ，本基金未进 行
利润分 配， 不存 在应 分配 而未分 配的 情况 。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明
无
4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2015 年度 ，中 国光 大银 行 股份有 限公 司在 国金 鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守了 《证券投 资基 金法》 、 《公开 募集证券 投 资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理办法》 及其他法 律 法规、相关实 施准则、 基 金合同、托管 协议等的 规 定，依法安 全托管了
基金的全部资 产，对国 金 鑫安保本混合 型证券投 资 基金的投资运 作进行了 全 面的会计核 算和应有
的监督，对发 现的问题 及 时提出了意见 和建议。 按 规定如实、独 立地向监 管 机构提交了 本基金运
作情况报告， 没有发生 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为，诚 实信用、 勤 勉尽责地履 行了作为
基金托 管人 所应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2015 年度 ， 中 国光 大银 行 股份有 限公 司依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其他法律 法规、相 关实 施准则、基 金合同 、
托管协议等的 规定，对 基 金管理人国金 基金管理 有 限公司的投资 运作、信 息 披露等行为 进行了复
核、 监督 ， 未发 现基 金管 理人在 投资 运作 、 基金 资 产净值 的计 算 、 基 金份 额 申购赎 回价 格的 计算 、
基金费用开支 等方面存 在 损害基金份额 持有人利 益 的行为。该基 金在运作 中 遵守了《证 券投资基
金法》 等有 关法 律法 规的 要求； 各重 要方 面由 投资 管理人 依据 基金 合同 及实 际运作 情况 进行 处 理 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 基金管理有限 公司编制 的 “国金鑫安保 本国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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混合型 证券 投资 基 金2015 年年度 报告 ”进 行了 复核 ， 报 告中 相关 财务 指标 、 净值表 现 、 收 益分 配
情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容是 真实 、准确 和完 整的 。
§6 审计报 告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 安永华 明（2016 ）审 字 第61004823_A06 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
引言段 我 们审计 了后 附的国 金鑫安 保本混 合型 证券投 资基金 财务报 表， 包
括 2015 年 12 月 31 日的 资产负 债表 和 2015 年度 的 利润表 和所 有者
权益（ 基金 净值 ）变 动表 以及财 务报 表附 注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 编 制和公 允列 报财务 报表是 基金管 理人 国金基 金管理 有限公 司的 责
任 。这种 责任包 括： （1 ）按 照企业 会计准 则的规 定编 制财务 报表 ，
并 使其实 现公允 反映 ； （2） 设计、 执行和 维护必 要的 内部控 制， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误而 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 我 们的责 任是 在执行 审计工 作的基 础上 对财务 报表发 表审计 意见 。
我 们按照 中国 注册会 计师审 计准则 的规 定执行 了审计 工作。 中国 注
册 会计师 审计 准则要 求我们 遵守中 国注 册会计 师职业 道德守 则， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审 计工作 涉及 实施审 计程序 ，以获 取有 关财务 报表金 额和披 露的 审
计 证据。 选择 的审计 程序取 决于注 册会 计师的 判断， 包括对 由于 舞
弊或错 误导 致的 财务 报表 重大错 报风 险的 评估 。 在 进行风 险评 估时 ，
注 册会计 师考 虑与财 务报表 编制和 公允 列报相 关的内 部控制 ，以 设
计 恰当的 审计 程序， 但目的 并非对 内部 控制的 有效性 发表意 见。 审
计 工作还 包括 评价基 金管理 人选用 会计 政策的 恰当性 和作出 会计 估
计的合 理性 ，以 及评 价财 务报表 的总 体列 报。
我 们相信 ，我 们获取 的审计 证据是 充分 、适当 的，为 发表审 计意 见
提供了 基础 。
审计意 见段 我 们认为 ，上 述财务 报表在 所有重 大方 面按照 企业会 计准则 的规 定
编制， 公允 反映 了国 金鑫 安保本 混合 型证 券投 资基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及2015 年度 的经 营成 果和 净值 变动情 况。
注册会 计师 的姓 名 汤
骏
王珊珊
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼16 层
审计报 告日 期 2016 年3 月25 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
45,716,828.51 2,311,879.91
结算备 付金
2,158,213.81 7,281,302.37
存出保 证金
268,042.88 91,302.84
交易性 金融 资产
1,193,448,447.06 1,367,065,025.62
其中： 股票 投资
201,847,508.71 12,406,762.06
基金投 资
- -
债券投 资
991,600,938.35 1,354,658,263.56
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
447,951,221.50 40,000,380.00
应收证 券清 算款
382,064.29 -
应收利 息
21,159,925.51 32,629,599.33
应收股 利
- -
应收申 购款
4,071.04 300.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,711,088,814.60 1,449,379,790.07
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 103,209,365.18
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
555,351.98 2,575,012.65 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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应付管 理人 报酬
2,169,455.69 1,737,174.63
应付托 管费
289,260.77 231,623.28
应付销 售服 务费
867,782.28 694,869.86
应付交 易费 用
818,789.00 419,112.86
应交税 费
- -
应付利 息
- 86,002.74
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
438,136.91 169,993.72
负债合 计
5,138,776.63 109,123,154.92
所有者权益：
实收基 金
1,585,560,959.43 1,356,492,567.57
未分配 利润
120,389,078.54 -16,235,932.42
所有者 权益 合计
1,705,950,037.97 1,340,256,635.15
负债和 所有 者权 益总 计
1,711,088,814.60 1,449,379,790.07
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.015 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,681,481,167.04 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年8 月27 日(基
金合同生效日)至
2014 年12 月31 日
一、收入
158,057,835.71 -3,967,146.15
1.利息 收入
54,788,007.58 21,270,972.66
其中： 存款 利息 收入
3,225,618.22 5,866,781.54
债券利 息收 入
39,500,786.19 7,836,069.71
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
12,029,995.42 7,568,121.41
其他利 息收 入
31,607.75 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
88,826,030.15 -27,098,432.55
其中： 股票 投资 收益
82,785,317.25 22,198,764.91
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
5,371,291.03 464,106.06
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
133,500.00 -49,823,820.00 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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股利收 益
535,921.87 62,516.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
11,429,130.43 570,502.98
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
3,014,667.55 1,289,810.76
减： 二、费用
39,515,770.89 13,041,716.41
1．管 理人 报酬 7.4.8.2.1 19,520,524.99 7,387,377.28
2．托 管费 7.4.8.2.2 2,602,736.68 984,983.65
3．销 售服 务费 7.4.8.2.3 8,041,531.90 2,954,950.90
4．交 易费 用
2,134,820.34 872,503.21
5．利 息支 出
6,771,528.63 677,279.92
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,771,528.63 677,279.92
6．其 他费 用
444,628.35 164,621.45
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
118,542,064.82 -17,008,862.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
118,542,064.82 -17,008,862.56
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国金 鑫安 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,356,492,567.57 -16,235,932.42 1,340,256,635.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- 118,542,064.82 118,542,064.82
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
229,068,391.86 18,082,946.14 247,151,338.00
其中：1. 基 金申 购款 1,467,442,457.33 87,876,449.96 1,555,318,907.29
2. 基金 赎回 款 -1,238,374,065.47 -69,793,503.82 -1,308,167,569.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - - 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,585,560,959.43 120,389,078.54 1,705,950,037.97
项目
上年度可比期间
2014 年8 月27 日(基金合同生效日)至 2014 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,442,871,559.51 - 1,442,871,559.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 净
利润）
- -17,008,862.56 -17,008,862.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填 列）
-86,378,991.94 772,930.14 -85,606,061.80
其中：1. 基 金申 购款 371,045.44 -2,839.39 368,206.05
2. 基金 赎回 款 -86,750,037.38 775,769.53 -85,974,267.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,356,492,567.57 -16,235,932.42 1,340,256,635.15
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基 本情 况
国金鑫 安保 本混 合型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基 金” ） ， 系 经中 国证 券监 督 管理委 员会 （ 以
下简称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2014]716 号 文 《 关于核 准国 金通 用鑫 安保 本混合 型证 券投 资基
金募集 的批 复》 的核 准， 由国金 基金 管理 有限 公司 于 2014 年 7 月 31 日至 2014 年 8 月 22 日 向社
会公开募集， 募集期结 束 经安永华明会 计师事务 所 （特殊普通合 伙）验证 并 出具（2014 ）验字 第
61004823_A03 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2014 年8 月27 日正国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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式生效，本基 金为契约 型 开放式，存续 期限不定 。 本基金设 立时 ，首次募 集 （不含认购 费）的有
效净认 购金 额为 人民 币 1,442,585,619.80 元， 折合 1,442,585,619.80 份 基金 份额； 募集 资金 在
募集期 间产 生的 利息 为人 民币 285,939.71 元 ，折 合 285,939.71 份基 金份 额 ；以上 收到 的实 收基
金共计 人民 币 1,442,871,559.51 元， 折合 1,442,871,559.51 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人
和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国光 大银 行股 份有限 公司 。
本基金的投资 范围为： 国 内依法公开发 行的各类 具 有良好流动性 的金融工 具 ，包括 现金、 银
行存款 （包 括活 期存 款、 定期存 款和 协议 存款 等） 、 债券（ 包括 国债 、金 融债 、公司 债、 企业 债、
可转换 债券 、 中 小企 业私 募债、 央行 票据 、 短 期融 资券等 ） 、 资产 支持 证券、 债券回 购、 股票 （包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 股指 期货 、 权证 ， 以及中 国证 监会 允许
基金投资的其 他金融工 具 。本基金根据 投资策略 对 安全资产（包 括现金、 银 行存款、债 券、资产
支持证券、债 券回购等 ） 及风险资产（ 股票、股 指 期货、权证等 ）两类资 产 的投资比例 进行动态
调整。其中， 股票、股 指 期货、权证等 风险资产 占 基金资产净值 的比例不 高 于 60% ；现 金、银 行
存款、债券、 资产支持 证 券、债券回购 等安全资 产 占基金资产净 值的比例 不 低于 40%， 其中现 金
或者到期日在一年以内 的 政府债券投资比例不低 于 基金资产净值的 5% 。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为：一 年期 银行 定期 存款 税后收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及 其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核
算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金本报告 期根 据中国 证券投资基金 业协会中基 协发（2014) 24 号《关于 发布<中国证 券
投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准>的 通知 》的
规定， 自 2015 年 3 月 27 日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （可转 换债 券、 资 产
支持证 券和 私募 债券 除外 ）采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005] 103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 企业 所得 税
根据财政部、 国家税务总 局财税[2004] 78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知》的 规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2005] 103 号 文《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008] 1 号文 《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政 策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自 2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定，自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款 利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
7.4.7 关联 方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 21 页 共 37 页
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
本报告 期与 上年 度可 比期 间的关 联方 各交 易类 别成 交金额 及成 交比 例如 下:
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年8月27 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国金证券 348,126,886.64 21.41% 125,203,944.53 22.33%
7.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014年8月27 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国金证券 10,427,939.47 9.36% - -
7.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月27 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国金证券 4,530,000,000.00 80.09% 12,440,900,000.00 63.46%
7.4.8.1.4 权 证交 易 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 22 页 共 37 页
金 额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年8月27 日( 基金 合同 生效日)至2014 年
12月31 日
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2014 年 8 月 27 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国金证券 247,307.11 20.97% 0.00 0.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年8月27 日( 基金 合同 生效日)至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
国金证券 88,945.32 22.33% 88,945.32 22.33%
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月27 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
19,520,524.99 7,387,377.28
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,204,193.32 2,550,410.42
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 23 页 共 37 页
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
保本周 期内 ，本 基金 的担 保费用 从基 金管 理人 的管 理费收 入中 列支 。
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机 构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月27 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,602,736.68 984,983.65
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.20% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
过渡期 及到 期期 间（ 除保 本周期 到期 日外 ）不 收取 托管费 。
7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 985,239.06
中国光 大银 行股 份有 限公 司 4,832,024.51
国金证 券 733,119.31
合计 6,550,382.88
获得销 售服 务费 上年度 可比 期间 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 24 页 共 37 页
各关联 方名 称 2014 年8 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 71,074.26
中国光 大银 行股 份有 限公 司 1,905,347.54
国金证 券 318,426.51
合计 2,294,848.31
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.60% 年费 率计提。 销售服 务费的计算方 法如
下：
H＝ E× 0.60 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2014 年 8 月 27 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2014 年 8 月 27 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未运 用固 有 资产投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的 基
金份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
上海国金 通用财富资产管理有限公司 6,002,808.50 0.3570% - -
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 25 页 共 37 页
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年8 月27 日(基 金合 同生效 日) 至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国光大银行 45,716,828.51 1,659,366.02 2,311,879.91 135,095.33
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注： 本 基金 于本 报告 期及 上年可 比期 间2014 年 8 月 27 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至 2014 年 12 月 31
日止期 间均 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002065
东华
软件
2015
年12
月21
日
筹划
重大
事项
25.10 - - 66,300 1,600,918.00 1,664,130.00 -
600572
康 恩
贝
2015
年12
月28
日
筹划
重大
事项
13.36
2016
年 1 月
4 日
13.18 107,900 1,442,912.20 1,441,544.00 -
601678
滨化
股份
2015
年12
月31
日
重大
财务
风险
8.02
2016
年 1 月
5 日
7.22 153,642 1,167,130.04 1,232,208.84 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 26 页 共 37 页
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款、应付交 易费用等 ， 因其剩余期限 不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
197,509,625.87 元 ，属 于 第二层 次的 余额 为人 民 币 995,938,821.19 元 ，无 属 于第三 层次 的余 额
（2014 年 12 月31 日： 第 一层次 人民 币 8,118,901.56 元， 第二 层次 人民 币1,358,946,124.06 元，
无属于 第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的以公允 价值计量 的 金融工具，在 第一层次 和 第二层次之间 无重大转 移。 （2014 年 度：第 一
层次和 第二 层次 之间 无重 大转移 ）
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会中 基 协发（2014 ）24 号 《关于 发布<中国证 券
投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准>的 通知 》的
规定， 自 2015 年 3 月 24 日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固定 收益 品种 （可转 换债 券、 资 产
支持证 券 和 私募 债券 除外 ）采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 27 页 共 37 页
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 201,847,508.71 11.80
其中： 股票 201,847,508.71 11.80
2 固定收 益投 资 991,600,938.35 57.95
其中： 债券 991,600,938.35 57.95
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 447,951,221.50 26.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 407,951,041.50 23.84
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,875,042.32 2.80
7 其他各 项资 产 21,814,103.72 1.27
8 合计 1,711,088,814.60 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 125,750,230.71 7.37
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
5,901,431.00 0.35
E
建筑业 764,359.95 0.04
F
批发和 零售 业 4,195,518.49 0.25
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,744,346.00 0.81
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
15,820,459.86 0.93
J
金融业 14,578,770.00 0.85 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 28 页 共 37 页
K
房地产 业 8,067,723.63 0.47
L
租赁和 商务 服务 业 4,132,267.00 0.24
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 3,541,380.00 0.21
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,351,022.07 0.31
S
综合 - -
合计 201,847,508.71 11.83
8.2.2 报 告 期末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002142 宁波银 行 400,000 6,204,000.00 0.36
2 600485 信威集 团 200,000 5,350,000.00 0.31
3 601009 南京银 行 300,000 5,310,000.00 0.31
4 002032 苏 泊 尔 187,544 5,217,474.08 0.31
5 300124 汇川技 术 99,924 4,716,412.80 0.28
6 601021 春秋航 空 75,000 4,575,000.00 0.27
7 600660 福耀玻 璃 300,000 4,557,000.00 0.27
8 600048 保利地 产 400,000 4,256,000.00 0.25
9 002484 江海股 份 150,000 3,885,000.00 0.23
10 002146 荣盛发 展 399,971 3,811,723.63 0.22
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 29 页 共 37 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 40,214,743.34 3.00
2 600000 浦发银 行 30,608,682.00 2.28
3 601318 中国平 安 30,350,397.00 2.26
4 600030 中信证 券 29,739,983.28 2.22
5 601398 工商银 行 20,324,996.01 1.52
6 000776 广发证 券 16,969,708.32 1.27
7 600703 三安光 电 12,635,788.74 0.94
8 002032 苏 泊 尔 11,593,412.20 0.87
9 002142 宁波银 行 10,905,593.91 0.81
10 002415 海康威 视 9,634,792.87 0.72
11 600485 信威集 团 9,551,778.00 0.71
12 000413 东旭光 电 9,233,293.00 0.69
13 603678 火炬电 子 8,636,160.00 0.64
14 603766 隆鑫通 用 8,494,014.93 0.63
15 002202 金风科 技 8,485,391.06 0.63
16 002028 思源电 气 8,429,592.03 0.63
17 601009 南京银 行 8,372,036.20 0.62
18 300066 三川股 份 8,220,500.95 0.61
19 600048 保利地 产 7,808,694.00 0.58
20 000400 许继电 气 7,782,237.73 0.58
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601166 兴业银 行 38,542,392.36 2.88
2 601318 中国平 安 29,972,344.14 2.24
3 600000 浦发银 行 29,533,456.00 2.20
4 600030 中信证 券 26,928,057.21 2.01
5 601398 工商银 行 20,653,855.18 1.54
6 000776 广发证 券 15,140,782.77 1.13
7 603678 火炬电 子 13,650,568.00 1.02
8 600703 三安光 电 12,655,362.90 0.94 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 30 页 共 37 页
9 601766 中国中 车 11,743,857.10 0.88
10 300066 三川股 份 10,259,269.13 0.77
11 000413 东旭光 电 9,255,111.00 0.69
12 000060 中金岭 南 9,212,964.70 0.69
13 002415 海康威 视 8,391,705.69 0.63
14 300070 碧 水 源 7,727,529.43 0.58
15 601800 中国交 建 7,588,100.00 0.57
16 000876 新 希 望 7,401,865.92 0.55
17 002028 思源电 气 7,335,942.32 0.55
18 002032 苏 泊 尔 6,808,979.55 0.51
19 000002 万
科Ａ 6,731,086.00 0.50
20 002202 金风科 技 6,651,293.28 0.50
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 874,865,487.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 775,780,387.00
注： 上述 买入 股票 成本 总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） ， 不
包括相 关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 84,823,500.00 4.97
其中： 政策 性金 融债 84,823,500.00 4.97
4 企业债 券 102,323,438.35 6.00
5 企业短 期融 资券 481,359,000.00 28.22
6 中期票 据 323,095,000.00 18.94
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 991,600,938.35 58.13
国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1182146 11 凯迪 MTN1 1,000,000 101,550,000.00 5.95
2 011599833 15 机床
SCP003
1,000,000 99,990,000.00 5.86
3 011582002 15 太钢
SCP002
900,000 90,270,000.00 5.29
4 011599418 15 瑞 水泥
SCP002
700,000 70,469,000.00 4.13
5 011599765 15 美邦
SCP001
600,000 59,994,000.00 3.52
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
注：本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排 序 的前五名权 证投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
8.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
第 32 页 共 37 页
8.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
报告期 ，本 基金 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本 期 国 债期 货投资 政策
报告期 ，本 基金 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告 期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
8.11.3 本 期 国 债期 货投资 评价
本基金 未参 与国 债期 货投 资。
8.12 投资组合报 告附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体，没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
8.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 268,042.88
2 应收证 券清 算款 382,064.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 21,159,925.51
5 应收申 购款 4,071.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,814,103.72
8.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
8.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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8.12.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,378 162,023.62 518,242,467.17 30.82% 1,163,238,699.87 69.18%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
130,358.92 0.0078%
9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 8 月 27 日 ） 基金 份额 总额
1,442,871,559.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,356,492,567.57
本报告 期基 金总 申购 份额 1,467,519,852.55
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,239,909,651.83 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） 97,378,398.75
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,681,481,167.04
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2. 本报告期末，基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称 “ 国金财
富” ） 持 有本 基金 的份 额 为 6,002,808.50 份， 国金 财富按 照本 基金 《 基金 合 同》 及 《招 募说 明书 》
规定的 申购 规则 及申 购费 率办理 申购 业务 ，并 已按 照法规 规定 向中 国证 监会 进行了 报告 。
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
2015 年 4 月 16 日 ，吴 富 佳先生 新任 基金 管理 人副 总经理 职务 。除 上述 人事 调整以 外， 本 报
告期内 基金 管理 人无 其他 重大人 事变 动。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
报告期 ， 本基 金在 保本 周 期中 ， 对 资产 配置 严格 按 照公司 开发 的保 本模 型进 行优化 动态 调整 ，
确保投 资者 的投 资本 金的 安全性 。 同 时， 本基 金通 过积极 稳健 的收 益资 产投 资策略 ， 竭 力为 基 金
资产获 取更 高的 增值 回报 ，未发 生投 资策 略的 改变 。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 的报 酬 为 80,000 元人民
币。截 至本 报告 期末 ，该 会计师 事务 所自 本基 金基 金合同 生效 日起 为本 基金 提供审 计服 务 至 今 。
国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
由 于 基 金 管 理 人 对 于 基 金 投 资 于 不 具 备 基 金 托 管 资 格 银 行 的 协 议 存 款 不 得 超 过 基 金 资 产 净
值的 5% 的 规定 在建 仓期 内 是否适 用的 理解 有误 ， 导 致国金 众赢 货币 市场 证券 投资基 金在 建仓 期内
存放于 深圳 前海 微众 银行 股份有 限公 司的 协议 存款 超过了 基金 资产 净值 的 5% ， 公 司根 据监 管部 门
要求已 经 于2015 年10 月9 日将 上述 比例 调整 在5% 以内 ， 公 司于2015 年 12 月 8 日 收到 了中 国证
券监督 管理 委员 会北 京监 管局下 发的 《 关于 对国 金 基金管 理有 限公 司采 取责 令改正 行政 监管 措 施
的决定 》 （ 行政 监管 措施 决 定书[2015]68 号） 。 公司 根 据监管 部门 要求 及时 纠正 了理 解 错误 ， 并调
整了协 议存 款比 例达 到法 规规定 ，未 造成 基金 资产 和投资 者利 益损 失。
此外， 本报 告期 内基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 467,242,692.08 28.73% 338,842.73 28.73% -
中信证券山东 1 404,442,630.42 24.87% 291,738.49 24.73% -
国金证券 1 348,126,886.64 21.41% 247,307.11 20.97% -
华创证券 1 214,531,241.52 13.19% 152,403.42 12.92% -
光大证券 1 125,108,537.97 7.69% 91,491.97 7.76% -
中信证券 1 51,536,826.28 3.17% 46,918.77 3.98% -
东方证券 1 13,504,589.75 0.83% 9,593.69 0.81% -
财达证券 1 1,722,638.20 0.11% 1,259.76 0.11% -
申银万国 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基字[2007]48 号）的有关规 定要求， 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务
状况、 经营 状况 、研 究水 平后， 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ： 国金鑫安保本 2015 年年度报告 摘要
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① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
2.本期 新增 光大 证券 、财 达证券 及国 信证 券各 一个 交易单 元。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 39,386,623.37 35.34% 826,300,000.00 14.61% - -
中信证券山东 1,675,713.30 1.50% - - - -
国金证券 10,427,939.47 9.36% 4,530,000,000.00 80.09% - -
华创证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 54,635,191.78 49.02% 300,000,000.00 5.30% - -
东方证券 - - - - - -
财达证券 5,326,470.76 4.78% - - - -
申银万国 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
无
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国金基金管理有限公司
2016 年3 月28 日
