国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
国 联 安中 证 股债 动 态策 略 指数 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中的 财务 资料 经审 计， 毕马 威华 振会 计师 事务 所为本 基金 出具 了无 保留 意见的 审计 报告 ，
请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国联安 股债 动态
基金主 代码 000060
交易代 码 000060
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 26 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,597,766.41 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数表 现 ， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 ， 力争 使基
金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.5% ， 年化 跟踪 误差 不超 过 6%, 努力 实现 与标 的指 数表现 相一 致的 长期 投
资收益 。
投资策 略
本基金 进行 被动 式指 数化 投资 。 其 中， 除应 对赎 回 所必需 的现 金类 资产 之
外， 其余 基金 资产 严格 按 照标的 指数 中股 票类 资产 与债券 类资 产的 比例 进
行配置 。
1、股 票组 合的 构建 方法
对于指 数的 股票 资产 部分 采取完 全复 制的 方法 ， 主 要按照 标的 指数 的成 份
股组成 及其 权重 来拟 合复 制标的 指数 ， 并根 据标 的 指数成 份股 及其 权重 的
变动而 进行 相应 调整 ， 同 时结合 持有 沪 深 300 股指 期货多 头或 空头 ， 以复
制和跟 踪标 的指 数的 股票 资产部 分。
2、债 券组 合的 构建 方法
对于指 数的 债券 资产 部分 采取抽 样复 制的 方法 ， 进 行债券 选择 时 ， 在 基于
“ 平均 久期 盯住 ” 标准 的基 础上 ， 主 要通 过抽 样优 选 标的指 数成 份券 和通 过国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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灵活选 取关 键特 征类 似的 非成份 券进 行投 资组 合的 构建 ： 首 先在 综合 考虑
债券流 动性 、 收益 性、 剩 余久期 等因 素的 情况 下选 择对标 的指 数走 势影 响
较大且 流动 性较 好的 成份 债券 ； 当 对标 的指 数走 势 影响较 大的 成份 债券 流
动性不 足 、 价 格严 重偏 离 合理估 值 、 单 只成 份券 交 易量不 符合 市场 交易 惯
例等市 场因 素发 生时 ， 本 基金会 根据 市场 情况 ， 结 合经验 判断 ， 选 取关 键
特征和 相关 成份 券类 似的 非成份 券或 者非 成份 券组 合进行 替代 。
由于本 基金 投资 策略 中 ， 债券部 分并 非完 全被 动复 制标的 指数 ， 因此 本基
金 投 资 组 合 中 债 券 个 券 权 重 和 券 种 与 标 的 指 数 债 券 成 份 券 和 券 种 间 将 可
能存在 一定 差异 。
3、股 指期 货的 投资
为有效 控制 指数 的跟 踪误 差， 本基 金在 注重 风险 管 理的前 提下 ， 以套 期保
值为目 的， 适度 运用 股指 期货。 本基 金利 用股 指期 货流动 性好 、 交 易成 本
低和杠 杆操 作等 特点 ， 通 过股指 期货 就本 基金 投资 组合对 标的 指数 的拟 合
效果进 行及 时、 有效 地调 整， 并 提高 投资 组合 的运 作效率 等。 例如 在本 基
金的建 仓期 或发 生大 额净 申购时 ， 可运 用股 指期 货 有效减 少基 金组 合资 产
配置与 跟踪 标的 之间 的差 距； 在本 基金 发生 大额 净 赎回时 ， 可运 用股 指期
货控制 基金 较大 幅度 减仓 时可能 存在 的冲 击成 本 ， 从而 确 保投 资组 合对 指
数跟踪 的效 果。
基金管 理人 将建 立股 指期 货交易 决策 部门 或小 组 ， 授权特 定的 管理 人员 负
责股指 期货 的投 资审 批事 项， 同时 针对 股指 期货 交 易制定 投资 决策 流程 和
风险控 制等 制度 并报 董事 会批准 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 股债 动态 合成 期 权策略 指数 收益 率+ 5%× 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 具有 较高 风险、 较 高预期 收益 的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 和债 券型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 田青
联系电 话 021-38992806 010-67595096 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 010-67595096
传真 021-50151582 010-66275853
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 9 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年
2013 年 6 月 26 日 （基
金合同生效日）至
2013 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 3,231,412.83 2,930,416.41 2,061,030.88
本期利 润 -304,348.82 6,253,309.14 2,337,965.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0532 0.0805 0.0124
本期基 金份 额净 值增 长率 -15.31% 25.57% 0.90%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0732 0.1624 0.0086
期末基 金资 产净 值 3,861,122.41 51,898,667.30 129,856,616.91
期末基 金份 额净 值 1.073 1.267 1.009
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例 如， 开放式 基金 的申 购
赎回费 等， 计入 费用 后实 际收益 要低 于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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数。
4、本 基金 基金 合同 于 2013 年 6 月 26 日 生效 ，截 止 至本报 告期 末本 基金 成立 不满三 年。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 2.68% 0.53% 3.63% 0.53% -0.95% 0.00%
过去六 个月 -21.45% 1.72% -15.87% 1.63% -5.58% 0.09%
过去一 年 -15.31% 1.86% -4.72% 1.78% -10.59% 0.08%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
7.30% 1.25% 32.82% 1.22% -25.52% 0.03%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日) 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为 95%× 中证 股债 动态 合 成期权 策略 指数 收益 率+ 5%× 活 期存 款利
率（税 后） ；
2、本 基金 基金 合同 于 2013 年 6 月 26 日 生效 ；
3、本 基金 建仓 期为 自基 金 合同生 效之 日起 的 6 个月 ，2013 年 12 月 25 日建 仓 期结束 当日 除中
证短 融 50 指数 成份 券及 备 选成份 券的 投资 比例 低于 合同规 定的 范围 外 ， 其 他各 项资产 配置 符合 合同
约定；
4、由 于银 行间 账户 开设 过 程历时 较长 ，2013 年 12 月 25 日建 仓期 结束 当日 尚 未完成 银行 间账
户开设 ，从 而导 致中 证短 融 50 指数 成份 券及 备选 成 份券的 投资 比例 当日 被动 未达标 ；
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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注：1 、* 基金合同生 效当 年按实 际存 续期 计算 的净 值增长 率；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 - - - - -
2014 - - - - -
2013 - - - - -
合计 - - - - -
注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 6 月 26 日生 效， 截 止报告 期末 ，本 基金 成立 未满三 年。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理二
十七只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持 “ 稳健 、专业、卓越、 信赖 ” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双禧 中证
100 指 数分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 联接 基
金基金 经理
2013-06-2
6
-
13 年 （自
2002 年起 ）
黄 欣 先 生 ， 伦 敦 经 济 学 院 会 计 金
融专业 硕士 。 2003 年 10 月 起加入
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
担 任 产 品 开 发 部 经 理 助 理 、 总 经
理 特 别 助 理 、 投 资 组 合 管 理 部 债
券 投 资 助 理 、 国 联 安 德 盛 精 选 股
票 证 券 投 资 基 金 及 国 联 安 德 盛 安
心 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理。2010 年 4 月起 担任 国联安
双禧中 证 100 指 数分 级证 券投资
基金基 金经 理，2010 年 5 月起至
2012 年 9 月 兼任 国联 安德 盛安心
成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2010 年 11 月 起兼 任上 证大宗
商 品 股 票 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投资基 金基 金经 理， 2010 年 12 月
起 兼 任 国 联 安 上 证 大 宗 商 品 股 票
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基 金基 金经 理，2013 年 6 月
起 兼 任 国 联 安 中 证 股 债 动 态 策 略
指数证 券投 资基 金基 金经 理。
薛琳
本基金 基金 经
理助理
2013-06-2
7
-
9 年（ 自
2006 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安中证股债动
态策略指数证券投资基金 基金合同》及其他相关法 律法规、法律文件的规定 ，本着诚实信用、勤勉国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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尽责的原则管理和运用基 金财产，在严格控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。本
基金运 作管 理符 合有 关法 律法规 和基 金合 同的 规定 和约定 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称 “ 公平交易制度 ” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本基金管理人建立了健全 的投资授权制度，分别明 确投资决策委员会、投资 总监、投资组合经
理等各投资决策主体的职 责和权限划分，投资组合 经理在授权范围内自主决 策，超过投资权限的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。 本 基金 管理人 建立 了 统一的 研究 平台， 不同 投 资组合 可共 享研 究资 源。
本基金管理人建立了严格 的投资组合投资信息的管 理及保密制度，通过投资 交易管理系统的权限设
置确保不同投 资组合经理 之间的持仓和交易等重大 非公开投资信息均做到相 互隔离。本基金管理人
建立集中交易室实行集中 交易制度，投资交易指令 统一通过交易室下达，严 格遵守公平交易原则，
启用交易系统中的公平交 易模块，按照时间优先、 价格优先、比例分配的原 则执行指令；对于部分
债券一级市场申购、非公 开发行股票申购等以公司 名义进行的交易，各投资 组合经理根据投资需要
独立申 报价 格和 数量， 交 易室根 据事 前申 报的 满足 价格条 件的 数量 进行 比例 分配； 对于 银行间 交易 、
固定收益平台、交易所大 宗交易等非集中竞价交易 ，以投资组合的名义向银 行间市场或交易对手询
价、成 交确认，确保上述 非集中竞价交易与投资组 合一一对应，并保证各投 资组合获得公平的交易
机会。 风险 管理 部定 期对 成交的 银行 间、 固定 收益 平台和 大宗 平台 的交 易进 行交易 价格 的核 对。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先、价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资 组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本基金管理人每季度和每 年度对所有投资组合进行 同向交易价差分析、反向 及异常交易分析。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量未
发现有 超过 该证 券当 日成 交量 5% 的情 况 。 本 基金 管 理人对 不同 投资 组合 同日 反向交 易进 行严 格的 控
制, 对 不同 投资 组合邻 近交 易日 的反 向交易 从交 易量 、交 易价 格、交 易金 额等 方面 进行 分析， 未发国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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现异常 交易 。
本基金 管理 人对 本报 告期 内不同 时间 窗下 （日 内、3 日内、5 日 内） 的 不同 投资 组合同 向交 易 的
交易价 差进 行了 分析 ， 执 行了 95% 置 信区 间、 假设 溢价率 为 0 的 T 分 布检 验 ，同 时进 一步 对不 同投
资组合同向交易的交易占 优比情况以及潜在的价差 金额对投资组合的贡献进 行分析，未发现明显异
常。
公平交 易制 度总 体执 行情 况良好 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 大盘 先扬 后抑 ，在 经历 5 个月 的飞 速上 涨之 后，6 月起 遭遇 了大 幅下 跌，在 政府 大力 的
救市政 策支 持下 ，4 季 度 迎来了 一波 反弹 ，全 年沪 深 300 指 数上 涨约 5.6% ， 分板块 来看 ，软 件、 传
媒等板块表现较好，证券 、煤炭等板块表现较差。 股债动态基金按照标的指 数的权重计算规则，分
别将资 产投 资于 债券 以及 沪深 300 指 数成 份股 之中 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.073 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-15.31% ， 同期 业绩 比
较基准 收益 率为-4.72% 。 本报告 期内 ， 日 均跟 踪偏 离度 为 0.11% ， 年化 跟踪 误差 为 2.89% ， 分 别符 合
基金合 同约 定的 日均 跟踪 偏离度 绝对 值不 超 过 0.5% ，以及 年化 跟踪 误差 不超 过 6% 的 限制 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2015 年宏 观经 济数 据并 没 有明显 改善 的情 况下 股市 经历的 大起 大落 ， 在宽 松 的流动 性环 境支 持
下， 一些 题材股 、 概念 股 的市盈 率处 在历 史的 高位 ， 积 聚了 一定的 风险 。2016 年， 预期 市场 上的 流
动性不 再宽 松， 人民 币存 在持续 贬值 的预 期， 我们 期待政 府能 够继 续推 动经 济转型 、 改 善经 济结 构 、
刺激经济发展。在这样的 市场情况下，股债动态基 金或将保持适中或者偏低 的股票仓位，力争为投
资者带 来稳 健的 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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相应的 职责 ， 所有 成员 都 具备丰 富的 专业 能力 和估 值经验 ， 参 与估值 流程 各 方不存 在重 大利 益冲 突。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金 托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
2015 年 1 月 5 日-2015 年 9 月 30 日、 2015 年 10 月 8 日-2015 年 12 月 31 日 本基 金资产 净值 低于
5000 万元 。
2015 年 8 月 7 日-2015 年 11 月 3 日本 基金 基金 份额 持有人 数量 不 满 200 人。
基金管 理人 拟加 大营 销力 度，并 视市 场情 况考 虑基 金转型 等方 式以 提升 基金 规模。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、 托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 13 页共 37 页
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经毕马威华振会计师 事务所审计，注册会计师 王国蓓 、张楠签字
出具了 毕马 威华 振审 字第 1600384 号 标准无 保留 意 见的审 计报 告。 投资 者可 通过年 度报 告正 文查 看
审计报 告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 323,884.44 1,051,097.39
结算备 付金 7,157.15 45.44
存出保 证金 1,961.28 13,163.95
交易性 金融 资产 3,636,832.63 16,212,792.65
其中： 股票 投资 1,407,210.03 14,896,834.75
基金投 资 - -
债券投 资 2,229,622.60 1,315,957.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 26,908.33 45,029.88
应收股 利 - - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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应收申 购款 13,101.55 35,049,902.84
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 4,009,845.38 52,372,032.15
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 0.22 -
应付赎 回款 6,164.76 266,859.46
应付管 理人 报酬 3,280.83 17,336.73
应付托 管费 721.77 3,814.09
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,495.22 31,226.11
应交税 费 6,841.60 6,841.60
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 130,218.57 147,286.86
负债合计 148,722.97 473,364.85
所有者权益： - -
实收基 金 3,597,766.41 40,963,830.65
未分配 利润 263,356.00 10,934,836.65
所有者权益合计 3,861,122.41 51,898,667.30
负债和所有者权益总 计 4,009,845.38 52,372,032.15
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.073 元， 基金 份额 总额 3,597,766.41 份。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 186,784.48 7,789,813.77
1.利息 收入 86,889.78 1,964,153.74
其中： 存款 利息 收入 8,620.96 46,775.24
债券利 息收 入 78,268.82 1,883,600.18
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 33,778.32
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,577,127.04 2,392,980.02
其中： 股票 投资 收益 3,507,706.83 1,183,615.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -2,458.00 640,566.63
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 71,878.21 568,798.39
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-3,535,761.65 3,322,892.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 58,529.31 109,787.28
减：二、费用 491,133.30 1,536,504.63
1．管 理人 报酬 76,246.53 783,712.09
2．托 管费 16,774.25 172,416.71 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 43,390.98 206,471.71
5．利 息支 出 - 3,093.90
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 3,093.90
6．其 他费 用 354,721.54 370,810.22
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -304,348.82 6,253,309.14
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -304,348.82 6,253,309.14
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安中 证股 债动态 策略 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- -304,348.82 -304,348.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-37,366,064.24 -10,367,131.83 -47,733,196.07
其中：1.基 金申 购款 3,536,542.66 1,151,163.66 4,687,706.32
2.基金 赎回 款 -40,902,606.90 -11,518,295.49 -52,420,902.39
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,597,766.41 263,356.00 3,861,122.41
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
128,747,181.00 1,109,435.91 129,856,616.91
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 6,253,309.14 6,253,309.14
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-87,783,350.35 3,572,091.60 -84,211,258.75
其中：1.基 金申 购款 29,151,078.20 7,325,788.91 36,476,867.11
2.基金 赎回 款 -116,934,428.55 -3,753,697.31 -120,688,125.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
40,963,830.65 10,934,836.65 51,898,667.30
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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国联安 中证股债动态策 略指数证 券投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “ 中 国证 监会 ”) 《关 于核准 国联 安中 证股 债动 态策略 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》 ( 证 监许 可
[2013]128 文) 批准，由国 联安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其配套
规则和 《国 联安 中证 股债 动态策 略指 数证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同 于 2013 年 6 月 26
日生效 。 本 基金 为契 约型 开放式 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 为 232,026,266.44 份基 金份 额。
本基金 的基 金管 理人 为国 联安基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 中证 股债 动 态策略 指数 证券 投
资基金基金合同》和《国 联安中证股债动态策略指 数证券投资基金招募说明 书》的有关规 定，本基
金资产投资于具有良好流 动性的金融工具，包括国 内依法发行上市的股票（ 包含中小板、创业板及
其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、债 券、 资产 支 持证券 、债 券回 购、 货币 市场工 具、 股指 期货 、
权证及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其它 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如
法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。本 基金 的投 资组 合比例 为： 沪深 300 指数 成份股 及其 备选 成份 股、 沪深 300 股 指期 货净 多
头合约 价值 之和 占基 金资 产的比 例不 低于 标的 指数 中股票 类资 产配 置比 例 的 90% ， 中证 短 融 50 指数
的成份 券及 备选 成份 券的 市值占 基金 资产 的比 例不 低于标 的指 数中 债券 类资 产配置 比例 的 90% ，其
它金融工具的投资比例符 合法律法规和监管机构的 规定。每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴
纳 的交易保 证金后， 本基金 应当保持 不低于基 金资产 净值 5% 的 现金或到 期日 在一年以 内的政府 债
券。 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 95%× 中证 股债 动态 合成期 权策 略指 数收 益率+5%× 活 期存 款利 率 （税
后） 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证 监 会派出 机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称 “ 财政部 ”) 颁布 的企
业会计 准则 的要 求， 同时 亦按照 中国 证监 会颁 布的 《证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年
度报告 和半 年度 报告> 》以 及中国 证券 投资 基金 业协 会于 2012 年 11 月 16 日 颁 布的《 证券 投资 基金
会计核 算业 务指 引》 编制 财务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况、2015 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 不 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据估 值处 理标 准， 本基 金自 2015 年 3 月 26 日起 ，对本 基金 所持 有的 在上 海证券 交易 所、 深
圳证券交易所上市交易或 挂牌转让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定 的除外）的估值方法进
行调整 ，采 用第 三方 估值 机构提 供的 价格 进行 估值 。于 2015 年 3 月 26 日 ， 相关调 整对 前一 估值 日
基金资 产净 值的 影响 不超 过 0.50% 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 年度 未发 生重 大会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
(1) 根据 财税 字[1998]55 号 文《财 政部 、国 家税 务总 局关于 证券 投资 基金 税收 问题的 通知 》 、 财
税字[2002]128 号 文《 关于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 文《 关于 证
券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《 财政部 、 国 家税 务总 局、 证监会 关于 实施 上市 公
司股息 红利 差别 化个人 所 得税政 策有 关问 题的通 知》 、财税[2015]101 号 《财 政 部、国 家税 务总 局、
证监会 关于 上市 公司股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、 上 证 交字[2008]16 号 《 关于 做 好调整 证券 交易 印花 税
税率相 关工 作的 通知 》及 深圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证
券交易 印 花 税征 收方式 调 整工作 的通 知》 、 财税[2008]1 号文 《财 政部 、国 家 税务总 局关 于企 业所得
税若干 优惠 政策 的通 知》 及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，本 基金 适用 的主 要税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现金 对价 ， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(d) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债券 的利 息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业在 向国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额：持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 股权 登记 日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期
间的 ， 暂 减 按 25% 计入 应 纳税所 得额 ， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后 的 ， 暂免 征收 个人 所得
税。
(e) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(f) 对投资 者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从 基金 分配 中 取得的 收入 ，暂 不征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
(2) 债券 利息 收入 所得 税
2015 年 12 月 31 日为 6,841.60 元
2014 年 12 月 31 日为 6,841.60 元
该项为 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 建设 银行 ” ） 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司（ “ 国泰 君安 ” ） 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司（ “ 中德 安联 ” ） 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
国联安- 佳成 灵活 配置 分级 1 号资 产管 理计 划交 行托 管
专户
基金管 理人 管理 的专 户产 品
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
成交金 额
占当期 股
票成交 总国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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额的比 例 额的比 例
国泰君 安 24,143,069.03 100.00% 127,184,027.66 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 16,930,127.12 100.00% 54,026,759.97 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 - - 1,000,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 21,907.07 100.00% 1,495.22 100.00% 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 114,919.93 100.00% 30,216.11 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《 证券 研究 服务 协议 》，本 基金 管理 人在 租用 国泰君 安证 券股 份有 限公 司证券 交易 专用 交
易单元 进行 股票、 债券 及 权证交 易的 同时， 还从 国 泰君安 证券 股份 有限 公司 获得证 券研 究综 合服 务 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 76,246.53 783,712.09
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 35,146.57 489,431.81
注： 支付 基金 管理 人国 联安 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1% 的年 费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 计算 公式 为：
日基金 管理 费= 前 一日 基金 资产净 值× 1%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 16,774.25 172,416.71
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.22% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算公 式为 ：
日基金 托管 费= 前 一日 基金 资产净 值× 0.22%/ 当年 天数 。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 23 页共 37 页
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券( 含回 购) 交
易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
报告期 末及 上年 度末 ，基 金管理 人均 未投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
国联安 －佳 成灵
活配置 分 级 1 号
资产管 理计 划交
行托管 专户
- - 27,799,046.86 67.86%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 323,884.44 5,465.72 1,051,097.39 41,663.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 建设 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过 “ 建 设银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户 ” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2015 年 12 月 31 日的 相关 余额 为人民 币 7,157.15 元（2014 年 12 月 31 日 ：人 民
币 45.44 元 ）。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 24 页共 37 页
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间均 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 或增 发而 流通 受限的 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60088
0
博瑞传
播
2015-09
-16
重大事
项
7.50
2016-1-
18
8.25 72.00 942.88 540.00 -
60101
8
宁波港
2015-08
-04
重大事
项
8.16
2016-2-
22
7.34 1,157.00 5,699.97 9,441.12 -
00000
2
万
科
Ａ
2015-12
-21
重大事
项
24.43 - - 1,143.00 18,981.61 27,923.49 -
00071
2
锦龙股
份
2015-12
-25
重大事
项
29.12
2016-1-
4
28.00 100.00 2,601.00 2,912.00 -
00087
6
新 希
望
2015-08
-17
重大事
项
18.99
2016-3-
2
17.09 254.00 4,781.97 4,823.46 -
00206
5
东华软
件
2015-12
-22
重大事
项
25.10 - - 100.00 2,253.00 2,510.00 -
00246
5
海格通
信
2015-12
-30
重大事
项
16.69
2016-2-
4
15.02 200.00 3,232.00 3,338.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-07
重大事
项
58.80 - - 100.00 4,774.00 5,880.00 -
60015
3
建发股
份
2015-06
-29
重大事
项
17.31 - - 867.00 8,679.66 15,007.77 -
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大事
项
55.91 - - 14.00 327.45 782.74 -
60057
8
京能电
力
2015-11
-05
重大事
项
6.07
2016-2-
24
5.49 200.00 1,176.00 1,214.00 -
60064
9
城投控
股
2015-12
-30
重大事
项
23.16
2016-1-
7
20.84 211.00 2,293.53 4,886.76 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大事
项
9.92
2016-2-
1
8.93 120.00 1,202.58 1,190.40 - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 25 页共 37 页
60078
3
鲁信创
投
2015-12
-31
重大事
项
39.07
2016-1-
4
37.60 27.00 537.65 1,054.89 -
60087
3
梅花生
物
2015-12
-17
重大事
项
9.14 - - 300.00 2,133.00 2,742.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,407,210.03 35.09
其中： 股票 1,407,210.03 35.09
2 固定收 益投 资 2,229,622.60 55.60
其中： 债券 2,229,622.60 55.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 26 页共 37 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 331,041.59 8.26
7 其他各 项资 产 41,971.16 1.05
8 合计 4,009,845.38 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
8.2.1 指数 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,512.00 0.04
B 采矿业
45,966.90
1.19
C 制造业
443,648.21 11.49
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
56,814.25 1.47
E 建筑业
52,975.91 1.37
F 批发和 零售 业
47,146.52 1.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
57,720.86 1.49
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
90,875.83 2.35
J 金融业
466,852.44 12.09
K 房地产 业
63,421.09 1.64
L 租赁和 商务 服务 业
14,138.84 0.37
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
12,260.76 0.32
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
3,158.00 0.08 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 27 页共 37 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
21,265.22 0.55
S 综合
7,529.89 0.20
合计
1,385,286.72 35.88
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2.2 积极 投资 期末 按行 业 分类的 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
665.01
0.02
C 制造业
10,951.00 0.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
976.10 0.03
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,791.20 0.23
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
540.00 0.01
S 综合
- -
合计
21,923.31 0.57 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 28 页共 37 页
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.2.3 报告期末按行业分类 的沪港通投资股票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有沪港 通投 资的 股票 。
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
8.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前十名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601318 中国平 安 1,540 55,440.00 1.44
2 600016 民生银 行 4,213 40,613.32 1.05
3 601166 兴业银 行 1,870 31,920.90 0.83
4 000002 万
科Ａ 1,143 27,923.49 0.72
5 600036 招商银 行 1,500 26,985.00 0.70
6 600000 浦发银 行 1,303 23,805.81 0.62
7 600030 中信证 券 1,126 21,788.10 0.56
8 601328 交通银 行 3,301 21,258.44 0.55
9 600837 海通证 券 1,124 17,781.68 0.46
10 601288 农业银 行 5,386 17,396.78 0.45
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于国联 安基金管理有限公司网
站的年度报告正文。
8.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 前五名股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 000839 中信国 安 432.00 8,791.20 0.23
2 600498 烽火通 信 74.00 2,109.74 0.05
3 600316 洪都航 空 53.00 1,237.02 0.03
4 600267 海正药 业 73.00 1,157.05 0.03
5 000970 中科三 环 81.00 1,136.43 0.03 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 29 页共 37 页
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于国联 安基金管理有限公司网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 424,785.00 0.82
2 600036 招商银 行 169,877.08 0.33
3 600016 民生银 行 157,645.00 0.30
4 600030 中信证 券 125,025.00 0.24
5 601988 中国银 行 115,641.00 0.22
6 601166 兴业银 行 113,200.00 0.22
7 600837 海通证 券 103,031.00 0.20
8 600000 浦发银 行 97,948.00 0.19
9 601766 中国中 车 78,918.00 0.15
10 000002 万
科Ａ 76,458.00 0.15
11 601328 交通银 行 71,922.00 0.14
12 601668 中国建 筑 68,736.00 0.13
13 601398 工商银 行 62,168.00 0.12
14 601288 农业银 行 60,232.00 0.12
15 000651 格力电 器 53,380.00 0.10
16 601818 光大银 行 52,453.00 0.10
17 601169 北京银 行 52,415.00 0.10
18 000001 平安银 行 50,953.00 0.10
19 300059 东方财 富 50,626.00 0.10
20 601601 中国太 保 49,047.13 0.09
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 938,983.50 1.81
2 600036 招商银 行 607,352.63 1.17 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 30 页共 37 页
3 600016 民生银 行 571,307.49 1.10
4 600030 中信证 券 465,119.27 0.90
5 601166 兴业银 行 382,249.07 0.74
6 600000 浦发银 行 373,675.17 0.72
7 600837 海通证 券 359,151.69 0.69
8 000002 万
科Ａ 285,561.71 0.55
9 601766 中国中 车 279,216.96 0.54
10 601988 中国银 行 277,394.36 0.53
11 601328 交通银 行 229,779.22 0.44
12 000651 格力电 器 219,112.05 0.42
13 601668 中国建 筑 218,557.89 0.42
14 601601 中国太 保 204,163.95 0.39
15 601288 农业银 行 201,446.42 0.39
16 601818 光大银 行 196,699.58 0.38
17 600887 伊利股 份 193,731.54 0.37
18 601398 工商银 行 188,820.28 0.36
19 000001 平安银 行 170,840.03 0.33
20 600104 上汽集 团 161,358.09 0.31
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 5,335,677.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 19,072,849.70
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 394,039.40 10.21
其中： 政策 性金 融债 394,039.40 10.21
4 企业债 券 1,834,284.80 47.51
5 企业短 期融 资 券 - - 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 31 页共 37 页
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,298.40 0.03
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,229,622.60 57.75
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 存在 尾差。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 126018 08 江 铜债 18,560 1,834,284.80 47.51
2 018001 国开 1301 3,940 394,039.40 10.21
3 110031 航信转 债 10 1,298.40 0.03
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券．
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本期末 未持 有贵 金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证．
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
第 32 页共 37 页
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资政策 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资评价 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体中除中国平安、民 生银行和中信证券外，
没有出 现被 监管 部门 立案 调查的 ，或 在报 告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
中国平 安（601318 ）的控股子公 司中国平安财 产保险股份 有限公司（以 下简称 “ 平安产险 ” ）的北 京
分公司 于 2015 年 1 月 12 日收到 中国 保监 会的 《行 政处罚 决定 书》 ， 平 安产 险 北京分 公司 违反 了 《 健
康保险 管理 办法 》 ， 被处 以 警告并 罚款 。
中国平 安（601318 ） 的控 股子公 司平 安资 产管 理有 限责任 公司 （以 下简 称 “ 平 安资产 ” ）于 2015 年 2
月 2 日 收到 中国 保监 会的 《行 政处罚 决定 书》 ， 平 安 资产未 谨慎 处理 投资 计划 事务的 行为 ， 构 成违 规
运用保 险资 金的 违法 行为 ，被处 以罚 款。
民生银 行 （600016 ） 的支 行中国 民生 银行 股份 有限 公司北 京阜 成门 支行 于 2015 年 11 月 20 日收 到中
国保监 会的 《行 政处 罚决 定书》 ，其 工作 人员 与民 生 人寿北 京分 公司 银保 专管 员在产 品销 售过 程中 ，
存在将购买保险产品与办 理银行贷款进行捆绑、承 诺贷款终止后可全额退还 保费、承诺缴费后可按
比例返 还保 费等 行为 ，被 处以吊 销保 险兼 业代 理业 务许可 证的 处罚 。
中信证 券（600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 1 月 19 日 发布公 告称 ，因 存在 为
到期融 资融 券合 约展 期的 问题被 中国 证监 会采 取暂 停新开 融资 融券 客户 信用 账户 3 个 月的 行政 监 管
措施。
中信证 券（600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 8 月 31 日 发布公 告称 ，几 名高 级
管理人 员和 员工 于 2015 年 8 月 25 日被 公安 机关 要 求协助 调查 有关 问题 ，调 查工作 尚在 进行 之中 ，
相关事 项如 有新 的进 展， 且涉及 公告 事项 时， 其将 按照有 关规 定， 及时 发布 公告。
中信证 券（600030 ） 的发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2015 年 9 月 16 日 发布公 告称 ，公 司总 经
理程博 明、 经纪 业务 发展 与管理 委员 会运 营管 理部 负责人 于新 利、 信息 技术 中心汪 锦岭 等人 于 2015
年 9 月 15 日因 涉嫌 内幕 交 易、泄 露内 幕信 息被 公 安 机关依 法要 求接 受调 查。
中信证 券 （600030 ） 的 发行 主体中 信证 券股 份有 限公 司于 2015 年 11 月 27 日 发 布公告 称 ， 其 于 2015
年 11 月 26 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于涉 嫌违反 《证 券公 司监 督管 理条例 》相 关规 定予 以
立案调 查的 《调 查通 知书 》 。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
8.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人 民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,961.28
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
26,908.33
5 应收申 购款
13,101.55
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
41,971.16
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110031 航信转 债 1,298.40 0.03
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
8.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000002 万科 A 27,923.49 0.72 重大资 产重 组
8.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资股 票中 未存 在流 通受限 的情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
537
6,699.75 0.00 0.00% 3,597,766.41 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本报告期末，本公司 高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本 基金份额总量的数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 6 月 26 日) 基 金份 额总 额 232,026,266.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,963,830.65
本报告 期 基 金总 申购 份额 3,536,542.66
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 40,902,606.90
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,597,766.41
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1．2015 年 6 月 6 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。 自
该日起谭晓雨女士担任我 司总经理一职。公司董事 长庹启斌先生不再代为履 行总经理职责。上述事
项已 经 2015 年 4 月 7 日 召 开的国 联安 基金 管理 有限 公司第 四届 董事 会第 十五 次会议 审议 通过 。
2.
2015 年 8 月 22 日 ，基 金管理 人发 布《 国联 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 。
经国联安基金管理有限公 司第四届董事会第十七次 会议审议通过，自该日起 周浩先生不再担任公司
督察长 一职 ，由 公司 总经 理谭晓 雨女 士代 为履 行督 察长职 责。
3． 本 基金 托管 人 2015 年 1 月 4 日发布 任免 通知 ， 聘任张 力铮 为中 国建 设银 行投资 托管 业务 部
副总经 理。 本基 金托 管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通知 ，解 聘纪 伟中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
副总经 理职 务。
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告期内基金未有改聘 为其审计的会计师事务所 的情况。本基金报告年度 支付给毕马威华振
会计师 事务 所有 限公 司的 报酬 为 4 万 元人 民币 ， 目前 该事务 所已 向本 基金 提供 连续 3 年的 审计 服 务 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 24,143,069.03 100.00% 21,907.07 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用其 专用 交 易单元 供本 基金 买卖 证券 专用， 选用 标准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门的 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供周到 的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 国联安 中证 股债 动态 策略 指数证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要
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报告 期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
16,930,127.1
2
100.00% - - - -
国联安基金管理有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
