华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
华 安 宝利 配 置证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,171,351,204.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 挖 掘 存 在 于 各 相 关 证 券 子 市 场 以 及 不 同 金 融 工 具 之 间 的 投 资
机会， 灵活 配置 资产， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采用 积极 的投
资组合 策略 ， 保 留可 控制 的风险 ， 规 避或 降低 无法 控制的 风险 ， 发 现和 捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天相 转债 指数收 益率 ＋30%× 天相 280 指 数收 益率＋30%× 天 相国债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本 基 金面 临与 其他 开放 式基 金 相同 的风 险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管 理 风险 、技 术风 险等) ，但 上 述风 险在 本基 金中 存在 一 定的 特殊 性。 本
基金主 要面 临的 风险 为： 利率风 险, 政策 风险 ， 经 济 周期风 险 ， 信 用风 险，
再投资 风险 ，上 市公 司经 营风险 ，新 产品 创新 带来 的风险 ，购 买力 风险 ，
流动性 风险 ，现 金管 理风 险，技 术风 险， 管理 风险 ，巨额 赎回 风险 等。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 汤嵩彥
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 1,476,297,005.01 503,982,700.72 129,904,802.45
本期利 润 1,124,647,092.34 771,309,430.04 370,082,573.66
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7582 0.3283 0.1044
本期基 金份 额净 值增 长率 43.94% 34.81% 9.94%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8780 0.2278 -0.0023
期末基 金资 产净 值 2,199,824,824.07 2,703,590,466.26 3,395,625,630.15
期末基 金份 额净 值 1.878 1.491 1.106
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 3 个月 33.57% 2.00% 7.83% 0.80% 25.74% 1.20%
过去 6 个月 5.80% 2.86% -9.74% 1.77% 15.54% 1.09%
过去 1 年 43.94% 2.47% -4.49% 1.73% 48.43% 0.74%
过去 3 年 113.34% 1.64% 24.94% 1.13% 88.40% 0.51%
过去 5 年 88.38% 1.36% 15.06% 0.90% 73.32% 0.46%
自基金 合同 生
效起至 今
962.54% 1.34% 127.95% 0.93% 834.59% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 天相 转债 指数 收益 率× 35% ＋ 天相 280 指数 收 益率× 30% ＋天 相
国债全 价指 数收 益率× 30% ＋金融 同业 存款 利率× 5% 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定，本 基金 的投 资范 围为 国内依 法公 开发 行、 上市 的股票 、债 券及 中
国证监 会批 准的 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。本 基金所 持有 的可 转换 债券 及其对 应的 基础 股票 市
值占基 金资 产净 值的 目标 比例 为 45% ， 最 低比 例为 10% ， 最 高比 例 为 70%( 其中 所对应 的基 础股 票的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 20%) ； 除可 转换 债 券外的 其它 债券 市值 占基 金资产 净值 的目 标比 例
为 30% ， 最低 比例 为 10% ， 最高 比例 为 65% ； 除 可 转换债 券所 对应 基础 股票 外的其 它股 票市 值占 基
金资产 净值 的目 标比 例 为 20% ， 最低 比例 为 10% ， 最高比 例 为 65% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2004 年 8 月 24 日至 2015 年 12 月 31 日) 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
2014 年 - - - - -
2013 年 - - - - -
合计 2.278 373,859,323.43 209,190,594.30 583,049,917.73 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 （LOF ） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本 混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆从珍
本基金 的基 金
经理
2010-04-2
1
2015-06-18 15 年
经济学 硕士 ，15 年证 券、 基金行
业 从 业 经 历 。 历 任 上 海 市 工 商 局
职 员 ； 京 华 山 一 证 券 上 海 公 司 高
级 研 究 员 ； 中 企 东 方 资 产 管 理 公
司 高 级 研 究 员 ； 东 方 证 券 研 究 部
资深研 究员 等职 。2008 年 3 月加
入 华 安 基 金 管 理 公 司 ， 任 研 究 发
展部高 级研 究员 ，2009 年 5 月 16
日起 至 2010 年 4 月 21 日 担任安
顺 证 券 投 资 基 金 和 华 安 宏 利 股 票
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助
理，2010 年 4 月 起担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 8 月起 同时担
任 华 安 逆 向 策 略 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2014 年 4 月起 ，
同 时 担 任 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月离 开华 安基 金 。
翁启森
本基金 的基 金
经理， 基金 投
资部兼 全球 投
资部高 级总
监，公 司总 经
理助理
2015-06-1
6
- 19 年
工业工 程学 硕士 ，19 年证 券、基
金 行 业 从 业 经 历 ， 具 有 中 国 大 陆
基金从 业资 格。 曾在 台 湾 JP 证券
任 金 融 产 业 分 析 师 及 投 资 经 理 ，
台 湾 摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理 部
任 基 金 经 理 ， 台 湾 中 信 证 券 投 资
总 监 助 理 ， 台 湾 保 德 信 投 信 任 基
金经理 。2008 年 4 月 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 任 全 球 投 资 部
总监。2010 年 9 月起 担任 华安香
港 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2011 年 5 月 起同 时担任
华 安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2013 年 6 月起
担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 总
监。2014 年 3 月 起同 时担 任华安
宏 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2014 年 4 月起 同时 担任华华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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安 大 国 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2014 年 6 月起担
任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级
总监。2015 年 2 月起 同时 担任华
安 安 顺 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 3 月起
担任公 司总 经理 助理 。2015 年 3
月 起 同 时 担 任 华 安 物 联 网 主 题 股
票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 6 月 起同 时担 任本 基金、
华 安 生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
- 10 年
硕士研 究生 ，10 年证 券、 基金从
业 经 验 ， 曾 任 长 江 巴 黎 百 富 勤 证
券 有 限 公 司 助 理 经 理 、 国 海 富 兰
克林基 金基 金经 理。2015 年 6 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ，
2015 年 9 月 起担 任本 基金 及华安
生 态 优 先 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格遵 守有 关法 律法 规及 《 华安宝 利配 置型 证券 投资 基金基 金合 同》 、
《华安宝利配置型证券投 资基金招募说明书》等有 关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益，不存在违
法违规 或未 履行 基金 合同 承诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制 。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 ， 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检 验 和实 际检 查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 A 股 录得 正收 益 （ 沪深 300 指 数上 涨 5.58% ） ， 但市 场波 动之 大为 历史 上少有 。 上 半年 ，
改革蓝图和代表未来的新 经济深入人心，加之居民 传统投资渠道收益率下降 ，各路资金不断涌入资
本市场 ， 特 别是 互联 网+ 公 司更是 深得 市场 青睐 并获 得大幅 估值 溢价 ， 市 场形 势一片 大好 。 改 革和 成
长是本基金最为看好的两 大方向，本基金在年初逐 步提高成长股和改革受益 股配置，主要集中于互
联网+ 、 智能 汽车 、 国 企改 革等领 域 ， 获 得了 较好 的 收益 ； 但 在二 季度 末由 于 监管机 构启 动去 杠杆 措
施并在 8 月份 启动 汇率 改 革导致 发生 连锁 负反 馈， 市场超 预期 大幅 下挫 ，对 短期业 绩影 响较 大； 在
经历了三季度市场历史上 最强烈的去杠杆后，虽然 基本面依然乏力，但不断 出台托底政策，暂时基
本面下滑风险逐步减弱； 在多次降准后，市场流动 性保持充沛，国债收益率 持续走低；市场风险偏
好逐步提升，超跌的新兴 成长个股开始逐步反弹， 市场热点逐步遍地开花。 在这个过程中，本基金
在 9 月底 逐步 把整 体仓 位 提高到 上限 ，同 时结 构上 ，调入 更多 的进 攻品 种， 特别是 服务 于新 一代 消
费者的 新兴 消费 品和 帮助 产业效 率提 高的 企业 ，比 如 IP 、她 经济、 工 业 4.0 、SaaS 和 教育 等， 同 时
由于市场情绪高涨，流动 性较好，我们提高风险容 忍度，从更多维的视角去 选择投资标的。由于经
济处于转轨期，积极转型 和敢于拥抱新技术新经济 的公司机会较多，因此在 操作上，主要采取自下
而上的 策略 来获 取收 益。 具体到 行业 配置 上， 主要 集中投 资于 教育 、TMT 和 医药等 领域 。 从 操作 结
果来看 ，这 使得 本基 金在 全年保 持了 较好 的收 益率 。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值为 1.878 元, 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 43.94%,同期
业绩比 较基 准增 长率 为-4.49% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
从大背景上看，当前全球 经济正处在深刻的再平衡 调整期，国内经济进入传 统产业继续下探、
新兴产业持续增长的结构 转换阶段，但经济发展的 趋势性力量还没出现。市 场经过四季度的修复性
反弹后 ， 开 始进 入盘 整阶 段， 由 于流 动性 相对 比较 充沛， 我们 对 2016 年 的市 场不悲 观， 依然 相对 看华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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好受益 于改 革和 新兴 成长 的行业 和个 股 ， 特 别是 积极 转型和 敢于 拥抱 新技 术新 经济的 公司 机会 较多 ，
因此在 操作 上， 将依 据市 场阶段 特征 和主 要矛 盾， 提高投 资的 灵活 性。
未来一段时间内，我国经 济整体依然处于新常态期 ，无风险收益率进入长期 下行通道，随着改
革不断释放活力、资本市 场对外进一步开放和衍生 工具不断丰富，市场整体 可能会表现为宽幅震荡
的上升，结构性机会依然 是市场的主要特征，因此 在操作上，我们将依据市 场阶段特征，提高投资
的灵活 性和 针对 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变化 对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括 ： 总 经理 助理 （分 管投 资研 究） 、 基 金投资 部总 监 、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 ， 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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杨
明 ， 投资 研究 部总 监 ， 研究生 学历 ， 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 ， 曾 在 上海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数量策 略分 析师 ， 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理翁 启森 作为估 值委 员会 成员 参与 了基金 的估 值方 法的 讨论 与确认 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 25 日发 布 2015 年度第 二次 分红 公告 ： 每 10 份 基金 份额 派
发红 利 4.36 元 。权 益登 记 日及除 息日 ：2016 年 1 月 27 日 ；现 金红 利发 放日 ：2016 年 1 月 28 日。
4.8 管理人对会计师事务 所出具非标准审计报 告所 涉相关事项的说明
无。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 华安宝 利配 置证 券投 资基 金的托 管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券 投资 基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ，尽职尽责地履行了托管 人应尽的义务，不存在
任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度， 华安 基金 管理 有限公 司在 华安 宝利 配置 证券投 资基 金投 资运 作、 基金资 产净 值的 计
算、基金份额申购赎回价 格的计算、基金费用开支 等问题上，托管人未发现 损害基金持有人利益的
行为。
本报告 期内 本基 金进行了 1 次 收益 分配 ，分 配金 额为 583049917.73 元， 符合基 金 合同 的规 定。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 华安 基金 管 理有限 公司 编制 并经 托管 人复核 审查 的有 关华 安宝 利配置 证券 投资 基
金的年度报告中财务指标 、净值表现、收益分配情 况、财务会计报告相关内 容、投资组合报告等内
容真实 、准 确、 完整 。
华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
周祎 签字 出具 了普 华永道 中天 审字(2016) 第 20868 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 102,870,304.76 8,405,566.95
结算备 付金 63,460,155.56 62,284,380.65
存出保 证金 1,717,219.90 566,824.03
交易性 金融 资产 2,017,149,191.20 2,602,717,723.76
其中： 股票 投资 1,771,437,008.40 2,047,803,966.99
基金投 资 - -
债券投 资 235,648,182.80 535,587,838.96
资产支 持证 券投 资 10,064,000.00 19,325,917.81
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 20,282,292.71 40,982,505.52
应收利 息 6,590,950.63 8,180,037.91
应收股 利 - -
应收申 购款 394,984.66 3,756,877.81 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 2,212,465,099.42 2,726,893,916.63
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 3,747,139.14 17,453,267.56
应付管 理人 报酬 2,199,135.01 2,714,994.77
应付托 管费 458,153.14 565,623.91
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,582,730.72 1,786,404.58
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 653,117.34 783,159.55
负债合计 12,640,275.35 23,303,450.37
所有者权益： - -
实收基 金 1,171,351,204.30 1,812,796,463.82
未分配 利润 1,028,473,619.77 890,794,002.44
所有者权益合计 2,199,824,824.07 2,703,590,466.26
负债和所有者权益总 计 2,212,465,099.42 2,726,893,916.63
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.878 元， 基金 份额 总额 1,171,351,204.30
份。 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
一、收入 1,183,370,670.65 821,818,984.02
1.利息 收入 18,263,178.77 23,794,763.68
其中： 存款 利息 收入 3,303,575.91 2,717,442.15
债券利 息收 入 13,744,307.27 18,729,874.08
资产支 持证 券利 息收 入 860,440.24 902,464.39
买入返 售金 融资 产收 入 354,855.35 1,444,983.06
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 1,513,042,373.47 529,002,753.87
其中： 股票 投资 收益 1,400,852,891.17 483,362,775.37
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 100,768,003.33 27,013,636.48
资产支 持证 券投 资收 益 332,536.07 -
贵金属 投资 收益 - 0.00
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,088,942.90 18,626,342.02
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
-351,649,912.67 267,326,729.32
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 3,715,031.08 1,694,737.15
减：二、费用 58,723,578.31 50,509,553.98
1．管 理人 报酬 30,137,372.58 32,715,097.61
2．托 管费 6,278,619.31 6,815,645.36 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 21,741,000.01 10,317,699.27
5．利 息支 出 132,725.48 224,848.74
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 132,725.48 224,848.74
6．其 他费 用 433,860.93 436,263.00
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 1,124,647,092.34 771,309,430.04
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,124,647,092.34 771,309,430.04
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 1,124,647,092.34 1,124,647,092.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-641,445,259.52 -403,917,557.28 -1,045,362,816.80
其中：1.基 金申 购款 1,579,041,152.29 1,141,972,946.54 2,721,014,098.83
2.基金 赎回 款 -2,220,486,411.81 -1,545,890,503.82 -3,766,376,915.63
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- -583,049,917.73 -583,049,917.73 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
3,070,593,877.73 325,031,752.42 3,395,625,630.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 771,309,430.04 771,309,430.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-1,257,797,413.91 -205,547,180.02 -1,463,344,593.93
其中：1.基 金申 购款 328,621,202.42 64,098,223.74 392,719,426.16
2.基金 赎回 款 -1,586,418,616.33 -269,645,403.76 -1,856,064,020.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
1,812,796,463.82 890,794,002.44 2,703,590,466.26
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称“ 中 国 证
监会”) 证 监基 金字[2004] 第 97 号 《关 于同 意华 安 宝利配 置证 券投 资基 金设 立的批 复》 核准 ，由 华安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募集人 民 币 1,130,461,912.15 元 ，业 经普 华永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《华 安宝 利配 置证 券投 资 基金基 金合 同 》 于 2004
年 8 月 24 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 1,130,480,770.08 份 基金份 额， 其中 认购
资金利 息折 合 18,857.93 份 基金份 额。 本基金 的基 金 管理人 为华 安基 金管 理有 限公司 ， 基 金托管 人为
交通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
开发行、上市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ， 最低 比例 为 10% ，最 高比 例
为 70%( 其中 所 对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%) ； 除可 转换债 券外 的其 它 债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30% ， 最低 比 例为 10% ， 最 高比 例为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最 低比 例 为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率× 35% ＋天相 280 指 数收 益率× 30% ＋天 相国 债全 价
指数收 益率× 30% ＋ 金融 同 业存款 利率× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的 编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则 》 各 项 具 体 及相 关 规 定(以下合称“ 企 业 会 计准 则”) 、 中 国 证 监 会 颁布 的 《 证券 投 资 基 金 信 息披 露
XBRL 模板 第 3 号< 年度 报 告和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投资 基金 业协 会( 以 下简 称“ 中 国基 金业 协会”)
颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引 》 、 《 华安 宝利配置证券投资基金 基 金合同》和在财务报
表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定 的声明
本基 金 2015 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固 定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利 收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
7.4.8.2 关联方报酬 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 30,137,372.58 32,715,097.61
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,980,853.26 7,071,319.15
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.2% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,278,619.31 6,815,645.36
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
7.4.8.3 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.4.8.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 均未 投资 本基金 。
7.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行股 份有 限公
司
102,870,304.76 369,593.02 8,405,566.95 555,808.89
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基金 用于 证券 交易 结 算的资 金通 过“ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户” 转存 于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业利 率计 息。 于 2015 年 12 月 31 日的 相 关余额 在资 产负 债表
中的“ 结算 备付 金” 科 目中 单独列 示(2014 年 12 月 31 日：同) 。
7.4.8.5 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
未上
市
100.00 100.00
1,860.
00
186,00
0.00
186,00
0.00
-
注：基 金作 为个 人投 资者 参与网 上认 购获 配的 新债 ，从新 债获 配日 至新 债上 市日之 间不 能自 由
转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开
盘单
价
( 单位： 股) 成本总 额 估值总 额
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大资
产重组
71.47 - -
1,660,900.0
0
125,409,977.7
1
118,704,523.
00
-
60074
9
西藏旅
游
2015-11
-30
重大资
产重组
25.14 - -
3,297,584.0
0
68,986,722.25
82,901,261.7
6
-
60099
0
西创电
子
2015-08
-31
重大资
产重组
82.64 - - 315,956.00 17,249,267.48
26,110,603.8
4
-
00079
6
凯撒旅
游
2015-11
-09
重大资
产重组
27.46 - - 100,000.00 2,707,035.42 2,746,000.00 -
注： 本基 金截 止至 2015 年 12 月 31 日 止有 以上 因公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或 负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,540,974,619.80 元 ，属 于第二 层 次的余 额为
476,174,571.40 元， 无属 于第 三层
次的余 额(2014 年 12 月 31 日：第 一层 次 2,393,915,360.35 元 ，第 二层 次 208,802,363.41 元 ，无 属于
第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015
年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面 价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 1,771,437,008.40 80.07
其中： 股票 1,771,437,008.40 80.07
2 固定收 益投 资 245,712,182.80 11.11
其中： 债券 235,648,182.80 10.65
资产支 持证 券 10,064,000.00 0.45
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 166,330,460.32 7.52
7 其他各 项资 产 28,985,447.90 1.31
8 合计 2,212,465,099.42 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 77,652,373.60 3.53
B 采矿业
- -
C 制造业 1,155,364,513.77 52.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
68,205,925.45 3.10 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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E 建筑业 61,863.54 0.00
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
33,308,163.00 1.51
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
128,323,721.98 5.83
K 房地产 业
43,648,489.50 1.98
L 租赁和 商务 服务 业
2,746,000.00 0.12
M 科学研 究和 技术 服务 业
62,677,451.00 2.85
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
82,901,261.76 3.77
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
116,547,244.80 5.30
S 综合
- -
合计 1,771,437,008.40 80.53
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 601336 新华保 险 2,457,838 128,323,721.98 5.83
2 600271 航天信 息 1,660,900 118,704,523.00 5.40
3 002699 美盛文 化 2,280,768 116,547,244.80 5.30
4 002241 歌尔声 学 3,183,921 110,163,666.60 5.01
5 600305 恒顺醋 业 3,870,459 99,354,682.53 4.52
6 002072 凯瑞德 4,042,257 97,903,464.54 4.45
7 002329 皇氏集 团 3,455,719 96,414,560.10 4.38
8 600749 西藏旅 游 3,297,584 82,901,261.76 3.77
9 002086 东方海 洋 2,623,391 77,652,373.60 3.53
10 002510 天汽模 4,149,666 73,573,578.18 3.34 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 208,367,694.04 7.71
2 002241 歌尔声 学 187,246,830.36 6.93
3 601988 中国银 行 153,129,766.39 5.66
4 600271 航天信 息 125,409,977.71 4.64
5 002699 美盛文 化 120,278,160.71 4.45
6 600415 小商品 城 115,944,722.14 4.29
7 600109 国金证 券 98,736,207.22 3.65
8 002072 凯瑞德 97,675,010.12 3.61
9 601601 中国太 保 92,476,293.49 3.42
10 600305 恒顺醋 业 88,990,405.88 3.29
11 600079 人福医 药 87,108,452.65 3.22
12 600837 海通证 券 86,258,415.81 3.19
13 603766 隆鑫通 用 86,050,472.87 3.18
14 002208 合肥城 建 84,560,908.12 3.13
15 002329 皇氏集 团 83,521,160.48 3.09
16 000796 凯撒旅 游 82,950,712.01 3.07
17 600686 金龙汽 车 75,567,768.66 2.80
18 600125 铁龙物 流 74,949,798.17 2.77
19 000728 国元证 券 73,673,644.14 2.73
20 601555 东吴证 券 72,316,231.83 2.67
21 600185 格力地 产 71,558,711.19 2.65
22 600061 国投安 信 71,393,426.14 2.64
23 600749 西藏旅 游 68,986,722.25 2.55
24 002308 威创股 份 68,852,141.84 2.55
25 000061 农 产 品 68,651,225.67 2.54
26 600606 绿地控 股 67,405,170.95 2.49
27 600562 国睿科 技 65,521,434.21 2.42
28 601318 中国平 安 65,236,415.90 2.41
29 600598 北大荒 65,013,832.07 2.40
30 002348 高乐股 份 64,312,631.81 2.38
31 300208 恒顺众 昇 63,268,008.28 2.34
32 002670 华声股 份 63,136,108.98 2.34
33 002089 新 海 宜 62,749,370.84 2.32
34 002094 青岛金 王 61,485,275.09 2.27
35 002510 天汽模 59,615,091.34 2.21 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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36 600826 兰生股 份 59,215,217.37 2.19
37 000531 穗恒运 Ａ 57,295,306.23 2.12
38 002339 积成电 子 56,459,736.57 2.09
39 600839 四川长 虹 56,121,223.54 2.08
40 600325 华发股 份 55,488,795.76 2.05
41 300012 华测检 测 54,453,165.68 2.01
注： 本项“ 买入 金额” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 294,447,659.80 10.89
2 300033 同花顺 245,392,656.47 9.08
3 002250 联化科 技 213,591,832.38 7.90
4 601988 中国银 行 212,865,087.16 7.87
5 600518 康美药 业 185,812,840.73 6.87
6 601166 兴业银 行 178,004,909.30 6.58
7 002491 通鼎互 联 167,240,263.08 6.19
8 600089 特变电 工 144,975,021.76 5.36
9 600415 小商品 城 142,419,211.65 5.27
10 600028 中国石 化 141,646,736.64 5.24
11 600079 人福医 药 139,021,678.76 5.14
12 600000 浦发银 行 127,450,012.89 4.71
13 600109 国金证 券 115,382,444.76 4.27
14 600598 北大荒 110,626,564.45 4.09
15 002063 远光软 件 109,319,655.99 4.04
16 601336 新华保 险 108,110,068.68 4.00
17 300115 长盈精 密 107,965,296.28 3.99
18 000729 燕京啤 酒 105,773,421.83 3.91
19 600837 海通证 券 104,465,915.86 3.86
20 600048 保利地 产 93,233,110.08 3.45
21 002237 恒邦股 份 92,886,962.00 3.44
22 601555 东吴证 券 91,127,942.20 3.37
23 002241 歌尔声 学 89,875,745.63 3.32
24 601601 中国太 保 89,307,776.38 3.30
25 600061 国投安 信 89,233,296.04 3.30
26 000728 国元证 券 83,421,438.18 3.09
27 600125 铁龙物 流 81,423,753.46 3.01
28 601098 中南传 媒 78,582,604.59 2.91 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 31 页共 38 页
29 002438 江苏神 通 77,396,108.13 2.86
30 002208 合肥城 建 76,448,584.49 2.83
31 000796 凯撒旅 游 74,095,326.30 2.74
32 002339 积成电 子 73,624,745.56 2.72
33 002325 洪涛股 份 70,650,522.76 2.61
34 002094 青岛金 王 69,803,099.79 2.58
35 600606 绿地控 股 69,406,397.38 2.57
36 000069 华侨城 Ａ 68,563,131.75 2.54
37 600826 兰生股 份 66,981,625.15 2.48
38 600686 金龙汽 车 66,383,468.48 2.46
39 603766 隆鑫通 用 61,270,993.47 2.27
40 000061 农 产 品 60,226,294.77 2.23
41 600289 亿阳信 通 57,568,459.82 2.13
42 300058 蓝色光 标 57,357,658.98 2.12
43 002245 澳洋顺 昌 55,357,815.64 2.05
注： 本项“ 卖出 金额” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 6,289,190,302.90
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 7,692,127,278.38
注：本 项“ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 2,168,600.00 0.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 150,244,000.00 6.83
其中： 政策 性金 融债 150,244,000.00 6.83
4 企业债 券 78,234,844.20 3.56
5 企业短 期融 资 券 - - 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 5,000,738.60 0.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 235,648,182.80 10.71
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150403 15 农发 03 800,000 80,160,000.00 3.64
2 150202 15 国开 02 700,000 70,084,000.00 3.19
3 122973 PR 昆创 控 400,000 16,068,000.00 0.73
4 122952 09 赣 州债 150,000 15,159,000.00 0.69
5 122940 09 咸 城投 100,000 11,020,000.00 0.50
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 119031 澜沧 江 3 200,000 10,064,000.00 0.46
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本 报告 期内 ，本 基 金投资 的北 大荒 于 2015 年 6 月 23 日收 到中 国证 券监督 管理 委员 会《 行政
处罚及 市场 禁入 事先 告知 书》 。 除 此之 外， 基 金投 资 的前十 名其 他证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立
案调查 的， 也没 有在 报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
1,717,219.90
2 应收证 券清 算款
20,282,292.71
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,590,950.63
5 应收申 购款
394,984.66
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
28,985,447.90
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110031 航信转 债 167,493.60 0.01
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600749 西藏旅 游 82,901,261.76 3.77 重大资 产重 组
2 600271 航天信 息 118,704,523.00 5.40 重大资 产重 组
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
105,005
11,155.19 59,722,977.19 5.10% 1,111,628,227.11 94.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 233,463.78 0.02%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
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基金合 同生 效日(2004 年 8 月 24 日) 基 金份 额总 额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,812,796,463.82
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,579,041,152.29
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,220,486,411.81
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,171,351,204.30
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 16 日， 基金管 理人 发布 了华 安宝 利配置 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告， 新
增翁启 森先 生为 本基 金的 基金经 理， 与陆 从珍 女士 共同管 理本 基金 。
（3）2015 年 6 月 19 日， 基金管 理人 发布 了华 安宝 利配置 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告， 陆
从珍女 士不 再担 任本 基金 的基金 经理 。
（4）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（5）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
（6）2015 年 9 月 25 日， 基金管 理人 发布 了华 安宝 利配置 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告， 新
增刘伟 亭先 生为 本基 金的 基金经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
本报告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以 下简 称“本行”) 因工 作需 要， 刘树 军先 生 不再担 任本 行资
产托管 业务 中心 总裁 ，任 命袁庆 伟女 士为 本行 资产 托管业 务中 心总 裁。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 36 页共 38 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金 财产、基金托管业务的诉 讼。本报告期内基金管理 人无涉及本基金财
产的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 93,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或 处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人的 托管 业务 部门 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东莞证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 5,647,383,563.91 41.07% 5,220,740.80 41.13% -
兴业证 券股 份
有限公 司
2 3,264,587,061.50 23.74% 3,029,846.96 23.87% -
渤海证 券股 份
有限公 司
1 1,451,802,936.03 10.56% 1,331,004.08 10.49% -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
1 1,374,525,229.45 9.99% 1,268,364.61 9.99% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
1 1,308,394,359.27 9.51% 1,200,970.99 9.46% -
申银万 国证 券
股份有 限公 司
2 637,332,061.56 4.63% 580,224.61 4.57% - 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 37 页共 38 页
中信证 券股 份
有限公 司
1 68,126,375.79 0.50% 62,022.06 0.49% -
注：1 、本 报告 期内 ，本 报 告期本 基金 新增 交易 单元 的情况 ：
无。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金 运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
4、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人 华安宝 利配 置证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要
第 38 页共 38 页
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
兴业证 券股 份
有限公 司
19,270,012.7
0
31.72%
45,000,00
0.00
52.94% - -
渤海证 券股 份
有限公 司
4,249,534.16 7.00%
40,000,00
0.00
47.06% - -
中信建 投证 券
有限责 任公 司
3,365,609.40 5.54% - - - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
16,609,646.6
0
27.34% - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
17,250,034.1
0
28.40% - - - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
