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国金众赢货币(001234)

国金众赢货币:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金2015 年年
度报告 摘要 
 
2015 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 
送出日 期:2016 年3 月28 日 
 
 
 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 
第 2 页 共 32 页


§1 重要提 示 1.1 重要提示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金 的招募 说明 书及 其更 新。 本报告中的财 务资料已 经 审计,安永华 明会计师 事 务所(特殊普 通合伙) 为 本基金出具了 无 保留意 见的 审计 报告 。 本报告 期 自2015 年6 月25 日( 基金 合同 生效 日)起至 2015 年12 月31 日止 。 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 3 页 共 32 页


§2 基金简 介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国金众 赢货 币 场内简 称 - 基金主 代码 001234



























































































































































































































































前端交 易代 码 - 后端交 易代 码 - 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 25 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 7,153,087,986.81 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 注:无 2.2 基金产品说明 投资目 标 在综 合考虑基金 资产收益性、 安全性和流 动性的基础上 ,通过积极 主动的投 资管理 ,力 争为 投资 人创 造稳定 的收 益。 投资策 略 本基 金在确保资 产安全性和流 动性的基础 上,对短期货 币市场利率 的走势进 行预 测和判断, 采取积极主动 的投资策略 ,综合利用定 性分析和定 量分析方 法,力 争获 取超 越比 较基 准的投 资回 报。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :人民 币七 天通 知存 款利 率(税 后) 。 风险收 益特 征 本基 金为货币市 场基金,属于 证券投资基 金中的高流动 性、低风险 品种,其 预期收 益和 预期 风险 均低 于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。 注:无 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 徐炜瑜 张燕 联系电 话 010-88005601 0755-83199084 电子邮 箱 xuweiyu@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电话


4000-2000-18 95555 传真 010-88005666 0755-83195201


国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 4 页 共 32 页


2.4 信息披露方式


登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.gfund.com 基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额 单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年6 月 25 日 (基金 合同 生效 日)-2015 年 12 月 31 日 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 143,152,747.64 - - 本期利 润 143,152,747.64 - - 本期净 值收 益率 2.2225% - - 3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 - - - 期末基 金资 产净 值 7,153,087,986.81 - - 期末基 金份 额净 值 1.0000 - - 注:1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用, 计入费用 后 实际收益水 平要低于 所列数 字。 3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。 4.本基 金合 同 自2015 年6 月25 日起 生效 ,至2015 年 12 月 31 日未 满一 年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基 金份 额 净 值收益 率 及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净 值 收益率 ① 份额净 值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.8603% 0.0013% 0.3403% 0.0000% 0.5200% 0.0013% 过去六 个月 2.1381% 0.0025% 0.6805% 0.0000% 1.4576% 0.0025% 自基金 合同 2.2225% 0.0027% 0.7027% 0.0000% 1.5198% 0.0027% 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 5 页 共 32 页


生效起 至今 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币七 天通 知存 款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率 变 动的 比较


3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比 较 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 6 页 共 32 页


注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 25 日 ,合 同 生效当 年期 间的 相关 数据 和指标 按实 际存 续期 计算。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 年度利 润 分配合计 备注 2015 142,520,376.27 0.00 632,371.37 143,152,747.64


合计 142,520,376.27 0.00 632,371.37 143,152,747.64





§4 管理人 报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国金基 金管 理有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批 准, 于2011 年 11 月 2 日 成立 , 总 部设 在北 京。2012 年9 月, 公国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 7 页 共 32 页


司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月, 公司 名称由 “国 金通 用 基 金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州 工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 , 股权比 例分 别 为49% 、19.5% 、19.5% 和12% 。 截 至2015 年 12 月31 日 , 国金 基 金管理 有限 公司 共 管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级 证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金 上证50 指数 分级 证 券投资 基金 、 国 金鑫 运灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 、国 金众 赢货 币市 场证券 投资 基金 、国 金鑫 新灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 (LOF)。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券 从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 基金 经理 2015 年 6 月25 日 - 7 徐艳芳 女士 ,清 华大 学硕 士。2005 年 10 月至 2012 年 6 月 历任 皓 天财经 公关 公司 财经咨 询 、 英 大泰 和财 产 保险股 份有 限公 司投资 经理 。 2012 年6 月 加盟国 金基 金管 理有限 公司 , 任投 资研 究 部固定 收益 基金 经理 。 2013 年2 月 起增 聘 为国金 国鑫 灵活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理;2013 年 12 月 起增 聘 为国金 鑫盈 货币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 起 任 国 金 鑫 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金基金 经理 ; 2014 年2 月 起任国 金金 腾通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ;2015 年6 月起 任国 金众 赢货 币 市场证 券投 资基 金基金 经理 。


4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明 由于基金管理 人对于基 金 投资于不具备 基金托管 资 格银行的协议 存款不得 超 过基金资产净 值 的5% 的规 定在 建仓 期内 是 否适用 的理 解有 误, 导致 本基金 在建 仓期 内存 放于 深圳前 海微 众银 行股 份有限 公司 的协 议存 款超 过了基 金资 产净 值 的 5% , 公司根 据监 管部 门要 求已 经于 2015 年 10 月 9 日将上 述比 例调 整 在 5% 以 内。2015 年 12 月 8 日 , 公司收 到了 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局下发 的 《 关于 对国 金基 金管理 有限 公司 采取 责令 改正行 政监 管措 施的 决定 》 (行政 监管 措施 决定 书[2015]68 号 ) 。公 司根 据监管部门要 求及时纠 正 了理解错误, 并调整了 协 议存 款比例达 到法规国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 8 页 共 32 页


规定, 未造 成基 金资 产和 投资者 利益 损失 。 除上述情形外 ,本基金 本 报告期内未发 生其他违 规 行为,公司本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 利益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明 4.3.1 公 平交 易制 度和控 制方 法 本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 及 其他相 关法 律法 规 , 制 定 了 《 国金 基金 管理 有限 公 司公平 交易 管理 办法 》 , 在 投资管 理活 动中 公平 对待不同投资 组合,严 禁 直接或者通过 与第三方 的 交易安排在不 同投资组 合 之间进行利 益输送。 该公平交易管 理方法规 范 的范围包括境 内上市股 票 、债券的一级 市场申购 、 二级市场交 易等投资 管理活 动, 同时 包括 授权 、 研究 分析、 投资 决策、 交易执 行 ( 集中 竞价 及非 集中竞 价交 易) 、 业绩 评估等 投资 管理 活动 相关 的各个 环节 。 第一,明确公 平交易的 原 则: (1)信息获 取公平原 则,不 同投资 组合经理 可 公平获得研究 成 果; (2 )交 易机 会公 平原 则,不 同投 资组 合经 理可 获得公 平交 易执 行的 机会 。 第二,对开放 式基金和 特 定客户资产管 理计划等 不 同类型业务, 公司分别 设 立 独立的投资 部 门; 研究 团队 对所 有的 投 资业务 同时 提供 研究 支持 ; 设 立独 立的 基金 交易 部 , 实 行集 中交 易制 度, 将投资管理职 能和交易 执 行职能相隔离 ;设立独 立 的合规风控部 ,对研究 、 投资、交易 业务的公 平交易 进行 监控 、分 析、 预警、 报告 等。 第三, 通过 岗位 设置、 制 度约束 、 流 程规 范、 技 术 手段相 结合 的方 式, 实现 公平交 易的 控制 , 具体如下: (1 )总经理 、 督察长、风 险控 制委 员会 负责指导建 立公平交 易制 度,并对公 平交易 的 执行情况进 行审核。 (2 ) 产品开发: 风险分析 师根 据相关法律 法规、公 司规 章制度以及 产品合 同 的风险控制 指标,在 投资 交易系统中 完成风 控 参数 设置,确保 做好公平 交易 的事前控制。 (3)研 究与投资:投 资人员负 责 在各自的职责 及权限范 围 内从事相应的 投资决策 行 为,其中, 投资组合 经理需对有可 能涉及非 公 平交易的行为 作出合理 解 释。研究人员 负责以客 观 的研究方法 开展研究 工作,并根据 研究结果 建 立及维护全公 司适用的 投 资对象备选库 和交易对 手 备选库。研 究结果通 过策略 会 、 行 业及 个股 报 告会 、 投 研平 台、 邮件 系 统等共 享机 制统 一开 放给 所有的 投资 组合 经理 , 以确保各投 资组合享 有公 平的信息获 取机会。 (4 ) 交易执行: 交易人员 负责 建立并执行 公平的 集 中交易制度和 交易分配 制 度,合规风控 部利用 投 资 交易系统等对 交易执行 进 行实时监控 ,确保各 投资组合享 有公平的 交易 执行机会。 (5 )事后分 析 :合规风控 部利用公 平交 易系统对不 同投资 组 合之间的同 向、反向 交易 及交易时机 和价差进 行事 后分析。 (6) 报告备案 : 合规风控部 根据实 时国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 9 页 共 32 页


监控及事后分 析的结果 撰 写定期报告, 并由投资 组 合经理、督察 长、总经 理 签署后,妥 善保存分 析报告备查。 (7)信息 披 露环节:信 息 披露部 门在 各投资组合 的定期报 告中 ,至少披露 公司整 体 公平交易制 度执行情 况、 公平交易执 行情况及 异常 交易行为专 项说明等 事项。 (8 )反馈完 善:根 据事后分析报 告及信息 披 露结果,公平 交易各 相 关 部门对相关环 节予以不 断 完善,以确 保公平交 易的执行日 臻完善。 (9 ) 监督检查: 合规风控 部监 察稽核人员 根据法规 规定 及公司公平 交易制 度 规定,监督、 检查、评 价 公司公平交易 制度执行 情 况,并提出改 进建议。 会 计师事务所 在公司年 度内部 控制 评价 报告 中对 公司公 平交 易制 度的 执行 情况做 出专 项评 价。 4.3.2 公 平交 易制 度的执 行情 况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制 交易 公平 执行 。 在投资决策内 部控制方 面 ,本基金管理 人建立了 统 一的投资研究 管理平台 和 全公司适用的 投 资对象备选库 和交易对 象 备选库,确保 各投资组 合 在获取研究信 息、投资 建 议及实施投 资决策方 面享有平等的 机会。健 全 投资授权制度 ,明确各 投 资决策主体的 职责和权 限 划分,投资 组合经理 在授权范围内 自主决策 。 建立投资组合 投资信息 的 管理及保密制 度,通过 岗 位设置、制 度约束、 技术手 段相 结合 的方 式, 对持仓 和交 易等 重大 非公 开投资 信息 采取 保密 措施 。 在交易执行控 制方面, 本 基金管理人实 行集中交 易 制度,基金交 易部运用 交 易系统中设置 的 公平交易功能 并按照时 间 优先、价 格优 先的原则 严 格执行所有指 令。对于 一 级市场申购 等场外交 易,按照公平 交易原则 建 立和完善了相 关分配机 制 。在本报告期 ,本基金 管 理人管理有 九只基金 产品, 其中 四只 混合 型基 金、两 只指 数基 金、 三只 货币基 金, 不存 在非 公平 交易情 况。 4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的控 制制 度, 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 去年全年宏观 经济数据 表 现偏弱,工业 增加值在 低 位徘徊并创小 幅回升, 投 资增速仍有下 行 压力,随着地 方债务置 换 的进一步完成 ,基建投 资 继续托底,消 费增长稳 定 ,进出口仍 偏弱。在 基本面 弱势 的环 境下 ,通 缩隐忧 难消 ,虽 然CPI 在 低位波 动,PPI 下跌 幅度 继续加 深。 政策继续实行 积极的财 政 政策和宽松的 货币政策 , 资金面也持续 宽裕,资 金 成本处于历史 低国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 10 页 共 32 页


位。随着无风 险利率的 降 低,权益指数 的大幅波 动 ,债券市场下 半年有较 好 机会,同时 债券市场 也迎来了新的 资金流入 , 债券市场表现 强劲。本 基 金在充分考虑 安全性和 流 动性的基础 上,保持 稳健的 操作 风格 , 适时 调 整组合 资产 的配 置 , 维 持 适中的 债券 仓位 占比 , 防 范市场 和流 动性 风险 , 同时自 下而 上精 选短 期信 用债以 防范 个券 的信 用风 险,为 投资 者提 供稳 健的 投资收 益。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 本报告 期内 本基 金份 额净 值收益 率 为2.2225% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.7027% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望 前瞻性 指标 偏弱 , 经 济增 长动能 不强 ; 稳 增长 政策 下大中 型企 业表 现优 于中 小企业 ;2016 年 稳增长压力仍 然较大, 若 地产投资无法 好转,国 内 经济下行压力 难缓。同 时 外围层面看 ,随着美 国加息,中美 利差缩窄 , 人民币贬值压 力增大, 资 金仍存在持续 流出的风 险 ;为维稳汇 率,国内 货币政策放松 空间有限 。 债市基本面支 撑仍在, 债 券市场收益率 有阶段性 机 会,但空间 受限于中 美利差 的缩 窄和 人民 币贬 值压力 ;整 体乐 观偏 谨慎 ,偏好 中高 评级 品种 。 4.6 管理人内部有关本基 金 的监察稽核工作 情况 本报告期内, 本基金管 理 人从合法、合 规、保障 基 金持有人利益 出发,由 督 察长领导独立 于 各业务部门的 合规风控 部 对基金投资运 作、公司 经 营管理及员工 行为的合 法 、合规性等 进行了监 察稽核,通过 实时监控 、 定期检查、专 项稽核、 日 常不定期抽查 等方式, 及 时发现情况 、提出整 改意见、督促 有关业务 部 门整改并跟踪 改进落实 情 况,并按照相 关要求定 期 制作监察稽 核报告报 公司管 理层 、董 事会 以及 监管部 门。 本报告 期内 本基 金管 理人 内部监 察稽 核的 重点 包括 : (1) 进一 步完 善制 度建 设 。 本 基金 管理 人根 据公 司 实际业 务情 况不 断细 化制 度流程 , 及时拟 定了相关管理 制 度,并 对 原有制度体系 进行了持 续 的更新和完善 ,截至报 告 出具日,本 基金管理 人共制 订规 章制 度109 项 ,涵盖 公司 主要 业务 范围 。 (2) 强化 合规 教育 和培 训 。 本 基金 管理 人及 时传 达 与基金 相关 的法 律法 规 , 将相关 规定 不断 贯彻到相关制 度及具体 执 行过程中,同 时以组织 公 司内部培训、 聘请外部 律 师提供法律 专业培训 等多种 形式 ,提 高全 体员 工的合 规守 法意 识。 (3) 有计 划地 开展 监察 稽 核工作 。本 报告 期内 ,本 基金管 理人 根据 年度 监察 稽核工 作计 划、 通过日常监察 与专项稽 核 相结合的方式 ,开展各 项 监察稽核工作 ,包括对 基 金销售、宣 传材料、 合同、反洗钱 工作 、基 金 投资运作、交 易(包括 公 平交易)等方 面进行检 查 ,对于检查 中发现的国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 11 页 共 32 页


问题会通过监 察稽核报 告 的形式,及时 将潜在风 险 通报部门负责 人、督察 长 及公司总经 理,督促 改进并 跟踪 改进 效果 。 通 过日常 监察 与专 项稽 核的 方式 , 保 证了 内部 监察 稽 核的全 面性 、 实时 性, 强化内 部控 制流 程, 提高 了业务 部门 及人 员的 风险 意识水 平, 从而 较好 地预 防风险 。 4.7 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明 报告期 内 , 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证 监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定,严格 执 行内部 估值控 制程序, 对 基金所持有 的投资品 种进行 估值 。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业 务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之 一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,免 收再投资 的 费用;本基金 根据每日 基 金收益情况, 以 每万份 基金 已实 现 收 为基 础,为 投资 人每 日计 算收 益并分 配, 并每 日进 行支 付。 4.9 管理人对会计师事务 所出具非标准审计 报告所涉相关事项 的说明 无 4.10 报告 期内管理 人对本基 金持有 人 数或基金 资产净 值 预警情形 的说明 本报告期内, 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 12 页 共 32 页


§5 托管人 报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明 托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等 情况的 说明 本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中 华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运 作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见 本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审计报告基本信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2016 )审 字 第61004823_A08 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 国金众 赢货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人 引言段 我们审计了后附的国 金众 赢货币市场证券投资 基金 财务报表, 包括 2015 年12 月 31 日 的 资产负 债表 ,2015 年 6 月 25 日( 基 金合同 生效 日 ) 至 2015 年12 月 31 日 止期 间的 利润 表和所 有者国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 13 页 共 32 页


权益( 基金 净值 )变 动表 以及财 务报 表附 注。 管理层 对财 务报 表的 责任 段 编制和公允列报财务 报表 是基金管理人国金基 金管 理有限公司 的 责 任 。 这 种 责任 包 括: (1 ) 按 照 企 业 会 计准 则 的 规定 编 制 财 务 报 表 , 并 使 其实 现 公 允反 映 ; (2 ) 设 计 、执 行 和维 护 必 要 的 内部控制,以使财务 报表 不存在由于舞弊或错 误而 导致的重大 错报。 注册会 计师 的责 任段 我们的责任是在执行 审计 工作的基础上对财务 报表 发表审计意 见。 我们 按照 中国 注册 会 计师审 计准 则的 规定 执行 了审计 工作 。 中国注册会计师审计 准则 要求我们遵守中国注 册会 计师职业道 德守则,计划和执行 审计 工作以对财务报表是 否不 存在重大错 报获取 合理 保证 。 审计工作涉及实施审 计程 序,以获取有关财务 报表 金额和披露 的审计证据。选择的 审计 程序取决于注册会计 师的 判断,包括 对由于舞弊或错误导 致的 财务报表重大错报风 险的 评估。在进 行风险评估时,注册 会计 师考虑与财务报表编 制和 公允列报相 关的内部控制,以设 计恰 当的审计程序,但目 的并 非对内部控 制的有效性发表意见 。审 计工作还包括评价基 金管 理人选用会 计政策的恰当性和作 出会 计估计的合理性,以 及评 价财务报表 的总体 列报 。 我们相信,我们获取 的审 计证据是充分、适当 的, 为发表审计 意见提 供了 基础 。 审计意 见段 我们认为,上述财务 报表 在所有重大方面按照 企业 会计准则的 规定编 制 , 公 允反 映了 国 金众赢 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年 12 月31 日的 财务 状况 以 及2015 年6 月25 日 ( 基金 合同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 注册会 计师 的姓 名 汤





王珊珊 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊普 通合 伙) 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广场 安永 大 楼 16 层 审计报 告日 期 2016 年3 月25 日


§7 年度财 务报表 7.1 资产 负债表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 14 页 共 32 页


银行存 款


3,414,723,752.27 - 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


2,799,278,427.23 - 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,799,278,427.23 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


- - 买入返 售金 融资 产


900,001,990.00 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


61,986,728.96 - 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


- - 资产总 计


7,175,990,898.46 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


- - 卖出回 购金 融资 产款


19,999,870.00 - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,726,563.43 - 应付托 管费


319,733.98 - 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


80,769.14 - 应交税 费


- - 应付利 息


1,303.73 - 应付利 润


632,371.37 - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


142,300.00 - 负债合 计


22,902,911.65 - 所有者权益:





实收基 金


7,153,087,986.81 - 未分配 利润


- - 所有者 权益 合计


7,153,087,986.81 - 负债和 所有 者权 益总 计


7,175,990,898.46 - 注:1. 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 , 基 金 份 额 总 额国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 15 页 共 32 页


7,153,087,986.81 份。 2.本期 财务 报表 的实 际编 制期间 系 2015 年6 月25 日 (基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日止 。


7.2 利润表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期: 2015 年6 月25 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年6 月25 日( 基 金合同生效日) 至 2015 年 12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


160,251,797.13 - 1.利息 收入


157,711,735.82 - 其中: 存款 利息 收入


106,725,242.81 - 债券利 息收 入


28,773,609.06 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


22,212,883.95 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


2,510,061.31 - 其中: 股票 投资 收益


- - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


2,510,061.31 - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益


- - 股利收 益


- - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) - - 4. 汇 兑收 益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


30,000.00 - 减: 二、费用


17,099,049.49 - 1.管 理人 报酬 7.4.8.2.1 9,959,557.50 - 2.托 管费 7.4.8.2.2 1,844,362.54 - 3.销 售服 务费 7.4.8.2.3 2,354,581.37 - 4.交 易费 用


- - 5.利 息支 出


2,762,924.18 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


2,762,924.18 - 6.其 他费 用


177,623.90 - 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 143,152,747.64 - 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 16 页 共 32 页


减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 143,152,747.64 - 注:本 基金 合同 自2015 年 6 月25 日起 生效 ,至2015 年12 月31 日未 满一 年。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年6 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月 25 日(基金合同生效日)至2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 200,256,860.06 - 200,256,860.06 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - 143,152,747.64 143,152,747.64 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) 6,952,831,126.75 - 6,952,831,126.75 其中:1. 基 金申 购款 46,341,077,513.91 - 46,341,077,513.91 2. 基金 赎回 款 -39,388,246,387.16 - -39,388,246,387.16 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - -143,152,747.64 -143,152,747.64 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 7,153,087,986.81 - 7,153,087,986.81 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) - - - 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 净 利润) - - - 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 17 页 共 32 页


三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “-” 号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) - - - 注:本 基金 合同 自2015 年 6 月25 日起 生效 ,至2015 年12 月31 日未 满一 年。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报表附注 7.4.1 基 金基 本情 况 国金众赢货币 市场证券 投 资基金(以下 简称“本 基 金” ) ,系经中国 证券监督 管理委员会( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证 监许可[2015]580 号文 的 核准, 由国 金基 金管 理有 限公司 于 2015 年 6 月 5 日至2015 年 6 月 19 日向社 会公 开募 集, 募集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通 合 伙) 验 证并 出具 (2015 ) 验字 第 61004823_A03 验 资 报告后 , 向 中国 证监 会报 送基金 备案 材料 。 基 金合同 于 2015 年 6 月 25 日正式 生效 ,本 基金 为 契 约型开 放式 ,存 续期 限不 定。本 基金 设立 时 , 首次募 集 ( 不含 认购 费) 的 有效净 认购 金额 为为 人民 币 200,256,821.00 元, 折 合 200,256,821.00 份基金 份额 ;有 效认 购资 金在募 集期 间产 生的 利息 为人民 币 39.06 元 ,折 合39.06 份基 金份 额; 以上收 到的 实收 基金 共计 人民 币 200,256,860.06 元 , 折 合 200,256,860.06 份 基金份 额。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构均 为国 金基 金管 理有 限公司 , 基 金托 管人 为招 商 银行股 份有 限公 司 。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金 , 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以 内 (含 一年 ) 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 , 剩余期 限 (或 回售 期限 ) 在 397 天以 内 (含397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的资产支 持证券, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购, 期限在一 年 以内(含一 年)的中 央银行票据, 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 18 页 共 32 页


业绩比 较基 准为 :人 民币 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 。 7.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2015 年6 月25 日 ( 基金 合同 生效 日) 至2015 年 12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和净 值 变动情 况。 7.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息根 据下 列依 照企 业会 计准则 及应 用指 南、 《 证券 投资基 金会 计 核 算业务 指引 》和 其他 相关 规定所 厘定 的主 要会 计政 策和会 计估 计编 制。 7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 19 页 共 32 页


1. 营业 税、 企业 所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入, 股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 2. 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》的规定 ,对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入,债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入,由 上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收 个人所 得税 。 7.4.7 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 本基金 于2015 年6 月 25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期间 未通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 7.4.8.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 20 页 共 32 页


关联方 名称 本期 2015 年6 月25 日(基 金合 同 生效日)至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总额 的 比例 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 股票 交易 。 7.4.8.1.2 债 券交 易 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 交易 。 7.4.8.1.3 债 券回 购交 易 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 7.4.8.1.4 权 证交 易 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间未通 过关 联方 交 易单元 进行 权证 交易 。 7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间无应 支付 关联 方 的佣金 。 7.4.8.2 关 联方 报酬 7.4.8.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生 效日) 至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 9,959,557.50 - 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 7,961,516.17 - 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.27% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.27 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 21 页 共 32 页


误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支 的费用 项目 。 3.本基 金基 金合 同 自2015 年6 月25 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 7.4.8.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生 效日) 至 2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,844,362.54 - 注:1. 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.05% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 : H= E× 0.05 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无 误后, 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 2.本基 金基 金合 同 自2015 年6 月25 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 7.4.8.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2015 年 6 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金基 金管 理有 限公 司 2,354,581.37 合计 2,354,581.37 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 注:1. 本基金 的销售服 务 费按前一日基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计提。 销售服务费的 计算方 法如下 : 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 22 页 共 32 页


H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,经 基金管理 人 与基金托管 人双方核 对无误 后, 基金 托管 人按 照与基 金管 理人 协商 一致 的方式 于次 月 前 5 个 工作 日内从 基金 财产 中 一 次性支 取。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等, 支付 日期 顺延。 2.2015 年 9 月 22 日 披露 了《关 于国 金通 用众 赢货 币市场 证券 投资 基金 取消 销售服 务费 并修 改 基 金合同 的公 告 》 , 决 定 自2015 年9 月 22 日 起 , 将 本基 金销售 服务 费的 费率 调整 为零 , 即 本基 金将 不再收 取销 售服 务费 ,并 将基金 合同 中其 他有 关销 售服务 费的 相关 内容 予以 删除。 3.本基 金基 金合 同 自2015 年6 月25 日起 生效 ,无 上 年度可 比期 间数 据。 7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间未与 关联 方进 行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购 )交 易。 7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年6 月25 日( 基金 合 同 生效日)至2015 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 6 月 25 日 )持 有的 基金 份 额 - - 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 68,000,000.00 - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 68,000,000.00 - 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.9506% - 注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。 7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 上年度 末 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 23 页 共 32 页


2015 年12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 北 京 千 石 创 富 资 本 管理有限公司 22,000,000.00 0.3076% - - 注:除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算 并支付 。 7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年6 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 期 末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 招商银行 4,723,752.27 3,467,622.08 - - 注:本基金的 银行存款 由 基金托管人招 商银行股 份 有限公司保管 ,按银行 同 业利率或约 定利率计 息。 7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 注: 本基 金于2015 年 6 月25 日 (基 金合 同生 效日 ) 至2015 年12 月 31 日止 期 间未在 承销 期内 参 与关联 方承 销证 券。 7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 无 7.4.9 期 末( 2015 年 12 月31 日 )本 基金持有 的流 通受限 证券 7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 注:本 报告 期末 未持 有暂 时停牌 等流 通受 限的 股票 。 7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购 截至本 报告 期 末2015 年12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款余 额人 民 币19,999,870.00 元, 是以 如下 债券作 为质 押的 : 金额单 位: 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 24 页 共 32 页


041560086 15 新疆供 销 CP001 2016 年 1 月 4 日 100.00 200,000 20,000,000.00 合计





200,000 20,000,000.00 - 7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 7.4.14.1 公允 价值 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资产、应 收 利息、卖出回 购金融资 产 款等,因其剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 (1) 各 层次 金融 工具 公允 价值 本基金本报告 期末持有 的 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 中属于第二层 次 的余额 为人 民 币2,799,278,427.23 元, 无属 于第 一 层次及 第三 层次 的余 额。 (2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


本基金政策 为 以报告期 初 作为确认金融 工具公允 价 值层次之间转 移的时点 。 本基金本报告 期 持有的以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产,在第 一层次和 第 二层次之间 无重大转 移。 本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情 况。 7.4.14.2 承诺 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.14.3 其他 事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准 本财务 报表 已 于2016 年3 月25 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8 投资组 合报告 8.1 期末基金资产组合情 况


金额 单位:人 民币 元 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 25 页 共 32 页


序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 2,799,278,427.23 39.01 其中: 债券 2,799,278,427.23 39.01








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 900,001,990.00 12.54 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,414,723,752.27 47.59 4 其他各项 资产 61,986,728.96 0.86 5 合计 7,175,990,898.46 100.00


8.2 债券回购融资情况





金 额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.22 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 19,999,870.00 0.28 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 序号 发生日 期 融资余 额占 基金 资产 净值比 例 (%) 原因 调整期 注:报 告期 间没 有发 生债 券回购 资金 余额 超过 基金 资产净 值 20% 情 况。 8.3 基金投资组合平均剩 余期限 8.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 110 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 132 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 42


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 注:报 告期 内本 基金 无投 资组合 平均 剩余 期限 超 过180 天 的情 况。 8.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 26 页 共 32 页


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例(%) 1 30 天 以内 7.75 0.28 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 11.60 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含) —90 天 49.40 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含) —180 天 11.75 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 180 天(含) —397 天 (含 ) 18.95 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 99.45 0.28


8.4 期末按债券品种分类 的债券投资组合








金 额单 位: 人民 币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 289,885,159.23 4.05 其中: 政策 性金 融债 289,885,159.23 4.05 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 2,033,457,881.05 28.43 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 475,935,386.95 6.65 8 其他 - - 9 合计 2,799,278,427.23 39.13 10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -


8.5 期末按摊余成本占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名债 券投资明 细


金 额单 位: 人民 币元 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 27 页 共 32 页


序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例(%) 1 150311 15 进出 11 2,000,000 199,873,226.68 2.79 2 111593318 15 盛 京银 行 CD100 2,000,000 198,532,599.08 2.78 3 041566018 15 淮 南矿 业 CP003 1,500,000 149,945,704.40 2.10 4 041564025 15 宁 钢铁 CP002 1,000,000 100,360,574.39 1.40 5 041555034 15 淮 北矿 业 CP002 1,000,000 99,967,074.04 1.40 6 041560085 15 永 泰能 源 CP003 1,000,000 99,963,704.08 1.40 7 111593428 15 浙 江泰 隆 商行 CD018 1,000,000 99,189,223.92 1.39 8 111593303 15 绍 兴银 行 CD066 1,000,000 98,386,923.60 1.38 9 150215 15 国开 15 900,000 90,011,932.55 1.26 10 041564045 15 皖 山鹰 CP001 800,000 80,591,390.40 1.13


8.6 “影子定价”与“摊 余成本法”确定的 基金资产净值的偏 离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0933% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0000% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0312%


8.7 期末按公允价值占基 金资产净值 比例大 小排序 的前十名资 产支持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买入时的 溢价与折 价 ,在剩余存续 期内平均 摊 销,每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 28 页 共 32 页


上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。 为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产 净值发生重大 偏离,从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ,基金管理 人于每一 估值日 , 采 用估 值技 术, 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 , 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法” 计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净 值偏离达 到或超 过 0.25% 时,基金 管理人 应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 , 其 中, 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形, 基 金管 理人 应与 基金托管人协 商一致后 , 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估,使基 金资产净 值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。 8.8.2


本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 的剩 余期 限小 于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债券的 摊余 成本 超过 当日 基金资 产净 值20% 的 情况 。 8.8.3


本期基金投资 组合前十 名 证券的发行主 体中,未 有 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 收到 公开 谴责 、处 罚 的情 况。 8.8.4 期 末其 他各 项资产 构成








单位 :人 民币 元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 61,986,728.96 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 61,986,728.96


8.8.5 投 资组合 报告 附注 的其 他文字 描述 部分 无 §9 基金份 额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构





份 额单 位: 份 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例 216,110 33,099.29 90,000,000.00 1.26% 7,063,087,986.81 98.74% 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 29 页 共 32 页





9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 7,139,883.88 0.0998%


9.4 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金份额总量区 间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 >=100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


§10 开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年6 月 25 日) 基金 份额 总 额 200,256,860.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 46,341,077,513.91 减: 基金 合同 生效 日起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份 额 39,388,246,387.16 基 金 合 同 生效 日 起 至报 告期 期 末 基 金拆 分 变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,153,087,986.81 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2.基金 合同 生效 日 为2015 年6 月25 日。 3.本报 告期 末, 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 68,000,000.00 份 ,基 金管 理人的 子公 司北 京千 石创富 资本 管理 有限 公司 (以下 简称 “千 石资 本 ” )持有 本基 金的 份额 为 22,000,000.00 份 ,基 金管理人和千 石资本按 照 本基金《基金 合同》及 《 招募说明书》 规定的申 购 规则及申购 费率办理 申购业 务, 并已 按照 法规 规定向 中国 证监 会进 行了 报告。 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 30 页 共 32 页


§11 重大事件揭示 11.1 基 金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动 2015 年 4 月 16 日, 吴富 佳先生 新任 基金 管理 人副 总经理 职务 。除 上述 人事 调整以 外, 本 报 告期内 基金 管理 人无 其他 重大人 事变 动。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。 11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 11.4 基 金投资策略的改变 本期基 金投 资策 略无 重大 变动。 11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况 本基金 本报 告期 应支 付给 安永华 明会 计师 事务 所 ( 特 殊普通 合伙 ) 的 报酬 为40,000 元 人民 币。 截至本 报告 期末 ,该 会计 师事务 所自 本基 金基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况 由于基金管 理人对 于基金 投资于不具 备基金 托管资 格银行的协 议存款 不得超 过基金资产 净值 的5% 的规 定在 建仓 期内 是 否适用 的理 解有 误, 导 致 本基金 在建 仓期 内存 放于 深圳前 海微 众银 行股 份有限 公司 的协 议存 款超 过了基 金资 产净 值的 5% , 公司根 据监 管部 门要 求已 经于 2015 年 10 月9 日将上 述比 例调 整 在5% 以 内, 公 司于 2015 年12 月8 日收 到了 中国 证券 监督 管理委 员会 北京 监管 局下发 的 《 关于 对国 金基 金管理 有限 公司 采取 责令 改正行 政监 管措 施的 决定 》 (行政 监管 措施 决定 书[2015]68 号) 。公司 根 据监管部门 要求及时 纠正 了理解错误 ,并调整 了协 议存 款比例 达到法 规 规定, 未造 成基 金资 产和 投资者 利益 损失 。 国金众赢货币 2015 年年度报告 摘要 第 31 页 共 32 页


此外, 本报 告期 内基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 无受 稽查 或处 罚等 情况。 11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况


11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 中信证券 1 - - - - - 注:1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通 知》 ( 证监基字[2007]48 号)的有关规 定要求, 本 基金管理人在 比较了多 家 证券经营机构 的财务 状况、 经营 状况 、研 究水 平后, 向多 家券 商租 用了 基金专 用交 易席 位。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 2.本基 金合 同 于2015 年6 月25 日正 式生 效, 本期 新 增中信 证券 一个 交易 单元 。 11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 中信证券 - - - - - -


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11.8 偏 离度绝对值超 过 0.5% 的情况 项目 发生日 期 偏离度 法定披 露报 刊 法定披 露日 期 注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2016 年3 月28 日