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华宝策略(240005)

华宝策略:2015年年度报告摘要查看PDF公告

 
 
华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金
2015 年年度报告(摘要) 
 
2015年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
送出日期:2016年3 月28日 
 
 
 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 
第 2 页 共 36 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 3 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。 本报告中的财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告。 本报告期自2015年01月01日起至 12 月31日止。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 3 页 共 36 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 基金简称 华宝兴业多策略股票 基金主代码 240005 交易代码 240005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004年 5月 11日 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,645,994,943.65份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股, 在控制风险的前提下为持有人谋求最大回报。 投资策略 本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投 资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各 风格板块内部精选个股。 业绩比较基准 80%×上证180指数和深证100指数的复合指数+20%× 上证国债指数


复合指数=(上证 180 流通市值/成分指数总流通市 值)× 上证 180指数+(深证100流通市值/成分指 数总流通市值)×深证 100 指数


成分指数总流通市值=上证 180 流通市值+深证 100 流通市值 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较高风险、较高收益的 品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华宝兴业基金管理有限公 司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘月华 田青 联系电话 021-38505888 010-67595096 电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-700-5588、 021-38924558 010—67595096 传真 021-38505777 010-66275853 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 4 页 共 36 页


2.4 信息披露方式


登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.fsfund.com 基金年度报告备置地点 本基金年报置备地点包括基金管理人办公场所和基 金托管人办公场所


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 1,381,273,033.98 556,837,689.03 -309,060,234.05 本期利润 1,077,938,716.37 562,536,086.33 473,694,424.71 加权平均基金份额本期利润 0.3000 0.0843 0.0584 本期加权平均净值利润率 38.76% 15.66% 11.56% 本期基金份额净值增长率 25.82% 17.61% 12.20% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 545,831,380.14 -846,528,488.41 -1,849,405,500.00 期末可供分配基金份额利润 0.2063 -0.1526 -0.2419 期末基金资产净值 2,070,524,368.95 3,448,804,543.70 4,042,216,997.50 期末基金份额净值 0.7825 0.6219 0.5288 3.1.3 累计期末指标 2015年末


2014年末


2013年末


基金份额累计净值增长率 437.66% 327.31% 263.34% 注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。





2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。





3、期末可供分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。





4、 净值相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 (如非交易日) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 19.87% 1.70% 13.07% 1.32% 6.80% 0.38% 过去六个月 -14.61% 3.09% -12.51% 2.12% -2.10% 0.97% 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 5 页 共 36 页


过去一年 25.82% 2.78% 5.01% 1.98% 20.81% 0.80% 过去三年 66.03% 1.90% 42.10% 1.44% 23.93% 0.46% 过去五年 21.41% 1.67% 24.83% 1.29% -3.42% 0.38% 自基金合同 生效日起至 今 437.66% 1.56% 202.62% 1.48% 235.04% 0.08% 注: 1、 净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的, 包括所有交易日以及季末最后一自然日 (如 非交易日) 。 2、本基金业绩比较基准为:80%×上证 180指数和深证 100指数的复合指数+20%×上证国债指数 复合指数=(上证180流通市值/成分指数总流通市值)× 上证 180指数+(深圳 100流通市值 /成分指数总流通市值)×深证 100指数 成分指数总流通市值=上证 180流通市值+深圳 100 流通市值 流通市值采用上一交易日收盘市值 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 (2004 年 5 月 11 日至 2015 年 12 月 31 日) 注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合,截至 2004 年 11 月 11日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 6 页 共 36 页


3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人是 2003 年 3月 7 日正式成立的合资基金管理公司,截至本报告期末(2015 年 12 月31 日) ,所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、多策略基金、现金宝货币市场基金、 动力组合基金、收益增长基金、先进成长基金、行业精选基金、海外中国成长基金、大盘精选基 金、增强收益基金、中证100 基金、上证180 价值 ETF、上证180价值ETF 联接基金、新兴产业 基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF、上证 180 成长 ETF 联接基金、华宝油气基金、华宝兴业 医药生物基金、华宝兴业资源优选基金、华宝添益基金、华宝兴业服务优选基金、华宝兴业创新 优选基金、华宝兴业生态中国基金、华宝兴业量化对冲基金、华宝兴业高端制造基金、华宝兴业 品质生活基金、华宝兴业稳健回报基金、华宝兴业事件驱动基金、华宝兴业国策导向、华宝兴业 新价值、华宝兴业新机遇、华宝兴业医疗分级、华宝兴业 1000分级、华宝兴业万物互联、华宝兴 业中国互联网和华宝兴业转型升级基金,所管理的开放式证券投资基金资产净值合计 182,703,481,955.16 元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券 从业 说明 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 7 页 共 36 页


任职日期 离任日期 年限 王智慧 本基金基 金经理、 助理投资 总监、华 宝医药生 物混合、 华宝大盘 精选混合 基金经理 2013年2月8 日 2015年11月5 日 14年 管理学博士。曾在中国国 际金融有限公司、上海申 银万国证券研究所、浙江 龙盛集团、国元证券有限 公司从事投资研究工作。 2009年8月加入华宝兴业 基金管理有限公司,先后 任研究部副总经理、投资 经理、基金经理助理、研 究部总经理的职务,2012 年 1 月至 2015 年 11 月任 华宝兴业大盘精选混合型 证券投资基金的基金经 理,2012年2月至2015年 11 月任华宝兴业医药生 物优选混合型证券投资基 金基金经理,2013 年2 月 至 2015 年 11 月任华宝兴 业多策略增长开放式证券 投资基金基金经理,2014 年 6 月至 2015 年 11 月任 助理投资总监。 蔡目荣 本基金基 金经理、 国内投资 部副总经 理、华宝 资源优选 混合、华 宝新机遇 混合基金 经理 2015年11月 5日 - 12年 硕士。曾在金信研究、国 金证券股份有限公司从事 研究工作。2008年6月进 入华宝兴业基金管理有限 公司,先后担任高级分析 师、研究部总经理助理、 基金经理助理和交易员的 职务。2012年 8月起任华 宝兴业资源优选混合型证 券投资基金基金经理。 2015年6月起兼任华宝兴 业新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理。 2015 年 11 月任华宝兴业 多策略增长开放式证券投 资基金基金经理。2015年 3 月起任国内投资部副总 经理。 毛文博 本基金基 金经理助 理、华宝 2014 年 6 月 18日 2015 年 2 月 6 日 5年 硕士。曾任智库合力管理 咨询有限公司研究部研究 员。2010年6 月加入华宝华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 8 页 共 36 页


兴业收益 增长混合 基金经理 兴业基金管理有限公司, 先后担任研究员、基金经 理的职务。2015年4月起 任华宝兴业收益增长混合 型证券投资基金基金经 理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法 规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制 投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 由于股、债市的系统性风险和申购赎回引起的基金资产规模变化,多策略增长证券投资基金 在短期内出现过持有的现金与到期日在一年之内的政府债券市值占基金资产净值比低于 5%以及 单个股票占基金资产净值比超过 10%的情况。发生此类情况后,该基金均在合理期限内得到了调 整,没有给投资人带来额外风险或损失。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人从研究分析、授权、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节 出发制定了公司内部的公平交易制度以确保公司所有投资组合在各个环节得到公平的对待。公平 交易制度和控制方法适用公司管理所有投资组合(包括公募基金、特定客户资产管理组合) ,对应 的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动。


研究分析方面,公司使用统一的投资研究管理系统,并规定所有与投资业务相关的研究报告 和股票入库信息必须在该系统中发表和存档。同时,该系统对所有投资组合经理设置相同的使用 权限。


授权和投资决策方面,投资组合经理在其权限范围内的投资决策保持独立,并对其投资决策 的结果负责。通过各个系统的权限设置使投资组合经理仅能看到自己的组合情况。


交易执行方面,所有投资组合的投资指令必须通过交易系统分发和执行。对于交易所公开竞 价交易,交易系统内置公平交易执行程序。公司内部制度规定此类交易指令需执行公平交易程序,华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 9 页 共 36 页


由交易部负责人负责执行。针对其他不能通过系统执行公平交易程序且必须以公司名义统一进行 交易的指令,公司内部制定相关制度流程以确保此类交易的公允分配。同时,公司根据法规要求 在交易系统中设置一系列投资禁止与限制指标对公平交易的执行进行事前控制,主要包括限制公 司旗下组合自身及组合间反向交易、对敲交易、银行间关联方交易等。


事后监督,公司的风险管理部作为独立第三方对所有投资行为进行事后监督,主要监督的事 项包括以下内容。


1)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券) 的收益率差异进行分析。


2)每季度和每年度对公司管理的不同投资组合所有交易所二级市场交易进行 1 日、3 日、5 日同向交易价差分析。


3)对公司管理的不同投资组合的所有银行间债券买卖和回购交易进行分析。监督的内容包括 以下几点,同一投资组合短期内内对同一债券的反向交易,债券买卖到期收益率与中债登估价收 益率之间的差异,回购利率与当日市场平均利率之间的差异。对上述监督内容存在异常的情况要 求投资组合经理进行合理性解释。


4)对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程的公 允性进行监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 2015年全年基金管理人严格遵守公司内部制定的公平交易制度和控制方法,确保了所管理的 所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公 平对待。公司内部制定的公平交易制度涉及的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二 级市场交易等投资管理活动。 同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,分析了公司旗下所有投资组 合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异;并采集了连续四个季度期 间内、不同时间窗下(1 日、3 日、5 日)同向交易的样本,对其进行 95%置信区间下的假设检验 分析,同时结合各组合的成交金额,并参考市场成交量等因素综合判断是否存在不公平交易、利 益输送的可能。分析结果未发现异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,我司服务优选基金与事件驱动基金于6 月 11 日对股票——尚荣医疗(002551) 发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日市场成交量的 5%。 发生反向交易的华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 10 页 共 36 页


原因是由于该两只基金投资策略不同,且事件驱动基金处于建仓期进行买入,服务优选为实现收 益卖出。两只基金操作行为均符合相关法律法规和基金契约的规定,同时符合我司内部公平交易 和异常交易相关的制度,不涉及利益输送行为。 本报告期内,本基金未发现异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年国内经济持续下滑。虽然 2015 年国内坚持宽松货币政策和稳健财政政策,进行了多 次降息和降准,但从主要经济数据看,由于传统投资产业链不景气,从国内固定资产投资、进出 口和工业企业利润同比数据看,国内经济依然低迷。经济低迷一方面是国内经济结构调整的结果, 同时也受环保、反腐等多重因素影响。从外围经济体看,美国2015年保持了复苏势头,四季度美 联储也终于启动了加息;而欧洲继续加码QE,其消费者信心、工业产出等数据有所回升,但还是 处于弱势;日本2015年经济状况也是处于弱复苏中,但复苏前景不容乐观。 A股市场2015年波动较大,从全年看创业板指数涨幅最大,上证指数涨幅较小。2015年上证 指数涨幅9.41%,深成指涨幅 14.98%,创业板指数涨幅 84.41%。2015年市场表现较好的板块是计 算机、纺织服装和轻工制造,计算机上涨是来自创新和并购,纺织服装和轻工行业上涨动力来自 转型,由此可见 2015 年市场上涨的主要驱动轮来自创新和转型并购;2015 年表现较差的行业是 煤炭、石油石化和非银。 本基金在上半年维持较高仓位,重点配置了医药、高端装备、轻工、TMT 等板块,下半年增 加了养殖、电力设备、新能源、房地产等行业的比重,但 3 季度降仓以及 4 季度加仓不够坚决, 部分影响了基金净值表现。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为 25.82%,同期业绩比较基准收益率为 5.01%,基金表现领先于比较基准 20.81%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年,在经济持续低迷状况下,预期未来货币政策方面还会继续宽松。另外,由于国 内长期重投资,发展方式面临不少问题,传统产业供给严重过剩而部分新兴产业供给不足,未来 供给侧改革是政府进行经济结构调整主要手段。传统产业去产能短期可能会对经济增长造成一定 的冲击,但同时也会导致经济增长质量提升,对未来经济发展有利。同时预计2016 年国企改革也华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 11 页 共 36 页


会稳步推进,相关企业活力有望得到释放;从国外看,预计2016年美国还会继续维持复苏,欧洲 和日本经济继续维持弱复苏。目前看最大的风险是美联储 2016年频繁加息或者加息幅度较大,将 会对部分新兴市场国家造成比较大的影响,对全球经济造成不利影响。 对于A股市场来说,市场短期上涨过快后会有压力,但由于中国居民资产配置股市依然很低, 同时国内经济处于底部,未来股市依然具有一定的投资机会。但由于中小市值股票经历了近 3 年 的大幅上涨, 公司估值已经到了较高地步, 未来在寻找投资机会时候更加注重对风险的防范。 2016 年对特高压、配网自动化、养殖、医疗服务等行业的业绩确定性增长看好,同时主题方面看好人 工智能、智能驾驶和供给侧改革等板块。 本基金计划在2016年采取灵活的仓位策略,密切关注市场风格的变化,紧跟经济形势、政策 动向及流动性走势,采取灵活应对措施,在契约规定的范围内进一步优化持仓结构,并重点在上 述板块和主题领域挖掘优质个股。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 公司自2003年3月成立以来始终注重合规性和业务风险控制。 加强对基金运作的内部操作风 险控制、保障基金份额持有人的利益始终是公司制定各项内部制度、流程的指导思想。公司监察 稽核部门对公司遵守各项法规和管理制度及公司所管理的各基金履行合同义务的情况进行核查, 发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定期向监管部门、公司管理层及上级 公司出具相关报告。 本报告期内,基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (一)规范员工行为操守,加强职业道德教育和风险教育。公司通过对新员工集中组织岗前 培训、签署《个人声明书》等形式,明确员工的行为准则,防范道德风险。并在具体工作中坚持 加强法规培训,努力培养员工的风险意识、合法合规意识。 (二)完善公司制度体系。公司一方面坚持制度的刚性,不轻易改变、简化已确立的流程。 要求从一般员工、部门经理到业务总监,每个人都必须清楚自己的权力和职责,承担相应责任。 另一方面,伴随市场变革和产品创新,公司的业务和管理方式也发生着变化。在长期的业务实践 中,公司借鉴和吸收海外股东、国内同行经验,在符合公司基本制度的前提下,根据业务的发展 不时调整。允许各级员工在职责范围内设计和调整自己的业务流程,涉及其它部门或领域的,由 相应级别的负责人在符合公司已有制度的基础上协调和批准。公司根据法律法规的变化、监管要 求和业务情况不断调整和细化市场、营运、投资研究各方面的分工和业务规则,并根据内部控制 委员会和监察稽核部门提出的意见、建议调整或改善了前、中、后台的业务流程。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 12 页 共 36 页


(三)有重点地全面开展内部审计稽核工作。2015年,监察稽核部门按计划对公司营运、投 资、市场部门进行了业务审计,不断加强了防控内幕交易等行为的稽核力度;并与相关部门进行 沟通,形成后续跟踪和业务上相互促进的良性循环,不断提高工作质量。 在今后的工作中,本基金管理人将继续坚持一贯的内部控制理念,完善内控制度,提高工作 水平,努力防范和控制各种风险,保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中, 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下: (一) 、基金会计:根据《基金会计核算业务指引》对基金日常交易进行记账核算,并对基金 投资品种进行估值。 (二) 、量化投资部:对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下,根 据估值委员会对停牌股票或异常交易股票估值调整的方法(比如:指数收益法)进行估值,并在 估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。 (三) 、估值委员会:定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序的有效性 及适用性的情况后及时修订估值方法。基金在采用新投资策略或投资新品种时,评价现有估值政 策和程序的适用性。 (四) 、必要时基金经理就估值模型及估值方法的确定提出建议和意见,但由估值委员会做最 终决策。 上述参与估值流程的人员均具备估值业务所需的专业胜任能力,参与估值流程各方之间不存 在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规及基金合同的规定,本基金于 2016 年 1 月 8 日发布了分红公告,本次分红为 2015年度的第1次分红。本基金向 2016年 1月 13日在本基金注册登记机构登记在册的基金份额 持有人按每 10 份基金份额派发红利 1.8300 元,利润分配合计为人民币 686,635,248.27 元,其 中现金形式发放总额为人民币453,941,295.49元, 再投资形式发放总额为人民币232,693,952.78 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 13 页 共 36 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人,基金管理人在合理期限内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告 正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 报告截止日: 2015年 12 月31日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12月 31 日 资 产:





银行存款


186,918,536.62 269,497,964.13 结算备付金


7,947,387.49 12,775,880.75 存出保证金


1,469,630.90 1,287,015.95 交易性金融资产


1,879,039,717.54 3,202,887,557.06 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 14 页 共 36 页


其中:股票投资


1,690,617,270.64 3,202,887,557.06 基金投资


- - 债券投资


188,422,446.90 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- 48,500,192.75 应收证券清算款


21,770,148.08 38,246,751.70 应收利息


5,652,283.94 74,110.36 应收股利


- - 应收申购款


469,635.38 137,750.89 递延所得税资产


- - 其他资产


- - 资产总计


2,103,267,339.95 3,573,407,223.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 12 月31 日 上年度末 2014 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


9,202,344.42 91,409,856.02 应付赎回款


3,853,139.13 14,507,990.66 应付管理人报酬


2,631,143.03 4,453,559.70 应付托管费


438,523.82 742,259.96 应付销售服务费


- - 应付交易费用


16,186,944.91 12,685,713.73 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


430,875.69 803,299.82 负债合计


32,742,971.00 124,602,679.89 所有者权益:





实收基金


1,153,049,051.62 2,416,664,101.49 未分配利润


917,475,317.33 1,032,140,442.21 所有者权益合计


2,070,524,368.95 3,448,804,543.70 负债和所有者权益总计


2,103,267,339.95 3,573,407,223.59 注:报告截止日 2015 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.7825 元,基金份额总额 2,645,994,943.65 份。 7.2 利润表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 15 页 共 36 页


本报告期: 2015年1月1日至2015年 12 月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年12 月31 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年12 月31 日 一、收入


1,156,132,770.75 654,917,903.11 1.利息收入


6,972,466.36 3,649,665.28 其中:存款利息收入


2,071,256.60 2,894,164.06 债券利息收入


4,863,184.79 - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


38,024.97 755,501.22 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,449,831,799.14 644,526,798.23 其中:股票投资收益


1,434,239,057.94 598,194,912.38 基金投资收益


- - 债券投资收益


311,622.60 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


15,281,118.60 46,331,885.85 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) -303,334,317.61 5,698,397.30 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列)


2,662,822.86 1,043,042.30 减:二、费用


78,194,054.38 92,381,816.78 1.管理人报酬


41,713,670.56 53,967,520.79 2.托管费


6,952,278.46 8,994,586.78 3.销售服务费


- - 4.交易费用


29,056,111.58 28,842,901.47 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用


471,993.78 576,807.74 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 1,077,938,716.37 562,536,086.33 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 1,077,938,716.37 562,536,086.33


7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年12月 31 日 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 16 页 共 36 页


单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 2,416,664,101.49 1,032,140,442.21 3,448,804,543.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 1,077,938,716.37 1,077,938,716.37 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -1,263,615,049.87 -1,192,603,841.25 -2,456,218,891.12 其中:1.基金申购款 362,437,700.98 416,460,698.81 778,898,399.79 2.基金赎回款 -1,626,052,750.85 -1,609,064,540.06 -3,235,117,290.91 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 1,153,049,051.62 917,475,317.33 2,070,524,368.95 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 3,331,199,902.50 711,017,095.00 4,042,216,997.50 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 562,536,086.33 562,536,086.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “-” 号填列) -914,535,801.01 -241,412,739.12 -1,155,948,540.13 其中:1.基金申购款 52,744,509.03 13,111,210.11 65,855,719.14 2.基金赎回款 -967,280,310.04 -254,523,949.23 -1,221,804,259.27 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 2,416,664,101.49 1,032,140,442.21 3,448,804,543.70 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 17 页 共 36 页


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______黄小薏______














______向辉______














____张幸骏____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第 41号 《关于同意华宝兴业多策略增长开放式证券 投资基金设立的批复》核准,由华宝兴业基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》 及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《华宝兴业多策略增长开放式证券 投资基金基金契约》(后更名为《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合同》)发起,并 于 2004 年 5 月 11 日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币5,229,237,143.39元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永 道中天验字(2004)第 74 号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为华宝兴业基金管理有限公 司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金招募说明书》和《关于对华宝兴业多策略增 长开放式证券投资基金实施基金份额拆分的公告》的有关规定,本基金于2008年 1月8日进行了 基金份额拆分,拆分比例为 2.294784076,并于2008 年 1月 8日进行了变更登记。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金基金合 同》和最新公布的《华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以 及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。在正常的市场情况下,本基金的股票投资 比例范围为基金资产净值的 50%-95%,债券为 0%-45%,现金或者到期日在一年内的政府债券比例 在5%以上。本基金的业绩比较基准为:复合指数×80% +上证国债指数×20%;其中,复合指数 = (上证 180 流通市值/成分指数总流通市值) ×上证 180 指数+(深证 100 流通市值/成分指数总流 通市值) ×深证100指数;其中,成分指数总流通市值 = 上证180流通市值+深证 100流通市值。 本财务报表由本基金的基金管理人华宝兴业基金管理有限公司于2016年3月24日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 18 页 共 36 页


准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华宝兴业多策略增长开放式证 券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2015 年12 月31日的财务状况以及2015 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至 12月 31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括包括其他各类应付款项等。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 19 页 共 36 页


7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认 为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的, 予以终止确认: (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止; (2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者 (3)该金融资产已转移, 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计 入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 20 页 共 36 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 21 页 共 36 页


的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按红利发放日前一日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未 分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的 未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配 利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未 实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成 部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的 经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营 成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定 条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外), 按照 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 22 页 共 36 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),鉴于其 交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司,根 据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公司股息红 利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,于2015年 9月8 日前暂减按25%计入应纳税所得额, 自2015年9月8日起, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继 续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 23 页 共 36 页


7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 华宝兴业基金管理有限公司(“华宝兴 业”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金托管人、基金代销机构 华宝信托有限责任公司(“华宝信托”) 基金管理人的股东 领先资产管理有限公司(Lyxor Asset Management S.A.) 基金管理人的股东 宝钢集团有限公司(“宝钢集团”) 华宝信托的最终控制人 华宝证券有限责任公司(“华宝证券”) 受宝钢集团控制的公司 华宝投资有限公司(“华宝投资”) 受宝钢集团控制的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 41,713,670.56 53,967,520.79 其中: 支付销售机构的客 户维护费 4,415,543.11 5,772,214.55 注: 支付基金管理人华宝兴业的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31 日 当期发生的基金应支付 6,952,278.46 8,994,586.78 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 24 页 共 36 页


的托管费 注: 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比较期末均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12 月 31日 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 12月 31日 期初持有的基金份额 1,525,652.94 1,525,652.94 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 134,488.14 - 期末持有的基金份额 1,391,164.80 1,525,952.94 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.05% 0.03% 注:基金管理人投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月 1日至2015年 12月 31 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年 12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 186,918,536.62 1,923,131.52 269,497,964.13 2,775,383.81 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比较期均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 25 页 共 36 页


7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末( 2015 年12 月31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002452 长高 集团 2015 年7 月20 日 重大资 产重组 9.26 2016 年1 月6 日 10.05 14,000,000 124,986,196.84 129,640,000.00 - 600699 均胜 电子 2015 年11 月4 日 重大资 产重组 35.91 2016 年3 月10 日 29.00 570,080 17,400,903.50 20,471,572.80 - 注: 本基金截至2015年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购,因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购,因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 26 页 共 36 页


(i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为1,540,505,697.84 元,属于第二层次的余额为 338,534,019.70 元,无属于 第三层次的余额(2014年12 月 31 日:第一层次2,967,657,464.93元,第二层次 235,230,092.13 元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于 在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月 31 日起改为中证指数有限公司。根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 7.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年12月 31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,690,617,270.64 80.38 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 27 页 共 36 页


其中:股票 1,690,617,270.64 80.38 2 固定收益投资 188,422,446.90 8.96 其中:债券 188,422,446.90 8.96








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 194,865,924.11 9.26 7 其他各项资产 29,361,698.30 1.40 8 合计 2,103,267,339.95 100.00


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 141,813,199.19 6.85 B 采矿业 77,292,548.30 3.73 C 制造业 869,117,226.55 41.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 25,118,769.94 1.21 F 批发和零售业 88,926,383.09 4.29 G 交通运输、仓储和邮政业 23,995,828.60 1.16 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 138,361,990.41 6.68 J 金融业 93,740,839.29 4.53 K 房地产业 186,482,485.27 9.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 15,708,000.00 0.76 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 30,060,000.00 1.45 S 综合 - - 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 28 页 共 36 页


合计 1,690,617,270.64 81.65


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002452 长高集团 14,000,000 129,640,000.00 6.26 2 002690 美亚光电 2,278,495 91,937,273.25 4.44 3 002299 圣农发展 2,453,558 53,953,740.42 2.61 4 600366 宁波韵升 2,159,935 47,172,980.40 2.28 5 300253 卫宁健康 1,099,927 46,064,942.76 2.22 6 002415 海康威视 1,300,000 44,707,000.00 2.16 7 002191 劲嘉股份 2,900,000 44,544,000.00 2.15 8 601012 隆基股份 3,149,938 42,996,653.70 2.08 9 000100 TCL 集团 10,000,000 42,600,000.00 2.06 10 000625 长安汽车 2,499,980 42,424,660.60 2.05 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于 www.fsfund.com的年度报 告正文。


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000046 泛海控股 145,299,121.18 4.21 2 000783 长江证券 144,599,142.42 4.19 3 601988 中国银行 138,367,505.87 4.01 4 000002 万科A 136,656,994.84 3.96 5 600060 海信电器 125,342,308.30 3.63 6 600028 中国石化 124,524,575.77 3.61 7 002415 海康威视 106,062,759.77 3.08 8 002375 亚厦股份 103,473,369.71 3.00 9 600138 中青旅 101,968,043.19 2.96 10 600582 天地科技 97,651,765.19 2.83 11 000651 格力电器 95,052,674.90 2.76 12 601898 中煤能源 94,617,047.15 2.74 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 29 页 共 36 页


13 601398 工商银行 87,673,737.00 2.54 14 600066 宇通客车 83,198,222.96 2.41 15 600104 上汽集团 83,108,869.68 2.41 16 600663 陆家嘴 77,914,904.94 2.26 17 300253 卫宁健康 77,018,045.71 2.23 18 600079 人福医药 76,971,608.08 2.23 19 002152 广电运通 76,027,279.78 2.20 20 002008 大族激光 74,448,107.35 2.16 21 601628 中国人寿 73,212,061.85 2.12 22 300145 南方泵业 72,041,532.99 2.09 23 002236 大华股份 71,690,859.09 2.08 24 002191 劲嘉股份 71,634,689.01 2.08 25 300115 长盈精密 71,611,308.50 2.08 注:买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600048 保利地产 238,713,361.76 6.92 2 002690 美亚光电 228,153,802.31 6.62 3 002615 哈尔斯 176,673,348.70 5.12 4 000046 泛海控股 166,527,735.96 4.83 5 000939 凯迪生态 163,007,598.03 4.73 6 000783 长江证券 155,055,646.19 4.50 7 601318 中国平安 152,912,481.74 4.43 8 000002 万科A 142,214,841.49 4.12 9 601988 中国银行 138,750,256.46 4.02 10 002152 广电运通 132,322,364.80 3.84 11 300145 南方泵业 131,125,695.83 3.80 12 601898 中煤能源 129,967,137.84 3.77 13 000024 招商地产 129,143,755.27 3.74 14 002368 太极股份 125,187,332.99 3.63 15 002375 亚厦股份 122,979,212.60 3.57 16 600000 浦发银行 122,309,511.59 3.55 17 600028 中国石化 121,940,695.19 3.54 18 600050 中国联通 112,972,173.14 3.28 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 30 页 共 36 页


19 600352 浙江龙盛 112,123,624.19 3.25 20 600582 天地科技 108,188,065.60 3.14 21 600060 海信电器 103,750,548.11 3.01 22 600309 万华化学 102,761,045.54 2.98 23 300144 宋城演艺 100,626,788.94 2.92 24 300147 香雪制药 96,055,274.01 2.79 25 600469 风神股份 95,128,857.70 2.76 26 600649 城投控股 93,246,727.97 2.70 27 002363 隆基机械 92,465,647.52 2.68 28 002303 美盈森 91,890,000.00 2.66 29 600837 海通证券 89,107,063.11 2.58 30 600138 中青旅 88,921,776.61 2.58 31 000545 金浦钛业 87,416,443.20 2.53 32 600066 宇通客车 87,347,536.37 2.53 33 600576 万家文化 87,315,592.00 2.53 34 601398 工商银行 87,290,968.89 2.53 35 002488 金固股份 86,318,683.79 2.50 36 002519 银河电子 84,827,840.52 2.46 37 000651 格力电器 83,415,554.32 2.42 38 002146 荣盛发展 80,731,233.95 2.34 39 002341 新纶科技 80,506,142.44 2.33 40 600742 一汽富维 80,482,283.36 2.33 41 600079 人福医药 80,324,445.46 2.33 42 000732 泰禾集团 77,304,092.94 2.24 43 601965 中国汽研 76,443,132.49 2.22 44 600104 上汽集团 75,847,139.43 2.20 45 300115 长盈精密 75,389,715.61 2.19 46 002440 闰土股份 74,941,019.73 2.17 47 600519 贵州茅台 74,385,825.00 2.16 48 000021 深科技 73,493,737.96 2.13 49 002003 伟星股份 73,277,155.69 2.12 50 600570 恒生电子 73,041,756.78 2.12 51 601788 光大证券 71,163,094.64 2.06 52 601688 华泰证券 70,386,290.82 2.04 53 002055 得润电子 70,356,000.00 2.04 注:卖出金额不包括相关交易费用。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 31 页 共 36 页


8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额


7,788,403,415.33


卖出股票收入(成交)总额 10,429,842,163.85 注:买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 127,947,400.00 6.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,475,046.90 2.92 其中:政策性金融债 60,475,046.90 2.92 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 188,422,446.90 9.10


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 010107 21 国债⑺ 1,180,000 127,947,400.00 6.18 2 018001 国开 1301 604,690 60,475,046.90 2.92 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 32 页 共 36 页


8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1


基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查, 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。 8.12.2


基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,469,630.90 2 应收证券清算款 21,770,148.08 3 应收股利 - 4 应收利息 5,652,283.94 5 应收申购款 469,635.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 29,361,698.30


华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 33 页 共 36 页


8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 002452 长高集团 129,640,000.00 6.26 重大事项停牌


§9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 89,150 29,680.26 11,625,010.01 0.44% 2,634,369,933.64 99.56%


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 217,473.27 0.0082%


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 5 月 11 日 )基金份额总额 5,233,338,344.60 华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 34 页 共 36 页


本报告期期初基金份额总额 5,545,710,390.40 本报告期基金总申购份额 831,713,069.54 减:本报告期基金总赎回份额 3,731,428,516.29 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 2,645,994,943.65 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人的重大人事变动 本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副 总经理。基金托管人 2015年 9月 18日发布任免通知,解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副 总经理职务。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。





11.4 基金投资策略的改变 本基金的投资策略在报告期内未发生变更。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 基金管理人为本基金聘任的会计师事务所在本报告期的审计报酬为 100,000.00 元人民币。 目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为:本基金合同生效之日(2004 年 5 月 11日)起至本报告期末。














11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 1、报告期内基金管理人受稽查或处罚的情况 因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任,上海证监局于 2014 年华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 35 页 共 36 页


11月对公司进行了专项检查。 公司于2015年1月23日收到了上海证监局下发的 《沪证监决 【2015】 18号-关于华宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整 改,并已向上海证监局上报了专项报告。 2、报告期内,本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。 3、报告期内,基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 5,460,228,665.95 29.98% 4,993,549.30 29.90% - 招商证券 1 3,021,424,283.82 16.59% 2,792,674.51 16.72% - 海通证券 1 2,626,974,819.26 14.43% 2,391,579.37 14.32% - 国金证券 1 1,646,275,116.42 9.04% 1,508,769.41 9.04% - 华泰联合 1 1,630,821,515.48 8.96% 1,512,999.66 9.06% - 国泰君安 1 920,622,713.69 5.06% 838,133.83 5.02% - 东兴证券 1 903,561,085.87 4.96% 834,894.27 5.00% - 长江证券 1 689,847,896.22 3.79% 628,038.16 3.76% - 中银国际 1 608,377,236.94 3.34% 561,476.89 3.36% - 中信建投 1 586,867,681.63 3.22% 534,286.15 3.20% - 高华证券 1 114,980,632.99 0.63% 101,746.26 0.61% - 银河证券 2 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 国元证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 山西证券 1 - - - - - 注:1、基金管理人选择交易单元的标准和程序如下: (1)选择标准: 资力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 5亿元人民币;财务状况良好,各项财务 指标显示公司经营状况稳定;经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到中国证监会和中国 人民银行处罚;内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 具备基金运作所需要的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及华宝兴业多策略股票 2015 年年度报告 第 36 页 共 36 页


时为本基金提供高质量的咨询服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告;适当的 地域分散化。 (2)选择程序: (a)服务评价; (b)拟定备选交易单元; (c)签约。 2、本基金本报告期券商交易单元数量未变更。 (根据实际情况描述) 3、申银万国和宏源证券合并为申万宏源。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 申万宏源 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 国金证券 220,274,943.76 44.24% - - - - 华泰联合 90,469,350.03 18.17% - - - - 国泰君安 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 中银国际 187,127,496.06 37.59% - - - - 中信建投 - - 9,000,000.00 100.00% - - 高华证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 国元证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - -


华宝兴业基金管理有限公司 2016 年3月28日