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华安季季鑫A(040030)

华安季季鑫:2015年年度报告摘要查看PDF公告

华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 季季 鑫 短期 理 财债 券 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 : 二 〇一六 年三 月二十 八日 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 
第 2 页共 34 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 3 页共 34 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安季 季鑫 短期 理财 债券 基金主 代码 040030 交易代 码 040030 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月 23 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 29,047,844.93 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债券 B 下属分 级基 金的 交易 代码 040030 040031 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 24,047,844.93 份 5,000,000.00 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ,追求 稳健 的当 期收 益。 投资策 略 本基金 采用 “ 运 作期 滚动 ” 的方式 运作 , 在运 作期 内 , 本 基金 将在 坚持 组合 久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 , 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 , 基本 保持大 类品 种配 置的 比例 恒定 。 集 中申 购期 内, 本 基金将 采用 流动 性管 理 与组合 调整 相结 合的 策略 。 业绩比 较基 准 无。 风险收 益特 征 本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 , 属 于证 券投 资基 金中 较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ,其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、 混合基 金和 普通 债券 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 4 页共 34 页 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 洪渊 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金年 度报 告摘 要 的 管理人 互联 网网 址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、 32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据和指 标 2015 年 2014 年 2013 年 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 A 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 B 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 A 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 B 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 A 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 B 本期已 实现收 益 966,214.55 144,482.26 3,184,017.95 214,985.60 7,831,055.08 6,067,027.23 本期利 润 966,214.55 144,482.26 3,184,017.95 214,985.60 7,831,055.08 6,067,027.23 本期净 值收益 率 2.6435% 2.9196% 4.0897% 4.3690% 4.5390% 4.8176% 3.1.2 期末 数 据 和 指 标 2015 年 末 2014 年末 2013 年 末 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 A 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 B 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 A 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 B 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 A 华安季 季鑫 短 期理财 债 券 B 期末基 24,047,844.93 5,000,000.00 43,613,943.28 5,000,000.00 89,355,868.67 5,000,000.00 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 5 页共 34 页 金资产 净值 期末基 金份额 净值 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于短 期理 财债 券 基金采 用摊 余成 本法 核算 , 因此, 公允 价值 变动 收益 为零, 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相 等 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1.华安季季鑫短期 理财债 券 A : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额净 值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.3357% 0.0004% - - - - 过去六 个月 0.7633% 0.0007% - - - - 过去一 年 2.6435% 0.0032% - - - - 过去三 年 11.6902% 0.0067% - - - - 自基金 合同 生效 起至今 14.0578% 0.0090% - - - - 2.华安季季鑫短期 理财债 券 B : 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额净 值收 益 率标准 差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 0.4038% 0.0004% - - - - 过去六 个月 0.9001% 0.0007% - - - - 过去一 年 2.9196% 0.0032% - - - - 过去三 年 12.5903% 0.0067% - - - - 自基金 合同 生效 起至今 15.1637% 0.0090% - - - - 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2012 年 5 月 23 日至 2015 年 12 月 31 日) 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 6 页共 34 页 1、华安季季鑫短期 理财债 券 A 2、华安季季鑫短期 理财债 券 B 注:根 据《 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》规 定, 本基 金已自 基金 合同 生 效之日 起每 个运 作期 的 10 个工 作日 内使 基金 的投 资 组合比 例符 合基 金合 同第 十二部 分投 资范 围的 有关规 定。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值收益率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 7 页共 34 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净收益 率与 业绩 比较 基准 收益率 的对 比图 1、华安季季鑫短期 理财债 券 A 2、华安季季鑫短期 理财债 券 B 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润分 配情况 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A : 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 8 页共 34 页 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2013 年 2,148,455.68 5,809,776.26 -127,176.86 7,831,055.08 - 2014 年 1,149,451.43 2,046,335.00 -11,768.48 3,184,017.95 - 2015 年 406,269.93 569,954.11 -10,009.49 966,214.55 - 合计 3,704,177.04 8,426,065.37 -148,954.83 11,981,287.58 - 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B : 单位: 人民 币元 年度 已按再 投资 形式 转实收 基金 直接通 过应 付赎 回款转 出金 额 应付利 润本 年变 动 年度利 润分 配合 计 备注 2013 年 - 6,068,610.36 -1,583.13 6,067,027.23 - 2014 年 - 215,034.72 -49.12 214,985.60 - 2015 年 - 145,532.71 -1,050.45 144,482.26 - 合计 - 6,429,177.79 -2,682.70 6,426,495.09 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、 华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 (LOF ) 、 华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安 信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 9 页共 34 页 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 高分 红 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票 、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等 71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 收益部 总 监 2013-10-08 - 18 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,18 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月 起同 时担 任华 安信用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2013 年 6 月起 同时 担任华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部 助 理 总 监。2013 年 8 月 起担 任固 定收益 部副总 监。 2013 年 10 月起 同时担 任 本 基 金 、 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2014 年 7 月起 同时 担任华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 2 月 起担 任华 安年年华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 10 页共 34 页 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 5 月 起担任 固定收 益部 总监 。2015 年 5 月起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015 年 9 月起担 任华 安新 乐 享 保本混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 12 月起, 同时 担任 华安乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 8 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格证书 ,8 年基 金行 业从 业经历 。 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014 年 11 月起 同时 担任 本基 金 、 华安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。 注:1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安季季鑫短期理财 债券型证券投资基 金基金 合同 》 、 《华 安季 季鑫 短期理 财债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 等有 关基 金法律 文件 的规 定 , 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金资 产,在控制风险的前提下 ,为基金份额持有人谋 求最大 利益 ,不 存在 违法 违规或 未履 行基 金合 同承 诺的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 11 页共 34 页 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机 制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。


4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 12 页共 34 页 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理 部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 , 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组 合分别按照其交易策略交 易时,虽相关投资组合买 卖数量极少,但由于个股 流动性较差,交易量稀 少, 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查 的结果 来看 ,未 发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策 略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年, 美国 经济 继续 复 苏, 但并 非一 路坦 途, 联 储终 在 12 月启 动加 息; 欧 洲经济 弱势 复苏 , 量化宽松政策延续;日本 经济改善缓慢,开启负利 率。国内经济增长继续下 台阶,经济增速延续下 行趋势,在推动经济增长 的三驾马车中,进出口贸 易量继续下降,消费需求 增长有限,固定资产投 资拉动经济增长作用不强 ,传统产能过剩压力不减 ,房地产销售虽有回暖, 但地产投资未见起色, 经济托 底主 要依 靠基 建投 资, 稳 增长 压力 上升; 通 胀处于 较低 水平 , CPI 同 比 增速较 上年 走 低 0.6 个 百分点 ,PPI 连续 4 年 为 负且降 幅继 续扩 大。 央行 继续实 施稳 健宽 松的 货币 政策, 综合 运用 公开 市 场操作、中期借贷便利、 普降金融机构存款准备金 率等多种工具向市场投放 流动性;多次下调存贷 款基准利率,引导公开市 场逆回购操作利率下行, 适时下调信贷政策支持再 贷款、中期借贷便利和 抵押补充贷款利率,引导 融资成本下行。经济疲弱 、资本回报率下行背景下 ,人民币兑美元汇率持 续走低,811 汇改后,人 民币贬值预期进一步上升,外汇占款持续下降,资金外流不断扩大,一定 程度上 制约 了货 币政 策的 进一步 放松 。 在货币供给充裕、融资需 求萎缩的推动下,资金利 率逐步走低 ,债券市场继 续牛市行情。全年 来看 , 国 债收 益率 先扬 后 抑, 上半 年受 地方 债置 换 供给大 增影 响宽 幅震 荡 , 下半年 在股 市大 跌 、IPO 暂停影 响下 , 打新 基金 、 理财资 金大 量流 入债 市 , 国债收 益率 持续 走低 ,10 年国债 收益 率最 低突 破 2.8% ,收益 率曲线异 常平 坦。信用利 差进一步 分化 ,中高等级 利差继续 压缩 ,低等级特 别是过剩 产 能行业 利差 大幅 走阔 。 本报告 期内 , 季季 鑫合 理安 排组合 久期 , 主要 滚动 投资 于利率 较高 的同 业存 款和 银行间 逆回 购 , 同时把握机会,配置优质 中高等级短期融资券以获 得丰厚的持有收益。组合 整体在有效控制流动性 风险的 前提 下, 保证 了较 高 的整 体收 益率 ,为 投资 者提供 了可 观的 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 13 页共 34 页 华安季 季鑫 短期 理财 债券 收益率 及规 模变 化: 1、华 安季 季鑫 短期 理财 A 投资回 报:2.6435%


期初规 模:0.44 亿 期末 规 模:0.24 亿 2、华 安季 季鑫 短期 理财 B 投资回 报:2.9196% 期初规 模: 0.05 亿 期末 规模:0.05 亿 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2016 年 , 全 球低 增长 、 低 通胀 、 低利 率环 境仍 将继续 , 美国 经济 复苏 之 路仍存 波折 , 联储 加息步 伐或 将放 缓。 国内 经济处 于转 型的 重要 时期 , 中央 提出 的 “ 供 给侧 改革 ” 将成 为 2016 年 的重 要 任务,同时适度扩大总需 求管理,预计货币政策仍 将保持稳健宽松,财政政 策也将继续发力。在央 行利率走廊管理下,市场 对资金利率的预期将保持 稳定。债券市场的牛市基 础仍在,但随着房地产 政策的持续放松以及稳增 长政策的发力,对经济的 悲观预期可能会有所修正 ,同时地方债置换规模 的扩大 可能 仍将 对债 市产 生一定 冲击 , 人 民币 贬值 预期也 将制 约货 币政 策的 进一步 放松 ,2016 年债 市波动将进一步加剧,收 益率曲线或将陡峭变化; 信用利差继续分化,中高 等级保持低位,低等级 特别是 过剩 产能 行业 利差 继续上 升。 操作方面 ,我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡,优化组合资产配 置计划,把握市场 结构性机会,通过季末时 点锁定高收益同业存款和 甄选优质中高等级短期融 资券博取较高的持有收 益,提 高组 合整 体收 益, 为投资 者创 造更 多价 值。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建 立基 金估 值委 员会 , 组 成人 员包 括 : 总 经理 助理 (分 管投 资研 究) 、 基 金投资 部总 监 、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 14 页共 34 页 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 , 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 赵


敏:研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作,历任华 安基金管理有限公 司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理,现任华安 基金管理有限公司总经 理助理 。 杨


明 , 投资 研究 部总 监 , 研究生 学历 , 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 , 曾 在 上海银 行工 作。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理, 投资研 究部 总监 。 贺


涛,金 融学 硕士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年 红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数量策 略分 析师 , 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈


林 ,基 金运 营部 总经 理,工 商管 理硕 士, 高级 会计师 ,CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会 员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ,2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 财务 核算 部 副总监 、公 司财 务部 总经 理,现 任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 15 页共 34 页 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基金收益根据每日基金收 益公告,以每万份基金份 额收益为基准,为 投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 , 每季 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 季季 鑫 短期理 财 A 累计 收益分 配金额 966,214.55 元, 华 安季季 鑫短 期理 财 B 累 计 收益分 配金 额 144,482.26 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人 ;基 金 资产净 值连 续超 过 20 个工 作日低 于 5000 万 元。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安季季鑫短期理 财债券型证券投资基金的 托管过程中,严格 遵守《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合 同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人 利益的 行为 ,完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安季季鑫 短期理财债券型证券投资 基金的管理人 ——华安基 金管理有限公司在 华安季季鑫短期理财债券 型证券投资基金的投资运 作、每万份基金净收益和 基金利润分配、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安季季鑫短期理财债 券型证券投资基金华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 16 页共 34 页 2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行 了核查 ,以 上内 容真 实、 准确和 完整 。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


郭杭 翔


蒋 燕华 签字 出具 了安 永华明 (2016 ) 审字 第 60971571_B02 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 1,567,508.21 18,874,480.78 结算备 付金 21,428.57 11,000.00 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 - - 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 27,800,156.45 33,000,365.00 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 4,427.15 15,113.70 应收股 利 - - 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 17 页共 34 页 应收申 购款 2,300.00 194,900.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 29,395,820.38 52,095,859.48 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 3,000,000.00 应付赎 回款 - - 应付管 理人 报酬 21,768.81 40,057.35 应付托 管费 6,450.38 11,868.56 应付销 售服 务费 19,172.66 38,138.20 应付交 易费 用 156.45 365.00 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 1,427.15 12,487.09 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 299,000.00 379,000.00 负债合计 347,975.45 3,481,916.20 所有者权益: - - 实收基 金 29,047,844.93 48,613,943.28 未分配 利润 - - 所有者权益合计 29,047,844.93 48,613,943.28 负债和所有者权益总 计 29,395,820.38 52,095,859.48 注: 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日 , 基 金净 值为 1.00 元 , 基 金份 额总 额 29,047,844.93 份,其华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 18 页共 34 页 中 A 类 基金 份额 总额 24,047,844.93 份;B 类 基金 份 额总 额 5,000,000.00 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 1,672,686.23 4,224,492.89 1.利息 收入 1,672,686.23 4,224,492.89 其中: 存款 利息 收入 1,341,683.69 3,951,412.33 债券利 息收 入 - 74,160.90 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 331,002.54 198,919.66 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) - - 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 561,989.42 825,489.34 1.管 理人 报酬 105,592.08 217,504.57 2.托 管费 31,286.96 64,445.53 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 19 页共 34 页 3.销 售服 务费 96,003.38 212,059.35 4.交 易费 用 - - 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 329,107.00 331,479.89 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) 1,110,696.81 3,399,003.55 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 1,110,696.81 3,399,003.55 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 季季 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 48,613,943.28 - 48,613,943.28 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 1,110,696.81 1,110,696.81 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -19,566,098.35 - -19,566,098.35 其中:1.基 金申 购款 1,799,189.76 - 1,799,189.76 2.基金 赎回 款 -21,365,288.11 - -21,365,288.11 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -1,110,696.81 -1,110,696.81 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 29,047,844.93 - 29,047,844.93 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 20 页共 34 页 净值) 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 94,355,868.67 - 94,355,868.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 3,399,003.55 3,399,003.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) -45,741,925.39 - -45,741,925.39 其中:1.基 金申 购款 29,401,248.21 - 29,401,248.21 2.基金 赎回 款 -75,143,173.60 - -75,143,173.60 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -3,399,003.55 -3,399,003.55 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 48,613,943.28 - 48,613,943.28 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安季季鑫短期 理财债券 型证券投资基金 ( 以下 简 称 “ 本基金”) ,系经中国 证 券监督管理委员 会 (以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许可[2012]539 号 《 关于核 准华 安季 季鑫 短期 理财债 券型 证券 投资 基 金募集 的批 复》 的核 准, 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集, 基金 合同 于 2012 年 5 月 23 日正 式生 效, 首 次设立 募集 规模 为 5,526,551,295.11 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 , 存续期限 不定。本基金以 “ 运作期滚 动 ” 方式运 作。自基金合同 生效日起,本基金在运作 期内不开放华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 21 页共 34 页 日常申 购与 赎回 ,仅 在运 作期最 后 1 日 开放 当期 赎 回。每 个运 作期 结束 后, 本基金 将安 排一 个集 中 申购期,开放下一运作期 的集中申购。本基金的基 金管理人及注册登记机构 为华安基金管理有限公 司,基 金 托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。 本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ,对基金份额持有人持有 的基金份额按照不 同的费 率计 提销 售服 务费 用,因 此形 成不 同的 基金 份额类 别:A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额。 若 基 金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类基 金 份额达 到或 超 过 500 万份 时, 本 基金 的注 册登 记 机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类 基金 份 额。 若基 金份 额持 有人 在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ,本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基 金交易 账户 保留 的 B 类 基 金份额 全部 降级 为 A 类基金 份额 。 本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具,包括现金、银 行定期存款、大额 存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认 可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资的其他品种,基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ,可以 将其 纳入 投资 范围 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ) 编制, 同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会及 中 国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以 本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 22 页共 34 页 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本 基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 营 业税 、企 业所 得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 7.4.6.2 个人 所得 税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息、红利收入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定: 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个 人所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 23 页共 34 页 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 105,592.08 217,504.57 其中: 支付 销售 机构 的客 户 维护费 46,999.43 94,328.65 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.27%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 24 页共 34 页 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 管理费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等, 支付日 期顺 延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 31,286.96 64,445.53 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.08% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.08%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金 托管费 划款 指令 ,基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性 支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联 方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 合计 华安基 金管 理有 限公 司 4,324.06 - 4,324.06 工商银 行 65,796.43 - 65,796.43 合计 70,120.49 - 70,120.49 获得销 售服 务费 的各 关联 方 名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 25 页共 34 页 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安季 季鑫 短期 理财 债 券A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券B 合计 华安基 金管 理有 限公 司 13,827.48 - 13,827.48 工商银 行 128,162.63 - 128,162.63 合计 141,990.11 - 141,990.11 注: 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.28% , 对 于 由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持 有人, 年基 金销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基金 份 额持有 人的 费率 。B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% , 对于 由 A 类升级 为 B 类 的基 金份 额 持有人 , 年基 金销 售服 务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起适 用 B 类 基 金份额 持有 人的 费率 。各 类基金 份额 的销 售服 务 费计提 的计 算公 式如 下: H =E× 各类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率/ 当年 天数 H 为 每日 各类 基金 份额 应 计提的 销售 服务 费 E 为 前一 日的 各类 基金 份 额的基 金资 产净 值 销售服 务费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售 服务费 划付 指令 , 经基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 划出 , 经注册 登记 机构 分别 支付 给各个 基金 销售 机构 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 ( 含回 购 ) 交 易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理 人运用固有资金投资 本基 金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管 理人之外的其他关联 方投 资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 26 页共 34 页 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 1,567,508.21 6,076.61 4,874,480.78 11,807.31 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 7.4.9 期末(2015 年12 月31 日)本基金持有的流 通受 限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分析 会 计报表需要说明的其 他事 项 7.4.10.1 公 允价 值 7.4.10.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.10.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次、 第二 层次 和第 三层次 的无 余额 。 于 2014 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 27 页共 34 页 第一层 次、 第二 层次 和第 三层次 的无 余额 。 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值 本期未发生 变动。 7.4.10.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.10.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 § 8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 27,800,156.45 94.57 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,588,936.78 5.41 4 其他各 项资 产 6,727.15 0.02 5 合计 29,395,820.38 100.00 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 28 页共 34 页 8.2 债券回购融资情况 报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每个 交易 日融 资余额 占资 产净 值 比例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。 8.3 基金投资组合平均剩余 期限 8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 不适用 。 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过180 天情况说明 不适用 。 8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 不适用 。 8.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 - 报告期 内偏 离度 的最 低值 - 报告期 内每 个 交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 - 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 29 页共 34 页 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 8.8.2 本报告期内本基金不 存在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊 余 成本超过当日基金资 产净 值 20 %的情况。 8.8.3 本报 告期内 , 本 基金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体不 存在 被监 管部 门立 案调查 的, 在本 报告 编 制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 8.8.4 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 4,427.15 4 应收申 购款 2,300.00 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 6,727.15 § 9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 30 页共 34 页 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 华安季 季鑫 短期 理财债 券 A 718 33,492.82 100,994.32 0.42% 23,946,850.61 99.58% 华安季 季鑫 短期 理财债 券 B 1 5,000,000.0 0 - 0.00% 5,000,000.00 100.00 % 合计 719 40,400.34 100,994.32 0.35% 28,946,850.61 99.65% 注: 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属两 级 基金, 比例 的分母 采用各 自级 别的 份额 ,对 合计数 ,比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数(即 期末 基金 份额 总 额) 。 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人 员持有 本基 金 华安季季 鑫 短期 理财 债 券 A - - 华安季季 鑫 短期 理财 债 券 B - - 合计 - - 1、 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 , 对 下属 分级基 金, 比例 的 分母采 用各 自级 别的 份额 ,对合 计数 ,比 例的 分母 采用下 属分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 2、本 公司高 级管 理人 员、基 金 投资 和研 究部 门负 责人 持 有该 只基 金份 额总 量的 数 量区 间为 0 ; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 A 华安季 季鑫 短期 理财 债 券 B 基金合 同生 效日 (2012 年 5 月 23 日) 基金份 额总 额 4,689,974,322.86 836,576,972.25 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 43,613,943.28 5,000,000.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,799,189.76 - 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 31 页共 34 页 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 21,365,288.11 - 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 24,047,844.93 5,000,000.00 注:申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ;赎 回含 分级份 额调 减份 额。 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (3)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 :50,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 32 页共 34 页 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 安信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 财富里 昂证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 长城证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 东北证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 东兴证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 高华证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 广发华 福证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 广发证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 国都证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 国金证 券有 限 责任公 司 2 - - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 国信证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 恒泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 申万宏 源证 券 有限公 司 1 - - - - - 华创证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 华融证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 33 页共 34 页 民生证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中国民 族证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 中泰证 券有 限 公司 2 - - - - - 上海证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 世纪证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 信达证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 招商证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 1 - - - - - 中天证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 2 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国金证 券有 限 责任公 司 - - 19,300,00 0.00 15.66% - - 国信证 券有 限 责任公 司 - - 91,600,00 0.00 74.31% - - 招商证 券股 份 有限公 司 - - 12,375,00 0.00 10.04% - - 华安季 季鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基 金 2015 年 年 度报告 摘要 第 34 页共 34 页 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、本 报告 期内 ,本 基金 交 易单元 变更 情况 如下 :无 。 11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日