国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
国 泰 金泰 平 衡混 合 型证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰金 泰平 衡混 合
基金主 代码 519020
交易代 码 519020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 24 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,314,071,201.30 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 519020 519022
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
167,115,324.45 份 1,146,955,876.85 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ，追求 相对 稳定 的回 报。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置
本基金 的资 产配 置分 为二 个层次 ， 首先 应用 投资 时 钟， 分析 当前 所处 的经
济周期 ， 以确 定大 类资 产 的配置 比例 ； 其次 是在 确 定大类 资产 的配 置比 例
后，应 用 Melva 资 产评 估 系统进 行日 常的 动态 股票 资产配 置。
（二） 股票 投资 策略
本基金 个股 选择 主要 是从 两个角 度考 虑 ， 一 个角 度 是选择 盈利 能力 强 、 确
定性高 、 估值 安全 的上 市 公司 ； 另 一个 角度 是根 据 事件驱 动策 略选 择受 益
于事件 因素 或市 场估 值未 能充分 体现 事件 影响 的上 市公司 。
（三） 债券 投资 策略
本基金 在债 券投 资中 将根 据对经 济周 期和 市场 环境 的把握 ， 基于 对财 政政
策、 货 币政 策的 深入 分析 以 及对宏 观经 济的 持续 跟踪 ， 灵活运 用久 期策 略、国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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收益率 曲线 策略 、 信 用债 策略、 可转 债策 略、 回 购 交易套 利策 略等 多种 投
资策略 ， 构 建债 券资 产组 合， 并 根据 对债 券收 益率 曲线形 态、 息差 变化 的
预测， 动态 的对 债券 投资 组合进 行调 整。
（四） 股指 期货 投资 策略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ， 在风险 可控 的前 提下 ，
本着谨 慎原 则， 参与 股指 期货的 投资 ， 以 管理 投资 组合的 系统 性风 险， 改
善组合 的风 险收 益特 性 。 套期保 值将 主要 采用 流动 性好 、 交 易活 跃的 期 货
合约 。 本 基金 在进 行股 指 期货投 资时 ， 将通 过对 证 券市场 和期 货市 场运 行
趋势的 研究 ，并 结合 股指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 利率+2%
风险收 益特 征
本 基 金 为 混 合 型 基 金 ， 混 合 型 基 金 的 风 险 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市 场 基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于较高 风险 、相 对较 高预 期收益 的品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 巴立康 洪渊
联系电 话 021-31081600 转 010-66105799
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95588
传真 021-31081800 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
国泰金 泰平
衡混 合 A
国泰金 泰平
衡混 合 C
国泰金 泰平
衡混 合 A
国泰金 泰平
衡混 合 C
国泰金 泰平 衡
混合 A
国泰金 泰平
衡混 合 C
本 期 已
实 现 收
益
145,092,146
.45
1,005,104.0
6
7,123,506.75 - 7,930,463.32 -
本 期 利
润
149,078,418
.07
9,914,169.2
2
21,482,926.94 - -5,007,607.34 -
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.0836 0.0072 0.0632 - -0.0054 -
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
10.09% 0.70% 7.43% - -2.94% -
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
国泰金 泰平 衡
混合 A
国泰金 泰平 衡
混合 C
国泰金 泰平 衡
混合 A
国泰金 泰平 衡
混合 C
国泰金 泰平 衡混
合 A
国泰金 泰平 衡
混合 C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.0073 0.0944 -0.0472 - -0.1170 -
期 末 基
金 资 产
净值
191,590,820
.10
1,315,111,6
68.88
272,739,890.
62
- 425,521,387.69 -
期 末 基
金 份 额
净值
1.146 1.147 1.041 - 0.969 -
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国泰金泰平衡混 合 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 5.43% 0.37% 1.21% 0.02% 4.22% 0.35%
过去六 个月 4.37% 0.38% 2.51% 0.01% 1.86% 0.37%
过去一 年 10.09% 0.29% 5.37% 0.02% 4.72% 0.27%
过去三 年 25.25% 0.47% 17.84% 0.02% 7.41% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
25.25% 0.46% 17.98% 0.02% 7.27% 0.44%
2．国泰金泰平衡混 合 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
自新 增 C 类份
额以来
0.70% 0.05% 0.57% 0.01% 0.13% 0.04%
3.2.2 自基金 转型以来基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的比较
国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金
自基金 转型 以来 份额 累计 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 历史 走势 对比 图
(2012 年 12 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、国泰金泰平衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注： 本 基金 自 2012 年 12 月 24 日起 转型 为国 泰金 泰 平衡混 合型 证券 投资 基金 。 本基 金在 六个月
建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。
2、国泰金泰平衡混 合 C
注： 本 基金 自 2012 年 12 月 24 日起 转型 为国 泰金 泰 平衡混 合型 证券 投资 基金 。 本基 金在 六个月
建仓期 结束 时， 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 自 2015 年 11 月 17 日起 ， 本基金 增 加 C 类基 金
份额并 分别 设置 对应 的基 金代码 。
国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3.2.3 自基金 转型 以来基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金
自基金 转型 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
1、国泰金泰平衡混 合 A
注：（1）2012 年计 算期 间为本 基金 的转 型 日 2012 年 12 月 24 日至 2012 年 12 月 31 日 ，未 按
整个自 然年 度进 行折 算。
（2） 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
2、国泰金泰平衡混 合 C 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注： 自 2015 年 11 月 17 日 起，本 基金 增 加 C 类基 金 份额并 分别 设置 对应 的基 金代码 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、国 泰金 泰平 衡混 合 A ：
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
2、国 泰金 泰平 衡混 合 C ：
本基金 自 2015 年 11 月 17 日增 加 C 类基 金份 额以 来 未进行 利润 分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 58 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 （包 括 2 只子 基金 ，分 别为 国 泰金龙 行业 精选 证券 投
资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券投资 基金 ） 、 国泰 金马 稳 健回报 证券 投资 基金 、 国 泰货币 市场 证券 投资 基
金、国泰金鹿保本增值混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值
精选混 合型 证券 投资 基金 （ 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 金牛 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 、国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （由 国泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰双 利债 券
证券投 资 基 金 、 国 泰区 位 优势混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 混合 型 证券投 资基 金 （LOF ） （由
金盛证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资
基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合
型证券 投资 基金 （由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰
国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优
势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰 国证医药卫生行 业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 （由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 新 经
济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型
证券投 资基 金 （由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证 券 投资基 金转 型而 来） 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级
证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联
网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金 （由 中 小板 300 成 长交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金、 国 泰 新目标 收益 保本 混合 型
证券投资基金、国泰全球 绝对 收益型基金优选证券 投资基金、国泰鑫保本混 合型证券投资基金。另
外， 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管理 人资格 ， 目 前受托 管 理
全国社 保基 金多 个投 资组 合。 2007 年 11 月 19 日， 本 基金管 理人 获得 企业 年金 投资管 理人 资格 。 2008
年 2 月 14 日， 本基 金管 理 人成为 首批 获准 开展 特定 客户资 产管 理业 务 （专 户理 财） 的基 金公 司之 一，
并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机构 投资者 （QDII ） 资格 ， 成 为 目前业 内少 数拥 有 “ 全
牌照” 的基 金公 司之 一， 囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和 QDII 等管理业务 资格。 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
樊利安
本基金 的基 金
经理（ 原国 泰
金泰封 闭） 、 国
泰民益 灵活 配
置混合 （LOF ）
（原国 泰淘 新
灵活配 置） 、 国
泰浓益 灵活 配
置混合 、国 泰
结构转 型灵 活
配置混 合、 国
泰国策 驱动 混
合、国 泰兴 益
灵活配 置混
合、国 泰生 益
灵活配 置混
合、国 泰睿 吉
灵活配 置混 合
的基金 经理 、
研究部 副总 监
2015-06-3
0
- 10 年
硕 士 。 曾 任 职 上 海 鑫 地 投 资 管 理
有 限 公 司 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公
司等。2010 年 7 月加 入国 泰基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 研 究 员 、 基
金经理 助理 。 2014 年 10 月 起任国
泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（LOF ） （原国泰淘 新 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ） 和 国 泰
浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理，2015 年 1 月起兼
任 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 3 月起兼 任国 泰国 策驱 动灵活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2015 年 5 月起 兼任 国泰兴
益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理,2015 年 6 月起 兼任国
泰 生 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基 金 、 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 和 国 泰 金 泰 平 衡 混
合 型 证 券 投 资 基 金 （ 原 金 泰 证 券
投资基 金） 的基 金经 理。2015 年
5 月起 任研 究部 副总 监。
程洲
本基金 的基 金
经理（ 原国 泰
金泰封 闭） 、 国
泰聚信 价值 优
势、国 泰金 牛
创新混 合（ 原
国泰金 牛创 新
股票） 的基 金
经理
2012-12-2
4
- 16 年
硕士研 究生 ， CFA 。 曾 任职 于申银
万国证 券研 究所 。2004 年 4 月加
盟 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任
高级策 略分 析师 、 基 金经 理助理 ；
2008 年 4 月至 2014 年 3 月 任国泰
金 马 稳 健 回 报 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 ，2009 年 12 月至 2012 年
12 月兼 任金 泰证 券投 资基 金的基
金经理 ，2010 年 2 月至 2011 年
12 月兼 任国 泰估 值优 势可 分离交
易 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2012 年 12 月 起兼 任国 泰金泰
平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 原 金
泰 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经 理 ，
2013 年 12 月 起兼 任国 泰聚 信价值
优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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金的基 金经 理，2015 年 1 月起兼
任 国 泰 金 牛 创 新 成 长 混 合 型 证 券
投 资 基 金 （ 原 国 泰 金 牛 创 新 成 长
股 票 型 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经
理。 2012 年 2 月至 2014 年 3 月任
基金管 理部 总监 助理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二级 市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门 不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五 ）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六 ） 公 司相 关部 门定 期对 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类别 的收益 率差 异 、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的 相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合 交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2015 年的 中国 证券 市场 经 历了史 上最 为跌 宕起 伏的 一年。 上半 年， 在 货币 持 续宽松 、 市 场利 率
下行以及改革预期的推动 下，以创业板为首的中小 盘股票带领市场大幅上涨 ，创业板指数最大涨幅
高达 177% ， 市场 进入 疯狂 状态。 随着 6 月 份开 始清 查违规 两融 ， 泡 沫被 刺破 ， 市场 大幅 下挫 ， 创 业
板在 6-7 月 最大 跌幅 达到 40% 。8 月份 汇改 之后 ，创 业板再 度下 跌 30% ， 四季 度进入 反弹 。
全年来 看， 上证 指数 最终 上涨 9.4% ， 深证 综指 上涨 63.2% ， 创业 板全 年涨 幅达 到 106.6% ， 分化
明显。从行业表现来看， 表现最好的是计算机、传 媒、通信等新兴成长行业 股票以及轻工、纺织服
装等转 型力 度较 大的 传统 行业， 其中 计算 机行 业全 年涨幅 达 到 100% 。 全 年仅 有非银 金融 、 银 行、 采
掘三个 行业 下跌 ， 其中 非 银金融 下 跌 16.9% 。
本基金 以绝 对收 益为 目标 ，以新 股申 购策 略为 主， 在 2015 年 取得 了不 错的 业 绩。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰金 泰平 衡混 合 A 在 2015 年 度净 值增 长率 为 10.09% ，同 期业 绩比 较基 准为 5.37% 。
国泰金 泰平 衡混 合 C 在 2015 年 度净 值增 长率 为 0.70% ，同 期业 绩比 较基 准为 0.57% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从宏观 层面 来看 ，2016 年 经济下 行趋 势不 变 ， 汇 率 继续承 压 ， 受 制于 汇率 影 响， 利率 下行 空间
不大，但存款准备金率仍 有下调空间。以制造业为 代表的实体经济投资收益 率持续下滑，企业投资
意愿不强，银行保险等金 融机构在资产端收益率下 行。政府提出供给侧改革 的思路，加大煤炭钢铁
等过剩 产能 出清 力度 ，加 快房地 产库 存消 化。
2016 年伊始市场再度下跌 ，一周之内就经历了两次 熔断，下跌的主要诱因是 人民币再次贬值，
加大了 市场 的贬 值预 期。 其本质 是人 民币 贬值 压力 限制了 货币 进一 步宽 松空 间。 我 们认 为 2016 年市
场资金 面基 本平 衡， 仍然 是存量 博弈 ，由 于 2015 年部分 股票 涨幅 过大 ，2016 年 可能呈 宽幅 振荡 的
态势。供给侧改革短期无 法完成产能出清，对于周 期股可能带来仅仅是脉冲 式行情；创业板等中小
票在 2016 年是 估值 消化 的 一年 ， 我们 更看 好低 估值 、 高 分红的 蓝筹 股， 以及 部分有 隐蔽 资产 和具 有
兼并价 值的 个股 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 国泰 金泰 平衡 混合 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵守 《 证
券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行
为，完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，国泰金泰平 衡混合型证券投资基金的 管理人 ——国泰基金管理 有限公司在国泰金
泰平衡混合型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费
用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。本 报告 期内， 国泰 金泰 平衡 混合 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司编制和披露的国泰金泰 平衡混合型证券投资基 金 2015
年年度报告中财务指标、 净值表现、利润分配情况 、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核
查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）审计，注册会计
师
许 康玮
胡 逸嵘 签字 出具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第 20784 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投
资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 金泰 平衡 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 345,350,072.33 11,161,375.78
结算备 付金 5,893,066.54 9,587,814.49
存出保 证金 144,186.16 185,827.23
交易性 金融 资产 551,964,256.67 194,274,244.00
其中： 股票 投资 43,605,558.47 1,546,344.00
基金投 资 - -
债券投 资 508,358,698.20 192,727,900.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 600,051,900.08 52,000,000.00
应收证 券清 算款 3,105,978.19 -
应收利 息 3,332,244.70 4,383,315.16
应收股 利 - -
应收申 购款 110,334.43 10,000,982.18
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,509,952,039.10 281,593,558.84
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 7,000,000.00
应付赎 回款 134,994.51 1,127,881.60
应付管 理人 报酬 2,303,735.97 340,533.50
应付托 管费 383,956.00 56,755.61
应付销 售服 务费 137,408.41 -
应付交 易费 用 129,387.67 233,789.37
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 160,067.56 94,708.14
负债合计 3,249,550.12 8,853,668.22
所有者权益： - -
实收基 金 1,328,591,070.51 284,354,673.48
未分配 利润 178,111,418.47 -11,614,782.86
所有者权益合计 1,506,702,488.98 272,739,890.62
负债和所有者权益总 计 1,509,952,039.10 281,593,558.84
注： 报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 A 类份 额净 值 1.146 元 ， 基 金 C 类 份额 净值 1.147 元，
国泰金 泰平 衡混 合基 金基 金份额 总 额 1,314,071,201.30 份 ，其 国泰 金泰 平衡 混 合基 金 A 类 份额
167,115,324.45 份， 国泰 金 泰平衡 混合 基 金 C 类份 额 1,146,955,876.85 份。
7.2 利润表
会计主 体： 国泰 金泰 平衡 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 197,382,182.11 29,921,615.44
1.利息 收入 25,135,717.83 13,477,262.35
其中： 存款 利息 收入 10,103,075.27 251,342.42
债券利 息收 入 8,156,067.68 11,224,621.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 6,876,574.88 2,001,298.18
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 150,184,911.71 1,968,488.40
其中： 股票 投资 收益 146,718,467.19 -232,901.77
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,817,939.32 2,246,340.45
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -329,280.00
股利收 益 648,505.20 284,329.72
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
12,895,336.78 14,359,420.19
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 9,166,215.79 116,444.50
减：二、费用 38,389,594.82 8,438,688.50
1．管 理人 报酬 31,065,478.91 5,031,411.35
2．托 管费 5,177,579.85 838,568.63
3．销 售服 务费 191,884.62 -
4．交 易费 用 1,298,902.40 2,228,939.44
5．利 息支 出 340,642.14 1,243.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 340,642.14 1,243.69
6．其 他费 用 315,106.90 338,525.39 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 158,992,587.29 21,482,926.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 158,992,587.29 21,482,926.94
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 金泰 平衡 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
284,354,673.48 -11,614,782.86 272,739,890.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 158,992,587.29 158,992,587.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
1,044,236,397.03 30,733,614.04 1,074,970,011.07
其中：1.基 金申 购款 8,419,382,687.46 126,726,135.06 8,546,108,822.52
2.基金 赎回 款 -7,375,146,290.43 -95,992,521.02 -7,471,138,811.45
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,328,591,070.51 178,111,418.47 1,506,702,488.98
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
476,911,759.38 -51,390,371.69 425,521,387.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 21,482,926.94 21,482,926.94
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-192,557,085.90 18,292,661.89 -174,264,424.01
其中：1.基 金申 购款 19,570,404.33 -1,027,561.49 18,542,842.84
2.基金 赎回 款 -212,127,490.23 19,320,223.38 -192,807,266.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
284,354,673.48 -11,614,782.86 272,739,890.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张峰 ，主管 会计 工作 负责 人： 李辉， 会计 机构 负责 人： 倪蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
国泰金泰平衡混合型证券 投资基金是根据原金泰证 券投资基金( 以下简称“ 基金 金 泰 ”) 基金份额
持有人 大 会 2012 年 11 月 1 日决 议通 过的 《关 于金 泰 证券投 资基 金转 型有 关事 项的议 案》 ， 经 中国 证
券监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 许可 字[2012]1549 号 《关 于核 准 金泰证 券投 资基 金基
金份额持有人大会有关转 换基金运作方式决议的批 复》核准，由原基金金泰 转型而来。原基金金泰
存续期 限至 2012 年 12 月 23 日止 。自 2012 年 12 月 24 日起 ，原 基金 金泰 更名 为国泰 金泰 平衡 混合
型证券投资基 金( 以下简称 “ 本基金”) ， 《 金泰证券 投 资基金基金合 同》失效的 同时《国泰金 泰平衡混国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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合型证券投资基金基金合 同》生效，本基金存续期 限不定。原基金金泰于基 金合同失效前经审计的
基金资 产净 值 为 1,830,412,540.58 元 ， 已 于本 基金 的基 金合同 生效 日全 部转 为本 基金的 基金 资产 净值 。
根据基 金金 泰份 额 持 有人 大会后 续安 排 ， 本 基金 自 2013 年 1 月 4 日 起至 2013 年 1 月 25 日止 开放 集
中申购 。 集 中申 购共 募集 不 包括认 购资 金利 息人 民币 107,067,336.80 元 ， 折 合基 金份额 107,067,336.80
份，认 购资 金产 生的 利息 人民币 27,915.30 元， 折合 基金份 额 27,915.30 份 ，业 经普华 永道 中天 会 计
师事务 所有 限公 司普华 永 道中天 验字(2013) 第 012 号验资 报告 予以 验证。 国 泰基金 管理 有限 公司以
2013 年 1 月 30 日 为拆 分 基准日 ， 对 本基 金进 行了 份 额拆分 。 拆 分基 准日 拆分 前 基金份 额净 值为 0.917
元，精 确到 小数 点 后 9 位为 0.916509833 元 。国 泰 基金管 理有 限公 司按 照 1 ：0.916509833 的比 例拆
分。拆 分后 当日 基金 份额 净值调 整为 1.000 元， 拆 分后基 金份 额计 算结 果保 留至整 数位 ，所 产生 的
误差归入基金资产。本基 金的基金管理人为国泰基 金管理有限公司，基金托 管人为中国工商银行股
份有限 公司 。
根据《 国泰 金泰 平衡 混合 型证券 投资 基金 增 加 C 类 基金份 额并 修改 基金 合同 的公告 》 ， 自 2015
年 11 月 17 日 起， 本基 金 根据销 售服 务费 及赎 回费 收取方 式的 不同 ，将 基金 份额分 为不 同的 类别 。
其中， 不从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的基 金份额 ， 称 为 A 类 基金 份 额； 从 本类 别基 金资 产
中计提 销售 服务 费的 基金 份额， 称为 C 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、C 类 两种 收费模 式并 存， 由 于 基
金费用 的不 同 ， 本 基金 A 类基金 份额 和 C 类 基金 份 额将分 别计 算并 公布 基金 份额净 值和 基金 份额 累
计净值 。 由 于本 基金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费， 而 C 类基 金份 额收 取 销售服 务费 ， 各 基金 份
额类别 对应 的可 供分 配利 润将有 所不 同， 在收 益分 配数额 方面 可能 有所 不同 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 金泰平衡混合型证券投资 基金基金合同基金
合同》的有关规定，本基 金的投资对象为具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发 行上市的股
票( 包含 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、 债 券( 含 中小企 业私 募债)、中
期票据 、 债 券回 购、 银行 存款( 包 括银 行活 期存 款、 银行定 期存 款、 协议 存款 、 大额 存单 等) 、 货币 市
场工具 、 股指 期货 以及 法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相
关规定) 。本 基金 的投 资组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例为 0%-50% ；债券 、银 行存 款等 固
定收益类资产、货币市场 工具及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他 金融工具占基金资产的
比例 为 50%-100% ； 其 中现 金或到 期日 在一 年以 内的 政 府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的
业绩比 较基 准为 ：三 年期 银行定 期存 款利 率+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业协 会 ”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 国泰 金泰 平衡 混合 型证券 投资 基金 基 金合
同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行
业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策 与最近一期的年度报告 相一致，会计估计较最近 一期年度报告有变
更。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公 允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 23 页共 40 页
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工商 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 (“ 中电财 务 ”) 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
基金销 售机 构、 受 基金 管 理人的 控股 股
东（中 国建 投） 控制 的公 司
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.本报 告期 内， 申银 万国 证券股 份有 限公 司吸 收合 并了基 金管 理人 原关 联方 宏源证 券股 份有 限
公司， 并更 名为 申万 宏源 集团股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 申万 宏源 ” ）。 申万 宏源为 基金 管理 人控 股
股东中 国建 银投 资有 限责 任公司 的控 股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 24 页共 40 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 72,399,431.94 9.17% - -
7.4.8.1.2 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
申万宏 源 185,000,000.00 23.39% - -
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 66,610.52 9.22% 30,529.25 24.83%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
- - - - -
7.4.8.2 关联方报酬 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 25 页共 40 页
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 31,065,478.91 5,031,411.35
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 156,814.02 243,072.42
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费
率计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算 公式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一日 基金 资产 净值 X
1.50% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 5,177,579.85 838,568.63
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ， 按 月支 付 。 其计 算公 式为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C 合计
国泰基 金管 理有 限公
司
- 191,884.62 191,884.62
合计 - 191,884.62 191,884.62
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰金 泰平 衡混 合A 国泰金 泰平 衡混 合C 合计
国泰基 金管 理有 限公 - - - 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 26 页共 40 页
司
合计 - - -
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
10,291,870.00 - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
国泰金 泰平 衡混 合
A
国泰金 泰平 衡混 合C 国泰金 泰平 衡混 合A 国泰金 泰平 衡混 合C
期 初 持 有 的 基 金 份
额
25,814,119.00 - 25,814,119.00 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - - 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
25,814,119.00 - 25,814,119.00 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
1.96% - 9.86% -
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
国泰金 泰平 衡混 合 A
份额单 位： 份
关联方 名称
国泰金 泰平 衡混 合 A 本期末 2015
年 12 月 31 日
国泰金 泰平 衡混 合 A 上 年 度末 2014 年
12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
中国电 力财 务有
限公司
4,124,294.00 0.31% 4,124,294.00 1.57%
注：关 联方 投资 本基 金的 费率是 公允 的， 均遵 照本 基金公 告的 费率 执行 。
国泰金 泰平 衡混 合 C
本基 金 C 类份 额本 报告 期 末无除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金的 情况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 345,350,072.33 9,864,001.32 11,161,375.78 168,150.76
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00277
8
高科
石化
2015-1
2-28
2016-0
1-06
新股
中签
8.50 8.50
5,600.
00
47,600
.00
47,600
.00
-
7.4.9.1.2 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
转债
中签
100.00 100.00
1,860.
00
186,00
0.00
186,00
0.00
-
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30004
9
福瑞股
份
2015-11
-30
重大事
项
31.00
2016-0
1-04
30.95 50,000.00 1,680,785.41 1,550,000.00 - 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 28,029,031.02 元， 属于 第二 层次 的余额 为 523,935,225.65 元，无 属于 第三 层次 的
余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 33,620,244.00 元 ， 第 二层 次 160,654,000.00 ， 无 属于 第三 层次 的
余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让 的不 含权固 定收 益品 种( 可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外) ， 本 基金 于
2015 年 3 月 25 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值(附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从 第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 43,605,558.47 2.89
其中： 股票 43,605,558.47 2.89
2 固定收 益投 资 508,358,698.20 33.67
其中： 债券 508,358,698.20 33.67
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 600,051,900.08 39.74
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 351,243,138.87 23.26
7 其他各 项资 产 6,692,743.48 0.44
8 合计 1,509,952,039.10 100.00 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 22,715,574.00 1.51
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,440,000.00 0.16
E 建筑业 7,773,937.45 0.52
F 批发和 零售 业
222,304.44 0.01
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,669,742.58 0.11
J 金融业
4,010,000.00 0.27
K 房地产 业
2,706,000.00 0.18
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,068,000.00 0.14
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 43,605,558.47 2.89
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002781 奇信股 份 204,545 7,643,846.65 0.51 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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2 300488 恒锋工 具 71,341 6,335,080.80 0.42
3 601988 中国银 行 1,000,000 4,010,000.00 0.27
4 600500 中化国 际 300,000 3,843,000.00 0.26
5 002016 世荣兆 业 200,000 2,706,000.00 0.18
6 300332 天壕环 境 100,000 2,440,000.00 0.16
7 002104 恒宝股 份 100,000 2,399,000.00 0.16
8 300146 汤臣倍 健 60,000 2,310,000.00 0.15
9 600329 中新药 业 100,000 2,118,000.00 0.14
10 600292 中电远 达 100,000 2,068,000.00 0.14
注： 投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度
报告正 文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 23,254,857.60 8.53
2 002118 紫鑫药 业 15,570,302.62 5.71
3 600141 兴发集 团 13,531,681.95 4.96
4 002073 软控股 份 13,494,443.71 4.95
5 002444 巨星科 技 12,805,509.85 4.70
6 600500 中化国 际 12,383,080.00 4.54
7 600129 太极集 团 11,898,763.60 4.36
8 600563 法拉电 子 11,464,008.00 4.20
9 600028 中国石 化 10,989,894.23 4.03
10 600805 悦达投 资 9,586,854.91 3.52
11 000559 万向钱 潮 9,162,967.84 3.36
12 601002 晋亿实 业 8,481,263.98 3.11
13 601208 东材科 技 7,287,145.19 2.67
14 601857 中国石 油 7,241,752.00 2.66
15 002250 联化科 技 6,665,486.75 2.44
16 600887 伊利股 份 6,632,835.52 2.43
17 002285 世联行 5,795,561.00 2.12
18 600018 上港集 团 5,514,652.51 2.02
19 300030 阳普医 疗 5,468,954.00 2.01
20 601058 赛轮金 宇 5,454,182.61 2.00 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 33 页共 40 页
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 76,148,490.98 27.92
2 600959 江苏有 线 38,738,647.20 14.20
3 600028 中国石 化 12,323,310.34 4.52
4 600500 中化国 际 11,652,425.49 4.27
5 002118 紫鑫药 业 11,639,934.02 4.27
6 000559 万向钱 潮 9,848,462.23 3.61
7 600563 法拉电 子 8,853,607.02 3.25
8 600018 上港集 团 8,634,176.48 3.17
9 601002 晋亿实 业 8,628,502.87 3.16
10 600887 伊利股 份 8,600,701.99 3.15
11 002073 软控股 份 7,861,196.61 2.88
12 600141 兴发集 团 7,619,080.47 2.79
13 002444 巨星科 技 7,432,988.57 2.73
14 601058 赛轮金 宇 7,308,971.35 2.68
15 601857 中国石 油 7,112,000.00 2.61
16 600805 悦达投 资 6,841,703.20 2.51
17 000009 中国宝 安 6,633,355.65 2.43
18 600129 太极集 团 6,466,202.40 2.37
19 601288 农业银 行 6,208,000.00 2.28
20 000858 五 粮 液 6,206,025.69 2.28
21 603567 珍宝岛 6,182,704.12 2.27
22 002620 瑞和股 份 6,041,741.80 2.22
23 000046 泛海控 股 5,483,352.35 2.01
注：卖出 金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 364,034,648.63
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 480,735,758.35 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注：买入 股票成本、卖出 股票收入均按买卖成交金 额（成交单价乘以成交数 量）填列，不考虑
相关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 10,022,000.00 0.67
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 200,320,000.00 13.30
其中： 政策 性金 融债 200,320,000.00 13.30
4 企业债 券 13,400,325.00 0.89
5 企业短 期融 资 券 280,379,000.00 18.61
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,237,373.20 0.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 508,358,698.20 33.74
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011598111
15 龙 源电
力 SCP015
1,500,000 150,180,000.00 9.97
2 150419 15 农发 19 1,000,000 100,190,000.00 6.65
3 011599971
15 皖 交控
SCP005
1,000,000 100,160,000.00 6.65
4 150215 15 国开 15 1,000,000 100,130,000.00 6.65
5 011501002
15 中 石油
SCP002
300,000 30,039,000.00 1.99 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、 流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
第 36 页共 40 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金
144,186.16
2 应收证 券清 算款
3,105,978.19
3 应收股 利
-
4 应收利 息
3,332,244.70
5 应收申 购款
110,334.43
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
6,692,743.48
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110031 航信转 债 753,072.00 0.05
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国泰金 泰平 衡混 21,936 7,618.31 56,517,569.36 33.82% 110,597,755.09 66.18% 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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合 A
国泰金 泰平 衡混
合 C
9
127,439,541
.87
1,129,397,492.
30
98.47% 17,558,384.55 1.53%
合计
21,945 59,880.21
1,185,915,061.
66
90.25% 128,156,139.64 9.75%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
国泰金 泰平 衡混 合 A 642.00 0.00%
国泰金 泰平 衡混 合 C 0.00 0.00%
合计 642.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国泰金 泰平 衡混 合 A 0
国泰金 泰平 衡混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国泰金 泰平 衡混 合 A 0
国泰金 泰平 衡混 合 C 0
合计 0
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰金 泰平 衡混 合 A 国泰金 泰平 衡混 合 C
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 24
日）基 金份 额总 额
2,000,000,000.00 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 261,886,692.94 -
本报告 期基 金总 申购 份额 6,332,223,237.31 1,542,036,649.45
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 6,426,994,605.80 395,080,772.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 167,115,324.45 1,146,955,876.85 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2015 年 8 月 8 日， 本基 金 管理人 发布 了 《国 泰基 金 管理有 限公 司总 经理 任职 公告 》 ， 经 本基 金
管理人 第六 届董 事会 第十 七次会 议审 议通 过， 聘任 张峰先 生担 任公 司总 经理 。
2015 年 8 月 14 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 ，经 本
基金管 理人 第六 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 贺燕萍 女士 不再 担任 公司 副总经 理。
2015 年 8 月 22 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经 国泰 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会第 二十 次会议 审议 通过 ， 唐 建光 先生担 任公 司董 事长 、
法定代 表人 ，陈 勇胜 先生 不再担 任相 关职 务。
2015 年 9 月 1 日， 本 基金 管 理人发 布了 《国 泰基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 的公 告》 ，
经国泰 基金 管理 有限 公司 第六届 董事 会第 二十 一次 会议审 议通 过 ， 林 海中 先生 不再担 任公 司督 察长 ，
由巴立 康先 生代 任相 关职 务。
2015 年 12 月 10 日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《 国泰 基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告 》 ， 经 国
泰基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 二次 会议 审 议通 过， 聘任 陈星 德先 生担任 公司 副总 经理 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬 为 60,000 元 ，目前 的审 计机 构已 提供 审计服 务的 年限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 1 - - - - -
银河证 券 3 - - - - -
金元证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
爱建信 托 3 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
中信金 通证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 334,124,505.81 42.30% 304,619.30 42.14% -
国信证 券 3 205,592,392.97 26.03% 188,125.54 26.03% -
申万宏 源 2 72,399,431.94 9.17% 66,610.52 9.22% -
中金公 司 1 63,227,688.51 8.00% 57,562.61 7.96% -
华泰证 券 1 49,854,530.06 6.31% 45,687.25 6.32% -
安信证 券 1 35,073,682.49 4.44% 32,664.34 4.52% -
国泰君 安 2 24,359,092.22 3.08% 22,685.61 3.14% -
海通证 券 2 5,249,064.00 0.66% 4,888.48 0.68% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定 期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等） ， 并经 公司 批准 。 国泰金 泰平 衡混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证 券
179,633,781.
80
90.61%
456,000,0
00.00
57.65% - -
申万宏 源 - -
185,000,0
00.00
23.39% - -
中金公 司 5,541,430.73 2.80% - - - -
海通证 券
13,082,801.3
8
6.60%
150,000,0
00.00
18.96% - -
