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华安策略优选混合(040008)

华安策略优选混合:2015年年度报告摘要查看PDF公告

华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 交通 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 
第 2 页共 37 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 3 页共 37 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安策 略优 选混 合 基金主 代码 040008 交易代 码


040008(前端)


041008(后端) 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 3,319,707,597.69 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 以优选 股票 为主 , 配合 多 种投资 策略 , 在充 分控 制 风险的 前提 下分 享中 国 经济成 长带 来的 收益 ,实 现基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 ① 资 产配 置策 略 本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研 究和预 测 , 并 利用 公司 研 究开发 的数 量模 型工 具 , 分析和 比较 不同 证券 子 市场和 不同 金融 工具 的收 益及风 险特 征, 确定 合适 的资产 配置 比例 。 ② 股 票投 资策 略 本基金 的股 票投 资策 略将 采用“ 自下 而上” 和“ 自 上而 下” 相 结合 的方 法, 通 过综合 运用 多种 投资 策略 优选出 投资 价值 较高 的公 司股票 。 在构 建投 资组 合时主 要以“ 自 下而 上” 的 优选成 长策 略为 主, 辅以“ 自上而 下” 的主 题优 选 策略、 逆势 操作 策略, 优 选具有 良好 投资 潜力 的个 股, 力 求基 金资 产的 中 长期稳 定增 值。 ③ 债 券投 资策 略 本基金 可投 资于 国债 、 金 融债、 企业 债和 可转 换债 券等债 券品 种, 基金 管 理人通 过对 收益 率、 流动 性、 信 用风 险和 风险 溢价 等因素 的综 合评 估, 合 理分配 固定 收益 类证 券组 合中投 资于 国债 、 金 融债 、 企业 债、 短 期金 融工华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 4 页共 37 页 具等产 品的 比例 ,构 造债 券组合 。 ④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。 业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 +20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 汤嵩彦 联系电 话 021-38969999 95559 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com 客户服 务电 话 4008850099 95559 传真 021-68863414 021-62701216 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 4,067,542,002.01 1,032,670,419.51 -269,140,760.04 本期利 润 2,948,109,380.96 1,992,271,464.87 643,964,485.62 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5331 0.1683 0.0491 本期基 金份 额净 值增 长率 41.29% 29.56% 8.58% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 5 页共 37 页 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5272 -0.1807 -0.2770 期末基 金资 产净 值 3,874,785,749.95 8,354,282,686.84 8,240,338,172.58 期末基 金份 额净 值 1.1672 0.8261 0.6376 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入( 不含 公允 价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 ) 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 22.86% 1.75% 12.43% 1.34% 10.43% 0.41% 过去六 个月 1.85% 2.81% -12.50% 2.10% 14.35% 0.71% 过去一 年 41.29% 2.52% 6.36% 1.96% 34.93% 0.56% 过去三 年 98.77% 1.77% 42.72% 1.40% 56.05% 0.37% 过去五 年 44.83% 1.56% 20.12% 1.27% 24.71% 0.29% 自基金 合同 生 效起至 今 31.06% 1.62% 0.51% 1.51% 30.55% 0.11% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为 80%× 沪深 300 指数 收 益率+20%× 中 债国 债总 财 富指数 收益 率 根据本 基金 合同 的有 关规 定,本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中 国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 或金 融衍生 工具 。其 中, 股票 投资比 例为 基金 资产 的 60-95% ;债券 及中 国证 监 会批准 的允 许基 金投 资的 其他金 融工 具或 金融 衍生 工具投 资比 例合 计为 0-40% ;现金 以及 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 投资 比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2007 年 8 月 2 日 至 2015 年 12 月 31 日) 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 6 页共 37 页 注:本 基金 于 2007 年 8 月 2 日 转型 。 3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图 注: 本 基金 于 2007 年 8 月 2 日转 型, 转 型后 的合 同生 效日当 年的 净值 增长 率及 其与同 期业 绩 比华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 7 页共 37 页 较基准 收益 率按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 - - - - - 2014 年 - - - - - 2013 年 - - - - - 合计 - - - - - 注:本 基金 过去 三年 未进 行利润 分配 。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 (LOF ) 、 华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 高分 红华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 8 页共 37 页 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混 合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等 71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨明 本基金 的基 金 经理、 投资 研 究部高 级总 监 2013-06-0 5 - 15 年 中央财 经大 学硕 士研 究生 ,15 年 银 行 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 在 上 海 银 行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 发 展 部 研 究员 。 现 任投 资研 究部 总 监。 2013 年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理 。 2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高 级总监 。2015 年 6 月 起同 时担任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 注:此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日, 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基 金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安策略优选混合型 证券投资基金基金 合同》 、 《华安策略 优选混 合型证券投资基金招募说 明书》等有关基金法律文 件的规定,本着诚实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 在 控制 风险的 前提 下, 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利 益, 不存在 违法 违规 或未 履行 基金合 同承 诺的 情形 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定 客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 9 页共 37 页 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围 内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场 上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 10 页共 37 页 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管 理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 , 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组 合分别按照其交易策略交 易时,虽相关投资组合买 卖数量极少,但由于个股 流动性较差,交易量稀 少, 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查 的结果 来看 ,未 发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资 策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年中 国经 济继 续小 幅 下行 , 但 整体 仍呈 现弱 势 。 其原因 在于 中国 仍处 于“ 三 期叠加” 的 状态 , 即增长速度换挡期、结构 调整阵痛期和前期刺激政 策消化期的重叠阶段。在 这个阶段,旧经济结构 的产能 过剩 、 负 债高 企, 导 致投资 动能 不断 减弱 ; 新 经济力 量还 比较 弱小 , 无 力拉动 整体 经济 回升 。 与此同 时, 外需 疲弱 和整 顿表外 及平 台融 资, 也影 响了短 期的 投资 和消 费信 心。 A 股在 2015 年大 幅波 动。 一方面 ,虽 然经 济增 速较 低,但 新兴 产业 发展 迅速 、社会 预期 高涨 , 传统产业也在积极谋求转 型,国家也在积极推动国 企改革,这构成了股价上 涨的基础;另一方面, 利润增速整体相对疲弱、 市场上涨过度依赖估值提 升、过度依赖杠杆融资, 市场对于转型的预期过 于乐观 ,这 形成 了泡 沫并 发生了 市场 的剧 烈波 动和 崩溃。 本基金 在报 告期 内根 据市 场变化 积极 调整 仓位 , 坚持 了基本 面为 主 、 价 值成 长平 衡的配 置思 路 , 在上涨 阶段 涨幅 相对 落后 ,但在 股市 大幅 回落 阶段 表现出 较好 的抗 跌性 ,全 年取得 了约 40%的涨幅 位列同 类基 金中 游, 但考 虑波动 率较 低, 风险 收益 比相对 较好 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值 为 1.1672 元,本 报告 期份 额净 值增 长率 为 41.29% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 6.36% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 中国经济仍处于消化产能 过剩的周期阶段,但已经 跨过峰值处于不断降低过 剩的趋势之中。这 决定了:一方面,基本的 经济动能——投资仍将处 于比较弱的状态,从而决 定了整体经济将处于动 能不足的弱势状态;另一 方面,产能过剩程度边际 上相对改善,使企业整体 盈利从下滑转为趋稳,华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 11 页共 37 页 收入初次分配变化以 及产 业链上的价值再分配,开 始代替总量萎缩成为利润 变化主要内容。供给面 的总量调整还在继续,但 结构优化逐渐成为主导性 内容。预计未来两年过剩 产能收缩速度会加快, 并在 2016~2017 年 初步 实 现对过 剩产 能的 消化 。 主导中国经济、股市的核 心还是改革。改革已经经 过了反腐、顶层设计两大 阶段,逐步进入以 落地实施为主的阶段,而 且在行政管理、项目审批 、公务员制度改革、事业 单位改革、军队改革等 重大方面都实现了有效推 进。我们认为改革是一个 复杂艰巨的系统工程,既 要看到成效显著、充满 希望,也要看到困难和风 险。因此,当市场对此过 于乐观的 时候要谨慎、当 市场对此过于悲观的时 候要积 极。 利率、汇率市场化是中国 经济改革、转型中的必有 之义,对于中国未来经济 的稳定、高效、均 衡发展 至关 重要 。2015 年 在利率 市场 化和 汇率 市场 化方面 都进 行了 重要 的“ 闯关” 式 改革 ,虽 然也 带 来也一些市场波动,但总 的来说实现了重大推进, 短期波动正在逐步消退, 其中长期利好将逐步凸 显。特别是汇率市场化对 于中国确立独立的货币政 策、对于人民币真正实现 国际化都至关重要,而 且我们也不认为人民币存 在大幅贬值压力,一旦汇 率预期恢复理性、客观, 中期看可能还存在升值 趋势。 房地产泡沫风险是我们重 点关 注的问题。核心问题 是城市化进程中,公共服 务供给的巨大不平 衡,以及土地供给制度的 刚性约束,导致级差地租 高企,这会损害中国经济 竞争力,并带来金融风 险。通 过供 给侧 改革 逐步 消除过 高的 级差 地租 是供 给侧改 革的 重要 方面 。 总的来说,短期的困难蕴 含着中长期的改善。我们 认为中国经济将继续在增 速略有回落、产能 逐渐出清、结构不断升级 、制度稳步变革的大框架 下运行。相应地,我们认 为市场将继续成呈现结 构性行情:传统产业中的 优势企业在产能收缩、价 格见底的作用下,盈利可 能不再恶化,甚至出现 改善;新兴行业将继续保 持高增长,其优势公司的 盈利将 继续保持较高增长 ,并在估值得到有效消 化的基础上推动股价上扬 ,与经济转型和新兴行业 整合相关的并购仍然会非 常活跃,并成为企业价 值提升的重要途径。与此 同时,没有核心竞争力、 不适应转型的传统行业公 司,以及新兴行业中前 期讲故 事为 主、 竞争 力和 执行力 不足 的泡 沫化 公司 ,将随 着时 间的 流逝 而被 证伪, 股价 震荡 下行 。 本基金 将继 续按 照价 值投 资、 长 线持 有的 思路, 寻找 传统和 新兴 行业 中, 具有 鲜明核 心竞 争力 、 业绩表现优秀而稳定、行 业发展势头良好、企业家 能够长期专注于业务发展 ,且股价合理或明显低 于内在 价值 的企 业进 行投 资。 4.6 管理人对报 告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 12 页共 37 页 无。 2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建 立基 金估 值委 员会 , 组 成人 员包 括 : 总 经理 助理 (分 管投 资研 究) 、 基 金投资 部总 监 、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 , 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 赵 敏 , 研 究生 学历 。 曾 在 上海社 会科 学院 人口 与发 展研究 所工 作, 历任 华安 基金管 理有 限公 司 综合管理部总经理、电子 商务部总经理、上海营销 总部总经理,现任华安基 金管理有限公司总经理 助理。 杨 明 , 投 资研 究部 总监 , 研究生 学历 ,12 年 金融 、 证券 、 基 金从 业经 验, 曾 在上海 银行 工作 。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理, 投资研 究部 总监 。 贺 涛, 金融 学硕 士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦 , 指 数投 资部 总监, 理学博 士,CQF( 国际数量 金融工 程师) 。 曾 在广 发证 券和中 山大 学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融 工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数量策 略分 析师 , 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 13 页共 37 页 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈 林 , 基 金运 营部 总经 理 , 工商 管理 硕士 , 高 级会 计 师, CPA 中 国注 册会 计师 协会非 执业 会员 。 曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ,2004 年 11 月 加 入华安 基金 管理 有限 公司 ,曾任 财务 核算 部副 总 监、公 司财 务部 总经 理, 现任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2015 年度, 基金 托管 人在 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金的 托管 过程 中, 严格遵 守了 《证 券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托 管协议,尽职尽责地履行 了托管人应尽的义务, 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 2015 年度, 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 投资 运作、 基金 资产 净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上,托管人 未发现损害基金持有人华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 14 页共 37 页 利益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 2015 年度 , 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安策 略优选 混合 型证 券 投资基金的年度报告中财 务指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报告 相关内容、投资组合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。 § 6


审计报告 本报告 期的 基 金 财务会 计 报告经 普华 永道 中天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计, 注册 会计 师


单峰


周祎 签字 出具 了普 华永道 中天 审字(2016) 第 20876 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者可 通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产: - - 银行存 款 1,108,265.00 9,131,699.34 结算备 付金 360,432,753.38 354,886,926.89 存出保 证金 4,407,502.28 2,842,607.36 交易性 金融 资产 3,430,678,178.57 8,045,074,288.78 其中: 股票 投资 3,260,227,178.57 7,894,879,288.78 基金投 资 - - 债券投 资 170,451,000.00 150,195,000.00 资产支 持证 券投 资 - - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 15 页共 37 页 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 96,579,791.27 - 应收利 息 3,500,478.29 4,621,293.28 应收股 利 - - 应收申 购款 210,875.07 295,873.09 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 3,896,917,843.86 8,416,852,688.74 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 12,923,305.21 应付赎 回款 8,040,053.40 27,899,328.13 应付管 理人 报酬 5,052,745.55 10,235,553.32 应付托 管费 842,124.24 1,705,925.59 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 6,692,780.70 8,188,005.38 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 1,504,390.02 1,617,884.27 负债合计 22,132,093.91 62,570,001.90 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 16 页共 37 页 所有者权益: - - 实收基 金 1,308,870,572.22 3,987,111,528.94 未分配 利润 2,565,915,177.73 4,367,171,157.90 所有者权益合计 3,874,785,749.95 8,354,282,686.84 负债和所有者权益总 计 3,896,917,843.86 8,416,852,688.74 注:报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.1672 元, 基金 份额 总 额 3,319,707,597.69 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 3,112,781,153.75 2,183,258,885.59 1.利息 收入 11,648,724.87 17,070,168.02 其中: 存款 利息 收入 8,071,540.53 6,138,531.97 债券利 息收 入 3,566,557.83 10,315,399.87 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 10,626.51 616,236.18 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列) 4,220,028,092.53 1,205,218,278.58 其中: 股票 投资 收益 4,186,778,975.55 1,110,645,536.49 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 -49,671.09 1,651,151.30 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 33,298,788.07 92,921,590.79 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 17 页共 37 页 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号填 列) -1,119,432,621.05 959,601,045.36 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 536,957.40 1,369,393.63 减:二、费用 164,671,772.79 190,987,420.72 1.管 理人 报酬 84,989,532.08 114,281,026.83 2.托 管费 14,164,921.97 19,046,837.84 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 65,056,092.80 57,182,882.07 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 461,225.94 476,673.98 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 2,948,109,380.96 1,992,271,464.87 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 2,948,109,380.96 1,992,271,464.87 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 策略 优选 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 2,948,109,380.96 2,948,109,380.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 -2,678,240,956.72 -4,749,365,361.13 -7,427,606,317.85 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 18 页共 37 页 (净值减少以“-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 117,913,816.96 190,782,622.16 308,696,439.12 2.基金 赎回 款 -2,796,154,773.68 -4,940,147,983.29 -7,736,302,756.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,308,870,572.22 2,565,915,177.73 3,874,785,749.95 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 5,095,687,775.66 3,144,650,396.92 8,240,338,172.58 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 1,992,271,464.87 1,992,271,464.87 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -1,108,576,246.72 -769,750,703.89 -1,878,326,950.61 其中:1.基 金申 购款 226,406,084.17 125,604,416.04 352,010,500.21 2.基金 赎回 款 -1,334,982,330.89 -895,355,119.93 -2,230,337,450.82 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,987,111,528.94 4,367,171,157.90 8,354,282,686.84 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 19 页共 37 页 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华 安策 略优选 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安策略优 选股 票型证 券投 资基金, 以下 简称“本基 金”) 是根 据原 安久 证券 投 资基金( 以下 简称“ 基金 安 久”) 基金 份额 持有 人大 会 2007 年 6 月 29 日审 议通 过 的《关 于安久 证券投 资基 金转型 有关事 项的议 案》 并经中 国证券 监督管 理委 员会( 以 下简称“中国 证监会”) 证监 基金 字[2007]210 号 《关 于核 准安 久证 券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 决议 的批 复 》核 准 ,由原 基金安 久转型 而来 。原基 金安久 为契约 型封 闭式基 金,于 深圳证 券交 易所( 以 下简称“深交 所”) 交易 上市 ,存 续期 限 至 2007 年 8 月 30 日 止。 根据中 国证 监会 批复 及深 交所深 证复[2007]41 号 《关于 同意 安久 证券 投资 基金终 止上 市的 批复 》 , 原 基金安 久 于 2007 年 8 月 1 日进行 终止 上市 权利 登记 , 自 2007 年 8 月 2 日 起, 原基金 安久 终止 上市 , 原 基金安 久更 名为 华安 策略优 选股 票型 证券 投 资基金( 以下简称“ 策略 优 选股票基金”) , 《安久 证券 投资基金基金 合同》失效 的同时《华安 策略优选 股票型证券投资基金基金 合同》生效。本基金为契 约型开放式,存续期限不 定。本基金的基金管理 人为华 安基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。 原基金 安久 于基 金合 同失 效前经 审计 的基 金资 产净 值为人 民 币 1,129,381,474.76 元 , 已 于策 略优 选股票基金的合同生效日 全部转为策略优选股票基 金的基金资产净值。根据 《华安策略优选股票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 和 《关 于原 安久证 券投 资基金 基金 份额 折算 结果 的公告 》 , 策略 优选 股 票 基金 于 2007 年 8 月 20 日 进行了 基金 份额 拆分 , 拆 分比例 为 1:2.536335136 , 并于 2007 年 8 月 20 日 进行了 份额 变更 登记 。 策 略 优 选 股 票 基 金 在 基 金 合 同 生 效 后 于 2007 年 8 月 15 日 开 放 集 中 申 购 , 共 募 集 人 民 币 9,853,567,332.90 元, 其中 用于折 合基 金份 额的 集中 申购资 金利 息共 计人 民 币 318,719.94 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2007) 第 111 号审 验报 告 予以验 证 。 上 述集 中申 购募集 资金 已 按 2007 年 8 月 20 日基 金份 额拆 分后 的 基金份 额净 值 1.0000 元 折 合为 9,853,567,332.90 份基金 份额 ,其 中集 中申 购资金 利息 折合 318,719.94 份基 金份 额, 并于 2007 年 8 月 20 日 进行 了 份 额确认 登记 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 20 页共 37 页 根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 华安策 略优 选股 票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金。


根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 策略优选混合型证券投资 基金基金合同》的 有关规定,本基金的投资 范围为国内依法发行上市 的股票、债券及中国证监 会批准的允许基金投资 的其他 金融 工具 或衍 生金 融工具 。 其 中, 股 票投 资 比例为 基金 资产 的 60%-95% ; 债券 及中 国证 监会 批准的 允许 基金 投资的 其 他金融 工具 或金 融衍生 工 具投资 比例 合计 为 0-40% ;现金 或者 到期 日在一 年以内 的政 府债 券投 资比 例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 根据 《华 安基 金 管理有 限公 司关 于旗 下 部分开 放式 基金 变更 业绩 比较基 准的 公告》 的规 定, 自 2015 年 9 月 8 日 起本 基 金的业 绩比 较基 准由 “80%× 中信 标普 300 指数 收益率 +20%× 中信 标普 国 债指数 收益 率” 变更 为“80%×沪深 300 指数 收益 率+20%× 中债 国债 总财 富 指数收 益率” 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以 下合 称“ 企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称“ 中 国基 金 业协会”) 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 策略 优选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会 、 中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期 年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 21 页共 37 页 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差 价收入 不予 征收 营业 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股权 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得 的股息 、红利收入继续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 22 页共 37 页 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 84,989,532.08 114,281,026.83 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,785,785.89 25,586,214.95 注: 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 23 页共 37 页 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 14,164,921.97 19,046,837.84 注:支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ,逐 日累 计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 1,108,265.00 141,704.67 9,131,699.34 532,713.99 注:1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管,按 银行 同业 利率 计息 。 2. 本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司, 按 银行 同业利 率计 息。 于 2015 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表 中的“ 结算 备付 金” 科 目中 单独列 示(2014 年 12 月 31 日:同) 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 24 页共 37 页 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值 单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 ( 单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 600153 建发股 份 2015-06- 29 重大资产 重组 14.69 - - 3,607,200.00 81,291,225.96 52,989,768.00 - 600584 长电科 技 2015-11- 30 重大资产 重组 22.02 - - 500.00 4,393.91 11,010.00 - 002049 同方国 芯 2015-12- 11 重大资产 重组 60.15 2016-03- 11 54.14 100.00 6,152.75 6,015.00 - 600420 现代制 药 2015-10- 21 重大资产 重组 37.15 - - 100.00 2,811.55 3,715.00 - 600654 中安消 2015-12- 14 重要事项 未公告 28.84 - - 100.00 2,466.49 2,884.00 - 002696 百洋股 份 2015-12- 02 重大资产 重组 24.97 - - 100.00 2,803.13 2,497.00 - 000002 万 科A 2015-12- 18 重大资产 重组 24.43 - - 100.00 1,298.47 2,443.00 - 002371 七星电 子 2015-10- 08 重大事项 19.28 2016-01- 11 21.21 100.00 4,714.10 1,928.00 - 600873 梅花生 物 2015-12- 17 重要事项 未公告 9.14 - - 100.00 776.25 914.00 - 600219 南山铝 业 2015-09- 29 重要事项 未公告 6.58 2016-01- 25 7.00 97.00 645.66 638.26 - 注: 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 25 页共 37 页 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ,本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1)


公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未 经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 3,207,205,366.31 元, 属于 第二层 次的 余额 为 223,472,812.26 元, 无属 于第 三层 次的余 额(2014 年 12 月 31 日: 第一 层次 7,671,050,125.73 元, 第二 层次 374,024,163.05 元 ,无 属于 第三层 次的 余额) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 26 页共 37 页 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 3,260,227,178.57 83.66 其中: 股票 3,260,227,178.57 83.66 2 固定收 益投 资 170,451,000.00 4.37 其中: 债券 170,451,000.00 4.37 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 361,541,018.38 9.28 7 其他各 项资 产 104,698,646.91 2.69 8 合计 3,896,917,843.86 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 2,497.00 0.00 B 采矿业 150,883.50 0.00 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 27 页共 37 页 C 制造业 1,511,325,347.08 39.00 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 116,894,399.00 3.02 E 建筑业 19.02 0.00 F 批发和 零售 业 52,997,964.00 1.37 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 307,382,693.05 7.93 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 283,139,432.73 7.31 J 金融业 199,806,280.74 5.16 K 房地产 业 442,172,585.96 11.41 L 租赁和 商务 服务 业 80,757,480.55 2.08 M 科学研 究和 技术 服务 业 22,146.77 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 232,879,400.17 6.01 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 9,306.00 0.00 R 文化、 体育 和娱 乐业 32,686,743.00 0.84 S 综合 - - 合计 3,260,227,178.57 84.14 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600340 华夏幸 福 7,728,418 237,417,000.96 6.13 2 300070 碧水源 4,498,337 232,878,906.49 6.01 3 300017 网宿科 技 3,751,841 225,072,941.59 5.81 4 002475 立讯精 密 6,843,445 218,648,067.75 5.64 5 601318 中国平 安 5,549,986 199,799,496.00 5.16 6 002450 康得新 5,112,358 194,780,839.80 5.03 7 002415 海康威 视 5,514,076 189,629,073.64 4.89 8 000625 长安汽 车 9,621,021 163,268,726.37 4.21 9 600048 保利地 产 11,302,400 120,257,536.00 3.10 10 002152 广电运 通 3,880,073 120,243,462.27 3.10 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 28 页共 37 页 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 478,256,500.28 5.72 2 002152 广电运 通 457,894,113.27 5.48 3 600048 保利地 产 436,365,740.00 5.22 4 002466 天齐锂 业 377,293,865.05 4.52 5 000002 万


科A 371,959,803.32 4.45 6 002400 省广股 份 355,683,019.43 4.26 7 601628 中国人 寿 345,401,275.77 4.13 8 000651 格力电 器 343,115,399.73 4.11 9 000039 中集集 团 338,209,274.09 4.05 10 600837 海通证 券 323,719,354.29 3.87 11 601021 春秋航 空 307,275,171.56 3.68 12 601398 工商银 行 298,605,470.18 3.57 13 002475 立讯精 密 290,599,128.57 3.48 14 600029 南方航 空 275,889,864.30 3.30 15 002008 大族激 光 270,728,989.92 3.24 16 000828 东莞控 股 254,266,696.09 3.04 17 601222 林洋能 源 240,430,752.45 2.88 18 600036 招商银 行 240,161,451.59 2.87 19 601166 兴业银 行 237,254,457.24 2.84 20 002202 金风科 技 231,105,511.32 2.77 21 300207 欣旺达 227,735,586.93 2.73 22 000625 长安汽 车 214,574,962.43 2.57 23 600115 东方航 空 207,061,336.93 2.48 24 300118 东方日 升 204,629,425.77 2.45 25 600873 梅花生 物 200,657,515.37 2.40 26 600409 三友化 工 195,798,208.96 2.34 27 300284 苏交科 193,029,003.50 2.31 28 002085 万丰奥 威 189,240,033.10 2.27 29 600483 福能股 份 181,385,573.59 2.17 30 300156 神雾环 保 181,086,317.70 2.17 31 600315 上海家 化 179,241,549.09 2.15 32 002630 华西能 源 176,479,542.05 2.11 33 002405 四维图 新 173,227,661.34 2.07 34 000858 五 粮 液 168,440,078.08 2.02 35 002531 天顺风 能 167,197,394.03 2.00 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 29 页共 37 页 注: 本项 的“ 买 入金 额” (或“ 买 入股 票成 本”)、“ 卖 出金额” (或“ 卖出 股票 收 入” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600048 保利地 产 982,769,928.03 11.76 2 000625 长安汽 车 799,134,718.65 9.57 3 000002 万


科A 759,318,245.70 9.09 4 600340 华夏幸 福 652,018,187.19 7.80 5 000651 格力电 器 607,676,046.56 7.27 6 601166 兴业银 行 597,317,998.29 7.15 7 002466 天齐锂 业 519,478,810.72 6.22 8 300058 蓝色光 标 447,671,779.55 5.36 9 002415 海康威 视 426,219,902.80 5.10 10 002358 森源电 气 409,411,984.28 4.90 11 002450 康得新 371,431,629.58 4.45 12 002573 清新环 境 363,269,604.45 4.35 13 601318 中国平 安 362,978,370.12 4.34 14 300133 华策影 视 360,683,185.89 4.32 15 601628 中国人 寿 345,572,442.17 4.14 16 600312 平高电 气 338,626,753.30 4.05 17 300017 网宿科 技 335,356,366.95 4.01 18 600837 海通证 券 332,342,824.16 3.98 19 600036 招商银 行 329,749,272.83 3.95 20 002152 广电运 通 329,035,449.62 3.94 21 601398 工商银 行 314,974,108.35 3.77 22 002008 大族激 光 313,300,684.31 3.75 23 600089 特变电 工 305,621,363.97 3.66 24 000039 中集集 团 278,430,123.85 3.33 25 601222 林洋能 源 262,351,701.42 3.14 26 002085 万丰奥 威 260,954,996.77 3.12 27 300118 东方日 升 260,946,926.86 3.12 28 002400 省广股 份 259,602,260.63 3.11 29 300284 苏交科 258,155,063.59 3.09 30 600029 南方航 空 252,524,914.91 3.02 31 002202 金风科 技 242,729,394.54 2.91 32 600115 东方航 空 241,733,412.52 2.89 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 30 页共 37 页 33 300207 欣旺达 238,558,199.58 2.86 34 601021 春秋航 空 234,876,708.36 2.81 35 600138 中青旅 225,375,298.01 2.70 36 000828 东莞控 股 222,228,185.19 2.66 37 600873 梅花生 物 216,817,946.34 2.60 38 600315 上海家 化 211,968,627.22 2.54 39 600511 国药股 份 208,799,097.31 2.50 40 002630 华西能 源 208,151,080.99 2.49 41 000001 平安银 行 207,159,424.74 2.48 42 600521 华海药 业 207,058,217.53 2.48 43 601088 中国神 华 193,718,180.15 2.32 44 300070 碧水源 192,465,409.05 2.30 45 002531 天顺风 能 191,676,060.19 2.29 46 600198 大唐电 信 190,132,274.43 2.28 47 300156 神雾环 保 188,778,294.29 2.26 48 600016 民生银 行 186,844,290.71 2.24 49 600104 上汽集 团 182,720,591.58 2.19 50 601633 长城汽 车 181,436,033.01 2.17 51 600129 太极集 团 178,417,948.06 2.14 52 002250 联化科 技 174,060,455.01 2.08 53 600409 三友化 工 172,290,717.00 2.06 54 601231 环旭电 子 170,251,103.78 2.04 注: 本项 的“ 买 入金 额” (或“ 买 入股 票成 本”)、“ 卖 出金额” (或“ 卖出 股票 收 入” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 16,382,943,819.37 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 24,084,799,142.99 注: 本项 的“ 买 入金 额” (或“ 买 入股 票成 本”)、“ 卖 出金额” (或“ 卖出 股票 收 入” ) 均按 买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 31 页共 37 页 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 170,451,000.00 4.40 其中: 政策 性金 融债 170,451,000.00 4.40 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 170,451,000.00 4.40 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 150215 15 国开 15 700,000 70,091,000.00 1.81 2 150206 15 国开 06 500,000 50,215,000.00 1.30 3 150211 15 国开 11 500,000 50,145,000.00 1.29 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 32 页共 37 页 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内, 基金投 资的前十名其他证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的,也没有在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 4,407,502.28 2 应收证 券清 算款 96,579,791.27 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,500,478.29 5 应收申 购款 210,875.07 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 104,698,646.91 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 33 页共 37 页 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 418,880 7,925.20 43,156,249.86 1.30% 3,276,551,347.83 98.70% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,282.48 0.00% 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本基金份额总量的数 量区间为 0;本基 金的基 金经 理持 有本 基金 份额总 量的 数量 区间 为 0 。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2007 年 8 月 2 日) 基金 份额 总额 500,000,000.00


本报告 期期 初基 金份 额总 额 10,112,628,892.83 本报告 期 基 金总 申购 份额 299,065,818.94 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 7,091,987,114.08 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,319,707,597.69 注:申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额, 赎回 含转 换转出 份额 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 34 页共 37 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (3)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 本报告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以 下简 称“本行”) 因工 作需 要, 刘树 军先 生 不再担 任本 行资 产托管 业务 中心 总裁 ,任 命袁庆 伟女 士为 本行 资产 托管业 务中 心总 裁。 袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 基金改 聘为 其审 计的 会计 师事务 所情 况: 无。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况: 人民 币 123,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自 2007 年 8 月 2 日 起至 今。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 35 页共 37 页 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 爱建证 券有 限 责任公 司 1 305,302,630.57 0.75% 277,945.70 0.76% - 安信证 券股 份 有限公 司 1 3,674,717,558.97 9.08% 3,359,819.76 9.15% - 长江证 券股 份 有限公 司 1 5,536,095,482.67 13.68% 4,948,467.40 13.47% - 东方证 券股 份 有限公 司 2 2,632,898,701.71 6.51% 2,419,559.80 6.59% - 东兴证 券股 份 有限公 司 1 3,790,726,576.21 9.37% 3,474,550.37 9.46% - 光大证 券股 份 有限公 司 1 926,019,797.76 2.29% 862,403.46 2.35% - 广发证 券股 份 有限公 司 2 3,309,775,217.43 8.18% 3,011,900.78 8.20% - 国海证 券股 份 有限公 司 1 3,271,086,029.71 8.08% 3,025,398.88 8.23% - 国金证 券股 份 有限公 司 1 1,194,317,021.88 2.95% 1,087,303.12 2.96% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 1,007,034,731.28 2.49% 916,800.73 2.50% - 海通证 券股 份 有限公 司 1 1,984,159,567.44 4.90% 1,763,291.22 4.80% - 华宝证 券有 限 责任公 司 1 698,008,712.08 1.72% 640,491.54 1.74% - 华创证 券有 限 责任公 司 1 113,228,625.86 0.28% 105,449.83 0.29% - 华泰证 券股 份 有限公 司 2 794,862,740.67 1.96% 723,646.80 1.97% - 平安证 券有 限 责任公 司 1 91,095,407.03 0.23% 82,937.68 0.23% - 中泰证 券股 份 有限公 司 1 274,421,608.26 0.68% 249,835.98 0.68% - 上海证 券有 限 责任公 司 1 4,253,433,786.82 10.51% 3,822,283.77 10.40% - 申万宏 源证 券 有限公 司 1 157,984,208.72 0.39% 143,828.73 0.39% - 万联证 券有 限 责任公 司 1 768,050,041.10 1.90% 679,649.18 1.85% - 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 36 页共 37 页 信达证 券股 份 有限公 司 1 1,797,091,789.02 4.44% 1,590,248.12 4.33% - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 浙商证 券股 份 有限公 司 1 316,191,468.77 0.78% 288,238.01 0.78% - 中信建 投证 券 股份有 限公 司 1 1,877,346,545.08 4.64% 1,723,544.67 4.69% - 中信证 券( 浙 江)有 限责 任 公司 1 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 2 1,225,530,324.70 3.03% 1,115,716.41 3.04% - 东海证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 国元证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 江海证 券有 限 公司 1 - - - - - 瑞银证 券有 限 责任公 司 1 380,956,060.19 0.94% 346,816.48 0.94% - 西部证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中航证 券有 限 公司 1 - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 86,344,750.43 0.21% 78,608.26 0.21% - 中原证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 注:1. 券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2. 券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金 2015 年年 度报 告 摘要 第 37 页共 37 页 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 退租中 信证 券浙 江 21503 交易单 元。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日