国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
国 联 安德 盛 稳健 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘 要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 稳健 混合
基金主 代码 255010
交易代 码 255010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 8 月 8 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 114,863,009.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 为 平 衡 型 基 金 ， 基 金 管 理 人 将 充 分 利 用 国 内 外 成 功 的 基 金 管 理 经
验，深 入研 究中 国经 济发 展的价 值驱 动因 素， 采用 积极主 动的 投资 策略 ，
运用全 程风 险管 理技 术 ， 追求长 期稳 定的 投资 收益 ， 为 基金 持有 人提 供安
全可靠 的理 财服 务。
投资策 略
本基金 严格 遵守 科学 的投 资管理 流程 ，首 先采 取 “ 自 上而下 ” 的 分析 方法 ，
制定基 金资 产类 别配 置和 行业配 置策 略 ， 然 后采 取 “ 自下而 上 ” 的基 本面 分
析， 挖 掘出 管理 团队优 秀 、 财务 状况 良好、 增长 潜 力大、 竞争 地位 独特的
上市公 司和 预期 收益 率较 高的债 券 。 利 用全 球投 资 经验和 对国 内市 场的 深
入了解 ， 在对 市场 趋势 准 确判断 的前 提下 ， 进行 积 极的战 略性 和战 术性 资
产配置 和调 整， 构建 在既 定投资 风险 下的 最优 投资 组合。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 65%+ 上 证 国债指 数× 35%
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种 ， 其 风 险收益 特征 从长 期平 均
及预期 来看 ， 介于 单纯 的 股票型 组合 与单 纯的 债券 型组 合 之间 ， 也介 于单
纯的成 长型 组合 与单 纯的 价值型 组合 之间 。 本基 金 力争使 基金 的单 位风 险
收益值 从长 期平 均来 看高 于业绩 比较 基准 的单 位风 险收益 值。 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 洪渊
联系电 话 021-38992806 010-66105799
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588
传真 021-50151582 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 68,108,969.03 19,876,868.70 30,686,016.29
本期利 润 61,792,055.62 40,685,354.85 24,976,246.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4850 0.2983 0.1615
本期基 金份 额净 值增 长率 41.96% 31.71% 18.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4754 0.3174 0.0041
期末基 金资 产净 值 169,466,147.38 162,531,806.14 146,226,593.30
期末基 金份 额净 值 1.475 1.317 1.004
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 27.60% 1.73% 11.38% 1.09% 16.22% 0.64%
过去六 个月 2.79% 2.70% -9.17% 1.74% 11.96% 0.96%
过去一 年 41.96% 2.41% 7.61% 1.62% 34.35% 0.79%
过去三 年 121.37% 1.66% 38.60% 1.16% 82.77% 0.50%
过去五 年 80.67% 1.42% 24.77% 1.04% 55.90% 0.38%
自基金 合同 生
效起至 今
378.06% 1.30% 143.76% 1.18% 234.30% 0.12%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2003 年 8 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日) 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为沪 深 300 指数× 65%+ 上证国 债指 数× 35% ；
2、本 基金 基金 合同 于 2003 年 8 月 8 日生 效。 本基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月， 建
仓期结 束时 各项 资产 配置 符合合 同约 定；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 过去五年基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金
过去五 年基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 2.860 3,889,574.35 29,988,176.53 33,877,750.88 -
2014 0.040 63,201.36 516,821.92 580,023.28 -
2013 - - - - -
合计 2.900 3,952,775.71 30,504,998.45 34,457,774.16 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘斌
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安优势 混合 型
证券投 资基 金
基金经 理
2013-12-2
8
-
8 年（ 自
2007 年起 ）
刘斌, 硕士 研究 生，2004 年 4 月至
2007 年 8 月 在杭 州城 建设 计研究
院有限 公司 担任 工程 师；2007 年
9 月至 2009 年 8 月在 群益 国际控
股 有 限 公 司 担 任 行 业 研 究 员 。
2009 年 8 月 起加 入国 联安 基金管
理 有 限 公 司 ， 担 任 研 究 员 ；2013
年 12 月 起至 2015 年 3 月 担任国
联 安 德 盛 安 心 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理， 2013 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 德 盛 稳 健 证 券 投 资
基金基 金经 理， 自 2014 年 2 月起
至 2015 年 12 月 兼任 国联 安德盛
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2014 年 6 月起 至 2015 年
12 月兼 任国 联安 通盈 灵活 配置混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 4 月 起兼 任国 联安 德盛优
势 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛稳健证
券投资基金基金合同》及 其他相关法律法规、法律 文件的规定，本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金财产，在严 格控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最大 利益。本基金运作管理
符合有 关法 律法 规和 基金 合同的 规定 和约 定， 无损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简 称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合经理 之 间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认，确保 上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交 较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 是 值得 投资 人反 复回 溯和深 刻反 思的 一年 ，5 月之前 以创 业板 为代 表的 新兴行 业类 股一 路
高歌猛 进， 创业 板指 迭创 新高 ， 然 而 6 月 下旬 至 9 月却出 现 了 08 年以 来强 度 最大的 下跌 ， 部 分个 股
跌幅超 七成 ， 短 期下 跌幅 度历史 罕有 ， 市 场对 新兴 行业过 于乐 观的 预期 也被 打破，10 月 起至 年底 市
场整体 处于 较弱 反弹 状态 。
本基金 2015 年一 季度 大幅 减持了 2014 年末 持有 的银 行地产 等周 期类 股， 逐渐 转入新 兴行 业 类
股， 典型 的如 工业 4.0 、 传 媒、 计算 机等 ， 在 4~5 月 都取得 不错 的收 益 ， 考 虑 市场短 期涨 幅过 大 ， 在
6 月份 做了 小幅 的减 仓， 但对 2015 年如 此之 大的 跌 幅显然 始料 未及 ， 相 应的 净值也 遭受 了较 大的 损
失，9 月后本基金积极调 整组合，增加了业绩和前 景更加确定的新兴行业个 股，四季度还增加了基
本面和政策面都较好的房 地产行业配置，在之后的 反弹中也取得了很好的表 现，显著提升了全年的
业绩。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 41.96% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 7.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年宏 观经 济延 续 2014 年走 势， GDP 增速 逐季 下行， 全年 增速 6.9%，创 1991 年 以来 最低 ，
意味着 我国 高速 发展 阶段 渐入尾 声 ， 未 来更 大概 率 会在维 持在 中速 发展 水平 ，7% 以上 的增 长较 难再
现。中速发展阶段意味着 经济结构将发生较大的变 化，传统的重化产业面临 着较大的去产能压力，
典型的如煤炭、有色、钢 铁、建材等行业，在资本 市场则受到了投资人的抛 弃，趋利的资本不断追
逐未来 可能 爆发 的行 业 ， 过去两 三年 市场 一直 在向 这个方 向 演 绎 ， 以 TMT 为 代表的 新兴 行业 ， 无论
质地如 何均 受到 了投 资人 的青睐 。
展望 2016 年， 我们 观察 到 一些不 利的 迹象 ， 如 长期 利率已 处于 较低 水平 ， 无 论与国 际横 向相 比
或与历史纵向相比，继续 大幅下行的概率已然减小 ，意味着由流动性宽松推 动股市全面上涨的逻辑国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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已被部 分破 坏， 从央 行对 货币政 策的 表述 来看 ， 大 水漫灌 式的 宽松 也不 应过 分预期 ， 因 此判 断 2016
年市场 继续 全面 上涨 的概 率不大 ， 结 构性应 是 2016 年的主 旋律 ， 这种 结构 性 既体现 在时 间区 间上 也
体现在 行业 结构 上。
从行业 上来 看，TMT 行 业 经过近 三年 的充 分挖 掘和 研究， 市场 已充 分了 解和 预期 ， 在增 量资 金
不充裕的情况下，整体估 值难以继续提升，去伪存 真成为必然的选择，虽如 此，我们仍然认为科技
发展仍 然是 未来 所在 ， 以 TMT 为代 表的 新科 技新 模 式仍是 市场 的热 点 ； 从 细 分行业 上看 ， 本基 金仍
然看好以半导体为代表的 先进电子制造业，看好代 表文化消费的传媒产业。 传统行业中，本基金认
为房地 产行 业基 本 面持 续改 善 ，政 策也 相对 较为 友好 ， 业绩 有望 超预 期，2016 年 或有 阶段 性行 情。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察 稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适 当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据 法律 法规 的规 定和 本 基金基 金合 同的 约定， 以 及本基 金实 际运 作情 况， 本基金 对本 报告 期
内利润 分配 情况 如下 ，符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。
本基 金以 截止至 2014 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润为基 准， 于 2015 年 1 月 23 日实 施分 红，
向截止 至 2015 年 1 月 22 日在本 基金 注册 登记 人国 联安基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体基 金份 额
持有人 ，按 每 10 份 基金 份 额 2.860 元 派发 红利 。共 发放红 利 33,877,750.88 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或 基金 资产 净值预警情形的说明
无。 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对国联安德盛稳健证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国联安德盛 稳健证券投资基金的管理 人 ——国联安基金管理有 限公司在国联安德
盛稳健证券投资基金的投 资运作、基金资产净值计 算、基金份额申购赎回价 格计算、基金费用开支
等问题上，不存在任何损 害基金份额持有人利益的 行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的
规定进 行。 本报 告期 内， 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金对 基金 份额 持有 人进 行了 1 次 利润 分配 ， 分
配金额 为 33,877,750.88 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对国联安基 金管理有限公司编制和披 露的国联安德盛稳健证券 投资基金 2015 年
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1600389 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§ 7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安德 盛稳 健证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 10,027,594.51 7,584,159.62
结算备 付金 315,878.23 529,559.65
存出保 证金 86,918.23 82,764.85
交易性 金融 资产 158,821,162.57 153,615,415.87
其中： 股票 投资 113,085,178.37 112,018,659.47
基金投 资 - -
债券投 资 45,735,984.20 41,596,756.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 2,568,016.03
应收利 息 1,180,410.83 1,054,261.12
应收股 利 - -
应收申 购款 10,362.39 39,573.46
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 170,442,326.76 165,473,750.60
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,770,995.73
应付赎 回款 199,230.40 391,257.73 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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应付管 理人 报酬 216,279.98 194,245.30
应付托 管费 36,046.65 32,374.22
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 196,471.50 224,196.91
应交税 费 22,400.00 22,400.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 305,750.85 306,474.57
负债合计 976,179.38 2,941,944.46
所有者权益： - -
实收基 金 114,863,009.49 123,375,138.79
未分配 利润 54,603,137.89 39,156,667.35
所有者权益合计 169,466,147.38 162,531,806.14
负债和所有者权益总 计 170,442,326.76 165,473,750.60
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.475 元， 基 金份 额总 额 114,863,009.49 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国联 安德 盛稳 健证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 66,374,427.47 44,722,431.15
1.利息 收入 1,877,523.68 1,598,485.99
其中： 存款 利息 收入 74,934.46 73,946.92
债券利 息收 入 1,802,589.22 1,524,539.07
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - - 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 70,707,150.12 22,281,546.01
其中： 股票 投资 收益 67,384,825.13 20,890,441.67
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,739,826.93 251,021.07
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 582,498.06 1,140,083.27
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-6,316,913.41 20,808,486.15
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 106,667.08 33,913.00
减：二、费用 4,582,371.85 4,037,076.30
1．管 理人 报酬 2,544,314.55 2,132,918.13
2．托 管费 424,052.38 355,486.36
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 1,290,660.92 1,225,270.81
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 323,344.00 323,401.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 61,792,055.62 40,685,354.85
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 61,792,055.62 40,685,354.85
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安德 盛稳 健证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
123,375,138.79 39,156,667.35 162,531,806.14
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 61,792,055.62 61,792,055.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-8,512,129.30 -12,467,834.20 -20,979,963.50
其中：1.基 金申 购款 50,858,482.96 13,492,320.89 64,350,803.85
2.基金 赎回 款 -59,370,612.26 -25,960,155.09 -85,330,767.35
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -33,877,750.88 -33,877,750.88
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
114,863,009.49 54,603,137.89 169,466,147.38
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
145,631,537.36 595,055.94 146,226,593.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 40,685,354.85 40,685,354.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
-22,256,398.57 -1,543,720.16 -23,800,118.73 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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列）
其中：1.基 金申 购款 3,040,784.52 288,216.92 3,329,001.44
2.基金 赎回 款 -25,297,183.09 -1,831,937.08 -27,129,120.17
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -580,023.28 -580,023.28
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
123,375,138.79 39,156,667.35 162,531,806.14
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国 联 安 德 盛 稳 健 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下简称 “中国
证监会 ”) 《关 于同 意德 盛 稳健证 券投 资基 金募 集的 批复》( 证监 基金 字[2003]80 号文) 批准 ， 由 国联 安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》及其配套规则和 《国联安德盛稳健证券
投资基 金基 金合 同》 发售 ， 基金 合同 于 2003 年 8 月 8 日生 效。 本基 金为 契约 型 开放式 ， 存 续期 限不
定， 首 次设 立募 集规 模为 3,666,118,147.89 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 为国联 安基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛 稳健 证 券投资 基金 基金 合
同》 和 《国 联安 德盛 稳健 证券投 资基 金招 募说 明书( 更新) 》 的 有关 规定 ， 本基 金的投 资范 围为 具有 良
好流动性的金融工具，包 括国内依法发行上市的股 票，债券及法律、法规或 中国证监会允许基金投
资的其 他金 融工 具 。 在 正 常市场 情况 下 ， 本 基金 投 资组合 的比 例范 围为 ： 股 票资 产 20%-70% ； 债券
资产 25%-75% ； 现 金类 资 产 5%-10% 。 本 基金 的业 绩 比较基 准为 ： 沪 深 300 指数× 65% ＋ 上证 国债 指
数× 35% 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据估 值处 理标 准， 本基 金自 2015 年 3 月 26 日 起 ，对本 基金 所持 有的 在上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定 的除外）的估值方法进
行调整 ，采 用第 三方 估值 机构提 供的 价格 进行 估值 。于 2015 年 3 月 26 日 ， 相关调 整对 前一 估值 日
基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于 证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交 易 印花 税税 率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交
易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的， 暂免 征收 个人 所得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税:2015 年 12 月 31 日
22,400.00 元
2014 年 12 月 31 日
22,400.00 元
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 81,411,532.34 9.73% 389,325,333.33 48.21%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 - - 44,531,617.40 25.63%
7.4.8.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
国泰君 安 72,697.82 9.64% 22,677.13 11.54%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 345,273.98 47.82% 17,764.05 7.92%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 交易 单元 租用 协议》 ，本 基金 管理 人在 租用国 泰君 安证 券交 易专 用交易 单元 进行 股
票、债 券、 权证 及回 购交 易的同 时， 还从 国泰 君安 获得证 券研 究综 合服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,544,314.55 2,132,918.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 24,599.27 18,191.68
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/
当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 424,052.38 355,486.36
注：支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，基 金管 理人 未投 资本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报 告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 10,027,594.51 67,530.57 7,584,159.62 67,338.30
注：本 基金 通过 “ 工 商银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中国 证券 登 记结算 有限 责任
公司的 结算 备付 金， 于 2015 年 12 月 31 日的 相关 余 额为人 民币 元 315,878.23 元。(2014 年 12 月 31
日：人 民 币 529,559.65 元)
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期 末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末（2015 年 12 月 31 日） 未持 有因 认购新 发或 增发 而流 通受 限的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60058
4
长电科
技
2015-11
-30
重大事
项
22.94 - - 680,000.00 6,807,075.90
15,599,200.0
0
-
00000
2
万科 A
2015-12
-21
重大事
项
24.43 - - 300,000.00 4,260,168.00 7,329,000.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 0 元， 因此 没 有作为 抵押 的债 券。 该类 交易要 求本 基金 在回 购期 内持有 的证 券交 易所 交
易的债 券和/ 或在 新质 押式 回购下 转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交 易所 规定 的比 例折算 为标 准券 后， 不
低于债 券回 购交 易的 余额 。
§ 8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 113,085,178.37 66.35
其中： 股票 113,085,178.37 66.35
2 固定收 益投 资 45,735,984.20 26.83
其中： 债券 45,735,984.20 26.83
资产支 持证 券 - - 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,343,472.74 6.07
7 其他各 项资 产 1,277,691.45 0.75
8 合计 170,442,326.76 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 86,709,178.37 51.17
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,050,000.00 1.80
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
12,516,000.00 7.39
L 租赁和 商务 服务 业
1,704,000.00 1.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,586,000.00 3.30 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 25 页共 35 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,520,000.00 2.08
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 113,085,178.37 66.73
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600584 长电科 技 680,000 15,599,200.00 9.20
2 000002 万
科Ａ 300,000 7,329,000.00 4.32
3 002185 华天科 技 406,971 7,296,990.03 4.31
4 002701 奥瑞金 240,000 6,782,400.00 4.00
5 300243 瑞丰高 材 300,000 6,090,000.00 3.59
6 300008 上海佳 豪 210,000 5,586,000.00 3.30
7 002156 通富微 电 280,000 5,345,200.00 3.15
8 002572 索菲亚 116,400 5,016,840.00 2.96
9 002387 黑牛食 品 260,000 4,856,800.00 2.87
10 300203 聚光科 技 139,946 4,798,748.34 2.83
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于本基 金管理人网站的年度
报告正 文
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 19,975,043.72 12.29
2 002152 广电运 通 11,198,182.70 6.89
3 600664 哈药股 份 9,702,219.23 5.97
4 002610 爱康科 技 9,176,326.87 5.65
5 300124 汇川技 术 9,084,128.70 5.59
6 300292 吴通控 股 8,848,366.45 5.44
7 002185 华天科 技 8,672,979.36 5.34
8 002033 丽江旅 游 8,095,358.92 4.98
9 002572 索菲亚 8,037,831.19 4.95
10 002701 奥瑞金 7,845,083.00 4.83
11 000971 高升控 股 7,420,558.00 4.57
12 601021 春秋航 空 6,885,617.12 4.24
13 002104 恒宝股 份 5,986,905.00 3.68
14 300400 劲拓股 份 5,935,809.87 3.65
15 600584 长电科 技 5,902,690.00 3.63
16 601233 桐昆股 份 5,835,000.00 3.59
17 300457 赢合科 技 5,801,816.00 3.57
18 000910 大亚科 技 5,792,702.00 3.56
19 300195 长荣股 份 5,695,442.20 3.50
20 600703 三安光 电 5,589,571.00 3.44
21 600048 保利地 产 5,536,015.78 3.41
22 603338 浙江鼎 力 5,423,163.00 3.34
23 600055 华润万 东 5,381,567.28 3.31
24 600958 东方证 券 5,301,054.00 3.26
25 300178 腾邦国 际 5,283,346.41 3.25
26 002156 通富微 电 4,998,543.00 3.08
27 002366 台海核 电 4,814,496.00 2.96
28 300008 上海佳 豪 4,723,934.00 2.91
29 600557 康缘药 业 4,707,862.00 2.90
30 002367 康力电 梯 4,641,823.42 2.86
31 300450 先导智 能 4,553,896.00 2.80
32 300203 聚光科 技 4,546,341.60 2.80
33 000060 中金岭 南 4,492,127.00 2.76
34 002531 天顺风 能 4,470,000.00 2.75
35 002215 诺 普 信 4,462,963.95 2.75
36 002373 千方科 技 4,461,418.00 2.74
37 600038 中直股 份 4,419,614.00 2.72
38 002746 仙坛股 份 4,398,716.60 2.71
39 300243 瑞丰高 材 4,359,782.00 2.68
40 002387 黑牛食 品 4,321,808.06 2.66
41 002312 三泰控 股 4,182,207.98 2.57 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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42 300232 洲明科 技 4,150,070.00 2.55
43 600029 南方航 空 3,911,266.00 2.41
44 600172 黄河旋 风 3,894,548.00 2.40
45 603111 康尼机 电 3,891,243.14 2.39
46 002178 延华智 能 3,837,004.80 2.36
47 300377 赢时胜 3,822,987.84 2.35
48 300159 新研股 份 3,813,630.00 2.35
49 002049 同方国 芯 3,797,085.00 2.34
50 002324 普利特 3,781,790.32 2.33
51 300278 华昌达 3,745,059.87 2.30
52 600598 北大荒 3,718,164.00 2.29
53 300166 东方国 信 3,673,000.00 2.26
54 002595 豪迈科 技 3,537,789.31 2.18
55 002098 浔兴股 份 3,502,500.00 2.15
56 600499 科达洁 能 3,486,679.00 2.15
57 000069 华侨城 Ａ 3,475,140.00 2.14
58 002108 沧州明 珠 3,386,215.00 2.08
59 300145 南方泵 业 3,363,625.00 2.07
60 600585 海螺水 泥 3,347,532.80 2.06
61 600366 宁波韵 升 3,318,646.00 2.04
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000002 万
科Ａ 24,723,330.69 15.21
2 600584 长电科 技 19,828,077.00 12.20
3 002152 广电运 通 10,602,371.60 6.52
4 000024 招商地 产 10,594,307.76 6.52
5 300124 汇川技 术 10,510,296.63 6.47
6 600048 保利地 产 10,144,071.68 6.24
7 002610 爱康科 技 9,907,784.96 6.10
8 300292 吴通控 股 9,828,212.10 6.05
9 300178 腾邦国 际 9,574,669.00 5.89
10 600559 老白干 酒 8,378,614.20 5.16
11 600664 哈药股 份 8,156,230.97 5.02
12 002595 豪迈科 技 8,013,312.36 4.93
13 600172 黄河旋 风 7,645,658.29 4.70
14 000069 华侨城 Ａ 7,543,175.00 4.64
15 002312 三泰控 股 7,395,494.95 4.55 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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16 000910 大亚科 技 7,380,343.00 4.54
17 002104 恒宝股 份 7,228,621.08 4.45
18 002033 丽江旅 游 7,200,107.00 4.43
19 600055 华润万 东 6,862,785.75 4.22
20 002367 康力电 梯 6,857,865.00 4.22
21 300278 华昌达 6,703,499.00 4.12
22 600392 盛和资 源 6,689,444.90 4.12
23 600958 东方证 券 6,577,009.00 4.05
24 002373 千方科 技 6,510,272.78 4.01
25 300195 长荣股 份 6,493,489.52 4.00
26 002178 延华智 能 6,347,373.00 3.91
27 002185 华天科 技 6,291,153.00 3.87
28 600188 兖州煤 业 6,213,439.08 3.82
29 601818 光大银 行 6,183,525.86 3.80
30 601233 桐昆股 份 6,057,123.80 3.73
31 002215 诺 普 信 5,870,026.00 3.61
32 600395 盘江股 份 5,401,051.31 3.32
33 600030 中信证 券 5,334,000.00 3.28
34 600009 上海机 场 5,328,919.46 3.28
35 600703 三安光 电 5,282,210.01 3.25
36 300400 劲拓股 份 5,220,063.50 3.21
37 002531 天顺风 能 4,902,666.72 3.02
38 300144 宋城演 艺 4,802,239.22 2.95
39 002746 仙坛股 份 4,681,024.30 2.88
40 002324 普利特 4,630,727.00 2.85
41 300457 赢合科 技 4,628,217.00 2.85
42 600557 康缘药 业 4,525,960.00 2.78
43 600970 中材国 际 4,379,740.20 2.69
44 002108 沧州明 珠 4,315,296.00 2.66
45 000971 高升控 股 4,264,692.66 2.62
46 002366 台海核 电 4,200,229.00 2.58
47 600858 银座股 份 4,175,513.35 2.57
48 002714 牧原股 份 4,170,000.00 2.57
49 002572 索菲亚 4,042,213.00 2.49
50 600366 宁波韵 升 3,975,064.00 2.45
51 002156 通富微 电 3,781,711.00 2.33
52 300037 新宙邦 3,751,694.20 2.31
53 300145 南方泵 业 3,592,568.00 2.21
54 600598 北大荒 3,553,000.00 2.19
55 600029 南方航 空 3,480,000.00 2.14
56 601336 新华保 险 3,440,664.86 2.12
57 601021 春秋航 空 3,407,892.00 2.10 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 387,907,426.95
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 448,649,428.84
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 30,413,055.40 17.95
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 14,289,428.80 8.43
其中： 政策 性金 融债 14,289,428.80 8.43
4 企业债 券 1,033,500.00 0.61
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 45,735,984.20 26.99
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 010303 03 国债 ⑶ 150,000 15,582,000.00 9.19
2 010107 21 国债 ⑺ 136,780 14,831,055.40 8.75
3 018001 国开 1301 142,880 14,289,428.80 8.43 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 30 页共 35 页
4 112138 12 苏宁 01 10,000 1,033,500.00 0.61
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查，或在本报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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1 存出保 证金
86,918.23
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,180,410.83
5 应收申 购款
10,362.39
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,277,691.45
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600584 长电科 技 15,599,200.00 9.20 重大事 项
2 000002 万
科Ａ 7,329,000.00 4.32 重大事 项
§ 9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,097
28,035.88 7,052,300.96 6.14% 107,810,708.53 93.86% 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：截止本报告期末，本 公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本基金份额总量
的数量 区间 均 为 0； 本基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2003 年 8 月 8 日) 基金 份额 总额 3,666,118,147.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 123,375,138.79
本报告 期基 金总 申购 份额 50,858,482.96
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 59,370,612.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 114,863,009.49
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自
该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌先生不再代为履 行总经理职责。上述事
项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 。
2.
2015 年 8 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过，自该日起 周浩先生不再担任公司
督察长 一职 ，由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 6.5 万元 人民 币 ， 目 前该事 务所 已向 本基 金提 供连 续 13 年的 审计 服
务。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中国国 际金 融
股份有 限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 81,411,532.34 9.73% 72,697.82 9.64% -
申万宏 源证 券
有限公 司
1 32,990,724.05 3.94% 30,034.47 3.98% -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
1 156,708,974.48 18.73% 143,979.02 19.09% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2 506,814,633.61 60.58% 453,823.08 60.16% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 58,630,991.31 7.01% 53,792.66 7.13% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ： 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更, 申 银万国 证券 股份 有限 公司 更名为 申万 宏源
证券有 限公 司, 中信 建投 证 券有限 责任 公司 更名 为中 信建投 证券 股份 有限 公司 ， 中 国国 际金 融有 限公
司更名 为中 国国 际金 融股 份有限 公司 。 国联安 德盛 稳健 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中国国 际金 融
股份有 限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
- - - - - -
申万宏 源证 券
有限公 司
6,005,426.16 4.64% - - - -
中信建 投证 券
股份有 限公 司
73,256,308.2
3
56.55% - - - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
2,892,961.19 2.23% - - - -
招商证 券股 份
有限公 司
47,380,360.0
7
36.58% - - - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
