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国联安信心A(253060)

国联安信心:2015年年度报告摘要查看PDF公告

国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 
 
 
 
 
国 联 安信 心 增长 债 券型 证 券投 资 基金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 
第 2 页共 41 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本报告 中的 财务 资料 经审 计, 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 , 请投资 者注 意阅 读。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 3 页共 41 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国联安 信心 增长 债券 基金主 代码 253060 交易代 码 253060 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 29 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 130,067,696.83 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 253060 253061 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 108,514,427.43 份 21,553,269.40 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 的前 提下 , 通 过积 极主 动地 投资 管 理, 力争 获取 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。 投资策 略 本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略、 息差 策略 、 可转债 投资 策略 等积 极 投资策 略, 在严 格控 制流 动性风 险、 利率 风险 以及 信用风 险的 基础 上, 主 动管理 寻找 价值 被低 估的 固定收 益投 资品 种 , 构 建 及调整 固定 收益 投资 组 合, 以期 获得 最大 化的 债 券收益 ; 并通 过适 当参 与 新股发 行申 购及 增发 新 股申购 等较 低风 险投 资品 种,力 争获 取超 额收 益。 业绩比 较基 准 中证全 债指 数 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 , 其 预期 风险 与收益 高于 货币 市场 基金 ,低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 4 页共 41 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 陆康芸 方韡 联系电 话 021-38992806 010-89936330 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co m fangwei@citicbank.com 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95558 传真 021-50151582 010-85230024 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 和指标 2015 年 2014 年 7 月 29 日 (基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 国联安 信心 增长 债券 A 国联安 信心 增长 债券 B 国联安 信心 增长 债券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 本 期 已 实 现 收益 22,408,508.80 1,279,441.49 6,211,439.43 968,370.17 本期利 润 25,707,688.06 876,257.81 3,869,234.64 761,913.42 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 0.1289 0.0797 0.0213 0.0323 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 5 页共 41 页 本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 11.52% 7.14% 2.02% 3.11% 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 12.08% 11.73% 3.01% 2.84% 3.1.2 期末数据 和指标 2015 年末 2014 年末 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利润 0.1015 0.0961 0.0246 0.0147 期 末 基 金 资 产净值 126,609,919.26 25,023,975.47 228,626,374.81 17,744,424.85 期 末 基 金 份 额净值 1.167 1.161 1.061 1.051 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 例 如, 开放式 基金 的申 购 赎回费 等, 计入 费用 后实 际收益 要低 于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数。 4、本 基金 由原 国联 安信 心 增长定 期开 放债 券型 证券 投资基 金转 型而 来, 转型 日期 为 2014 年 7 月 29 日, 上年 度可 比期 间 为 2014 年 7 月 29 日-2014 年 12 月 31 日。


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.国联安信心增长 债券 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 ① -③ ②-④ 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 6 页共 41 页 ② 准差④ 过去三 个月 2.73% 0.16% 2.75% 0.07% -0.02% 0.09% 过去六 个月 -0.26% 0.27% 5.39% 0.07% -5.65% 0.20% 过去一 年 12.08% 0.42% 8.74% 0.08% 3.34% 0.34% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 转型 起 至今 15.45% 0.39% 14.31% 0.10% 1.14% 0.29% 注:1 、本 基金 由原 国联 安 信心增 长定 期开 放债 券型 证券投 资基 金转 型而 来, 转型日 期 为 2014 年 7 月 29 日; 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为中证 全债 指数 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2.国联安信心增长 债券 B : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 2.65% 0.15% 2.75% 0.07% -0.10% 0.08% 过去六 个月 -0.43% 0.27% 5.39% 0.07% -5.82% 0.20% 过去一 年 11.73% 0.42% 8.74% 0.08% 2.99% 0.34% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 转型 起 至今 14.90% 0.39% 14.31% 0.10% 0.59% 0.29% 注:1 、本 基金 由原 国联 安 信心增 长定 期开 放债 券型 证券投 资基 金转 型而 来, 转型日 期 为 2014 年 7 月 29 日; 2、本 基金 的业 绩比 较基 准 为中证 全债 指数 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 7 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日) 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 7 页共 41 页 1、国联安信心增长 债券 A 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 ; 2、本 基金 由原 国联 安信 心 增长定 期开 放债 券型 证券 投资基 金转 型而 来, 转型 日期 为 2014 年 7 月 29 日; 3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的 6 个月 , 本基金 建仓 期结 束距 本报 告期末 不满 一年 , 建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ; 4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、国联安信心增长 债券 B 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 8 页共 41 页 注:1 、本 基金 的业 绩比 较 基准为 中证 全债 指数 ; 2、本 基金 由原 国联 安信 心 增长定 期开 放债 券型 证券 投资基 金转 型而 来, 转型 日期 为 2014 年 7 月 29 日; 3、 本基 金建 仓期 为自 基金 合同生 效之 日起 的 6 个月 , 本基金 建仓 期结 束距 本报 告期末 不满 一年 , 建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ; 4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、国联安信心增长 债券 A 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 9 页共 41 页 注:1 、本 基金 由原 国联 安 信心增 长定 期开 放债 券型 证券投 资基 金转 型而 来, 转型日 期 为 2014 年 7 月 29 日; 2、* 基金合同生 效当 年按 实际存 续期 计算 的净 值增 长率; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 2、国联安信心增长 债券 B 注:1 、本 基金 由原 国联 安 信心增 长定 期开 放债 券型 证券投 资基 金转 型而 来, 转型日 期 为 2014国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 10 页共 41 页 年 7 月 29 日; 2、* 基金合同生 效当 年按 实际存 续期 计算 的净 值增 长率; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、国 联安 信心 增长 债券 A : 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 0.200 3,835,754.31 244,797.13 4,080,551.44 - 2014 - - - - - 合计 0.200 3,835,754.31 244,797.13 4,080,551.44 - 注:本 基金 基金 合同 于 2014 年 7 月 29 日生 效。 2、国 联安 信心 增长 债券 B : 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 0.120 203,953.62 6,452.03 210,405.65 - 2014 - - - - - 合计 0.120 203,953.62 6,452.03 210,405.65 - 注:本 基金 基金 合同 于 2014 年 7 月 29 日生 效 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司, 其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司, 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之 一;外方股东为德国安联 集团,是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末,公司共管理二 十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队,借鉴 外方先进的公司治理和 风险管理 经验,结合本地投资研究 与客户服务的成功实践, 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 11 页共 41 页 理念, 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组 )及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李广瑜 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安睿祺 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 保本混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安德盛 增利 债 券证券 投资 基 金基金 经理 、 国联安 信心 增 益债券 型证 券 投资基 金基 金 经理 2013-12-2 5 - 6 年( 自 2009 年起 ) 李 广 瑜 先 生 , 硕 士 研 究 生 , 注 册 金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管 理师(FRM)。 2005 年 1 月至 2006 年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任 分析师 ;2006 年 9 月至 2009 年 8 月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任 国际管 理培 训生 ;2009 年 9 月至 2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ,2011 年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产 管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基 金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月起 担 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资基金 基金 经理 。 2013 年 12 月起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投资基 金基 金经 理。2015 年 3 月 起至 2015 年 12 月兼 任国 联安中 债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券 投资基 金基 金经 理。2015 年 6 月 起 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015 年 6 月起兼 任国 联安 信心 增益债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 6 月 起兼 任国 联安 保本混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。 冯俊 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安双佳 信用 债 券型证 券投 资 基金(LOF ) 基金经 理、 国 联安鑫 安灵 活 配置混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 2014-12-0 8 - 14 年 (自 2001 年起 ) 冯俊先 生, 复旦 大学 经济 学博士 。 曾 任 上 海 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 、 交 易 主 管 , 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 资 产 配 置 助 理 、 宏 观 和 债 券 研 究 员 , 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 , 泰 信 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 及 基 金 经 理 。 2008 年 10 月 起加 入国 联安 基金管 理 有 限 公 司 , 现 任 债 券 组 合 管 理国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 12 页共 41 页 安睿祺 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 鑫富混 合型 证 券投资 基金 基 金经理 、国 联 安添鑫 灵活 配 置混合 型证 券 投资基 金基 金 经理、 国联 安 通盈灵 活配 置 混合型 证券 投 资基金 基金 经 理、国 联安 德 盛安心 成长 混 合型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 德 盛增利 债券 证 券投资 基金 基 金经理 、债 券 组合管 理部 总 监 部总监 ,2009 年 3 月至 2015 年 3 月 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资基金 基金 经理 ,2010 年 6 月至 2013 年 7 月 兼任 国联 安信 心增益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2011 年 1 月至 2012 年 7 月 兼任国 联 安 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 基 金 经理,2013 年 7 月起 任国 联安双 佳 信 用 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF )的基金 经理 。2014 年 12 月 起 兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014 年 6 月起兼 任国 联安 德盛 安心成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。2015 年 3 月 起兼 任国 联安鑫 安 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 4 月 起兼任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金基 金经 理。2015 年 5 月 起 兼 任 国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资基金 基金 经理 。2015 年 6 月起 兼 任 国 联 安 添 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证券投 资基 金基 金经 理。2015 年 11 月起 兼任 国联 安通 盈灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金基金 经理 。 吴昊 本基金 基金 经 理、兼 任国 联 安信心 增益 债 券型证 券投 资 基金基 金经 理、国 联安 保 本混合 型证 券 投资基 金基 金 经理 2015-11-27 - 6 年( 自 2009 年起 ) 吴昊, 男, 博士 研究 生。2009 年 7 月至 2013 年 6 月在 齐鲁 证券有 限公司 从事 研究 工作 。2013 年 6 月至 2015 年 6 月 在光 大证 券股份 有限公 司从 事研 究工 作。2015 年 7 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 担 任 基 金 经 理 助 理 。2015 年 10 月 起任 国联 安保 本混 合型证 券投资 基金 基金 经理。2015 年 11 月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理。2015 年 11 月 起 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券投资 基金 基金 经理 。 吴昊 本基金 基金 经 理助理 2015-11-06 2015-11-26 6 年( 自 2009 年起 ) - 周平 本基金 基金 经 理助理 2014-08-1 8 2015-06-23 10 年( 自 2005 年起) - 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 13 页共 41 页 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限 ; 3 、 李 广瑜 先生 于2016 年3 月15 日 离任 , 不再 担任 本基金 基金 经理 (2016 年3 月15 日 公告 ) 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安信心增长债 券型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定,本着 诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金财产 ,在严格控制风险的前提 下,为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交 易制度 》 ( 以下简称 “ 公平交易制度 ” ) ,用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以 及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 本基金管理人建立了健全 的投资授权制度,分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经 理等各投资决策主体的职 责和权限划分,投资组合 经理在授权范围内自主决 策,超过投资权限的操 作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 , 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。 本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度,通过投资 交易管理系统的权限设 置确保不同投资组合 经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人 建立集中交易室实行集中 交易制度,投资交易指令 统一通过交易室下达,严 格遵守公平交易原则, 启用交易系统中的公平交 易模块,按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令;对于部分 债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易,各投资 组合经理根据投资需要 独立申 报价 格和 数量 , 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配; 对于 银行 间交 易 、 固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ,以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询 价、成交确认 ,确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应,并保证各投 资组合获得公平的交易 机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会;在交 易环节严格按照时间优国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 14 页共 41 页 先、价格优先的原则执行 指令;如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模 块;采用公平交易分析系 统对不同投资组合的 交易 价差进行定期分析;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未 发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控 制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析, 未发 现异常 交易 。 本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 的 不同 投资 组合同 向交 易 的 交易价 差进 行了 分析 , 执 行 了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ,同 时进 一步 对不 同投 资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析,未发现明显异 常。 公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年宏观经济继续下行 ,制造业投资增速继续下 滑,房地产投资增速下滑 较大。全年来看, ppi 持续 为负 ,cpi 先高 后 低,全 年保 持低 位, 不 到 2% 。在 较大 的经 济下 行压 力下,2015 年 货币 政 策持续 宽松 , 央 行多 次降 准降息 。 资 金面 也表 现为 全年宽 松。 债券 市场 中利 率债收 益率 曲线 在 2015 上半年受供给压力表现反 复,整体下行,中高等级 信用债收益率表现为平稳 下行; 2015 下半年 受 益于经 济下 行较 快、 a 股下 跌以及 金融 机构 强劲 的资 产需求 , 利 率债 和信 用债 收益率 快速 下行 。 2015 年权益 市场 波动 较大 ,上 半年大 涨, 下半 年波 段下 行。因 此 2015 上 半年 本基 金投资 组合 偏重 信用 , 积极参与权益市场;下半 年本基金保持信用债高杠 杆策略,降低权益仓位。 此外,本基 金全年关注 并提防 信用 风险 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报告 期内 , 国 联安 信心 增长债 券 A 的份 额净值 增 长率 为 12.08% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 8.74% ; 国联 安信 心增 长债 券 B 的份 额净 值增 长率 为 11.73% ,同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 8.74% 。 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 15 页共 41 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 宏观经 济仍 然面 临一 定的 压力, 预 计 PMI 指标 在 2016 年 仍大 概率 在荣 枯线 以下, 工业 企业 利 润可能 降幅 收窄 但大 概率 会继续 下降 。 房地 产销 售增 速从 2015 年中 以来 适度 回 暖, 且市 场利 率下 降、 银行青睐优质信贷资产以 及部 分城市出台新的刺激 政策,都会扩张房地产需 求和消化房地产库存压 力。 预 计 2016 年 PPI 大概 率仍然 为负 , 低 通胀 格局 继续保 持。 从政 策面 看, 由于宏 观经 济继 续下 行 通胀维 持低 位使 得央 行货 币政策 不存 在收 窄可 能 。 但 是 2016 年 汇率 问题 是约 束 国内货 币政 策的 重要 力量, 因此 资金 面存 在部 分时期 紧张 的可 能性 。 预计 2016 年 利率 曲线 仍存 在下行 空间 ,但 会出 现波 动。套 息策 略仍 会在 大部 分时间 表现 优异 。 由于实体经济下行压力较 大,部分产业继续恶化, 存在产能出清的可能,因 此部分产业债存在较大 的信用 风险 。本 基金 会继 续关注 和规 避信 用风 险。 预计 2016 年权 益市 场波 动 较大, 存在 结构 性机 会, 本基金 会动 态调 整权 益仓 位来获 取收 益。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ,并根据业务分工履行 相应的 职责 , 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 , 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 直接 参与 估值 决策, 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ,数 量策 略部 、 研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成 一致 ,估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值 政策,公司和基金托管银 行有充分沟通,积极商讨 达成一致意见;对于估值 结果,公司和基金托管 银行有详细的核对流程, 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和 流程的 适当 性与 合理 性。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定,以 及本基金实际运作情况, 本基金对本报告期 内利润 分配 情况 如下 ,符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 本基金 以截 止 至 2014 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 , 于 2015 年 1 月 23 日实 施分 红,向 截止 至 2015 年 1 月 22 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持 有人, 按每 10 份 基金 份额 (A 类)0.200 元派 发红 利 ,按每 10 份 基金 份额 (B 类)0.120 元 派发 红 利。共 发放 红 利 4,290,957.09 元。 本基金 以截 止 至 2015 年 12 月 31 日 的可 供分 配利 润 为基准 , 于 2016 年 1 月 22 日实 施分 红, 向 截止 至 2016 年 1 月 21 日 在本基 金注 册登 记人 国联 安基金 管理 有限 公司 登记 在册的 全体 基金 份额 持国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 16 页共 41 页 有人, 按每 10 份 基金 份额 (A 类)0.820 元派 发红 利 ,按每 10 份 基金 份额 (B 类)0.770 元派 发红 利。共 发放 红 利 11,955,255.06 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,作为本基金 的托管人,中信银行严格 遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法律 法规、基金合同和托管协 议的规定,尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务, 不存在任何损害基金份 额持有 人利 益的 行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 报告期内,本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求,对 基金管理人 ——国 联安基金管理有限责任公 司在本基金投资运作方面 进行了监督,对基金资产 净值计算、基金份额申 购赎回价格的计算、基金 费用开支等方面进行了认 真的复核,未发现基金管 理人有损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 本基 金 于本报 告年 度进 行 了 1 次 分红 , 经 本托 管人 复核 , 符合合 同相 关要 求 , 不 存在损 害持 有人 利益 的情 况。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 由基金管理人 ——国联安 基金管理有限责任公司编 制,并经本托管人复核审 查的本 年度报告中 的财务 指标 、净 值表 现、 收益分 配、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计,注册会计师 王国蓓 、张楠签字 出具了 毕马 威华 振审 字第 1600367 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看 审计报 告全 文。 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 17 页共 41 页 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国联 安信 心增 长债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 5,834,554.45 4,622,890.63 结算备 付金 2,080,760.48 9,087,753.00 存出保 证金 108,659.99 41,796.48 交易性 金融 资产 206,157,383.50 341,866,854.14 其中: 股票 投资 16,135,728.20 6,549,636.00 基金投 资 - - 债券投 资 190,021,655.30 335,317,218.14 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,966,513.56 6,266,460.22 应收利 息 6,194,093.32 9,753,720.41 应收股 利 - - 应收申 购款 298.21 - 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 223,342,263.51 371,639,474.88 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 18 页共 41 页 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 67,999,740.00 118,799,561.80 应付证 券清 算款 2,250,052.28 5,475,964.96 应付赎 回款 21,363.52 5,235.30 应付管 理人 报酬 89,928.00 150,319.63 应付托 管费 25,693.75 42,948.45 应付销 售服 务费 6,399.89 4,627.66 应付交 易费 用 73,076.65 136,648.90 应交税 费 926,764.42 357,706.70 应付利 息 43,350.27 15,661.82 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 272,000.00 280,000.00 负债合计 71,708,368.78 125,268,675.22 所有者权益: - - 实收基 金 130,067,696.83 232,449,771.60 未分配 利润 21,566,197.90 13,921,028.06 所有者权益合计 151,633,894.73 246,370,799.66 负债和所有者权益总 计 223,342,263.51 371,639,474.88 注:1 、报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 国联 安信 心增长 债 券 A 基 金份额 净 值 1.167 元 ,国 联 安信心 增长 债 券 B 基金 份 额净 值 1.161 元 。 基 金份 额 总额 130,067,696.83 份, 其 中国联 安信 心增 长债 券 A 基 金份 额 108,514,427.43 份 ,国 联安 信心 增长 债 券 B 基金 份额 21,553,269.40 份; 2、 本 基金 于 2014 年 7 月 29 日转 型, 上年 度可 比期 间 为 2014 年 7 月 29 日-2014 年 12 月 31 日。 7.2 利润表 会计主 体: 国联 安信 心增 长债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 19 页共 41 页 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 7 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 33,063,551.09 7,862,758.30 1.利息 收入 15,064,288.90 5,603,218.80 其中: 存款 利息 收入 173,823.40 88,494.10 债券利 息收 入 14,890,379.94 5,504,238.02 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 85.56 10,486.68 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 15,081,478.96 4,807,548.74 其中: 股票 投资 收益 13,300,423.54 -874,837.94 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 1,641,824.45 5,682,386.68 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 139,230.97 - 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) 2,895,995.58 -2,548,661.54 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 21,787.65 652.30 减:二、费用 6,479,605.22 3,231,610.24 1.管 理人 报酬 1,650,664.50 636,423.10 2.托 管费 471,618.47 181,835.13 3.销 售服 务费 36,366.02 31,156.55 4.交 易费 用 1,125,940.54 236,688.50 5.利 息支 出 2,861,857.70 2,019,282.19 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 20 页共 41 页 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,861,857.70 2,019,282.19 6.其 他费 用 333,157.99 126,224.77 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 26,583,945.87 4,631,148.06 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 26,583,945.87 4,631,148.06 注:本 基金 于 2014 年 7 月 29 日转 型, 上年 度可 比 期间 为 2014 年 7 月 29 日-2014 年 12 月 31 日。 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国联 安信 心增 长债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 232,449,771.60 13,921,028.06 246,370,799.66 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 26,583,945.87 26,583,945.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -102,382,074.77 -14,647,818.94 -117,029,893.71 其中:1.基 金申 购款 179,101,235.31 21,138,414.85 200,239,650.16 2.基金 赎回 款 -281,483,310.08 -35,786,233.79 -317,269,543.87 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -4,290,957.09 -4,290,957.09 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 21 页共 41 页 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 130,067,696.83 21,566,197.90 151,633,894.73 项目 上年度可比期间 2014 年 7 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 333,823,276.84 9,477,759.27 343,301,036.11 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 4,631,148.06 4,631,148.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -101,373,505.24 -187,879.27 -101,561,384.51 其中:1.基 金申 购款 122,502,700.86 7,705,738.90 130,208,439.76 2.基金 赎回 款 -223,876,206.10 -7,893,618.17 -231,769,824.27 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 232,449,771.60 13,921,028.06 246,370,799.66 注:1 、本 基金 于 2014 年 7 月 29 日 转型 ,上 年度 可 比期间 为 2014 年 7 月 29 日-2014 年 12 月 31 日。 2、本 表中 上年 度可 比期 间 “ 期初 所有 者权 益( 基金 净 值) ” 为基 金合 同生 效日 即 2014 年 7 月 29 日的数 据。 报表 附注 为财 务报表 的组 成部 分。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 责人 :李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 22 页共 41 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国联安信心增长债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 由国联安信心增长 定期开放债券型证 券投资 基金 转型 而成 。 国 联安信 心增 长定 期开 放债 券型证 券投 资基 金经 中国 证券监 督管 理委 员会( 以 下简称 “ 中 国证 监会 ”) 《关 于核准 国联 安信 心增 长定 期开放 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复》 ( 证监 许 可[2011] 1945 号文) 批 准, 由国联 安基 金管 理有 限公 司依照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 及 其 配套规 则和 《国 联安 信心 增长定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 发售 , 基金 合同 于 2012 年 2 月 22 日生 效。2014 年 5 月 19 日国 联安 信心 增长 定 期开放 债券 型证 券投 资基 金基金 份额 持有 人大 会 以通讯 方式 召开 , 大 会审 议并通 过 《 国联 安信 心增 长定期 开放 债券 型证 券投 资基金 转型 议案 》 ,2014 年 7 月 29 日在 中国 证监 会 完成备 案手 续, 《 国联 安信 心增长 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 失效且《国联安信心增长 债券型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式,存续期限 不定, 基金 合同 生效 日基 金规模 为 333,823,276.84 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 国联 安基 金 管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共 和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 信心 增长 债 券型证 券投 资基 金 基金合同》和《国联安信 心增长债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规 定,本基金的投资范围 为具有良好流动性的金融 工具,包括国内依法发行 上市的股票(包括中小板 、创业板及其他经中国 证监会 批准 上市 的股 票) 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以 及法 律法规 或中 国证 监会 允 许基金 投资 的其 他金 融工 具 ( 但须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ) 。 在正 常市 场 情况下 , 本 基金 投资 于 债券资 产比 例不 低于 基金 资产 的 80% , 每个 交易 日日 终在扣 除国 债期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% ; 投 资于 非 固定收 益类 资产 ( 不含 现金) 的比 例不 超过 基金 资产 的 20% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为中 证全 债指 数。 根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国 证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企 业会计 准则 的要 求, 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金 会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 23 页共 41 页 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况、2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说 明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 根据估 值处 理标 准, 本基 金自 2015 年 3 月 26 日 起 ,对本 基金 所持 有的 在上 海证券 交易 所、 深 圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 (估值处理标准另有规定 的除外)的估值方法进 行调整 ,采 用第 三方 估值 机构提 供的 价格 进行 估值 。于 2015 年 3 月 26 日 , 相关调 整对 前一 估值 日 基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 (1) 主要 税项 说明 根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字 [2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投 资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监 会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权 分置试 点改 革 有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率 相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交 易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若 干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作,本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 : (a) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 24 页共 41 页 (c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 , 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 (d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券 的利 息收入 , 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利收 入 根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额:持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限超过 1 年 的, 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期 间的 , 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 , 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的, 暂免 征收 个人 所得 税。 (e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 (f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ,暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所 得税。 (2) 应交 税费 债券利 息收 入所 得税


2015 年 12 月 31 日


926,764.42 元,





























2014 年 12 月 31 日


357,706.70 元。 该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行 ”) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。


本基金 于 2014 年 7 月 29 日转型 , 上 年度可 比期 为 2014 年 7 月 29 日至 2014 年 12 月 31 日 ( 下 同) 。


7.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 25 页共 41 页 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日


上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 国泰君 安 288,802,516.51 39.20% 66,540,462.75 43.26% 7.4.8.1.2 权证交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间本 基金 与关 联方 无权 证交易 。 7.4.8.1.3 债券交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 国泰君 安 243,808,583.79 65.76% 231,419,141.52 62.90% 7.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2014 年12 月31 日 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 成交金 额 占当期 债 券回购 成 交总额 的 比例 国泰君 安 5,870,600,000.00 83.49% 4,031,700,000.00 72.95% 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 26 页共 41 页 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 264,085.40 39.88% 32,073.63 46.13% 关联方 名称


上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国泰君 安 60,578.73 43.96% 57,394.71 45.24% 注:上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ,以 扣除 由中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券研 究服 务协 议》, 本基 金管 理人 在 租用国 泰君 安证 券股 份有 限公司 证券 交易 专用 交易 单元进 行股 票、 债券 及权 证交易 的同 时, 还从 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 获得证 券研 究综 合服 务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,650,664.50 636,423.10 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 88,384.88 96,786.72 注: 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.7%年费 率计提 , 逐日 累计 至每 月 月末 , 按 月支 付。 计算 公 式为 : 每 日应 计提 的基 金 管理费= 前一 日基 金资 产 净值× 0.7%/ 当年 天数 。 7.4.8.2.2 基金托管费 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 27 页共 41 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 471,618.47 181,835.13 注: 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.2% 的 年费率 计提 , 逐日 累计至 每月 月末 , 按 月支 付。 计 算公 式为: 每日 应 计提的 基金 托管 费= 前 一日 的基金 资产 净值× 0.2%/ 当年天 数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 合计 国联安 基金 管理 有限 公司 - 10,075.04 10,075.04 国泰君 安 - 5,448.35 5,448.35 中信银 行 - 12,850.35 12,850.35 合计 - 28,373.74 28,373.74 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国联安 信心 增长 债券A 国联安 信心 增长 债券B 合计 国联安 基金 管理 有限 公司 - 3,894.22 3,894.22 国泰君 安 - 5,542.45 5,542.45 中信银 行 - 15,448.95 15,448.95 合计 - 24,885.62 24,885.62 注:1 、国 联安 信心 增长 债 券 A 基 金份 额: 不收取 销 售服务 费; 2、国 联安 信心 增长 债券 B 基金份 额: 收取 销售 服务 费: (1) 计算 标准 支付基 金销 售机 构的 国联 安信心 增长 债 券 B 基 金份 额的销 售服 务费 按前 一 日 B 类 基金 资产 净值 的 0.3% 年费 率计 提, 每日 计提, 按月 支付 。 (2) 计算 方式 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 28 页共 41 页 B 类 基金 份额 每日 应计 提 的销售 服务 费=B 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值× 0.3%/ 当年 天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 国泰君 安 - - - - 29,800,000.00 57,395.38 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 - - - - - - - 注:本 基金 上年 度可 比期 间未与 关联 方通 过银 行间 同业市 场进 行债 券( 含 回购) 交易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至2014 年12 月31 日 国联安 信心 增长 债 券A 国联安 信心 增长 债 券B 国联安 信心 增长 债 券A 国联安 信心 增长 债 券B 基 金 合 同 生 效 日 (2014 年 7 月 29 日 ) 持有的 基金 份额 48,595,775.12 - 48,595,775.12 - 期 初 持 有 的 基 金 份 48,595,775.12 - 48,595,775.12 - 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 29 页共 41 页 额 期间申购/ 买入总份 额 - - - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - - 减:期间赎回/ 卖出 总份额 - - - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 48,595,775.12 - 48,595,775.12 - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 37.36% - 22.54% - 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年7 月29 日 (基 金合 同 生效日) 至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银 行股 份有 限公 司 5,834,554.45 100,148.06 4,622,890.63 58,348.41 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 算。 本基金 通过 “ 中 信银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户 ” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司 的结算 备付 金, 于 2015 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人民 币 2,080,760.48 元。(2014 年 12 月 31 日: 人 民币 9,087,753.00 元) 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 30 页共 41 页 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12300 1 蓝标 转债 2015-1 2-23 2016-0 1-08 新债 待上 市 100.00 99.99 700 69,995 .40 69,995 .40 - 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00270 7 众信旅 游 2015-11 -16 重大事 项 52.62 2016-3- 15 47.36 25,000.00 1,065,080.00 1,315,500.00 - 30033 6 新文化 2015-12 -24 重大事 项 42.00 - - 50,000.00 2,031,555.00 2,100,000.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 39,999,740.00 元,是 以如 下债 券作 为抵 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 1180053 11 宝 城投 债 2016-01-04 108.56 300,000.00 32,568,000.00 1180130 11 通 泰债 2016-01-04 105.47 100,000.00 10,547,000.00 合计


400,000.00 43,115,000.00 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 31 页共 41 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额为 28,000,000.00 元,于 2016 年 1 月 4 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 在回购 期内 持有 的 证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 , 按 证券 交易 所规定 的比 例折 算为 标 准券后 ,不 低于 债券 回购 交易的 余额 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 16,135,728.20 7.22 其中: 股票 16,135,728.20 7.22 2 固定收 益投 资 190,021,655.30 85.08 其中: 债券 190,021,655.30 85.08 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,915,314.93 3.54 7 其他各 项资 产 9,269,565.08 4.15 8 合计 223,342,263.51 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 金额单 位: 人民 币元 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 32 页共 41 页 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 6,513,828.20 4.30 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 878,000.00 0.58 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 960,900.00 0.63 J 金融业 - - K 房地产 业 2,950,500.00 1.95 L 租赁和 商务 服务 业 1,883,500.00 1.24 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 2,949,000.00 1.94 S 综合 - - 合计 16,135,728.20 10.64 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合


本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 33 页共 41 页 比例( %) 1 300336 新文化 50,000 2,100,000.00 1.38 2 300367 东方网 力 21,306 1,485,028.20 0.98 3 000625 长安汽 车 80,000 1,357,600.00 0.90 4 002707 众信旅 游 25,000 1,315,500.00 0.87 5 002113 天润控 股 30,000 1,191,000.00 0.79 6 600639 浦东金 桥 50,000 1,119,500.00 0.74 7 000835 长城动 漫 50,000 1,116,500.00 0.74 8 002191 劲嘉股 份 70,000 1,075,200.00 0.71 9 000018 神州长 城 20,000 984,000.00 0.65 10 300166 东方国 信 30,000 960,900.00 0.63 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有权益 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的年度 报告正 文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300074 华平股 份 9,018,384.50 3.66 2 601318 中国平 安 8,329,545.00 3.38 3 600875 东方电 气 7,746,113.38 3.14 4 600009 上海机 场 7,720,010.73 3.13 5 600511 国药股 份 7,367,098.00 2.99 6 002373 千方科 技 7,340,810.17 2.98 7 300053 欧比特 7,128,490.10 2.89 8 002156 通富微 电 7,053,208.00 2.86 9 002343 慈文传 媒 6,688,607.00 2.71 10 601766 中国中 车 6,481,935.00 2.63 11 601888 中国国 旅 6,335,425.40 2.57 12 000555 神州信 息 6,282,363.00 2.55 13 002055 得润电 子 6,121,193.00 2.48 14 600703 三安光 电 6,081,680.25 2.47 15 000831 五矿稀 土 5,996,769.00 2.43 16 600309 万华化 学 5,991,776.92 2.43 17 300162 雷曼股 份 5,568,256.12 2.26 18 002673 西部证 券 5,536,089.00 2.25 19 002391 长青股 份 5,529,545.30 2.24 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 34 页共 41 页 20 002183 怡 亚 通 5,492,566.00 2.23 21 002098 浔兴股 份 5,465,398.56 2.22 22 601628 中国人 寿 5,404,635.00 2.19 23 002153 石基信 息 5,403,182.20 2.19 24 600030 中信证 券 5,384,947.18 2.19 25 300168 万达信 息 5,352,894.00 2.17 26 601633 长城汽 车 5,279,806.33 2.14 27 300273 和佳股 份 5,257,024.00 2.13 28 002312 三泰控 股 5,226,752.00 2.12 29 600655 豫园商 城 5,045,121.00 2.05 30 300336 新文化 5,009,308.00 2.03 31 600436 片仔癀 4,965,040.00 2.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300074 华平股 份 14,483,411.00 5.88 2 002156 通富微 电 9,001,463.52 3.65 3 002055 得润电 子 8,763,926.25 3.56 4 601318 中国平 安 8,654,439.00 3.51 5 300053 欧比特 8,362,500.74 3.39 6 600875 东方电 气 7,654,764.83 3.11 7 002373 千方科 技 7,314,581.04 2.97 8 600009 上海机 场 7,214,835.00 2.93 9 002098 浔兴股 份 6,884,892.32 2.79 10 002153 石基信 息 6,827,817.54 2.77 11 600655 豫园商 城 6,811,943.00 2.76 12 600511 国药股 份 6,301,324.14 2.56 13 600436 片仔癀 6,266,160.00 2.54 14 600309 万华化 学 6,160,978.00 2.50 15 601888 中国国 旅 6,149,365.50 2.50 16 002312 三泰控 股 6,131,661.84 2.49 17 002673 西部证 券 5,988,072.00 2.43 18 601766 中国中 车 5,838,265.56 2.37 19 002183 怡 亚 通 5,807,400.00 2.36 20 000831 五矿稀 土 5,755,000.00 2.34 21 002588 史丹利 5,664,275.03 2.30 22 300205 天喻信 息 5,585,000.00 2.27 23 002343 慈文传 媒 5,544,796.54 2.25 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 35 页共 41 页 24 002391 长青股 份 5,520,603.30 2.24 25 600030 中信证 券 5,448,401.00 2.21 26 601633 长城汽 车 5,406,640.75 2.19 27 601628 中国人 寿 5,289,000.00 2.15 28 600703 三安光 电 5,251,386.00 2.13 29 300273 和佳股 份 5,182,782.00 2.10 30 600728 佳都科 技 5,149,049.37 2.09 31 300162 雷曼股 份 5,148,143.58 2.09 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 373,149,032.54 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 376,952,235.75 注:不 考虑 相关 交易 费用 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 168,883,659.90 111.38 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 21,068,000.00 13.89 7 可转债 (可 交换 债) 69,995.40 0.05 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 190,021,655.30 125.32 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 36 页共 41 页 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 122921 10 郴 州债 354,110 36,650,385.00 24.17 2 1180053 11 宝 城投 债 300,000 32,568,000.00 21.48 3 1380037 13 长 兴岛 债 200,000 21,352,000.00 14.08 4 1180130 11 通 泰债 200,000 21,094,000.00 13.91 5 101453028 14 天富 MTN001 200,000 21,068,000.00 13.89 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券. 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证. 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 37 页共 41 页 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有出现被监管部 门立案调查,或在本报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。 8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 108,659.99 2 应收证 券清 算款 2,966,513.56 3 应收股 利 - 4 应收利 息 6,194,093.32 5 应收申 购款 298.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 9,269,565.08 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300336 新文化 2,100,000.00 1.38 重大事 项停 牌 2 002707 众信旅 游 1,315,500.00 0.87 重大事 项停 牌 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 38 页共 41 页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 国联安 信心 增长 债券 A 183 592,975.01 98,720,073.54 90.97% 9,794,353.89 9.03% 国联安 信心 增长 债券 B 231 93,304.20 17,515,099.22 81.26% 4,038,170.18 18.74% 合计 414 314,173.18 116,235,172.76 89.37% 13,832,524.07 10.63% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 截止本 报告 期末 ,基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 截止本报告期末,本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数 量区间 均 为 0; 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国联安 信心 增长 债 券 A 国联安 信心 增长 债 券 B 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 29 日)基 金份 额总 额 257,399,959.84 76,423,317.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 215,559,096.27 16,890,675.33 本报告 期基 金总 申购 份额 152,910,877.51 26,190,357.80 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 259,955,546.35 21,527,763.73 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 39 页共 41 页 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 108,514,427.43 21,553,269.40 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1.2015 年 6 月 6 日, 基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自该日起谭晓雨女士担任 我司总经理一职。公司董 事长庹启斌先生不再代为 履行总经理职责。上述 事项已 经 2015 年 4 月 7 日 召开的 国联 安基 金管 理有 限公司 第四 届董 事会 第十 五次会 议审 议通 过。 2.


2015 年 8 月 22 日 ,基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 经国联安基金管理有限公 司第四届 董事会第十七次 会议审议通过,自该日起 周浩先生不再担任公司 督察长 一职 ,由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。 3.2015 年 11 月 27 日 , 基金管 理人 发布 《国 联安 信心增 长债 券型 证券 投资 基金基 金经 理变 更 公告》 。增 聘吴 昊先 生为 上述基 金的 基金 经理 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金本报告期 末支付给毕马威华 振会计 师事 务所 有限 公司 的报酬 为 7.2 万 元人 民币 ,目前 该事 务所 已向 本基 金提供 连 续 4 年 的审 计 服务。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 40 页共 41 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 东方证 券股 份 有限公 司 1 448,023,093.10 60.80% 398,127.40 60.12% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 288,802,516.51 39.20% 264,085.40 39.88% - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 : A 实 力雄 厚, 信誉 良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内部 管理 规范 、严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。 E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 F 研究实力较 强, 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员, 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协 议,通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ,根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 : A 提 供的 研究 报告 质量 和 数量; B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况 ; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营 机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ,并对 排名 靠前 的证 券国联安 信心 增长 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 41 页共 41 页 经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出 基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求, 基 金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 本报告 期内 本基 金租 用证 券公司 的交 易单 元无 变更 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 东方证 券股 份 有限公 司 126,969,037. 98 34.24% 1,161,160 ,000.00 16.51% - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 243,808,583. 79 65.76% 5,870,600 ,000.00 83.49% - - 国联安基金管理有限 公司 二〇一六年三月二十 八日