华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
华 安 沪深 300 量 化 增强 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 兴业 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
交易代 码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,024,807.69 份
下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
22,402,071.35 份 37,622,736.34 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金 ， 通 过数 量化 的方 法 进行积 极的 指数 组合 管
理与风 险控 制 ， 力 争实 现 超越标 的指 数的 投资 收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增值。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在 标的 指数 成分 股权 重 的基础 上根 据量 化模 型
对行业 配置 及个 股权 重等 进行主 动调 整 ， 力 争在 控 制跟踪 误差 的基 础上 获
取超越 标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ＝95%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋5%× 同期 商业 银行 税
后活期 存款 基准 利率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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名称 华安基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张志永
联系电 话 021-38969999 021-62677777-212004
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年
2013 年 9 月 27 日（基金 合同
生效日）至 2013 年 12 月 31
日
华安沪 深
300 增强 A
华安沪 深
300 增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深
300 增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深
300 增强 C
本 期 已
实 现 收
益
8,327,021.9
5
27,802,165.
09
2,399,463.52 9,097,508.94 99,580.23 207,688.26
本 期 利
润
3,775,052.7
2
10,714,545.
84
5,488,445.55
31,999,531.3
5
-311,981.73
-4,371,452.4
2
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
0.2008 0.2338 0.3972 0.2480 -0.0106 -0.0114 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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本 期 加
权 平 均
净 值 利
润率
13.39% 15.61% 39.99% 25.82% -1.07% -1.15%
本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
8.24% 7.53% 44.75% 43.81% -2.80% -3.00%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
华安沪 深 300
增强 A
华安沪 深 300
增强 C
华安沪 深 300 增
强 A
华安沪 深 300
增强 C
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.5235 0.5001 0.1832 0.1736 -0.0280 -0.0300
期 末 基
金 资 产
净值
34,129,383.
22
56,438,605.
20
26,594,565.0
7
91,095,933.2
1
17,148,985.15
181,165,488.
31
期 末 基
金 份 额
净值
1.523 1.500 1.407 1.395 0.972 0.970
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本基 金于 2013 年 9 月 27 日成 立。 合 同生 效日 当年 的主要 会计 数据 和财 务指 标按实 际存 续 期
计算， 不按 整个 自然 年度 进行折 算。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安沪深 300 增强 A ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 22.04% 1.63% 15.67% 1.59% 6.37% 0.04%
过去六 个月 -7.64% 2.61% -15.75% 2.54% 8.11% 0.07%
过去一 年 8.24% 2.38% 5.32% 2.36% 2.92% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
52.30% 1.78% 53.69% 1.78% -1.39% 0.00%
2．华安沪深 300 增强 C ：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 21.85% 1.63% 15.67% 1.59% 6.18% 0.04%
过去六 个月 -7.86% 2.61% -15.75% 2.54% 7.89% 0.07%
过去一 年 7.53% 2.38% 5.32% 2.36% 2.21% 0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
50.00% 1.78% 53.69% 1.78% -3.69% 0.00%
1、本 基金 业绩 比较 基准 ＝95%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋5%× 同期 商业 银行 税后 活期存 款基 准利
率。
2、 根 据基 金合 同的 规定 ： 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行
上市的 股票 、债 券、 股指 期货、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。 基
金的投 资组 合比 例为 ：股 票资产 投资 比例 不低 于基 金资产 的 90% ， 其中 投资 于标的 指数 成份 股和 备
选成份 股的 资产 不低 于非 现金基 金资 产 的 80% ；扣 除股指 期货 合约 需缴 纳的 交易保 证金 后， 现金 或
到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净值 的比 例不低 于 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 9 月 27 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、华安沪深 300 增强 A 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2、华安沪深 300 增强 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华安沪深 300 增强 A 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2、华安沪深 300 增强 C
注：本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 9 月 27 日， 合同生 效日 当年 的净 值增 长率及 其与 同期 业
绩比较 基准 收益 率按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 （LOF ） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混 合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2014-12-3
0
- 11 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM （金
融风险 管理 师）,11 年 证券 金融从
业 经 历 ， 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份
有限公 司从 事研 究工 作。2008 年
5 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级
金融工 程师 ，2009 年 7 月至 2010
年 8 月担 任华安 MSCI 中国 A 股
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理助 理， 2010 年 6 月至 2012 年
12 月担 任上证 180 交 易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2010 年 9 月 起 同 时 担 任 华 安
MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券
投资基 金的 基金 经理。2010 年 11
月 起 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 其 联 接
基金的 基金 经理 。2012 年 6 月至
2015 年 5 月 同 时 担 任 华 安 沪 深
300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2014 年 12 月 起担 任本基
金的基 金经 理。
谢东旭
本基金 的基 金
经理
2015-01-2
1
- 5 年
经济学 硕士 研究 生 ， 5 年证 券、 基
金 行 业 从 业 经 验 ， 具 有 基 金 从 业
资 格 证 书 。 曾 任 光 大 银 行 金 融 市
场 部 经 理 、 中 信 证 券 研 究 部 量 化
分析师 。2012 年 2 月 加入 华安基
金， 任 系统 化投 资部 数量 分析师 。
2015 年 1 月 起担 任本 基金 的基金
经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准； 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及《华 安沪 深 300 量化 增 强证券 投资 基金 基
金合同 》 、 《 华安 沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金招 募说明 书》 等有 关基 金法 律文件 的规 定， 本着 诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基 金份额持有人谋求最大
利益， 不存 在违 法违 规或 未履行 基金 合同 承诺 的情 形。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。 同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 ， 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年中 国经 济延 续了 2014 年以来 的调 整态 势， 经济下 行压 力增 加， 外需 疲软， 内需 持续 回
落，制造 业仍不景气，房地产拉动 经济增长作用减弱。政府 出台一系列 “ 刺激” 措施后，经济回落 趋
缓。
面对宏 观经 济下 行压 力 ， 央 行运用 多种 货币 政策 工具 调节市 场流 动性 ， 降低 实体 经济融 资成 本 。
鉴于央 行的 扩张 性货 币政 策， 我 们认 为价值 股的 表 现在 2015 年逐 渐好 转。 我 们在沪 深 300 增 强基 金
成分股 内应 用基 本面 量化 选股策 略， 取得 了不 错的 效果。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基 金 A 类 份额 净值 为 1.523 元， 本 报告 期份 额净 值 增长率 为 8.24% ，
本基 金 C 类 份额 净值 为 1.500 元， 本报 告期 份额 净 值增长 率 为 7.53% ， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为
5.32% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年宏 观经 济， 基 本面上 仍面 临内 需不 足、 外需不 稳、 传统 工业 和房 地产产 能出 清尚 未
结束， 经济 增长 继续 减速 的局面 ，但 不排 除某 些季 度由于 政策 托底 出现 经济 反 弹。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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货币政 策方 面，2016 年降 息降准 依然 可期 。 降 息后 资金、 股市 和房 地产 市场 成为降 息最 大的 赢
家。 沪深 300 增 强基 金成 分股在 过去 一个 月经 历较 大跌幅 后， 风险 得到 充分 释放 ， 有望 在 2016 年实
现反弹 。
作为沪 深 300 增强 指数 基 金的管 理人 ，我 们将 在跟 踪指数 的前 提下 ，以 量化 基本面 选股 为主 产
生稳定 的超 额收 益, 并将 在各类 因子 之间 进行 平衡 配置 ， 勤 勉尽 责 ， 为 投资 者 获得长 期稳 定的 回 报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括 ： 总 经理 助理 （分 管投 资研 究） 、 基 金投资 部总 监 、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关 人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 ， 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经 理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明 ， 投资 研究 部总 监 ， 研究生 学历 ， 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 ， 曾 在 上海银 行工 作。华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华 安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数量策 略分 析师 ， 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本托管 人依 据《 华安 沪深 300 量 化增 强证 券投 资基 金基金 合同 》与 《华 安沪 深 300 量化 增强 证
券投资 基金 托管 协议 》 ， 自 2013 年 9 月 27 日起 托管 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金 托管 人报 告
（以下 称本 基金 ）的 全部 资产。
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在 任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投
资组合 报告 等内 容， 认为 其真实 、准 确和 完整 ，不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙) 审 计， 注 册会 计师 签
字出具 了普 华永 道中 天审 字(2016) 第 20871 号标 准无 保留意 见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正
文查看 审计 报告 全文 。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 5,745,779.71 11,321,742.42
结算备 付金 1,341,555.64 275,073.27
存出保 证金 103,861.46 71,982.50
交易性 金融 资产 84,905,686.04 108,586,367.68
其中： 股票 投资 84,890,186.04 108,586,367.68
基金投 资 - -
债券投 资 15,500.00 -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,225,208.62 -
应收利 息 3,122.23 5,510.03
应收股 利 - -
应收申 购款 573,294.05 3,965,383.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 93,898,507.75 124,226,059.87
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,784,158.89 41.60
应付赎 回款 800,256.48 5,889,230.66
应付管 理人 报酬 72,685.31 99,594.24
应付托 管费 10,902.78 14,939.13
应付销 售服 务费 18,520.55 32,378.74
应付交 易费 用 297,964.73 110,597.61
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 346,030.59 388,779.61
负债合计 3,330,519.33 6,535,561.59
所有者权益： - -
实收基 金 60,024,807.69 84,195,378.83
未分配 利润 30,543,180.73 33,495,119.45
所有者权益合计 90,567,988.42 117,690,498.28
负债和所有者权益总 计 93,898,507.75 124,226,059.87
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 类 份额净 值 1.523 元，C 类 份额 净 值 1.500 元 ，基 金份
额总 额 60,024,807.69 份， 其中 A 类基 金份 额总 额 22,402,071.35 份， C 类 基金 份 额总 额 37,622,736.34
份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度可比期间 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 18,976,269.83 41,223,887.36
1.利息 收入 129,805.75 153,936.60
其中： 存款 利息 收入 129,800.37 153,936.60
债券利 息收 入 5.38 -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 40,396,132.97 15,049,691.32
其中： 股票 投资 收益 39,432,003.08 11,479,522.57
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 2,094.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 962,035.89 3,570,168.75
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-21,639,588.48 25,991,004.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 89,919.59 29,255.00
减：二、费用 4,486,671.27 3,735,910.46
1．管 理人 报酬 970,075.15 1,379,257.17
2．托 管费 145,511.23 206,888.58
3．销 售服 务费 275,735.21 496,884.40
4．交 易费 用 2,593,706.67 1,150,285.11
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 501,643.01 502,595.20 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 14,489,598.56 37,487,976.90
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,489,598.56 37,487,976.90
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 14,489,598.56 14,489,598.56
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-24,170,571.14 -17,441,537.28 -41,612,108.42
其中：1.基 金申 购款 288,437,768.18 150,504,924.17 438,942,692.35
2.基金 赎回 款 -312,608,339.32 -167,946,461.45 -480,554,800.77
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
204,403,555.04 -6,089,081.58 198,314,473.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 37,487,976.90 37,487,976.90
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-120,208,176.21 2,096,224.13 -118,111,952.08
其中：1.基 金申 购款 183,584,751.07 20,172,183.36 203,756,934.43
2.基金 赎回 款 -303,792,927.28 -18,075,959.23 -321,868,886.51
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
84,195,378.83 33,495,119.45 117,690,498.28
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安沪 深 300 量化 增强 证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2013] 第 1065 号 《 关于 核准 华 安沪 深 300 量化 增强 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准， 由华 安基 金管 理有 限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》和 《华安 沪深 300 量化增
强证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为上市契约型开放式，存 续期限不定。首次设立
募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 552,000,462.87 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特 殊普
通合伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 634 号验 资报 告予 以验证 。 经 向中 国证监 会 备案， 《 华安 沪深 300华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2013 年 9 月 27 日 正式 生效 ，基 金合 同 生效日 的 基 金份 额总 额
为 552,093,318.21 份， 其 中认购 资金 利息 折 合 92,855.34 份 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有
限公司 ，基 金托 管人 为兴 业银行 股份 有限 公司 。
根据《 华安 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》和 《华 安沪 深 300 量 化增强 证券 投资 基
金招募说明书》并报中国 证监会备案，本基金自募 集期起根据费用收取方式 的不同，将基金份额分
为不 同的类别 。在投资者认/ 申 购时收取 认/ 申购费用的， 称 为 A 类 ；在投资者认/ 申购时不 收取认/
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类。 本 基金 A 和 C 类基 金份 额分 别
计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额
总数。 投资 人可 自由 选择 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 沪深 300 量化 增强 证券 投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。基金的投资组合比
例为： 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的 90% ， 其中投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产
不低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以
内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为： 本 基金业 绩比 较基 准为 ：
95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 同 期商 业银 行税 后活 期存款 基准 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 及相关规定( 以下合称“ 企业会计准 则”) 、中国 证监会 颁布的《证 券投资基金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、 中国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《证券 投资 基金 会 计
核算业 务指 引》 、 《 华 安沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金 基金 合同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 45 页
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 24 页共 45 页
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 970,075.15 1,379,257.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 371,697.01 528,246.66
注：支 付基 金管 理人 华 安 基金 公司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.0% 的 年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.0%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 145,511.23 206,888.58
注：支 付基 金托 管人 兴 业 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值 0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.15%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C 合计
华安基 金公 司 - 29,527.76 29,527.76
兴业银 行 - 158,729.50 158,729.50
合计 - 188,257.26 188,257.26
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深300 增强A 华安沪 深300 增强C 合计
华安基 金公 司 - 18,243.26 18,243.26
兴业银 行 - 463,894.53 463,894.53
合计 - 482,137.79 482,137.79
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类 基金 份 额前一 日基 金资 产净 值的 约定年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按月 支付给 华安 基金 公司 ， 再由 华安基 金公 司计 算并 支付 给各基 金销 售机 构 。
C 类 基金 份额 约定 的销 售 服务费 年费 率 为 0.40% 。 销售服 务费 的计 算公 式为 ： 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 25 页共 45 页
日销售 服务 费＝C 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值× 约定年 费率/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其 他关 联方 投资本基金的情况
华安沪 深 300 增强 A
无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 5,745,779.71 110,553.81 11,321,742.42 143,998.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
期末
估值
备注 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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限类
型
总额 总额
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
未上
市
100.00 100.00 155.00
15,500
.00
15,500
.00
-
注：无 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60057
8
京能电
力
2015-11
-04
重大资
产重组
6.07 - - 212,600.00 1,207,860.46 1,290,482.00 -
00256
7
唐人神
2015-11
-23
重大事
项
12.84 - - 44,900.00 510,040.00 576,516.00 -
00065
7
中钨高
新
2015-08
-05
重大资
产重组
16.01 - - 30,700.00 511,663.87 491,507.00 -
00246
5
海格通
信
2015-12
-29
重大事
项
16.69
2016-0
2-04
15.02 19,300.00 335,371.00 322,117.00 -
00224
7
帝龙新
材
2015-08
-07
重大资
产重组
20.71
2016-0
1-04
22.78 8,300.00 166,420.00 171,893.00 -
60101
8
宁波港
2015-08
-03
重大资
产重组
8.16
2016-0
2-22
7.34 17,600.00 183,324.57 143,616.00 -
60015
3
建发股
份
2015-06
-26
重大资
产重组
14.69 - - 9,700.00 152,038.46 142,493.00 -
00071
2
锦龙股
份
2015-12
-24
重大事
项
29.12
2016-0
1-04
28.00 2,600.00 72,570.56 75,712.00 -
30010
4
乐视网
2015-12
-04
重大资
产重组
58.80 - - 900.00 46,418.79 52,920.00 -
60027
1
航天信
息
2015-10
-09
重大资
产重组
71.47 - - 543.00 26,560.58 38,808.21 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 27 页共 45 页
截至报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额 为
81,584,121.83 元 ， 属于 第 二层次 的余 额为 3,321,564.21 元 ， 无 属于 第 三 层次 的 余额(2014 年 12 月 31
日：第 一层 次 107,152,874.80 元 ，第 二层 次 1,433,492.88 元 ，无 属于 第三 层次 的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 84,890,186.04 90.41
其中： 股票 84,890,186.04 90.41
2 固定收 益投 资 15,500.00 0.02
其中： 债券 15,500.00 0.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,087,335.35 7.55 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 29 页共 45 页
7 其他各 项资 产 1,905,486.36 2.03
8 合计 93,898,507.75 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 103,554.00 0.11
B 采矿业
8,398,643.95 9.27
C 制造业 31,410,776.03 34.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,208,786.24 5.75
E 建筑业 1,401,615.00 1.55
F 批发和 零售 业
1,858,255.61 2.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,648,726.81 5.13
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,958,926.66 3.27
J 金融业
24,961,180.93 27.56
K 房地产 业
1,304,366.06 1.44
L 租赁和 商务 服务 业
1,134,324.75 1.25
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
768,738.00 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
325,274.00 0.36
R 文化、 体育 和娱 乐业
407,018.00 0.45
S 综合
- -
合计 84,890,186.04 93.73
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601818 光大银 行 1,060,600 4,496,944.00 4.97
2 601788 光大证 券 164,800 3,780,512.00 4.17
3 600398 海澜之 家 205,901 2,874,377.96 3.17
4 601899 紫金矿 业 570,700 2,008,864.00 2.22
5 601318 中国平 安 55,434 1,995,624.00 2.20
6 601288 农业银 行 600,718 1,940,319.14 2.14
7 002304 洋河股 份 26,832 1,839,065.28 2.03
8 600276 恒瑞医 药 36,700 1,802,704.00 1.99
9 600015 华夏银 行 139,330 1,691,466.20 1.87
10 600027 华电国 际 236,139 1,605,745.20 1.77
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601288 农业银 行 19,186,644.00 16.30
2 601318 中国平 安 18,169,257.68 15.44
3 600000 浦发银 行 15,863,253.04 13.48
4 600016 民生银 行 15,355,628.69 13.05
5 601398 工商银 行 14,325,132.00 12.17
6 600015 华夏银 行 14,253,250.51 12.11
7 000001 平安银 行 12,809,052.41 10.88
8 601939 建设银 行 12,799,866.92 10.88
9 601818 光大银 行 12,596,986.74 10.70
10 600999 招商证 券 11,782,378.36 10.01
11 601601 中国太 保 11,511,696.37 9.78
12 601998 中信银 行 11,114,550.95 9.44
13 600030 中信证 券 11,085,243.00 9.42
14 600036 招商银 行 10,405,498.40 8.84
15 600383 金地集 团 9,972,956.85 8.47
16 600837 海通证 券 9,937,525.59 8.44
17 601988 中国银 行 9,862,454.00 8.38
18 601006 大秦铁 路 9,508,642.92 8.08
19 601009 南京银 行 9,472,641.37 8.05
20 000333 美的集 团 9,120,739.34 7.75
21 601668 中国建 筑 8,961,075.00 7.61 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 31 页共 45 页
22 600887 伊利股 份 8,397,313.64 7.14
23 601328 交通银 行 8,231,986.74 6.99
24 601628 中国人 寿 7,708,314.42 6.55
25 600028 中国石 化 7,559,356.22 6.42
26 000157 中联重 科 7,475,350.57 6.35
27 600703 三安光 电 7,352,333.96 6.25
28 002304 洋河股 份 7,335,965.95 6.23
29 601788 光大证 券 7,319,175.97 6.22
30 000783 长江证 券 7,266,690.00 6.17
31 000776 广发证 券 7,225,556.45 6.14
32 000729 燕京啤 酒 6,965,447.02 5.92
33 600398 海澜之 家 6,938,697.88 5.90
34 000728 国元证 券 6,914,820.83 5.88
35 000895 双汇发 展 6,574,116.09 5.59
36 601766 中国中 车 6,547,121.00 5.56
37 000002 万
科Ａ 6,532,007.00 5.55
38 000039 中集集 团 6,341,749.06 5.39
39 601231 环旭电 子 6,113,970.00 5.19
40 600535 天士力 6,106,229.66 5.19
41 600372 中航电 子 5,838,134.58 4.96
42 300017 网宿科 技 5,815,317.27 4.94
43 601169 北京银 行 5,723,870.63 4.86
44 601336 新华保 险 5,663,110.50 4.81
45 601088 中国神 华 5,588,326.85 4.75
46 600038 中直股 份 5,586,700.40 4.75
47 600900 长江电 力 5,560,643.84 4.72
48 002007 华兰生 物 5,526,448.84 4.70
49 600068 葛洲坝 5,520,231.88 4.69
50 601377 兴业证 券 5,441,310.00 4.62
51 600795 国电电 力 5,417,234.45 4.60
52 600208 新湖中 宝 5,416,497.00 4.60
53 002202 金风科 技 5,405,052.30 4.59
54 601888 中国国 旅 5,399,963.00 4.59
55 600637 东方明 珠 5,284,523.88 4.49
56 600011 华能国 际 5,236,222.10 4.45
57 000625 长安汽 车 5,197,836.11 4.42
58 600585 海螺水 泥 5,177,624.03 4.40
59 601098 中南传 媒 5,148,378.69 4.37
60 300124 汇川技 术 5,123,351.49 4.35
61 600048 保利地 产 5,108,693.00 4.34
62 300146 汤臣倍 健 5,101,847.58 4.33
63 300059 东方财 富 5,097,824.12 4.33
64 000069 华侨城 Ａ 5,080,607.00 4.32
65 600109 国金证 券 5,054,180.93 4.29 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 32 页共 45 页
66 601899 紫金矿 业 5,039,622.00 4.28
67 600019 宝钢股 份 5,009,294.92 4.26
68 600104 上汽集 团 4,989,994.16 4.24
69 600166 福田汽 车 4,942,423.00 4.20
70 000999 华润三 九 4,931,056.87 4.19
71 601991 大唐发 电 4,858,712.79 4.13
72 002153 石基信 息 4,858,683.06 4.13
73 600089 特变电 工 4,825,592.36 4.10
74 601555 东吴证 券 4,811,592.56 4.09
75 601117 中国化 学 4,792,693.18 4.07
76 600804 鹏博士 4,791,042.76 4.07
77 600717 天津港 4,778,666.48 4.06
78 600348 阳泉煤 业 4,731,384.17 4.02
79 601333 广深铁 路 4,719,312.01 4.01
80 002475 立讯精 密 4,687,836.21 3.98
81 601688 华泰证 券 4,646,045.18 3.95
82 601857 中国石 油 4,641,380.90 3.94
83 000963 华东医 药 4,613,233.63 3.92
84 600369 西南证 券 4,548,303.73 3.86
85 000898 鞍钢股 份 4,524,364.00 3.84
86 600340 华夏幸 福 4,432,168.68 3.77
87 600277 亿利洁 能 4,402,423.00 3.74
88 600519 贵州茅 台 4,372,813.65 3.72
89 600066 宇通客 车 4,349,029.93 3.70
90 002142 宁波银 行 4,307,954.80 3.66
91 601111 中国国 航 4,301,626.39 3.66
92 601901 方正证 券 4,262,845.20 3.62
93 000831 五矿稀 土 4,169,299.50 3.54
94 002456 欧菲光 4,135,240.16 3.51
95 601607 上海医 药 4,126,200.34 3.51
96 000725 京东方 Ａ 3,994,520.42 3.39
97 002470 金正大 3,992,251.14 3.39
98 000651 格力电 器 3,990,067.49 3.39
99 600188 兖州煤 业 3,984,760.09 3.39
100 000778 新兴铸 管 3,978,693.13 3.38
101 002008 大族激 光 3,959,079.89 3.36
102 600362 江西铜 业 3,939,791.60 3.35
103 000858 五 粮 液 3,931,059.42 3.34
104 601600 中国铝 业 3,921,286.39 3.33
105 600196 复星医 药 3,914,780.54 3.33
106 600029 南方航 空 3,882,622.98 3.30
107 000983 西山煤 电 3,868,571.16 3.29
108 000100 TCL 集团 3,847,073.00 3.27
109 000063 中兴通 讯 3,840,441.40 3.26 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 33 页共 45 页
110 000581 威孚高 科 3,829,368.37 3.25
111 600406 国电南 瑞 3,820,012.00 3.25
112 600317 营口港 3,790,640.99 3.22
113 600315 上海家 化 3,787,531.37 3.22
114 600177 雅戈尔 3,785,369.00 3.22
115 002736 国信证 券 3,755,173.45 3.19
116 601933 永辉超 市 3,739,293.53 3.18
117 601179 中国西 电 3,731,369.00 3.17
118 600005 武钢股 份 3,692,678.00 3.14
119 000825 太钢不 锈 3,650,399.46 3.10
120 600276 恒瑞医 药 3,646,952.21 3.10
121 000538 云南白 药 3,634,557.76 3.09
122 002051 中工国 际 3,634,186.48 3.09
123 600023 浙能电 力 3,573,787.00 3.04
124 601800 中国交 建 3,550,406.69 3.02
125 600886 国投电 力 3,542,873.00 3.01
126 000623 吉林敖 东 3,536,162.71 3.00
127 000568 泸州老 窖 3,509,013.17 2.98
128 002038 双鹭药 业 3,504,576.67 2.98
129 601699 潞安环 能 3,483,274.66 2.96
130 000750 国海证 券 3,464,173.00 2.94
131 000046 泛海控 股 3,441,883.77 2.92
132 000402 金 融 街 3,432,709.82 2.92
133 600352 浙江龙 盛 3,428,648.01 2.91
134 300003 乐普医 疗 3,396,153.38 2.89
135 600827 百联股 份 3,378,026.30 2.87
136 600809 山西汾 酒 3,352,639.93 2.85
137 600256 广汇能 源 3,323,024.00 2.82
138 000166 申万宏 源 3,307,431.67 2.81
139 600027 华电国 际 3,305,339.05 2.81
140 002594 比亚迪 3,282,182.03 2.79
141 600497 驰宏锌 锗 3,258,735.65 2.77
142 002252 上海莱 士 3,247,736.60 2.76
143 000686 东北证 券 3,223,891.00 2.74
144 600060 海信电 器 3,200,134.76 2.72
145 002081 金 螳 螂 3,190,890.64 2.71
146 600050 中国联 通 3,183,686.36 2.71
147 600873 梅花生 物 3,181,852.00 2.70
148 002241 歌尔声 学 3,157,910.92 2.68
149 600031 三一重 工 3,150,522.00 2.68
150 002344 海宁皮 城 3,126,860.72 2.66
151 600642 申能股 份 3,079,463.54 2.62
152 601992 金隅股 份 3,077,776.02 2.62
153 002375 亚厦股 份 3,068,567.50 2.61 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 34 页共 45 页
154 600674 川投能 源 3,067,980.66 2.61
155 601186 中国铁 建 3,033,752.00 2.58
156 300015 爱尔眼 科 3,028,108.33 2.57
157 000400 许继电 气 3,022,459.70 2.57
158 600518 康美药 业 3,003,978.49 2.55
159 300104 乐视网 2,999,898.50 2.55
160 600867 通化东 宝 2,994,693.00 2.54
161 300027 华谊兄 弟 2,970,902.00 2.52
162 600085 同仁堂 2,967,103.02 2.52
163 300024 机器人 2,912,574.00 2.47
164 002415 海康威 视 2,904,546.43 2.47
165 600893 中航动 力 2,884,603.90 2.45
166 600115 东方航 空 2,870,451.00 2.44
167 600648 外高桥 2,853,659.30 2.42
168 600018 上港集 团 2,844,161.70 2.42
169 000060 中金岭 南 2,837,595.08 2.41
170 600009 上海机 场 2,821,278.71 2.40
171 002450 康得新 2,794,443.06 2.37
172 600958 东方证 券 2,714,628.00 2.31
173 600741 华域汽 车 2,695,861.77 2.29
174 600578 京能电 力 2,675,981.96 2.27
175 600660 福耀玻 璃 2,672,750.59 2.27
176 601989 中国重 工 2,651,324.00 2.25
177 601021 春秋航 空 2,638,535.00 2.24
178 600597 光明乳 业 2,633,170.00 2.24
179 002653 海思科 2,611,457.14 2.22
180 600221 海南航 空 2,554,496.00 2.17
181 002422 科伦药 业 2,551,900.41 2.17
182 000425 徐工机 械 2,533,232.62 2.15
183 002500 山西证 券 2,532,154.40 2.15
184 000338 潍柴动 力 2,522,198.00 2.14
185 600583 海油工 程 2,499,546.36 2.12
186 002065 东华软 件 2,486,507.80 2.11
187 601390 中国中 铁 2,468,246.00 2.10
188 300070 碧水源 2,436,380.42 2.07
189 600863 内蒙华 电 2,429,351.00 2.06
190 601929 吉视传 媒 2,427,217.75 2.06
191 000009 中国宝 安 2,413,165.29 2.05
192 600998 九州通 2,398,231.65 2.04
193 600309 万华化 学 2,378,833.09 2.02
194 000793 华闻传 媒 2,369,167.90 2.01
195 603288 海天味 业 2,360,336.47 2.01
196 600875 东方电 气 2,356,228.06 2.00 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 21,805,595.53 18.53
2 601288 农业银 行 19,055,256.58 16.19
3 600000 浦发银 行 18,468,218.70 15.69
4 600016 民生银 行 18,028,455.49 15.32
5 000001 平安银 行 14,793,656.12 12.57
6 600015 华夏银 行 14,667,267.38 12.46
7 601398 工商银 行 14,037,807.56 11.93
8 600036 招商银 行 13,939,831.38 11.84
9 600837 海通证 券 13,497,044.23 11.47
10 601601 中国太 保 13,056,554.47 11.09
11 600030 中信证 券 12,631,552.73 10.73
12 601939 建设银 行 12,473,477.01 10.60
13 600383 金地集 团 10,451,781.09 8.88
14 601818 光大银 行 10,152,450.06 8.63
15 601009 南京银 行 10,081,712.95 8.57
16 601328 交通银 行 9,921,392.48 8.43
17 600999 招商证 券 9,853,958.98 8.37
18 601998 中信银 行 9,626,232.06 8.18
19 601668 中国建 筑 9,574,212.20 8.14
20 000333 美的集 团 9,515,604.66 8.09
21 601988 中国银 行 9,381,049.60 7.97
22 600887 伊利股 份 9,270,244.09 7.88
23 601006 大秦铁 路 9,099,324.68 7.73
24 000776 广发证 券 9,008,425.93 7.65
25 601766 中国中 车 8,150,623.55 6.93
26 000002 万
科Ａ 7,948,870.04 6.75
27 000729 燕京啤 酒 7,772,881.96 6.60
28 601628 中国人 寿 7,373,469.45 6.27
29 000157 中联重 科 7,301,457.87 6.20
30 000728 国元证 券 7,241,177.90 6.15
31 600028 中国石 化 7,199,495.30 6.12
32 601169 北京银 行 7,081,049.65 6.02
33 000895 双汇发 展 6,825,974.15 5.80
34 600068 葛洲坝 6,808,818.22 5.79 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 36 页共 45 页
35 000039 中集集 团 6,687,819.54 5.68
36 600637 东方明 珠 6,577,114.63 5.59
37 601377 兴业证 券 6,569,898.15 5.58
38 601688 华泰证 券 6,468,484.48 5.50
39 600703 三安光 电 6,375,759.13 5.42
40 600038 中直股 份 6,284,013.77 5.34
41 600372 中航电 子 6,201,984.14 5.27
42 600795 国电电 力 6,140,651.76 5.22
43 601231 环旭电 子 6,134,216.74 5.21
44 000783 长江证 券 6,062,944.96 5.15
45 002202 金风科 技 5,976,603.29 5.08
46 601336 新华保 险 5,968,631.40 5.07
47 600369 西南证 券 5,907,273.75 5.02
48 600900 长江电 力 5,869,692.67 4.99
49 600535 天士力 5,827,663.86 4.95
50 601098 中南传 媒 5,799,190.96 4.93
51 601333 广深铁 路 5,594,025.49 4.75
52 002304 洋河股 份 5,543,373.90 4.71
53 300146 汤臣倍 健 5,489,711.32 4.66
54 600011 华能国 际 5,431,374.50 4.61
55 601088 中国神 华 5,417,446.70 4.60
56 600109 国金证 券 5,393,039.11 4.58
57 601888 中国国 旅 5,277,754.69 4.48
58 600208 新湖中 宝 5,264,192.18 4.47
59 300017 网宿科 技 5,255,440.57 4.47
60 300124 汇川技 术 5,243,459.09 4.46
61 000069 华侨城 Ａ 5,230,277.32 4.44
62 000625 长安汽 车 5,198,166.98 4.42
63 601117 中国化 学 5,102,834.81 4.34
64 002007 华兰生 物 5,101,156.93 4.33
65 600104 上汽集 团 5,060,183.17 4.30
66 600804 鹏博士 5,043,195.16 4.29
67 002008 大族激 光 5,013,473.15 4.26
68 000999 华润三 九 5,000,502.34 4.25
69 600029 南方航 空 4,991,378.74 4.24
70 000778 新兴铸 管 4,987,375.92 4.24
71 000402 金 融 街 4,981,696.21 4.23
72 600048 保利地 产 4,896,771.80 4.16
73 600585 海螺水 泥 4,892,273.14 4.16
74 000651 格力电 器 4,867,960.85 4.14
75 600089 特变电 工 4,841,955.42 4.11
76 300059 东方财 富 4,824,715.38 4.10
77 600277 亿利洁 能 4,813,136.56 4.09
78 002153 石基信 息 4,807,261.63 4.08 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 37 页共 45 页
79 600050 中国联 通 4,733,095.50 4.02
80 601607 上海医 药 4,709,524.17 4.00
81 600340 华夏幸 福 4,708,244.35 4.00
82 600166 福田汽 车 4,705,418.26 4.00
83 002456 欧菲光 4,681,697.69 3.98
84 600348 阳泉煤 业 4,680,695.24 3.98
85 600886 国投电 力 4,657,561.92 3.96
86 600717 天津港 4,647,683.00 3.95
87 002142 宁波银 行 4,621,987.82 3.93
88 601901 方正证 券 4,487,529.88 3.81
89 000831 五矿稀 土 4,457,021.63 3.79
90 600873 梅花生 物 4,424,321.85 3.76
91 000725 京东方 Ａ 4,418,367.40 3.75
92 600060 海信电 器 4,411,343.93 3.75
93 601555 东吴证 券 4,397,624.84 3.74
94 600809 山西汾 酒 4,353,431.37 3.70
95 601179 中国西 电 4,301,414.16 3.65
96 002475 立讯精 密 4,262,717.24 3.62
97 000686 东北证 券 4,232,052.79 3.60
98 600642 申能股 份 4,222,328.49 3.59
99 600019 宝钢股 份 4,197,967.66 3.57
100 000568 泸州老 窖 4,194,983.82 3.56
101 000963 华东医 药 4,193,537.80 3.56
102 002470 金正大 4,186,564.25 3.56
103 600352 浙江龙 盛 4,149,114.11 3.53
104 601933 永辉超 市 4,137,359.45 3.52
105 600827 百联股 份 4,065,041.14 3.45
106 600398 海澜之 家 4,034,282.13 3.43
107 000858 五 粮 液 4,013,953.17 3.41
108 000623 吉林敖 东 4,009,838.49 3.41
109 000581 威孚高 科 3,973,636.27 3.38
110 600362 江西铜 业 3,939,877.94 3.35
111 600519 贵州茅 台 3,932,383.76 3.34
112 000063 中兴通 讯 3,890,862.81 3.31
113 002736 国信证 券 3,866,220.00 3.29
114 000166 申万宏 源 3,840,226.02 3.26
115 002051 中工国 际 3,836,476.10 3.26
116 600177 雅戈尔 3,828,817.36 3.25
117 000100 TCL 集团 3,800,348.22 3.23
118 600066 宇通客 车 3,793,911.42 3.22
119 000983 西山煤 电 3,790,252.20 3.22
120 000898 鞍钢股 份 3,773,300.86 3.21
121 600497 驰宏锌 锗 3,768,689.81 3.20
122 601857 中国石 油 3,707,324.58 3.15 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 38 页共 45 页
123 601788 光大证 券 3,696,057.70 3.14
124 600023 浙能电 力 3,657,224.60 3.11
125 000538 云南白 药 3,641,545.94 3.09
126 601991 大唐发 电 3,534,191.49 3.00
127 600315 上海家 化 3,533,897.60 3.00
128 601600 中国铝 业 3,507,378.15 2.98
129 600188 兖州煤 业 3,493,544.49 2.97
130 000338 潍柴动 力 3,482,947.28 2.96
131 002241 歌尔声 学 3,447,570.25 2.93
132 002038 双鹭药 业 3,445,568.96 2.93
133 601186 中国铁 建 3,441,960.44 2.92
134 600005 武钢股 份 3,438,225.10 2.92
135 002344 海宁皮 城 3,428,314.61 2.91
136 600875 东方电 气 3,389,455.39 2.88
137 600406 国电南 瑞 3,356,072.42 2.85
138 600583 海油工 程 3,355,129.48 2.85
139 601699 潞安环 能 3,346,003.46 2.84
140 600085 同仁堂 3,335,210.12 2.83
141 601111 中国国 航 3,304,629.83 2.81
142 600597 光明乳 业 3,279,906.86 2.79
143 601390 中国中 铁 3,272,969.62 2.78
144 002252 上海莱 士 3,272,688.37 2.78
145 600674 川投能 源 3,254,384.10 2.77
146 002375 亚厦股 份 3,191,646.27 2.71
147 002594 比亚迪 3,161,439.66 2.69
148 000060 中金岭 南 3,105,868.72 2.64
149 002001 新 和 成 3,105,480.71 2.64
150 300027 华谊兄 弟 3,084,974.64 2.62
151 000046 泛海控 股 3,075,275.85 2.61
152 000750 国海证 券 3,061,875.41 2.60
153 600115 东方航 空 3,049,807.08 2.59
154 600648 外高桥 3,016,410.84 2.56
155 601669 中国电 建 3,004,966.68 2.55
156 601899 紫金矿 业 2,991,295.76 2.54
157 600009 上海机 场 2,989,099.19 2.54
158 600031 三一重 工 2,982,322.24 2.53
159 600317 营口港 2,968,183.00 2.52
160 002410 广联达 2,955,276.99 2.51
161 002450 康得新 2,951,429.20 2.51
162 601633 长城汽 车 2,932,351.20 2.49
163 600518 康美药 业 2,896,521.28 2.46
164 601800 中国交 建 2,886,277.75 2.45
165 002081 金 螳 螂 2,867,691.30 2.44
166 002653 海思科 2,863,483.44 2.43 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 39 页共 45 页
167 300015 爱尔眼 科 2,852,206.95 2.42
168 600018 上港集 团 2,829,130.89 2.40
169 601989 中国重 工 2,799,432.80 2.38
170 600741 华域汽 车 2,778,659.47 2.36
171 600863 内蒙华 电 2,763,102.12 2.35
172 002422 科伦药 业 2,738,394.73 2.33
173 000709 河钢股 份 2,685,499.69 2.28
174 600958 东方证 券 2,678,827.35 2.28
175 002415 海康威 视 2,659,496.40 2.26
176 000800 一汽轿 车 2,630,237.62 2.23
177 300104 乐视网 2,614,706.00 2.22
178 000425 徐工机 械 2,601,268.67 2.21
179 002065 东华软 件 2,589,138.82 2.20
180 600256 广汇能 源 2,571,702.26 2.19
181 600893 中航动 力 2,562,682.22 2.18
182 000009 中国宝 安 2,548,522.92 2.17
183 600221 海南航 空 2,540,574.10 2.16
184 600309 万华化 学 2,530,602.82 2.15
185 300024 机器人 2,523,250.49 2.14
186 002024 苏宁云 商 2,511,694.11 2.13
187 002640 跨境通 2,467,996.80 2.10
188 002500 山西证 券 2,448,075.87 2.08
189 000400 许继电 气 2,445,345.00 2.08
190 600998 九州通 2,441,691.80 2.07
191 300070 碧水源 2,438,269.51 2.07
192 600839 四川长 虹 2,426,474.90 2.06
193 002129 中环股 份 2,422,562.88 2.06
194 601929 吉视传 媒 2,400,417.00 2.04
195 600660 福耀玻 璃 2,393,437.14 2.03
196 300003 乐普医 疗 2,375,952.00 2.02
197 000027 深圳能 源 2,375,423.96 2.02
198 601158 重庆水 务 2,370,076.52 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,390,452,354.79
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,431,940,951.03
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 40 页共 45 页
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 15,500.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 15,500.00 0.02
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 123001 蓝标转 债 155 15,500.00 0.02
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 41 页共 45 页
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投资时机以及套期保 值的类型（多头套期保值 或空头套期保值），并根 据风险资产投资（或拟
投资）的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例；其次，本基金将在 综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择，
以对冲 风险 资产 组合 的系 统性风 险和 流动 性风 险。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的 国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
103,861.46
2 应收证 券清 算款
1,225,208.62
3 应收股 利
- 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 42 页共 45 页
4 应收利 息
3,122.23
5 应收申 购款
573,294.05
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,905,486.36
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末不 存在 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安沪 深 300 增
强 A
659 33,994.04 - - 22,402,071.35
100.00
%
华安沪 深 300 增
强 C
1,239 30,365.40 - - 37,622,736.34
100.00
%
合计
1,898 31,625.29 - - 60,024,807.69
100.00
%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 43 页共 45 页
额） 。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
1、 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金， 比例 的
分母采 用各 自级 别的 份额 ，对合 计数 ，比 例的 分母 采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ） 。
2、本 公司高 级管 理人 员、基 金 投资 和研 究部 门负 责人 持 有该 只基 金份 额总 量的 数 量区 间为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 27
日）基 金份 额总 额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 18,905,736.42 65,289,642.41
本报告 期基 金总 申购 份额 51,788,691.82 236,649,076.36
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 48,292,356.89 264,315,982.43
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 22,402,071.35 37,622,736.34
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 基金 管理 人重 大人 事变动 如下 ：
（1）2015 年 1 月 22 日， 基金管 理人 发布 了华 安沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金基 金经 理变 更
公告， 新增 谢东 旭先 生为 本基金 的基 金经 理， 与牛 勇先生 共同 管理 本基 金。
（2）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 44 页共 45 页
（3）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（4）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、 基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券有 限
责任公 司
2 2,818,453,430.74 100.00% 873,497.97 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ； 华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
（1） 对交 易单 元候 选券 商 的综合 服务 进行 评估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
（2） 填写 《新 增交 易单 元 申请审 核表 》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
（3） 候选 交易 单元 名单 提 交分管 副总 经理 审批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
（4） 协议 签署 及通 知托 管 人
基金管 理人 与被 选择 的券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3.报告 期内 基金 租用 券商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
上海证 券有 限
责任公 司
11,097.00 100.00% - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
