国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
国 联 安睿 祺 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 4 月 8 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 睿祺 灵活 配置 混合
基金主 代码 001157
交易代 码 001157
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月 8 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,802,987,843.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良 好、 管 理规 范的 公司 力争 获 得长期 稳定 的收 益。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 50%+ 上 证 国债指 数× 50%
风险收 益特 征
本基金 属于 主动 式混 合型 证券投 资基 金 ， 属 于较 高 预期风 险 、 较 高预 期收
益的证 券投 资基 金 ， 通 常 预期风 险与 预期 收益 水平 高于货 币市 场基 金和 债
券型基 金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 张燕
联系电 话 021-38992806 0755-83199084 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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电子邮 箱
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m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95555
传真 021-50151582 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2015 年 4 月 8 日 （基金合同 生效日） 至 2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 81,355,062.24
本期利 润 112,664,792.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0409
本期基 金份 额净 值增 长率 4.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0305
期末基 金资 产净 值 1,878,106,199.95
期末基 金份 额净 值 1.042
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例 如， 开放 式基 金的 申 购赎 回费 等，
计入费 用后 实际 收益 要低 于所列 数字 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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4、本 基金 于 2015 年 4 月 8 日成 立， 截止 至本 报告 期末本 基金 成立 未满 一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.56% 0.10% 9.20% 0.84% -6.64% -0.74%
过去六 个月 3.68% 0.11% -6.12% 1.34% 9.80% -1.23%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
4.20% 0.10% -2.83% 1.34% 7.03% -1.24%
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日 生效 ， 截止至 本报 告期 末本 基金 成立不 满一 年；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 4 月 8 日 至 2015 年 12 月 31 日) 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 沪 深 300 指数× 50% ＋上证 国债 指数× 50％；
2、本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日生 效。 截至 报告期 末， 本基 金成 立不 满一年 ；
3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的 6 个月 。 本基金 建仓 期结 束距 本报 告期末 不满 半年 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - - -
合计 - - - - -
注： 本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日生 效， 截止 报 告期末 ， 本 基金 成立 未满 一年， 因此 无历
史数据 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯俊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安德盛 安心 成
长混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
双佳信 用债 券
型证券 投资 基
金（ LOF ） 、 国
联安鑫 安灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安信心 增长 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 鑫
富混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
添鑫灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 通
盈灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、债 券
组合管 理部 总
2015-04-0
8
-
14 年 （自
2001 年起 ）
冯俊先 生， 复旦 大学 经济 学博士 。
曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研
究 、 交 易 主 管 ， 光 大 保 德 信 基 金
管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 、 宏
观 和 债 券 研 究 员 ， 长 盛 基 金 管 理
有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ， 泰 信 基
金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 。
2008 年 10 月 起加 入国 联安 基金管
理 有 限 公 司 ， 现 任 债 券 组 合 管 理
部总监 ，2009 年 3 月至 2015 年 3
月 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理 ，2010 年 6 月至
2013 年 7 月 兼任 国联 安信 心增益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼任国
联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，2013 年 7 月起 任国 联安双
佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）的基金 经理 。2014 年 12
月 起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 6 月起兼 任国 联安 德盛 安心成
长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。2015 年 3 月 起兼 任国 联安鑫
安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 4 月 起兼任
国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。2015 年 5 月
起 兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年 6 月起
兼 任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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监。 证券投 资基 金基 金经 理。2015 年
11 月起 兼任 国联 安通 盈灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
侯慧娣
本基金 基金 经
理、国 联安 货
币市场 证券 投
资基金 基金 经
理
2015-12-2
5
-
8 年（ 自
2007 年）
侯慧娣 女士 ，理 学硕 士。2006 年
3 月至 2006 年 7 月在 国泰 君安证
券 研 究 所 从 事 国 内 债 券 市 场 数 据
分析与 处理 ；2006 年 7 月至 2008
年 10 月在 世商 软件 （ 上海 ） 有 限
公司从 事债 券分 析； 2009 年 12 月
至 2012 年 9 月在 国信 证券 股份有
限 公 司 经 济 研 究 所 从 事 债 券 和 固
定收益 分析 ；2012 年 9 月至 2015
年 6 月在德 邦基 金管 理有 限公司
固 定 收 益 部 从 事 研 究 和 管 理 工
作 ， 期 间 曾 担 任 基 金 经 理 和 固 定
收益部 副总 监。2015 年 6 月加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，2015
年 12 月 起任 国联 安睿 祺灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增益 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安保本 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理、 国
联安信 心增 长
债券型 证券 投
资基金 基金 经
理
2015-06-1
2
-
6 年（ 自
2009 年起 ）
李 广 瑜 先 生 ， 硕 士 研 究 生 ， 注 册
金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管
理师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006
年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任
分析师 ；2006 年 9 月至 2009 年 8
月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任
国际管 理培 训生 ；2009 年 9 月至
2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有
限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ，2011
年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产
管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经
理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基
金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月起
担 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理 。 2013 年 12 月兼
任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年 3 月至
2015 年 12 月 兼任 国联 安中 债信用
债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 6 月 起兼任
国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。2015 年 6 月国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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起 兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。2015 年 6
月 起 兼 任 国 联 安 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理。
周平
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安新精 选灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安鑫安 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 、国 联
安鑫享 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
通盈灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 添
鑫灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金基 金经 理
2015-04-0
8
2015-06-23
10 年( 自
2005 年起)
周平， 硕士 研究 生，2004 年 8 月
至 2005 年 7 月在 普华 永 道( 上海)
会 计 师 事 务 所 担 任 审 计 师;2006
年 6 月至 2008 年 4 月 在中 信资本
资 产 管 理 有 限 公 司 担 任 分 析 师 。
2008 年 5 月 起加 入国 联安 基金管
理有限 公司, 担 任研 究员。2014 年
3 月至 2015 年 6 月任 国联 安新精
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。 2015 年 1 月至 2015 年
6 月 为 国 联 安 鑫 安 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 2 月至 2015 年 6 月 兼任 国联安
通 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。2015 年 4 月至 2015
年 6 月兼任 国联 安睿 祺灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 4 月至 2015 年 6 月 兼任国
联 安 鑫 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。2015 年 6 月 2
日至 2015 年 6 月 23 日兼 任国联
安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
林渌
本基金 基金 经
理助理 、兼 任
研究部 行业 研
究员
2015-05-0
4
-
4 年（ 自
2011 年起 ）
-
邹新进
本基金 基金 经
理助理
2015-07-1
5
-
11 年( 自
2004 年起)
-
李广瑜
本基金 基金 经
理助理
2015-05-0
6
2015-06-11
6 年（ 自
2009 年起 ）
-
吕中凡
本基金 基金 经
理助理
2015-04-0
9
2015-05-06
4 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：注 ：1 、基 金经 理的 任 职日期 和离 职日 期为 公司 对外公 告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
3、 李 广瑜 先生 于 2016 年 3 月 15 日 离任 ， 不 再担 任 本基金 基金 经理 （2016 年 3 月 15 日 公告 ） 。
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4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安睿祺灵活配
置混合型证券投资基金基 金合同》及其他相关法律 法规、法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 财产，在严格控制风险的 前提下，为基金份额持有 人谋求最大利益。本基
金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资 组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交 确认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组 合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年国 内宏 观经 济呈 现 典型的 转型 期特 征， 经济 增速继 续下 台阶 ， 物 价水 平继续 回落 ， 受 到
国际大宗商品价格下跌和我国总需求疲弱的影响。制造业投资和房地产投资增速未见明显起色。
2015 年货币政策非常 宽松 ， 五次降息，五次降准。 国内资本市场经历较大变 化，人民币利率市场
化改革 基本 完成 ，8 月 11 日人民 币汇 率改 革实 施。 具体来 看，2015 年 一季度 由于人 民币 贬值 压力 叠
加新股 IPO 发 行， 股市 持 续向好 ，资 金持 续流 向打 新基金 、股 票配 资等 类固 定收益 品种 ，资 金面 一
季度居 高不 下，3MShibor 均值一 季度 一直 在 4.9 附 近，短 融和 存款 利率 较高 ，一季 度债 市在 经济 预
期悲观 和货 币宽 松预 期的 带动下 ， 长 端利 率先 下后 上 。 2015 年 二季 度末 股市 经历 去杠杆 的大 幅调 整，
IPO 暂 停， 债市 迎来 避险 资金配 置行 情，8 月 11 日 人民币 汇率 改革 虽然 依然 未改债 市收 益率 一路 向
下的行 情。 在货 币政 策宽 松的前 提下 ，11 月份 IPO 重启和 12 月份 美联 储加 息 仅对债 市造 成短 期扰
动， 之 后收 益率 继续 向下 ， 债市 完美 收官。 总体 来 看， 本 基金 在 2015 年 上半 年在保 持债 券一 定仓 位
的前提 下， 积极 参与 打新 ，15 年 下半 年 IPO 暂 停后 ， 积极 加仓 配置 债券， 11 月份 IPO 重启 后， 全 力
参与打 新， 在保 证基 金流 动性的 前提 下为 投资 人获 取了超 越基 准的 回报 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 4.20% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.83% 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们认 为 2016 年国 内经 济 的不确 定性 和资 本市 场的 波动性 将加 大， 在 供给 侧 改革和 去产 能、 去
库存、 去杠 杆的 改革 前提 下， 国 内经 济仍 然面 临转 型期持 续寻 底的 过程 。 外 围经济 方面 ， 美 国经 济
预计持 续复 苏， 美元 仍然 处于强 势地 位， 日 本和 欧 洲预计 货币 持续 宽松 ， 新 兴经济 体和 资源 国仍 然
面临货 币贬 值压 力， 人民 币汇率 贬值 压力 仍然 较大 。 受资 金外 流和 汇率 贬值 影响， 2016 年 央行 货
币政策 宽松 将受 到一 定制 肘。 但 经济 基本面 二季 度 之前较 难看 到企 稳迹 象， 信用风 险有 可能 继续 扩
大，货币市场有可能出现 由于票据监管、央行宽松 对冲不及时等导致的流动 性紧张，这有可能会造
成资本 市场 共振 的黑 天鹅 事件 。 预计 央行 整体 仍将 维持继 续宽 松的 货币 政策 ， 通 胀压 力不 大。 债 券
市场方面，经济增速放缓 和通缩仍支撑债券牛市， 本基金将在控制流动性风 险基础上，通过严格的
信用评估筛选个券，并利 用较低市场利率，选择合 适杠杆规模扩大收益。积 极参与打新，获取新股
增强收 益。 在保 证基 金流 动性的 前提 下为 投资 人获 取超越 基准 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积 极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明：在本报告期 内，基金托管人 ――招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容是真实、
准确和 完整 的， 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1600383 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产： -
银行存 款 11,890,981.84 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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结算备 付金 12,322,708.84
存出保 证金 158,345.40
交易性 金融 资产 1,719,972,518.51
其中： 股票 投资 96,315,914.93
基金投 资 -
债券投 资 1,623,656,603.58
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 120,000,300.00
应收证 券清 算款 524,000,000.00
应收利 息 29,080,880.78
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总计 2,417,425,735.37
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债： -
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 533,999,865.00
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 2,017,834.90
应付管 理人 报酬 2,429,503.97
应付托 管费 404,917.31
应付销 售服 务费 - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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应付交 易费 用 112,539.96
应交税 费 -
应付利 息 746.08
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 354,128.20
负债合计 539,319,535.42
所有者权益： -
实收基 金 1,802,987,843.11
未分配 利润 75,118,356.84
所有者权益合计 1,878,106,199.95
负债和所有者权益总 计 2,417,425,735.37
注： 1、 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.042 元， 基金 份额 总 额 1,802,987,843.11
份。
2、本 基金 于 2015 年 4 月 8 日成 立， 截至 本报 告期 末，本 基金 成立 不满 一年 ，无上 年度 末数 据
（下同 ）。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 4 月 8 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 8 日 （基 金合 同生效 日 ） 至 2015 年 12 月 31
日
一、收入 160,866,497.70
1.利息 收入 69,323,614.69
其中： 存款 利息 收入 4,448,693.23
债券利 息收 入 60,035,973.34
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 4,838,948.12 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 44,543,285.02
其中： 股票 投资 收益 27,247,383.89
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 16,090,801.13
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,205,100.00
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
31,309,730.54
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 15,689,867.45
减：二、费用 48,201,704.92
1．管 理人 报酬 30,489,461.46
2．托 管费 5,081,576.86
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 1,120,663.33
5．利 息支 出 11,101,784.33
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 11,101,784.33
6．其 他费 用 408,218.94
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 112,664,792.78
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 112,664,792.78
注：本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 生效 ，截 至本 报告 期末本 基金 成立 不满 一年 ，因此 本报 告实 际
报告期 间 为 2015 年 4 月 8 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 ；本 报 告无上 年度 可比 期间
数据（ 下同 ）。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安睿 祺灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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本报告 期：2015 年 4 月 8 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 8 日（基金合 同生效日） 至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
619,398,446.67 - 619,398,446.67
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 112,664,792.78 112,664,792.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,183,589,396.44 -37,546,435.94 1,146,042,960.50
其中：1.基 金申 购款 4,955,253,047.35 -2,149,067.01 4,953,103,980.34
2.基金 赎回 款 -3,771,663,650.91 -35,397,368.93 -3,807,061,019.84
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,802,987,843.11 75,118,356.84 1,878,106,199.95
注：本 基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立 。截 至本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年 ， 无上 期可 比数
据。本 表中 “ 期 初所 有者 权 益（基 金净 值） ” 为 基金 合 同生效 日 即 2015 年 4 月 8 日的数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 （ 以下 简 称 “ 本 基金 ” ） 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （以
下简称 “ 中国证监会 ” ） 《关于核准国 联安睿祺灵活配置混合型 证券投资基金募集的批复 》 （证监基 金
字[2015]388 号文） 批准 ， 由国联 安基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其
配套规 则和 《国 联安 睿祺 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 发售， 基 金合同 于 2015 年 4 月 8
日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 基金 ，存 续期 限不 定，首 次设 立募 集规 模为 619,398,446.67 份基金
份额。 本基 金的 基金 管理 人为国 联安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 招商 银行股 份有 限公 司。
本基金 于 2015 年 3 月 31 日至 2015 年 4 月 2 日 募集 ， 募集 期间 净认 购资 金人 民 币 619,355,836.38
元， 认 购资 金在募 集期 间 产生的 利息 人民 币 42,610.29 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基金 份
额合 计 619,398,446.67 份 。 上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙) 验证 ， 并 出具
了毕马 威华 振验 字 第 1500456 号 验资 报告 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 睿祺 灵活 配 置混合 型证 券投 资
基金基金合同》和《国联 安睿祺灵活配置混合型证 券投资基金招募说明书》 的有关规定，本基金的
投资范围为具有良好流动 性的金融工具，包括国内 依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其
他 中国证 监会核 准上市 的股 票） 、债券 （国债 、金融债 、企业/ 公司 债、 次 级债、 可转换 债券（ 含分
离交易 可转 债） 、 可交 换债 券、 央行 票据、 短期 融资 券、 超短 期融 资券、 中期 票据、 中 小企 业私 募 债
等） 、 资产 支持 证券、 债券 回购、 银行 存款 、 货 币市 场工具 、 股 指期 货、 国债 期货、 权证 以及 法律 法
规或中 国证 监会 允许基 金 投资的 其他 金融 工具( 但 须 符合中 国证 监会 相关规 定) 。在正 常市 场情 况下，
本基金投资组合的比例范围为：股票资产占基金资产的 0% －95% ； 权 证 投 资 占 基 金 资 产 净 值 的
0%-3% ；在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，现金或到 期日在一年以内的政府
债券的 投资 比例 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 沪深 300 指数× 50%＋上证
国债指 数× 50% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 分别 报
中国证 监会 和基 金管 理人 。主要 办公 场所 所在 地中 国证监 会派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投 资 基金国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况、 自 2015 年 4 月 8 日( 基金 合同 生 效日) 至 2015 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 的会 计年 度自 公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间为 自 2015
年 4 月 8 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人 民币，编制财务报表采用 的货币为人民币。本基金 选定记账本位币的
依据是 主要 业务 收支 的计 价和结 算币 种。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
本基金在初始确认时按取 得资产或承担负债的目的 ，把金融资产和金融负债 分为不同类别：以
公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产和 金融负债、应收款项、持 有至到期投资、可供出
售金融资产和其他金融负 债。本基金现无金融资产 分类为持有至到期投资和 可供出售金融资产。本
基金现 无金 融负 债分 类为 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 负债 。
本基金目前持有的股票投 资和债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产和 金融 负债 在本 基金成 为相 关金 融工 具合 同条款 的一 方时 ，于 资产 负债表 内确 认。
在初始确认时，金融资产 及金融负债均以公允价值 计量。对于以公允价值计 量且其变动计入当
期损益的金融资产或金融 负债，相关交易费用直接 计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融
负债， 相关 交易 费用 计入 初始 确 认金 额。
初始确 认后 ，金 融资 产和 金融负 债的 后续 计量 如下 ：
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 和金融负债以公允价值计 量，公允价值变动
形成的 利得 或损 失计 入当 期损益 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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应收款 项以 实际 利率 法按 摊余成 本计 量。
除以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负 债以外的金融负债采用实 际利率法按摊余成
本进行 后续 计量 。
当收取某项金融资产的现 金流量的合同权利终止或 将所有权上几乎所有的风 险和报酬转移时，
本基金 终止 确认 该金 融资 产。
金融资 产整 体转 移满 足终 止确认 条件 的， 本基 金将 下列两 项金 额的 差额 计入 当期损 益：
— 所转 移金 融资 产的 账面 价值
— 因转 移而 收到 的对 价
金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的， 本基 金终止 确认 该金 融负 债或 其一部 分。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
除特别 声明 外， 本基 金按 下述原 则计 量公 允价 值：
公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需 支付 的价 格。
本基金 估计 公允 价值 时 ， 考虑市 场参 与者 在计 量日 对相关 资产 或负 债进 行定 价时考 虑的 特征( 包
括资产 状况 及所 在位 置 、 对资产 出售 或者 使用 的限 制等) ， 并 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利
用数据 和其 他信 息支 持 的 估值技 术。
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场 交易 价格 确定 公允 价值。
存在活跃市场的金融工具 ，如估值日无交易且最近 交易日后经济环境发生了 重大变化或证券发
行机构发生了影响证券价 格的重大事件，参考类似 投资品种的现行市价及重 大变化等因素，调整最
近交易 市价 以确 定公 允价 值。
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。估值技术包括参考 熟悉情况并自愿交易的各 方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质 上相同的其他金融工具的 当前公允价值、现金流量 折现法和期权定价模型
等。采 用估 值技 术时 ，尽 可能最 大程 度使 用市 场参 数，减 少使 用与 本基 金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，没 有相互抵销。但是，同时 满足下列条件的，
以相互 抵销 后的 净额 在资 产负债 表内 列示 ： 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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— 本基 金具 有抵 销已 确认 金额的 法定 权利 ，且 该种 法定权 利是 当前 可执 行的 ；
— 本基 金计 划以 净额 结算 ，或同 时变 现该 金融 资产 和清偿 该金 融负 债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。因基金份
额拆分引起的实收基金份 额变动于基金份额拆分日 根据拆分前的基金份额数 及确定的拆分比例计算
认列。因申购和赎回引起 的实收基金份额变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列，上述
申购和 赎回 分别 包括 基金 转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份 额发生变动时，申购、赎 回、转入、转出 及红利再 投资等款项中包含
的未分配利润和公允价值 变动损益，包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准
金指根据交易申请日申购 或赎回款项中包含的按累 计未分配的已实现损益占 基金净值比例计算的金
额。未实现损益平准金指 根据交易申请日申购或赎 回款项中包含的按累计未 分配的未实现损益占基
金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确 认日或基金赎回确认日进 行确认和计量，并于会
计期末 全额 转入 “ 未 分配 利 润/( 累计 亏损)” 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资收益、债券投资 收益和衍生工具收益按相 关金融资产 于处置日成交 金额与其成本的差
额确认 。
股利收益按上市公司宣告 的分红派息比例计算的金 额扣除应由上市公司代扣 代缴的个人所得税
后的净 额确 认。
债券利息收入按债券投资 的票面价值与票面利率计 算的金额扣除应由发行债 券的企业代扣代缴
的个人 所得 税( 适 用于 企业 债和可 转债 等) 后 的净 额确 认， 在 债券 实际 持有 期内 逐日计 提。 贴息 债视 同
到期一次性还本付息的附 息债，根据其发行价、到 期价和发行期限按直线法 推算内含票面利率后，
逐日计 提利 息收 入。 如票 面利率 与实 际利 率出 现重 大差异 ，按 实际 利率 计算 利息收 入。
利息收 入是 按借 出货 币资 金的时 间和 实际 利率 计算 确定。
买入返售金融资产收入按 到期应收或实际收到的金 额与初始确认金额的差额 ，在回购期内按实
际利率 法逐 日确 认， 直线 法与实 际利 率法 确定 的收 入差异 较小 的可 采用 直线 法。
公允价值变动收益/( 损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计 入
当期损益的金融资产、衍 生金融资产、以公允价值 计量且变动计入当期损益 的金融负债等公允价值国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
本基金 的交 易费 用于 进行 股票、 债券 、权 证等 交易 发生时 按照 确定 的金 额确 认。
本基金 的利 息支 出按 资金 的本金 和适 用利 率逐 日计 提。
卖出回购金融资产利息支 出按到期应付或实际支付 的金额与初始确认金额的 差额，在回购期内
以实际 利率 法逐 日确 认， 直线法 与实 际利 率法 确定 的支出 差异 较小 的可 采用 直线法 。
本基金的其他费用如不影 响估值日基金份额净值小 数点后第四位，发生时直 接计入基金损益；
如果影 响基 金份 额净 值小 数点后 第四 位的 ，应 采用 待摊或 预提 的方 法， 待摊 或预提 计入 基金 损益 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
每一基金份额享有同等分 配权；本基金收益分配方 式分两种：现金分红与红 利再投资，投资者
可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进 行再投资；若投资者不选 择，本基金默认的收益
分配方式是现金分红。基 金收益分配后基金份额净 值不能低于面值，即基金 收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金 份额收益分配金额后不能 低于面值。在符合有关基 金分红条件的前提下，
本基金 每年 收益 分配 次数 最多为 6 次， 每份 基金 份 额每次 分配 比例 不低 于收 益分配 基准 日每 份基 金
份额可 供分 配利 润 的 50% ，若基 金合 同生 效不 满 3 个月可 不进 行收 益分 配。
7.4.4.12 其他重要的会计 政策和会计估计
对 于 证 券交 易所 上 市的 股票 ， 若 出现 重大 事 项停 牌或 交 易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的 交 易不 活跃)
等情况 ，本 基金 根据中 国 证监会 公告[2008]38 号《 关于进 一步 规范 证券投 资 基金估 值业 务的 指导意
见》 ， 根据具 体情 况采 用《 关于发 布中 基协(AMAC) 基 金行业 股票 估值 指数的 通 知》提 供的 指数 收益
法、市 盈率 法、 现金 流量 折现法 等估 值技 术进 行估 值。
对于在 锁定 期内的 非公 开 发行股 票， 根据中 国证 监 会证监 会计 字[2007]21 号 《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计 准则> 估 值业务 及份 额净 值计 价有 关事项 的通 知》 ， 若 在证 券 交易所 挂牌 的同 一股 票
的市场交易收盘价低于非 公开发行股票的初始投资 成本，按估值日证券交易 所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价估值；若在 证券交易所挂牌的同一股 票的市场交易收盘价高于 非公开发行股票的初始
投资成本，按锁定期内已 经过交易所交易天数占锁 定期内总交易所交易天数 的比例将两者之间差价
的一部 分确 认为 估值 增值 。
根据 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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标准 》 （以下简称 “ 估值处理标准 ” ） ，在上 海证券交易所、深 圳证券交易所及银行间同 业市场上市交
易或挂 牌转 让的 固定 收益 品种 （ 估值 处理标 准另 有 规定的 除外 ） ， 采 用第 三方 估值机 构提 供的 价格 数
据进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 期间 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监
会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交
易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金作为流 通股股 东在 股权分置 改革过 程中收到 由非流通 股股东 支付的股 份、现金 对价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基金 取得 的股票 的股 息、红 利收 入， 债券的 利 息收入 ，由 上市 公司、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的， 暂 免 征收 个人 所得
税。
(e) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和机 构投资 者) 从 基金 分配 中取 得的收 入， 暂 不征 收个 人所 得税和 企业 所 得
税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商银 行 ” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（ “ 国泰 君安 ” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（ “ 中德 安联 ” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安- 鑫尊 6 号 资产 管理 计划交 行托 管专 户 基金管 理人 管理 的专 户产 品
国联安- 悦达 醴泉 1 号 资产 管理计 划 基金管 理人 管理 的专 户产 品
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
本基金 于 2015 年 4 月 8 日 成立， 截至 本报告 期末 本 基金成 立不 满一 年， 无 上 年度可 比期 间数 据
（下同 ） 。
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 股票 成交 总额 的比 例
国泰君 安 720,457,658.96 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 ，本 基金 与关 联方无 权证 交易 。
7.4.8.1.3 债券交易 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 成交 总额 的比 例
国泰君 安 398,518,756.99 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
国泰君 安 18,726,470,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 648,643.81 100.00% 85,753.86 100.00%
注：股 票交 易佣 金计 提标 准如下 ：
深圳证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额 × 1‰- 清算 库中买( 卖) 经 手费
上海证 券交 易所 交易 佣金= 买( 卖) 成 交金 额 × 1‰- 买( 卖) 经手费- 买( 卖) 证 管费
上述佣 金参 考市 场价 格经 本基金 的基 金管 理人 与对 方协商 确定 ，以 扣除 由中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 研究 服务 协议 》，本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票 、 债券 及权 证交易 的同 时 ， 还 从国 泰君 安证券 股份 有限 公司 获得 证券研 究综 合 服 务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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项目
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,489,461.46
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,917,729.73
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ） 至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,081,576.86
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 53,307,901.37 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未投资 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额 持有的 基金 份额 占基 金总 份额的 比例
国联安 鑫 尊 6 号
资产管 理计 划交
行托管 专户
39,999,000.00 2.22%
国联安 基金 浦发
银行国 联安 －鑫
享－悦 达醴 泉 1
号资产 管理 计划
77,238,893.88 4.28%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年4 月8 日（ 基金 合同 生效日 ）至2015 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行股 份有 限公
司
11,890,981.84 4,244,237.62
注：本 基金 通过 “ 招 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2014 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民 币 12,322,708.84 元。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 ，本 基金 未在 承销期 内购 入过 由关 联方 承销的 证券 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 ，本 基金 无其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
新股
待上
市
8.50 8.50 5,600
47,600
.00
47,600
.00
-
30048
8
恒锋
工具
2015-0
6-25
2016-0
7-01
新股
锁定
20.11 88.80 71,341
1,434,
667.51
6,335,
080.80
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
待上
市
100.00 99.99 6,520
651,95
7.13
651,95
7.13
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011599267
15 丹 东港
SCP002
2016-01-04 100.68 100,000.00 10,068,000.00
合计
100,000.00 10,068,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 为 524,000,000.00 元,均于 2016 年 1 月 4 日 到期 。 该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的证
券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标
准券后 ，不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 96,315,914.93 3.98
其中： 股票 96,315,914.93 3.98
2 固定收 益投 资 1,623,656,603.58 67.16
其中： 债券 1,623,656,603.58 67.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 120,000,300.00 4.96
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,213,690.68 1.00
7 其他各 项资 产 553,239,226.18 22.89
8 合计 2,417,425,735.37 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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C 制造业 78,337,784.51 4.17
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 195,136.20 0.01
F 批发和 零售 业
7,474,500.00 0.40
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,100,400.00 0.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,112,416.33 0.17
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,003,561.28 0.11
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
109,392.21 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
982,724.40 0.05
S 综合
- -
合计 96,315,914.93 5.13
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 000902 新洋丰 600,000 18,270,000.00 0.97
2 300205 天喻信 息 600,000 12,384,000.00 0.66
3 000625 长安汽 车 700,000 11,879,000.00 0.63
4 600664 哈药股 份 900,000 10,737,000.00 0.57 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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5 600829 人民同 泰 450,000 7,474,500.00 0.40
6 300488 恒锋工 具 71,341 6,335,080.80 0.34
7 600172 黄河旋 风 200,000 5,062,000.00 0.27
8 603885 吉祥航 空 120,000 4,100,400.00 0.22
9 300078 思创医 惠 60,000 2,928,000.00 0.16
10 300292 吴通控 股 60,000 2,538,000.00 0.14
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有权益 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度报告
正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300205 天喻信 息 25,164,452.80 1.34
2 000902 新洋丰 22,051,831.00 1.17
3 600000 浦发银 行 21,946,657.33 1.17
4 601009 南京银 行 21,555,692.33 1.15
5 601818 光大银 行 21,520,987.61 1.15
6 600016 民生银 行 21,338,632.24 1.14
7 002156 通富微 电 20,484,900.00 1.09
8 600598 北大荒 18,989,857.50 1.01
9 000625 长安汽 车 18,145,494.25 0.97
10 002340 格林美 16,834,756.74 0.90
11 600829 人民同 泰 15,947,120.89 0.85
12 300336 新文化 15,466,723.80 0.82
13 300253 卫宁软 件 14,542,028.01 0.77
14 600664 哈药股 份 14,388,924.00 0.77
15 300408 三环集 团 13,869,501.38 0.74
16 300352 北信源 13,585,103.00 0.72
17 300296 利亚德 13,514,798.95 0.72
18 300036 超图软 件 10,307,816.85 0.55
19 000555 神州信 息 10,290,980.00 0.55
20 600009 上海机 场 10,287,660.00 0.55
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 33 页共 40 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601009 南京银 行 23,479,499.08 1.25
2 601818 光大银 行 22,167,724.98 1.18
3 600000 浦发银 行 22,101,203.00 1.18
4 600016 民生银 行 20,657,753.58 1.10
5 002156 通富微 电 20,473,747.92 1.09
6 002340 格林美 15,532,833.65 0.83
7 600598 北大荒 14,128,266.00 0.75
8 300253 卫宁健 康 13,973,730.00 0.74
9 300352 北信源 13,891,944.00 0.74
10 300336 新文化 13,803,228.00 0.73
11 300408 三环集 团 12,973,241.20 0.69
12 300296 利亚德 12,888,377.75 0.69
13 300205 天喻信 息 12,043,633.96 0.64
14 000555 神州信 息 11,134,162.86 0.59
15 600009 上海机 场 9,857,881.00 0.52
16 600829 人民同 泰 9,349,862.99 0.50
17 300036 超图软 件 8,193,210.00 0.44
18 000902 新洋丰 7,882,695.00 0.42
19 000625 长安汽 车 4,386,142.36 0.23
20 601006 大秦铁 路 3,414,000.00 0.18
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 400,053,689.82
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 345,148,489.56
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 34 页共 40 页
3 金融债 券 100,290,000.00 5.34
其中： 政策 性金 融债 100,290,000.00 5.34
4 企业债 券 765,621,445.25 40.77
5 企业短 期融 资 券 302,310,000.00 16.10
6 中期票 据 450,443,000.00 23.98
7 可转债 （可 交换 债） 4,992,158.33 0.27
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,623,656,603.58 86.45
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 101451057
14 铁道
MTN003
1,000,000 104,540,000.00 5.57
2 122384 15 中信 01 1,000,000 103,830,000.00 5.53
3 122388 15 华泰 G1 1,000,000 101,440,000.00 5.40
4 150411 15 农发 11 1,000,000 100,290,000.00 5.34
5 1182276
11 中 铁股
MTN2
800,000 86,608,000.00 4.61
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 35 页共 40 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中除 15 中信 01 和 15 华泰 G1 外 ，没 有出
现被监 管部 门立 案调 查的 ，或在 报告 编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
15 中信 01(122384) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 1 月 19 日 发 布公告 称， 因存 在为 到
期融资 融券 合约 展期 的问 题被中 国证 监会 采取 暂停 新开融 资融 券客 户信 用账 户 3 个月 的行 政监 管 措
施。
15 中信 01(122384) 的 发行 主体中 信证 券 股 份有 限公 司于 2015 年 8 月 31 日 发 布公告 称， 几名 高级 管
理人员 和员 工 于 2015 年 8 月 25 日 被公 安机 关要 求协 助调查 有关 问题 ，调 查工 作尚在 进行 之中 ，相
关事项 如有 新的 进展 ，且 涉及公 告事 项时 ，其 将按 照有关 规定 ，及 时发 布公 告。
15 中信 01(122384) 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 9 月 16 日 发 布公告 称， 公司 总经 理
程博明 、 经 纪业务 发展 与 管理委 员会 运营 管理 部负 责人于 新利 、 信息 技术 中 心汪锦 岭等 人 于 2015 年
9 月 15 日 因涉 嫌内 幕交 易 、泄露 内幕 信息 被公 安机 关依法 要求 接受 调查 。
15 中信 01(122384) 的发 行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 11 月 27 日 发 布公告 称， 其 于 2015
年 11 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于涉 嫌违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》相 关规 定予 以
立案调 查的 《调 查通 知书 》 。
15 华泰 G1 （122388 ）的 发行主 体华 泰证 券股 份有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日发布 公告 称， 于 2015
年 8 月 24 日收 到中 国证 券 监督管 理委 员会 关于 涉嫌 未按规 定审 查 、 了 解客 户身 份等违 法违 规行 为予国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 36 页共 40 页
以立案 调查 的《 调查 通知 书》 。
15 华泰 G1 （122388 ）的 发行主 体华 泰证 券股 份有 限公司 于 2015 年 9 月 12 日发布 公告 称， 于 2015
年 9 月 10 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 的《 行政 处罚事 先告 知书 》 。 华泰 证 券未按 照规 定对 客户
的身份 信息 进行 审查 和了 解， 违反了 《 证券公 司监 督管理 条例 》 ； 在 2015 年 7 月 12 日 中国 证券 监督
管理委员会发布《关于清 理整顿违法从事证券业务 活动的意见》之后，仍未 采取有效措施严格审查
客户身 份的 真实 性 ， 未 切实 防范客 户借 用证 券交 易通 道违规 从事 交易 活动 ， 新增 下挂子 账 户 102 个，
性质恶劣、情节严重。因 此，中国证券监督管理委 员会拟决定：对华泰证券 责令改正，给予警告，
没收违 法所 得 18,235,275.00 元， 并处 以 54,705,825.00 元罚 款。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
158,345.40
2 应收证 券清 算款
524,000,000.00
3 应收股 利
-
4 应收利 息
29,080,880.78
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
553,239,226.18
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 300488 恒锋工 具 6,335,080.80 0.34 新股锁 定
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,542
709,279.25 1,265,819,159.91 70.21% 537,168,683.20 29.79%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2015 年 4 月 8 日) 基金 份额 总额 619,398,446.67
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 4,955,253,047.35
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 3,771,663,650.91
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,802,987,843.11
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2015 年 4 月 8 日 生效 。 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ； 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发
生的转 换出 份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期未 召开 基金 持有 人大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自
该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌先生不再代为履 行总经理职责。上述事
项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 。
2.
2015 年 8 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过，自该日起 周浩先生不再担任公司
督察长 一职 ，由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。
3．2015 年 6 月 12 日 ， 基 金管理 人 发 布 《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告 》 。 增聘 李广 瑜先 生 担任本 基金 的基 金经 理。
4．2015 年 6 月 23 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安睿 祺灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告 》 。 周平 先生 不再 担 任本基 金的 基金 经理 。
5．2015 年 12 月 25 日 ， 基金管 理人 发布 《国 联安 睿祺灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理
变更公 告》 。增 聘侯 慧娣 女 士为上 述基 金的 基金 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策 略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 8 万 元， 目前 该事 务所已 向本 基金 提供 连 续 1 年的 审计 服务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 720,457,658.96 100.00% 648,643.81 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券国联安 睿祺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 40 页共 40 页
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
本基金 的交 易单 元均 为本 期新增 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
398,518,756.
99
100.00%
18,726,47
0,000.00
100.00% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
