国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
国投瑞银 货币市场基金2015 年年度报 告 摘要
2015年12 月31 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年3 月28 日
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码
121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年1月19日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,114,977,573.36 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
下属分级基金的交易代码
121011 128011
报告期末下属分级基金的份
额总额
600,598,002.54 份 25,514,379,570.82 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求
超越业绩比较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、低风险和稳定收益的前提下，
依据宏观经济、货币政策、财政政策和短期利率变动
预期，综合考虑各投资品种的流动性、收益性以及信
用风险状况，进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准
七天通知存款的税后利率： （1－利息税率） ×七天通
知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种，
其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金
和混合基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
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信息披露负责
人
姓名 刘凯 洪渊
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱
service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-880-6868 95588
传真
0755-82904048 010-66105798
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46 层
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
国投瑞银
货币A
国投瑞银
货币B
国投瑞银
货币A
国投瑞银
货币B
国投瑞银
货币A
国投瑞银
货币B
本期已实现收益
10,069,157.2
1
378,270,746.
36
13,995,517.9
0
154,336,582.
08
14,404,866.9
6
170,324,934.
21
本期利润
10,069,157.2
1
378,270,746.
36
13,995,517.9
0
154,336,582.
08
14,404,866.9
6
170,324,934.
21
本期净值收益率
3.2265% 3.4754% 4.4529% 4.7041% 3.9068% 4.1570%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末基金资产净值
600,598,002.
54
25,514,379,5
70.82
819,255,900.
56
10,671,558,8
72.09
538,069,551.
67
2,603,835,91
3.08
期末基金份额净值
1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
注： 1 、上 述基 金业 绩指 标不包 括持 有人 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、 本 基金 根据 每日 基金 收 益情况 以每 万份 基金 收益 为基准 ， 为 投资 者每 日计 算当日 收益 并分 配， 每
月集中 支付 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
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阶段
( 国投瑞银货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.6390
%
0.0019
%
0.3456
%
0.0000
%
0.2934
%
0.0019
%
过去六个月
1.2591
%
0.0021
%
0.6924
%
0.0000
%
0.5667
%
0.0021
%
过去一年
3.2265
%
0.0037
%
1.3781
%
0.0000
%
1.8484
%
0.0037
%
过去三年
12.0355
%
0.0042
%
4.1916
%
0.0000
%
7.8439
%
0.0042
%
过去五年
20.5653
%
0.0045
%
7.0872
%
0.0002
%
13.4781
%
0.0043
%
自基金合同生效日起
至今
23.8378
%
0.0053
%
9.9849
%
0.0001
%
13.8529
%
0.0052
%
阶段
( 国投瑞银货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月
0.7007
%
0.0019
%
0.3456
%
0.0000
%
0.3551
%
0.0019
%
过去六个月
1.3816
%
0.0021
%
0.6924
%
0.0000
%
0.6892
%
0.0021
%
过去一年
3.4754
%
0.0037
%
1.3781
%
0.0000
%
2.0973
%
0.0037
%
过去三年
12.8469
%
0.0042
%
4.1916
%
0.0000
%
8.6553
%
0.0042
%
过去五年
22.0228
%
0.0045
%
7.0872
%
0.0002
%
14.9356
%
0.0043
%
自基金合同生效日起
至今
25.9251
%
0.0052
%
9.9849
%
0.0001
%
15.9402
%
0.0051
%
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注：本 基金 的业 绩比 较基 准中， 通知 存款 是一 种不 约定存 期， 支取 时需 提前 通知银 行， 约定 支取 日
期和金 额方 能支 取的 存款 ， 具有 存期 灵活 、 存 取方 便的特 征， 同时 可获 得高 于活期 存款 利息 的收 益。
本基金 为货 币市 场基 金， 具有低 风险 、高 流动 性的 特征。 根据 基金 的投 资标 的、投 资目 标及 流动 性
特征 ， 本 基金 选取 同期7 天 通知存 款利 率 （税 后 ） 作 为本基 金的 业绩 比较 基准 。 根 据财 政部 、 国家 税
务总局 关于 储蓄 存款 利息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 （ 财税 〔2008 〕132 号） 文件 规定 ， 自2008
年10月9 日 起 ， 对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个 人所 得税 。 故 本基 金本 报 告 期 以税前 七天 通知 存款 利
率为业 绩比 较基 准。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞银 货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2009年1 月19日-2015 年12 月31日）
国投瑞银货币A 业绩比较基准
2009-01-19 2010-01-16 2011-01-13 2012-01-11 2013-01-07 2014-01-05 2015-01-02 2015-12-31
20%
15%
10%
5%
0%
国投瑞银 货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2009年1 月19日-2015 年12 月31日）
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
国投瑞银货币B 业绩比较基准
2009-01-19 2010-01-16 2011-01-13 2012-01-11 2013-01-07 2014-01-05 2015-01-02 2015-12-31
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国投瑞银货币A 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
国投瑞银货币B 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
国投瑞银货币A
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年 10,069,157.21 －
10,069,157.21
2014 年 13,995,517.90 －
13,995,517.90
2013 年 14,404,866.96 －
14,404,866.96
合计 38,469,542.07 － － 38,469,542.07
国投瑞银货币B
单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2015 年 378,270,746.36 －
378,270,746.36
2014 年 154,336,582.08 －
154,336,582.08
2013 年 170,324,934.21 －
170,324,934.21
合计 702,932,262.65
702,932,262.65
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚 信、创新、包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。截止2015年12月底，公司有员工207人，其中118人具
有硕士或博士学位；公司管理53只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
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姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐栋
本基金
基金经
理
2013 年12月
26日
－ 7
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。 2009 年7月加入
国投瑞银，从事固定收益
研究工作。现任国投瑞银
货币市场基金、国投瑞银
钱多宝货币市场基金、国
投瑞银增利宝货币市场基
金和国投瑞银双债增利债
券型基金基金经理。
陈翔凯
本基金
基金经
理、 固定
收益部
总监
2012 年9月
15日
2015年1月
20日
18
中国籍，硕士，具有基金
从业资格。 2008 年5月加入
国投瑞银。先后任职于基
金投资部、专户投资部。
曾任国投瑞银货币市场基
金、国投瑞银双债增利债
券基金、国投瑞银稳定增
利债券基金、国投瑞银中
高等级债券基金、瑞易货
币市场基金基金经理。
注： 任职 日期 和离 任日 期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日 。 证 券从 业 的含义 遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银货
币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管理办法》 、 《异常交易管理规
定》等系 列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
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管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加 强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1 、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交 易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
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投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收 益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如 日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱环
节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问
题完善公平交易制度和流程。
5 、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之 一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下 （如日内、 3日内、 5 日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两 两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T 检验，
检验在95% 的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
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否存在显著优于另一方的异常情况，
3 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5% 的交易情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2015 年受房地产投资增速下行拖累， 中国经济全年呈现逐季下行趋势； 为平缓经济
下行压力， 央行多次下调存款基准利率及存款准备金率， 降低实体经济融资成本。 在宽
货币政策推动下，债市市场短端收益率大幅下行；以一年期AAA级短 融为例，从年初
4.72% 下行至年末2.87% 。 全年， 货币基金总体 保持较长剩余期限， 获得了较好的资本利
得回报；同时严控投资风险，保证组合资产安全。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，本基金A 级份额净值增长率为3.2265% ，B 级份额净值 增长率为
3.4754% ，同期业绩比较基准收益率为1.3781% 。本期内基金份额净值增长率高于基准，
主要由于我们较好地把握了市场机会，在收益率下行过程中保持相对较长的剩余期限，
获取了较多的资本利得。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望2016年， 依据当前经济持续下行、 人民币贬值压力增强的宏观背景， 我们预计
央行会继续保持市场资金面适度宽松， 但短期资金价格继续走低的概率正在降低。 结合
目前收益率曲线及未来资金价格走势， 货币基金将保持适中的组合久期， 提 高组合资产
的流动性及安全性。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执
行、运营部内部复核估值结果， 并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的
议定和修改采用集体讨论机制， 基金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易
情况、信息披露情况保持应有的职 业敏感，向估值小组提供估值参考信息，参与估值
政策讨论。对需采用特别估值程序的 证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估
值小组讨论议定特别估值方案并与托管行沟通， 在上报合规与风 险控制委员会审议后由
运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 每月累计收益支付方式只
采用红利再投资 （即红利转基金份额） 方式， 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币A 本期已实现收益为10,069,157.21 元， 国投瑞银货币B 本期已实
现收益为378,270,746.36 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
4.9 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同
的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金
托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，国投瑞银货币市场基金的管理人-- 国投瑞银基金管理有 限公司在国投
瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证 券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别
规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银货币市场基金
2015年年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计 报告
经普华永道中天会计师事务所审计，注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计
报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 9,850,104,225.10 3,475,325,624.19
结算备付金 － －
存出保证金 － －
交易性金融资产 7,682,055,561.43 3,714,552,357.91
其中：股票投资 － －
基金投资 － －
债券投资 7,682,055,561.43 3,714,552,357.91
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 8,468,874,933.60 3,921,877,842.80
应收证券清算款 － －
应收利息 94,536,254.50 81,381,616.54
应收股利 － －
应收申购款 25,296,072.65 300,722,927.06
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 26,120,867,047.28 11,493,860,368.50
负债和所 有者权益
本期末
2015 年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 22,814.94 60,521.84
应付管理人报酬 3,866,495.54 1,709,245.65
应付托管费 1,171,665.33 517,953.21
应付销售服务费 175,968.31 165,551.62
应付交易费用 116,334.16 82,323.53
应交税费 206,000.00 206,000.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 330,195.64 304,000.00
负债合计 5,889,473.92 3,045,595.85
所有者权 益：
实收基金 26,114,977,573.36 11,490,814,772.65
未分配利润 － －
所有者权益合计 26,114,977,573.36 11,490,814,772.65
负债和所有者权益总计 26,120,867,047.28 11,493,860,368.50
注： 报 告截 止日2015 年12 月31日 ， 国 投瑞 银货 币A 级 和国投 瑞银 货币B 级份 额净 值均为1.000 元 ， 基 金
份额总 额26,114,977,573.36 份，其 中国 投瑞 银货 币A 级600,598,002.54 份 ，国 投 瑞银货 币B 级
25,514,379,570.82份。
7.2 利润表
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
会计主体：国投瑞银货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至
2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年01月01日至
2014年12月31日
一、收入 450,529,953.08 190,808,513.58
1.利息收入 400,200,685.36 169,100,535.32
其中：存款利息收入 201,537,999.71 78,138,751.79
债券利息收入 155,705,087.63 53,742,040.95
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
42,957,598.02 37,219,742.58
其他利息收入 － －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列） 50,329,267.72 21,707,978.26
其中：股票投资收益 － －
基金投资收益 － －
债券投资收益 50,329,267.72 21,707,978.26
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用 62,190,049.51 22,476,413.60
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
1．管理人报酬 42,407,179.14 12,450,810.21
2．托管费 12,850,660.40 3,787,723.65
3．销售服务费 2,070,356.68 1,157,956.96
4．交易费用 75.53 －
5．利息支出 4,310,985.53 4,563,102.29
其中： 卖出回购金融资产支出 4,310,985.53 4,563,102.29
6．其他费用 550,792.23 516,820.49
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
388,339,903.57 168,332,099.98
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
388,339,903.57 168,332,099.98
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
11,490,814,772.65 － 11,490,814,772.65
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
388,339,903
.57
388,339,903.57
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
14,624,162,800.71 － 14,624,162,800.71
其中：1.基金申购款 100,178,093,899.38 － 100,178,093,899.38
2.基金赎回款 -85,553,931,098.67 － -85,553,931,098.67
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-388,339,90
3.57
-388,339,903.57
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
26,114,977,573.36 － 26,114,977,573.36
项 目
上年度可比期间2014年01月01日至2014 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
3,141,905,464.75 － 3,141,905,464.75
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
168,332,099
.98
168,332,099.98
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
8,348,909,307.90 － 8,348,909,307.90
其中：1.基金申购款 35,373,541,689.81 － 35,373,541,689.81
2.基金赎回款 -27,024,632,381.91 － -27,024,632,381.91
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－
-168,332,09
9.98
-168,332,099.98
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
11,490,814,772.65 － 11,490,814,772.65
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王彬
—————————
基金管理人负责人
王彬
—————————
主管会计工作负责人
冯伟
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
国投瑞银货币市场基金( 以下简称 “本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称
“中国证监会”) 证监许可[2008]1423 号《关 于核准国投瑞银货币市场基金募集的批复》
核准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投
瑞银货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集3,832,846,202.83 元， 业经普华永道中天会
计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第002 号验资报告予以验证。 经向中国证监
会备案，《国投瑞银货币市场基金基金合同》于2009年1月19日正式生效，基金合同生
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
效日的基金份额总额为3,832,962,892.61 份基金份额，其中认购资金利息折合116,689.78
份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国工
商银行股份有限公司。
本基金根据投资者认( 申) 购本基金的金额等级，对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售 服务费用，因此形成不同的基金份额等级。本基金设国投瑞银货币A 级
和国投瑞银货币B 级两 级基金份额，两级基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万
份基金净收益和7 日年化收益率。投资者可自行选择认( 申) 购的基金 份额等级，不同基
金份额等级之间不得互相转换。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国投 瑞银货币市场基金基金合同》 的有关
规定，本基金的投资范围为现金，通知存款，短期融资券，一年以内的银行定期存款、
大额存单，剩余期限在397 天以内的债券，期限在一年以内的债券回购，期限在一年以
内的中央银行票据，剩余期限在397天以内的资产支持证券以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天
通知存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016 年3月25日
批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银货币市场基金
基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行
业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5
差错更 正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理( 香港) 有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、根 据国 投泰 康信 托 有限公 司于2015 年2 月27 日 发布的 公告 ，国 投信 托有 限公司 根据 银监 复
(2014)962 号增 资扩 股并 引 入新的 股东 ， 增 资后 公司 名称由" 国 投信 托有 限公 司" 变更为" 国投 泰康 信托
有限公 司" 。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
当期发生的基金应支
付的管理费
42,407,179.14 12,450,810.21
其中： 支付销售机构的
客户维护费
323,297.27 379,911.79
注： 支 付基 金管 理人 国投 瑞 银基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.33% 的年 费率
计提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.33%
/ 当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
12,850,660.40 3,787,723.65
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 ×0.10% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
国投瑞银基金管理有
限公司
196,658.23 1,202,305.29 1,398,963.52
中国工商银行 126,954.79 691.29 127,646.08
合计 323,613.02 1,202,996.58 1,526,609.60
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年01月01日至2014年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
国投瑞银基金管理有
限公司
254,923.58 314,716.15 569,639.73
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
中国工商银行 147,159.97 2,237.98 149,397.95
合计 402,083.55 316,954.13 719,037.68
注： 支 付基 金销 售机 构的 国投瑞 银货 币A 级 和国 投 瑞银货 币B 级 的销 售服 务费 分别按 前一 日该 类基 金
资产净 值0.25% 和0.01% 的 年费率 计提 。其 计算 公式 为：日 销售 服务 费＝ 前一 日基金 资产 净值 ×约 定
年费率 / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
91,705,3
02.35
700,000,
000.00
64,356.1
6
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国工商银行
41,451,3
84.25
81,425,6
73.29
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间2014年01月
01日至2014年12月31日
国投瑞银货币
A
国投瑞银货
币B
国投瑞银货币
A
国投瑞银货
币B
期初持有的基金份额 － － －
20,156,347.
34
期间申购/ 买入总份额 － 313,200,897 3,001,416.59 20,301,951.
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
.26 21
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－
148,233,500
.39
3,001,416.59
40,458,298.
55
期末持有的基金份额 －
164,967,396
.87
－ －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 0.65% － －
注：1. 期 间申 购/ 买入 总份 额含红 利再 投。
2. 基 金管 理人 国投 瑞银 基金管 理有 限公 司在 本年 度申购 和赎 回本 基金 的交 易委托 国投 瑞银 基金 管
理有限 公司 直销 办理 ，适 用费率 为0.00% 。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国投
瑞银
货币
A
国投瑞银资本
管理有限公司
－ － 3,048,046.94 0.03%
国投
瑞银
货币
B
国投瑞银资本
管理有限公司
50,073,330.71 0.20% － －
国投
瑞银
货币
B
UBS AG 609,092,412.16 2.39% － －
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间2014 年01月01日
至2014年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
80,104,225.10 411,389.89 25,325,624.19 309,917.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
7,682,055,561.43 元，无属于第一、三层级的余额(2014 年12月31日：第二层级的余额为
3,714,552,357.91 元，无属于第一、三层级的余额) 。
(ii) 公允价值所属层级间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级
未发生重大变动。
(iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31
日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 7,682,055,561.43 29.41
其中：债券 7,682,055,561.43 29.41
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 8,468,874,933.60 32.42
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 9,850,104,225.10 37.71
4 其他各项资产 119,832,327.15 0.46
5 合计 26,120,867,047.28 100.00
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
8.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1
报告期内债券回购融资余额 1.75
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2
报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资
产净值比例的简单平均值。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20％。
8.3 基金投资 组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 64
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 130
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
注： 本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过120天。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期
1 2015-06-19 122
因为赎回， 基金
规模缩小， 导致
资产组合剩余
期限被动超过
120天
2
2 2015-06-20 121
因为赎回， 基金
规模缩小， 导致
1
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
资产组合剩余
期限被动超过
120天
3 2015-06-24 130
因为赎回， 基金
规模缩小， 导致
资产组合剩余
期限被动超过
120天
1
8.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 55.06 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 1.65 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 13.21 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 20.69 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397 天（含 ） 8.96 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.57 －
8.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本 占基金资产
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 1,801,930,220.48 6.90
其中：政策性金融债 1,801,930,220.48 6.90
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 4,992,371,005.12 19.12
6 中期票据 － －
7 同业存单 887,754,335.83 －
8 其他 － 3.40
9 合计 7,682,055,561.43 29.42
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 150215 15国开15 7,000,000 700,040,275.40 2.68
2
0115010
03
15中石油
SCP003
5,000,000 499,949,319.78 1.91
3 150211 15国开11 4,500,000 450,817,066.59 1.73
4
0115370
10
15中建材
SCP010
3,200,000 320,278,965.55 1.23
5 150206 15国开06 3,000,000 300,955,551.97 1.15
6
0415520
44
15武钢CP003 2,700,000 269,848,123.68 1.03
7
0115740
06
15陕煤化
SCP006
2,500,000 249,940,853.54 0.96
8
0115810
05
15淮南矿
SCP005
2,300,000 230,687,493.47 0.88
9 0115720 15招轮SCP001 2,000,000 200,101,521.51 0.77
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
01
10
0115370
11
15中建材
SCP011
2,000,000 199,871,732.83 0.77
8.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 23
报告期内偏离度的最高值 0.3671
报告期内偏离度的最低值 0.0016
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1234
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本期末未持有资产支持证券。
8.8 投资组合 报告附注
8.8.1 基金计价 方法说明。
本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.8.2 本基金本报告期内无剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券
的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况
8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 94,536,254.50
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
4 应收申购款 25,296,072.65
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 119,832,327.15
8.8.5 投资组合 报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国投瑞
银货币
A
11,661 51,504.85
58,486,874.
83
9.74%
542,111,127
.71
90.26%
国投瑞
银货币
B
179
142,538,433
.36
25,242,347,
694.90
98.93%
272,031,875
.92
1.07%
合计 11,840
2,205,656.8
9
25,300,834,
569.73
96.88%
814,143,003
.63
3.12%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
国投瑞银货币
A
561,655.39 0.09%
国投瑞银货币 － －
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
B
合计 561,655.39 0.00%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国投瑞银货
币A
0~10
国投瑞银货
币B
0
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放
式基金
国投瑞银货
币A
0
国投瑞银货
币B
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
基金合同生效日(2009 年1月19日) 基
金份额总额
1,425,014,004.60 2,407,948,888.01
本报告期期初基金份额总额 819,255,900.56 10,671,558,872.09
本报告期期间基金总申购份额 3,459,176,044.08 96,718,917,855.30
减：本报告期期间基金总赎回份额 3,677,833,942.10 81,876,097,156.57
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 600,598,002.54 25,514,379,570.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 和因 份额 升降级 导致 的强 制调 增份 额，总 赎回 份额 含转 换
出份额 和因 份额 升降 级导 致的强 制调 减份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。
2、袁野先生自2015年10 月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。
另，刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理，王彬女士接任管理人总经理；
包爱丽女士自2016年2月3日起不再任管理人副总经理。
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基
金连续提供审计服务7年。报告期内应支付给该事务所的报酬为112,000.00 元。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易
单元
数量
债券回购交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期债券回购
成交总额的比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
长江证券
1 300,000,000.00 99.04%
－ －
东方证券
1 2,900,000.00 0.96%
－ －
注：1 、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本基 金管 理人 将证 券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准 ， 由 研究部 、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
国投瑞 银货 币市 场基 金2015 年年 度报 告摘 要
2 、本 报告 期本 基金 未发 生 交易所 股票 、债 券和 权证 交易。
3 、本 基金 本报 告期 退租 华 宝证券1个 交易 单元 。
11.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
报告期内基金无偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一六 年三月二十八日
