华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
华 安 国际 龙 头（DAX ） 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安德 国 30 （DAX ）ETF(QDII)
场内简 称 德国 30
基金主 代码 513030
交易代 码 513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 226,279,000.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014 年 9 月 5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数 成份股 组成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 票及 其权重 的变 动进 行相 应
调整。 因特 殊情 况（ 如流 动性不 足、 成份 股长 期停 牌、法 律法 规限 制等 ）
导致无 法获 得足 够数 量的 股票时 ， 本基 金可 以选 择 其他证 券或 证券 组合 对
标的指 数中 的股 票加 以替 换。 为更 好地 实现 本基 金 的投资 目标 ， 本基 金还
将在条 件允 许的 情况 下投 资于股 指期 货等 金融 衍生 品， 以期 降低 跟踪 误差
水平。
正常情况下，本基金力 求 日均跟踪偏离度的绝对 值 不超过 0.3% ，年跟 踪
误差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准
德国 DAX 指 数（DAX Index ） 收益 率（ 经汇 率调 整 后的总 收益 指数 收益
率）
风险收 益特 征 本基金 属股 票指 数基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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货币市 场基 金 。 本 基金 主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具 有与
标的指 数相 似的 风险 收益 特征。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 NY 1005
2.5 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基 金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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3.1.1 期间数据和指标 2015 年
2014 年 8 月 8 日 （基金合 同生
效日）至 2014 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 7,169,419.10 -4,580,180.50
本期利 润 14,654,448.91 -12,181,842.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0334 -0.0195
本期基 金份 额净 值增 长率 -4.71% -4.40%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0886 -0.0437
期末基 金资 产净 值 206,221,314.82 851,854,900.48
期末基 金份 额净 值 0.911 0.956
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3. 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－ ④
过去 3 个月 9.63% 1.43% 10.19% 1.48% -0.56% -0.05%
过去 6 个月 -5.20% 1.55% 1.37% 1.65% -6.57% -0.10%
过去 1 年 -4.71% 1.51% 4.26% 1.63% -8.97% -0.12%
成立起 至今 -8.90% 1.42% 2.17% 1.57% -11.07% -0.15%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为德 国 DAX 指 数 （DAX Index ） 收 益率 （经 汇率 调整后 的总 收益 指
数收益 率） 。
根据本 基金 合同 的有 关规 定：本 基金 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股、 境外交 易的 跟踪 同
一标的 指数 的公 募基 金、 依法发 行或 上市 的其 他股 票、 固 定收 益类 证券、 银行 存款、 货币 市场 工具 、华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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回购、 证券 借贷 、跟 踪同 一标的 指数 的股 指期 货等 金融衍 生品 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投
资的其 他金 融工 具（ 但须 符合中 国证 监会 相关 规定 ）。
本基金 投资 标的 指数 成份 股、备 选成 份股 的资 产不 低于基 金资 产净 值 的 90% ，且不 低于 非现 金
基金资 产 的 80% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 8 日至 2015 年 12 月 31 日)
注：根 据《 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》规定 ，本 基金 建
仓期不 超 过 6 个 月 。 基 金 管理人 在基 金合 同生 效 后 6 个月 内将 使基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同
的有关 约定 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 （LOF ） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混 合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的基 金
经理
2014-08-08 - 9
管理学 硕士 ， CFA （国 际金
融分析 师） ， FRM( 金融 风险
管理师 ） ，9 年 证券 、基 金
行业从 业经 历， 具有 基金
从业资 格。 曾在 美国 道富
全球投 资管 理公 司担 任对
冲基金 助理 、量 化分 析师
和风险 管理 师等 职。2011
年 1 月 加入 华安 基金 管理
有限公 司被 动投 资部 从事
海外被 动投 资的 研究 工
作。 2011 年 5 月至 2012 年
12 月 担任 上证 龙头 企业 交
易型开 放式 指数 证券 投资
基金及 其联 接基 金的 基金
经理职 务。2012 年 3 月起
同时担 任华 安标 普全 球石
油指数 证券 投资 基金
（LOF ） 的基金 经理 。 2013
年 7 月 起同 时担 任华 安易华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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富黄金 交易 型开 放式 证券
投资基 金的 基金 经理 。
2013 年 8 月起 同时 担任 华
安易富 黄金 交易 型开 放式
证券投 资基 金联 接基 金及
华安纳 斯达 克 100 指 数证
券投资 基金 的基 金经 理。
2013 年 12 月 起同 时担 任华
安中证 细分 地产 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 8 月起
同时担 任本 基金 及其 联接
基金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金管 理 人严格 遵守 有关 法律法 规 及《华 安国 际龙 头（DAX ）交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 基金合 同》 、 《华 安国际 龙头 （DAX ） 交易型 开放 式指 数证券 投 资基金 招募 说明 书》
等有关基金法律文件的规 定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的
前提下 ，为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ，不 存在 违法违 规或 未履 行基 金合 同承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理 组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策， 超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投 资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内 、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 ， 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指数 （DAX ）全 年表现 优秀 ，包 含分 红在 内以欧 元计 价上 涨 近 11.29% ，但 由于 欧元 相
对于人 民币 出现 明显 贬值 ，以人 民币 计价,DAX 指 数全年 上涨 4.83% ，仍 然 取得了 正收 益。 受 到全
球风险 偏好 上升 ，弱 势欧 元对出 口的 提振 以及 德国 经济持 续走 强等 影响 ，德 国 30 指 数领 涨全 球。9
月底的 大众 尾气 排放 丑闻 对 DAX 指数 的影 响仍 然持 续， 但 已经 显著 弱化 。 而 叙 利亚的 移民 潮以 及巴
黎恐怖袭击事件对欧洲市 场整体的风险溢价产生了 负面影响。总体来看，德 国经济韧性较强，在欧
元区内 表现 仍然 最佳 ，是 投资欧 洲大 陆的 首选 市场 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日， 本基金 份额 净值 为 0.911 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 -4.71%，同
期业绩 比较 基准 增长率为 4.26% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2016 年我 们预 计欧 洲经 济 在长期 挣扎 后有 望表 现较 佳。 首 先是 宽松 的货 币政 策， 其 次经 过多 年
消化，各国的财政状况已 经明显改善，劳动生产率 的全球竞争能力有所提高 ，劳动市场出现回暖势
头，房 地产 领域 资金 流入 明显， 各类 资产 价格 回升 ，而消 费特 别是 服务 业 PMI 连续处于 50 以上。
欧洲经济经过多年来的改 革，去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势。而欧洲股市估值
相对全 球处 于低 位。 但是 ，欧洲 也面 临地 缘政 治， 移民等 不利 因素 。
作为 DAX ETF 基金的 管 理 人， 我们 继续 坚持 积极 将基金 回报 与指 数相 拟合 的原则 ，降 低跟 踪
偏离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽 责，为 投资 者获 得长 期稳 定的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括 ： 总 经理 助理 （分 管投 资研 究） 、 基 金投资 部总 监 、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 ， 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明 ， 投资 研究 部总 监 ， 研究生 学历 ， 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 ， 曾 在 上海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数量策 略分 析师 ， 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有 人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务会 计 报告经 普华 永道 中天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 审计， 注册 会计 师
单
峰
周
祎签 字出 具了 普华永 道中 天审 字(2016) 第 20890 号标准 无保
留意见 的审 计报 告。 投资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 11,608,230.32 34,309,057.30
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 195,738,218.42 823,508,898.19
其中： 股票 投资 195,738,218.42 823,508,898.19
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,263.11 7,559.62
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 207,348,711.85 857,825,515.11
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 1,812.52
应付赎 回款 463,412.31 4,892,580.90
应付管 理人 报酬 137,795.77 592,815.33
应付托 管费 34,448.95 148,203.82
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 491,740.00 335,202.06
负债合计 1,127,397.03 5,970,614.63
所有者权益： - -
实收基 金 226,279,000.00 890,779,000.00
未分配 利润 -20,057,685.18 -38,924,099.52 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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所有者权益合计 206,221,314.82 851,854,900.48
负债和所有者权益总 计 207,348,711.85 857,825,515.11
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.911 元， 基 金份 额总 额 226,279,000.00 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 8 月 8 日（基金合 同
生效日）至 2014 年 12 月 31
日
一、收入 20,160,626.18 -9,052,518.81
1.利息 收入 221,763.49 672,325.65
其中： 存款 利息 收入 221,763.49 371,469.73
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 300,855.92
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 31,768,619.70 -78,285.03
其中： 股票 投资 收益 22,841,969.19 -78,285.03
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 8,926,650.51 -
3.公允价 值变动收益（损失以 “- ” 号
填列）
7,485,029.81 -7,601,662.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -1,409,822.32 -3,072,038.56
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -17,904,964.50 1,027,141.36 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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减：二、费用 5,506,177.27 3,129,323.92
1．管 理人 报酬 3,441,691.33 1,891,233.72
2．托 管费 860,422.79 472,808.47
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 437,552.99 360,700.48
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 766,510.16 404,581.25
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
14,654,448.91 -12,181,842.73
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 14,654,448.91 -12,181,842.73
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
890,779,000.00 -38,924,099.52 851,854,900.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 14,654,448.91 14,654,448.91
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-664,500,000.00 4,211,965.43 -660,288,034.57
其中：1.基 金申 购款 322,000,000.00 -9,675,747.93 312,324,252.07
2.基金 赎回 款 -986,500,000.00 13,887,713.36 -972,612,286.64 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
226,279,000.00 -20,057,685.18 206,221,314.82
项目
上年度可比期间
2014 年 8 月 8 日（基金合 同生效日）至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
337,779,000.00 - 337,779,000.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -12,181,842.73 -12,181,842.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
553,000,000.00 -26,742,256.79 526,257,743.21
其中：1.基 金申 购款 698,000,000.00 -30,021,818.92 667,978,181.08
2.基金 赎回 款 -145,000,000.00 3,279,562.13 -141,720,437.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
890,779,000.00 -38,924,099.52 851,854,900.48
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华 安 国 际 龙 头(DAX) 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国证 监会 ”) 证监许可[2014]347 号《关于核准华安 国际龙 头(DAX) 交易 型开放式
指数证券投资基金及其联 接基金募集的批复》核准 ，由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国 证券投资 基金法 》和《华 安国际龙 头(DAX) 交易型 开放式指 数证券 投资基金 基金合同 》负责 公开
募集。本基金为交易型开 放式基金，存续期限不定 ，首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民
币 337,779,000.00 元， 业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2014) 第 446
号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《华 安 国际龙 头(DAX) 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金
基金合 同》 于 2014 年 8 月 8 日正 式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 337,779,000.00 份 基金
份额。本基金的基金管理 人为华安基金管理有限公 司，基金托管人为招商银 行股份有限公司，境外
资产托 管人 为布 朗兄 弟哈 里曼银 行。
经上海 证券 交易 所( 以 下简 称 “ 上 交所”) 上证 基字[2014]497 号 文审 核同 意 ， 本 基 金 337,779,000.00
份基金 份额 于 2014 年 9 月 5 日 在上 交所 挂牌 交易 。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 的标 的指 数为 德国 DAX 指数(DAX Index) ，本 基金 的主 要投 资
范围为标的指数成份股、 备选成份股、境外交易的 跟踪同一标的指数的公募 基金、依法发行或上市
的其他股票、固定收益类 证券、银行存款、货币市 场工具、回购、证券借贷 、跟踪同一标的指数的
股指期货等金融衍生品和 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。本基金投资标的指
数成份 股、 备选 成份 股的 资产不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，且 不低 于非 现金 基金资 产 的 80% 。本 基
金的业 绩比 较基 准为 德 国 DAX 指数(DAX Index) 收 益率。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2014 年 8 月 12 日募 集成
立了华 安国 际龙 头(DAX) 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金( 以下 简称 “ 华安 国际 龙头 ETF 联
接基金 ”) 。华 安国 际龙 头 ETF 联接基 金为 契约 型开 放式基 金， 投资 目标 与本 基金类 似， 将绝 大多 数
基金资 产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《 证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业协 会 ”) 颁 布的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 华安 国际 龙头(DAX) 交 易型开 放式 指数 证券
投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中 国证监会、中国基金业协 会发布的有关规定及允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动 情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 境内 外税 务法规 和实 务操 作， 主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税 且暂 不征收 企业 所得 税。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基
金联接 基金(“ 华安 国际 龙 头 ETF 联接基金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman &
Co.)
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月8 日（ 基金 合同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,441,691.33 1,891,233.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注： 支付 基金 管理 人 华安 基金公 司 的管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净 值 0.80% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.80%/ 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月8 日（ 基金 合同
生效日 ）至2014 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 860,422.79 472,808.47
注： 支付 基金 托管 人 招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.20%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称 本期 末 2015 年 12 月 31 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华安国 际龙 头
ETF 联接基 金
182,894,861.00 80.83% 812,565,461.00 91.22%
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年8 月8 日 （ 基金 合同 生 效日）
至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行
10,287,428.8
3
241,642.40
33,087,929.2
5
230,679.78
布朗兄 弟哈 里曼 银行 1,320,801.49 -43,592.00 1,221,128.05 -18,879.59
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 招 商银 行和 境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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无。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 基金 申购 款
2015 年 度期 间， 本基 金申 购基金 份额 的对 价总 额为 312,324,252.07 元 ，均 为以 现金支 付的 申购
款。
(2) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 195,738,218.42 元 ， 无 属于 第二 层 次或第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第 一
层次的 余额 为 823,508,898.19 元 ，无 属于 第二 层次 或 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
本 基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 25 页共 33 页
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(3) 除基 金申 购款 和公 允价 值外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 195,738,218.42 94.40
其中： 普通 股 195,738,218.42 94.40
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - - 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,608,230.32 5.60
8 其他各 项资 产 2,263.11 0.00
9 合计 207,348,711.85 100.00
8.2 期末投资目标基金明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.3 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
德国 195,738,218.42 94.92
合计 195,738,218.42 94.92
8.4 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 38,076,392.23 18.46
工业 22,519,643.31 10.92
信息技 术 18,627,809.04 9.03
非必需 消费 品 38,542,439.01 18.69
能源 - -
保健 30,394,779.61 14.74
公用事 业 5,126,318.19 2.49
必需消 费品 5,878,344.82 2.85
电信服 务 11,747,153.69 5.70
材料 24,825,338.52 12.04
合计 195,738,218.42 94.92
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 27 页共 33 页
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 权益投资明 细
无。
8.6 报告期内权益 投资组 合的重大变动
8.6.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 BAYER AG-REG BAYN GY 16,636,827.24 1.95
2
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
DAI GY 16,483,537.25 1.94
3 BASF SE BAS GY 16,084,342.69 1.89
4 SIEMENS AG-REG SIE GY 15,487,365.83 1.82
5 ALLIANZ SE-REG ALV GY 14,942,551.48 1.75
6 SAP SE SAP GY 11,723,035.44 1.38
7
DEUTSCHE TELEKOM
AG-REG
DTE GY 9,998,469.92 1.17
8
DEUTSCHE BANK
AG-REGISTERED
DBK GY 7,626,418.50 0.90
9
VOLKSWAGEN
AG-PREF
VOW3 GY 6,837,231.67 0.80
10
BAYERISCHE
MOTOREN WERKE AG
BMW GY 6,335,089.68 0.74
11 LINDE AG LIN GY 6,011,280.57 0.71
12 E.ON SE EOAN GY 5,706,450.43 0.67
13
MUENCHENER
RUECKVER AG-REG
MUV2 GY 5,658,695.34 0.66
14
DEUTSCHE POST
AG-REG
DPW GY 5,513,551.83 0.65
15 CONTINENTAL AG CON GY 4,568,088.69 0.54
16
FRESENIUS SE & CO
KGAA
FRE GY 4,360,874.81 0.51
17
HENKEL AG & CO
KGAA VORZUG
HEN3 GY 3,609,306.60 0.42
18 VONOVIA SE VNA GY 3,405,788.99 0.40
19
FRESENIUS MEDICAL
CARE AG &
FME GY 3,058,144.99 0.36
20 ADIDAS AG ADS GY 2,951,274.44 0.35 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 28 页共 33 页
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.6.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 BAYER AG-REG BAYN GY 84,859,379.68 9.96
2 DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DAI GY 77,448,866.49 9.09
3 BASF SE BAS GY 71,982,320.39 8.45
4 SIEMENS AG-REG SIE GY 69,332,689.04 8.14
5 ALLIANZ SE-REG ALV GY 63,546,884.44 7.46
6 SAP SE SAP GY 53,478,071.30 6.28
7 DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DTE GY 45,610,747.02 5.35
8 DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED DBK GY 34,007,414.62 3.99
9 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG BMW GY 31,199,695.58 3.66
10 VOLKSWAGEN AG-PREF VOW3 GY 31,083,841.52 3.65
11 LINDE AG LIN GY 27,986,187.95 3.29
12 MUENCHENER RUECKVER AG-REG MUV2 GY 25,850,668.74 3.03
13 DEUTSCHE POST AG-REG DPW GY 24,846,469.58 2.92
14 E.ON SE EOAN GY 23,435,529.82 2.75
15 CONTINENTAL AG CON GY 21,037,412.86 2.47
16 FRESENIUS SE & CO KGAA FRE GY 19,575,880.01 2.30
17 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG HEN3 GY 16,719,922.74 1.96
18 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & FME GY 14,684,789.00 1.72
19 ADIDAS AG ADS GY 13,451,741.96 1.58
20 DEUTSCHE BOERSE AG DB1 GY 12,323,958.17 1.45
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.6.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 187,613,671.37
卖出收 入（ 成交 ）总 额 845,711,350.14
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 29 页共 33 页
8.7 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
8.11 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,263.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 30 页共 33 页
9 合计 2,263.11
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,410
160,481.56 188,749,972.00 83.41% 37,529,028.00 16.59%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
招商银 行－ 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金
182,894,861.00 80.83%
2 孟祥佐 1,711,897.00 0.76%
3 王晓薇 1,328,100.00 0.59%
4 珠海市 多明 丽新 能源 有限 公司 1,151,700.00 0.51%
5 孟繁诰 1,129,300.00 0.50%
6 苏金龙 1,000,000.00 0.44%
7 张敏 963,000.00 0.43%
8 彭建军 960,100.00 0.42%
9 艾陆 851,300.00 0.38%
10
华宝信 托有 限责 任公 司－ 单一类 资金
信托 R2009ZX002
819,400.00 0.36%
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
无。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 31 页共 33 页
9.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有该只基金份额总量的 数量区间为 0；本
基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2014 年 8 月 8 日) 基金 份额 总额 337,779,000.00
本报告 期 期 初基 金份 额总 额 890,779,000.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 322,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 986,500,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 226,279,000.00
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总 经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。 华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
第 32 页共 33 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 67,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
1 315,387,121.31 30.52% 157,694.49 36.04% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
1 147,567,353.10 14.28% 73,784.95 16.86% -
Barclays
Capital Asia
Limited.
1 395,678,485.56 38.29% 118,703.99 27.13% -
UBS Securities
Asia Limited
1 0.00 0.00% 0.00 0.00% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
1 174,803,848.53 16.91% 87,403.21 19.97% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 2015 年年 度报 告摘要
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（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、本 报告 期内 ，本 基金 无 交易单 元变 更情 况。
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
