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国泰安康养老A(000367)

国泰安康养老:2015年年度报告摘要查看PDF公告

国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 
 
 
 
 
国 泰 安康 养 老定 期 支付 混 合型 证 券投 资 基金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国泰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 
第 2 页共 40 页 
§ 1


重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告的财务资料经审计 ,普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)为 本基金出具了无保 留意见 的审 计报 告, 请投 资者注 意阅 读。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 3 页共 40 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 基金主 代码 000367 交易代 码 000367 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 4 月 30 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,833,094,666.31 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 000367 002061 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 1,428,507,638.68 份 404,587,027.63 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 投资 于债 券等 固定收 益类 产品 , 同时 适 当投资 于股 票等 权益 类 品种增 强收 益 , 力 求实 现 基金资 产的 持续 稳定 增值 , 为 投资 者提 供长 期可 靠的养 老理 财工 具。 投资策 略 本基金 采取 稳健 的投 资策 略, 通过 债券 等固 定收 益 类资产 的投 资获 取平 稳 收益 , 并 适度 参与 股票 等 权益类 资产 的投 资增 强回 报, 在灵 活配 置各 类资 产以及 严格 的风 险管 理基 础上, 力争 实现 基金 资产 的持续 稳定 增值 。 业绩比 较基 准 本基金 自 2015 年 3 月 23 日起业 绩比 较基 准由 原 “ 五 年期银 行定 期存 款利 率(税 后) “ , 变更 为 “ 三 年期银 行定 期存 款利 率( 税后) ” 。 风险收 益特 征 本基金 为债 券投 资为 主的 混合型 基金 , 属于 中低 风 险、 中低 收益 预期 的基国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 4 页共 40 页 金品种 , 其 预期 风险、 预 期收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金, 低于 股 票型基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 巴立康 王永民 联系电 话 021-31081600 转 010-66594896 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 95566 传真 021-31081800 010-66594942 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.gtfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼 嘉昱 大厦 16 层-19 层及 基金托 管人 住所 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 和指标 2015 年 2014 年 4 月 30 日 (基金合 同生效日) 至 2014 年 12 月 31 日 国泰安 康养 老定 期支付 混 合 A 国泰安 康养 老定 期支付 混 合 C 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 国泰安 康养 老定 期 支付混 合 C 本 期 已 实 现 收益 218,461,371.96 1,603,606.28 19,461,853.17 - 本期利 润 286,610,034.42 5,296,676.80 25,460,762.41 - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 5 页共 40 页 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利润 0.1172 0.0101 0.0808 - 本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 15.69% 0.73% 7.70% - 3.1.2 期末数据 和指标 2015 年末 2014 年末 国泰安 康养 老定 期 支付混 合 A 国泰安 康养 老定 期 支付混 合 C 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 C 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利润 0.1499 0.1493 0.0609 - 期 末 基 金 资 产净值 1,779,240,436.45 503,665,956.51 249,367,619.41 - 期 末 基 金 份 额净值 1.246 1.245 1.077 - 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益;


(2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字;


3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.国泰安康养老定 期支付 混合 A : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 3.57% 0.24% 0.71% 0.01% 2.86% 0.23% 过去六 个月 3.23% 0.28% 1.50% 0.01% 1.73% 0.27% 过去一 年 15.69% 0.28% 3.55% 0.01% 12.14% 0.27% 自基金 合同 生 效起至 今 24.60% 0.27% 6.75% 0.01% 17.85% 0.26% 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 6 页共 40 页 2.国泰安康养老定 期支付 混合 C : 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 自增 加 C 类份 额以来 0.73% 0.22% 0.34% 0.01% 0.39% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2014 年 4 月 30 日至 2015 年 12 月 31 日) 1、国泰安康养老定 期支付 混合 A 注:1 、本 基金 的合 同生 效 日为 2014 年 4 月 30 日 ,本基 金在 六个 月建 仓期 结束时 ,各 项资 产配置 比例 符合 合同 约定 。 2、 本基 金自 2015 年 3 月 23 日 起业 绩比 较基 准由 原 “ 五年期 银行 定期 存款 利率 (税 后 ) “ , 变 更 为“ 三 年期 银行 定期 存款 利 率(税 后) ” 。 2、国泰安康养老定 期支付 混合 C 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 7 页共 40 页 注:1、 本基 金的 合同 生效 日为 2014 年 4 月 30 日。 本基金 在 6 个月 建仓 期结 束时, 各项 资产 配 置比例 符合 合同 约定 。 自 2015 年 11 月 16 日起 , 本 基 金增 加 C 类基 金份 额并 分 别设置 对应 的基 金代 码。 2、 本基 金自 2015 年 3 月 23 日 起业 绩比 较基 准由 原 “ 五年期 银行 定期 存款 利率 (税 后 ) “ , 变 更 为“ 三 年期 银行 定期 存款 利 率(税 后) ” 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1、国泰安康养老定 期支付 混合 A 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 8 页共 40 页 注: (1 )2014 年计 算期 间为本 基金 的合 同生 效 日 2014 年 4 月 30 日至 2014 年 12 月 31 日,未 按整个 自然 年度 进行 计算 ; (2) 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时, 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。 2、国泰安康养老定 期支付 混合 C 注: (1) 本基 金的 合同 生 效日 为 2014 年 4 月 30 日 , 在 6 个 月建 仓期 结束 时 , 各 项资 产配 置比 例符合 合同 约定 。 (2)自 2015 年 11 月 16 日起, 本基 金增 加 C 类 基 金份额 并分 别设 置对 应的 基金代 码,2015 年数国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 9 页共 40 页 据按实 际存 续期 计算 ,不 按整个 自然 年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 1、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 A : 本基金 自 2014 年 4 月 30 日合同 生效 以来 未进 行利 润分配 。 2、国 泰安 康养 老定 期支 付 混合 C : 本基金 自 2015 年 11 月 16 日增 加 C 类基 金份 额以 来 未进行 利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 管理 人共 管理 58 只 开放式 证券 投资 基金 :国 泰金鹰 增长 混合 型证券 投资 基金 、国 泰金 龙系列 证券 投资 基金 (包 括 2 只子 基金 ,分 别为 国 泰金龙 行业 精选 证券 投 资基金 、 国 泰金 龙债 券证 券投资 基金 ) 、 国泰 金马 稳 健回报 证券 投资 基金 、 国 泰货币 市场 证券 投资 基 金、国泰金鹿保 本增值混 合证券投资基金、国泰金 鹏蓝筹价值混合型证券投 资基金、国泰金鼎价值 精选混 合型 证券 投资 基金 ( 由金鼎 证券 投资 基金 转型 而来) 、 国泰 金牛 创新 成长 混合型 证券 投资 基金 、 国泰沪 深 300 指 数证 券投 资基金 (由 国泰金 象保 本 增值混 合证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰双 利债 券 证券投 资基 金 、 国 泰区 位 优势混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰中 小盘 成长 混合 型 证券投 资基 金 (LOF ) (由 金盛证 券投 资基 金转 型而 来) 、 国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金、 国泰 价 值经典 混合 型证 券投 资 基金 (LOF ) 、 上证 180 金 融交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数 证券投资基金联接基金、 国泰保本混合型证券投资 基金、国泰事件驱动策略 混合型证券投资基金、 国泰信用互利分级债券型 证券投资基金、国泰成长 优选混合型证券投资基金 、国泰大宗商品配置证 券投资 基金(LOF) 、 国泰信用债券 型证 券投 资基 金、 国泰现 金管 理货 币市 场基 金、 国 泰金 泰平 衡混 合 型证券 投资 基金 (由 金泰 证券投 资基 金转 型而 来) 、 国泰民 安增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 、 国 泰 国证房 地产 行业 指数 分级 证券投 资基 金、 国泰 估值 优势混 合型 证券 投资 基金 (LOF ) (由国泰估 值 优 势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来) 、 上 证 5 年期 国债 交 易型开 放式 指数 证券 投国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 10 页共 40 页 资基金 、国 泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、纳 斯达克 100 交易 型开 放 式指数证券投资基金、国 泰中国企业境外高收益债 券型证券投资基金、国泰 黄金交易型开放式证券 投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生行 业指数分级证券投资基 金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 民益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 (LOF ) 、 国泰国 策驱动 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰浓 益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰安康养老定 期 支付混合型证券投资基金 、国泰结构转型灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 鑫股 票型 证券 投资 基金 (由金 鑫证 券投 资基 金转型 而来 ) 、 国泰 新 经 济灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证食品饮 料行业指数分级证券投资 基金、国泰创利债券型 证券投 资基 金 (由 国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来) 、 国泰 策略收 益灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 (由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来) 、国 泰 深证 TMT50 指数 分级 证券投资基金、国泰国证 有色金属行业指数分级证 券投资基金、国泰睿吉灵 活配置混合型证券投资 基金、国泰兴益灵活配置 混合型证 券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰互联 网+ 股票 型证 券投 资基 金、 国泰国 证新 能源 汽车 指数 分级证 券投 资基 金 (由 中 小板 300 成 长交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰央 企改 革股 票型证 券投 资基 金、 国 泰 新目标 收益 保本 混合 型 证券投资基金、国泰全球 绝对收益型基金优选证券 投资基金、国泰鑫保本混 合型证券投资基金。另 外, 本 基金 管理人 于 2004 年获得 全国 社会 保障 基金 理事会 社保 基金 资产 管理 人资格 , 目 前受托 管 理 全国社 保基 金多 个投 资组 合。 2007 年 11 月 19 日, 本 基金管 理人 获得 企业 年金 投资管 理人 资格 。 2008 年 2 月 14 日, 本 基金 管理 人成为 首批 获准 开展 特定 客户资 产管 理业 务 ( 专户 理财) 的基 金公 司之 一, 并于 3 月 24 日 经中 国证 监 会批准 获得 合格 境内 机构 投资者 (QDII ) 资格 , 成 为 目前业 内少 数拥 有 “ 全 牌照” 的基 金公 司之 一, 囊 括了公 募基 金、 社保 、年 金、专 户理 财 和 QDII 等管理业务 资格 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邱晓华 本基金 的基 金 经理、 国泰 金 鹿保本 混合 、 国泰策 略收 益 灵活配 置混 合 (原国 泰目 标 收益保 本混 合) 、 国 泰保 本 2014-05-2 2 - 15 年 硕 士 研 究 生 。 曾 任 职 于 新 华 通 讯 社 、 北 京 首 都 国 际 投 资 管 理 有 限 公司、 银河 证券 。2007 年 4 月加 入 国 泰 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 行业研 究员 、 基 金经 理助 理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理;2011 年 6 月 起兼 任国 泰金鹿国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 11 页共 40 页 混合、 国泰 国 证食品 饮料 行 业指数 分级 、 国泰国 证医 药 卫生行 业指 数 分级、 国泰 新 目标收 益保 本 混合、 国泰 鑫 保本混 合的 基 金经理 保 本 增 值 混 合 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 ;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼任 国泰 目标 收益 保本混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ; 2014 年 5 月 起兼 任国 泰安 康养老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理;2014 年 11 月至 2015 年 12 月 兼任 国泰 大宗 商品 配置证 券 投 资 基 金(LOF) 的 基 金 经 理 ; 2015 年 1 月 16 日 起兼 任国 泰策略 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 原 国 泰 目 标 收 益 保 本 混 合 型 证券投 资基 金 ) 的 基金 经 理; 2015 年 4 月起兼 任国 泰国 证医 药卫生 行 业 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 国 证 食 品 饮 料 行 业 指 数 分 级 证 券投资 基金 的基 金经 理;2015 年 12 月起 任国 泰新 目标 收益 保本混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 泰 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 张一格 本基金 的基 金 经理 2014-04-3 0 2015-06-25 10 年 硕士研 究生 ,2006 年 6 月至 2012 年 8 月在兴 业银 行资 金运 营中心 任投资 经理 ,2012 年 8 月 起加入 国泰基 金管 理有 限公 司,2012 年 12 月至 2015 年 6 月任 国泰 民安增 利 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基金经 理, 2013 年 3 月至 2015 年 6 月 兼任 上证 5 年 期国 债交 易型开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接 基金的 基金 经理 , 2013 年 10 月至 2015 年 6 月 兼任 国泰 信用 债券型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ,2013 年 12 月至 2015 年 2 月兼 任国泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金(LOF ) (原国泰 淘新 灵 活配置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ) 的 基 金 经 理, 2014 年 3 月至 2015 年 6 月兼 任 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 ,2014 年 4 月至 2015 年 6 月 兼任 国泰 安康养 老 定 期 支 付 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 12 页共 40 页 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理 小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本基金 管理 人根 据相 关法 规要求 , 制 定了 《公 平交 易管理 制度 》 , 制度 规范 了 公司各 部门 相关 岗 位职责 , 适 用于 公司 所有 投资品 种的 一级 市场 申购 、 二 级市场 交易 等所 有投 资管理 活动 , 包 括授 权 、 研究分析、投资决策、交 易执行、业绩评估等投资 管理活动相关的各个环节 ,旨在规范交易行为, 严禁利 益输 送, 保证 公平 交易, 保护 投资 者合 法权 益。 (一)公司投资和研究部 门不断完善研究方法和投 资决策流程,提高投资决 策的科学性和客观 性,确 保各 投资 组合 享有 公平的 投资 决策 机会 ,建 立公平 交易 的制 度环 境。 (二)公司制定投资授权 机制,明确各投资决策主 体的职责和权限划分,合 理确定各投资组合 经理的 投资 权限 ,超 过投 资权限 的操 作需 要经 过严 格的审 批程 序。 (三)公司对各投资组合 信息进行有效的保密管理 ,不同投资组合经理之间 的重大非公开投资 信息相 互隔 离。 (四)公司实行集中交易 制度,严格隔离投资管理 职能与交易执行职能,确 保各投资组合享有 公平的 交易 执行 机会 。并 在交易 执行 中对 公平 交易 进行实 时监 控。 (五)公司严格控制不同 投资组合之间的同日反向 交易,严格禁止可能导致 不公平交易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 (六) 公司 相关部 门定 期 对管理 的不 同投 资组 合的 整体收 益率 差异、 分投 资 类别的 收益 率差 异、 不同时 间窗 下同 向交 易和 反向交 易的 交易 价差 等进 行分析 ,并 评估 是否 符合 公平交 易原 则。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 13 页共 40 页 (七)公司相关部门建立 有效的异常交易行为日常 监控和分析评估制度,对 交易过程进行定期 检查, 并将 检查 结果 定期 向公司 风险 管理 委员 会汇 报。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司 公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与 本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年全 年经 济保 持低 位 运行 , 承 压较 重 , 稳 定经 济增速 的压 力不 断增 大 。 在此情 况下 , 政府 在保持宽松货币政策的同 时,又不断加大财政政策 的力度,同时推出供给侧 改革,以稳定经济下行 趋势。 宽松的 流动 性环 境, 房地 产市场 的日 益复 苏, 以及 各类金 融创 新工 具的 存在 , 让 A 股 市场 在 上 半年走 出一 波凌 厉的 牛市 行情 。 和 2007 年牛 市不 同 的是 , 此轮 行情 的资 金中 含有大 量杠 杆资 金, 在国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 14 页共 40 页 多重合 力下 ,推 升股 指接 近历史 高点 。 然而在监管层严查场外违 规杠杆资金的情况下,市 场转而向下,从而引发一 系列被动去杠杆的 效果, 市场 出现 了两 轮深 幅调整 。 本基金 在 2015 年强 调资 产 配置, 较好 地规避 了两 轮 深幅调 整, 同时抓 住了 市 场深调 时带 来的 投 资机会 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 在 2015 年度 净值 增 长率 为 15.69% , 同 期业 绩 比较基 准 为 3.55% 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 C 自 增加 C 类份 额以 来 净值增 长率 为 0.73% , 同 期业绩 比较 基准 为 0.34% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年 ,实体 经济 的下行 压力 将是 决定 市场 走势的 关键 要素 。2016 年 经济面 临的 内外 压 力比 2015 年要 更为 沉重 , 随着低 速运 行的 区间 延长 , 许多在 高速 发展 时期 得以 掩盖或 是缓 解的 问题 , 将会转 变成 真正 的问 题, 并不断 暴露 。 在 2016 年, 传统 行业 以及 产能过 剩的 强周 期行 业将 进入更 加痛 苦的 调整 期, 可能会 引发 被动 去 产能的过程。实体经济的 压力也将影响到金融系统 的运行,主要将表现在银 行体系不良贷款压力增 加,债 券违 约事 件增 多等 。 在这种情况下,政府对市 场预期的干预和稳定措施 就是合理且必要的。特别 是在市场剧烈波动 时,若无强有力的外部干 预,投资者在信心崩溃的 情况下,有可能引发不合 理的深跌,并且造成连 锁反应 ,引 发严 重后 果。 纵观 2016 年, 我 们认 为, 只要经 济稳 定运 行, 宽松 的流动 性环 境依 旧存 在, 市场就 会具 备较 多 的阶段 性投 资机 会。 目前市场相对缺少有效的 低风险绝对收益投资策略 。但在年初市场已经深度 回调的情况下,抓 住反弹 和结 构性 投资 机会 , 有望 获取 收益大 于风 险 的投资 结果 。 因此 本基 金 在 2016 年 将会 持整 体谨 慎、局 部乐 观的 态度 ,权 益仓位 通过 精选 个股 的方 式来捕 捉市 场机 会。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责,成员包括基金国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 15 页共 40 页 核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干,均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业 经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况,可向估 值委员会报 告并提出相 关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ,一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截止本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在国泰 安康养老定期支付 混合型证 券投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金 ” ) 的 托管 过程 中 , 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、 基金合同和托管协议的有 关规定,不存在损害基金 份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况 、财务会计报告(注:财 务会计报告中的 “ 金 融工具 风险 及管 理 ” 部分 未 在托管 人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所(特殊普通合伙 )审计,注册会计 师


许 康玮


胡 逸嵘 签字 出具了 普华 永道 中天 审字(2016) 第 20806 号 标准 无保 留意见 的审 计报 告。 投国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 16 页共 40 页 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 63,636,213.76 41,083,728.55 结算备 付金 33,664,304.32 959,078.34 存出保 证金 349,237.69 139,231.15 交易性 金融 资产 1,924,100,864.93 276,897,332.59 其中: 股票 投资 209,301,523.33 42,921,332.59 基金投 资 - - 债券投 资 1,714,799,341.60 233,976,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 228,000,534.00 - 应收证 券清 算款 17,968,243.71 - 应收利 息 18,657,502.18 7,491,959.45 应收股 利 - - 应收申 购款 23,169.99 701,341.99 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 2,286,400,070.58 327,272,672.07 负债和所有者权益 本期末 上年度末 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 17 页共 40 页 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - 40,000,000.00 应付证 券清 算款 - 34,200,520.17 应付赎 回款 212,773.35 3,132,296.53 应付管 理人 报酬 2,090,711.21 216,483.22 应付托 管费 580,753.10 60,134.24 应付销 售服 务费 56,755.86 - 应付交 易费 用 211,541.32 219,865.90 应交税 费 - - 应付利 息 - 12,816.16 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 341,142.78 62,936.44 负债合计 3,493,677.62 77,905,052.66 所有者权益: - - 实收基 金 1,833,094,666.31 231,557,040.31 未分配 利润 449,811,726.65 17,810,579.10 所有者权益合计 2,282,906,392.96 249,367,619.41 负债和所有者权益总 计 2,286,400,070.58 327,272,672.07 注:报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ,国 泰安 康养 老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 A 类基 金的 份额净 值 1.246 元, 国泰 安 康养老 定期 支付 混合 型证 券投资 基 金 C 类基 金的 份 额净 值 1.245 元 。 国 泰 安康养 老定 期支 付混 合型 证券投 资基 金份 额总 额 1,833,094,666.31 份 , 其中 国泰 安康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 A 类 基 金的 份 额总 额 1,428,507,638.68 份 ,国 泰安 康养 老定 期支付 混合 型证 券投 资基 金 C 类基 金的 份额 总 额 404,587,027.63 份。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 18 页共 40 页 7.2 利润表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 331,442,669.41 31,237,216.38 1.利息 收入 65,285,292.84 9,383,333.52 其中: 存款 利息 收入 14,698,558.96 373,891.62 债券利 息收 入 45,926,594.11 8,448,413.93 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 4,538,834.83 561,027.97 其他利 息收 入 121,304.94 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 179,779,596.87 15,182,652.16 其中: 股票 投资 收益 177,036,348.32 11,713,652.65 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 23,326.47 3,237,193.15 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 2,420,580.00 - 股利收 益 299,342.08 231,806.36 3. 公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填 列) 71,841,732.98 5,998,909.24 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 14,536,046.72 672,321.46 减:二、费用 39,535,958.19 5,776,453.97 1.管 理人 报酬 26,671,198.16 1,983,095.96 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 19 页共 40 页 2.托 管费 7,408,666.00 550,860.04 3.销 售服 务费 81,104.56 - 4.交 易费 用 1,974,865.85 1,332,052.64 5.利 息支 出 2,837,965.70 1,582,306.47 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 2,837,965.70 1,582,306.47 6.其 他费 用 562,157.92 328,138.86 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 291,906,711.22 25,460,762.41 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 291,906,711.22 25,460,762.41 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 231,557,040.31 17,810,579.10 249,367,619.41 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 291,906,711.22 291,906,711.22 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 1,601,537,626.00 140,094,436.33 1,741,632,062.33 其中:1.基 金申 购款 6,212,284,916.08 1,084,168,398.68 7,296,453,314.76 2.基金 赎回 款 -4,610,747,290.08 -944,073,962.35 -5,554,821,252.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 - - - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 20 页共 40 页 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,833,094,666.31 449,811,726.65 2,282,906,392.96 项目 上年度可比期间 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 206,276,995.18 - 206,276,995.18 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 25,460,762.41 25,460,762.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 25,280,045.13 -7,650,183.31 17,629,861.82 其中:1.基 金申 购款 288,975,028.66 6,910,451.14 295,885,479.80 2.基金 赎回 款 -263,694,983.53 -14,560,634.45 -278,255,617.98 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 231,557,040.31 17,810,579.10 249,367,619.41 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 张峰 ,主管 会计 工作 负责 人: 李辉, 会计 机构 负责 人: 倪蓥 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 21 页共 40 页 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况


国泰安 康养老定期支 付 混合型证券投资 基金( 以下 简称 “ 本基金”) 经中国证 券 监督管理委员 会 ( 以下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013] 第 1207 号 《 关于核 准国 泰安 康养 老定 期支付 混合 型证 券投 资基金 募集 的批 复 》 核 准, 由国泰 基金 管理 有限 公司 依照 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《国 泰安康养老定期支付混合 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式,存续 期限不 定, 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 206,180,159.45 元,业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 普华 永 道 中天 验字(2014) 第 186 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会 备案, 《国 泰安 康养 老定 期 支付混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2014 年 4 月 30 日 正式 生效 , 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 206,276,995.18 份基 金份额 , 其中 认购 资金 利 息折 合 96,835.73 份 基金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为国 泰基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为中 国银 行股份 有限 公司 。 本基金每季度定期通过自 动赎回基金份额向自愿选 择参与定期支付机制的基 金份额持有人支付 一定现金,即按照约定的 年化现金支付比率,以约 定的定期支付基准日的可 参与定期支付 的基金份 额资产净值为基础,计算 当期基金份额持有人可获 得支付的现金并自动赎回 基金份额持有人所持有 的对应 金额 的基 金份 额, 以该自 动赎 回的 资金 进行 现金支 付。 根据 2015 年 3 月 18 日 发 布的《 关于 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金变 更业 绩比 较 基准并 相应 修订 基金 合同 的公告 》 , 自 2015 年 3 月 23 日起 , 本基 金业 绩 比较基 准由 原 “ 五年 期银 行定期 存款 利率( 税后)” , 变更为 “ 三 年期 银行 定期 存 款利率( 税后)” ,并 相应 修 订基金 合同 。 根据 2015 年 11 月 14 日 发 布的《 关于 国泰 安康 养老 定期支 付混 合型 证券 投资 基金增 加 C 类基 金份额并 修改 基金合 同的 公告》 , 自 2015 年 11 月 16 日起 ,本 基金增 加 C 类基金份 额并 分别设 置对应的基金代码,投资 人申购时可以自主选择 A 类基金份额( 现有份额) 或 C 类基金份额对应 的 基金代 码进 行申 购 。 由 于 基金费 用的 不同 , 本基 金 A 类 基金 份额 和 C 类 基 金份额 将分 别计 算并 公 告基金 份额 净值 。本 基金 的基金 合同 相应 修改 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金基金 合同》的有关规定,本基 金的投资范围为具有良好 流动性的金融工具,包括 国内依法发行上市的 股 票( 包括 中小 板、 创业 板及 其他经 中国 证监 会核 准上 市的股 票) 、 权证 、股 指期 货等权 益类 金融 工具 ,国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 22 页共 40 页 债券等 固定 收益 类金 融工 具( 包括 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 公司 债、 次级 债 、 中 小企 业私 募债 、 地 方政府 债券 、中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 资产 支持证 券、 债券 回购 、 银行存 款等) 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。 本基 金 的投资 组合 比例 为 : 股 票等权 益类 金融 工具 的比 例不超 过 30% ,基 金所 持 有的股 票市 值和 买入 、卖 出股指 期货 合约 价值 , 合计( 轧差计算) 占基金资产的比例不超过 30% ,债 券等固定收益类金融 工具 的投资占基金资产的比 例不低 于 70% , 中小 企业 私募债 占基 金资 产的 投资 比例不 高 于 20% ,权 证投 资比例 占基 金资 产净 值 的比例 不高 于 3% ,现 金及 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业 绩 比较基 准为 :三 年期 银行 定期存 款利 率(税后) 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 25 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、 中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金会计核算业务指引 》 、 《 国泰安康养 老定期支 付混合型证券投资基金 基 金合同》和在财务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2015 年 度财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年 度成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期的 年度 报告 相一致 ,会 计估 计较 最近 一期 年 度报 告有 变更 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 23 页共 40 页 公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在 向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ; 持股 期限 超 过 1 年 的 , 暂 减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售 股, 解禁后取得的股息、红利 收入,按照上述规定计算 纳税,持股时间自解禁日 起计算;解禁前取得的 股息、 红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的税率 计征 个人 所得 税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 24 页共 40 页 中国建 银投 资有 限责 任公 司(“ 中国 建投 ”) 基金管 理人 的控 股股 东 中国电 力财 务有 限公 司 基金管 理人 的股 东 意大利 忠利 集团(Assicurazioni Generali S.p.A.) 基金管 理人 的股 东 国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 基金 销售 机构 、受 中国 建 投控制 的公 司 国泰全 球投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2.本报 告期 内, 申银 万国 证券股 份有 限公 司吸 收合 并了基 金管 理人 原关 联方 宏源证 券股 份有 限 公司, 并更 名为 申万 宏源 集团股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 申万 宏源 ” )。 申万 宏源为 基金 管理 人控 股 股东中 国建 银投 资有 限责 任公司 的控 股子 公司 。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,671,198.16 1,983,095.96 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 50,738.01 18,137.89 注:支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.90% 的年 费 率计提 , 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付。 其计 算 公式为 : 日 管理 人报 酬= 前一日 基金 资产 净值 X 0.90% / 当年 天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日 (基 金合 同国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 25 页共 40 页 月31 日 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 7,408,666.00 550,860.04 注:支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日 托管 费 =前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 C 合计 国泰基 金管 理有 限公 司 - 81,104.56 81,104.56 合计 - 81,104.56 81,104.56 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 国泰安 康养 老定 期支 付混 合C 合计 国泰基 金管 理有 限公 司 - - - 合计 - - - 注:支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.10% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至 每月月 底, 按月 支付 给国 泰金管 理有 限公 司, 再由 国泰基 金管 理有 限公 司 计 算并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净 值 0.10%/ 当年 天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比较 期末 均未 通关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本报告 期及 上年 度可 比较 期内基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 26 页共 40 页 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日) 至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 63,636,213.76 5,464,731.40 41,083,728.55 330,110.72 注:本 基金 的银 行活 期存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 金额单 位 : 人民 币元 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 申万宏 源 - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2014 年 12 月 31 日 关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 数量( 单位 : 股/ 张) 总金额 宏源证 券 124768 14 云 城投 新债网 下 发行 200,000.00 20,000,000.00 宏源证 券 124799 14 京 鑫融 新债网 下 发行 200,000.00 20,000,000.00 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 27 页共 40 页 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 30043 6 广生 堂 2015-0 4-16 2016-0 4-22 网下 新股 21.47 83.43 47,297 .00 1,015, 466.59 3,945, 988.71 - 30043 6 广生 堂 2015-0 9-16 2016-0 4-22 网下 新股 转增 - 83.43 47,297 .00 - 3,945, 988.71 - 00278 1 奇信 股份 2015-1 2-16 2016-1 2-22 网下 新股 13.31 37.37 204,54 5.00 2,722, 493.95 7,643, 846.65 - 00277 8 高科 石化 2015-1 2-28 2016-0 1-06 网下 新股 8.50 8.50 5,600. 00 47,600 .00 47,600 .00 - 30047 1 厚普 股份 2015-0 6-05 2016-0 6-13 网下 新股 54.01 74.60 467,82 5.00 25,267 ,228.2 5 34,899 ,745.0 0 - 30047 1 厚普 股份 2015-1 0-13 2016-0 6-13 网下 新股 转增 - 74.60 467,82 5.00 - 34,899 ,745.0 0 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外, 基金 还可 作为特 定投 资者 ,认 购由 中国证 监会 《上 市公 司 证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票, 所认 购的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转 让 。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本期 末未 持有 因暂 时停牌 而持 有的 流通 受限 证券。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 28 页共 40 页 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 123,918,609.26 元, 属于 第二 层次 的余额 为 1,800,182,255.67 元, 无 属于 第三 层次 的余额(2014 年 12 月 31 日 , 第 一层 次 150,984,297.91 元 , 第二 层 次 125,913,034.68 元, 无属 于第 三 层次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 25 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 29 页共 40 页 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公允 价值 外, 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。


§8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 209,301,523.33 9.15 其中: 股票 209,301,523.33 9.15 2 固定收 益投 资 1,714,799,341.60 75.00 其中: 债券 1,714,799,341.60 75.00 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 228,000,534.00 9.97 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 97,300,518.08 4.26 7 其他各 项资 产 36,998,153.57 1.62 8 合计 2,286,400,070.58 100.00 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 30 页共 40 页 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 130,493,514.66 5.72 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 8,133,266.28 0.36 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,134,828.12 0.22 J 金融业 4,229,174.70 0.19 K 房地产 业 17,806,946.35 0.78 L 租赁和 商务 服务 业 1,336,068.60 0.06 M 科学研 究和 技术 服务 业 106,296.37 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,989,858.11 0.44 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 18,816,365.50 0.82 S 综合 13,255,204.64 0.58 合计 209,301,523.33 9.17 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300471 厚普股 份 935,650 69,799,490.00 3.06 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 31 页共 40 页 2 000673 当代东 方 480,787 16,779,466.30 0.74 3 000532 力合股 份 478,873 13,255,204.64 0.58 4 300457 赢合科 技 172,382 11,463,403.00 0.50 5 002672 东江环 保 495,283 9,989,858.11 0.44 6 002466 天齐锂 业 60,187 8,471,320.25 0.37 7 000671 阳 光 城 914,093 8,254,259.79 0.36 8 300436 广生堂 94,594 7,891,977.42 0.35 9 002781 奇信股 份 204,545 7,643,846.65 0.33 10 601777 力帆股 份 377,920 6,553,132.80 0.29 注:投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细,应阅读登载于基金 管理人网站的年度报告 正文。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600466 蓝光发 展 61,475,587.28 24.65 2 600325 华发股 份 61,040,440.16 24.48 3 002551 尚荣医 疗 55,489,989.31 22.25 4 002675 东诚药 业 31,620,326.80 12.68 5 300097 智云股 份 28,662,724.55 11.49 6 002672 东江环 保 27,285,496.17 10.94 7 300457 赢合科 技 26,857,982.24 10.77 8 600771 广誉远 26,842,505.43 10.76 9 300212 易华录 25,941,773.53 10.40 10 300471 厚普股 份 25,267,228.25 10.13 11 000673 当代东 方 22,413,130.30 8.99 12 601985 中国核 电 18,748,927.23 7.52 13 600223 鲁商置 业 15,945,427.50 6.39 14 000532 力合股 份 15,004,465.84 6.02 15 300345 红宇新 材 14,778,310.38 5.93 16 002400 省广股 份 14,219,814.13 5.70 17 600728 佳都科 技 13,493,538.32 5.41 18 600666 奥瑞德 11,557,373.00 4.63 19 002466 天齐锂 业 10,761,363.52 4.32 20 601777 力帆股 份 10,123,588.07 4.06 21 000671 阳 光 城 9,598,706.88 3.85 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 32 页共 40 页 22 300258 精锻科 技 7,154,534.20 2.87 23 000732 泰禾集 团 7,150,850.73 2.87 24 002055 得润电 子 6,596,425.68 2.65 25 002739 万达院 线 6,319,347.20 2.53 26 300224 正海磁 材 6,174,000.00 2.48 27 002253 川大智 胜 6,158,118.00 2.47 28 600093 禾嘉股 份 5,931,376.00 2.38 29 600030 中信证 券 5,403,483.00 2.17 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601985 中国核 电 60,149,791.81 24.12 2 600466 蓝光发 展 57,636,272.00 23.11 3 600325 华发股 份 42,369,467.14 16.99 4 002551 尚荣医 疗 36,276,009.62 14.55 5 300097 智云股 份 29,303,346.45 11.75 6 600771 广誉远 25,346,921.13 10.16 7 300212 易华录 25,341,474.03 10.16 8 300457 赢合科 技 24,339,084.10 9.76 9 002675 东诚药 业 22,610,060.12 9.07 10 600728 佳都科 技 22,364,480.99 8.97 11 300345 红宇新 材 21,902,401.30 8.78 12 002400 省广股 份 20,485,143.86 8.21 13 002672 东江环 保 18,650,631.79 7.48 14 600223 鲁商置 业 18,466,089.40 7.41 15 000732 泰禾集 团 11,907,921.65 4.78 16 002253 川大智 胜 10,165,613.02 4.08 17 600655 豫园商 城 7,385,443.94 2.96 18 600666 奥瑞德 7,158,836.05 2.87 19 002739 万达院 线 7,086,816.77 2.84 20 600093 禾嘉股 份 6,724,533.10 2.70 21 600037 歌华有 线 6,250,753.36 2.51 22 002752 昇兴股 份 6,121,083.00 2.45 23 300393 中来股 份 6,093,707.00 2.44 24 300173 智慧松 德 5,927,559.14 2.38 25 002366 台海核 电 5,479,406.00 2.20 26 300115 长盈精 密 5,432,566.12 2.18 27 000046 泛海控 股 5,400,538.04 2.17 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 33 页共 40 页 28 600067 冠城大 通 5,352,167.00 2.15 29 300292 吴通控 股 5,275,904.68 2.12 30 300424 航新科 技 5,072,101.00 2.03 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 649,793,414.09 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 725,686,327.04 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 20,288,000.00 0.89 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 399,970,700.00 17.52 其中: 政策 性金 融债 399,970,700.00 17.52 4 企业债 券 149,067,016.40 6.53 5 企业短 期融 资 券 1,142,215,000.00 50.03 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 3,258,625.20 0.14 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,714,799,341.60 75.11 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 34 页共 40 页 值比例( %) 1 150215 15 国开 15 2,800,000 280,364,000.00 12.28 2 041552044 15 武钢 CP003 1,600,000 160,144,000.00 7.01 3 011581004 15 淮 南矿 SCP004 1,300,000 130,351,000.00 5.71 4 011573010 15 鲁 高速 SCP010 1,000,000 100,230,000.00 4.39 5 011599983 15 龙 源电 力 SCP014 1,000,000 100,170,000.00 4.39 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 35 页共 40 页 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。


8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 349,237.69 2 应收证 券清 算款 17,968,243.71 3 应收股 利 - 4 应收利 息 18,657,502.18 5 应收申 购款 23,169.99 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 36,998,153.57 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 300471 厚普股 份 69,799,490.00 3.06 网下新 股 2 300436 广生堂 7,891,977.42 0.35 网下新 股 3 002781 奇信股 份 7,643,846.65 0.33 网下新 股 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 36 页共 40 页 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 国泰安 康养 老定 期支付 混 合 A 7,747 184,394.94 1,356,205,800. 61 94.94% 72,301,838.07 5.06% 国泰安 康养 老定 期支付 混 合 C 9 44,954,114. 18 404,529,935.28 99.99% 57,092.35 0.01% 合计 7,756 236,345.37 1,760,735,735. 89 96.05% 72,358,930.42 3.95% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持 有本基 金 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 A 74,444.36 0.01% 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 C 0.00 0.00% 合计 74,444.36 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 A 0 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 A 0 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 37 页共 40 页 国泰安 康养 老定 期支 付 混合 C 0 合计 0 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 A 国泰安 康养 老定 期支 付混 合 C 基金合 同生 效日 (2014 年 4 月 30 日)基 金份 额总 额 206,276,995.18 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 231,557,040.31 - 本报告 期基 金总 申购 份额 5,653,847,265.52 558,437,650.56 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 4,456,896,667.15 153,850,622.93 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,428,507,638.68 404,587,027.63 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2015 年 8 月 8 日, 本基 金 管理人 发布 了 《国 泰基 金 管理有 限公 司总 经理 任职 公告 》 , 经 本基 金 管理人 第六 届董 事会 第十 七次会 议审 议通 过, 聘任 张峰先 生担 任公 司总 经理 。 2015 年 8 月 14 日 ,本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 副总 经理 离任公 告》 ,经 本 基金管 理人 第六 届董 事会 第十八 次会 议审 议通 过, 贺燕萍 女士 不再 担任 公司 副总经 理。 2015 年 8 月 22 日 ,本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告》 , 经 国泰 基金管 理有 限公司 第六 届董 事会 第二 十次会 议审 议通 过, 唐建 光先生 担任 公司 董事 长 、 法定代 表人 ,陈 勇胜 先生 不再担 任相 关职 务。 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 38 页共 40 页 2015 年 9 月 1 日, 本基 金管 理人发 布了 《国 泰基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 的公 告》 , 经国泰 基金 管理 有限 公司 第六届 董事 会第 二十 一次 会议审 议通 过 , 林 海中 先生 不再担 任公 司督 察长 , 由巴立 康先 生代 任相 关职 务。 2015 年 12 月 10 日 , 本 基 金管理 人发 布了 《 国泰 基 金管理 有限 公司 副总 经理 任职公 告 》 , 经 国 泰基金 管理 有限 公司 第六 届董事 会第 二十 二次 会议 审 议通 过, 聘任 陈星 德先 生担任 公司 副总 经理 。 报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 的重 大人 事变动 如下 : 2015 年 4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 报告期内,为本基金提供 审计服务的会计师事务所 无改聘情况。报告年度应 支付给聘任会计师 事务所 的报 酬 为 101,000 元,目 前的 审计 机构 已提 供审计 服务 的年 限 为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚 的情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国都证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 39 页共 40 页 山西证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 317,635,065.98 24.35% 228,084.47 22.13% - 方正证 券 2 267,055,334.31 20.47% 190,883.01 18.52% - 中泰证 券 2 239,659,581.87 18.37% 218,186.44 21.17% - 中信证 券 1 122,519,732.05 9.39% 112,010.50 10.87% 新增 银河证 券 1 103,312,539.79 7.92% 73,634.37 7.15% - 高华证 券 1 76,322,185.84 5.85% 69,484.29 6.74% - 万联证 券 1 57,015,737.56 4.37% 41,695.90 4.05% 新增 浙商证 券 1 48,221,566.49 3.70% 43,900.80 4.26% - 东北证 券 1 38,435,587.92 2.95% 27,304.82 2.65% - 东兴证 券 1 34,518,705.72 2.65% 25,243.47 2.45% 新增 华创证 券 1 0.00 0.00% - 0.00% - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行 其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君 安 - - 486,800,0 00.00 9.58% - - 方正证 券 133,925,402. 20.13% 966,000,0 19.01% - - 国泰安 康养 老定 期支 付混 合型证 券投 资基 金 2015 年 年度报 告摘要 第 40 页共 40 页 79 00.00 中泰证 券 54,974,478.3 8 8.26% 846,000,0 00.00 16.65% - - 银河证 券 229,450,981. 06 34.48% 1,069,900 ,000.00 21.06% - - 高华证 券 25,687,115.8 7 3.86% 1,392,600 ,000.00 27.41% - - 万联证 券 221,384,329. 41 33.27% 320,000,0 00.00 6.30% - - § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 自 2015 年 11 月 16 日起 , 本基金 增 加 C 类基 金份 额 并分别 设置 对应 的基 金代 码并对 本基 金的 基 金合同 作相 应修 改。 投资 人申购 时可 以自 主选 择 A 类基金 份额 (现 有份 额) 或 C 类基 金份 额对 应的 基金代 码进 行申 购。 由于 基金费 用的 不同 , 本 基金 A 类 基金 份额 和 C 类 基金 份额将 分别 计算 并公 告 基金份 额净 值。2015 年 11 月 16 日 前已 持有 本基 金 基金份 额的 投资 人, 其基 金账户 中保 留的 本基 金 基金份 额余 额 为 A 类基 金 份额。 具体 内容 请阅 2015 年 11 月 16 日 披露 的 《关 于国泰 安康 养老 定期 支 付混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类基 金份 额并 修改 基 金合同 的公 告》 。