国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 1 页 共 41 页
国投瑞银 优化增强债券型证券投 资基金2015年年度报告 摘要
2015 年12月31 日
基金管理 人：国投瑞银基金管理 有限公司
基金托管 人：中国建设银行股份 有限公司
送出日期 ：2016 年03月28日
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 2 页 共 41 页
§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经全体独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 3 页 共 41 页
§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金简称 国投瑞银优化增强债券
基金主代码 121012
交易代码 前端：121012 / 后端：128012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年09月08日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,455,570,515.55 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
国投瑞银优化增强债券
A/B
国投瑞银优化增强债券C
下属分级基金的交易代码
121012( 前端)/128012( 后
端)
128112
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,414,988,819.95 份 1,040,581,695.60 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金
流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获
得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金主要投资于国债、 金融债、 央行票据、 企业债、
公司债、 次级债、 可转 换债券 （含分离交易可转债） 、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等
固定收益证券品种。
本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股，也
可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。
本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的
80%； 股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 4 页 共 41 页
的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的
3%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。
业绩比较基准 中债总指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险
品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国投瑞银基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公
司
信息披露负责人 姓名 刘凯 田青
联系电话 400-880-6868 010-67595096
电子邮箱 service@ubssdic.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-880-6868 010-67595096
传真 0755-82904048 010-66275865
2.4 信 息披露方式
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
http://www.ubssdic.com
基金年度报告备置地点 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
国投瑞银优化增强债券A/B
2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 121,015,169.16 72,946,185.35 23,431,935.65
本期利润 137,184,124.33 96,969,983.93 8,327,609.83
加权平均基金份额本期利润 0.1948 0.3491 0.0265
本期基金份额净值增长率 16.96% 31.96% 1.96%
3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 5 页 共 41 页
期末可供分配基金份额利润 0.4528 0.2677 0.0411
期末基金资产净值 2,186,859,829.48 396,686,386.76 262,851,727.29
期末基金份额净值 1.545 1.321 1.041
3.1.4 期间数据和指标
国投瑞银优化增强债券C
2015年 2014年 2013年
本期已实现收益 65,994,560.86 20,230,716.40 8,855,883.43
本期利润 68,261,108.18 24,379,764.02 6,001,919.24
加权平均基金份额本期利润 0.1787 0.2768 0.0520
本期基金份额净值增长率 16.57% 31.28% 1.48%
3.1.5 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末
期末可供分配基金份额利润 0.4473 0.2684 0.0271
期末基金资产净值 1,603,150,578.72 86,860,762.77 62,264,824.88
期末基金份额净值 1.541 1.322 1.027
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2 、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3 、 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 赎回 费、 基金 转
换费等 ）， 计入 费用 后实 际利润 水平 要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(国投瑞银优化增强债
券A/B)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.46% 0.33% 3.78% 0.18% 0.68% 0.15%
过去六个月 5.25% 0.44% 1.89% 0.28% 3.36% 0.16%
过去一年 16.96% 0.41% 5.34% 0.27% 11.62% 0.14%
过去三年 57.36% 0.34% 11.12% 0.21% 46.24% 0.13%
过去五年 59.54% 0.32% 10.96% 0.19% 48.58% 0.13%
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 6 页 共 41 页
自基金合同生效日起
至今
60.66% 0.32% 8.32% 0.19% 52.34% 0.13%
注：1、 本 基金 以中 债总 指 数收益 率×90% ＋沪 深300 指数收 益率 ×10% 作 为业 绩 比较基 准。 中债 总指
数是由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司编 制的 中国 债券指 数。 该指 数同 时覆 盖了上 海证 券交 易所 、
银行间 以及 银行 柜台 债券 市场上 的主 要固 定收 益类 证券， 具有 广泛 的市 场代 表性， 能够 反映 债券 市
场总体 走势 ， 适合 作为 本 基金的 债券 投资 业绩 比较 基准 。 沪 深300 指 数是 由中 证指数 公司 开发 的中 国
A 股市 场统 一指 数,它 的样 本选自 沪深 两个 证券 市场, 覆盖了 大部 分流 通市 值， 其成份 股票 为中 国A 股
市场中 代表 性强 、 流 动性 高的主 流投 资股 票, 能够 反映A 股市 场总 体发 展趋 势 ， 具有 权威 性， 适 合作
为本基 金股 票投 资业 绩比 较基准 。
2 、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
阶段
(国投瑞银优化增强债
券C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 4.40% 0.32% 3.78% 0.18% 0.62% 0.14%
过去六个月 5.04% 0.45% 1.89% 0.28% 3.15% 0.17%
过去一年 16.57% 0.41% 5.34% 0.27% 11.23% 0.14%
过去三年 55.29% 0.34% 11.12% 0.21% 44.17% 0.13%
过去五年 56.22% 0.33% 10.96% 0.19% 45.26% 0.14%
自基金合同生效日起
至今
57.15% 0.32% 8.32% 0.19% 48.83% 0.13%
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 7 页 共 41 页
国投瑞银优化增强债券A/B 业绩比较基准
2010-09-08 2011-06-17 2012-03-20 2012-12-14 2013-09-23 2014-06-30 2015-04-02 2015-12-31
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
国投瑞银优化增强债券C 业绩比较基准
2010-09-08 2011-06-17 2012-03-20 2012-12-14 2013-09-23 2014-06-30 2015-04-02 2015-12-31
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
注： 本 基金 建仓 期为 自基 金合同 生效 日起 的3 个月 。 截至建 仓期 结束 ， 本 基金 各项资 产配 置比 例符 合
基金合 同及 招募 说明 书有 关投资 比例 的约 定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 8 页 共 41 页
国投瑞银优化增强债券A/B 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
国投瑞银优化增强债券C 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
单位：人民币元
年度
(国投瑞银
优化增强
债券A/B)
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 0.400 8,698,883.89 724,602.10 9,423,485.99
合计 0.400 8,698,883.89 724,602.10 9,423,485.99
年度
(国投瑞银
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 9 页 共 41 页
优化增强
债券C)
2014 年 0.200 973,977.00 211,473.25 1,185,450.25
合计 0.200 973,977.00 211,473.25 1,185,450.25
注：2015年和2013 年无 利润分配事项。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
国投瑞银基金管理有限公司 （简称" 公司" ），原中融基金管理有限公司， 经中国证
券监督管理委员会批准， 于2002年6月13日正式成立， 注册资本1亿元人民币。 公司是中
国第一家外方持股比例达到49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有限公
司（国家开发投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG ）。公司拥
有完善的法人治理结构，建立了有效的风险管理及控制架构，以" 诚 信、 创新、包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。截止2015年12月底，公司有员工207人，其中118人具
有硕士或博士学位；公司管理53只基金，其中包括2只创新型分级基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李怡文 本基金
基金经
理， 固定
收益部
副总监
2010 年09月
08日
－ 15 中国籍， 硕士， 具有基 金从
业资格。曾任Froley Revy
Investment Company 分析
师、中国建设银行（香港）
资产组合经理。2008年6月
加入国投瑞银， 现任国投瑞
银优化增强债券基金、 国投
瑞银瑞源保本混合基金、 国
投瑞银纯债基金、 国投瑞银
新机遇混合基金、 国投瑞银
岁增利基金、 国投瑞银招财
保本和国投瑞银境煊保本
基金基金经理。
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 10 页 共 41 页
狄晓娇
本基金
基金经
理
2015 年06月
27日
－ 7 中国籍，硕士，2010年7月
加入国投瑞银基金，2011年
7月转入固定收益部任研究
员。 现任国投瑞银优化增强
债券型证券投资基金基金
经理。
注： 任职 日期 和离 任日 期 均指公 司作 出决 定后 正式 对外公 告之 日 。 证 券从 业 的含义 遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银优
化增强债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽
职的原则， 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决
策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
管理人依据证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的要求， 制定
了公平交易管理相关的 《公平交易管理规定》 、 《交易管理办法》 、 《异常交易管理规
定》等系列制度，并建立和完善了相应的控制措施和业务流程。
管理人公平交易管理坚持以下原则：
1 、当管理人利益和基金持有人利益发生冲突时，坚持基金持有人利益优先；
2 、当不同资产委托人利益发生冲突时，应公平的对待不同的资产委托人；
3 、公平对待管理人旗下管理的不同投资组合；
4 、严禁直接或者通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
管理人有关公平交易控制制度的要点如下：
1 、不断完善投资决策、研究支持、交易管理的制度和流程，提高投资管理的科学
性和客观性，确保在公司内建立适用于所有投资组合的公平交易环境。
2 、公平交易的范围覆盖所有投资品种，以及一级市场申购、二级市场交易和公司
内部证券分配等所有投资管理活动，同时涵盖研究分析、授权、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
3 、合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保
证各投资 组合投资决策相对独立性的同时， 确保其在获得投资信息、 投资建议和实施投
资决策方面享有公平的机会。
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 11 页 共 41 页
4 、 建立科学的投资决策体系， 加强交易分配的内部控制， 通过严格的制度、 流程、
技术手段等保证公平交易原则的实现， 同时通过监察稽核， 事后分析及信息披露来加强
对公平交易的监督。
管理人有关公平交易控制方法的要点如下：
1 、以系统强制控制为优先措施。公司通过不断完善投资决策、研究支持、交易执
行相关的信息管理系统， 充分发挥系统的自动控制功能， 根据公平交易管理的要求， 在
系统中设置相应业务流转顺序、 控制阀值或者触发机制， 对触及阀 值的行为视情况分别
采取警告、 强制禁止等控制措施或对特定业务自动执行必要的后续流程。 如： 符合交易
条件的不同投资组合的同向交易指令在交易系统中强制采用公平委托功能进行交易， 内
部研究报告在研究系统中一经发布会自动推送到所有基金经理、 投资经理， 控制阀值的
修改必须经监察稽核部通过系统进行复核并点击同意才能生效等。
2 、以双人复核、集体决策为控制的辅助手段。对于无法通过系统进行强制控制的
业务活动， 通过建立明确的业务规则和流程， 在关键控制点采取双人复核或集体决策等
控制机制， 通过分别对控制事项签署意见并顺序流转的要求， 实现 对关键业务风险的管
理。 如： 以公司名义进行的一级市场申购结果分配， 需要经过严格的公平性审核， 由交
易部负责人、 运营部负责人、 监察稽核部负责人以及投资组合经理共同确认对分配结果
无异议并签署后才为有效。
3 、以日常监控为督促手段。公司交易部、监察稽核部、运营部设置专门岗位，分
别在交易过程中、 日中、 清算后对有关公平交易规则的执行情况进行监控， 并按既定的
报告要求及时揭示违反规定的情况， 监督督促公平交易制度的执行。 如： 交易部对相同
投资经理管理不同投资组合指令时间差的监督， 监察稽核部对日中不同组合交易相同证
券的价差分析以及 运营部对银行间指令要素和签署情况的检查等。
4 、以事后专项稽核和定期公平交易分析为完善措施。内部审计专员负责不定期对
公司执行公平交易的情况进行专项稽核， 监察稽核部分别于每季度和每年度对公司管理
的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的收 益率差异进行分析，
对连续四个季度期间内、 不同时间窗下 （如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资
组合同向交易的交易价差进行分析。 通过事后的专项稽核和定期分析， 发现控制薄弱环
节或交易价差异常， 将重新核查公司投资决策和交易执行环节的内部控制， 针对潜在问
题完善公平交 易制度和流程。
5 、加强信息披露和接受外部监督。公司在各投资组合的定期报告中，披露公司整
体公平交易制度执行情况以及异常交易行为专项说明， 接受社会监督。 公司定期接受外
部审计的检查， 公平交易管理一直是外部审计的重点之一。 基金评价机构在开展基金评
价业务时， 将公平交易制度的完善程度、 执行情况及信息披露作为评价内容之一。 公司
每季度会向证监会报告经投资组合经理、 督察长、 总经理签署后的公平交易制度执行情
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 12 页 共 41 页
况， 并对特定资产管理业务与证券投资基金之间的业绩比较、 异常交易行为做专项说明。
公司内部稽核或定期分析中发现公平交易管理中 的异常问题， 也将在向证监会报送的监
察稽核季度报告和年度报告中做专项说明。证监会通过现场检查和非现场监管等方式，
也会对公司公平交易制度的执行情况进行检查和分析， 并会同证券交易所等对公司异常
交易行为进行监控。 对于发现的不公平交易和利益输送行为， 将依法采取相关监管措施。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
报告期内，管理人于每季度和年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、
分投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行分析， 对连续四个季度期间内、 不同时间
窗下 （如日内、3日内、5 日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
本年度同向交易价差专项分析的情况如下：
1 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差的
溢价率进行分析， 对两两组合同向交易成交价格均值的溢价率是否趋近于零进行T检验，
检验在95%的可信水平下，价格均值的溢价率趋近于零是否存在检验不通过的情况。
2 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差优
劣进行比较， 区分买优、 卖优、 买次、 卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是
否存在显著优于另一方的异常情况，
3 、管理人对所有投资组合在过去连续四个季度内同向交易相同证券的交易价差区
分两两组合进行利益输送的模拟测算， 检查在过去四个季度内， 是否存在显著异常的情
况。
检验分析结果显示， 公司管理的所有投资组合， 在过去连续四个季度内未发现存在
违反公平交易原则的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易情况。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和 业绩表现说明
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 13 页 共 41 页
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
2015 年中国债券市场收益率继续下行,2014年的债券牛市得以延续。从宏观经济来
看，2015 年中国经济增速较为疲软，各项经济数据在低位震荡，未见明显起色。其中，
11月工业生产同比增速为6.2%,增速环比反弹0.6 个百分点，仍处在本轮下行周期的低
位。 受房地产开发投资增速下滑的拖累， 固定资产投资增速在2015年再次下探， 处在10%
的历史低位。2015年面临着一定的通缩压力，尤其是进入3季度以后，大宗商品价格反
复下跌，PPI继续同比负增长，12月份PPI下降5.9% ， 为年内低点。2015年货币政策进一
步宽松， 央行5次降息、5次降准， 流动性保持相对宽松。 受疲弱经济和央行宽松货币政
策的影响， 上半年债券市场收益率震荡下行。 进入下半年后， 受股市7、8 月份大幅下跌
的影响， 收益率再次进入下行通道。 从全年来看， 债券市场收益率继续下行， 信用利差
收窄，收益率曲线走平，债券市场在2015年实现较好收益。
本基金在上半年维持了一定的债券资产的配置， 但进入下半年年， 我 们由于对债券
市场较为谨慎， 没有抓住下半年的债券牛市， 错失一段行情。 在股票投资方面， 本基金
在上半年维持中性偏多的权益 类资产配置，在股票市场大幅波动的7、8月份灵活操作，
一定程度上减少了股市调整对基金净资产的冲击。进入9月份后，我们也逐步增加了对
权益类资产的配置，取得了一定收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末， 国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值为1.545元， 国投瑞银优化增
强债券C级份额净值为1.541 元，本报告期国投瑞银优化增强债券A/B级份额净值增长率
16.96% ，国投瑞银优化增强债券C级份额净值增长率16.57%，同期业绩比较基准收益率
为5.34% 。基金净值增长率高于业绩基准的主要原因为择时增加 了权益类资产的配置。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望未来，经济增长逐步筑底、通胀压力有限的情景下，货币政策仍将维持宽松，
但近期的人民 币贬值压力对未来流动性的影响也需要我们密切跟踪。 本基金在债券投资
方面， 仍将精选个券,将选择适当的时机拉长组合久期。 股票市场在经历了4季度的大幅
上涨后， 在新年伊始则出现了较大的调整， 股票市场的风险得到一定程度的释放， 我们
认为2016 年将是风险和机会并存的一年。 本基金将灵活调整权益类资产的配置比例， 重
点精选估值合理、基本面平稳的个股。
4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 14 页 共 41 页
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及监察稽核部指定人员；运营部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估值政策，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和 相关工作经历。
本基金的日常估值程序由运营部基金估值核算员执行、运营部内部复核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通，在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突， 截止 报告期末未与
外部估值定价服务机构签约。
4.7管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
国投瑞银优化增强债券A/B本期已实现收益为121,015,169.16元，期末可供分配利
润为640,654,143.20 元；国投瑞银优化增强债券C本期已实现收益为65,994,560.86 元，
期末可供分配利润为465,434,760.80 元。
本基金在本报告期内未进行收益分配。
4.8 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 15 页 共 41 页
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计 报告
经普华永道中天会计师事务所审计， 注册会计师为本基金出具了无保留意见的审计
报告, 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款
32,614,874.15 34,606,172.65
结算备付金
7,112,944.09 5,568,592.15
存出保证金
648,260.16 164,430.11
交易性金融资产
3,591,667,342.07 552,358,856.97
其中：股票投资
568,904,781.46 63,354,499.90
基金投资
－ －
债券投资
3,022,762,560.61 489,004,357.07
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
539,880,504.94 6,000,000.00
应收证券清算款
68,486,948.71 4,628,276.45
应收利息
39,980,453.80 10,516,551.43
应收股利
－ －
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 16 页 共 41 页
应收申购款
596,227.10 384,512.24
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
4,280,987,555.02 614,227,392.00
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
418,499,236.00 95,000,000.00
应付证券清算款
65,368,672.36 33,115,837.85
应付赎回款
746,432.56 444,171.22
应付管理人报酬
1,958,099.52 309,021.89
应付托管费
522,159.86 82,405.83
应付销售服务费
469,803.91 32,277.33
应付交易费用
2,168,592.94 509,606.80
应交税费
878,765.06 878,765.06
应付利息
73,590.89 48,058.70
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
291,793.72 260,097.79
负债合计
490,977,146.82 130,680,242.47
所有者权 益：
实收基金
2,455,570,515.55 366,018,315.82
未分配利润
1,334,439,892.65 117,528,833.71
所有者权益合计
3,790,010,408.20 483,547,149.53
负债和所有者权益总计
4,280,987,555.02 614,227,392.00
注：报 告截 止日2015 年12 月31 日 ，国 投瑞 银优 化增 强债券A/B 类基 金份 额净 值1.545 元， 基金 份额 总
额1,414,988,819.95 份； 国投瑞 银优 化增 强债 券C 类 基金份 额净 值1.541 元， 基 金份额 总额
1,040,581,695.60 份 。合 计份额 总额2,455,570,515.55份。
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 17 页 共 41 页
7.2 利 润表
会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年01月01日至
2015 年12月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至
2014年12月31日
一、收入
234,297,631.09 135,056,820.71
1.利息收入
56,915,675.16 23,759,148.57
其中：存款利息收入
634,693.58 203,481.22
债券利息收入
55,401,597.00 23,334,003.44
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
879,384.58 221,663.91
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
158,787,086.52 83,111,735.14
其中：股票投资收益
137,108,504.42 12,826,892.27
基金投资收益
－ －
债券投资收益
19,325,347.42 69,774,334.19
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
2,353,234.68 510,508.68
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
18,435,502.49 28,172,846.20
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
159,366.92 13,090.80
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 18 页 共 41 页
减：二、 费用
28,852,398.58 13,707,072.76
1．管理人报酬
11,829,941.61 3,028,680.08
2．托管费
3,154,651.00 807,647.97
3．销售服务费
2,203,018.99 379,637.72
4．交易费用
9,086,441.95 1,798,473.84
5．利息支出
2,115,646.72 7,262,236.44
其中： 卖出回购金融资产支出
2,115,646.72 7,262,236.44
6．其他费用
462,698.31 430,396.71
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
205,445,232.51 121,349,747.95
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
205,445,232.51 121,349,747.95
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：国投瑞银优化增强债券型证券投资基金
本报告期：2015年01月01 日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2015年01 月01日至2015年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
366,018,315.82 117,528,833.71 483,547,149.53
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
－
205,445,232.51 205,445,232.51
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
2,089,552,199.73 1,011,465,826.43 3,101,018,026.16
其中：1.基金申购款
4,122,136,724.74 1,962,872,588.32 6,085,009,313.06
2.基金赎回款
-2,032,584,525.01 -951,406,761.89 -2,983,991,286.90
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
－ － －
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 19 页 共 41 页
动 （净值减少以 “-” 号 填列）
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,455,570,515.55 1,334,439,892.65 3,790,010,408.20
项 目 上年度可比期间2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
313,089,940.70 12,026,611.47 325,116,552.17
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
－
121,349,747.95 121,349,747.95
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-”号填列）
52,928,375.12 -5,238,589.47 47,689,785.65
其中：1.基金申购款
704,180,075.69 90,701,943.39 794,882,019.08
2.基金赎回款
-651,251,700.57 -95,940,532.86 -747,192,233.43
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-” 号 填列）
－
-10,608,936.24 -10,608,936.24
五、期末所有者权益（基金
净值）
366,018,315.82 117,528,833.71 483,547,149.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
王彬
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
王彬
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
冯伟
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
国投瑞银优化增强债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可 2010] 第888号《关于核准国投瑞银优化增强
债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》 负责公
开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共
募集3,986,200,594.41 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 20 页 共 41 页
字(2010) 第220号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《国投瑞银优化增强债券
型证券投资基金基金合同》 于2010年9月8日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总 额
为3,986,494,944.94 份基金份额， 其中认购资金利息折合294,350.53份基金份额。 本基
金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
根据 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金合同》 和 《国投瑞银优化增强债
券型证券投资基金招募说明书》 ， 投资者(即投资人)认购、 申购时收取前端认购、 申购
费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为A 类；在投资者赎回时收
取后端认购/申购费用和赎回费用的基金份额，称为B 类；从基金资产中计提销售服务
费、不收取认购/申购以及赎回费用的基金份额，称为C 类。本基金A类、B类、C类三种
收费模式并存， 由于基金费用的不同， 本基金A/B 类基金份额和C类基金份额分别计算基
金份额净值， 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金
份额总数。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别/级别基金份额之间
不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银优化增强债券型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行、 上市的股票、 债券
及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金对债券类资产的投资比例不
低于基金资产的80%； 股票、 权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20% ， 其中权证
投资的比例不超过基金资产净值的3%。 本基金的业绩比较基准为： 中债总指数收益率 X
90%＋沪深300 指数收益率 X 10%。
本财务报表由本基金的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司于2016 年3月25日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况等有关信
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 21 页 共 41 页
息。
7.4.4 本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
除下述事项外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债
券除外) ， 按照中证指数 有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
7.4.5 差错更正的说明
本基金在本期无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代
缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以内( 含
1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含1年)
的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%
计入应纳税所得额， 自2015 年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司
限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一
适用20% 的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入 股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设 基金托管人、基金销售机构
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 22 页 共 41 页
银行”)
国投泰康信托有限公司 基金管理人的股东
瑞士银行股份有限公司 基金管理人的股东
国投瑞银资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
注：1 、根 据国 投泰 康信 托 有限公 司于2015 年2 月27 日 发布的 公告 ，国 投信 托有 限公司 根据 银监 复
(2014)962 号增 资扩 股并 引 入新的 股东 ，增 资后 公司 名称由"国 投信 托有 限公 司"变更 为"国 投泰 康信
托有限 公司"。
2 、以 下关 联交 易均 在正 常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告期及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
11,829,941.61 3,028,680.08
其中： 支付销售机构的
客户维护费
408,048.66 403,606.03
注： 支 付基 金管 理人 国投 瑞 银基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.75% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.75% / 当 年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年01月01日至2015 年12
月31日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支 3,154,651.00 807,647.97
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 23 页 共 41 页
付的托管费
注： 支付 基金 托管 人中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.20% 的 年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务 费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31日
国投瑞银优化增强
债券A/B
国投瑞银优化增强
债券C
合计
中国建设银行 － 65,032.58 65,032.58
国投瑞银基金管理有
限公司
－ 1,974,623.86 1,974,623.86
合计 - 2,039,656.44 2,039,656.44
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014 年01月01日至2014年12 月31日
国投瑞银优化增强
债券A/B
国投瑞银优化增强
债券C
合计
中国建设银行
106,286.10 106,286.10
国投瑞银基金管理有
限公司
－ 202,257.37 202,257.37
合计 - 308,543.47 308,543.47
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日C类 基 金资产 净值0.40% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付给 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司， 再由国 投瑞 银基 金管 理有 限公司 计算 并支 付给 各
基金销 售机 构。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类 基金资 产净 值× 0.40 % / 当年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同 业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 24 页 共 41 页
入 出 额 入 额 出
中国建设银行股份有
限公司
50,099,3
81.42
- － － － －
注: 本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期内 基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年01月01日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年01月01日至2014 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
32,614,874.15 527,647.98 34,606,172.65 118,154.72
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说 明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：新 债
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总额
期末
估值总额
123001 蓝标转债
2015-12-2
3
2016-
01-18
新债未上
市
99.99 99.99 6,520 651,957.13 651,957.13
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 25 页 共 41 页
注： 基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股/ 新 债申 购。 其中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股/ 新债 ， 根据基 金与 上市 公司 所签 订申购 协议 的规 定 ， 在
新股/ 新债 上市 后的 约定 期 限内不 能自 由转 让； 基金 作 为个人 投资 者参 与网 上认 购获配 的新 股/ 新债，
从新股/ 新 债获 配日 至新 股/ 新债 上市 日之 间不 能自 由 转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
00002
8
国药
一致
2015-
10-21
重大事项 69.67 2016-
03-25 63.05
374,692
23,842,21
9.40
26,104,791.
64
60069
9
均胜
电子
2015-
11-04
重大事项 31.25 2016-
3-10 29.00
501,405
16,742,74
4.95
15,668,906.
25
7.4.9.3 期末债券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市 场债券正回 购
截至本报告期末2015年12 月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额295,999,236.00 元，是以如下债券作为抵押
金额单位：人民币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011546003
15中车
SCP003
2016-01-07 100.46 1,000,000 100,460,000.00
011509007
15国电 集
SCP007
2016-01-07 100.34 1,000,000 100,340,000.00
011556003
15中交 建
SCP003
2016-01-07 100.38 1,000,000 100,380,000.00
合计
3,000,000 301,180,000.00
7.4.9.3.2 交易所市 场债券正回 购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额122,500,000.00 元， 于2016 年1月4日、2016年1月6日和2016年1月8
日(先后)到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算
为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 26 页 共 41 页
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第一层次的余额为527,131,083.57 元，属 于第二层次的余额为3,064,536,258.50
元，无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次273,892,521.22 元，第二层次
278,466,335.75 元，无第三层次)。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种
( 可转换债券、资产支持证券和私募债券除外) ，本基金于2015年3 月30日起改为采用中
证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固
定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值( 附注7.4.5.2) ，并将
相关债券的公允价值从第一层次调整至第二 层次。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间
将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观察输入值
对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月31
日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 27 页 共 41 页
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 568,904,781.46 13.29
其中：股票 568,904,781.46 13.29
2 固定收益投资 3,022,762,560.61 70.61
其中：债券 3,022,762,560.61 70.61
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 539,880,504.94 12.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 39,727,818.24 0.93
7 其他各项资产 109,711,889.77 2.56
8 合计 4,280,987,555.02 100.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 50,186,699.76 1.32
C 制造业 343,837,429.52 9.07
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 63,165,223.93 1.67
G 交通运输、仓储和邮政业 36,606,819.09 0.97
H 住宿和餐饮业 － －
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 28 页 共 41 页
I 信息传输、软件和信息技术服务业 － －
J 金融业 75,108,609.16 1.98
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 568,904,781.46 15.01
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601688 华泰证券 3,808,753 75,108,609.16 1.98
2 000513 丽珠集团 1,226,753 70,452,424.79 1.86
3 002191 劲嘉股份 3,202,882 49,196,267.52 1.30
4 000625 长安汽车 2,239,612 38,006,215.64 1.00
5 600485 信威集团 1,407,800 37,658,650.00 0.99
6 000593 大通燃气 2,586,213 37,060,432.29 0.98
7 002627 宜昌交运 1,253,229 36,606,819.09 0.97
8 600351 亚宝药业 2,230,298 34,837,254.76 0.92
9 600028 中国石化 5,909,181 29,309,537.76 0.77
10 000028 国药一致 374,692 26,104,791.64 0.69
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所 有 股票明细， 应阅读登载 于国投瑞银基金管理 有
限公司网站（http://www.ubssdic.com ）的年度 报告正文
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 29 页 共 41 页
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000089 深圳机场 131,994,343.05 27.30
2 000028 一致药业 105,624,433.66 21.84
3 601688 华泰证券 85,140,117.87 17.61
4 600028 中国石化 80,056,648.64 16.56
5 000513 丽珠集团 69,875,583.45 14.45
6 601328 交通银行 57,457,219.22 11.88
7 000999 华润三九 56,748,529.17 11.74
8 000625 长安汽车 51,096,856.65 10.57
9 002191 劲嘉股份 47,530,189.65 9.83
10 002627 宜昌交运 45,771,866.65 9.47
11 600038 中直股份 45,303,019.02 9.37
12 002024 苏宁云商 44,829,588.10 9.27
13 000593 大通燃气 43,631,844.88 9.02
14 601336 新华保险 43,232,539.00 8.94
15 601009 南京银行 41,187,296.58 8.52
16 601318 中国平安 41,045,073.11 8.49
17 600885 宏发股份 40,187,194.79 8.31
18 600485 信威集团 37,724,901.71 7.80
19 600420 现代制药 37,467,994.69 7.75
20 600016 民生银行 37,213,296.76 7.70
21 600486 扬农化工 36,608,521.30 7.57
22 002344 海宁皮城 36,578,833.60 7.56
23 002510 天汽模 36,268,903.32 7.50
24 600271 航天信息 34,647,929.18 7.17
25 601166 兴业银行 34,021,023.72 7.04
26 000686 东北证券 32,669,549.00 6.76
27 600583 海油工程 31,805,855.40 6.58
28 601311 骆驼股份 31,776,633.26 6.57
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 30 页 共 41 页
29 000963 华东医药 31,361,430.02 6.49
30 600351 亚宝药业 30,891,603.00 6.39
31 600594 益佰制药 30,871,863.72 6.38
32 002556 辉隆股份 30,807,022.48 6.37
33 601872 招商轮船 30,443,563.42 6.30
34 600535 天士力 30,153,575.67 6.24
35 600406 国电南瑞 29,255,018.79 6.05
36 600612 老凤祥 28,980,502.00 5.99
37 600958 东方证券 28,974,146.44 5.99
38 600348 阳泉煤业 28,674,212.32 5.93
39 300203 聚光科技 28,285,476.46 5.85
40 601088 中国神华 27,796,873.77 5.75
41 600096 云天化 27,497,939.80 5.69
42 600276 恒瑞医药 26,839,608.32 5.55
43 600019 宝钢股份 25,951,158.53 5.37
44 000538 云南白药 25,631,464.32 5.30
45 002546 新联电子 25,512,844.49 5.28
46 002385 大北农 24,741,673.73 5.12
47 000418 小天鹅Ａ 24,535,117.63 5.07
48 000898 鞍钢股份 24,091,635.38 4.98
49 002217 联合化工 23,766,909.84 4.92
50 600549 厦门钨业 23,156,286.31 4.79
51 600093 禾嘉股份 23,045,689.67 4.77
52 002169 智光电气 22,964,692.30 4.75
53 601857 中国石油 22,101,337.00 4.57
54 000920 南方汇通 21,922,905.02 4.53
55 000886 海南高速 21,919,787.48 4.53
56 002701 奥瑞金 21,650,172.53 4.48
57 600701 工大高新 21,604,851.70 4.47
58 600036 招商银行 21,250,913.20 4.39
59 600418 江淮汽车 20,902,655.03 4.32
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 31 页 共 41 页
60 601988 中国银行 20,318,565.24 4.20
61 600066 宇通客车 19,782,131.53 4.09
62 000525 红太阳 19,200,086.89 3.97
63 000024 招商地产 19,120,656.95 3.95
64 002422 科伦药业 17,438,221.18 3.61
65 600699 均胜电子 16,742,744.95 3.46
66 600469 风神股份 16,580,648.00 3.43
67 002205 国统股份 16,350,002.41 3.38
68 600501 航天晨光 16,319,811.24 3.38
69 002456 欧菲光 16,319,768.92 3.38
70 000932 华菱钢铁 16,255,578.70 3.36
71 002126 银轮股份 16,034,287.02 3.32
72 600262 北方股份 15,980,602.70 3.30
73 002256 彩虹精化 15,884,241.79 3.28
74 002284 亚太股份 15,854,595.89 3.28
75 000858 五 粮 液 15,766,545.63 3.26
76 002236 大华股份 15,752,498.58 3.26
77 600993 马应龙 15,684,616.56 3.24
78 600373 中文传媒 15,673,557.95 3.24
79 000958 东方能源 15,649,852.63 3.24
80 600074 保千里 15,640,050.00 3.23
81 000605 渤海股份 15,616,512.25 3.23
82 000061 农 产 品 15,309,493.00 3.17
83 002650 加加食品 15,308,349.45 3.17
84 000703 恒逸石化 15,257,263.95 3.16
85 002557 洽洽食品 15,226,418.89 3.15
86 603167 渤海轮渡 15,088,190.80 3.12
87 300273 和佳股份 14,967,373.78 3.10
88 300086 康芝药业 14,961,885.00 3.09
89 000401 冀东水泥 14,892,957.00 3.08
90 601898 中煤能源 14,885,778.97 3.08
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 32 页 共 41 页
91 002646 青青稞酒 14,863,731.76 3.07
92 600280 中央商场 14,669,647.08 3.03
93 601788 光大证券 14,607,558.56 3.02
94 000778 新兴铸管 14,487,245.00 3.00
95 002644 佛慈制药 14,444,982.92 2.99
96 000001 深发展Ａ 14,352,992.00 2.97
97 600219 南山铝业 13,572,392.10 2.81
98 002196 方正电机 12,997,865.10 2.69
99 600686 金龙汽车 12,960,761.37 2.68
100 300012 华测检测 12,507,322.51 2.59
101 600844 丹化科技 12,280,496.26 2.54
102 600979 广安爱众 11,571,921.50 2.39
103 600030 中信证券 11,434,118.41 2.36
104 600461 洪城水业 11,267,886.00 2.33
105 000709 河北钢铁 11,040,923.16 2.28
106 002594 比亚迪 11,012,155.96 2.28
107 600835 上海机电 10,783,879.99 2.23
108 000685 中山公用 10,642,800.30 2.20
109 600820 隧道股份 10,607,551.00 2.19
110 300188 美亚柏科 10,223,826.82 2.11
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 000089 深圳机场 140,559,903.87 29.07
2 000028 国药一致 90,896,698.52 18.80
3 601328 交通银行 64,170,906.03 13.27
4 600038 中直股份 52,706,153.38 10.90
5 600028 中国石化 50,931,920.62 10.53
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 33 页 共 41 页
6 601336 新华保险 50,802,717.56 10.51
7 000999 华润三九 50,227,560.87 10.39
8 002024 苏宁云商 50,051,821.28 10.35
9 601009 南京银行 48,932,428.33 10.12
10 601318 中国平安 41,267,783.13 8.53
11 600486 扬农化工 39,865,326.04 8.24
12 600016 民生银行 39,499,459.21 8.17
13 600958 东方证券 38,194,748.00 7.90
14 002556 辉隆股份 38,058,417.88 7.87
15 002385 大北农 36,786,760.90 7.61
16 000538 云南白药 36,407,955.99 7.53
17 601166 兴业银行 36,141,378.71 7.47
18 600271 航天信息 36,075,693.63 7.46
19 002344 海宁皮城 35,603,709.44 7.36
20 600535 天士力 33,222,121.36 6.87
21 601311 骆驼股份 33,116,519.10 6.85
22 300203 聚光科技 32,993,843.93 6.82
23 002510 天汽模 32,696,324.43 6.76
24 600276 恒瑞医药 32,343,902.14 6.69
25 600406 国电南瑞 32,246,826.34 6.67
26 600096 云天化 32,186,870.03 6.66
27 000963 华东医药 31,308,614.75 6.47
28 601872 招商轮船 31,136,912.00 6.44
29 000686 东北证券 31,118,407.00 6.44
30 600583 海油工程 29,524,371.37 6.11
31 600594 益佰制药 29,310,056.36 6.06
32 600348 阳泉煤业 28,904,921.37 5.98
33 002546 新联电子 28,756,070.57 5.95
34 600019 宝钢股份 27,561,856.20 5.70
35 000920 南方汇通 27,106,748.90 5.61
36 600420 现代制药 26,986,250.95 5.58
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 34 页 共 41 页
37 000418 小天鹅Ａ 26,801,843.90 5.54
38 600612 老凤祥 26,373,696.87 5.45
39 000898 鞍钢股份 25,020,526.74 5.17
40 002169 智光电气 24,281,334.93 5.02
41 002217 合力泰 24,092,964.40 4.98
42 600418 江淮汽车 23,904,786.14 4.94
43 002701 奥瑞金 23,069,775.30 4.77
44 600549 厦门钨业 22,221,441.06 4.60
45 601988 中国银行 22,137,362.64 4.58
46 601857 中国石油 22,027,002.00 4.56
47 600701 工大高新 21,623,193.75 4.47
48 600066 宇通客车 21,489,908.95 4.44
49 600036 招商银行 20,495,830.32 4.24
50 000886 海南高速 20,430,953.35 4.23
51 300086 康芝药业 20,275,658.08 4.19
52 002646 青青稞酒 20,266,048.20 4.19
53 600885 宏发股份 20,261,716.02 4.19
54 600093 禾嘉股份 19,984,924.69 4.13
55 000605 渤海股份 19,680,336.65 4.07
56 000024 招商地产 18,874,280.64 3.90
57 002284 亚太股份 18,362,352.68 3.80
58 600074 保千里 18,197,257.22 3.76
59 002422 科伦药业 17,677,706.89 3.66
60 000932 华菱钢铁 17,513,849.10 3.62
61 300273 和佳股份 17,482,630.50 3.62
62 002205 国统股份 17,121,973.15 3.54
63 600280 中央商场 17,114,428.26 3.54
64 600501 航天晨光 16,907,196.54 3.50
65 000685 中山公用 16,677,175.89 3.45
66 002256 彩虹精化 16,495,612.06 3.41
67 002126 银轮股份 16,235,401.53 3.36
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 35 页 共 41 页
68 000958 东方能源 16,209,755.42 3.35
69 002196 方正电机 16,138,402.51 3.34
70 600373 中文传媒 16,098,823.76 3.33
71 600262 北方股份 15,972,644.04 3.30
72 000625 长安汽车 15,874,303.58 3.28
73 002456 欧菲光 15,600,557.22 3.23
74 603167 渤海轮渡 15,479,844.16 3.20
75 000061 农 产 品 15,320,625.00 3.17
76 002236 大华股份 15,233,988.29 3.15
77 000401 冀东水泥 15,178,346.00 3.14
78 601898 中煤能源 14,811,739.00 3.06
79 000778 新兴铸管 14,315,795.34 2.96
80 601788 光大证券 14,256,583.54 2.95
81 002627 宜昌交运 14,056,431.34 2.91
82 000001 平安银行 13,950,207.35 2.88
83 600686 金龙汽车 13,861,330.09 2.87
84 600469 风神股份 13,813,654.88 2.86
85 600219 南山铝业 13,799,591.57 2.85
86 000709 河北钢铁 13,639,916.20 2.82
87 300012 华测检测 13,281,751.02 2.75
88 600844 丹化科技 13,206,385.55 2.73
89 002644 佛慈制药 12,694,133.51 2.63
90 600993 马应龙 12,511,778.00 2.59
91 600820 隧道股份 12,184,876.13 2.52
92 000525 红 太 阳 11,878,326.00 2.46
93 002594 比亚迪 11,746,974.62 2.43
94 600702 沱牌舍得 11,631,139.04 2.41
95 600030 中信证券 11,480,312.51 2.37
96 600461 洪城水业 11,320,412.05 2.34
97 600979 广安爱众 11,177,192.61 2.31
98 600835 上海机电 10,816,024.00 2.24
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 36 页 共 41 页
99 601888 中国国旅 10,416,178.53 2.15
100 600315 上海家化 9,769,214.15 2.02
注：“ 卖出 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,258,484,038.75
卖出股票收入（成交）总额 2,896,005,032.26
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 100,573,529.80 2.65
2 央行票据 － －
3 金融债券 112,499,233.60 2.97
其中：政策性金融债 112,499,233.60 2.97
4 企业债券 277,103,603.28 7.31
5 企业短期融资券 2,127,267,000.00 56.13
6 中期票据 391,749,000.00 10.34
7 可转债(可交换债) 13,570,193.93 0.36
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 3,022,762,560.61 79.76
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产
净值比例(%)
1 011508003 15华能集 2,500,000 250,300,000.00 6.60
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 37 页 共 41 页
SCP003
2 011534004 15东航股
SCP004
1,200,000 120,456,000.00 3.18
3 041554067 15中化化肥
CP001
1,200,000 120,420,000.00 3.18
4 1382211 13中粮MTN2 1,000,000 101,150,000.00 2.67
5 011546003 15中车
SCP003
1,000,000 100,460,000.00 2.65
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的 前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前 十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 648,260.16
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 38 页 共 41 页
2 应收证券清算款 68,486,948.71
3 应收股利 －
4 应收利息 39,980,453.80
5 应收申购款 596,227.10
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 109,711,889.77
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 132001 14 宝钢EB 4,642,800.00 0.12
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 000028 国药一致 26,104,791.64 0.69 重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有
份额
占总份
额比例
持有份 额
占总
份额
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 39 页 共 41 页
比例
国投瑞 银优
化增强 债券
A/B
3,110 454,980.33 1,364,947,852.87 96.46% 50,040,967.08 3.54%
国投瑞 银优
化增强 债券C
1,736 599,413.42 1,002,242,874.90 96.32% 38,338,820.70 3.68%
合计 4,846 506,721.11 2,367,190,727.77 96.40% 88,379,787.78 3.60%
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别
持有份额总
数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
国投瑞银优化增
强债券A/B
454,409.91 0.03%
国投瑞银优化增
强债券C
199,045.84 0.02%
合计 653,455.75 0.03%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数
量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国投瑞银优化增强债券
A/B
0
国投瑞银优化增强债券C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国投瑞银优化增强债券
A/B
10~50
国投瑞银优化增强债券C 0
合计 10~50
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
国投瑞银优化增强债
券A/B
国投瑞银优化增强债
券C
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 40 页 共 41 页
基金合同生效日(2010年09月08日)
基金份额总额
2,247,615,987.38 1,738,878,957.56
本报告期期初基金份额总额 300,329,115.39 65,689,200.43
本报告期基金总申购份额 1,805,837,689.53 2,316,299,035.21
减：本报告期基金总赎回份额 691,177,984.97 1,341,406,540.04
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 1,414,988,819.95 1,040,581,695.60
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
1、袁野先生自2015年9月9日起任管理人副总经理。
2、袁野先生自2015年10 月19日起兼任国投瑞银资本副总经理。
另，刘纯亮先生自2016年2月3日起不再任管理人总经理，王彬女士接任管理人总经理；
包爱丽女士自2016年2月3日起不再任管理人副总经理。
本基金托管人2015年1月4日发布任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业
务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投
资托管业务部副总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生变化。
11.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为本基
金连续提供审计服务6年。报告期内应支付给该事务所的报酬为90,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
国投瑞 银优 化增 强债 券型 证券投 资基 金2015 年 年度 报告摘要
第 41 页 共 41 页
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
成交金额
占股票
成交总
额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 2,903,441,636.21 49.23% 2,675,061.24 48.16%
财达证券 1 2,203,267,452.07 37.36% 2,034,703.46 36.63%
海通证券 1 790,817,727.69 13.41% 720,560.12 12.97%
广发证券 1 136,163,269.56 2.26% 123,963.24 2.23%
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比
例
成交金额
占债券回
购
成交总额
比例
成交金额
占权证
成交总额比
例
安信证券 36,298,775.48 4.48% － － － －
财达证券 432,550,418.22 53.40% 4,359,800,000.00 74.28% － －
海通证券 339,672,519.77 41.93% 1,509,600,000.00 25.72% － －
广发证券 1,526,000.80 0.19% － － － －
注：1 、 本基 金管 理人 在租 用证券 机构 交易 单元 上符 合中国 证监 会的 有关 规定 。 本基 金管 理人 将证 券
经营机 构的 注册 资本 、研 究水平 、财 务状 况、 经营 状况、 经营 行为 以及 通讯 交易条 件作 为基 金专 用
交易单 元的 选择 标准 ， 由 研究部 、 投资 部及 交易 部 对券商 进行 考评 并提 出交 易单元 租用 及更 换方 案。
根据董 事会 授权 ，由 公司 执行委 员会 批准 。
2 、本 基金 本报 告期 未发 生 交易所 权证 交易 。
3 、本 基金 本报 告期 租用 证 券公司 交易 单元 未发 生变 更。
国投瑞银 基金管理有限公司
二〇一六 年三月二十八日
