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华安大中华(040021)

华安大中华:2015年年度报告摘要查看PDF公告

华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 大中 华 升级 股 票型 证 券投 资 基金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日 
 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 
第 2 页共 42 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 24 日 复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 3 页共 42 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安大 中华 升级 股票 (QDII ) 基金主 代码 040021 交易代 码 040021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 5 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 250,094,681.84 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 在合理 控制 投资 风险 和保 障基金 资产 流动 性的 基础 上, 追求 中长 期资 本增 值,力 求为 投资 者获 取超 越业绩 比较 基准 的回 报。 投资策 略 本基金 以价 值和 成长 投资 理念为 导向 , 采 用 “ 自 上而 下 ” 和“ 自下 而上 ” 相结 合的选 股策 略。 行业层 面以 经济 升级 受益 作为行 业配 置和 个股 挖掘 的主要 线索 。 通过 对于 经济结 构调 整的 跟踪 和研 究, 以及 对于 地区 资源 禀 赋比较 , 对各 行业 的发 展趋势 和发 展阶 段进 行预 期,选 择优 势行 业作 为主 要投资 目标 。 个股方 面通 过对 大中 华地 区的股 票基 本面 的分 析和 研究 , 考 察公 司的 产业 竞争环 境、 业务 模式、 盈 利模式 和增 长模 式、 公司 治理结 构以 及公 司股 票 的估值 水平 , 挖掘 受益 于 中国地 区经 济升 级 , 并 具 备中长 期持 续增 长或 阶 段性高 速成 长、 且股 票估 值水平 偏低 的上 市公 司进 行投资 。 业绩比 较基 准 本 基 金 业 绩 比 较 基 准 是 MSCI 金 龙 净 总 收 益 指 数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 基金 , 基金 的风 险 与预期 收益 都要 高于 混 合型基 金 、 债 券型 基金 和 货币市 场基 金 , 属 于证 券 投资基 金中 的高 风险 品 种。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 4 页共 42 页 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 王永民 联系电 话 021-38969999 010-66594896 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com 客户服 务电 话 4008850099 95566 传真 021-68863414 010-66594942 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外资 产托 管人 名称 英文 Bank of China (Hong Kong) Limited 中文 中国银 行(香港) 有 限公 司 注册地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 办公地 址 香港花 园 道 1 号 中银 大厦 邮政编 码 - 2.5 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 -136,920,947.39 7,225,339.00 10,224,014.45 本期利 润 -199,505,292.46 4,903,954.64 13,351,212.54 加权平均基金份额本期 -0.4980 0.0746 0.1712 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 5 页共 42 页 利润 本期基金份额净值增长 率 -4.47% 11.18% 19.64% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可供分配基金份额 利润 -0.1492 0.1235 0.0039 期末基 金资 产净 值 299,365,643.15 112,341,161.15 60,539,018.27 期末基 金份 额净 值 1.197 1.253 1.127 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率 ③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②-④ 过去 3 个月 8.13% 1.15% 5.73% 1.25% 2.40% -0.10% 过去 6 个月 -14.56% 2.54% -12.67% 1.54% -1.89% 1.00% 过去 1 年 -4.47% 2.06% -4.38% 1.30% -0.09% 0.76% 过去 3 年 27.07% 1.40% 1.31% 1.02% 25.76% 0.38% 自基金 合同 生效 起至今 19.70% 1.34% -8.23% 1.13% 27.93% 0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 6 页共 42 页 (2011 年 5 月 17 日至 2015 年 12 月 31 日) 注: 根 据 《华 安大 中华 升级 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 规定, 本基 金建 仓期 不超 过 6 个月。 截至本 报告 期期 末, 本基 金的投 资组 合比 例已 符 合基 金 合同 第十 四部 分 “ 基金 的 投资 ” 中 投资 范围 、 投资限 制的 有关 约定 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 7 页共 42 页 注:本 基金 于 2011 年 5 月 17 日成 立, 合同 生效 当 年按实 际存 续期 计算 ,不 按整个 自然 年度 进 行折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 无。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 (LOF ) 、 华安 科技 动力 混合 、华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 8 页共 42 页 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 高分 红 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华 安新 回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等 71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 翁启森 本基金 的基 金 经理, 基金 投 资部兼 全球 投 资部高 级总 监,总 经理 助 理 2011-05-17 - 19 年 工业工 程学 硕士 ,19 年证 券、基 金行 业从 业经 历, 具有中 国大 陆基 金从 业资 格。曾 在台 湾 JP 证券 任金 融产业 分析 师及 投资 经 理,台 湾摩 根富 林明 投信 投资管 理部 任基 金经 理, 台湾中 信证 券投 资总 监助 理,台 湾保 德信 投信 任基 金经理 。2008 年 4 月加 入 华安基 金管 理有 限公 司, 任全球 投资 部副 总经 理。 2010 年 9 月起 担任 华安 香 港精选 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2011 年 5 月起同 时担 任本 基金 的基 金经理 。2013 年 6 月起 担 任基金 投资 部兼 全球 投资华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 9 页共 42 页 部总监 。2014 年 3 月起 同 时担任 华安 宏利 混合 型证 券投资 基金 的基 金经 理。 2014 年 4 月起 同时 担任 华 安大国 新经 济股 票型 证券 投资基 金的 基金 经理 。 2014 年 6 月起 担任 基金 投 资部兼 全球 投资 部高 级总 监。2015 年 2 月起 同时 担 任华安 安顺 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理。2015 年 3 月起 担任 公 司总经 理助 理。2015 年 3 月起同 时担 任华 安物 联网 主题股 票型 证券 投资 基金 的基金 经理 。2015 年 6 月 起同时 担任 华安 宝利 配置 证券投 资基 金、 华安 生态 优先混 合型 证券 投资 基金 的基金 经理 。 苏圻涵 本基金 的基 金 经理 2011-05-17 - 11 年 博士研 究生 ,11 年 证券 、 基金从 业经 历, 持有 基金 从 业执业 证书 。2004 年 6 月 加入华 安 基 金管 理有 限公 司, 曾先 后于 研究 发展 部、 战略策 划部 工作 ,担 任行 业研究 员和 产品 经理 职 务。目 前任 职于 全球 投资 部,担 任基 金经 理职 务。 2010 年 9 月起 担任 华安 香 港精选 股票 型证 券投 资基 金的基 金经 理。2011 年 5 月起同 时担 任本 基金 的基 金经理 。2015 年 6 月起 同 时担任 华安 国企 改革 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金的 基金 经理 。 注:1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介 无。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 10 页共 42 页 4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《大中华升级股票型证 券投资基金基金合 同》 、 《大中华升级 股票型 证券投资基金招募说明书 》等有关基金法律文件的 规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在控制风险 的前提下,为基金份额持 有人谋求最大利益,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.4.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则 ,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名 义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 11 页共 42 页 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。


4.4.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.4.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制 。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 , 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组 合分别按照其交易策略交 易时,虽相关投资组合买 卖数量极少,但由于个股 流动性较差,交易量稀 少, 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检 验 和实 际检 查 的结果 来看 ,未 发现 有异 常。 4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年, 流动 性成为 市场 的 主要驱 动力 ,年 初欧 央行 和日本 央行 继美 联储 之后 大规 模 QE ,欧 洲 市场和日本市场上半年在 全球主要股票市场中表现 出色,同时场外资金进入 股市,和杠杆交易催生 了中 国 A 股 的牛 市。 下 半 年, 伴 随着 美国 实体 经济 的温和 复苏 以及 加息 预期 的升温 , 美 元指 数出 现 大幅上 涨, 新兴 市场 货币 走弱, 资金 出现 流出 新兴 市场的 趋势 ,全 球风 险资 产遭受 冲击 。 期内 S&P500 指 数累 计下 跌 1.75% , 纳 斯达 克综 合指 数累计 上 涨 4.81%,而 MSCI 新兴市 场指 数 累计下 跌 7.74 % ,新 兴市 场显著 跑输 发达 市场 。 香港市 场 , 1 , 2 季度 受到 资 金入港 的预 期出 现系 统性 上升 , 年 中由 于外 围风 险 和 A 股 杠杆 破灭 , 出现系统性下跌,基本没 有出现,自下而上选股获 得超额收益的空间,全年 市场系统性风险主导市 场。 恒生 指数 下跌 6.75% , 恒生国 企指 数下 跌 18.43% 。 台 湾市 场跟 随外 围新 兴 市场下 跌 , 台 币贬 值,华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 12 页共 42 页 台湾加 权指 数下 跌 10.41% 。 在报告期内,基于我们对 于市场结构的判断,我们 增持基本面确定,年报业 绩仍有增长,以及 可能纳 入深 港通 标的 ,处 于医药 、软 件、 互联 网、 新兴消 费等 细分 行业 龙头 的公司 。 4.5.2 报告期内基金的业绩 表现 截至本 报告 期末, 本基 金 份额净 值为 1.197 元 ,净 值增长 率为-4.47% , 同期 比较基 准收 益率 为 -4.38% 。 4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望后市,我们对于香港 市场走势谨慎。从宏观面 和政策面来看,经济持续 疲弱,宏观数据的 持续疲 弱, 保增 长的 压力 巨大, 而资 金外 流, 人 民币 贬值的 担忧 , 制 约了 货币 政策 持 续宽 松的 空间 。 从资金面来看,美元进入 加息周期,港元绑定美元 ,相比其他新兴市场货币 ,免除了汇兑损失的风 险,但 从 EPFR 统计数 据 来看, 资金 持续 流出 中国 基金表 明外 资对 于中 国宏 观并不 看好 ,香 港中 资 股可能难以获得资金的流 入。从估值来看,香港市 场估值接近极端值,国企 指数市盈率已经下行到 97 年和 08 年的 估值 水平 以下 , 恒生 指数 市净 率更 是跌 破 1。 横向 来看 , 国 企 指数相 对全 球指 数估 值 折价达 到 2003 年以 来的 低 点。


我们认 为 , 宏 观面 、 政 策面 、 估 值面 、 资 金面 都不 支持 大市值 蓝筹 的重 估 , 在 外 围市场 企稳 后, 市场风 格可 能又 回到 个股 行情, 寻找 优势 行业, 精 选个股 , 应 是后 期市 场的 主线。 我们 认为 2016 年 可能实 施的 “ 深 港通 ” 对于 香港市 场, 尤其 是中 小盘 股的估 值产 生积 极影 响, 相比 “ 沪港 通 ” , “ 深港 通 ” 框架下 ,港 股的 估值 优势 更为明 显。 作为外向型经济为主的台 湾,全球经济复苏的迟缓 ,对于台湾经济产生压制 ,苹果新产品需求 的放缓,消费电子产业链 企业需求走弱,但基于台 湾地区对于生技类创新企 业的支持(税收,两岸 互认等 ) , 台湾 生技 类股 有 望有较 好的 表现 。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资 产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 13 页共 42 页 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建 立基 金估 值委 员会 , 组 成人 员包 括 : 总 经理 助理 (分 管投 资研 究) 、 基 金投资 部总 监 、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 , 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 赵


敏:研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作,历任华 安基金管理有限公 司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理,现任华安 基金管理有限公司总经 理助理 。 杨


明 , 投资 研究 部总 监 , 研究生 学历 , 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 , 曾 在 上海银 行工 作。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理 , 投资研 究部 总监 。 贺


涛,金 融学 硕士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数量策 略分 析师 , 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈


林 ,基 金运 营部 总经 理,工 商管 理硕 士, 高级 会计师 ,CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会 员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ,2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 财务 核算 部华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 14 页共 42 页 副总监 、公 司财 务部 总经 理,现 任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且 认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在对华 安大中华升级股票 型证券投 资基金( 以下称 “ 本 基金 ” )的托管 过程中,严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基 金合同和托管协议的有关 规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完 全尽职尽责地履行了应 尽的义 务。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 15 页共 42 页 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 § 6


审计报告 本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所有限公司审计, 注册会计师周祎 、 单峰签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第 20865 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度 报告正 文查 看审 计报 告全 文。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 17,311,812.03 8,543,369.78 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 282,104,922.43 105,049,224.29 其中: 股票 投资 282,104,922.43 105,049,224.29 基金投 资 - - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 16 页共 42 页 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 2,280,271.69 - 应收利 息 483.76 778.87 应收股 利 - 5,261.46 应收申 购款 67,269.10 66,151.62 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 301,764,759.01 113,664,786.02 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - 23,677.49 应付赎 回款 1,658,920.76 793,229.60 应付管 理人 报酬 384,514.47 147,769.10 应付托 管费 76,902.89 29,553.82 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 278,777.74 329,394.86 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 17 页共 42 页 负债合计 2,399,115.86 1,323,624.87 所有者权益: - - 实收基 金 250,094,681.84 89,624,779.80 未分配 利润 49,270,961.31 22,716,381.35 所有者权益合计 299,365,643.15 112,341,161.15 负债和所有者权益总 计 301,764,759.01 113,664,786.02 注: 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 1.197 元, 基 金份 额总 额 250,094,681.84 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 -185,252,478.54 7,003,017.42 1.利息 收入 201,055.79 41,727.05 其中: 存款 利息 收入 201,055.79 41,727.05 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) -116,200,759.21 9,245,238.67 其中: 股票 投资 收益 -128,202,049.45 8,280,261.90 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - 59,938.80 股利收 益 12,001,290.24 905,037.97 3.公允价 值变动收益(损失以 “- ” 号 -62,584,345.07 -2,321,384.36 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 18 页共 42 页 填列) 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) -8,068,730.76 -40,745.93 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,400,300.71 78,181.99 减:二、费用 14,252,813.92 2,099,062.78 1.管 理人 报酬 7,977,308.84 1,217,497.31 2.托 管费 1,595,461.70 243,499.47 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 4,256,879.07 325,410.45 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 423,164.31 312,655.55 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -199,505,292.46 4,903,954.64 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) -199,505,292.46 4,903,954.64 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 大中 华升 级股票 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -199,505,292.46 -199,505,292.46 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 160,469,902.04 226,059,872.42 386,529,774.46 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 19 页共 42 页 值减少 以 “- ” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 1,019,553,052.87 500,125,622.51 1,519,678,675.38 2.基金 赎回 款 -859,083,150.83 -274,065,750.09 -1,133,148,900.92 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 250,094,681.84 49,270,961.31 299,365,643.15 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 53,735,886.67 6,803,131.60 60,539,018.27 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 4,903,954.64 4,903,954.64 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 35,888,893.13 11,009,295.11 46,898,188.24 其中:1.基 金申 购款 116,064,515.05 31,334,439.13 147,398,954.18 2.基金 赎回 款 -80,175,621.92 -20,325,144.02 -100,500,765.94 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 89,624,779.80 22,716,381.35 112,341,161.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 20 页共 42 页 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安大 中华升级股票型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可 第 328 号 《 关于 核准 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 核准,由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安大中华升级股票 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式,存续期 限不定,首次设立募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集 434,522,995.91 元, 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道 中天验 字(2011) 第 178 号验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案, 《华 安大 中 华升级 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2011 年 5 月 17 日正 式生 效, 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 434,578,142.49 份基金 份额 , 其中 认购 资 金利息 折 合 55,146.58 份 基 金份额 。 本 基金的 基金 管 理人为 华安 基金 管理 有 限公司 , 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司( 以 下简 称 “ 中 国银 行 ”) , 境 外资 产 托管人 为中 国银 行( 香 港) 有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 大中华升级股票型证券投 资基金基金合同》 的有关规定,本基金投资 范围为大中华地区企业, 包括中国大陆、香港特别 行政区、澳门特别行政 区和台 湾地 区企 业在 境外 几个主 要证 券市 场( 如 香港 、 台 湾 、 新 加坡 、 美国 、 英 国等证 券市 场) 发 行的 股票、存托凭证及其他衍 生产品 等;同时为更好地 实现投资目标,本基金也 可少量投资于东亚及东 盟区域市场,包括韩国、 印尼、马来西亚、菲律宾 、泰国等证券市场交易的 普通股、优先股、存托 凭证及其他衍生产品等; 投资范围亦包括债券、货 币市场工具和中国证监会 允许基金投资的其他金 融工具 。本 基金 的投 资组 合为: 股票 资产 不低 于基 金资产 的 60% , 其中 不低 于 85% 的股 票资 产投 资 于在香 港、 台湾 、新 加坡 、美国 、英 国证 券市 场交 易的大 中华 地区 企业 ,不 高于 15% 的股 票资 产 投 资于东 亚及 东盟 区域 市场 ; 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金业绩 比较 基准 为 :MSCI 金龙 净总 收益 指数 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 21 页共 42 页 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基 金 业协会 ”) 颁 布的《 证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《 华安大 中华升 级股票 型证券 投资基 金 基 金合同》和在财务报表附 注所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有 关规定及允许的基金行 业实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 境内 外税 务法规 和实 务操 作, 主 要税项 列示 如下 : (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ,不征 收营 业税 。 (2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区 税收法 律和 法规 执行 ,在 境内不 予征 收营 业税 且暂 不征收 企业 所得 税。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 22 页共 42 页 (3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益, 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 , 按 照相关 国家 或地 区 税收法 律和 法规 执行 ,在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中国银 行(香港) 有 限公 司(“ 中银香 港”) 境外资 产托 管人 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,977,308.84 1,217,497.31 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 23 页共 42 页 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,132,717.49 456,888.20 注:支 付基 金管 理人 华 安 基金 公司 的 管理 人报 酬按前 一 日基 金资 产净值 1.5% 的 年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月底 ,按 月支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值× 1.5% / 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,595,461.70 243,499.47 注:支 付基 金托 管人 中国 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值 0.3% 的年 费率 计提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值× 0.3%/ 当 年天 数。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期初持 有的 基金 份额 12,859,548.72 14,999,000.00 期间申 购/ 买 入总 份额 20,120,053.66 7,860,548.72 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,000,000.00 期末持 有的 基金 份额 32,979,602.38 12,859,548.72 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份额比 例 13.19% 14.35% 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 24 页共 42 页 注:基 金管 理人 华安 基金 在本年 度申 购本 基金 的交 易委托 申万 宏源 集团 股份 有限公 司办 理, 申 购适用 费率 为 1,000.00 元/ 笔。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 1,164,055.28 200,077.58 1,788,913.43 41,621.65 中银香 港 16,147,756.75 110.66 6,754,456.35 1.85 注:本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 银行 和境外 资产 托管 人中 银香 港保管 ,按 适用 利 率或约 定利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 无。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 25 页共 42 页 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 282,104,922.43 元 , 无 属于 第二 层 次和第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 : 第 一 层次 105,049,224.29 元, 无属于 第二 层次 和第 三层 次的余 额) 。 (iii) 公允价值所 属层 次间 的重大 变动 本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层次未发生重 大变动 。 (iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。


(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 26 页共 42 页 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 282,104,922.43 93.49 其中: 普通 股 282,104,922.43 93.49 存托凭 证 - - 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 27 页共 42 页 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,311,812.03 5.74 8 其他各 项资 产 2,348,024.55 0.78 9 合计 301,764,759.01 100.00 8.2 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 中国香 港 227,531,090.94 76.00 中国台 湾 54,573,831.49 18.23 合计 282,104,922.43 94.23 8.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 信息技 术 97,733,389.43 32.65 工业 41,801,038.12 13.96 金融 37,819,727.70 12.63 非必需 消费 品 37,333,737.41 12.47 保健 32,770,009.53 10.95 公用事 业 21,919,885.36 7.32 材料 9,082,833.76 3.03 必需消 费品 2,594,981.67 0.87 能源 1,049,319.45 0.35 合计 282,104,922.43 94.23 注:以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 8.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 权益投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 ( 中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 ( 地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 Tencent Holdings Limited 腾讯控 股 有限公 司 700 HK 香港 中国香 港 143,500 18,333,768.08 6.12 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 28 页共 42 页 2 FLEXIU M INTERC ONNECT 台郡科 技 股份有 限 公司 6269 TT 台湾 中国台 湾 600,503 9,340,040.36 3.12 3 CATCHE R TECHNO LOGY CO.,LTD. 可成科 技 股份有 限 公司 2474 TT 台湾 中国台 湾 165,000 9,000,193.89 3.01 4 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd . 中国平 安 保险(集团) 股份有 限 公司 2318 HK 香港 中国香 港 230,500 8,303,656.47 2.77 5 OBI PHARMA INC 台湾浩 鼎 生技股 份 有限公 司 4174 TT 台湾 中国台 湾 51,000 6,601,920.88 2.21 6 China Travel Internatio nal Investmen t Hong Kong Limited 香港中 旅 国际投 资 有限公 司 308 HK 香港 中国香 港 2,176,000 5,943,010.25 1.99 7 TravelSky Technolog y Limited 中国民 航 信息网 络 股份有 限 公司 696 HK 香港 中国香 港 536,000 5,729,879.02 1.91 8 TAIMED BIOLOGI CS INC 中裕新 药 股份有 限 公司 4147 TT 台湾 中国台 湾 110,000 5,597,946.68 1.87 9 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 都市丽 人 ( 中国)控股 有限公 司 2298 HK 香港 中国香 港 1,000,000 5,437,192.20 1.82 10 Taiwan Semicond uctor Manufact uring Co., 台湾积 体 电路制 造 股份有 限 公司 2330 TT 台湾 中国台 湾 176,000 4,974,020.20 1.66 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 29 页共 42 页 Ltd. 8.5 报告期内权益 投资组 合的重大变动 8.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 Tencent Holdings Limited 700 HK 78,778,515.34 70.12 2 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 48,434,759.26 43.11 3 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 46,955,756.28 41.80 4 FLEXIUM INTERCONNECT 6269 TT 45,581,702.23 40.57 5 AIA Group Limited 1299 HK 39,976,805.28 35.59 6 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2474 TT 34,934,234.70 31.10 7 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 32,504,842.93 28.93 8 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 31,712,817.75 28.23 9 Fufeng Group Ltd. 546 HK 29,840,885.19 26.56 10 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 3699 HK 29,388,529.20 26.16 11 China Southern Airlines Company Limited 1055 HK 24,517,513.08 21.82 12 Greenland Hong Kong Holdings Limited 337 HK 24,280,856.28 21.61 13 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 23,434,517.19 20.86 14 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 285 HK 22,952,693.64 20.43 15 Haitong Securities Company Limited 6837 HK 22,616,875.37 20.13 16 Citic Securities Company Limited 6030 HK 22,302,594.90 19.85 17 China Machinery Engineering Corporation 1829 HK 20,814,855.85 18.53 18 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,ltd. 2607 HK 19,304,835.49 17.18 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 30 页共 42 页 19 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 1330 HK 19,200,535.96 17.09 20 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 816 HK 18,014,788.12 16.04 21 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 17,994,240.96 16.02 22 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 HK 17,686,315.06 15.74 23 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 16,903,614.65 15.05 24 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd. 2208 HK 15,501,835.64 13.80 25 China Medical System Holdings Limited 867 HK 14,925,366.18 13.29 26 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 14,689,128.59 13.08 27 Chanjet Information Technology Company Limited 1588 HK 14,559,409.15 12.96 28 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 14,336,890.75 12.76 29 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 2884 TT 14,311,692.46 12.74 30 Huatai Securities Co.,ltd. 6886 HK 14,187,920.76 12.63 31 TravelSky Technology Limited 696 HK 14,112,642.57 12.56 32 Digital China Holdings Limited 861 HK 13,950,431.74 12.42 33 China Resources Land Limited 1109 HK 13,924,065.51 12.39 34 West China Cement Limited 2233 HK 13,887,076.45 12.36 35 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 13,873,448.84 12.35 36 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 13,839,122.42 12.32 37 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 13,532,207.88 12.05 38 HC International, Inc. 2280 HK 13,181,066.10 11.73 39 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 579 HK 12,930,690.39 11.51 40 WH Group Limited 288 HK 11,727,301.58 10.44 41 TCL Multimedia Technology Holdings 1070 HK 11,715,994.88 10.43 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 31 页共 42 页 Limited 42 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 11,674,216.42 10.39 43 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 11,333,231.40 10.09 44 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 11,278,843.15 10.04 45 China International Marine Containers (Group) Co.,Ltd. 2039 HK 11,066,990.94 9.85 46 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 10,964,714.73 9.76 47 China Singyes Solar Technologies Holdings Limited 750 HK 10,821,249.11 9.63 48 Sinosoft Technology Group Limited 1297 HK 10,614,763.18 9.45 49 Technovator International Limited 1206 HK 10,404,480.17 9.26 50 SSY Group Limited 2005 HK 10,355,506.07 9.22 51 Chinasoft International Ltd. 354 HK 10,307,670.04 9.18 52 Ourgame International Holdings Limited 6899 HK 9,949,348.74 8.86 53 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 874 HK 8,841,067.96 7.87 54 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 TT 8,604,517.16 7.66 55 China National Materials Company Limited 1893 HK 8,193,966.93 7.29 56 China Traditional Chinese Medicine Co.Limited 570 HK 8,119,674.99 7.23 57 Far East Horizon Limited 3360 HK 7,959,541.20 7.09 58 Credit China Holdings Limited 8207 HK 7,923,911.38 7.05 59 Ct Environmental Group Limited 1363 HK 7,840,926.96 6.98 60 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 1599 HK 7,823,893.85 6.96 61 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 7,803,263.39 6.95 62 Uni-President China Holdings Ltd. 220 HK 7,762,001.94 6.91 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 32 页共 42 页 63 China Travel International Investment Hong Kong Limited 308 HK 7,706,440.13 6.86 64 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 7,691,852.52 6.85 65 Avichina Industry And Technology Company Limited 2357 HK 7,560,037.47 6.73 66 Cogobuy Group 400 HK 7,513,829.57 6.69 67 CUB ELECPARTS INC 2231 TT 7,332,772.18 6.53 68 COSCO International Holdings Limited 517 HK 7,325,990.39 6.52 69 China Zhongwang Holdings Limited 1333 HK 7,242,261.42 6.45 70 Wisdom Sports Group 1661 HK 7,238,877.21 6.44 71 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 7,237,459.92 6.44 72 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 7,133,605.45 6.35 73 TPK Holding Co Ltd 3673 TT 6,964,269.80 6.20 74 China Modern Dairy Holdings Ltd. 1117 HK 6,873,754.92 6.12 75 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited 2006 HK 6,217,871.94 5.53 76 Cw Group Holdings Limited 1322 HK 6,155,126.73 5.48 77 Henderson Land Development Company Limited 12 HK 5,821,744.70 5.18 78 Wasion Group Limited 3393 HK 5,393,145.82 4.80 79 EMEMORY TECHNOLOGY INC 3529 TT 5,171,866.34 4.60 80 Century Sage Scientific Holdings Limited 1450 HK 5,159,003.24 4.59 81 Legend Holdings Corporation 3396 HK 5,081,331.99 4.52 82 Kangda International Environmental Company Limited 6136 HK 5,043,476.54 4.49 83 Chaowei Power Holdings Limited 951 HK 4,666,340.99 4.15 84 Fubon Financial Holding Co., Ltd 2881 TT 4,629,502.65 4.12 85 Digital Domain Holdings 547 HK 4,612,163.82 4.11 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 33 页共 42 页 Limited 86 Forgame Holdings Limited 484 HK 4,194,208.13 3.73 87 PAX Global Technology Limited 327 HK 3,893,742.49 3.47 88 China Harmony New Energy Auto Holding Limited 3836 HK 3,859,573.85 3.44 89 China Electronics Corporation Holdings Company Limited 85 HK 3,759,913.22 3.35 90 Huabao International Holdings Limited 336 HK 3,756,294.63 3.34 91 China Shipping Container Lines Company Limited 2866 HK 3,752,026.08 3.34 92 Largan Precision Co.,Ltd. 3008 TT 3,729,557.29 3.32 93 OBI PHARMA INC 4174 TT 3,669,565.16 3.27 94 Dawnrays Pharmaceutical (Holdings) Ltd. 2348 HK 3,498,439.91 3.11 95 Chu Kong Petroleum And Natural Gas Steel Pipe Holdings Limited 1938 HK 3,393,559.12 3.02 96 PW Medtech Group Limited 1358 HK 3,210,826.31 2.86 97 Shenzhen Expressway Company Limited 548 HK 3,205,332.60 2.85 98 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 2,977,800.94 2.65 99 Dongjiang Environmental Company Limited 895 HK 2,805,833.44 2.50 100 TAIMED BIOLOGICS INC 4147 TT 2,458,826.71 2.19 101 Picc Property And Casualty Company Limited 2328 HK 2,441,774.86 2.17 102 Daphne International Holdings Limited 210 HK 2,381,775.89 2.12 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占期初 基金 资产净 值比 例华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 34 页共 42 页 (%) 1 Tencent Holdings Limited 700 HK 61,575,050.01 54.81 2 Hong Kong Exchanges And Clearing Limited 388 HK 47,621,065.60 42.39 3 Ping An Insurance (Group) Company Of China,Ltd. 2318 HK 44,200,818.96 39.35 4 Dalian Wanda Commercial Properties Co.,ltd. 3699 HK 37,917,433.76 33.75 5 AIA Group Limited 1299 HK 36,706,279.44 32.67 6 FLEXIUM INTERCONNECT 6269 TT 32,493,176.46 28.92 7 China Life Insurance Company Limited 2628 HK 29,359,059.26 26.13 8 Sunac China Holdings Limited 1918 HK 27,977,278.48 24.90 9 CATCHER TECHNOLOGY CO.,LTD. 2474 TT 25,882,900.44 23.04 10 Fufeng Group Ltd. 546 HK 22,815,044.06 20.31 11 China Southern Airlines Company Limited 1055 HK 22,073,210.69 19.65 12 Haitong Securities Company Limited 6837 HK 21,164,333.67 18.84 13 Sinopharm Group Co., Ltd. 1099 HK 19,436,942.48 17.30 14 Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited 2298 HK 18,867,234.74 16.79 15 Citic Securities Company Limited 6030 HK 16,827,905.79 14.98 16 BYD Electronic (International) Co., Ltd. 285 HK 15,351,685.56 13.67 17 AAC Technologies Holdings Inc. 2018 HK 15,051,253.26 13.40 18 China Resources Land Limited 1109 HK 13,875,756.85 12.35 19 China Citic Bank Corporation Limited 998 HK 13,655,409.35 12.16 20 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. 1330 HK 13,639,685.44 12.14 21 Greenland Hong Kong Holdings Limited 337 HK 13,096,180.08 11.66 22 China Machinery Engineering Corporation 1829 HK 12,944,538.01 11.52 23 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.,ltd. 2607 HK 12,711,490.96 11.32 24 Huaneng Renewables Corporation Limited 958 HK 12,539,359.93 11.16 25 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.,Ltd. 2208 HK 12,360,991.55 11.00 26 E.Sun Financial Holding Company Ltd. 2884 TT 12,294,737.84 10.94 27 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 2382 HK 11,964,070.71 10.65 28 Huadian Fuxin Energy Corporation Limited 816 HK 11,785,052.05 10.49 29 West China Cement Limited 2233 HK 10,383,107.80 9.24 30 Great Wall Motor Company Limited 2333 HK 10,287,613.66 9.16 31 China Medical System Holdings Limited 867 HK 9,809,800.50 8.73 32 China Overseas Land And Investment Ltd. 688 HK 9,805,238.45 8.73 33 WH Group Limited 288 HK 9,803,574.19 8.73 34 China Longyuan Power Group Corporation Limited 916 HK 9,230,561.01 8.22 35 Ct Environmental Group Limited 1363 HK 8,820,204.67 7.85 36 China Taiping Insurance Holdings Company Limited 966 HK 8,573,170.37 7.63 37 Uni-President China Holdings Ltd. 220 HK 8,337,310.21 7.42 38 China Guangdong Nuclear Power Co.,Ltd. 1816 HK 8,295,041.57 7.38 39 TCL Multimedia Technology Holdings Limited 1070 HK 8,152,434.30 7.26 40 China International Marine Containers (Group) Co.,Ltd. 2039 HK 7,992,368.10 7.11 41 EMEMORY TECHNOLOGY INC 3529 TT 7,901,693.32 7.03 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 35 页共 42 页 42 Chanjet Information Technology Company Limited 1588 HK 7,537,580.32 6.71 43 Shenzhen International Holdings Limited 152 HK 7,454,740.65 6.64 44 Beijing Jingneng Clean Energy Co., Limited 579 HK 7,195,599.94 6.41 45 GOME Electrical Appliances Holdings Ltd. 493 HK 7,019,899.75 6.25 46 Huatai Securities Co.,ltd. 6886 HK 6,980,152.22 6.21 47 Far East Horizon Limited 3360 HK 6,795,382.17 6.05 48 Credit China Holdings Limited 8207 HK 6,596,877.82 5.87 49 Digital China Holdings Limited 861 HK 6,364,679.59 5.67 50 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 2330 TT 6,278,368.94 5.59 51 China Modern Dairy Holdings Ltd. 1117 HK 6,243,048.69 5.56 52 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company Limited 874 HK 6,056,199.99 5.39 53 Henderson Land Development Company Limited 12 HK 6,047,092.29 5.38 54 TravelSky Technology Limited 696 HK 5,862,908.39 5.22 55 China Traditional Chinese Medicine Co.Limited 570 HK 5,367,217.29 4.78 56 GCL-Poly Energy Holdings Ltd. 3800 HK 5,012,505.54 4.46 57 China Zhongwang Holdings Limited 1333 HK 4,997,758.91 4.45 58 Zhuzhou Csr Times Electric Co., Ltd. 3898 HK 4,916,202.89 4.38 59 Sinosoft Technology Group Limited 1297 HK 4,832,143.82 4.30 60 Cw Group Holdings Limited 1322 HK 4,619,262.10 4.11 61 Chinasoft International Ltd. 354 HK 4,467,006.93 3.98 62 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 1599 HK 4,397,915.50 3.91 63 China National Materials Company Limited 1893 HK 4,099,076.47 3.65 64 CUB ELECPARTS INC 2231 TT 3,949,679.51 3.52 65 Technovator International Limited 1206 HK 3,878,317.79 3.45 66 Cogobuy Group 400 HK 3,682,539.12 3.28 67 SSY Group Limited 2005 HK 3,569,339.13 3.18 68 Fubon Financial Holding Co., Ltd 2881 TT 3,566,226.99 3.17 69 Beijing Enterprises Water Group Limited 371 HK 3,510,964.23 3.13 70 Kangda International Environmental Company Limited 6136 HK 3,238,307.05 2.88 71 Largan Precision Co.,Ltd. 3008 TT 3,204,932.19 2.85 72 Avichina Industry And Technology Company Limited 2357 HK 3,087,775.77 2.75 73 Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited 2006 HK 3,078,021.35 2.74 74 Legend Holdings Corporation 3396 HK 3,052,899.63 2.72 75 Shenzhen Expressway Company Limited 548 HK 3,045,683.17 2.71 76 China Singyes Solar Technologies Holdings Limited 750 HK 2,952,711.36 2.63 77 COSCO International Holdings Limited 517 HK 2,938,853.37 2.62 78 Picc Property And Casualty Company Limited 2328 HK 2,889,572.34 2.57 79 HC International, Inc. 2280 HK 2,823,889.79 2.51 80 Century Sage Scientific Holdings Limited 1450 HK 2,721,559.14 2.42 81 China Cinda Asset Management Corporation 1359 HK 2,718,434.58 2.42 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 36 页共 42 页 82 CIMC Enric Holdings Limited 3899 HK 2,680,551.61 2.39 83 Kingsoft Corporation Ltd. 3888 HK 2,617,919.68 2.33 84 Ourgame International Holdings Limited 6899 HK 2,535,986.59 2.26 85 China Merchants Bank Co.,Ltd. 3968 HK 2,425,068.86 2.16 86 Wisdom Sports Group 1661 HK 2,375,281.66 2.11 87 Forgame Holdings Limited 484 HK 2,322,004.45 2.07 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 1,359,094,785.00 卖出收 入( 成交 )总 额 991,252,692.34 8.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本报告期内,本基 金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查,在本报告编 制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 8.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ,不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.11.3 期末 其他各项资产 构成 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 37 页共 42 页 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 2,280,271.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 483.76 5 应收申 购款 67,269.10 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,348,024.55 8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 5,862 42,663.71 33,309,991.94 13.32% 216,784,689.90 86.68% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 38 页共 42 页 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,265,480.12 0.51% 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 。 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。


§ 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年 5 月 17 日) 基 金份 额总 额 434,578,142.49 本报告 期 期 初基 金份 额总 额 89,624,779.80 本报告 期 基 金总 申购 份额 1,019,553,052.87 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 859,083,150.83 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 250,094,681.84 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (3)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 2015 年 4 月, 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变 动已按 相关 规定 备案 、公 告。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 39 页共 42 页 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告期内无涉及本基金 财产、基金托管业务的诉 讼。本 报告期内基金管理 人无涉及本基金财 产的诉 讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况为 人民 币 68,200.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Credit Suisse(Hong Kong) Limited - 512,373,325.24 21.80% 256,186.64 15.19% - Morgan Stanley & Co. International PLC - 478,655,945.43 20.37% 405,753.51 24.05% - Goldman Sachs (Asia) Limited Liability Company - 389,650,436.80 16.58% 194,825.26 11.55% - Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Incorporated - 347,309,345.14 14.78% 173,654.67 10.29% - Deutsche Securities Asia Limited - 281,389,908.22 11.97% 140,694.96 8.34% - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 40 页共 42 页 Shenyin Wanguo Securities(HK) Ltd. - 177,623,386.17 7.56% 172,686.45 10.24% - MasterLink Securities Corp - 157,844,887.56 6.72% 292,374.85 17.33% - China International Capital Corporation (HKS) Ltd - 5,081,331.99 0.22% 50,813.32 3.01% - Cathay Securities Corporation - - - - - - SinoPac Securities Corp. - - - - - - Nomura International Plc. - - - - - - CCB International Securities Limited - - - - - - Yuanta Securities Company Limited. - - - - - - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited - - - - - - BNP Paribas Securities (Asia) Ltd - - - - - - Barclays Capital Asia Limited. - - - - - - Guosen Securities(Hon g Kong) - - - - - - BOCI Securities Ltd. - - - - - - 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 41 页共 42 页 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持, 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经 纪商。 具体 标准 如下 : (1) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (2) 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ;可 靠、 诚信 ,能 够公平 对 待所 有客 户, 有效 执 行投 资指 令, 取得较 高质 量的 交易 成交 结果, 交易 差错 少, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求; (3) 交易 和清 算支 持多 种 方案, 软件 再开 发的 能力 强,系 统稳 定安 全等 ; (4) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动 整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (5) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 本报告期内,本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为 托管业 务部 。 华安大 中华 升级 股票 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 42 页共 42 页 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日