国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
国 联 安货 币 市场 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年三 月二十 八日 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 货币
基金主 代码 253050
交易代 码 253050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 10,207,400,036.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 253050 253051
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额 86,418,359.35 份 10,120,981,676.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 证流 动性 的前提 下 ， 通 过主 动式 管 理， 定性 分析 与量 化分
析相结 合， 力争 为投 资者 提供稳 定的 收益 。
投资策 略
本基金 采取 积极 的投 资策 略， 自上 而下 地进 行投 资 管理 。 通 过定 性分 析和
定量分 析， 形成 对短 期利 率变化 方向 的预 测， 在此 基础之 上， 确定 组合 久
期和类 别资 产配 置比 例 ， 把握收 益率 曲线 形变 和无 风险套 利机 会来 进行 品
种选择 ，具 体包 括以 下策 略：
1、利 率预 期策 略
2、收 益率 曲线 策略
3、类 属配 置策 略
4、现 金流 管理 策略
5、套 利策 略
6、个 券选 择策 略 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 在所有 证券 投资 基金 中 ， 是风险 相对 较低 的基 金
产品。 在一 般情 况下， 其 风险与 预期 收益 均低 于债 券型基 金， 也低 于混 合
型基金 与股 票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 廖原
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银
行大 厦 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1 期
间
数
2015 年 2014 年 2013 年
国联安 货币
A
国联安 货 币 B 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
国联安 货币
A
国联安 货 币 B 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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据
和
指
标
本
期
已
实
现
收
益
4,742,575.3
8 75,983,657.34 4,654,857.69 52,857,350.99 2,508,461.91 27,844,873.88
本
期
利
润
4,742,575.3
8 75,983,657.34 4,654,857.69 52,857,350.99 2,508,461.91 27,844,873.88
本
期
净
值
收
益
率 3.2153% 3.4655% 3.9306% 4.1796% 3.7406% 3.9888%
3.1.
2 期
末
数
据
和
指
标
2015 年 末 2014 年 末 2013 年末
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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期
末
基
金
资
产
净
值
86,418,359.
35
10,120,981,676.
89
1,007,186,795.
54
6,462,679,344.
73
297,789,652.
96
3,892,075,718.
37
期
末
基
金
份
额
净
值 1.000 1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数 字 。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国联安货币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.6866% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.3463% 0.0026%
过去六 个月 1.4123% 0.0040% 0.6805% 0.0000% 0.7318% 0.0040%
过去一 年 3.2153% 0.0080% 1.3500% 0.0000% 1.8653% 0.0080%
过去三 年 11.2850% 0.0052% 4.0500% 0.0000% 7.2350% 0.0052% 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
18.4967% 0.0057% 6.8350% 0.0002% 11.6617% 0.0055%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2．国联安货币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
份额 净 值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7478% 0.0026% 0.3403% 0.0000% 0.4075% 0.0026%
过去六 个月 1.5356% 0.0040% 0.6805% 0.0000% 0.8551% 0.0040%
过去一 年 3.4655% 0.0080% 1.3500% 0.0000% 2.1155% 0.0080%
过去三 年 12.0895% 0.0052% 4.0500% 0.0000% 8.0395% 0.0052%
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
19.9104% 0.0057% 6.8350% 0.0002% 13.0754% 0.0055%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 日结转 份额 ；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2011 年 1 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、国联安货币 A 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、国联安货币 B
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为同 期七 天通 知存 款利 率（税 后） ；
国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2、本 基金 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日 生效 。本 基 金建仓 期为 自基 金合 同生 效之日 起 的 6 个
月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 符合 合同 约定 ；
3、 上述 基 金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 货币 市场 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图
1、国联安货币 A
注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值收益 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
2、国联安货币 B 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值收益 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
国联安 货 币 A ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注
2015 4,742,575.38 - - 4,742,575.38 -
2014 4,654,857.69 - - 4,654,857.69 -
2013 2,508,461.91 - - 2,508,461.91 -
合计 11,905,894.9
8 - - 11,905,894.98 -
国联安 货 币 B ：
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资
形式转 实收
基金
直接通 过应 付赎
回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动
年度利 润分 配合
计
备注 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2015
75,983,657.3
4
- - 75,983,657.34 -
2014
52,857,350.9
9
- - 52,857,350.99 -
2013
27,844,873.8
8
- - 27,844,873.88 -
合计 156,685,882.
21 - - 156,685,882.21 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
薛琳
本基金 基
金经理 、
兼任国 联
安鑫享 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经 理
2012-07-11 -
9 年（ 自
2006 年起 ）
薛琳女 士， 管理 学学 士，2006 年
3 月至 2006 年 12 月在 上海 红顶金
融 研 究 中 心 公 司 担 任 项 目 管 理 工
作。2006 年 12 月至 2008 年 6 月
在 上 海 国 利 货 币 有 限 公 司 担 任 债
券交易 员。 2008 年 6 月至 2010 年
6 月 在 上 海 长 江 养 老 保 险 股 份 有
限公司 担任 债券 交易 员。 自 2010
年 6 月起， 加盟 国联 安基 金管理
有限公 司， 先后 担任 债券 交易员 、
债 券 组 合 管 理 部 基 金 经 理 助 理 职
务。2012 年 7 月 起担 任国 联安货
币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2012 年 12 月起 至 2015 年 11 月兼
任 国 联 安 中 债 信 用 债 指 数 增 强 型
发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起兼 任国 联安 鑫享灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
侯慧娣
本基金 基
金经理 、
兼任国 联
安睿祺 灵
活配置 混
合型证 券
投资基 金
基金经 理
2015-12-25 -
8 年（ 自
2007 年）
侯慧娣 女士 ，理 学硕 士。2006 年
3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证
券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据
分析与 处理 ；2006 年 7 月至 2008
年 10 月在 世商 软件 （ 上海 ） 有 限
公司从 事债 券分 析； 2009 年 12 月
至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有
限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固
定收益 分析 ；2012 年 9 月至 2015
年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司
固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工
作 ， 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收益部 副总 监。2015 年 6 月加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 12 月 起任 国联 安睿 祺灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
吕中凡
本基金 基
金经理 助
理
2015-07-04 -
4 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
3、薛 琳女 士于 2016 年 1 月 15 日 离任 ，不 再担 任本基 金 基金 经理 （2016 年 1 月 15 日 公告 ） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安货币市场证
券投资基金基金合同》及 其他相关法律法规、法律 文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，在严 格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大 利益。本基金运作管理
符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理 之间 的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保上 述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进 行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年国 内宏 观经 济呈 现 典型的 转型 期特 征， 经济 增速继 续下 台阶 ， 物 价水 平继续 回落 ， 受 到
国际大宗商品价格下跌和我国总需求疲弱的影 响 。 制 造 业 投 资 和 房 地 产 投 资 增 速 未 见 明 显 起 色 。
2015 年货 币政 策非 常宽 松 ， 五 次降 息 ， 五 次降 准。 国内资 本市 场经 历较 大变 化， 人民 币利 率市 场化
改革基 本完 成，8 月 11 日 人民币 汇率 改革 实施 。 具 体来看 ，2015 年一 季度由 于人民 币贬 值压 力叠 加
新股 IPO 发行 ，股 市持 续 向好， 资金 持续 流向 打新 基金、 股票 配资 等类 固定 收益品 种， 资金 面一 季
度居高 不下 ，3MShibor 均 值一季 度一 直 在 4.9 附近 ，短融 和存 款利 率较 高， 一季度 债市 在经 济预 期
悲观和货币宽松预期的带 动下，长端利率先下后上 。2015 年二季度末股 市经 历去杠杆的大幅调整，
IPO 暂 停， 债市 迎来 避险 资金配 置行 情，8 月 11 日 人民币 汇率 改革 虽然 依然 未改债 市收 益率 一路 向
下的行 情。 在货 币政 策宽 松的前 提下 ，11 月份 IPO 重启和 12 月份 美联 储加 息 仅对债 市造 成短 期扰
动，之 后收 益率 继续 向下 ，债市 完美 收官 。总 体来 看，由 于 1 季 度存 款和 短 融收益 率较 高， 本基 金
在 1 季度 均衡 配置 了存 款 和短融 ，3 季度 随着 基金 规模的 扩大 抓住 人民 币汇 改期间 短期 资金 面的 扰
动和 3 季 末配 置了 较高 收 益率的 短融 和存 款，4 季度 IPO 重启 期间 预期 到货 币基金 的规 模变 动， 在
保证基 金流 动性 的前 提下 ，为投 资人 获取 了超 越基 准的回 报。
4.4.2 报告期内基 金的业绩 表现
本报告 期内 ，国 联安 货币 A 净值 收益 率为 3.2153% ，同期 业绩 比较 基准 增长 率为 1.3500%。国
联安货 币 B 净 值收 益率 为 3.4655% ，同 期业 绩比 较基 准增长 率 为 1.3500% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们认 为 2016 年国 内经 济 的不确 定性 和资 本市 场的 波动性 将加 大， 在 供给 侧 改革和 去产 能、 去
库存、 去杠 杆的 改革 前提 下， 国 内经 济仍 然面 临转 型期持 续寻 底的 过程 。 外 围经济 方面 ， 美 国经 济
预计持续复苏，美元仍然 处于强势地位，日本和欧 洲预计货币持续宽松，新 兴经济体和资源国仍然
面临货币 贬值压力，人民 币汇率贬值压力仍然较大 。受资金外流和汇率贬值 影响， 货币政策宽松将
受到一 定制 肘。 经济 基本 面二季 度之 前较 难看 到企 稳迹象 ， 信用 风险 有可 能 继续扩 大， 货币 市场 有国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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可能出现票据监管趋严、 央行宽松对冲不及时等导 致的流动性紧张，货币市 场流动性紧张有可能会
造成资本市场发生一系列 共振的黑天鹅事件。预计 央行仍将维持继续宽松的 货币政策， 通胀压力不
大。2016 年 2 月 1 日 起新 的货币 基金 管理 办法 将正 式实施 ， 我 们认 为监 管部 门进一 步强 调了 基金 的
风险管理，包括流动性风 险、利率风险、信用风险 等。在基金的管理中，我 们将顺应监管思路，高
度重视基金的风险管理， 进一步加强内控建设，力 求在控制风险的基础上通 过积极的主动管理为持
有人贡 献超 额回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的 专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约 定，本 基金根据每日基金收益情 况，以每万份基金
已实现收益为基准，为投 资者每日计算当日收益并 分配，每月支付，并只采 用红利再投资（即红利
转基金 份额 ）方 式。
本基金 对本 报告 期内 利润 分配情 况如 下， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
本基金 向本 基 金 A 级份额 持有人 共分 配利 润 4,742,575.38 元， 向本 基 金 B 级 份 额持有 人共 分配
利润 75,983,657.34 元。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称 “ 本托管 人 ” ）在对国联安 货币市场 基
金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金管 理暂 行规 定》 、 《货
币市场基金信息披露特别 规定》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 的规定，不存在损害基国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ， 本 托管 人依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 、 《 货币 市场 基金管 理暂 行规 定》 、
《货币市场基金信息披露 特别规定》及其他有关法 律法规、基金合同、托管 协议的规定 ，对国联安
货币市场基金的投资运作 进行了监督，对基金资产 净值的计算、利润分配、 基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支 等方面进行了认真的复核 ，未发现基金管理人存在 损害基金份额持有人利
益的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的 “ 金融工具风险 及管理 ” 部分未在托管人复 核
范围内 ） 、 投资 组合 报告 等 内容真 实、 准确 、完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1600372 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,915,428,840.87 3,171,857,921.89
结算备 付金 338,095.24 21,276,000.00
存出保 证金 - - 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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交易性 金融 资产 3,404,549,828.92 869,745,734.89
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,404,549,828.92 869,745,734.89
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 3,834,592,221.87 2,411,057,723.08
应收证 券清 算款 - 130,436,726.11
应收利 息 50,054,954.76 22,459,777.61
应收股 利 - -
应收申 购款 5,161,743.94 844,324,230.08
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 10,210,125,685.60 7,471,158,113.66
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 64,860.22 31,269.38
应付管 理人 报酬 1,525,168.64 671,092.82
应付托 管费 462,172.29 203,361.47
应付销 售服 务费 67,965.46 92,469.42
应付交 易费 用 52,796.57 16,414.61
应交税 费 243,178.08 23,178.08
应付利 息 - - 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 309,508.10 254,187.61
负债合计 2,725,649.36 1,291,973.39
所有者权益： - -
实收基 金 10,207,400,036.24 7,469,866,140.27
未分配 利润 - -
所有者权益合计 10,207,400,036.24 7,469,866,140.27
负债和所有者权益总 计 10,210,125,685.60 7,471,158,113.66
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.000 元， 基金 份额 总额 10,207,400,036.24
份。其 中国 联安 货 币 A 份 额为 86,418,359.35 份； 国 联安货 币 B 份 额为 10,120,981,676.89 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 93,331,085.28 64,669,853.83
1.利息 收入 84,927,517.03 62,410,764.96
其中： 存款 利息 收入 37,588,934.35 26,598,102.22
债券利 息收 入 34,830,746.61 19,799,922.44
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 12,507,836.07 16,012,740.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 8,386,623.81 2,259,088.87
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 8,386,623.81 2,259,088.87 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 16,944.44 -
减：二、费用 12,604,852.56 7,157,645.15
1．管 理人 报酬 8,662,764.75 4,681,487.02
2．托 管费 2,625,080.18 1,418,632.49
3．销 售服 务费 643,842.89 421,624.95
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 272,296.37 296,069.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 272,296.37 296,069.91
6．其 他费 用 400,868.37 339,830.78
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列） 80,726,232.72 57,512,208.68
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 80,726,232.72 57,512,208.68
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安货 币市 场证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 - 80,726,232.72 80,726,232.72 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 2,737,533,895.97 - 2,737,533,895.97
其中：1.基 金申 购款 23,507,994,974.34 - 23,507,994,974.34
2.基金 赎回 款 -20,770,461,078.37 - -20,770,461,078.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -80,726,232.72 -80,726,232.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 10,207,400,036.24 - 10,207,400,036.24
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 4,189,865,371.33 - 4,189,865,371.33
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 57,512,208.68 57,512,208.68
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列） 3,280,000,768.94 - 3,280,000,768.94
其中：1.基 金申 购款 14,681,404,440.78 - 14,681,404,440.78
2.基金 赎回 款 -11,401,403,671.84 - -11,401,403,671.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ） - -57,512,208.68 -57,512,208.68
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 7,469,866,140.27 - 7,469,866,140.27
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 《关 于核 准国 联 安货币 市场 证券 投资 基金 募集的 批复 》( 证 监许 可[2010]1587 号文) 批准 ， 由
国联安基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套 规则和《国联安货币市
场证券 投资 基金 基金 合同 》 发售， 基金 合同 于 2011 年 1 月 26 日生 效。 本 基金 为契约 型开 放式 基金 ，
存续期 限不 定， 首 次设 立 募集规 模 为 2,845,589,169.30 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为国 联安 基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 上海 浦东 发展 银行 股份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合
同》 和 《国 联安 货币 市场 证券投 资基 金招 募说 明书( 更新) 》 的 有关 规定 ， 本基 金的投 资范 围为 具有 良
好流动 性的 金融 工具 ， 包括 现金 、 通 知存 款 、 短期 融资 券、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的 债券 、
剩余期 限在 397 天 以内( 含 397 天) 的 资产 支持 证券 、1 年以内( 含 1 年) 的 银行 定 期存款 、大 额存 单、
期限 在 1 年 以内( 含 1 年) 的 债券回 购 、 期 限在 1 年以内( 含 1 年) 的 中央 银行 票据 、 中 国证 监会 、 中 国
人民银行认可的其它具有 良好流动性的 货币市场工 具。如法律法规或监管机 构以后允许货币市场基
金投资的其他品种，基金 管理人在履行适当程序后 ，可以将其纳入投资范围 。本基金的业绩比较基
准为同 期七 天通 知存 款利 率( 税后) 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估 计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期内 未发 生过会 计差 错。
7.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、国家 税务 总
局关于企业所得税若干优 惠政策的通知》及其他相 关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要
税项列 示如 下：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征收 营业 税和 企业 所得税 。
(c) 对投 资者( 包 括个 人和 机构投 资者) 从基 金分 配中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交 税费
2015 年 12 月 31 日
243,178.08
2014 年 12 月 31 日
23,178.08
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
国联安- 辉石- 债券 分级 1 号 特定多 客户 资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －中 大－ 医药 对冲 １号 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－无 花果 稳健 对冲 3 号 资产
管理计 划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －佳 成灵 活配 置分 级 1 号资产 管理 计划 交行 托管
专户
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 中经 安心 收益 二号 资产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －明 道量 化股 指 1 号资产 管理 计划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 至恩 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 胜道 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 －长 城－ 债券 分 级 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－诚 泰 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司- 工行- 枫润 资产明 元 1 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司- 工行- 明道 量化股 指 3 号资 产管 理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 公司 －工 行－ 致远灵 活配 置分 级 5 号资 产管
理计划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－鑫 享－ 悦达 醴泉 1 号 资产
管理计 划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安- 狄普君桐 1 号 资产 管理 计
划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－盛 世源 量化 中性 阿尔 法 8
号资管 计划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安 基金 浦发 银行 国联 安－盛 世源 量化 中性 阿尔 法 5
号资管 计划
基金管 理人 管理 的专 户产 品
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1.1 股票交易
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 24 页共 38 页
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 4,426,400,000.00 100.00% 31,461,400,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当期发生的基金应 支付的管
理费 8,662,764.75 4,681,487.02
其中：支付销售机 构的客户
维护费 396,197.85 245,937.95
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.33%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按 月支 付 。 计 算公 式 为： 日基 金管 理费= 前 一日 基金资 产净 值× 0.33%/
当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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日 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
2,625,080.18 1,418,632.49
注： 支付 基金 托管 人浦 发 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.1%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货 币 A 国联安 货 币 B 合计
浦发银 行 12,783.25 - 12,783.25
国泰君 安 4,611.75 2,147.60 6,759.35
国联安 基金 管理 有限
公司
123,530.11 230,812.57 354,342.68
合计 140,925.11 232,960.17 373,885.28
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 货币A 国联安 货币B 合计
浦发银 行 20,051.40 1,096.12 21,147.52
国泰君 安 3,850.43 1,319.45 5,169.88
国联安 基金 管理 有限
公司
126,497.66 121,899.63 248,397.29
合计 150,399.49 124,315.20 274,714.69
注：1 、支 付基 金销 售机 构 的国联 安货 币 A 基金份 额 的销售 服务 费按 前一 日国 联安货 币 A 基金
资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 每日 计提 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：每 日国 联安货 币 A 基金 份额应
计提的 基金 销售 服务 费＝ 前一日 该类 基金 份额 的基 金资产 净值× 0.25%/ 当 年天 数。
2、支 付基 金销 售机 构的 国 联安货 币 B 基 金份 额的 销 售服务 费按 前一 日国 联安 货币 B 基 金资 产
净值 0.01% 的年 费率 计提 ，每日 计提 ，按 月支 付。 计算公 式为 ：每 日国 联安 货币 B 基 金份 额应 计提
的基金 销售 服务 费＝ 前一 日该类 基金 份额 的基 金资 产净值× 0.01%/ 当 年天 数。
3、对 于由 国联 安货 币 B 降 级为国 联安 货 币 A 的基 金 份额持 有人 ，年 基金 销售 服务费 率应 自其国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 26 页共 38 页
降级日 后的 下一 个工 作日 起适用 国联 安货 币 A 基 金 份额持 有人 的费 率 ； 对 于 由国联 安货 币 A 升级为
国联安 货 币 B 的基 金份 额 持有人 ， 年 基金 销售服 务 费率应 自其 升级 日后 的下 一个工 作日 起享 受 B 级
基金份 额持 有人 的费 率。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安兴
业国君 资管
0898 定向 资
产管理 计划
- -
116,700,000
.00
128,538.4
8
- -
国泰君 安证
券国君 资管
0119
-
10,558,886.
85
- - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安证
券招行 国泰
君安君 得利
一号货 币增
强集合 资产
管理计 划
-
70,802,689.
86
- - - -
国泰君 安君
享汇创 一号
限额特 定集
合资产 管理
计划
49,684,289.04 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 27 页共 38 页
7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
国联安 货币A 国联安 货币B
期 初 持 有 的 基 金 份
额 - -
期间申购/ 买入总份
额 - 420,000,000.00
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - 2,478,033.08
减：期间赎回/ 卖出
总份额 - 50,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份
额 - 372,478,033.08
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 - 3.65%
注：上 年度 可比 期间 ，本 基金管 理人 未运 用固 有资 金投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况
国联安 货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币A 本期 末
2015 年12 月31 日
国联安 货币A 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
国联安 －长 城－ 债
券分 级 1 号 资产 管
理计划
- - 2,020,663.24 0.20% 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 28 页共 38 页
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 鑫享 －
悦达醴 泉 1 号资 产
管理计 划
937,296.62 1.08% - -
国联安 货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
国联安 货币B 本期 末
2015 年12 月31 日
国联安 货币B 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国联安- 辉石- 债券
分级 1 号特 定多 客
户资产 管理 计划
- - 7,558,879.16 0.12%
国联安 －中 大－ 医
药对冲 １号
- - 5,000,000.00 0.08%
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 无花 果
稳健对 冲 3 号资 产
管理计 划
- - 7,510,184.95 0.12%
国联安 －佳 成灵 活
配置分 级 1 号资 产
管理计 划交 行托 管
专户
- - 71,025,454.03 1.10%
国联安 中经 安心 收
益二号 资产 管理 计
划
- - 10,000,000.00 0.15%
国联安 －明 道量 化
股指 1 号资 产管 理
计划
- - 50,162,232.02 0.78%
国联安 基金 公司 －
工行－ 至 恩 1 号资
产管理 计划
- - 18,000,000.00 0.28%
国联安 基金 公司 －
工行－ 胜 道 1 号资
产管理 计划
- - 9,027,949.05 0.14%
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 诚 泰 1
号资产 管理 计划
- - 40,000,000.00 0.62%
国联安 基金 公司- 工
行- 枫润资产 明元 1
- - 40,000,000.00 0.62% 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 29 页共 38 页
号资产 管理 计划
国联安 基金 公司- 工
行- 明道量化 股指 3
号资产 管理 计划
- - 70,025,439.50 1.08%
国联安 基金 公司 －
工行－ 致远 灵活 配
置分 级 5 号 资产 管
理计划
- - 109,000,000.00 1.69%
国联安 基金 浦发 银
行国联 安- 狄普君 桐
1 号资 产管 理计 划
40,000,000.00 0.40% - -
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 盛世 源
量化中 性阿 尔 法 8
号资管 计划
29,947,818.40 0.30% - -
国联安 基金 浦发 银
行国联 安－ 盛世 源
量化中 性阿 尔 法 5
号资管 计划
37,391,705.48 0.37% - -
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 15,428,840.87 4,122,062.75 1,731,857,921.89 3,249,506.82
注：本 基金 通过 “ 浦 发银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2015 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 338,095.24 元 。于 2014 年 12 月 31
日的相 关余 额为 人民 币 21,276,000.00 元
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内参与 认购 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 与上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期末（2015 年12 月31 日）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 30 页共 38 页
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 和增 发而 流通 受限的 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 固定收 益投 资 3,404,549,828.92 33.34
其中： 债券 3,404,549,828.92 33.34
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 3,834,592,221.87 37.56
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,915,766,936.11 28.56
4 其他各 项资 产 55,216,698.70 0.54
5 合计 10,210,125,685.60 100.00 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 31 页共 38 页
8.2 债券回购融资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.70
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比
例的简 单平 均值 。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20% 。
8.3 基金投资组合平均剩余 期限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 134
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金不存 在投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 180 天的 情况 。
注：根 据本 基金 基金 合同 规定， 本基 金投 资组 合的 平均剩 余期 限在 每个 交易 日均不 得超 过 120
天，因 证券 市场 波动 、上 市公司 合并 、基 金规 模变 动、股 权分 置改 革中 支付 对价等 基金 管理 人之 外
的因素 致使 不符 合规 定的 ，基金 管理 人应 当 在 10 个 交易日 内进 行调 整。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 47.03 - 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 32 页共 38 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 13.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 8.52 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —180 天 15.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天 （含 ） —397 天（ 含 ） 15.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.48 -
8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 500,419,302.20 4.90
其中： 政策 性金 融债 500,419,302.20 4.90
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 2,904,130,526.72 28.45
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 - -
8 其他 - - 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 33 页共 38 页
9 合计 3,404,549,828.92 33.35
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位 ： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 011599800 15 山钢 SCP007 2,000,000 200,051,869.04 1.96
2 041573008 15 丹 东港 CP002 1,400,000 140,508,153.32 1.38
3 130202 13 国开 02 1,300,000 130,038,454.94 1.27
4 150215 15 国开 15 1,200,000 120,158,850.23 1.18
5 041560081 15 华 南工 业 CP001 1,100,000 110,246,602.88 1.08
6 041573005 15 丹 东港 CP001 1,000,000 100,209,735.13 0.98
7 150419 15 农发 19 1,000,000 100,151,860.18 0.98
8 011599652 15 阳泉 SCP004 1,000,000 100,145,508.17 0.98
9 011599843 15 阳泉 SCP006 1,000,000 100,002,753.23 0.98
10 071550001 15 华 龙证 券 CP001 1,000,000 99,996,029.44 0.98
8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 34
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.40%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.004%
报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.15%
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值采用 “ 摊余成本法 ” ，即估值对 象以买入成本列示 ，按照票面利 率或协议利 率并考虑
其买入 时的 溢价 与折 价， 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ，每日 计提 损益 。 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 34 页共 38 页
8.8.2 本报告期内不 存在剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券的摊余成本
超过当日基金资产净 值的 20% 的情况。
8.8.3 本报 告期内 ， 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有出 现被 监管 部门 立案调 查， 或在 本报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
-
2 应收证 券清 算款
-
3 应收利 息
50,054,954.76
4 应收申 购款
5,161,743.94
5 其他应 收款
-
6 待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
55,216,698.70
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国联安 货 币 A 1,711 50,507.52 15,918,697.84 18.42% 70,499,661.51 81.58%
国联安 货 币 B
74
136,770,022
.66
10,113,958,125
.48
99.93% 7,023,551.41 0.07%
合计 1,785 5,718,431.3 10,129,876,823 99.24% 77,523,212.92 0.76% 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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9 .32
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 货 币 A 国联安 货 币 B
基金合 同生 效日 （2011 年 1 月 26 日）
基金份 额总 额
1,418,735,986.38 1,427,051,241.81
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 1,007,186,795.54 6,462,679,344.73
本报告 期 基 金总 申购 份额 971,926,913.98 22,536,068,060.36
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,892,695,350.17 18,877,765,728.20
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 86,418,359.35 10,120,981,676.89
注：
总申购 份额 包含 本报 告期 内发生 的基 金份 额级 别调 整和转 换入 份额 ；总 赎回 份额包 含本 报告 期
内发生 的基 金份 额级 别调 整和转 换出 份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自
该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌先生不再代为履 行总经理职责。上述事
项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 。 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2.
2015 年 8 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过，自该日起 周浩先生不再担任公司
督察长 一职 ，由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。
3．经 基金 托管 人决 定， 邓 从国同 志 自 2015 年 4 月 1 日起担 任资 产托 管与 养老 金业务 部总 经理
职务。
4．2015 年 12 月 25 日 ， 基金管 理人 发布 《国 联安 货币市 场证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 》 。
增聘侯 慧娣 女士 为上 述基 金的基 金经 理。
5.
自 2016 年 1 月 起， 基 金托管 人 更 新了 组织 架构 并调整 部门 名称 ， 聘 任刘 长江同 志为 资产 托
管部总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金本报告期 末支付给毕马威华
振会计 师事 务所 有限 公司 的报酬 为 7 万元 人民 币， 目前该 事务 所已 向本 基金 提供连 续 5 年的 审计 服
务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受 稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ： 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 国联安 货币 市场 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
4,426,400
,000.00
100.00% - -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内不 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
