华 宝 兴 业 宝康 消 费 品 证券 投 资 基金2015 年
年度报告（摘 要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月28 日
华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康消 费品 证券 投资基 金
基金简 称 华宝兴 业宝 康消 费品 混合
基金主 代码 240001
交易代 码 240001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 621,859,650.96 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 分 享 我国 全面 建设 小康 社会 过 程中 消费 品各 相关 行业
的稳步 成长 ；为 基金 份额 持有人 谋求 长期 稳定 回报 。
投资策 略 本基金 看好 消费 品的 发展 前景， 长期 持有 消费 品组 合，
并 注 重资 产在 其各 相关 行业 的 配置 ，适 当进 行时 机选
择。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 ×8 0%+ 中 证 综 合 债 指 数 收 益 率
×20%
注：本 基金 自 2015 年 10 月 1 日起 将业 绩比 较基 准 修改为 “沪深 300 指数 收 益率 × 80%+ 中证 综合
债指数 收益 率 × 20% ” 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
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基金年 度报 告备 置地 点 本基金 年报 置备 地点 包括 基金管 理人 办公 场所 和基
金托管 人办 公场 所。
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 781,412,546.44 304,749,621.13 182,655,309.97
本期利 润 801,786,727.92 162,147,693.18 494,085,461.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1316 0.1489 0.3369
本期加 权平 均净 值利 润率 46.06% 9.05% 23.35%
本期基 金份 额净 值增 长率 60.27% 7.88% 26.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 1,440,319,848.80 1,123,647,899.52 1,548,136,572.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 2.3161 1.3036 1.1466
期末基 金资 产净 值 1,690,290,966.51 1,470,137,252.71 2,160,596,788.70
期末基 金份 额净 值 2.7181 1.7055 1.6001
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 873.78% 507.60% 463.24%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 22.05% 1.65% 13.68% 1.34% 8.37% 0.31%
过去六 个月 -0.50% 2.69% -11.96% 2.13% 11.46% 0.56%
过去一 年 60.27% 2.49% 5.47% 1.98% 54.80% 0.51%
过去三 年 118.53% 1.69% 43.76% 1.44% 74.77% 0.25% 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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过去五 年 84.76% 1.42% 26.37% 1.29% 58.39% 0.13%
自基金 合同
生效日 起至
今
873.78% 1.37% 196.12% 1.45% 677.66% -0.08%
注：
1、 本 报告 期内 ，2015 年 10 月 1 日前， 本基 金业 绩 比较基 准为 “上证 180 指 数和深 证 100 指数
的复合 指数 ×80%+ 中 信标 普全债 指数 ×20%”； 2015 年 10 月 1 日起 ， 本基 金 的 业绩 比较 基准 修改
为“沪深 300 指 数收 益率 ×80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 20% ” 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年 7 月 15 日至 2015 年 12 月 31 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.1000 3,412,277.40 4,984,616.37 8,396,893.77
2014 0.2000 10,154,385.42 12,893,564.39 23,047,949.81
2013 0.1000 9,237,524.05 7,511,575.52 16,749,099.57
合计 0.4000 22,804,186.87 25,389,756.28 48,193,943.15
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 12
月31 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝 油气基 金、 华宝 兴业
医药生物基金 、华宝兴 业 资源优选基金 、华宝添 益 基金、华宝兴 业 服务优 选 基金、华宝 兴业创新
优选基金、华 宝兴业生 态 中国基金、华 宝兴业量 化 对冲基金、华 宝兴业高 端 制造基金、 华宝兴业
品质生活基金 、华宝兴 业 稳健回报基金 、华宝兴 业 事件驱动基金 、华宝兴 业 国策导向、 华宝兴业
新价值 、 华 宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴业 医疗 分级、 华 宝兴 业 1000 分 级、 华 宝兴 业万物 互联 、 华 宝兴华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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业中国互联网和华宝兴业转型升级基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
182,703,481,955.16 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡戈游
本 基 金 基
金 经 理 、
助 理 投 资
总 监 、 华
宝 品 质 生
活 股 票 基
金经理
2011 年 2 月
11 日
- 10 年
硕士， 拥 有CFA 资格 。2005
年2 月 加入 华宝 兴业 基金 管
理有限 公司 ， 曾 任金 融工 程
部数量 分析 师、 国内 投资 部
基金经 理助 理的 职务 ，2009
年 5 月至 2010 年 6 月任 华
宝 兴 业 宝 康 灵 活 配 置 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2010
年 1 月至 2012 年 1 月任 华
宝 兴 业 多 策 略 增 长 开 放 式
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2011 年 2 月起 任华 宝兴 业
宝 康 消 费 品 证 券 投 资 基 金
基金经 理，2013 年 7 月至
2015 年 12 月任 华宝 兴业 宝
康 灵 活 配 置 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 2015 年1 月兼 任
华 宝 兴 业 品 质 生 活 股 票 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 3 月起 任助 理投 资
总监。
光磊
本 基 金 基
金 经 理 助
理 、 华 宝
品 质 生 活
股 票 基 金
经理
2012 年10 月
11 日
2015 年 5 月
26 日
8 年
硕士。 曾在 汇添 富基 金管 理
有 限 公 司 任 投 资 研 究 部 高
级行业 分析 师。2012 年 10
月 加 入 华 宝 兴 业 基 金 管 理
有限公 司， 任华 宝兴 业宝 康
消 费 品 证 券 投 资 基 金 基 金
经理助 理。 2014 年6 月兼 任
华 宝 兴 业 行 业 精 选 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 助
理。 2015 年4 月 起任 华宝 兴
业 品 质 生 活 股 票 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报 告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金契 约 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康消 费 品证券投资基 金
在短期 内出 现过 投资 于债 券占基 金资 产净 值比 低 于20% 、 投 资国 债占 基金 资产 净值比 低 于 20% 以及
股票投 资占基 金资产净 值 比超过 75% 的情况。 发生 此类情况后， 该基金均 在 合理期限内得 到了调
整，没 有给 投资 人带 来额 外风险 或损 失。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作 为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上 述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2015 年 全年基金 管理人 严格遵守公司 内部制定的 公平交易制度 和控制方法 ，确保了所管 理
的所有投资组 合在授权 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、业绩 评估等投 资 管理活动和 环节得到
公平对待。公 司内部制 定 的公平交易制 度涉及的 范 围包括境内上 市股票、 债 券的一级市 场申购、
二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的 相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日 ）同 向交 易 的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 在改 革和 创新 的 驱动下 ， 股 市经 历了 波澜 壮阔的 大牛 市， 又遭 遇了 去杠杆 的剧 烈调
整。市场波动 的幅度也 是 前所未有。本 基金坚持 一 贯的操作思路 ，维持仓 位 的稳定，持 有优质消
费类股票，主 要投资于 行 业成长性较好 的传媒、 旅 游、医疗服务 等行业， 虽 然经历较大 的市场波
动，但 全年 来看 ，仍 有较 高超额 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告 期末，本报 告 期内基金份额 净值增长率 为 60.27% ，同期 业绩比较 基准收益率 为
5.47% ，基 金表 现领 先于 比 较基 准 54.80% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我们预计经济 仍处 于触 底 企稳的过程中 ，经济增 速 依然处于放缓 的态势， 但 转型和创新的 节
奏依然较快， 新兴行业 持 续高景气，同 时供给侧 改 革给传统周期 性行业形 成 有力支撑， 市场整体
上还是较活跃 。后期投 资 注意力会更多 的放在行 业 和个股的基本 面研究， 我 们重点关注 几类投资
机会，一是行 业景气度 高 ，能抵御经济 周期波动 ， 未来几年依然 能保持较 快 增长的板块 ，比如受
益于消费升级 的休闲旅 游 行业，受益于 新兴消费 快 速发展的娱乐 传媒行业 ， 受益于老龄 化的医疗
服务业；二是 关注那些 能 够抓住经济转 型的机会 ， 积极创新，并 有实力转 型 成功的企业 ，后期市
场会分化，有 核心竞争 力 ，创新 能力强 ，管理层 优 秀的企业会脱 颖而出。 三 是新技术、 新科技，
符合时 代科 技发 展方 向的 领域， 同时 把握 好主 题性 的投资 机会 。
展望未来，我 们看好中 国 经济由投资驱 动向消费 驱 动转型的趋势 。基于人 口 结构的变化和 新
兴消费的趋势 我们认为 消 费行业的成长 空间依然 巨 大，我们将继 续寻找并 持 有优质公司 。感谢持
有人一直以来 对我们的 支 持，在后续投 资中，我 们 将继续总结经 验，勤勉 尽 责，努力实 现消费品
基金的 良好 表现 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制 、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变 化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2015 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计，不断加 强了防控 内 幕交易等行为 的稽核力 度 ；并与相关 部门进行
沟通， 形成 后续 跟踪 和业 务上相 互促 进的 良性 循环 ，不断 提高 工作 质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ， 保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（ 三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2016 年 1 月 8 日发 布了 分红 公 告，本 次分 红为
2015 年度 的 第1 次 分红。 本基金 向 2016 年 1 月 13 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.3 元 ，利 润分 配合计 为人 民币 18,733,112.12 元， 其中 现
金形式 发放 总额 为人 民币 9,350,950.18 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币9,382,161.94 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 者基金 资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额 为8,396,893.77 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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§6 审计报 告
普华永道中天 会计师事 务 所 为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
97,746,909.10 69,231,928.97
结算备 付金
7,607,768.59 3,370,745.71
存出保 证金
819,820.83 309,414.26
交易性 金融 资产
1,592,283,516.74 1,392,367,133.59
其中： 股票 投资
1,226,225,016.74 1,029,277,133.59
基金投 资
- -
债券投 资
366,058,500.00 363,090,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,164,335.01 21,160,266.76
应收利 息
8,681,916.09 10,741,523.73
应收股 利
- -
应收申 购款
465,995.33 233,832.37
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
1,708,770,261.69 1,497,414,845.39
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
7,969,773.43 10,087,558.17 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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应付赎 回款
2,105,223.05 10,648,337.04
应付管 理人 报酬
2,147,199.26 2,005,725.36
应付托 管费
357,866.52 334,287.59
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
5,430,221.82 3,642,573.84
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
469,011.10 559,110.68
负债合 计
18,479,295.18 27,277,592.68
所有者权益：
实收基 金
249,971,117.71 346,489,353.19
未分配 利润
1,440,319,848.80 1,123,647,899.52
所有者 权益 合计
1,690,290,966.51 1,470,137,252.71
负债和 所有 者权 益总 计
1,708,770,261.69 1,497,414,845.39
注：报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净 值 2.7181 元， 基金 份额 总 额 621,859,650.96
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
853,034,626.55 202,681,027.47
1.利息 收入
17,649,480.34 18,841,748.32
其中： 存款 利息 收入
932,663.92 826,279.77
债券利 息收 入
16,716,816.42 18,007,690.11
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 7,778.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
812,459,887.12 324,585,267.07
其中： 股票 投资 收益
806,239,944.99 320,209,752.68
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
2,332,826.90 -3,917,304.26
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
3,887,115.23 8,292,818.65 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
20,374,181.48 -142,601,927.95
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
2,551,077.61 1,855,940.03
减： 二、费用
51,247,898.63 40,533,334.29
1．管 理人 报酬
25,952,456.64 26,939,642.72
2．托 管费
4,325,409.42 4,489,940.44
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
20,708,148.24 8,863,459.94
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
261,884.33 240,291.19
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
801,786,727.92 162,147,693.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
801,786,727.92 162,147,693.18
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 消费品 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
346,489,353.19 1,123,647,899.52 1,470,137,252.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 801,786,727.92 801,786,727.92
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-96,518,235.48 -476,717,884.87 -573,236,120.35
其中：1. 基 金申 购款 131,587,348.34 726,722,580.99 858,309,929.33
2. 基金 赎回 款 -228,105,583.82 -1,203,440,465.86 -1,431,546,049.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -8,396,893.77 -8,396,893.77 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
249,971,117.71 1,440,319,848.80 1,690,290,966.51
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
542,763,732.09 1,617,833,056.61 2,160,596,788.70
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 162,147,693.18 162,147,693.18
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-196,274,378.90 -633,284,900.46 -829,559,279.36
其中：1. 基 金申 购款 71,124,392.03 218,378,736.13 289,503,128.16
2. 基金 赎回 款 -267,398,770.93 -851,663,636.59 -1,119,062,407.52
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -23,047,949.81 -23,047,949.81
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
346,489,353.19 1,123,647,899.52 1,470,137,252.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2003]第62 号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《 开放 式证 券投 资 基金试 点办 法 》 等 有关 规 定和 《华 宝兴 业宝 康系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为 《 华 宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起， 并 于 2003 年7
月15 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 宝
康消费 品证 券投 资基 金( 以 下简称 “本 基金 ”)、 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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金人民 币 1,540,046,055.09 元、 宝康 灵活 配置 证券 投资基 金人 民币 1,066,581,834.53 元 和宝 康
债券投 资基 金人 民 币1,287,074,041.79 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道验
字(2003) 第96 号验 资报 告 予以验 证。 本基 金的 基金 管理人 为华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 ， 基 金托
管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司。
根据 《华宝兴 业宝康系 列 开放式证券投 资基金更 新 的招募说明书 》和《华 宝 兴业基金管理 有
限公司关于对 华宝兴业 宝 康消费品证券 投资基金 实 施基金份额拆 分的公告 》 的有关规定 ，本基金
于 2007 年 3 月 26 日进 行 了基金 份额 拆分 ，拆 分比 例为 2.487739364 ，并 于 2007 年 3 月 26 日进
行了变 更登 记。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具，其中 投资于消 费 品类股票的比 例不低于 股 票资 产的 80% ，在 正
常的市 场情 况下 ， 本基 金 的股票 投资 比例 范围 为基 金资产 净值 的50%-75% ； 债 券为 20%-45% ； 现 金
比例在 5%以 上。本基金 的 业绩比较基准 为：沪深 300 指数收益率 ×80 %+ 中证 综合债指数收 益率
×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2016 年 3 月 24 日批 准报 出
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 宝康系 列开 放式 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计 估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计 入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易 价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相 抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2)在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证 监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(3)对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的 差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年 的，于 2015 年 9 月 8 日前暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得
额， 自2015 年9 月8 日起 ， 暂 免征 收个 人所 得税 。 对基 金 持有 的上 市公 司限 售股 ， 解 禁后 取得的
股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股 息、红利
收入继 续暂 减 按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
25,952,456.64 26,939,642.72
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
859,995.05 963,857.24
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.5% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,325,409.42 4,489,940.44
注： 支 付基 金托 管人 中 国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0.25 % / 当年 天数。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 1,917,552.18 1,917,552.18
期间申 购/ 买入 总份 额 119,934.73 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 1,146,833.69 -
期末持 有的 基金 份额 890,653.22 1,917,552.18
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.14% 0.22%
注：
1、期 间申 购/买 入总 份额 含红利 再投 份额 。
2、 基 金管 理人 投资 本基 金 适用的 认( 申)购/赎 回费 率 按照本 基金 招募 说明 书的 规定执 行。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 97,746,909.10 830,885.43 69,231,928.97 790,427.17
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中 国建 设银 行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 18
日
转债中
签
100.00 100.00 2,175 217,500.00 217,500.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600699
均胜
电子
2015-11-04
重大资
产重组
35.91 2015-03-10 29.00 900,000 23,580,334.50 32,319,000.00 -
000796
凯撒
旅游
2015-11-09
重大资
产重组
27.46 - - 1,000,000 20,525,976.03 27,460,000.00 -
600584
长电
科技
2015-11-30
重大资
产重组
22.02 - - 1,000,000 21,150,013.85 22,020,000.00 -
002612
朗姿
股份
2015-12-23
重大事
项
75.46 - - 100,000 6,902,893.39 7,546,000.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,136,880,016.74 元， 属 于第 二层次 的余 额为 455,403,500.00 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一 层 次 798,595,716.25 元， 第二 层 次 593,771,417.34
元，无 第三 层次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 的公允价值列 入第一层 次 ；并根据估值 调整中采 用 的不可观察 输入值对
于公允价值的 影响程度 ， 确定相关股票 公允价值 应 属第二层次还 是第三 层 次 。对于在证 券交易所
上市或挂牌转让的固定 收 益品种( 可 转 换 债 券 、 资产支 持 证 券 和 私 募 债 券除 外)，本基金于 2015
年3 月31 日起 改为 采用 中 证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于
2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ， 并将 相关 债券 的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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（%）
1 权益投 资 1,226,225,016.74 71.76
其中： 股票 1,226,225,016.74 71.76
2 固定收 益投 资 366,058,500.00 21.42
其中： 债券 366,058,500.00 21.42
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 105,354,677.69 6.17
7 其他各 项资 产 11,132,067.26 0.65
8 合计 1,708,770,261.69 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 461,783,042.57 27.32
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 137,823,120.00 8.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 33,550,000.00 1.98
H
住宿和 餐饮 业 27,460,000.00 1.62
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
84,948,922.89 5.03
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 141,180,500.00 8.35
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,316,431.28 0.08
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 62,586,000.00 3.70 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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R
文化、 体育 和娱 乐业 275,577,000.00 16.30
S
综合 - -
合计 1,226,225,016.74 72.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300144 宋城演 艺 3,800,000 107,540,000.00 6.36
2 002739 万达院 线 700,000 84,000,000.00 4.97
3 002462 嘉事堂 1,500,000 75,930,000.00 4.49
4 300244 迪安诊 断 900,000 62,586,000.00 3.70
5 002188 新嘉联 1,200,000 53,340,000.00 3.16
6 000802 北京文 化 1,500,000 50,820,000.00 3.01
7 600138 中青旅 2,000,000 46,620,000.00 2.76
8 300178 腾邦国 际 1,600,000 46,560,000.00 2.75
9 601888 中国国 旅 650,000 38,551,500.00 2.28
10 002589 瑞康医 药 1,050,000 37,705,500.00 2.23
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002188 新嘉联 177,807,908.02 12.09
2 300171 东富龙 167,276,735.37 11.38
3 601318 中国平 安 160,421,343.11 10.91
4 601021 春秋航 空 133,245,728.09 9.06
5 600138 中青旅 131,225,279.00 8.93
6 601166 兴业银 行 127,185,478.49 8.65
7 300347 泰格医 药 122,478,015.36 8.33
8 300133 华策影 视 121,514,817.99 8.27
9 002462 嘉事堂 118,068,119.22 8.03
10 002594 比亚迪 112,182,876.13 7.63 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 29 页 共 39 页
11 300253 卫宁健康 112,045,842.87 7.62
12 300244 迪安诊 断 111,238,891.20 7.57
13 002739 万达院 线 109,340,465.52 7.44
14 002488 金固股 份 98,031,248.41 6.67
15 300041 回天新 材 96,660,769.72 6.57
16 300178 腾邦国 际 92,443,018.49 6.29
17 002494 华斯股 份 84,776,994.86 5.77
18 600612 老凤祥 81,810,812.81 5.56
19 300144 宋城演 艺 81,693,167.69 5.56
20 002657 中科金 财 75,613,767.40 5.14
21 601888 中国国 旅 73,753,868.12 5.02
22 300027 华谊兄 弟 72,507,952.03 4.93
23 002085 万丰奥 威 69,391,369.06 4.72
24 300299 富春通 信 68,617,414.93 4.67
25 300207 欣旺达 68,413,995.89 4.65
26 600587 新华医 疗 68,185,217.88 4.64
27 002589 瑞康医 药 67,161,148.45 4.57
28 300291 华录百 纳 65,805,251.38 4.48
29 002400 省广股 份 57,284,094.48 3.90
30 002363 隆基机 械 55,035,129.04 3.74
31 000802 北京文 化 50,799,559.06 3.46
32 002223 鱼跃医 疗 50,150,138.59 3.41
33 300075 数字政 通 49,264,735.58 3.35
34 600699 均胜电 子 49,169,144.59 3.34
35 002396 星网锐 捷 47,869,413.26 3.26
36 300351 永贵电 器 46,909,904.36 3.19
37 300031 宝通科 技 45,111,850.30 3.07
38 002215 诺普信 44,983,274.36 3.06
39 600749 西藏旅 游 43,948,973.54 2.99
40 600104 上汽集 团 42,866,057.63 2.92
41 300183 东软载 波 42,796,817.23 2.91
42 002308 威创股 份 42,664,763.75 2.90
43 600750 江中药 业 42,081,236.23 2.86
44 601607 上海医 药 39,948,139.78 2.72
45 300251 光线传 媒 39,939,081.74 2.72
46 300231 银信科 技 38,924,680.07 2.65 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 30 页 共 39 页
47 002115 三维通 信 38,502,540.32 2.62
48 000796 凯撒旅 游 38,431,325.25 2.61
49 600887 伊利股 份 36,904,548.73 2.51
50 002354 天神娱 乐 35,509,886.70 2.42
51 600446 金证股 份 34,998,932.90 2.38
52 600686 金龙汽 车 34,514,465.22 2.35
53 300295 三六五 网 34,396,320.78 2.34
54 002126 银轮股 份 33,949,212.96 2.31
55 000625 长安汽 车 33,844,094.46 2.30
56 002051 中工国 际 33,677,421.75 2.29
57 600048 保利地 产 32,940,452.34 2.24
58 601933 永辉超 市 32,180,067.23 2.19
59 600584 长电科 技 31,935,315.36 2.17
60 600036 招商银 行 31,475,513.00 2.14
61 603368 柳州医 药 31,324,090.97 2.13
62 002236 大华股 份 31,263,306.67 2.13
63 000566 海南海 药 31,042,221.23 2.11
64 300113 顺网科 技 30,491,382.92 2.07
65 600172 黄河旋 风 30,125,680.80 2.05
66 300058 蓝色光 标 29,992,414.04 2.04
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002400 省广股 份 200,319,396.63 13.63
2 601318 中国平 安 184,062,319.99 12.52
3 300058 蓝色光 标 177,523,431.17 12.08
4 300178 腾邦国 际 177,280,836.72 12.06
5 300144 宋城演 艺 151,554,930.97 10.31
6 300244 迪安诊 断 147,394,346.01 10.03
7 300347 泰格医 药 131,948,081.88 8.98
8 002488 金固股 份 131,284,500.53 8.93
9 601166 兴业银 行 128,115,035.12 8.71
10 002594 比亚迪 125,727,960.13 8.55
11 300253 卫宁健康 123,667,576.71 8.41 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 31 页 共 39 页
12 300133 华策影 视 119,250,429.09 8.11
13 002188 新嘉联 114,647,906.50 7.80
14 300171 东富龙 105,111,587.51 7.15
15 600587 新华医 疗 100,434,568.15 6.83
16 601021 春秋航 空 96,486,594.25 6.56
17 300291 华录百 纳 92,067,363.52 6.26
18 002462 嘉事堂 91,813,113.03 6.25
19 002085 万丰奥 威 83,114,325.25 5.65
20 300075 数字政 通 82,513,353.04 5.61
21 600612 老凤祥 79,177,999.13 5.39
22 600138 中青旅 75,291,805.01 5.12
23 300315 掌趣科 技 74,863,000.00 5.09
24 300041 回天新 材 73,223,863.15 4.98
25 002589 瑞康医 药 71,778,990.71 4.88
26 300027 华谊兄 弟 71,766,533.11 4.88
27 002216 三全食 品 71,098,579.36 4.84
28 300183 东软载 波 70,996,144.85 4.83
29 002494 华斯股 份 68,824,054.15 4.68
30 300207 欣旺达 65,525,974.25 4.46
31 300231 银信科 技 61,413,512.17 4.18
32 000069 华侨 城A 59,893,257.89 4.07
33 600699 均胜电 子 56,941,601.60 3.87
34 600446 金证股 份 56,704,926.85 3.86
35 600036 招商银 行 55,193,605.27 3.75
36 002739 万达院 线 54,493,847.43 3.71
37 002363 隆基机 械 52,705,823.64 3.59
38 000651 格力电 器 52,687,653.05 3.58
39 002657 中科金 财 49,655,380.69 3.38
40 002115 三维通 信 48,788,054.08 3.32
41 300251 光线传 媒 46,003,005.32 3.13
42 601607 上海医 药 44,318,418.33 3.01
43 002396 星网锐 捷 44,189,627.35 3.01
44 600559 老白干 酒 43,825,420.28 2.98
45 600104 上汽集 团 43,698,943.06 2.97
46 002354 天神娱 乐 43,505,391.83 2.96
47 600749 西藏旅 游 42,811,245.11 2.91
48 601888 中国国 旅 41,041,442.27 2.79
49 002727 一心堂 39,127,502.85 2.66 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 32 页 共 39 页
50 600887 伊利股 份 38,668,737.47 2.63
51 300299 富春通 信 37,309,894.24 2.54
52 600048 保利地 产 37,299,874.72 2.54
53 600750 江中药 业 37,211,844.66 2.53
54 002517 泰亚股 份 36,713,981.66 2.50
55 002308 威创股 份 35,800,675.41 2.44
56 002402 和而泰 35,504,586.03 2.42
57 300339 润和软 件 35,431,551.77 2.41
58 601933 永辉超 市 34,839,393.59 2.37
59 600172 黄河旋 风 33,606,109.03 2.29
60 000625 长安汽 车 33,388,905.33 2.27
61 300352 北信源 33,124,684.95 2.25
62 300113 顺网科 技 32,847,318.73 2.23
63 603008 喜临门 32,745,093.89 2.23
64 300351 永贵电 器 32,546,031.02 2.21
65 000028 国药一 致 31,614,510.76 2.15
66 002051 中工国 际 31,128,777.13 2.12
67 002649 博彦科 技 31,082,484.12 2.11
68 600570 恒生电 子 30,898,606.18 2.10
69 002236 大华股 份 30,807,695.90 2.10
70 000566 海南海 药 30,750,400.80 2.09
71 300392 腾信股 份 30,224,747.74 2.06
72 603368 柳州医 药 30,175,717.87 2.05
73 002178 延华智 能 29,695,962.57 2.02
74 002205 国统股 份 29,534,849.91 2.01
75 000538 云南白 药 29,457,935.86 2.00
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 6,414,502,324.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 7,046,100,028.69
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 43,372,000.00 2.57 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 33 页 共 39 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 322,469,000.00 19.08
其中： 政策 性金 融债 322,469,000.00 19.08
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 217,500.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 366,058,500.00 21.66
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140432 14 农发 32 500,000 50,440,000.00 2.98
2 140431 14 农发 31 500,000 50,390,000.00 2.98
3 150413 15 农发 13 500,000 50,055,000.00 2.96
4 010107 21 国债 ⑺ 400,000 43,372,000.00 2.57
5 070218 07 国开 18 300,000 31,002,000.00 1.83
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 34 页 共 39 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 819,820.83
2 应收证 券清 算款 1,164,335.01
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,681,916.09
5 应收申 购款 465,995.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,132,067.26
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 35 页 共 39 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
39,676 15,673.45 117,264,069.30 18.86% 504,595,581.66 81.14%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
522,453.86 0.0840%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额
1,541,018,133.75
本报告 期期 初基 金份 额总 额 861,974,171.95
本报告 期基 金总 申购 份额 327,351,494.09
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 567,466,015.08
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 621,859,650.96
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
第 36 页 共 39 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
基金托 管 人 2015 年 1 月 4 日发 布任 免通 知， 聘任 张力铮 为中 国建 设银 行投 资托管 业务 部 副
总经理 。 基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 ， 解 聘纪 伟中 国建 设银 行 投资托 管业 务部 副
总经理 职务 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为 100,000.00 元 人民 币 。
目前该 会计 师事 务所 向本 基金提 供的 审计 服务 持续 期限为 ：本 基金 合同 生效 之日（2003 年 7 月
15 日 ）起 至本 报告 期末 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、报 告期 内基 金管 理人 受 稽查或 处罚 的情 况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ，上 海证 监局 于 2014 年
11 月对 公司 进行 了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。
2 、报 告期 内， 本基 金管 理 人的高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。 华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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3 、报 告期 内， 基金 托管 人 及其高 级管 理人 员未 有受 到稽查 或处 罚的 情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 3,218,892,331.65 23.91% 2,930,549.57 23.90% -
长江证券 1 1,613,728,715.71 11.99% 1,486,884.76 12.13% -
国泰君安 2 1,386,150,402.15 10.30% 1,263,133.69 10.30% -
中信证券 1 1,352,188,621.16 10.05% 1,241,710.01 10.13% -
华泰联合 1 951,123,598.93 7.07% 868,780.05 7.09% -
海通证券 2 892,067,367.65 6.63% 804,467.92 6.56% -
银河证券 1 819,149,637.48 6.09% 736,753.92 6.01% -
中信建投 2 724,506,912.71 5.38% 661,045.71 5.39% -
民生证券 1 421,862,511.71 3.13% 375,866.54 3.07% -
兴业证券 2 413,571,725.61 3.07% 378,430.09 3.09% -
招商证券 1 379,065,674.93 2.82% 345,442.85 2.82% -
上海证券 1 363,348,154.08 2.70% 331,119.31 2.70% -
浙商证券 1 356,366,780.26 2.65% 324,756.99 2.65% -
中投证券 1 298,669,072.74 2.22% 265,982.45 2.17% -
华创证券 1 121,140,005.13 0.90% 110,395.06 0.90% -
东方证券 1 93,268,999.15 0.69% 84,995.95 0.69% -
方正证券 1 40,866,427.18 0.30% 38,057.94 0.31% -
中金国际 1 14,635,414.63 0.11% 13,629.77 0.11% -
东北证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
爱建证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝兴业宝康消费品混合 2015 年年度报告 （摘要）
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并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务， 并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、 本报 告期 新增 交易 单元 为 爱 建证 券、 东 北证 券、 东方证 券、 东吴 证券、 方 正证券 、 华 创证 券、
上海证 券、 兴业 证券 、银 河证券 、招 商证 券、 浙商 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 138,995,676.53 54.01% - - - -
华泰联合 96,693,032.57 37.57% - - - -
海通证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 21,679,963.71 8.42% - - - -
民生证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中金国际 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
爱建证券 - - - - - -
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2016 年3 月28 日
