国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
国 联 安信 心 增益 债 券型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 信心 增益 债券
基金主 代码 253030
交易代 码 253030
基金运 作方 式
契约型 。 本基 金合 同生 效 后一年 内封 闭运 作 ， 基 金 合同
生效满 一年 后转 为开 放运 作。
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 351,557,816.66 份
基金合 同存 续期 不定期
注：根 据基 金合 同及 招募 说明书 的约 定， 本基 金封 闭期 自 2010 年 6 月 22 日 起至 2011 年 6 月
21 日 止。 自 2011 年 6 月 22 日起 ， 本 基金 运作 方式 转为开 放式 ， 并 打开 申购 、 赎 回、 转换 及定 期定
额投资 业务 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下 ， 力 争获 取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略
本基金 在综 合考 虑基 金组 合的流 动性 需求 、 本金 安 全和投 资风 险控 制的 基
础上， 根据 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 以及 债券市 场和 股票 市场 相
对投资 价值 和风 险的 分析 ， 在 法规 及基 金合 同规 定 的比例 限制 内 ， 动 态调
整现金 类资 产 、 债 券类 资 产和权 益类 资产 的比 例 ， 追求较 低风 险下 的较 高
组合收 益。
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略、 息差 策略 等 积极投 资策 略， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金 ， 属于证 券市 场中 低风 险品 种， 预期 收益 和预 期风
险高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 方韡
联系电 话 021-38992806 010-89936330
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95558
传真 021-50151582 010-85230024
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 51,252,817.56 23,961,056.34 74,060,510.40
本期利 润 38,701,062.95 71,181,003.12 36,369,788.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0947 0.1474 0.0279
本期基 金份 额净 值增 长率 8.08% 15.42% 0.20%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2008 0.0780 -0.0137
期末基 金资 产净 值 432,502,888.15 465,510,554.62 543,031,961.81
期末基 金份 额净 值 1.230 1.138 0.986
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.33% 0.07% 1.81% 0.08% 0.52% -0.01%
过去六 个月 0.90% 0.24% 2.95% 0.07% -2.05% 0.17%
过去一 年 8.08% 0.31% 4.19% 0.08% 3.89% 0.23%
过去三 年 25.00% 0.26% 6.84% 0.10% 18.16% 0.16%
过去五 年 29.75% 0.25% 9.80% 0.09% 19.95% 0.16%
自基金 合同 生
效起至 今
36.62% 0.25% 7.72% 0.09% 28.90% 0.16%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 6 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日) 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为中 债综 合指 数；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日 生效 ，本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 0.330 39,887,573.06 22,647,674.88 62,535,247.94 -
合计 0.330 39,887,573.06 22,647,674.88 62,535,247.94 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李广瑜
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安睿祺 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
保本混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安德盛 增利 债
券证券 投资 基
金基金 经理 、
国联安 信心 增
长债券 型证 券
投资基 金基 金
经理
2015-06-1
8
-
6 年（ 自
2009 年起 ）
李 广 瑜 先 生 ， 硕 士 研 究 生 ， 注 册
金 融 分 析 师(CFA) 、 金 融 风 险 管
理师(FRM）。 2005 年 1 月至 2006
年 8 月在晨 星资 讯有 限公 司担任
分析师 ；2006 年 9 月至 2009 年 8
月 在 渣 打 银 行 有 限 责 任 公 司 担 任
国际管 理培 训生 ；2009 年 9 月至
2011 年 8 月 在海 富通 基金 管理有
限 公 司 担 任 债 券 投 资 经 理 ，2011
年 8 月至 2013 年 6 月 在太 平资产
管 理 有 限 公 司 担 任 债 券 投 资 经
理。2013 年 6 月 起加 入国 联安基
金管理 有限 公司 。 2013 年 11 月起
担 任 国 联 安 德 盛 增 利 债 券 证 券 投
资基金 基金 经理 。 2013 年 12 月起
兼 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证 券
投资基 金基 金经 理。2015 年 3 月
起至 2015 年 12 月兼 任国 联安中
债 信 用 债 指 数 增 强 型 发 起 式 证 券
投资基 金基 金经 理。2015 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 睿 祺 灵 活 配 置 混 合
型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2015
年 6 月起兼 任国 联安 信心 增益债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起兼 任国 联安 保本混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
吴昊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增长 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理
2015-11-27 -
6 年（ 自
2009 年起 ）
吴昊， 男， 博士 研究 生。2009 年
7 月至 2013 年 6 月在 齐鲁 证券有
限公司 从事 研究 工作 。2013 年 6
月至 2015 年 6 月 在光 大证 券股份
有限公 司从 事研 究工 作。2015 年
7 月 起 加 入 国 联 安 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 担 任 基 金 经 理 助 理 。2015
年 10 月 起任 国联 安保 本混 合型证
券投资 基金 基金 经理。2015 年 11国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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月 起 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理。2015 年 11
月 起 任 国 联 安 信 心 增 长 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
袁新钊
本基金 基金 经
理、国 联安 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理
2012-06-1
9
2015-07-03
8 年（ 自
2007 年起 ）
袁 新 钊 先 生 ， 北 京 大 学 经 济 学 硕
士。 2007 年 7 至 2009 年 6 月在法
国巴黎银行( 中国) 有 限 公 司 担 任
固定收 益产 品研 究员 。2009 年 6
月至 2011 年 4 月 在国 泰君 安证券
股 份 有 限 公 司 担 任 研 究 员 助 理 、
研究员 。2011 年 4 月 起加 盟国联
安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾 担 任 基
金 经 理 助 理 ，2012 年 3 月起至
2014 年 12 月 担任 国联 安信 心增长
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2012 年 6 月至 2015 年 7
月 兼 任 国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，2013 年 4
月至 2015 年 7 月 兼任 国联 安保本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 基 金 经
理。
徐青
本基金 基金 经
理助理 、债 券
组合管 理部 债
券研究 员
2015-11-06 -
4 年（ 自
2011 年起 ）
-
吴昊
本基金 基金 经
理助理
2015-07-0
8
2015-11-26
6 年（ 自
2009 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限 ；
3 、 李 广瑜 先生 于2016 年3 月15 日 离任 ， 不再 担任 本基金 基金 经理 （2016 年3 月15 日 公告 ） 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安信心增益债
券型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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易制度 》 （ 以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本基 金管 理人 建立 了统 一的研 究平 台 ， 不 同投 资组 合可共 享研 究资 源 。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投资组合 经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量 ， 交易 室根据 事前 申报 的满 足价 格条件 的数 量进 行比 例分 配； 对于 银行 间交 易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成交确认 ，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的 交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发
现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行 了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年宏观经济继续下行 ，制造业投资增速继续下 滑，房地产投资增速下滑 较大。全年来看，
ppi 持续 为负 ，cpi 先高 后 低，全 年保 持低 位， 不 到 2% 。在 较大 的经 济下 行压 力下，2015 年 货币 政
策持续 宽松 ， 央 行多 次降 准降息 。 资 金面 也表 现为 全年宽 松。 债券 市场 中利 率债收 益率 曲线 在 2015
上半年 受供 给压 力表 现反 复，整 体下 行， 中高 等级 信用债 收益 率表 现为 平稳 下行， 期 间 a 股带 动 转
债市场 表现 优异 ； 2015 下 半年受 益于 经济 下行 较快 、a 股下 跌以 及金 融机 构强 劲的资 产需 求 ， 利 率
债和信 用债 收益 率快 速下 行。2015 上 半年 本基 金投 资组合 偏重 信用 ， 适 当参 与转债 ； 下 半年 本基 金
保持信 用债 高杠 杆策 略， 规避权 益相 关品 种。 此外 ，本基 金全 年关 注并 提防 信用风 险。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 8.08% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 4.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济仍 然面 临一 定的 压力， 预 计 PMI 指标 在 2016 年 仍大 概率 在荣 枯线 以下， 工业 企业 利
润可能 降幅 收窄 但大 概率 会继续 下降 。 房地 产销 售增 速从 2015 年中 以来 适度 回 暖， 且市 场利 率下 降、
银行青睐优质信贷资产以 及部分城市出台新的刺激 政策，都会扩张房地产需 求和消化房地产库存压
力。 预 计 2016 年 PPI 大概 率仍然 为负 ， 低 通胀 格局 继续保 持。 从政 策面 看， 由于宏 观经 济继 续下 行
通胀维 持低 位使 得央 行货 币政策 不存 在收 窄可 能 。 但 是 2016 年 汇率 问题 是约 束 国内货 币政 策的 重要
力量， 因此 资金 面存 在部 分时期 紧张 的可 能性 。
预计 2016 年 利率 曲线 仍存 在下行 空间 ，但 会出 现波 动。套 息策 略仍 会在 大部 分时间 表现 优异 。
由于实体经济下行压力较 大，部分产业继续恶化， 存在产能出清的可能，因 此部分产业债存在较大
的信用 风险 。本 基金 会继 续关注 和规 避信 用风 险。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易 部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，作为本基金 的托管人，中信银行严格 遵守了《证券投资基金法 》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协 议的规定，尽职尽责地履 行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人 ——国
联安基金管理有限责任公 司在本基金投资运作方面 进行了监督，对基金资产 净值计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金 费用开支等方面进行了认 真的复核，未发现基金管 理人有损 害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
由基金管理人 ——国联安 基金管理有限责任公司编 制，并经本托管人复核审 查的本年度报告中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 。
中信银 行股 份有 限公 司
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师 黄小熠 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1600366 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 1,497,942.72 14,161,700.92
结算备 付金 4,721,061.22 9,190,869.22
存出保 证金 31,408.60 94,802.80
交易性 金融 资产 605,546,545.55 642,755,158.25
其中： 股票 投资 - 17,719,867.05
基金投 资 - -
债券投 资 605,546,545.55 625,035,291.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 22,994,363.71 16,463,180.02
应收利 息 18,653,594.71 16,260,862.89
应收股 利 - -
应收申 购款 1,686.52 1,488.10 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 653,446,603.03 698,928,062.20
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 218,999,420.00 231,134,667.10
应付证 券清 算款 5,096.93 -
应付赎 回款 2,211.51 225,731.11
应付管 理人 报酬 256,886.18 282,972.76
应付托 管费 73,396.05 80,849.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 8,831.20 26,094.95
应交税 费 1,226,187.14 1,218,973.54
应付利 息 61,670.39 138,217.99
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 310,015.48 310,000.77
负债合计 220,943,714.88 233,417,507.58
所有者权益： - -
实收基 金 351,557,816.66 409,129,267.14
未分配 利润 80,945,071.49 56,381,287.48
所有者权益合计 432,502,888.15 465,510,554.62
负债和所有者权益总 计 653,446,603.03 698,928,062.20
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.230 元， 基 金份 额总 额 351,557,816.66 份。 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 47,113,585.91 83,843,668.73
1.利息 收入 30,356,076.27 32,420,864.60
其中： 存款 利息 收入 303,434.47 404,985.34
债券利 息收 入 30,026,920.29 31,930,118.67
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 25,721.51 85,760.59
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 29,213,560.18 4,153,618.57
其中： 股票 投资 收益 -4,034,992.81 -1,085,686.04
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 33,153,520.79 5,239,304.61
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 95,032.20 -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-12,551,754.61 47,219,946.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 95,704.07 49,238.78
减：二、费用 8,412,522.96 12,662,665.61
1．管 理人 报酬 3,424,731.43 3,534,701.19
2．托 管费 978,494.68 1,009,914.60 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 105,842.56 56,400.72
5．利 息支 出 3,523,146.76 7,685,191.02
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,523,146.76 7,685,191.02
6．其 他费 用 380,307.53 376,458.08
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 38,701,062.95 71,181,003.12
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 38,701,062.95 71,181,003.12
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
409,129,267.14 56,381,287.48 465,510,554.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 38,701,062.95 38,701,062.95
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-57,571,450.48 -14,137,278.94 -71,708,729.42
其中：1.基 金申 购款 167,764,233.07 30,383,682.51 198,147,915.58
2.基金 赎回 款 -225,335,683.55 -44,520,961.45 -269,856,645.00
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
351,557,816.66 80,945,071.49 432,502,888.15
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
550,576,769.75 -7,544,807.94 543,031,961.81
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 71,181,003.12 71,181,003.12
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-141,447,502.61 -7,254,907.70 -148,702,410.31
其中：1.基 金申 购款 191,079,082.24 10,569,868.24 201,648,950.48
2.基金 赎回 款 -332,526,584.85 -17,824,775.94 -350,351,360.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
409,129,267.14 56,381,287.48 465,510,554.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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国联安 信心增益债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国证监会”) 《关于核 准 信心增益债券证 券投资基 金募集的批复》( 证监 许可[2010]528 号文) 批准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安信心
增益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 发售 ，基 金合 同于 2010 年 6 月 22 日 生 效。本 基金 为契 约型 ，
基金合同生效后一年内封 闭运作，基金合同生效满 一年后转为开放运作，存 续期限不定。首次设立
募集规 模 为 1,903,098,428.33 份 基金 份额。 本基 金的 基金管 理人 为国 联安 基金 管理有 限公 司， 基 金托
管人为 中信 银行 股份 有限 公司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 信心 增益 债 券型证 券投 资基 金
基金合同》和《国联安信 心增益债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规 定，本基金的投资范围
为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的债券、股票、权证 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他 金融工具。可投资的固定 收益类资产包括公司债券 、企业债券、可转换债
券、短期融资券、金融债 、资产支持证券、国债、 央行票据等。基金投资比 例为：本基金投资于固
定收益 类资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，投 资 于公司 债、 企业 债、 金融 债、短 期融 资券 、资 产
支持证 券等 除国 债、 央行 票据以 外的 固定 收益 类资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产的 50% 。 本基 金 投
资于股 票、 权证 等权 益类 证券的 比例 不超 过基 金资 产的 20% 。在 本基 金的 开 放期间 ，现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 可以 参 与一级 市场 股 票 首次 发
行或增发新股，并可持有 因可转债转股所形成的股 票、因所持股票派发以及 因投资可分离债券而产
生的权证等，但不直接从 二级市场购入股票或权证 。因上述原因持有的股票 或权证等资产，本基金
应在其 流通 受限 解禁 之日 起的 90 个 交易 日内 卖出 。 如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资其 他
品种，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其 纳入本基金的投资范围。 本基金的业绩比较基准
为中债 综合 指数 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2015 年 度的经 营 成 果和 基金 净值 变动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据估 值处 理标 准， 本基 金自 2015 年 3 月 26 日 起 ，对本 基金 所持 有的 在上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定 的除外）的估值方法进
行调整 ，采 用第 三方 估值 机构提 供的 价格 进行 估值 。于 2015 年 3 月 26 日 ， 相关调 整对 前一 估值 日
基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
（1） 主要 税项 说明
根据财 税字[1998]55 号 文 《财政 部、 国 家税 务总 局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财税 字
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监
会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关 于 做好 证券 交
易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，本 基金 适用 的主 要税 项列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的 ， 暂免 征收 个人 所得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 应交 税费
债券利 息收 入所 得税
2015 年 12 月 31 日
1,226,187.14 元，
2014 年 12 月 31 日
1,218,973.54 元。
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司 (“ 中信银 行 ”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安 ”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联 ”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 18,994,858.70 39.53% 0.00 0.00%
注：本 基金 上年 度可 比期 间与关 联方 无股 票交 易。
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 774,950,874.36 83.44% 1,315,196,385.62 80.69%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 7,330,400,000.00 80.78% 19,076,600,000.00 94.92%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 17,329.80 40.00% 1,645.91 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 0.00 0.00% 0.00 0.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 研究 服务 协议 》，本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票 、 债券 及权 证交易 的同 时 ， 还 从国 泰君 安证券 股份 有限 公司 获得 证券研 究综 合 服 务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,424,731.43 3,534,701.19
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 128,739.54 219,028.02
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 0.7%/
当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 978,494.68 1,009,914.60 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 33 页
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.2%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 - - - - 20,000,000.00 3,335.48
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
国泰君 安 -
31,523,326.
44
- - 20,000,000.00 9,037.12
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行 1,497,942.72 205,425.08 14,161,700.92 235,373.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 33 页
本基金 通过 “ 中 信银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户 ” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金 ， 于 2015 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人民 币 4,721,061.22。（2014 年 12 月 31 日 ： 人
民币 9,190,869.22 元）
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
待上
市
100.00 99.99 2,790
278,98
1.65
278,98
1.65
-
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 首发 或增 发证 券而受 上述 规定 约束 的流 通受限 的股 票、 权
证或其 他类 别的 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余 额 119,999,420.00 元， 是以 如下 债券 作为 抵押：
金额单 位 ： 人民 币元 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 33 页
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1480053
14 莆 田城 投
债
2016-01-04 111.27 200,000.00 22,254,000.00
1480040 13 忻 州债 02 2016-01-04 112.20 500,000.00 56,100,000.00
1080124
10 云 南工 投
债
2016-01-04 101.54 100,000.00 10,154,000.00
101564051
15 武 进经 发
MIN001
2016-01-04 102.45 300,000.00 30,735,000.00
101554048
15 中 粮地 产
MTN001
2016-01-04 102.39 100,000.00 10,239,000.00
合计
1,200,000.00 129,482,000.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额为 99,000,000.00 元,于 2016 年 1 月 4 日到 期。 该类 交易 要求 本基 金 在回购 期内 持有 的证 券
交易所 交易 的债 券和/ 或在 新质押 式回 购下 转入 质押 库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准
券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 605,546,545.55 92.67
其中： 债券 605,546,545.55 92.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - - 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 26 页共 33 页
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,219,003.94 0.95
7 其他各 项资 产 41,681,053.54 6.38
8 合计 653,446,603.03 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.2.2 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资股 票。
8.3
期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000089 深圳机 场 34,015,493.38 7.31
2 601929 吉视传 媒 1,698,542.08 0.36
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 33 页
1 000089 深圳机 场 29,052,004.55 6.24
2 600109 国金证 券 17,227,511.50 3.70
3 601929 吉视传 媒 1,767,347.20 0.38
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 35,714,035.46
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 48,046,863.25
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 441,716,838.30 102.13
5 企业短 期融 资 券 40,362,000.00 9.33
6 中期票 据 121,066,800.00 27.99
7 可转债 （可 交换 债） 2,400,907.25 0.56
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 605,546,545.55 140.01
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 1480040 13 忻 州债 500,000 56,100,000.00 12.97 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 28 页共 33 页
02
2 1580019
15 湘 潭九
华债
500,000 54,340,000.00 12.56
3 122132 12 鹏 博债 500,000 52,190,000.00 12.07
4 112153 12 科伦 02 350,000 36,193,500.00 8.37
5 122551 12 如 东投 401,630 34,066,256.60 7.88
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 中 除 12 科伦 02 外 ，没有 出现 被监 管部 门
立案调 查的 ，或 在报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 1 月 29 日 发布 公告 称， 于国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 33 页
2015 年 1 月 28 日 收到 中 国证监 会四 川监 管局 关于 信息披 露违 法予 以行 政处 罚的《 行政 处罚 事先 告
知书》 ， 对科 伦药 业给 予警 告， 并 处 60 万元 罚款 ， 同 时对相 关当 事人 给予 警告 ， 并处 3 万 元至 30 万
元罚款 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 2 月 25 日 发布 公告 称， 于
2015 年 2 月 16 日收 到中 国银行 间市 场交 易商 协会 关于在 债务 融资 工具 “1 1 科伦 MT N 1” 、 “ 12 科伦
MT N 1” 注 册发 行阶 段及存 续期间 存在 违反 银行间 市 场相关 自律 规则 指引的 行 为的《 非金 融企 业债务
融资工 具市 场 自 律处 分意 见书》 ， 给予 科伦 药业 警告 处分， 并处 暂停 相关 业务 三个月 ， 责 令整 改， 并
在本处 分决 定生 效之 日 起 20 个 工作 日之 内向 协会 提 交整改 报告 。
12 科伦 02 （112153 ） 的发 行主体 四川 科伦 药业 股份 有限公 司 于 2015 年 4 月 23 日 发布 公告 称， 于
2015 年 4 月 22 日 收到 中 国证券 监督 管理 委员 会四 川监管 局关 于信 息披 露和 报告报 送违 法违 规予 以
警告并 处罚 款的 《行 政处 罚决定 书》 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
31,408.60
2 应收证 券清 算款
22,994,363.71
3 应收股 利
-
4 应收利 息
18,653,594.71
5 应收申 购款
1,686.52
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
41,681,053.54
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 128009 歌尔转 债 1,404,700.00 0.32
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
714
492,377.89 320,931,896.89 91.29% 30,625,919.77 8.71%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 6 月 22 日) 基 金份 额总 额 1,903,098,428.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 409,129,267.14
本报告 期 基 金总 申购 份额 167,764,233.07
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 225,335,683.55 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 33 页
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 351,557,816.66
注：1 、根 据基 金合 同及 招 募说明 书的 约定 ，本 基金 封闭期 自 2010 年 6 月 22 日起 至 2011 年 6
月 21 日止 。 自 2011 年 6 月 22 日起 ， 本基 金运 作方 式转为 开放 式 ， 并 打开 申 购、 赎回 、 转换 及定 期
定额投 资业 务。
2、 总申 购份 额包 含本 报告 期内发 生的 转换 入和 红利 再投资 份额 ； 总赎 回份 额 包含本 报告 期内 发
生的转 换出 份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自
该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌先生不再代为履 行总经理职责。上述事
项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审 议 通过 。
2.
2015 年 8 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过，自该日起 周浩先生不再担任公司
督察长 一职 ，由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。
3．2015 年 6 月 18 日 ， 基 金管理 人发 布 《 国联 安信 心增益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告》 。 增聘 李广 瑜先 生担 任 本基金 的基 金经 理。
4．2015 年 7 月 3 日， 基 金管理 人发 布《 国联 安信 心增益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 变更 公
告》 。 袁新 钊先 生不 再担 任 上述基 金的 基金 经理 。
5．2015 年 11 月 27 日 ， 基金管 理人 发布 《国 联安 信心增 益债 券型 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告》 。增 聘吴 昊先 生为 上 述基金 的基 金经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 32 页共 33 页
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬为 7 万 元人民 币， 目前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 6 年的 审计 服 务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东方证 券股 份
有限公 司
1 29,052,004.55 60.47% 25,991.86 60.00% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 18,994,858.70 39.53% 17,329.80 40.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ； 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券 投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东方证 券股 份
有限公 司
153,774,000.
65
16.56%
1,744,310,
000.00
19.22% - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
774,950,874.
36
83.44%
7,330,400,
000.00
80.78% - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
