华 宝 兴 业 大盘 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 （ 摘要 ）
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月28 日
华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所为本 基金出具 了 无保留意见的 审
计报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 华宝大 盘精 选混 合
基金主 代码 240011
交易代 码 240011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 10 月7 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,069,045.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 控 制风 险的 前提 下， 争取 基 金净 值中 长期 增长 超越
业绩比 较基 准。
投资策 略 本 基 金将 深入 研究 大盘 股基 本 面和 长期 发展 前景 ，注
重 价 值挖 掘， 通过 定量 与定 性 相结 合的 个股 精选 策略
精 选 个股 ，通 过对 宏观 经济 、 行业 经济 的把 握以 及对
行 业 运行 周期 的认 识， 调整 股 票资 产在 不同 行业 的投
资比例 。本 基金 的大 盘股 指沪 深 A 股 按照 流通 市值 从
大至小 排名 在前 1/3 的 股 票。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数 收 益 率 × 8 0% ＋ 上 证 国 债 指 数 收 益 率
×20% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 主动 投资 的混 合 型基 金， 其长 期平 均预
期 风 险和 预期 收益 率低 于股 票 型基 金， 高于 债券 型基
金、货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.fsfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 113,773,337.28 61,781,716.40 42,958,622.49
本期利 润 96,341,261.86 46,168,687.83 50,291,085.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9936 0.1993 0.1334
本期加 权平 均净 值利 润率 46.99% 13.57% 9.39%
本期基 金份 额净 值增 长率 32.39% 18.03% 9.65%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配利 润 77,435,924.76 81,332,504.44 76,786,149.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2891 0.5332 0.2404
期末基 金资 产净 值 137,504,970.35 263,717,259.07 467,925,477.18
期末基 金份 额净 值 2.2891 1.7290 1.4649
3.1.3 累计 期末 指标 2015 年末
2014 年末
2013 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 139.23% 80.70% 53.09%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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过去三 个月 30.41% 1.86% 13.57% 1.34% 16.84% 0.52%
过去六 个月 -1.41% 3.25% -12.31% 2.14% 10.90% 1.11%
过去一 年 32.39% 2.89% 6.98% 1.99% 25.41% 0.90%
过去三 年 71.34% 1.96% 43.01% 1.43% 28.33% 0.53%
过去五 年 27.93% 1.69% 22.97% 1.29% 4.96% 0.40%
自基金 合同
生效日 起至
今
139.23% 1.63% 73.17% 1.39% 66.06% 0.24%
注：1 、本 基金 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 8 0% ＋上 证国 债指 数收 益率 ×20% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2008 年 10 月7 日至 2015 年 12 月 31 日）
注： 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ， 截 至 2009 年4 月7
日，本 基金 已达 到基 金合 同规定 的资 产配 置比 例。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 过去 三年 未实 施利 润分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日正 式成 立的 合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2015 年 12
月31 日） ， 所管 理的 开放 式证券 投资 基金 包括 宝康 系列基 金、 多策略 基金 、 现 金宝货 币市 场基 金、
动力组合基金 、收益增 长 基金、先进成 长基金、 行 业精选基金、 海外中国 成 长基金、大 盘精选基
金、 增强 收益 基金 、 中证100 基 金 、 上 证180 价值 ETF 、 上证180 价值ETF 联 接基金 、 新兴 产业
基金、 可转 债基 金、 上证 180 成长 ETF 、 上证 180 成长 ETF 联 接基 金、 华宝 油气基 金、 华宝 兴业
医药生物基金 、华宝兴 业 资源优选基金 、华宝添 益 基金、华宝兴 业 服务优 选 基金、华宝 兴业创新
优选基金、华 宝兴业生 态 中国基金、华 宝兴业量 化 对冲基金、 华 宝兴业高 端 制造基金、 华宝兴业
品质生活基金 、华宝兴 业 稳健回报基金 、华宝兴 业 事件驱动基金 、华宝兴 业 国策导向、 华宝兴业
新价值 、 华 宝兴 业新 机遇 、 华宝 兴业 医疗 分级、 华 宝兴 业 1000 分 级、 华 宝兴 业万物 互联 、 华 宝兴
业中国互联网和华宝兴业转型升级基金，所管理的开放式证券投资基金资产净值合计
182,703,481,955.16 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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任职日 期 离任日 期
王智慧
助 理 投 资
总 监 、 本
基 金 基 金
经 理 、 华
宝 医 药 生
物 混 合 、
华 宝 兴 业
多 策 略 股
票 基 金 经
理
2012 年 1
月 19 日
2015 年11
月 5 日
14 年
管理学 博士 。 曾 在中 国国 际金融
有限公 司、 上海 申银 万国 证券研
究所、 浙江 龙盛 集团 、 国 元证券
有 限 公 司 从 事 投 资 研 究 工 作 。
2009 年 8 月加 入华 宝兴 业基金
管理有 限公 司， 先后 任研 究部副
总经理 、 投 资经 理、 基金 经理助
理和研 究部 总经 理的 职务 ，2012
年1 月至2015 年11 月任 华宝兴
业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理,2012 年 2 月至
2015 年 11 月任 华宝 兴业 医药生
物 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2013 年 2 月至 2015 年
11 月 任 华 宝 兴 业 多 策 略 增 长 开
放 式 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2014 年6 月至2015 年11 月任助
理投资 总监 。
夏林锋
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 生 态
中国混
合 、 华 宝
新 价 值 混
合 基 金 经
理
2014 年10
月 22 日
- 5 年
硕士。 曾在 上海 高压 电器 研究所
从事研 究工 作。 2010 年7 月加入
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司， 曾
任分析 师，2012 年 10 月至 2014
年 10 月担 任华 宝兴 业大 盘精选
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理
助理，2014 年 10 月 起担 任华宝
兴 业 大 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 2015 年2 月兼任
华 宝 兴 业 生 态 中 国 混 合 型 证 券
投资基金基金经理，2015 年 6
月 起 兼 任 华 宝 兴 业 新 价 值 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，大盘精 选 混合型证券投 资
基金在短期内 出现过债 券 及现金投资占 基金资产 净 值比超过 40% 的情况 。发 生此类情况后 ，该基
金均在 合理 期限 内得 到了 调整， 没有 给投 资人 带来 额外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
基金管理人从 研究分析 、 授权、投资决 策、交易 执 行、业绩评估 等投资管 理 活动的各个环 节
出发制定了公 司内部的 公 平交易制度以 确保公司 所 有投资组合在 各个环节 得 到公平的对 待。公平
交易制 度和 控制 方法 适用 公司管 理所 有投 资组 合 （ 包括公 募基 金 、 特 定客 户 资产管 理组 合） ， 对 应
的范围 包括 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购、 二级市 场交 易等 投资 管理 活动。
研究分析方面 ，公司使 用 统一的投资研 究管理系 统 ，并规定所有 与投资业 务 相关的研究报 告
和股票入库信 息必须在 该 系统中发表和 存档。同 时 ，该系统对所 有投资组 合 经理设置相 同的使用
权限。
授权和投资决 策方面， 投 资组合经理在 其权限范 围 内的投资决策 保持独立 ， 并对其投资决 策
的结果 负责 。通 过各 个系 统的权 限设 置使 投资 组合 经理仅 能看 到自 己的 组合 情况。
交易执行方面 ，所有投 资 组合的投资指 令必须通 过 交易系统分发 和执行。 对 于交易所公开 竞
价交易 ， 交 易系 统内 置公 平交易 执行 程序 。 公 司内 部制度 规定 此类 交易 指令 需执行 公平 交易 程序 ，
由交易部负责 人负 责执 行 。针对其他不 能通过系 统 执行公平交易 程序且必 须 以公司名义 统一进行
交易的指令， 公司内部 制 定相关制度流 程以确保 此 类交易的公允 分配。同 时 ，公司根据 法规要求
在交易系统中 设置一系 列 投资禁止与限 制指标对 公 平交易的执行 进行事前 控 制，主要包 括限制公
司旗下 组合 自身 及组 合间 反向交 易、 对敲 交易 、银 行间关 联方 交易 等。
事后监督，公 司的风险 管 理部作为独立 第三方对 所 有投资行为进 行事后监 督 ，主要监督的 事
项包括 以下 内容 。
1) 每季 度和 每年 度对 公司 管理的 不同 投资 组合 的整 体收益 率差 异 、 分 投资 类 别 （ 股票 、 债 券）
的收益 率差 异进 行分 析。
2) 每季度和每 年度对公 司 管理的不同投 资组合所 有 交易所二级市 场交易进 行 1 日、3 日、5
日同向 交易 价差 分析 。
3) 对公司管理 的不同投 资 组合的所有银 行间债券 买 卖和回购交易 进行分析 。 监督的 内容包 括
以下几点，同 一投资组 合 短期内内对同 一债券的 反 向交易，债券 买卖到期 收 益率与中债 登估价收
益率之间的差 异，回购 利 率与当日市场 平均利率 之 间的差异。对 上述监督 内 容存在异常 的情况要
求投资 组合 经理 进行 合理 性解释 。
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4) 对非公开发 行股票申 购 、以公司名义 进行的债 券 一级市场申购 的申购方 案 和分配过程的 公
允性进 行监 督。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
2015 年全 年基 金管 理人 严 格遵守 公司 内部 制定 的公 平交易 制度 和控 制方 法， 确保了 所管 理的
所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩评 估等投资 管 理活动和环 节得到公
平对待。公司 内部制定 的 公平交易制度 涉及的范 围 包括境内上市 股票、债 券 的一级市场 申购、二
级市场 交易 等投 资管 理活 动。
同时，基金管 理人严格 遵 守法律法规关 于公平交 易 的相关规定， 分析了公 司 旗下所有投资 组
合之间的整体 收益率差 异 、分投资类别 （股票、 债 券）的收益率 差异；并 采 集了连续四 个季度期
间内、 不同 时间 窗下 （1 日、3 日、5 日 ）同 向交 易 的样本 ，对 其进 行 95% 置 信区间 下的 假设 检验
分析，同时结 合各组合 的 成交金额，并 参考市场 成 交量等因素综 合判断是 否 存在不公平 交易、利
益输送 的可 能。 分析 结果 未发现 异常 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，我 司服 务优 选基金 与事 件驱 动基 金 于6 月 11 日 对股 票—— 尚 荣 医疗（002551 ）
发生同日反向 交易且成 交 较少的单边交 易量超过 该 证券当日市场 成交量 的 5% 。 发生反向 交易的
原因是由于该 两只基金 投 资策略不同， 且事件驱 动 基金处于建仓 期进行买 入 ，服务优选 为实现收
益卖出。两只 基金操作 行 为均符合相关 法律法规 和 基金契约的规 定，同时 符 合我司内部 公平交易
和异常 交易 相关 的制 度， 不涉及 利益 输送 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 市场 跌宕 起伏 ， 上半年 的关 键词 是改 革牛 、杠杆 牛， 而下 半年 风格 突变， 控风 险、
去杠杆导致市 场暴跌。 政 策方面，传统 经济政策 保 持相当定力， 维持 “托 而 不举 ”的调 控思路，
而李克 强总 理在 两会 所提 的 “互 联网 +” 行动 计划 成 为重点 转型 方向 ， 并 在中 央 经济工 作会 议上 首
提供给 侧改 革 ， 整 体思 路 由需求 函数 转向 供应 函数 的趋势 明显 ； 流动 性方 面 ， 央 行自2014 年底 重
启双降周 期以 来持续进 行 降息、降准的 操作，同 时 随着地产等行 业的资金 需 求走向平稳 ，社会资
金利率系统性 下行，中 国 已然进入低利 率时代， 不 过随着利率水 平的持续 走 低，同时面 临汇率等
外部约束，流 动性改善 的 边际效应逐步 递减；经 济 走势方面，整 体情况仍 较 一般，地产 、基建等
行业景 气较 弱 ，PMI 、 社会 发用电 量 、 经 济增 加值 等 月度数 据低 位徘 徊 ， 不 过 随着流 动性 持续 宽松 ，华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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长尾风 险已 然大 幅减 弱 ， 从而也 推升 整体 风险 偏好 有所上 升 ； 企 业盈 利方 面 ， 整 体情 况也 较一 般，
向上受 制于 整体 经济 “L ” 型走势 以及 新经 济短 期较 难贡献 盈利 ， 向 下得 益于 长尾风 险消 除， 预估
维持区 间振荡 的概率更 大 ，不过一二级 市场并购 重 组风起云涌， 市场相对 活 跃；海外市 场方面，
美联储 加息 时点 持续 推迟 但最终 在 2015 年底 落地， 同时伴 随美 元走 强对 新兴 市场带 来较 大压 力 并
加大了市场波 动，人民 币 转盯一篮子货 币从而对 美 元也有贬值压 力，另外 油 价低位导致 以沙特为
代表的 石油 国家 财政 收支 面临巨 大压 力， 整体 形势 仍然面 临较 大不 确定 性。
在上述背景下 ，上半年 叠 加增量资金和 互联网逻 辑 ，市场持续上 涨，热点 由 均衡转向以“ 互
联网+” 为 首的 创新 成长 ， 不过 6 月以 来监 管部 门从 控风险 角度 开始 清查 场外 配资， 增量 资金 逻辑
持续弱 化， 市场 出现 大幅 调整， 最终 于 9 月份 企稳 反弹， 但市 场热 情与 风险 偏好明 显降 低。 本 基
金在2015 年全 年仓 位根 据 市场走 势进 行调 整 ， 并 持 续进行 结构 调整 、 优化 ， 根据市 场风 格的 变化
持续进 行大 盘 价 值与 大盘 成长之 间的 轮换 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为 32.39% ， 同 期 业 绩 比 较基 准 收 益 率 为
6.98% ，基 金表 现领 先业 绩 比较基 准 25.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 政 策方 面， 按照宏 观政 策要 稳、 产 业 政策要 准、 微 观政 策要 活、 改革政 策要 实、
社会政策要托 底的总体 思 路，并结合中 央经济工 作 会议所提的供 给侧改革 以 及最新的政 策走势，
预计出 现 “ 供给 侧改 革+ 需 求侧定 点刺 激 ” 组合 的概 率较大 ； 流 动性 方面 ， 整 体 宽松的 态势 有望 维
持，但随着利 率水平的 持 续走低，同时 面临汇率 等 外部约束，流 动性改善 的 边际效应逐 步递减；
经济形势方面 ，整体可 能 仍然较弱，但 在流动性 宽 松和政策托底 的背景下 ， 预计区间震 荡的概率
最大，开春旺 季如何表 现 还需跟踪观察 ，同时随 着 持续多年调整 ，部分行 业 供求状况可 能已有改
善，值得 重点 关注；企 业 盈利方面，结 合目前的 流 动性及经济景 气来看， 预 计向上向下 超预期的
概率都不太大 ，维持区 间 振荡将是大概 率事件； 海 外市场方面， 美联储的 加 息节奏已经 对新兴市
场的影响仍是 重要变量 ， 另外低油价引 发的中东 石 油国家财政收 支压力及 变 化也许关注 ，整体而
言不确 定性 因素 有所 增加 。
综上判 断， 叠加 2015 年 全 年市场 情绪 的巨 幅波 动， 预计 2016 年整 体可 能都 是 休整年 。一 方
面，一线城市 房价上涨 及 人民汇率等约 束导致整 体 政策空间有限 ，转型创 新 的行业趋势 不太明显
且金融市场支 持明显削 弱 ；另一方面， 随着产业 资 本减持禁令解 除以及注 册 制推行 等供 应面的变
化， 增量 资金 逻辑 本身 难 以再次 强化 ， 资本 市场 供 需可能 发生 变化 。 本基 金 计划 在 2016 年 采取 谨华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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慎乐观的操作 思路，维 持 中性略高仓位 ，持续重 视 结构调整，并 在契约规 定 的范围内进 一步优化
大盘价 值与 大盘 成长 之间 的配置 ，持 续挖 掘低 估值 蓝筹个 股及 能够 穿越 周期 的优质 成长 股。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
公司 自2003 年3 月 成立 以 来始终 注重 合规 性和 业务 风险控 制。 加强 对基 金运 作 的内部 操作 风
险控制、保障 基金份额 持 有人的利益始 终是公司 制 定各项内部制 度、流程 的 指导思想。 公司监察
稽核部门对公 司遵守各 项 法规和管理制 度及 公司 所 管理的各基金 履行合同 义 务的情况进 行核查，
发现问题及时 提出改进 建 议并督促业务 部门进行 整 改，同时定期 向监管部 门 、公司管理 层及上级
公司出 具相 关报 告。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核主 要工 作如 下：
（一）规范员 工行为操 守 ，加强职业道 德教育和 风 险教育。公司 通过对新 员 工集中组织岗 前
培训、签署《 个人声明 书 》等形式，明 确员工的 行 为准则，防范 道德风险 。 并在具体工 作中坚持
加强法 规培 训， 努力 培养 员工的 风险 意识 、合 法合 规意识 。
（二）完善公 司制度体 系 。公司一方面 坚持制度 的 刚性，不轻易 改变、简 化 已确立的流程 。
要求从一般员 工 、部门 经 理到业务总监 ，每个人 都 必须清楚自己 的权力和 职 责，承担相 应责任。
另一方面，伴 随市场变 革 和产品创新， 公司的业 务 和管理方式也 发生着变 化 。在长期的 业务实践
中，公司借鉴 和吸收海 外 股东、国内同 行经验， 在 符合公司基本 制度的前 提 下，根据业 务的发展
不时调整。允 许各级员 工 在职责范围内 设计和调 整 自己的业务流 程，涉及 其 它部门或领 域的，由
相应级别的负 责人在符 合 公司已有制度 的基础上 协 调和批准。公 司根据法 律 法规的变化 、监管要
求和业务情况 不断调整 和 细化市场、营 运、投资 研 究各方面的分 工和业务 规 则，并根据 内部控制
委员会 和监 察稽 核部 门提 出的意 见、 建议 调整 或改 善了前 、中 、后 台的 业务 流程。
（三） 有重 点地 全面 开展 内部审 计稽 核工 作。2015 年， 监 察稽 核部 门按 计划 对公司 营运 、 投
资、市场部门 进行了业 务 审计，不断加 强了防控 内 幕交易等行为 的稽核力 度 ；并与相关 部门进行
沟通， 形成 后续 跟踪 和业 务上相 互促 进的 良性 循环 ，不断 提高 工作 质量 。
在今后的工作 中，本基 金 管理人将继续 坚持一贯 的 内部控制理念 ，完善内 控 制度，提高工 作
水平， 努力 防范 和控 制各 种风险 ，保 障基 金份 额持 有人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金 在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规及 基金 合同 的规定 ，本 基金 于 2016 年 1 月 8 日发 布了 分红 公 告，本 次分 红为
2015 年度 的第1 次 分红。 本基金 向 2016 年 1 月 13 日在本 基金 注册 登记 机构 登记在 册的 基金 份 额
持有人 按 每 10 份 基金 份额 派发红 利 1.88 元 ，利 润分 配合计 为人 民 币 11,330,676.83 元 ，其 中现
金形式 发放 总额 为人 民 币6,802,057.95 元， 再投 资 形式发 放总 额为 人民 币4,528,618.88 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业大 盘精选 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普 华永道中天 会计师事 务 所为本基金出 具了无保 留 意见的审计报 告，投资 者 可通过年度报 告
正文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
32,580,979.38 30,066,992.54
结算备 付金
1,170,229.44 1,315,528.93
存出保 证金
170,831.07 180,265.81
交易性 金融 资产
110,202,255.22 237,543,239.32
其中： 股票 投资
110,137,455.22 237,543,239.32
基金投 资
- -
债券投 资
64,800.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
1,302,717.24 -
应收利 息
6,548.01 8,959.74
应收股 利
- -
应收申 购款
236,861.06 284,946.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- - 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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资产总 计
145,670,421.42 269,399,933.24
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
5,562,878.23 1,675,965.28
应付赎 回款
87,239.73 1,163,180.40
应付管 理人 报酬
176,875.76 343,591.08
应付托 管费
29,479.29 57,265.14
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,988,829.19 1,931,639.15
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
320,148.87 511,033.12
负债合 计
8,165,451.07 5,682,674.17
所有者权益：
实收基 金
60,069,045.59 152,529,167.37
未分配 利润
77,435,924.76 111,188,091.70
所有者 权益 合计
137,504,970.35 263,717,259.07
负债和 所有 者权 益总 计
145,670,421.42 269,399,933.24
注： 报 告截 止日2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值2.2891 元， 基金 份额 总额60,069,045.59 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年12 月31 日
一、收入
105,309,063.10 56,485,730.87
1.利息 收入
269,818.30 331,666.98
其中： 存款 利息 收入
255,980.01 314,037.54
债券利 息收 入
32.73 -
资产支 持证 券利 息收 入
- 17,629.44
买入返 售金 融资 产收 入
13,805.56 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
122,279,069.18 71,721,583.81 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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其中： 股票 投资 收益
121,026,886.11 66,750,811.17
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
118,303.21 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,133,879.86 4,970,772.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-17,432,075.42 -15,613,028.57
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ）
192,251.04 45,508.65
减： 二、费用
8,967,801.24 10,317,043.04
1．管 理人 报酬
3,079,842.93 5,124,310.62
2．托 管费
513,307.25 854,051.72
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
5,023,509.75 3,979,060.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
351,141.31 359,620.32
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
96,341,261.86 46,168,687.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
96,341,261.86 46,168,687.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 大盘 精选混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
152,529,167.37 111,188,091.70 263,717,259.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 96,341,261.86 96,341,261.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-92,460,121.78 -130,093,428.80 -222,553,550.58 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
其中：1. 基 金申 购款 63,171,901.69 70,267,296.59 133,439,198.28
2. 基金 赎回 款 -155,632,023.47 -200,360,725.39 -355,992,748.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
60,069,045.59 77,435,924.76 137,504,970.35
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
319,417,631.23 148,507,845.95 467,925,477.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 46,168,687.83 46,168,687.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-166,888,463.86 -83,488,442.08 -250,376,905.94
其中：1. 基 金申 购款 22,125,561.99 11,735,284.43 33,860,846.42
2. 基金 赎回 款 -189,014,025.85 -95,223,726.51 -284,237,752.36
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
152,529,167.37 111,188,091.70 263,717,259.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业大 盘精 选混 合型 证券投 资基 金( 原名 为华 宝 兴业大 盘精 选股 票型 证券 投资基 金， 以下
简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”) 证 监 基 金 字[2008] 第
956 号《关 于核准华 宝兴 业大盘精选股 票型证券 投 资基金募集的 批复》核 准 ，由华宝兴业 基金管华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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理有限公司依 照《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》和《华宝兴 业大盘精 选 股票型证券 投资基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人民 币 489,953,207.92 元，业经安永 华明会计师事务所 有限公 司安华永明(2008)
验字 第 60469025_B01 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华 宝兴 业 大盘精 选股 票型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 10 月 7 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
490,050,880.11 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 97,672.19 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华宝兴 业大 盘
精选股 票型 证券 投资 基金 于 2015 年 7 月 22 日 公告 后更名 为华 宝兴 业大 盘精 选混合 型证 券投 资 基
金。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业大盘精选 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，主要 包 括国内依法 发行、上
市的股票、债 券以及经 中 国证监会批准 的允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金的股票 投资比例
为基金资产净 值的 60%-95% ，其中投资于 大盘股市 值 占非现金资产 的比例不 低 于 80%，权证 投资
比例为 基金 资产 净值 的 0%-3%， 资产 支持 证券 比例 为 基金资 产净 值的 0%-20% ， 债券及 现金 投资 比
例为基金资产 净值的 5%-40%( 其中， 现 金或到期 日在 一年以内的政 府债券不低于 5%)。本基 金股
票投资 的业 绩比 较基 准为 沪深 300 指 数， 债券 投资 的业绩 比较 基准 为上 证国 债指数 。整 体业 绩 比
较基准 为： 沪 深300 指数 收益率 ×80 % ＋ 上证 国债 指 数收益 率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 宝兴 业基 金管 理有限 公司 于2016 年3 月24 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会“) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 大盘精 选混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计 入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易， 但
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 且证券发 行 机构未发生影 响证券价 格 的重大事件 的，按最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2)存在活 跃市场的 金融 工具，如估值 日无交易 且 最近交易日后 经济环境 发 生了重大变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 市场参与 者 普遍认同且被 以往市场 实 际交易 价格验 证
具有可靠性的 估值技术 确 定公允价值。 估值技术 包 括参考熟悉情 况并自愿 交 易的各方最 近进行的
市场交易中使 用的价格 、 参照实质上相 同的其他 金 融工具的当前 公允价值 、 现金流量折 现法和期
权定价模型等 。采用估 值 技术时，尽可 能最大程 度 使用市场参数 ，减少使 用 与本基金特 定相关的
参数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按红 利 发放日前一日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资。 若期末未
分配利润中的 未实现部 分 为正数，包括 基金经营 活 动产生的未实 现损益以 及 基金份额交 易产生的
未实现平准金 等，则期 末 可供分配利润 的金额为 期 末未分配利润 中的已实 现 部分；若期 末未分配
利润的未实现 部分为负 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末未 分配利润 ， 即已实现部 分相 抵未
实现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2008]38 号 《关于进 一步规 范证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2)对于在 证券交易 所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(资产支持 证券和私 募 债券除外)，按
照中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收
益品种 的估 值处 理标 准》 所独立 提供 的债 券估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 资产支持证券 和私募债 券 除外)，鉴于 其
交易量和交易 频率不足 以 提供持续的定 价信息， 本 基金本报告期 改为采用 中 证指数有限 公司，根
据 《中 国证 券投 资基 金业 协 会估值 核算 工作 小组 关于2015 年1 季度 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1)以发行 基金方式 募集 资金不属于营 业税征收 范 围，不征收营 业税。基 金 买卖股票、债 券
的差价 收入 不予 征收 营业 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取 得的收入， 包括买卖 股 票、债券的 差 价收入， 股 权的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过 1 年 的，暂 减 按 25% 计 入应 纳税 所得 额 ，自 2015 年 9 月 8
日起，暂免征 收个人所 得 税。对基金持 有的上市 公 司限售股 ，解 禁后取得 的 股息、红利 收入，按
照上述规定计 算纳税， 持 股时间自解禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4)基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
宝钢集 团有 限公 司(“ 宝 钢 集团”) 华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝钢 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,079,842.93 5,124,310.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
490,102.09 822,159.10
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.5% 的 年 费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
513,307.25 854,051.72
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起10 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。
华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 与关 联方 进行 的银 行间同 业市 场的 债券(含回购) 交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 266,740.28 266,740.28
期间申 购/ 买入 总份 额 23,617.35 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 82,901.80 -
期末持 有的 基金 份额 207,455.83 266,740.28
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.35% 0.17%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 32,580,979.38 228,303.28 30,066,992.54 298,772.07
注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
123001
蓝标
转债
2015 年
12 月23
日
2016 年
1 月 18
日
新债未
上市
100.00 100.00 648 64,800.00 64,800.00 -
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
71.46 - - 106,731 6,724,766.68 7,626,997.26 -
002612
朗姿
股份
2015 年12 月22 日
重大事
项
75.46 - - 61,100 3,921,070.00 4,610,606.00 -
600584
长电
科技
2015 年11 月30 日
重大资
产重组
22.02 - - 151,900 2,688,352.42 3,344,838.00 -
002044
美年
健康
2015 年8 月31 日
重大资
产重组
28.27 - - 96,756 3,398,635.50 2,735,292.12 -
002696
百洋
股份
2015 年12 月2 日
重大资
产重组
24.97 - - 59,500 1,418,707.51 1,485,715.00 -
002707
众信
旅游
2015 年11 月16 日
重大资
产重组
52.62 2016 年3 月15 日 47.36 27,100 1,343,859.20 1,426,002.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的 输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为 88,908,004.84 元， 属于第二 层次的余额为 21,294,250.38 元，无属于 第
三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日： 第一 层次214,521,552.77 元， 第二 层次23,021,686.55 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的 股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市或挂 牌 转让的固定收益品种( 资产支 持 证 券 和 私 募 债 券除 外)，本基金于 2015
年 3 月 31 日起 改为 中证 指数有 限公 司。 根据 《中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于
2015 年 1 季 度 固 定 收 益 品 种 的 估 值 处 理 标 准 》 所 独 立 提 供 的 估 值 结 果 确 定 公 允 价 值( 附注
7.4.5.2) ， 并将 相关 债券 的公允 价值 从第 一层 次调 整至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 110,137,455.22 75.61
其中： 股票 110,137,455.22 75.61
2 固定收 益投 资 64,800.00 0.04
其中： 债券 64,800.00 0.04
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 33,751,208.82 23.17
7 其他各 项资 产 1,716,957.38 1.18
8 合计 145,670,421.42 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 10,816,308.40 7.87
B
采矿业 - -
C
制造业 56,959,655.76 41.42
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 4,124,861.09 3.00
F
批发和 零售 业 4,272,328.00 3.11
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,651,610.81 8.47
J
金融业 - - 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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K
房地产 业 1,591,271.75 1.16
L
租赁和 商务 服务 业 8,116,108.02 5.90
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 5,422,178.64 3.94
R
文化、 体育 和娱 乐业 7,183,132.75 5.22
S
综合 - -
合计 110,137,455.22 80.10
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 106,731 7,626,997.26 5.55
2 002594 比亚迪 73,005 4,701,522.00 3.42
3 002612 朗姿股 份 61,100 4,610,606.00 3.35
4 002299 圣农发 展 209,600 4,609,104.00 3.35
5 002241 歌尔声 学 131,700 4,556,820.00 3.31
6 002462 嘉事堂 84,400 4,272,328.00 3.11
7 000802 北京文 化 121,800 4,126,584.00 3.00
8 002665 首航节 能 133,000 4,056,500.00 2.95
9 002236 大华股 份 106,600 3,933,540.00 2.86
10 300178 腾邦国 际 134,126 3,903,066.60 2.84
注： 投 资者 欲了 解本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 www.fsfund.com 的年度 报
告正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 29 页 共 41 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600570 恒生电 子 38,747,821.17 14.69
2 600048 保利地 产 30,062,028.44 11.40
3 002236 大华股 份 29,220,890.27 11.08
4 600030 中信证 券 27,174,866.19 10.30
5 600837 海通证 券 23,793,270.00 9.02
6 002657 中科金 财 23,398,057.56 8.87
7 300253 卫宁健 康 21,524,694.09 8.16
8 600309 万华化 学 20,060,277.86 7.61
9 300178 腾邦国 际 19,991,371.02 7.58
10 000963 华东医 药 19,639,681.96 7.45
11 601166 兴业银 行 19,045,767.60 7.22
12 002594 比亚迪 18,730,968.96 7.10
13 002153 石基信 息 17,886,761.22 6.78
14 600446 金证股 份 16,413,789.00 6.22
15 600571 信雅达 16,089,215.95 6.10
16 600271 航天信 息 15,078,705.45 5.72
17 002363 隆基机 械 14,768,940.38 5.60
18 300244 迪安诊 断 14,696,601.59 5.57
19 300168 万达信 息 14,693,180.50 5.57
20 002029 七匹狼 14,098,740.21 5.35
21 600645 中源协 和 14,053,048.72 5.33
22 601318 中国平 安 13,928,081.71 5.28
23 300291 华录百 纳 13,844,362.00 5.25
24 600369 西南证 券 13,638,008.93 5.17
25 600699 均胜电 子 13,147,281.15 4.99
26 002462 嘉事堂 12,704,505.96 4.82
27 300231 银信科 技 12,487,811.95 4.74
28 601788 光大证 券 12,002,742.99 4.55
29 600893 中航动 力 11,967,741.20 4.54
30 300020 银江股 份 11,276,665.44 4.28
31 002396 星网锐 捷 11,166,278.24 4.23
32 000166 申万宏 源 11,163,264.95 4.23
33 600138 中青旅 11,073,356.25 4.20
34 300273 和佳股 份 10,932,535.53 4.15 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 30 页 共 41 页
35 002146 荣盛发 展 10,736,419.33 4.07
36 600535 天士力 10,631,190.45 4.03
37 300166 东方国 信 10,142,311.23 3.85
38 002188 新嘉联 9,836,792.20 3.73
39 300250 初灵信 息 9,734,615.00 3.69
40 000776 广发证 券 9,583,789.77 3.63
41 600958 东方证 券 9,271,069.80 3.52
42 002241 歌尔声 学 9,198,628.00 3.49
43 002665 首航节 能 9,025,957.50 3.42
44 002551 尚荣医 疗 8,995,429.28 3.41
45 300075 数字政 通 8,793,561.03 3.33
46 002152 广电运 通 8,741,953.62 3.31
47 300155 安居宝 8,654,963.00 3.28
48 600251 冠农股 份 8,609,436.00 3.26
49 002664 信质电 机 8,604,223.15 3.26
50 600690 青岛海 尔 8,540,283.47 3.24
51 300212 易华录 8,317,501.86 3.15
52 601169 北京银 行 8,294,326.00 3.15
53 600104 上汽集 团 8,290,280.05 3.14
54 600089 特变电 工 8,199,378.83 3.11
55 000961 中南建 设 8,146,725.49 3.09
56 300130 新国都 8,011,049.71 3.04
57 002444 巨星科 技 7,958,317.46 3.02
58 002191 劲嘉股 份 7,953,009.00 3.02
59 600000 浦发银 行 7,907,401.35 3.00
60 601928 凤凰传 媒 7,644,208.50 2.90
61 600884 杉杉股 份 7,244,259.01 2.75
62 002044 美年健 康 7,010,680.00 2.66
63 600366 宁波韵 升 6,911,213.26 2.62
64 300295 三六五 网 6,786,383.14 2.57
65 002467 二六三 6,570,487.11 2.49
66 002098 浔兴股 份 6,453,607.90 2.45
67 002714 牧原股 份 6,375,313.00 2.42
68 300154 瑞凌股 份 6,011,596.55 2.28
69 000937 冀中能 源 5,976,600.00 2.27
70 002315 焦点科 技 5,940,908.65 2.25 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 31 页 共 41 页
71 600015 华夏银 行 5,892,617.00 2.23
72 002488 金固股 份 5,890,838.63 2.23
73 601088 中国神 华 5,775,098.00 2.19
74 601179 中国西 电 5,771,432.00 2.19
75 000728 国元证 券 5,753,592.56 2.18
76 600312 平高电 气 5,713,264.00 2.17
77 300147 香雪制 药 5,713,132.41 2.17
78 300037 新宙邦 5,698,187.87 2.16
79 300205 天喻信 息 5,614,608.00 2.13
80 300392 腾信股 份 5,586,145.00 2.12
81 000024 招商地 产 5,571,594.70 2.11
82 002262 恩华药 业 5,560,902.10 2.11
83 002351 漫步者 5,485,209.99 2.08
84 600594 益佰制 药 5,463,461.28 2.07
85 601058 赛轮金 宇 5,451,964.64 2.07
86 002273 水晶光 电 5,437,790.00 2.06
87 002009 天奇股 份 5,425,287.16 2.06
88 600109 国金证 券 5,366,626.36 2.03
89 002085 万丰奥 威 5,359,255.00 2.03
90 300203 聚光科 技 5,355,481.62 2.03
91 000400 许继电 气 5,323,290.00 2.02
92 601898 中煤能 源 5,306,466.00 2.01
93 002612 朗姿股 份 5,304,136.00 2.01
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600570 恒生电 子 40,237,794.08 15.26
2 600030 中信证 券 33,056,732.24 12.53
3 600048 保利地 产 31,097,592.11 11.79
4 600837 海通证 券 30,601,029.39 11.60
5 002236 大华股 份 27,074,888.43 10.27
6 601318 中国平 安 23,110,069.73 8.76
7 600309 万华化 学 22,488,725.30 8.53
8 000963 华东医 药 21,896,269.57 8.30 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 32 页 共 41 页
9 002029 七匹狼 21,394,970.06 8.11
10 601166 兴业银 行 20,417,570.15 7.74
11 600571 信雅达 19,917,797.65 7.55
12 300291 华录百 纳 19,137,227.44 7.26
13 002153 石基信 息 18,402,685.00 6.98
14 300178 腾邦国 际 17,737,663.48 6.73
15 000024 招商地 产 17,413,042.90 6.60
16 600000 浦发银 行 17,411,289.75 6.60
17 601788 光大证 券 16,890,394.03 6.40
18 002594 比亚迪 16,556,263.16 6.28
19 600893 中航动 力 15,584,936.54 5.91
20 002657 中科金 财 15,460,482.63 5.86
21 000002 万科A 15,432,931.65 5.85
22 300253 卫宁健 康 14,396,912.61 5.46
23 600369 西南证 券 14,230,414.04 5.40
24 600699 均胜电 子 14,162,066.17 5.37
25 300020 银江股 份 13,976,345.88 5.30
26 600584 长电科 技 13,816,479.06 5.24
27 601628 中国人 寿 13,488,853.11 5.11
28 002363 隆基机 械 13,440,055.98 5.10
29 300231 银信科 技 13,424,912.10 5.09
30 600649 城投控 股 13,364,605.29 5.07
31 300168 万达信 息 13,099,496.25 4.97
32 601928 凤凰传 媒 12,817,463.55 4.86
33 600645 中源协 和 12,770,112.64 4.84
34 300244 迪安诊 断 12,754,764.54 4.84
35 300166 东方国 信 11,615,681.69 4.40
36 002146 荣盛发 展 11,587,903.37 4.39
37 300273 和佳股 份 11,548,127.87 4.38
38 300070 碧水源 11,380,670.02 4.32
39 600446 金证股 份 11,245,285.98 4.26
40 002185 华天科 技 11,045,063.91 4.19
41 000166 申万宏 源 10,886,702.86 4.13
42 600535 天士力 10,820,368.68 4.10
43 600138 中青旅 10,792,788.42 4.09
44 300212 易华录 10,791,952.22 4.09
45 000937 冀中能 源 10,740,246.80 4.07
46 002396 星网锐 捷 10,671,719.98 4.05 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 33 页 共 41 页
47 600690 青岛海 尔 10,378,314.32 3.94
48 600352 浙江龙 盛 9,955,116.08 3.77
49 300130 新国都 9,692,000.08 3.68
50 300250 初灵信 息 9,640,511.87 3.66
51 002462 嘉事堂 9,626,037.20 3.65
52 000776 广发证 券 9,533,614.67 3.62
53 600958 东方证 券 9,397,128.00 3.56
54 002444 巨星科 技 9,179,313.31 3.48
55 600015 华夏银 行 9,172,237.14 3.48
56 002482 广田股 份 8,761,380.47 3.32
57 600271 航天信 息 8,759,314.00 3.32
58 002098 浔兴股 份 8,719,522.17 3.31
59 002551 尚荣医 疗 8,654,583.28 3.28
60 000728 国元证 券 8,598,037.68 3.26
61 002664 信质电 机 8,585,594.02 3.26
62 601169 北京银 行 8,553,138.48 3.24
63 600104 上汽集 团 8,485,703.37 3.22
64 000961 中南建 设 8,437,101.87 3.20
65 600251 冠农股 份 8,429,843.98 3.20
66 600376 首开股 份 8,249,996.60 3.13
67 600366 宁波韵 升 8,210,993.88 3.11
68 600089 特变电 工 7,903,993.06 3.00
69 600884 杉杉股 份 7,488,503.49 2.84
70 300203 聚光科 技 7,471,468.76 2.83
71 300155 安居宝 7,291,596.30 2.76
72 002665 首航节 能 7,218,660.48 2.74
73 300075 数字政 通 7,183,913.80 2.72
74 002712 思美传 媒 7,158,711.03 2.71
75 002488 金固股 份 7,046,058.84 2.67
76 002152 广电运 通 7,026,884.99 2.66
77 002085 万丰奥 威 6,780,810.95 2.57
78 002440 闰土股 份 6,762,536.36 2.56
79 600118 中国卫 星 6,711,970.00 2.55
80 002009 天奇股 份 6,571,084.54 2.49
81 601699 潞安环 能 6,555,039.00 2.49
82 300205 天喻信 息 6,523,910.96 2.47
83 300242 明家科 技 6,459,120.80 2.45
84 601801 皖新传 媒 6,376,022.18 2.42 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 34 页 共 41 页
85 600594 益佰制 药 6,295,609.28 2.39
86 000598 兴蓉环 境 6,278,683.90 2.38
87 002104 恒宝股 份 6,268,592.00 2.38
88 601328 交通银 行 6,203,500.00 2.35
89 300037 新宙邦 6,165,512.43 2.34
90 002351 漫步者 6,099,550.04 2.31
91 300109 新开源 6,099,045.50 2.31
92 000948 南天信 息 5,984,106.00 2.27
93 600008 首创股 份 5,952,805.31 2.26
94 600109 国金证 券 5,938,943.89 2.25
95 601058 赛轮金 宇 5,846,485.61 2.22
96 600403 大有能 源 5,796,179.22 2.20
97 002315 焦点科 技 5,785,996.85 2.19
98 002051 中工国 际 5,759,309.92 2.18
99 300003 乐普医 疗 5,622,648.76 2.13
100 002366 台海核 电 5,494,705.79 2.08
101 600312 平高电 气 5,423,118.68 2.06
102 002191 劲嘉股 份 5,418,754.34 2.05
103 002466 天齐锂 业 5,411,597.54 2.05
104 300347 泰格医 药 5,383,999.30 2.04
105 601898 中煤能 源 5,377,244.00 2.04
106 002262 恩华药 业 5,365,333.07 2.03
107 300165 天瑞仪 器 5,358,479.78 2.03
108 600066 宇通客 车 5,296,701.05 2.01
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,514,030,732.50
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,745,031,327.29
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
第 35 页 共 41 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 64,800.00 0.05
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 64,800.00 0.05
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 123001 蓝标转 债 648 64,800.00 0.05
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 170,831.07
2 应收证 券清 算款 1,302,717.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,548.01
5 应收申 购款 236,861.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,716,957.38
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600271 航天信 息 7,626,997.26 5.55 重大事 项停 牌
2 002612 朗姿股 份 4,610,606.00 3.35 重大事 项停 牌
华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,993 8,589.88 318,992.99 0.53% 59,750,052.60 99.47%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
110,982.00 0.1848%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 10 月7 日 ） 基金 份额 总额
490,050,880.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 152,529,167.37
本报告 期基 金总 申购 份额 63,171,901.69
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 155,632,023.47
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,069,045.59
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金资 产和 基金 托管 业务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 的投 资策 略在 报告 期内未 发生 变更 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自2015 年12 月15 日起更 换会 计师 事务 所， 由 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)
更换为 普华 永道 中天 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ） 。
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 在本 报告 期的审 计报 酬 为60,000.00 元人 民币。 目
前该会 计师 事务 所向 本基 金提供 的审 计服 务持 续期 限为： 本报 告期 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
1 、本 报告 期内 基金 管理 人 受稽查 或处 罚的 情况
因公司 原基 金经 理牟 旭东 被追究 “利 用非 公开 信息 交易” 刑事 责任 ，上 海证 监局 于 2014 年
11 月对 公司 进行 了专 项检 查。 公 司于2015 年1 月23 日收到 了上 海证 监局 下发 的 《沪 证监 决 【2015 】
18 号- 关于 华宝 兴业 基金 管理有 限公 司采 取责 令改 正措施 的决 定》 。 公司 已经 完成了 相关 问题 的 整
改，并 已向 上海 证监 局上 报了专 项报 告。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 管 理人的 高级 管理 人员 未有 受到稽 查或 处罚 的情 况。 华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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3 、 本 报告 期内 ，本 基金 托管 人 的托 管业 务 部门 及其相 关 高级 管理 人 员无 受稽查 或 处罚 等情
况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证券 1 555,530,381.04 17.05% 491,588.43 16.75% -
招商证券 1 532,171,584.39 16.33% 472,951.72 16.12% -
广发证券 2 327,392,106.41 10.05% 298,106.31 10.16% -
兴业证券 2 316,316,444.55 9.71% 287,383.79 9.79% -
中泰证券 1 233,056,495.32 7.15% 214,814.44 7.32% -
中金国际 2 209,231,724.62 6.42% 185,571.96 6.32% -
安信证券 1 196,956,037.40 6.04% 177,496.24 6.05% -
中信建投 1 178,575,946.29 5.48% 163,271.68 5.56% -
国海证券 2 167,559,052.09 5.14% 150,079.08 5.11% -
国泰君安 1 142,026,410.18 4.36% 129,302.21 4.41% -
华创证券 2 123,821,961.51 3.80% 112,488.94 3.83% -
申万宏源 1 87,894,574.69 2.70% 80,018.67 2.73% -
国金证券 2 71,589,140.96 2.20% 65,419.03 2.23% -
中信金通 1 53,631,181.59 1.65% 49,456.91 1.69% -
光大证券 1 48,367,245.71 1.48% 42,800.27 1.46% -
长江证券 1 14,941,773.04 0.46% 13,602.76 0.46% -
国联证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
太平洋证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，华宝大盘精选混合 2015 年年度 报告 （摘要）
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并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 新增 券 商交易 单元 信息 如下 ：
兴业证 券、 广发 证券 、安 信证券 、浙 商证 券、 华创 证券、 国金 证券 、中 信证 券
3、申 银万 国和 宏源 证券 合 并为申 万宏 源； 齐鲁 证券 更名为 中泰 证券 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中泰证券 378,326.00 100.00% 20,000,000.00 100.00% - -
中金国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中信金通 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
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华宝兴业基金管理有限公司
2016 年3 月28 日
