国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
国 泰 民安 增 利债 券 型发 起 式证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 国泰 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告的财务资料经审计 ，普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）为 本基金出具了无保
留意见 的审 计报 告， 请投 资者注 意阅 读。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰民 安增 利债 券
基金主 代码 020033
交易代 码 020033
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 12 月 26 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 45,681,950.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国泰民 安增 利债 券 A 类 国泰民 安增 利债 券 C 类
下属分 级基 金的 交易 代码 020033 020034
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
22,827,217.41 份 22,854,733.51 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在适度 承担 风险 并保 持资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 配置债 券等 固定 收益 类
金融工 具 ， 追 求基 金资 产 的长期 稳定 增值 ， 通过 适 量投资 权益 类资 产力 争
获取增 强型 回报 。
投资策 略
1、大 类资 产配 置策 略
本基金 的大 类资 产配 置主 要通过 对宏 观经 济运 行状 况、 国家 财政 和货 币政
策、 国 家产 业政 策以 及资 本市场 资金 环境 、 证 券市 场走势 的分 析， 预测 宏
观经济 的发 展趋 势， 并据 此 评价未 来一 段时 间股 票、 债 券市场 相对 收益 率，
主动调 整股
票、 债券 类资 产在 给定 区 间内的 动态 配置 ， 以使 基 金在保 持总 体风 险水 平
相对稳 定的 基础 上， 优化 投资组 合。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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2、固 定收 益品 种投 资策 略
本基金 采用 的固 定收 益品 种主要 投资 策略 包括 ： 久 期策略 、 期限 结构 策略
和
个券选 择策 略等 。
3、股 票投 资策 略
本基金 适当 投资 于股 票市 场，以 强化 组合 获利 能力 ，提高 预期 收益 水平 。
本基金 股票 投资 以价 值选 股、组 合投 资为 原则 ，通 过选择 高流 动性 股票 ，
保证组 合
的高流 动性 ； 通 过选 择具 有高安 全边 际的 股票 ， 保 证组合 的收 益性 ； 通 过
分散投 资、 组合 投资 ，降 低个股 风险 与集 中性 风险 。
本基金 采用 定量 分析 与定 性分析 相结 合的 方法 ， 选 取主业 清晰 ， 具有 持续
的核心 竞争 力 ， 管 理透 明 度较高 ， 流动 性好 且估 值 具有高 安全 边际 的个 股
构建股 票
组合。
4、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 其 投资 原则 为有 利 于基金 资产 增值 。 本基
金在权 证投 资方 面将 以价 值分析 为基 础 ， 在 采用 数 量化模 型分 析其 合理 定
价的基 础上 ， 立 足于 无风 险套利 ， 尽 力减 少组 合净 值波动 率， 力求 稳健 的
超额收 益。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 + 0.5%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 预 期 收益和 风险 水平 低于 混合 型基金 、 股 票型 基金 ，
高于货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 巴立康 林葛
联系电 话 021-31081600 转 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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传真 021-31081800 010-63201816
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平 路 18 号 8 号 楼嘉 昱大 厦 16 层-19 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
国泰民 安增
利债 券 A 类
国泰民 安增
利债券 C 类
国泰民 安增
利债 券 A 类
国泰民 安增
利债 券 C 类
国泰民 安增 利
债券 A 类
国泰民 安增
利债 券 C 类
本 期 已
实 现 收
益
2,863,950.7
3
1,537,038.1
1
3,320,765.05 2,207,082.94 3,289,880.28 6,684,268.88
本 期 利
润
3,320,775.3
7
1,469,757.5
0
4,771,072.65 3,610,096.64 2,249,207.25 6,051,495.04
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.1470 0.0848 0.2221 0.1921 0.0269 0.0329
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
13.59% 13.54% 21.52% 20.93% -0.20% -0.70%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
国泰民 安增 利
债券 A 类
国泰民 安增 利
债券 C 类
国泰民 安增 利
债券 A 类
国泰民 安增 利
债券 C 类
国泰民 安增 利债
券 A 类
国泰民 安增 利
债券 C 类 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.1562 0.1530 0.1752 0.1641 -0.0009 -0.0063
期 末 基
金 资 产
净值
27,839,279.
77
27,782,857.
62
38,555,123.7
3
13,434,902.2
9
26,815,666.22
17,134,995.8
1
期 末 基
金 份 额
净值
1.220 1.216 1.214 1.202 0.999 0.994
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．国泰民安增利债 券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 4.01% 0.19% 0.52% 0.01% 3.49% 0.18%
过去六 个月 4.27% 0.19% 1.13% 0.01% 3.14% 0.18%
过去一 年 13.59% 0.29% 2.62% 0.01% 10.97% 0.28%
过去三 年 37.76% 0.22% 9.59% 0.01% 28.17% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
37.90% 0.22% 9.65% 0.01% 28.25% 0.21%
2．国泰民安增利债 券 C 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 4.20% 0.20% 0.52% 0.01% 3.68% 0.19%
过去六 个月 4.38% 0.20% 1.13% 0.01% 3.25% 0.19% 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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过去一 年 13.54% 0.29% 2.62% 0.01% 10.92% 0.28%
过去三 年 36.34% 0.22% 9.59% 0.01% 26.75% 0.21%
自基金 合同 生
效起至 今
36.48% 0.22% 9.65% 0.01% 26.83% 0.21%
本基金 的合 同生 效日 为 2012 年 12 月 26 日。 本 基金 在六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 12 月 26 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、国泰民安增利债 券 A 类
注： 本基金 的合 同生 效日 为 2012 年 12 月 26 日。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
2、国泰民安增利债 券 C 类 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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注： 本基金 的合 同生 效日 为 2012 年 12 月 26 日。 本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时， 各项资 产配 置
比例符 合合 同约 定。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、国泰民安增利债 券 A 类 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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注：本 基金 合同 于 2012 年 12 月 26 日生 效，2012 年数据 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年
度进行 折算 。
2、国泰民安增利债 券 C 类
注：本 基金 合同 于 2012 年 12 月 26 日生 效，2012 年数据 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年
度进行 折算 。
国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
1、国 泰民 安增 利债 券 A 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2015 年 1.410 3,020,709.90 483,191.08 3,503,900.98 -
合计 1.410 3,020,709.90 483,191.08 3,503,900.98 -
2、国 泰民 安增 利债 券 C 类：
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2013 年 - - - - -
2014 年 - - - - -
2015 年 1.320 1,272,980.45 153,505.52 1,426,485.97 -
合计 1.320 1,272,980.45 153,505.52 1,426,485.97 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 管理 人共 管理 58 只 开放式 证券 投资 基金 ：国 泰金鹰 增长 混合
型证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 （包 括 2 只子 基金 ，分 别为 国 泰金龙 行业 精选 证券 投
资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券投资 基金 ） 、 国泰 金马 稳 健回报 证券 投资 基金 、 国 泰货币 市场 证券 投资 基
金、国泰金鹿保 本增值混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值
精选混 合型 证券 投资 基金 （ 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 金牛 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 、
国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （由 国泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰双 利债 券
证券投 资基 金 、 国 泰区 位 优势混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 混合 型 证券投 资基 金 （LOF ） （由
金盛证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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基金 （LOF ） 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数
证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、
国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证
券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合
型证券 投资 基金 （由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰
国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰估 值 优
势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放
式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券
投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基
金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定 期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 （由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ） 、 国泰 新 经
济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型
证券投 资基 金 （由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来） 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来） 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级
证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资
基金、国泰兴益灵活配置 混合型证 券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联
网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金 （由 中 小板 300 成 长交 易型 开
放式指 数证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金、 国 泰 新目标 收益 保本 混合 型
证券投资基金、国泰全球 绝对收益型基金优选证券 投资基金、国泰鑫保本混 合型证券投资基金。另
外， 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管理 人资格 ， 目 前受托 管 理
全国社 保基 金多 个投 资组 合。 2007 年 11 月 19 日， 本 基金管 理人 获得 企业 年金 投资管 理人 资格 。 2008
年 2 月 14 日， 本 基金 管理 人成为 首批 获准 开展 特定 客户资 产管 理业 务 （ 专户 理财） 的基 金公 司之 一，
并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机构 投资者 （QDII ） 资格 ， 成 为 目前业 内少 数拥 有 “ 全
牌照” 的基 金公 司之 一， 囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和 QDII 等管理业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 证券从 业 说明 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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理）期限 年限
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的基 金
经理、 国泰 现
金管理 货币 、
国泰货 币市
场、国 泰上 证
5 年期 国债
ETF 、国泰上
证 5 年 期国 债
ETF 联接、 国
泰信用 债券 、
国泰淘 金互 联
网债券 、国 泰
创利债 券（ 原
国泰 6 个月 短
期理财 债券 ）
的基金 经理
2015-06-2
5
- 6 年
学士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在 旻 盛 投 资 有 限 公 司 工 作 ， 任 交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国 泰 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 国
泰 现 金 管 理 货 币 市 场 基 金 、 国 泰
民 安 增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基 金 和 国 泰 信 用 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ，2015 年 7 月起
兼 任 国 泰 淘 金 互 联 网 债 券 型 证 券
投 资 基 金 和 国 泰 创 利 债 券 型 证 券
投资基 金（ 原国 泰 6 个月 短期理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金
经理。
张一格
本基金 的基 金
经理
2012-12-2
6
2015-06-25 10 年
硕士研 究生 。2006 年 6 月至 2012
年 8 月在兴 业银 行资 金运 营中心
任投资 经理 ，2012 年 8 月 起加入
国泰基 金管 理有 限公 司，2012 年
12 月至 2015 年 6 月任 国泰 民安增
利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理， 2013 年 3 月至 2015 年
6 月 兼任 上证 5 年 期国 债交 易型开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 ， 2013 年 10 月至
2015 年 6 月 兼任 国泰 信用 债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，2013
年 12 月至 2015 年 2 月兼 任国泰
民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ） （原国泰 淘新 灵 活配置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 ） 的 基 金 经
理， 2014 年 3 月至 2015 年 6 月兼
任 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ，2014 年 4
月至 2015 年 6 月 兼任 国泰 安康养
老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 ， 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 ， 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗
位职责 ， 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 ， 包 括授 权 、
研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ，旨在规范交易行为，
严禁利 益输 送， 保证 公平 交易， 保护 投资 者合 法权 益。
（一）公司投资和研究部 门 不断完善研究方法和投 资决策流程，提高投资决 策的科学性和客观
性，确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ，建 立公平 交易 的制 度环 境。
（二）公司制定投资授权 机制，明确各投资决策主 体的职责和权限划分，合 理确定各投资组合
经理的 投资 权限 ，超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。
（三）公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ，不同投资组合经理之间 的重大非公开投资
信息相 互隔 离。
（四）公司实行集中交易 制度，严格隔离投资管理 职能与交易执行职能，确 保各投资组合享有
公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。
（五 ）公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易，严格禁止可能导致 不公平交易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
（六） 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、
不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ，并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。
（七）公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度，对 交易过程进行定期国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 14 页共 42 页
检查， 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的 相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合 交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年国 内经 济下 行压 力 大， 在 去产 能和 去杠 杆背 景下， 投资 增速 下滑 严重 ， 房地 产投 资出 现
断崖式下跌，为了达到稳 增长目标，经济仍主要依 靠基建托底。消费平稳， 进出口持续低迷，内需
不足，大宗商品价格持续走低，PPI 同比增速加速下滑。信贷社融低迷，银行风险偏好继续下降 ，
M2 增 速的 上升 与信 贷数据 出现背 离 ， 实 体经 济投 资 意愿弱 ， 同时 中国 外汇 占 款余额 大幅 下滑 。 政府
加大地 方债 的发 行和 置换 力度， 以求 稳定 经济 增长 。 全球 经济 来看， 分化 加 重， 美 国经 济逐 步企 稳，
2015 年 12 月 加息 政策 落 地，欧 洲日 本经 济仍 较为 疲弱， 新兴 经济 体增 速下 滑趋势 持续 ，世 界经 济国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 15 页共 42 页
仍处于 深度 调整 期。
央行货 币政 策方 面 ，2015 年央行 维持 宽松 的货 币政 策以保 证流 动性 宽裕 和降 低社会 融资 成本 提
振经济 。 2015 年央 行共 进 行 5 次 降准 和 5 次降 息 ， 并通过 公开 市场 操作 以 及 SLO 、 SLF 、 PSL 、 MLF
等花式放水工具对冲外汇 占款下降，全年流动性充 裕。在经济基本面疲弱、 货币政策宽松、下半年
全球风 险偏 好下 降的 大背 景下， 债券 收益 率大 幅下 行，各 期限 各品 种收 益率 处于历 史低 位水 平。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰民 安增 利债 券 A 在 2015 年的 净值 增长 率为 13.59% ，同 期业 绩比 较基 准为 2.62% 。 国泰 民
安增利 债 券 C 在 2015 年的 净值增 长率 为 13.54% ，同 期业绩 比较 基准 为 2.62% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
经济基本面来看，难有明 显起色，固定资产投资将 继续萎缩，房地产投资难 有明显改善，仍处
于去库存阶段，制造业投 资疲弱，主要 仍依靠基建 投资支撑经济，在供给侧 改革背景下经济下行压
力仍较大。通胀压力不大 ，但人民币汇率波动加大 ，贬值预期升温，外汇占 款流出压力加大，将对
国内流动性形成扰动。货 币政策方面，需求端仍需 要配合供给端改革，保持 相对宽松的货币政策仍
有必要 ，预 计央 行 在 2016 年仍会 有降 准的 可能 ，并 通过公 开市 场等 工具 向市 场注入 流动 性。
总体来 看，2016 年 基本 面 对债券 市场 有利 ，并 得以 资金面 和政 策面 支撑 ，预 计 2016 年债 市将
呈震荡市下行，同时需要 密切关注信用风险问题， 信用违约将常态化，规避 产能过剩行业，精选个
券获得 较好 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切 以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
国泰民 安增 利 A 于 2015 年 1 月 22 日进 行利 润分 配 ， 每 10 份基 金份 额派 发红 利 1.410 元 。 国泰
民安增 利 C 于 2015 年 1 月 22 日进 行利 润分 配， 每 10 份基 金份 额派 发红 利 1.320 元。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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截止本 报告 期末 ，国 泰民 安增 利 A 期 末可 供分 配利 润为 3,565,235.33 元， 可 供分配 的份 额利 润
为 0.1562 元。 本基 金管 理 人根据 本基 金基 金合 同和 相关法 律法 规的 规定 已 于 2016 年 1 月 20 日进 行
利润分 配， 每 10 份 基金 份额派 发红 利 1.250 元。
截止本 报告 期 末 ，国 泰民 安增 利 C 期末 可供 分配 利 润为 3,496,079.73 元 ，可 供分配 的份 额利 润
为 0.1530 元。 本基 金管 理 人根据 本基 金基 金合 同和 相关法 律法 规的 规定 已 于 2016 年 1 月 20 日进 行
利润分 配， 每 10 份 基金 份额派 发红 利 1.220 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
不适用 。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证券 投资 基金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 国泰基金管理有限公
司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立 的会 计核 算和 必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本 托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计 算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算、 基 金费用 开支 及利 润分 配等 问题上 ， 不 存在损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 为， 国 泰基 金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《 证券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》
及其他 相关 法律 法规 的规 定， 基 金管 理人所 编制 和 披露的 本基 金年 度报 告中 的财务 指标 、 净值 表现 、
收益分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等信 息真实、准确、完整，未 发现有损害基金持有人
利益的 行为 。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙 ）审计，注册会计国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 17 页共 42 页
师出具 了普 华永 道中 天审 字(2016) 第 20778 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,986,942.37 760,483.32
结算备 付金 64,312.99 1,613,340.20
存出保 证金 2,104.60 6,553.31
交易性 金融 资产 51,467,836.80 68,886,047.90
其中： 股票 投资 3,607,829.00 5,658,630.00
基金投 资 - -
债券投 资 47,860,007.80 63,227,417.90
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 120,075.08
应收利 息 1,042,404.12 988,658.48
应收股 利 - -
应收申 购款 376,551.43 763,940.06
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 57,940,152.31 73,139,098.35 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 18 页共 42 页
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 20,300,000.00
应付证 券清 算款 2,026,221.21 482,304.28
应付赎 回款 60,526.04 227,636.79
应付管 理人 报酬 42,943.90 28,375.60
应付托 管费 12,269.70 8,107.31
应付销 售服 务费 15,492.80 4,060.76
应付交 易费 用 492.50 37,690.66
应交税 费 - -
应付利 息 - 796.62
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 160,068.77 60,100.31
负债合计 2,318,014.92 21,149,072.33
所有者权益： - -
实收基 金 45,681,950.92 42,944,140.86
未分配 利润 9,940,186.47 9,045,885.16
所有者权益合计 55,622,137.39 51,990,026.02
负债和所有者权益总 计 57,940,152.31 73,139,098.35
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 国 泰民 安增 利 债券基 金 A 类基 金的份 额 净值 1.220 元 ， 国
泰民安 增利 债券 基 金 C 类 基金的 份额 净 值 1.216 元 ，国泰 民安 增利 债券 基金 基金份 额总 额
45,681,950.92 份 ， 其中 国 泰民安 增利 债券 基 金 A 类 基金的 份额 总 额 22,827,217.41 份 ， 国泰 民安 增利
债券基 金 C 类 基金 的份 额 总额 22,854,733.51 份。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 5,804,047.24 9,790,297.38
1.利息 收入 2,118,267.56 2,784,386.67
其中： 存款 利息 收入 56,104.69 43,048.65
债券利 息收 入 2,059,312.09 2,719,071.05
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,850.78 22,266.97
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,237,746.17 4,140,636.04
其中： 股票 投资 收益 2,005,592.85 1,945,312.61
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,200,729.75 2,191,444.43
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 31,423.57 3,879.00
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
389,544.03 2,853,321.30
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 58,489.48 11,953.37
减：二、费用 1,013,514.37 1,409,128.09
1．管 理人 报酬 327,858.10 302,348.08
2．托 管费 93,673.83 86,385.18 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 20 页共 42 页
3．销 售服 务费 81,967.40 81,001.45
4．交 易费 用 73,134.30 77,983.61
5．利 息支 出 186,987.57 602,299.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 186,987.57 602,299.42
6．其 他费 用 249,893.17 259,110.35
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 4,790,532.87 8,381,169.29
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 4,790,532.87 8,381,169.29
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
42,944,140.86 9,045,885.16 51,990,026.02
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 4,790,532.87 4,790,532.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
2,737,810.06 1,034,155.39 3,771,965.45
其中：1.基 金申 购款 222,790,688.25 42,978,892.05 265,769,580.30
2.基金 赎回 款 -220,052,878.19 -41,944,736.66 -261,997,614.85
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -4,930,386.95 -4,930,386.95 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 21 页共 42 页
以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
45,681,950.92 9,940,186.47 55,622,137.39
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
44,085,539.32 -134,877.29 43,950,662.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 8,381,169.29 8,381,169.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,141,398.46 799,593.16 -341,805.30
其中：1.基 金申 购款 98,012,257.81 7,689,832.15 105,702,089.96
2.基金 赎回 款 -99,153,656.27 -6,890,238.99 -106,043,895.26
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
42,944,140.86 9,045,885.16 51,990,026.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张峰 ，主管 会计 工作 负责 人： 李辉， 会计 机构 负责 人： 倪蓥
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 22 页共 42 页
国泰民 安增利债券型发 起式证券 投资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下
简称“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2012] 第 1596 号 《 关于 核准国 泰民 安增 利债 券型 发起式 证券 投资 基金 募
集的批复》核准，由国泰 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰民安
增利债券型发起式证券投 资基金基金合同》公开募 集。本基金为契约型开放 式，存续期限不定，首
次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币 1,820,241,711.18 元 ， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所
有限公 司普 华永 道中 天验 字(2012) 第 550 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 国泰 民安 增
利债券 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2012 年 12 月 26 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金 份
额总额 为 1,820,486,856.06 份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 245,144.88 份 基金份 额。 本基金 的基
金管理 人为 国泰 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 中国农 业银 行股 份有 限公 司。
根据中 国证 监会 基金 部通 知[2012]22 号 《关 于增 设 发起式 基金 审核 通道 有关 问题的 通知 》 ， 本基
金在募集时，基金管理人 股东资金、基金管理人固 有资金、基金管理人高级 管理人员、基金经理等
投资管 理人 员认 购金 额不 低于 1,000 万元 ，认 购的 基金份 额持 有期 限不 低于 三年。
根据《国泰民安增利 债券 型发起式证券投资基金基 金合同》和《国泰民安增 利债券型发起式证
券投资 基金 招募 说明 书》 的规定 ， 本 基金自 募集 期 起根据 认购/ 申购 费用、 赎 回费用 与销 售服 务费 用
收取方 式的 不同 ， 将 基金 份额分 为不 同的 类别 。 认 购/ 申购 时收 取认 购/ 申购 费 用， 赎 回时 根据 持有 期
限收取 赎回 费用 并不 再从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 基金 份额 称 为 A 类 ； 从 本类 别基 金资
产中计 提销 售服 务费 、不 收取认 购/ 申 购费 用， 但对 持有期 限少 于 30 日 的本 类别基 金份 额的 赎回 收
取赎回 费的 基金 份额， 称 为 C 类。 本 基金 A 类、C 类两种 收费 模式 并存， 各 类基金 份额 分别 计算 基
金份额 净值 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 民安增利债券型发起式证 券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金 的投资范围为国内依法发 行上市的国债、企业债、 公司债、央行票据、地
方政府债、商业银行金融 债与次级债、政策性金融 债、中期票据、资产支持 证券、可分离交易可转
债、短期融资券、中小企 业私募债、债券回购和银 行存款等固定收益类资产 ，股票和权证等权益类
资产，以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工具，但须符合 中国证监会相关规定。
本基金 各类 资产 的投 资比 例范围 为： 债券 等固 定收 益类资 产占 基金 资产 的比 例不低 于 80% ；股 票 等
权益类 资产 占基 金资 产的 比例不 超过 20% ； 基金 投 资于中 小企 业私 募债 的比 例不高 于基 金资 产净 值
的 20% ； 基 金持有 现金 及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 5% 。 本 基金 业国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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绩比较 基准 ：一 年期 银行 定期存 款税 后收 益率+0.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证 监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金会计核算业务指引 》 、 《国泰民安增 利债券型发 起式证券投资基金基金合 同》和在财务报表附
注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政 策 与最近一期的年度报告 相一致，会计估计较最近 一期年度报告有变
更。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限
公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及 其 他相关 财税 法规 和实 务操 作， 主 要税 项列示 如 下 ：
(1) 以发行 基金 方式募 集资 金不属 于营 业税 征收范 围 ，不征 收营 业税 。基金 买 卖股票 、债 券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限在 1 个月 以 上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计 入应 纳 税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”)
受基金 管理 人的 控股 股东 （中国 建投）
控制的 公司
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
中国建 银投 资有 限责 任公 司 基金管 理人 的控 股股 东
中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东
意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东
国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2.本报 告期 内， 申银 万国 证券股 份有 限公 司吸 收合 并了基 金管 理人 原关 联方 宏源证 券股 份有 限
公司， 并更 名为 申万 宏源 集团股 份有 限公 司（ 以下 简称 “ 申万 宏源 ” ）。 申万 宏源为 基金 管理 人控 股
股东中 国建 银投 资有 限责 任公司 的控 股子 公司 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
申万宏 源 5,365,270.10 11.64% - -
7.4.8.1.2 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
申万宏 源 16,712,714.08 30.74% - -
7.4.8.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
成交金 额
占当期 债
券回购 成国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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交总额 的
比例
交总额 的
比例
申万宏 源 289,700,000.00 18.20% - -
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 4,884.56 12.00% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
申万宏 源 - - - -
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 327,858.10 302,348.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 48,410.29 55,311.22
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.7% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.7% / 当年 天 数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 27 页共 42 页
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 93,673.83 86,385.18
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.2% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰民 安增 利债 券 A 类 国泰民 安增 利债 券 C 类 合计
中国农 业银 行 - 10,130.36 10,130.36
国泰基 金管 理有 限公
司
- 50,082.37 50,082.37
申万宏 源 - 1.70 1.70
合计 - 60,214.43 60,214.43
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国泰民 安增 利债 券A 类 国泰民 安增 利债 券C 类 合计
国泰基 金管 理有 限公
司
- 57,798.23 57,798.23
中国农 业银 行 - 15,754.26 15,754.26
合计 - 73,552.49 73,552.49
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付给 国泰 基金管 理有 限公 司， 再由 国泰基 金管 理有 限公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。A 类基 金份 额不 从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费，C 类基 金份 额 约定的 销售 服务 费年 费
率为 0.40% 。其 计算 公式 为：
C 类 基金 份额 日销 售服 务 费＝前 一 日 C 类基 金资 产 净值 X0.40% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
第 28 页共 42 页
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
国泰民 安增 利债 券
A 类
国泰民 安增 利债 券C
类
国泰民 安增 利债 券A
类
国泰民 安增 利债 券C
类
期 初 持 有 的 基 金 份
额
10,000,988.07 - 10,000,988.07 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
10,000,988.07 - 10,000,988.07 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
21.89% - 23.29% -
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间内 均无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 4,986,942.37 34,137.41 760,483.32 27,540.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60068
2
南京新
百
2015-07
-01
重大事
项
32.97
2016-0
1-27
33.78 4,000.00 87,200.00 131,880.00 -
30004
3
互动娱
乐
2015-12
-16
重大事
项
17.19 - - 6,000.00 51,403.97 103,140.00 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 3,372,809.00 元， 属于 第二 层次 的 余额为 48,095,027.80 元， 无属于 第三 层次 的余
额(2014 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 42,275,597.90 元 ， 第二层 次 26,610,450.00 元 ，无第 三层 次) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层 次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让 的不 含权固 定收 益品 种( 可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外) ， 本 基金 于
2015 年 3 月 25 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组
关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》所独立提供的估值 结果确定公允价值（附 注
7.4.5.2 ）， 并将 相关 债券 的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 3,607,829.00 6.23
其中： 股票 3,607,829.00 6.23
2 固定收 益投 资 47,860,007.80 82.60
其中： 债券 47,860,007.80 82.60
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,051,255.36 8.72
7 其他各 项资 产 1,421,060.15 2.45
8 合计 57,940,152.31 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,934,554.00 5.28
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
28,620.00 0.05
E 建筑业 27,400.00 0.05
F 批发和 零售 业
131,880.00 0.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
485,375.00 0.87
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 3,607,829.00 6.49
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002407 多氟多 20,000 1,525,200.00 2.74
2 600366 宁波韵 升 20,000 436,800.00 0.79
3 601166 兴业银 行 20,000 341,400.00 0.61
4 600687 刚泰控 股 11,000 259,380.00 0.47
5 600519 贵州茅 台 1,100 240,009.00 0.43 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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6 600887 伊利股 份 10,000 164,300.00 0.30
7 600682 南京新 百 4,000 131,880.00 0.24
8 002539 新都化 工 7,500 120,000.00 0.22
9 300043 互动娱 乐 6,000 103,140.00 0.19
10 601211 国泰君 安 4,000 95,600.00 0.17
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的年度报告
正文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 1,925,096.00 3.70
2 600887 伊利股 份 1,867,867.39 3.59
3 002324 普利特 1,566,302.71 3.01
4 600366 宁波韵 升 1,492,313.97 2.87
5 000793 华闻传 媒 1,372,573.00 2.64
6 000861 海印股 份 976,105.00 1.88
7 601988 中国银 行 843,508.38 1.62
8 002539 新都化 工 768,566.46 1.48
9 300043 互动娱 乐 753,925.00 1.45
10 002594 比亚迪 686,938.00 1.32
11 002407 多氟多 648,226.00 1.25
12 002124 天邦股 份 636,841.00 1.22
13 300013 新宁物 流 561,156.00 1.08
14 300207 欣旺达 559,341.60 1.08
15 600519 贵州茅 台 509,536.00 0.98
16 000651 格力电 器 500,114.00 0.96
17 601299 中国北 车 491,333.00 0.95
18 300234 开尔新 材 423,331.00 0.81
19 600687 刚泰控 股 399,984.00 0.77
20 600663 陆家嘴 386,361.00 0.74
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002324 普利特 1,807,035.68 3.48
2 600887 伊利股 份 1,743,807.80 3.35
3 600048 保利地 产 1,519,684.00 2.92
4 000793 华闻传 媒 1,395,543.00 2.68
5 601166 兴业银 行 1,389,667.91 2.67
6 601318 中国平 安 1,378,945.00 2.65
7 000651 格力电 器 1,312,787.93 2.53
8 601988 中国银 行 1,268,534.25 2.44
9 600366 宁波韵 升 1,118,247.83 2.15
10 600657 信达地 产 1,075,742.69 2.07
11 000861 海印股 份 1,034,470.00 1.99
12 300043 互动娱 乐 956,805.00 1.84
13 002539 新都化 工 871,947.00 1.68
14 300207 欣旺达 674,685.60 1.30
15 002124 天邦股 份 666,783.73 1.28
16 002594 比亚迪 644,324.00 1.24
17 300013 新宁物 流 552,861.00 1.06
18 601299 中国北 车 527,186.00 1.01
19 300234 开尔新 材 475,257.00 0.91
20 000024 招商地 产 474,480.00 0.91
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 21,373,262.55
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 25,904,899.54
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％) 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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1 国家债 券 6,013,200.00 10.81
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 4,002,600.00 7.20
其中： 政策 性金 融债 4,002,600.00 7.20
4 企业债 券 32,689,125.40 58.77
5 企业短 期融 资 券 5,000,000.00 8.99
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 155,082.40 0.28
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 47,860,007.80 86.04
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 127073 15 铁 西债 50,000 5,227,000.00 9.40
2 122705 12 苏 交通 49,260 5,081,169.00 9.14
3 011525011
15 中 化股
SCP011
50,000 5,000,000.00 8.99
4 122041 09 招 金债 47,800 4,829,234.00 8.68
5 122068 11 海螺 01 40,000 4,032,800.00 7.25
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
2,104.60
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,042,404.12
5 应收申 购款
376,551.43
6 其他应 收款
- 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,421,060.15
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110031 航信转 债 14,282.40 0.03
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600682 南京新 百 131,880.00 0.24 重大事 项
2 300043 互动娱 乐 103,140.00 0.19 重大事 项
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国泰民 安增 利债
券 A 类
793 28,785.90 14,556,959.60 63.77% 8,270,257.81 36.23%
国泰民 安增 利债
券 C 类
463 49,362.28 11,244,698.08 49.20% 11,610,035.43 50.80%
合计 1,256 36,370.98 25,801,657.68 56.48% 19,880,293.24 43.52% 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
国泰民 安增 利债 券 A 类 0.00 0.00%
国泰民 安增 利债 券 C 类 0.00 0.00%
合计 0.00 0.00%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
国泰民 安增 利债 券 A 类 0
国泰民 安增 利债 券 C 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
国泰民 安增 利债 券 A 类 0
国泰民 安增 利债 券 C 类 0
合计 0
9.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金 10,000,988.0
7
21.89% 10,000,988.0
7
0.55% 3 年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,988.0
7
21.89% 10,000,988.0
7
0.55% 3 年
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国泰民 安增 利债 券 A 类 国泰民 安增 利债 券 C 类
基金合 同生 效日 （2012 年 12 月 26
日）基 金份 额总 额
455,206,186.22 1,365,280,669.84 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,766,052.37 11,178,088.49
本报告 期基 金总 申购 份额 22,800,177.33 199,990,510.92
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 31,739,012.29 188,313,865.90
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,827,217.41 22,854,733.51
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下：
2015 年 8 月 8 日， 本基 金 管理人 发布 了 《国 泰基 金 管理有 限公 司总 经理 任职 公告 》 ， 经 本基 金
管理人 第六 届董 事会 第十 七次会 议审 议通 过， 聘任 张峰先 生担 任公 司总 经理 。
2015 年 8 月 14 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 ，经 本
基金管 理人 第六 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过， 贺燕萍 女士 不再 担任 公司 副总经 理。
2015 年 8 月 22 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经 国泰 基金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过， 唐建 光先生 担任 公司 董事 长 、
法定代 表人 ，陈 勇胜 先生 不再担 任相 关职 务。
2015 年 9 月 1 日， 本基 金管 理人发 布了 《国 泰基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 的公 告》 ，
经国泰 基金 管理 有限 公司 第六届 董事 会第 二十 一次 会议审 议通 过 ， 林 海中 先生 不再担 任公 司督 察长 ，
由巴立 康先 生代 任相 关职 务。
2015 年 12 月 10 日 ， 本 基 金管理 人发 布了 《 国泰 基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告 》 ， 经 国
泰基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 二次 会议 审议通 过， 聘任 陈星 德先 生担任 公司 副总 经理 。
报告期 内基 金 托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师
事务所 的报 酬 为 60,000.00 元，目 前的 审计 机构 已提 供审计 服务 的年 限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内， 基金 管理 人、 托管人 机构 及高 级管 理人 员无受 监管 部门 稽查 或处 罚的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中金公 司 2 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰联 合证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
南京证 券 2 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 7,690,782.64 16.69% 5,463.52 13.60% -
银河证 券 2 6,651,422.65 14.43% 6,055.45 15.08% -
中信建 投 3 6,485,942.89 14.07% 5,904.80 14.70% -
申万宏 源 1 5,365,270.10 11.64% 4,884.56 12.16% -
广发证 券 2 4,559,589.58 9.89% 4,151.09 10.33% -
国信证 券 2 4,319,716.00 9.37% 3,932.67 9.79% -
海通证 券 1 3,951,668.19 8.58% 3,597.63 8.96% - 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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方正证 券 2 2,082,082.36 4.52% 1,895.58 4.72% -
中信证 券 1 1,477,604.90 3.21% 1,345.25 3.35% -
招商证 券 1 1,143,222.00 2.48% 1,040.80 2.59% -
东兴证 券 1 991,704.60 2.15% 704.51 2.00% -
中投证 券 1 1,362,742.80 2.95% 1,189.67 2.96% -
西南证 券 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等） ， 并经 公司 批准 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证 券 - -
400,000.0
0
0.03% - -
国金证 券 - -
300,000.0
0
0.02% - -
银河证 券
17,114,539.1
1
31.48%
370,900,0
00.00
23.30% - -
中信建 投 5,552,925.68 10.22%
37,550,00
0.00
2.36% - -
申万宏 源
16,712,714.0
8
30.74%
289,700,0
00.00
18.20% - -
广发证 券 158,019.06 0.29%
1,250,000
.00
0.08% - - 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要
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国信证 券 2,182,425.13 4.01%
33,850,00
0.00
2.13% - -
海通证 券 2,426,729.97 4.46%
140,000,0
00.00
8.79% - -
方正证 券 1,185,715.00 2.18%
179,200,0
00.00
11.26% - -
中信证 券 5,469,190.94 10.06%
239,100,0
00.00
15.02% - -
招商证 券 355,980.00 0.65% - - - -
中投证 券 3,201,238.30 5.89%
298,900,0
00.00
18.77% - -
