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华安国企(001445)

华安国企:2015年年度报告摘要查看PDF公告

华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 
 
 
 
 
华 安 国企 改 革主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 
第 2 页共 49 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 6 月 29 日起 至 12 月 31 日 止。


华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 3 页共 49 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 基金主 代码 001445 交易代 码 001445 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 636,809,744.72 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本 基 金 重 点 关 注 国 企 改 革 带 来 的 市 场 投 资 机 会 , 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下,通 过高 安全 边际 的证 券精选 ,力 争为 投资 者带 来资产 的稳 健增 值。 投资策 略 本基金 采取 相对 灵活 的的 资产配 置策 略 。 在 大类 资 产配置 过程 中 , 本 基金 将使用 定量 与定 性相 结合 的研究 方法 对宏 观经 济 、 国家政 策 、 资 金面 和市 场情绪 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素进 行研 究和 预测 , 结 合使 用公 司自 主研发 的多 因子 动态 资产 配置模 型 、 基 于投 资时 钟 理论的 资产 配置 模型 等 经济模 型, 分析 和比 较股 票 、 债券 等市 场和 不同 金融 工 具的风 险收 益特 征, 确定合 适的 资产 配置 比例 , 动 态优 化投 资组 合。 股 票投资 中通 过对 国企 改 革相关 上市 公司 的深 入分 析,挖 掘该 类型 企业 的投 资价值 。 业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 +50%× 中 国债 券总 指数 收 益 率。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场 基金、 低于 股票 型基 金, 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 4 页共 49 页 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 田青 联系电 话 021-38969999 010-67595096 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 传真 021-68863414 010-66275853 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 6 月 29 日(基金 合同生效日)至 2015 年 12 月 31 日 本期已 实现 收益 196,846,170.13 本期利 润 237,732,785.85 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1838 本期基 金份 额净 值增 长率 23.60% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2145 期末基 金资 产净 值 787,299,838.07 期末基 金份 额净 值 1.236 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 5 页共 49 页 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 4、本 基金 于 2015 年 6 月 29 日 成立 。截 止本 报告 期 末,本 基金 成立 不足 一年 。 5、 合同 生效 日当 年的 主要 会计数 据和 财务 指标 按实 际存续 期计 算 , 不 按整 个自 然年度 进行 折 算 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 42.56% 1.81% 10.56% 0.86% 32.00% 0.95% 过去六 个月 23.60% 2.57% -6.12% 1.37% 29.72% 1.20% 自基金 成立 起 至今 23.60% 2.55% -5.45% 1.40% 29.05% 1.15% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :50%× 中证 800 指 数收 益 率+50%× 中国 债券 总指 数 收益率 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、债 券(包 括国 债、 央行 票据 、金融 债、 企业 债、 公 司债、 次级 债、 中小 企业 私募债 、地 方政 府债 券、 中期票 据、 可转 换债 券( 含分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、资 产支 持证 券等) 、债 券回 购、 银行 存款、 权证 、股 指期 货以 及法律 法规 或中 国证 监 会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ,基金 管理 人在 履行 适当 程序后 ,可 以将 其 纳入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为: 股票占 基金 资产 的比 例 为 0-95% ;投资 于国 企改 革主 题相关 的证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ; 每个 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ; 权证 、 股 指期 货及 其他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较


华 安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2015 年 6 月 29 日至 2015 年 12 月 31 日) 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 6 页共 49 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 7 页共 49 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 没有 利润 分配。 § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 (LOF ) 、 华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季 季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 高分 红 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等 71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理( 或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 8 页共 49 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 杨明 本基金 的基 金 经理、 投资 研 究部高 级总 监 2015-06-2 9 - 15 年 中央财 经大 学硕 士研 究生 ,15 年 银 行 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 在 上 海 银 行 从 事 信 贷 员 、 交 易 员 及 风 险 管理。 2004 年 10 月加 入华 安基金 管 理 有 限 公 司 , 任 研 究 发 展 部 研 究员 。 现 任投 资研 究部 总 监。 2013 年 6 月起担 任华 安策 略优 选混合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高 级总监 。2015 年 6 月 起同 时担任 本基金 的基 金经 理。 苏圻涵 本基金 的基 金 经理、 全球 投 资部助 理总 监 2015-06-2 9 - 11 年 博士研 究生 ,11 年证 券、 基金从 业 经历, 持有基 金从 业执 业证 书。 2004 年 6 月 加入 华安 基金 管理有 限 公 司 , 曾 先 后 于 研 究 发 展 部 、 战 略 策 划 部 工 作 , 担 任 行 业 研 究 员 和 产 品 经 理 职 务 。 目 前 任 职 于 全球投 资部 , 担 任基 金经 理职务 。 2010 年 9 月 起担 任华 安香 港精选 投 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2011 年 5 月 起同 时担 任华安 大 中 华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 6 月 起同时 担任本 基金 的基 金经 理。 王嘉 本基金 的基 金 经理 2015-07-1 7 - 13 年 硕士,13 年 金融 、证 券行 业从业 经 验 。 曾 任 上 海 市 思 也 企 业 咨 询 有 限 公 司 研 究 员 、 上 海 市 新 理 益 投 资 管 理 有 限 公 司 研 究 员 、 莫 尼 塔 投 资 咨 询 有 限 公 司 研 究 员 、 元 大 京 华 证 券 上 海 代 表 处 研 究 员 、 兴 业 证 券 研 究 发 展 中 心 研 究 员 。 2010 年 5 月 加入 华安 基金 ,现任 基金投 资部 基金 经理 。2015 年 7 月 起 担 任 华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 注:1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 9 页共 49 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安国企改革主题灵 活配置混合型证券 投资基金基金合同 》 、 《华 安国企改革主题灵活配置 混合型证券投资基金招募 说明书》等有关基金法 律文件的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在控 制风险的前提下,为基 金份额 持有 人谋 求最 大利 益,不 存在 违法 违规 或未 履行基 金合 同承 诺的 情形 。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制 定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理 进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 10 页共 49 页 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差 进 行分 析。


4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 , 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组 合分别按照其交易策略交 易时,虽相关投资组合买 卖数量极少,但由于个股 流动性较差,交易量稀 少, 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查 的结果 来看 ,未 发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 华安国 企改 革基 金成 立 于 2015 年 6 月 29 日, 在大 幅动荡 的市 场环 境下 ,本 基金在 建仓 期采 取 了中性 的建 仓策 略。7 月 31 日开 放申 购赎 回之 后, 仓 位逐 步提 升, 因此 在 8 月份的 调整 中回 撤幅 度 较大。4 季度本基金把握 住了市场反弹机会,在结 构上也以成长为主,因此 显著跑赢同期大盘和比 较基准 。 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2015 年 12 月 31 日 , 本基金 份额 净值 为 1.236 元, 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 23.60%,同 期业绩 比较 基准 增长 率为-5.45% 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 11 页共 49 页 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 对经济 判断 : 2016 年 中国 经济预 计依 然将 处于 缓慢 的探底 过程 之中。 2016 年 包括中 国在 内的 全 球经济形势都较为复杂, 全年经济体的景气周期也 不尽同步,导致货币周期 、经济政策的协同性较 差,进一步加剧了判断中 国经济趋势的难度。本基 金将重点关注三个较为主 要的不确定的因素,分 别是:美联储加息进程、 国内供给侧改革以及地产 去库存的推进。以上三个 因素很大程度上决定人 民币汇 率以 及国 内经 济的 走势, 进而 对 A 股市场 产 生较大 的影 响。 股市展 望: 目 前全 部 A 股 剔除银 行后 , 无 论 PE 、PB , 均还 处于 历史 均值 附近 , 但创 业板 估 值 处于相 对的 高位 。 从 PE 、PB 的 相对 变化 可 以看出 , 创 业板 盈利 增速 的优势 开始 体现 。 同 时值 得 注意 的是 , 最 近 4 个季度 除 2015 年 3 季度 外 ,中证 500 均 大幅 跑赢 沪 深 300 指 数。 整体 看来 ,2016 年 大指 数具 备估 值支撑 ,向 下的 空间 有限 ,大小 股票 涨幅 中位 数可 能相对 接近 。 操作思路:本基金计划保 持相对中性的仓位,相对 看好消费升级受益领域, 以及云计算、高端 制造和新材料。除此之外 ,同时受益于信贷刺激和 政策刺激的周期品,相关 行业存在逆袭的可能。 对于国 有企 业改 革, 2016 年 将是具 体改 革措 施的 推进 之年, 本基 金对 国企 改革 板 块将保 持高 度关 注, 自下而 上选 择有 望实 质性 推进改 革并 实现 业绩 增长 的个股 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建 立基 金估 值委 员会 , 组 成人 员包 括 : 总 经理 助理 (分 管投 资研 究) 、 基 金投资 部总 监 、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 12 页共 49 页 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 , 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 赵


敏:研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作,历任华 安基金管理有限公 司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理,现任华安 基金管理有限公司总经 理助理 。 杨


明 , 投资 研究 部总 监 , 研究生 学历 , 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 , 曾 在 上海银 行工 作。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理 , 投资研 究部 总监 。 贺


涛,金 融学 硕士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数量策 略分 析师 , 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈


林 ,基 金运 营部 总经 理,工 商管 理硕 士, 高级 会计师 ,CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会 员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ,2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 财务 核算 部 副总监 、公 司财 务部 总经 理,现 任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认 真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 13 页共 49 页 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理杨 明作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期不 进行 收益 分配 。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期 , 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 , 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监 督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 14 页共 49 页 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 § 6


审计报告 本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 安永 华明 会计 师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审 计, 注册会 计师


郭杭 翔


蒋 燕华 签字 出具 了安 永华明 (2016 ) 审字 第 60971571_B31 号 标准 无保 留 意见的 审计 报告 。 投 资 者可通 过年 度报 告正 文查 看审计 报告 全文 。 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 资 产: - 银行存 款 102,215,070.44 结算备 付金 11,629,253.02 存出保 证金 2,329,389.67 交易性 金融 资产 667,523,965.35 其中: 股票 投资 667,523,965.35 基金投 资 - 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 - 贵金属 投资 - 衍生金 融资 产 - 买入返 售金 融资 产 - 应收证 券清 算款 20,789,072.96 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 15 页共 49 页 应收利 息 28,593.40 应收股 利 - 应收申 购款 2,414,751.53 递延所 得税 资产 - 其他资 产 - 资产总计 806,930,096.37 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 负 债: - 短期借 款 - 交易性 金融 负债 - 衍生金 融负 债 - 卖出回 购金 融资 产款 - 应付证 券清 算款 2,158,630.67 应付赎 回款 8,202,301.17 应付管 理人 报酬 1,040,798.62 应付托 管费 173,466.43 应付销 售服 务费 - 应付交 易费 用 7,767,388.72 应交税 费 - 应付利 息 - 应付利 润 - 递延所 得税 负债 - 其他负 债 287,672.69 负债合计 19,630,258.30 所有者权益: - 实收基 金 636,809,744.72 未分配 利润 150,490,093.35 所有者权益合计 787,299,838.07 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 16 页共 49 页 负债和所有者权益总 计 806,930,096.37 注: (1) 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基 金份 额 净值 1.236 元, 基 金份 额总 额 636,809,744.72 份。 (2) 本基 金合 同于 2015 年 6 月 29 日生 效。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年 6 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 6 月 29 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 12 月 31 日 一、收入 277,311,841.17 1.利息 收入 1,940,285.78 其中: 存款 利息 收入 1,525,411.65 债券利 息收 入 414,874.13 资产支 持证 券利 息收 入 - 买入返 售金 融资 产收 入 - 其他利 息收 入 - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 229,235,289.80 其中: 股票 投资 收益 228,279,315.18 基金投 资收 益 - 债券投 资收 益 -125,351.27 资产支 持证 券投 资收 益 - 贵金属 投资 收益 - 衍生工 具收 益 - 股利收 益 1,081,325.89 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 40,886,615.72 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 17 页共 49 页 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 5,249,649.87 减:二、费用 39,579,055.32 1.管 理人 报酬 9,690,239.22 2.托 管费 1,615,039.89 3.销 售服 务费 - 4.交 易费 用 28,001,132.24 5.利 息支 出 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - 6.其 他费 用 272,643.97 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 237,732,785.85 减:所 得税 费用 - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 237,732,785.85 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 本报告 期:2015 年 6 月 29 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 6 月 29 日(基金 合同生效日) 至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,799,465,454.32 - 1,799,465,454.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 237,732,785.85 237,732,785.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -1,162,655,709.60 -87,242,692.50 -1,249,898,402.10 其中:1.基 金申 购款 311,454,166.48 15,788,642.67 327,242,809.15 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 18 页共 49 页 2.基金 赎回 款 -1,474,109,876.08 -103,031,335.17 -1,577,141,211.25 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - - - 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 636,809,744.72 150,490,093.35 787,299,838.07 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金”) , 系经 中 国证券 监督 管理 委 员会(以下简称 “ 中 国证监 会 ” )证监许可[2015]1057 号《关于准予华安 国企改 革主题灵活配置 混合 型证券 投资 基金 注册 的批 复》的 核准 ,由 华安 基金 管理有 限公 司作 为管 理人 自 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 6 月 25 日 止期 间 向社会 公开 募集 ,募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙 ) 验证并 出具 安永 华明 (2015 ) 验 字第 60971571_B25 号 验资报 告后 , 向中 国证监 会 报送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2015 年 6 月 29 日 生效 。本 基金 为契 约 型开放 式, 存续 期限 不定 。设立 时募 集的 扣除 认 购 费 后 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 1,798,704,229.38 元 , 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币 761,224.94 元 ,以 上实 收 基金( 本息 )合 计为 人民 币 1,799,465,454.32 元 ,折 合 1,799,465,454.32 份 基金份额。本基金的基金 管理人及注册登记机构为 华安基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设 银行股 份有 限公 司。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 , 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 ( 包括 中小 板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 (包括国 债、 央 行票 据、 金融债、 企业 债、 公 司 债、 次 级债 、 中 小企 业私 募债、 地方 政府 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 (含 分离交 易可 转债 ) 、 短期 融资券 、 资产 支持 证券 等) 、 债 券回 购 、 银 行存 款 、 权证 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 19 页共 49 页 基金的 投资 组合比 例为 : 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ;投资于 国企 改革 主 题相关 的证 券的 比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% ;每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 , 应当保 持现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ; 权证 、 股 指期 货及 其他 金融工 具的 投资 比例 依照 法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。 本基金 业绩 比较 基准 :50%× 中证 800 指 数收 益率 +50%× 中国 债券 总指 数收 益 率。


7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定(以下合称 “ 企业会计准 则 ” )编制,同 时,对于在 具 体会计核算和信息披露方 面,也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业 务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理 办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基 金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2015 年 6 月 29 日 (基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值变 动 情况。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 本基金 财务 报表 所载 财务 信息依 照企 业会 计准 则、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 和 其他 相 关规定 所厘 定的 主要 会计 政策和 会计 估计 编制 。 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制 期间 系 2015 年 6 月 29 日 (基金 合同 生效 日) 起 至 2015 年 12 月 31 日 止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外,均以人民币华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 20 页共 49 页 元为单 位表 示。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 (或 负债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或资 产) 或权 益 工具的 合同 。 (1) 金融 资产 分类 本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类:以 公允价值计 量且其变动计 入当期损益的金融 资产、 贷款 和应 收款 项; 本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券 投资和 衍生 工具 ; (2) 金融 负债 分类 本基金的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其 他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等, 以及不作为有效套 期工具的衍生工具,按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额,相关的交易 费用在发生时计入当期 损益; 在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值 变动 计入 当期 损益 ; 处置该金融资产或金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,同 时调整 公允 价值 变动 收益 ; 当收取该金融资产现金流 量的合同权利 终止,或该 金融资产已转移,且符合 金融资产转移的终 止确认 条件 的, 金融 资产 将终止 确认 ; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ;


金融资 产转 移, 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ; 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产;保留华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 21 页共 49 页 了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的,不 终止确认该金融资产;本 基金既没有转移也没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 , 分 别下列 情况 处理 : 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 , 终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债;未 放弃对该金融资产控制的 ,按照其继续涉入所转 移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ,并 相应 确认 有关负 债; 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票 投资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ; (2) 债券 投资 买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ,根据其发行价、到期价 和发行期限按直线 法推算 内含 票面 利率 后, 按上述 会计 处理 方法 核算 ; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权证 投资 买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后 入账; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ,卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ;


(4) 股指 期货 投资 买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确 认; 股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益,股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于 成交日 结转 ; (5) 分离 交易 可转 债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 22 页共 49 页 部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ; 上市后 ,上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2) 、 (3) 中相关 原则 进行 计算 ; (6) 回购 协议 基金持 有的 回购 协议 (封 闭式回 购) , 以成 本列 示, 按实际 利率 (当 实际 利率 与合同 利率 差异 较 小时, 也可 以用 合同 利率 )在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 公允价值是指市场参与者 在计量日发生的有序交易 中,出售一项资产所能收 到或者转移一项负 债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债,根据对公允价值 计量整体而言具有重要 意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层次 :第一层次输入值,在计 量日能够取得的相同资 产或负债在活跃市场上未 经调整的报价;第二层次 输入值,除第一层次输入 值外相关资产或负债直 接或间接可观察的输入值 ;第三层次输入值,相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融 工具的 估值 方法 如下 : (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具 存在活跃市场的金融工具 按其估值日 的市场交易价 格确定公允价值;估值日 无交易,但最近交 易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的,按最近交易日 的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行 机构发生了影响证券价格 的重大事件,参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素,调整最近 交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的,应对最近交易 的市价 进行 调整 ,确 定公 允价值 。


(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具 当金融工具不存在活跃市 场,采用市场参与者普遍 认 同且被以往市场实际交 易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支 持的估值技术,优先使用 相关可观察输入值,只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情 况下, 才使 用不 可观 察输 入值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 23 页共 49 页 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在 资 产负债表内分别列示, 不予相 互抵 销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基 金份额 时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金 份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算, 并于 期 末全额 转入 “未分 配利润/( 累计 亏损)” 。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 (1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协 议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确 认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失, 列入 利息 收入 减项, 存款 利息 收入 以净 额列示 ; (2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企 业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认, 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ; (3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入 返售 金融 资产 收入 , 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ; (5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ,并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账; (6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ,并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账; (7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ,并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账; (8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ,并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账; (9) 股利 收益 于除 息日 确认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 24 页共 49 页 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账; (10) 公允价 值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有 的采用 公允价值 模式计 量的交易 性金融资 产、交 易 性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失; (11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转移 给对 方, 经济利益 很可能 流入 且金 额可以可 靠计量 的 时候确 认。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 (1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基金 托管 费按 前一 日基 金资产 净值 的 0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖出 回购 金融 资产 支出 , 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 (当 实际利 率与 合同 利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) 在回 购期 内逐 日计提 ; (4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 (1) 本基 金收 益分 配方 式分两 种: 现金 分红 与红 利再投 资, 投资 者可 选择 现金红 利


或将现 金红利 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ;若 投资 者不 选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分红 ; (2) 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ; (3) 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更 正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 25 页共 49 页 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 4 月 24 日起 , 调整证 券( 股票 ) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日起 , 调整由 出让 方按 证 券(股 票) 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税, 受让 方不 再征收 ,税 率不 变; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让,暂 免征收 印花 税。 7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定, 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票 、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 和企业 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。


7.4.6.3 个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》的规定,对基金取得 的股票的股息、红利收入 ,债券的利息收入、储蓄 存款利息收入,由上市 公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》 的规 定, 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务 总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所 得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个 人所得 税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 26 页共 49 页 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2013 年 1 月 1 日起 , 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个 月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳 税 所得 额; 持股 期 限超 过 1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 , 自 2015 年 9 月 8 日起 , 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市 场取得 的上 市公 司股 票, 持股期 限超 过 1 年的 ,股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 27 页共 49 页 本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,690,239.22 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 5,690,301.74 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 1.50%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 、按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 ,基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年6 月29 日 (基 金合 同 生效日 ) 至2015 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,615,039.89 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 ,自 动在 次月 初 5 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支取 ,基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 7.4.8.2.3 销售服务费 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 28 页共 49 页 无。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年6 月29 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 102,215,070.44 1,397,808.68 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 29 页共 49 页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 盘单 价 ( 单位: 股) 成本总 额 估值总 额 00261 2 朗姿股 份 2015-12 -22 筹划重 大事项 75.46 - - 504,409.00 28,887,063.60 38,062,703.1 4 - 00270 7 众信旅 游 2015-11 -16 筹划重 大事项 52.62 2016-0 3-15 47.36 331,400.00 18,349,755.52 17,438,268.0 0 - 60072 9 重庆百 货 2015-07 -24 筹划重 大事项 29.26 2016-0 1-04 29.90 999,970.00 30,265,818.25 29,259,122.2 0 - 30033 6 新文化 2015-12 -24 筹划重 大事项 42.00 - - 415,100.00 16,548,746.28 17,434,200.0 0 - 00250 2 骅威股 份 2015-08 -20 筹划重 大事项 31.99 2016-0 1-14 23.35 300,000.00 7,308,154.93 9,597,000.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出 回购证 券款 余额 。 7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 7.4.10.1 公 允价 值


7.4.10.1.1 不以 公允 价值 计 量的金 融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括贷款 和应收款项以及其他金融 负债,其因剩余期 限不长 ,公 允价 值与 账面 价值相 若。 7.4.10.1.2 以公 允价 值计 量 的金融 工具 7.4.10.1.2.1 各层 次金 融工 具公允 价值 于 2015 年 12 月 31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为人 民币 555,732,672.01 元 ,属 于第 二层次 的余 额为 人民 币


111,791,293.34 元 ,无 属于第 三层 次余 额。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 30 页共 49 页 7.4.10.1.2.2 公允 价值 所属 层次间 的重 大变 动


对于证券交易所上市的股 票、可转换债券、资产支 持证券和私募债券,若出 现重大事项停牌、 交易不活跃、或属于非公 开发行等情况,本基金分 别于停牌日至交易恢复活 跃日期 间、交易不活跃 期间及限售期间不将相关 股票、可转换债券、资产 支持证券和私募债券的公 允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采用的 不可观察输入值对于公允 价值的影响程度,确定相 关股票、可转换债券、 资产支 持证 券和 私募 债券 公允价 值应 属第 二层 次或 第三层 次。 7.4.10.1.2.3 第三 层次 公允 价值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具第三层次公 允价值本期未发生 变动。 7.4.10.2 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 7.4.10.3 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 7.4.10.4 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2016 年 3 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 667,523,965.35 82.72 其中: 股票 667,523,965.35 82.72 2 固定收 益投 资 - - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 31 页共 49 页 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,844,323.46 14.11 7 其他各 项资 产 25,561,807.56 3.17 8 合计 806,930,096.37 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) A 农、林 、牧 、渔 业 14,990,000.00 1.90 B 采矿业 - - C 制造业 420,889,828.76 53.46 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 29,259,122.20 3.72 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,771,420.00 3.91 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 25,301,259.39 3.21 J 金融业 7,415,100.00 0.94 K 房地产 业 76,573,959.00 9.73 L 租赁和 商务 服务 业 17,438,268.00 2.21 M 科学研 究和 技术 服务 业 26,135,680.00 3.32 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 32 页共 49 页 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,315,128.00 0.17 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 17,434,200.00 2.21 S 综合 - - 合计 667,523,965.35 84.79 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 300285 国瓷材 料 1,680,000 76,440,000.00 9.71 2 002366 台海核 电 724,700 47,793,965.00 6.07 3 002329 皇氏集 团 1,661,606 46,358,807.40 5.89 4 600556 慧球科 技 1,600,700 43,330,949.00 5.50 5 002612 朗姿股 份 504,409 38,062,703.14 4.83 6 600225 天津松 江 3,671,700 30,805,563.00 3.91 7 601333 广深铁 路 6,142,000 30,771,420.00 3.91 8 002152 广电运 通 949,777 29,433,589.23 3.74 9 600729 重庆百 货 999,970 29,259,122.20 3.72 10 300384 三联虹 普 310,400 26,135,680.00 3.32 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600048 保利地 产 218,153,859.69 27.71 2 002215 诺 普 信 179,177,795.38 22.76 3 601333 广深铁 路 175,677,023.64 22.31 4 002152 广电运 通 174,053,673.24 22.11 5 300285 国瓷材 料 173,619,266.25 22.05 6 000858 五 粮 液 148,449,934.33 18.86 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 33 页共 49 页 7 002366 台海核 电 144,403,441.66 18.34 8 300016 北陆药 业 130,156,766.40 16.53 9 600483 福能股 份 127,697,459.67 16.22 10 002318 久立特 材 127,133,303.39 16.15 11 600270 外运发 展 124,214,849.65 15.78 12 002045 国光电 器 109,896,142.75 13.96 13 000002 万


科A 109,456,792.32 13.90 14 600958 东方证 券 106,998,269.17 13.59 15 601628 中国人 寿 94,209,752.22 11.97 16 601211 国泰君 安 91,660,194.79 11.64 17 000524 岭南控 股 88,271,136.71 11.21 18 600030 中信证 券 88,159,202.76 11.20 19 300070 碧水源 76,612,877.64 9.73 20 601872 招商轮 船 76,498,992.13 9.72 21 000728 国元证 券 75,042,601.45 9.53 22 000828 东莞控 股 73,928,222.87 9.39 23 000800 一汽轿 车 73,634,747.21 9.35 24 601599 鹿港科 技 73,498,858.23 9.34 25 002299 圣农发 展 73,178,310.53 9.29 26 600259 广晟有 色 73,053,799.45 9.28 27 601888 中国国 旅 72,742,697.69 9.24 28 601818 光大银 行 71,436,286.35 9.07 29 600207 安彩高 科 69,221,318.30 8.79 30 601985 中国核 电 67,402,189.50 8.56 31 002443 金洲管 道 63,064,138.43 8.01 32 000568 泸州老 窖 61,302,101.19 7.79 33 000920 南方汇 通 58,565,326.30 7.44 34 600556 慧球科 技 57,993,814.13 7.37 35 601555 东吴证 券 56,976,215.28 7.24 36 002344 海宁皮 城 52,976,612.60 6.73 37 600196 复星医 药 52,940,000.00 6.72 38 300346 南大光 电 52,495,725.60 6.67 39 300156 神雾环 保 51,123,722.71 6.49 40 300160 秀强股 份 51,090,309.02 6.49 41 002572 索菲亚 50,934,533.35 6.47 42 601328 交通银 行 50,321,122.33 6.39 43 000625 长安汽 车 49,838,476.30 6.33 44 300166 东方国 信 49,734,523.59 6.32 45 000998 隆平高 科 49,723,576.16 6.32 46 002612 朗姿股 份 49,528,615.83 6.29 47 600292 中电远 达 49,180,458.43 6.25 48 601788 光大证 券 48,946,345.00 6.22 49 601669 中国电 建 47,128,022.82 5.99 50 600037 歌华有 线 46,653,100.37 5.93 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 34 页共 49 页 51 600328 兰太实 业 46,532,218.13 5.91 52 000961 中南建 设 46,372,902.55 5.89 53 002085 万丰奥 威 45,868,105.63 5.83 54 002329 皇氏集 团 45,681,357.95 5.80 55 600637 东方明 珠 43,030,752.63 5.47 56 600729 重庆百 货 42,642,753.85 5.42 57 601088 中国神 华 42,616,959.13 5.41 58 002172 澳洋科 技 42,573,628.82 5.41 59 600382 广东明 珠 41,830,787.62 5.31 60 002594 比亚迪 41,760,721.57 5.30 61 600728 佳都科 技 41,167,065.74 5.23 62 002376 新北洋 39,693,485.31 5.04 63 601021 春秋航 空 39,508,929.32 5.02 64 600521 华海药 业 39,468,150.16 5.01 65 600257 大湖股 份 38,815,870.10 4.93 66 002196 方正电 机 38,510,201.36 4.89 67 000987 广州友 谊 38,373,084.04 4.87 68 002273 水晶光 电 38,297,659.28 4.86 69 000952 广济药 业 38,092,449.81 4.84 70 300145 南方泵 业 37,691,509.00 4.79 71 000528 柳





工 36,936,210.18 4.69 72 601766 中国中 车 36,515,587.00 4.64 73 600566 济川药 业 36,451,321.00 4.63 74 600518 康美药 业 36,179,318.58 4.60 75 002305 南国置 业 36,151,808.32 4.59 76 000401 冀东水 泥 35,707,313.26 4.54 77 300356 光一科 技 35,627,157.18 4.53 78 002086 东方海 洋 35,529,473.48 4.51 79 002051 中工国 际 35,039,847.10 4.45 80 601600 中国铝 业 34,980,000.00 4.44 81 600818 中路股 份 34,513,785.90 4.38 82 002094 青岛金 王 34,402,020.47 4.37 83 300018 中元华 电 33,830,974.00 4.30 84 600895 张江高 科 33,817,669.61 4.30 85 600338 西藏珠 峰 33,463,378.63 4.25 86 002101 广东鸿 图 33,364,114.26 4.24 87 002230 科大讯 飞 32,984,903.37 4.19 88 300355 蒙草抗 旱 32,855,778.51 4.17 89 002712 思美传 媒 31,629,567.65 4.02 90 002177 御银股 份 31,585,401.14 4.01 91 600734 实达集 团 31,359,759.87 3.98 92 002027 七喜控 股 31,193,382.29 3.96 93 002260 德奥通 航 30,615,253.25 3.89 94 600563 法拉电 子 30,557,154.60 3.88 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 35 页共 49 页 95 601166 兴业银 行 30,477,906.07 3.87 96 600889 南京化 纤 30,385,067.95 3.86 97 002241 歌尔声 学 30,340,923.34 3.85 98 000027 深圳能 源 30,196,049.48 3.84 99 300369 绿盟科 技 30,102,111.43 3.82 100 600225 天津松 江 30,004,133.23 3.81 101 600122 宏图高 科 29,607,609.00 3.76 102 002251 步 步 高 29,467,797.34 3.74 103 000567 海德股 份 28,878,231.34 3.67 104 000633 合金投 资 28,789,540.50 3.66 105 300162 雷曼股 份 28,753,041.80 3.65 106 002470 金正大 28,661,947.26 3.64 107 002340 格林美 27,348,047.16 3.47 108 300203 聚光科 技 27,224,254.88 3.46 109 603199 九华旅 游 27,184,396.00 3.45 110 002249 大洋电 机 26,610,379.26 3.38 111 600561 江西长 运 26,502,339.11 3.37 112 600195 中牧股 份 26,379,330.00 3.35 113 300367 东方网 力 26,080,174.50 3.31 114 600716 凤凰股 份 25,441,109.27 3.23 115 600999 招商证 券 25,400,322.40 3.23 116 002450 康得新 25,360,152.94 3.22 117 002348 高乐股 份 25,334,817.36 3.22 118 600648 外高桥 25,050,721.45 3.18 119 600701 工大高 新 24,717,150.00 3.14 120 002369 卓翼科 技 24,654,674.82 3.13 121 002072 凯瑞德 24,431,566.78 3.10 122 002502 骅威股 份 24,360,516.44 3.09 123 000988 华工科 技 24,330,797.68 3.09 124 601688 华泰证 券 24,307,110.68 3.09 125 300012 华测检 测 24,044,909.47 3.05 126 603885 吉祥航 空 23,765,487.47 3.02 127 002488 金固股 份 23,540,745.45 2.99 128 600310 桂东电 力 23,496,549.61 2.98 129 600351 亚宝药 业 23,458,920.76 2.98 130 300135 宝利国 际 23,169,319.00 2.94 131 002657 中科金 财 23,141,949.00 2.94 132 002037 久联发 展 22,926,345.34 2.91 133 601199 江南水 务 22,792,241.90 2.89 134 600745 中茵股 份 22,606,203.00 2.87 135 601000 唐山港 22,549,282.00 2.86 136 600703 三安光 电 22,496,773.01 2.86 137 002596 海南瑞 泽 22,430,574.60 2.85 138 600570 恒生电 子 22,176,849.78 2.82 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 36 页共 49 页 139 600052 浙江广 厦 22,116,020.51 2.81 140 002008 大族激 光 21,951,992.20 2.79 141 000915 山大华 特 21,850,489.63 2.78 142 600201 生物股 份 21,844,766.00 2.77 143 600058 五矿发 展 21,713,719.76 2.76 144 002367 康力电 梯 21,616,057.13 2.75 145 600285 羚锐制 药 21,527,057.50 2.73 146 300384 三联虹 普 21,525,017.00 2.73 147 000666 经纬纺 机 21,475,115.61 2.73 148 600269 赣粤高 速 21,435,857.00 2.72 149 000802 北京文 化 21,407,429.98 2.72 150 600093 禾嘉股 份 21,345,215.67 2.71 151 600884 杉杉股 份 21,253,917.00 2.70 152 601886 江河创 建 21,194,420.04 2.69 153 600279 重庆港 九 21,066,815.64 2.68 154 002123 荣信股 份 20,861,406.13 2.65 155 601991 大唐发 电 20,397,688.10 2.59 156 002142 宁波银 行 19,866,194.24 2.52 157 600548 深高速 19,675,698.27 2.50 158 601038 一拖股 份 19,438,864.27 2.47 159 603308 应流股 份 19,345,112.00 2.46 160 300137 先河环 保 19,144,008.98 2.43 161 000822 山东海 化 19,063,531.41 2.42 162 002739 万达院 线 18,819,456.00 2.39 163 600223 鲁商置 业 18,655,379.73 2.37 164 000887 中鼎股 份 18,396,351.00 2.34 165 002707 众信旅 游 18,349,755.52 2.33 166 002308 威创股 份 18,279,601.05 2.32 167 002349 精华制 药 17,813,058.43 2.26 168 002357 富临运 业 17,805,861.30 2.26 169 002312 三泰控 股 17,682,507.15 2.25 170 000559 万向钱 潮 17,600,154.70 2.24 171 000902 新洋丰 17,566,670.34 2.23 172 600711 盛屯矿 业 17,487,074.00 2.22 173 600593 大连圣 亚 17,364,222.57 2.21 174 002586 围海股 份 17,309,599.77 2.20 175 300019 硅宝科 技 17,280,000.00 2.19 176 002446 盛路通 信 17,139,583.00 2.18 177 300237 美晨科 技 17,069,477.26 2.17 178 002664 信质电 机 16,889,283.62 2.15 179 000652 泰达股 份 16,800,374.95 2.13 180 600184 光电股 份 16,710,261.78 2.12 181 000671 阳 光 城 16,619,010.06 2.11 182 300336 新文化 16,548,746.28 2.10 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 37 页共 49 页 183 300468 四方精 创 16,547,790.00 2.10 184 002050 三花股 份 16,365,989.91 2.08 185 300083 劲胜精 密 16,299,627.63 2.07 186 002229 鸿博股 份 16,286,910.00 2.07 187 002583 海能达 16,252,068.70 2.06 188 300031 宝通科 技 16,198,569.56 2.06 189 600198 大唐电 信 16,130,558.84 2.05 190 002381 双箭股 份 16,099,001.00 2.04 191 600718 东软集 团 15,952,940.00 2.03 192 300302 同有科 技 15,905,703.80 2.02 193 601186 中国铁 建 15,892,119.52 2.02 194 002170 芭田股 份 15,789,855.53 2.01 注: 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600048 保利地 产 231,585,848.21 29.42 2 002215 诺 普 信 185,132,055.30 23.51 3 601333 广深铁 路 149,757,809.46 19.02 4 002152 广电运 通 143,633,701.70 18.24 5 600483 福能股 份 140,867,559.16 17.89 6 300285 国瓷材 料 132,207,804.10 16.79 7 000858 五 粮 液 130,844,250.46 16.62 8 300016 北陆药 业 127,080,974.93 16.14 9 600270 外运发 展 123,692,564.67 15.71 10 002045 国光电 器 117,843,936.83 14.97 11 000002 万


科A 114,362,804.76 14.53 12 600958 东方证 券 103,676,113.43 13.17 13 000524 岭南控 股 98,007,797.84 12.45 14 002366 台海核 电 94,784,918.73 12.04 15 002318 久立特 材 94,598,030.01 12.02 16 601628 中国人 寿 93,648,369.82 11.89 17 601599 鹿港科 技 91,991,727.11 11.68 18 300070 碧水源 86,642,918.39 11.01 19 002299 圣农发 展 85,394,566.29 10.85 20 600030 中信证 券 85,062,703.89 10.80 21 000828 东莞控 股 82,929,483.83 10.53 22 600207 安彩高 科 81,094,732.58 10.30 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 38 页共 49 页 23 601211 国泰君 安 80,207,353.90 10.19 24 601818 光大银 行 75,314,683.00 9.57 25 000728 国元证 券 73,545,585.19 9.34 26 601872 招商轮 船 71,231,425.25 9.05 27 601985 中国核 电 69,509,885.98 8.83 28 000800 一汽轿 车 67,443,418.58 8.57 29 601888 中国国 旅 66,819,025.43 8.49 30 000920 南方汇 通 62,995,688.25 8.00 31 300346 南大光 电 61,858,987.85 7.86 32 600259 广晟有 色 61,554,536.40 7.82 33 000625 长安汽 车 61,124,829.86 7.76 34 000568 泸州老 窖 60,472,927.81 7.68 35 002443 金洲管 道 60,071,228.74 7.63 36 002344 海宁皮 城 56,692,815.26 7.20 37 601555 东吴证 券 55,750,325.58 7.08 38 600196 复星医 药 54,652,869.55 6.94 39 300160 秀强股 份 53,623,955.17 6.81 40 002572 索菲亚 53,267,876.51 6.77 41 002094 青岛金 王 51,362,812.08 6.52 42 600292 中电远 达 50,404,033.94 6.40 43 002085 万丰奥 威 50,373,111.00 6.40 44 000961 中南建 设 49,984,133.00 6.35 45 300156 神雾环 保 49,518,577.30 6.29 46 002196 方正电 机 48,757,861.21 6.19 47 601328 交通银 行 48,100,769.05 6.11 48 300166 东方国 信 47,965,502.01 6.09 49 601788 光大证 券 47,552,739.37 6.04 50 002027 七喜控 股 47,344,939.45 6.01 51 600382 广东明 珠 47,084,497.08 5.98 52 000952 广济药 业 45,829,771.34 5.82 53 002172 澳洋科 技 45,275,882.70 5.75 54 002273 水晶光 电 44,300,165.59 5.63 55 600637 东方明 珠 43,801,089.16 5.56 56 000987 广州友 谊 43,724,151.63 5.55 57 002376 新北洋 42,854,396.06 5.44 58 002086 东方海 洋 41,626,349.80 5.29 59 601669 中国电 建 41,284,539.44 5.24 60 600328 兰太实 业 41,047,343.46 5.21 61 300356 光一科 技 40,617,042.44 5.16 62 000528 柳





工 40,570,822.77 5.15 63 600728 佳都科 技 40,560,711.84 5.15 64 600521 华海药 业 40,383,885.95 5.13 65 601021 春秋航 空 39,627,184.65 5.03 66 601600 中国铝 业 37,678,468.00 4.79 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 39 页共 49 页 67 002305 南国置 业 37,542,638.41 4.77 68 600895 张江高 科 37,057,218.87 4.71 69 600566 济川药 业 36,741,061.99 4.67 70 000401 冀东水 泥 35,217,566.34 4.47 71 601766 中国中 车 34,850,109.80 4.43 72 600518 康美药 业 34,429,113.58 4.37 73 601088 中国神 华 34,070,000.00 4.33 74 300355 蒙草抗 旱 33,910,056.29 4.31 75 300145 南方泵 业 33,588,367.00 4.27 76 002101 广东鸿 图 33,244,042.54 4.22 77 600889 南京化 纤 33,023,365.14 4.19 78 300162 雷曼股 份 32,931,363.87 4.18 79 002177 御银股 份 32,888,206.50 4.18 80 002230 科大讯 飞 32,612,339.69 4.14 81 600818 中路股 份 32,501,535.90 4.13 82 002348 高乐股 份 32,380,591.59 4.11 83 002241 歌尔声 学 32,210,489.55 4.09 84 600563 法拉电 子 31,978,857.28 4.06 85 000998 隆平高 科 31,312,088.02 3.98 86 002594 比亚迪 31,228,965.81 3.97 87 300369 绿盟科 技 30,158,284.31 3.83 88 000027 深圳能 源 30,136,385.24 3.83 89 600648 外高桥 30,114,250.75 3.83 90 002470 金正大 30,107,012.85 3.82 91 601166 兴业银 行 30,042,340.06 3.82 92 600716 凤凰股 份 29,581,847.22 3.76 93 000633 合金投 资 29,128,187.50 3.70 94 002340 格林美 28,985,602.58 3.68 95 002251 步 步 高 28,939,632.54 3.68 96 002450 康得新 28,856,981.30 3.67 97 603199 九华旅 游 28,252,609.46 3.59 98 000988 华工科 技 28,117,871.74 3.57 99 600122 宏图高 科 27,827,055.50 3.53 100 600701 工大高 新 27,787,625.46 3.53 101 002612 朗姿股 份 27,784,281.25 3.53 102 600338 西藏珠 峰 27,752,764.68 3.53 103 600561 江西长 运 27,217,063.18 3.46 104 300203 聚光科 技 27,070,432.60 3.44 105 002249 大洋电 机 26,766,427.70 3.40 106 600195 中牧股 份 26,340,611.00 3.35 107 600052 浙江广 厦 26,118,755.15 3.32 108 600745 中茵股 份 26,010,181.71 3.30 109 002712 思美传 媒 25,783,673.00 3.27 110 600201 生物股 份 25,761,689.95 3.27 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 40 页共 49 页 111 601199 江南水 务 25,705,454.81 3.27 112 600999 招商证 券 25,694,590.00 3.26 113 002051 中工国 际 25,647,389.92 3.26 114 603885 吉祥航 空 25,052,663.20 3.18 115 002369 卓翼科 技 24,794,871.14 3.15 116 300012 华测检 测 24,473,802.29 3.11 117 600884 杉杉股 份 24,319,465.95 3.09 118 000915 山大华 特 23,877,358.05 3.03 119 000567 海德股 份 23,796,000.00 3.02 120 600593 大连圣 亚 23,582,716.37 3.00 121 000666 经纬纺 机 23,335,500.55 2.96 122 002367 康力电 梯 23,327,062.51 2.96 123 300367 东方网 力 23,320,250.13 2.96 124 002123 荣信股 份 23,264,890.83 2.96 125 600570 恒生电 子 23,045,404.61 2.93 126 601000 唐山港 22,997,710.95 2.92 127 002657 中科金 财 22,622,690.50 2.87 128 002008 大族激 光 22,338,283.96 2.84 129 002488 金固股 份 22,157,071.25 2.81 130 601688 华泰证 券 22,001,209.00 2.79 131 600285 羚锐制 药 21,980,211.22 2.79 132 600257 大湖股 份 21,880,143.60 2.78 133 000802 北京文 化 21,840,200.40 2.77 134 600310 桂东电 力 21,734,263.47 2.76 135 600703 三安光 电 21,365,448.98 2.71 136 600548 深高速 21,235,331.57 2.70 137 601886 江河创 建 21,232,851.85 2.70 138 603308 应流股 份 21,208,369.50 2.69 139 600279 重庆港 九 21,080,401.08 2.68 140 002357 富临运 业 20,963,034.60 2.66 141 300018 中元华 电 20,906,100.00 2.66 142 300135 宝利国 际 20,823,003.10 2.64 143 002308 威创股 份 20,495,195.60 2.60 144 300083 劲胜精 密 20,022,183.90 2.54 145 600037 歌华有 线 20,005,269.00 2.54 146 601038 一拖股 份 19,724,376.98 2.51 147 300137 先河环 保 19,721,406.92 2.50 148 002446 盛路通 信 19,693,114.00 2.50 149 600269 赣粤高 速 19,674,879.00 2.50 150 002502 骅威股 份 19,550,699.48 2.48 151 002586 围海股 份 19,475,074.81 2.47 152 002037 久联发 展 19,409,455.00 2.47 153 002349 精华制 药 19,384,870.00 2.46 154 002142 宁波银 行 19,315,661.52 2.45 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 41 页共 49 页 155 601991 大唐发 电 19,014,813.95 2.42 156 000887 中鼎股 份 18,785,605.00 2.39 157 002739 万达院 线 18,765,271.00 2.38 158 600223 鲁商置 业 18,521,906.64 2.35 159 600184 光电股 份 18,488,840.04 2.35 160 002016 世荣兆 业 17,908,816.16 2.27 161 600058 五矿发 展 17,865,197.80 2.27 162 000822 山东海 化 17,835,257.44 2.27 163 002596 海南瑞 泽 17,756,704.60 2.26 164 000559 万向钱 潮 17,572,961.05 2.23 165 002170 芭田股 份 17,469,291.09 2.22 166 000671 阳 光 城 17,072,310.71 2.17 167 300302 同有科 技 17,042,104.45 2.16 168 000902 新洋丰 17,026,204.45 2.16 169 002050 三花股 份 16,985,954.75 2.16 170 300019 硅宝科 技 16,985,473.02 2.16 171 600711 盛屯矿 业 16,939,600.00 2.15 172 600198 大唐电 信 16,864,386.80 2.14 173 300051 三五互 联 16,568,093.20 2.10 174 600734 实达集 团 16,519,327.47 2.10 175 002664 信质电 机 16,503,331.00 2.10 176 300031 宝通科 技 16,477,772.24 2.09 177 002312 三泰控 股 16,312,923.43 2.07 178 600083 博信股 份 16,291,386.49 2.07 179 002229 鸿博股 份 16,249,482.00 2.06 180 600683 京投银 泰 16,047,680.56 2.04 181 600718 东软集 团 16,043,409.02 2.04 182 000807 云铝股 份 15,880,336.00 2.02 183 600031 三一重 工 15,800,835.52 2.01 184 600776 东方通 信 15,758,218.90 2.00 注: 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 (成 交单 价 乘以成 交数 量 ) 填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 9,543,753,747.76 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 9,145,395,713.31 注:本 项 “ 买入 股票 的成 本 (成交 )总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入( 成交 )总 额 ” 均 按买卖 成交 金额 (成交 单价 乘以 成交 数量 )填列 ,不 考虑 相关 交易 费用。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 42 页共 49 页 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金将根据风险管理的 原则,以套期保值为目的 ,有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股 指期货 合约 。 本基金在进行股指期货投 资时,首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析 确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 ( 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ) , 并根 据 风险资 产投 资 ( 或拟 投 资)的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例;其次,本基金将在综 合考虑证券市场和期货 市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择,以 对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 43 页共 49 页 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的,在本报告 编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。 8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ,不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,329,389.67 2 应收证 券清 算款 20,789,072.96 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,593.40 5 应收申 购款 2,414,751.53 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 25,561,807.56 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 002612 朗姿股 份 38,062,703.14 4.83 筹划重 大事 项 2 600729 重庆百 货 29,259,122.20 3.72 筹划重 大事 项 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 44 页共 49 页 无。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 19,696 32,331.93 0.00 0.00% 636,809,744.72 100.00% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 16,882.23 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0; 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2015 年 6 月 29 日) 基 金份 额总 额 1,799,465,454.32


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 311,454,166.48 减: 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 1,474,109,876.08 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 636,809,744.72 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 45 页共 49 页 § 11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 27 日, 基金管 理人 发布 了华 安安 享灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变 更公告 , 施卫 平先 生不 再 担任本 基金 的基 金经 理。 (3)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (4)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 (5)2015 年 7 月 18 日, 基金管 理人 发布 了华 安国 企改革 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基 金经理 变更 公告 ,增 聘王 嘉先生 为本 基金 的基 金经 理,与 苏圻 涵先 生、 杨明 先生共 同管 理本 基金 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : (1) 本基 金托 管 人 2015 年 1 月 4 日 发布 任免 通知 ,聘任 张力 铮为 中国 建设 银行投 资托 管业 务 部副总 经理 。 (2) 本 基金 托管 人 2015 年 9 月 18 日发 布任 免通 知 , 解聘 纪伟 中国建 设银 行 投资托 管业 务部 副 总经理 职务 。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬为 人民 币 80,000.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自基 金合同 生效 日起 至今 。 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 46 页共 49 页 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 财达证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 中信建 投证 券 股份有 限公 司 1 411,969,299.44 2.20% 383,666.15 2.25% - 中山证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 中国银 河证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 中国国 际金 融 有限公 司 1 85,101,793.30 0.46% 79,253.94 0.46% - 招商证 券股 份 有限公 司 3 2,345,592,807.14 12.55% 2,140,539.50 12.53% - 长江证 券股 份 有限公 司 1 1,824,427,026.22 9.76% 1,699,084.11 9.94% - 长城证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 212,350,946.81 1.14% 197,229.78 1.15% - 新时代 证券 有 限责任 公司 1 240,510,539.84 1.29% 223,986.11 1.31% - 湘财证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 西南证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 万联证 券有 限 责任公 司 1 141,642,989.90 0.76% 131,911.94 0.77% - 天风证 券有 限 1 - - - - - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 47 页共 49 页 责任公 司 申银万 国证 券 股份有 限公 司 1 1,562,322,993.75 8.36% 1,394,039.84 8.16% - 上海证 券有 限 责任公 司 2 1,937,014,840.91 10.36% 1,743,985.57 10.21% - 瑞银证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 齐鲁证 券有 限 公司 1 - - - - - 联讯证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 华安证 券有 限 责任公 司 1 39,938,957.61 0.21% 37,195.21 0.22% - 宏源证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 海通证 券股 份 有限公 司 1 277,970,102.32 1.49% 258,872.88 1.51% - 国信证 券股 份 有限公 司 1 591,181,967.05 3.16% 550,565.02 3.22% - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 4,026,316,978.12 21.54% 3,661,887.76 21.43% - 国盛证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 广州证 券有 限 责任公 司 2 88,199,145.10 0.47% 80,376.02 0.47% - 广发证 券股 份 有限公 司 1 2,002,271,463.73 10.71% 1,864,705.16 10.91% - 光大证 券股 份 有限公 司 1 1,595,779,982.86 8.54% 1,454,230.81 8.51% - 方正证 券股 份 有限公 司 1 1,306,557,626.97 6.99% 1,186,532.75 6.94% - 东北证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 德邦证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 财富证 券有 限 责任公 司 1 - - - - - 注:1、 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 , 选 用其 交易单 元供 本基 金证 券买 卖专用 , 选 择标 准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 48 页共 49 页 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相 关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2015 年 3 月完 成租 用上 海 证券深 圳 390811 交 易单 元 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 中国国 际金 融 有限公 司 26,727,133.8 2 16.76% - - - - 长江证 券股 份 有限公 司 52,636,866.3 0 33.00% - - - - 兴业证 券股 份 79,196,269.0 49.65% - - - - 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2015 年 年度 报告 摘要 第 49 页共 49 页 有限公 司 8 广发证 券股 份 有限公 司 955,421.03 0.60% - - - - § 12


影响投资者决策的其 他重要信息 无。 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日