华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
交易代 码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,149,326.58 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
111,745,572.37 份 253,403,754.21 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离 交易 可转 债 ） 品
种， 在控 制风 险和 保持 流 动性的 基础 上 ， 力 求实 现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种 ， 一 方面 通过 利用 可 转债的 债券 特性 ， 强调
收 益 的 安 全 性 与 稳 定 性 ， 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性 （ 内 含 股 票 期
权） ， 分享 股市 上涨 所产 生 的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可 转债 指数 收益 率× 60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋沪 深 300
指数收 益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收
益的品 种。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 95555
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指
标
2015 年 2014 年 2013 年
华安可 转债
债券 A 类
华安可 转债
债券 B 类
华安可 转债
债券 A 类
华安可 转债
债券 B 类
华安可 转债 债
券 A 类
华安可 转债
债券 B 类
本 期 已
实 现 收
益
75,470,061.
49
88,161,383.
74
33,290,744.40
32,816,365.0
2
-1,858,599.03 1,137,180.63
本 期 利
润
-6,919,143.
15
-44,088,300
.10
155,152,822.6
2
206,316,553.
20
-41,646,512.32
-38,231,934.
62
加 权 平
均 基 金
份 额 本
期利润
-0.0296 -0.1143 0.7090 0.6336 -0.1055 -0.1533 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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本 期 基
金 份 额
净 值 增
长率
-3.62% -4.04% 78.14% 77.37% -11.68% -12.12%
3.1.2 期末
数据和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
华安可 转债 债
券 A 类
华安可 转债 债
券 B 类
华安可 转债 债
券 A 类
华安可 转债 债
券 B 类
华安可 转债 债券
A 类
华安可 转债 债
券 B 类
期 末 可
供 分 配
基 金 份
额利润
0.5308 0.5011 0.1239 0.1077 -0.0850 -0.0941
期 末 基
金 资 产
净值
175,562,679
.02
390,804,503
.15
441,303,336.
31
647,830,129.
52
238,249,054.72
383,067,307.
97
期 末 基
金 份 额
净值
1.571 1.542 1.630 1.607 0.915 0.906
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安可转债债券 A 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④ 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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过去 3 个月 18.93% 1.29% 5.62% 0.84% 13.31% 0.45%
过去 6 个月 -14.57% 2.69% -10.57% 2.07% -4.00% 0.62%
过去 1 年 -3.62% 2.83% -11.66% 2.04% 8.04% 0.79%
过去 3 年 51.64% 1.99% 22.86% 1.29% 28.78% 0.70%
自基金 成立 起
至今
57.10% 1.64% 18.54% 1.07% 38.56% 0.57%
2．华安可转债债券 B 类：
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 3 个月 18.80% 1.30% 5.62% 0.84% 13.18% 0.46%
过去 6 个月 -14.76% 2.69% -10.57% 2.07% -4.19% 0.62%
过去 1 年 -4.04% 2.83% -11.66% 2.04% 7.62% 0.79%
过去 3 年 49.56% 1.99% 22.86% 1.29% 26.70% 0.70%
自基金 成立 起
至今
54.20% 1.64% 18.54% 1.07% 35.66% 0.57%
本基金 业绩 比较 基准 为： 天相可 转债 指数 收益 率× 60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋沪 深
300 指 数收 益率× 10% 。
根据基 金合 同的 有关 规定 ，本基 金为 债券 型基 金， 投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包
括国内 依法 发行 和上 市的 股票 （ 包括 中小 板、 创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券 、
货币市 场工 具、 权证 、资 产支持 证券 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。重 点
投资于 固定 收益 类证 券， 包括国 债、 央行 票据 、 金 融债、 企业 债、 公司 债、 短期融 资券 、 可 转债 （含
分离交 易可 转债 ）、 资产 支持证 券、 次级 债、 债券 回购、 期限 在一 年期 以内 的定期 存款 等。
本基金 的投 资组 合比 例限 制为： 固定 收益 类资 产的 投资比 例不 低于 基金 资产 的 80% ，其 中对 可
转债（ 含分 离交 易可 转债 ）的投 资比 例不 低于 固定 收益类 资产 的 80% ； 股票 、权证 等非 固定 收益 类
资产的 投资 比例 不高 于基 金资产 的 20% ； 现金 或到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的投 资比 例不 低于 基
金资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 22 日至 2015 年 12 月 31 日)
1、华安可转债债券 A 类 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2、华安可转债债券 B 类
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、华安可转债债券 A 类 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2、华安可转债债券 B 类
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合 、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 （LOF ） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华 安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2011-06-22 - 18
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，18
年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长
城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 基 金 的
基金经 理。2011 年 6 月起 同时担
任本基 金的 基金 经理 。2012 年 12
月 起 同 时 担 任 华 安 信 用 增 强 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任华 安双债
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 、 固 定收 益部 助理 总 监。 2013
年 8 月 起担 任固 定收 益部 副总监 。
2013 年 10 月 起同 时担 任华 安月月
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安
现 金 富 利 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2014 年 7 月 起同 时担 任华 安汇财
通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 2 月 起担 任华 安年 年盈定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2015 年 5 月 起担 任固定
收益部 总监 。2015 年 5 月 起担任
华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 9
月 起 担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年 12 月起， 同时 担任 华安 乐惠保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安可转换债券债券 型证券投资基金基
金合同》 、 《华安可 转换债 券债券型证券投资基金招 募说明书》等有关基金法 律文件的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基 金份额持有人谋求最大华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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利益， 不存 在违 法违 规或 未履行 基金 合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各 投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投 资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资 组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 ， 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年，全球经济继续分 化，美国经济复苏好于预 期，美联储启动加息；欧 洲经济弱势复苏，
量化宽松政策继续；日本 经济复苏缓慢，经济持续 弱于预期。国内经济进入 新常态，传统产业的产
能过剩压力继续加大，工 业增加值低增长；房地产 销售虽有回暖，但地产投 资未见起色，基建投资
对经济 托底 有限 ，经 济下 行压力 依然 较大 。人 民币 贬值预 期持 续升 温，8.11 汇率改 革后 ，人 民币 贬
值幅度扩大，外汇占款的 持续负增。央行货币政策 保持宽松，四次降准、五 次降息，基准利率大幅
下调。 市场 对资 金面 波动 的预期 下降 ，资 金利 率低 位保持 稳定 。
在货币供给充裕但融资需 求萎缩 以及股票市场波动 加大的情况下，资金不断 涌向债券市场，债
券市场继续呈现牛市特征 。其中，随着地方债务置 换顺利推进，市场对地方 融资平台债务违约的担
心下降，城投债收益率持 续下行，成为全年表现最 好的品种。长久期的国债 和政策性金融债下半年
表现最为亮丽，收益率降 至历史低位。随着刚性兑 付打破、违约事件增多， 信用债收益率在整体下
行过程中出现分化。其中 ，中高等级信用债收益率 跟随无风险利率下行，而 过剩产能行业个券信用
利差进一步拉大。可转债 市场上半年跟随权益市场 大幅上涨，大盘转债纷纷 触发强制赎回条款，市
场容量大幅萎缩、市场估 值高企 。下半年可转债市 场回调但溢价率依然处于 高位，随着可交换债和
传统可 转债 一级 市场 供应 逐步恢 复， 市场 估值 水平 逐步得 以修 复。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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本 基金 调整 了组 合结 构 ， 化解 了大 盘转债 强制 赎 回对组 合的 流动 性冲 击额 ， 择机 增持 了新发
的可交 换债 ，自 下而 上地 增持了 与经 济转 型相 关的 股票。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 华安可 转债 债券 A 份 额净 值为 1.571 元，B 份额 净值 为 1.542 元； 华
安可转 债债 券 A 份额净 值 增长率 为-3.62% ， B 份 额 净值增 长率 为-4.04% ， 同 期业绩 比较 基准 增长 率
为-11.66% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 预 计全 球经 济依然 处于 调整 和分 化过 程， 以 中国 为代表 的新 兴 市场国 家总 需求 仍
在萎缩 ， 美国 经济 表现 相对 稳健 。 美 联储 货币 政策 收紧 的预期 极大 影响 和扰 动了 金融市 场风 险偏 好 ，
黄金和债券等保值类资产 持续有资金流入，汇率和 股票等风险类资产波动加 大、资金持续流出。供
给侧改革的提出深化了中 国经济新常态的内涵，中 央经济工作会议提出去产 能、去房地产库存、去
杠杆、 降低 企业 成本 以及 补短板 等五 大任 务， 经济 预计 L 型走势。由 于货 币 政策总 量放 松的 空间 有
限，财政政策将担当国内 经济的稳 定器。人民币贬 值预期下外汇占款预计仍 将维持负增，央行将更
多地动用微调工具保持货 币市场的稳定，并将结合 国内经济运行情况适时下 调存准。国内经济下行
压力仍大，通胀走高动力 不足，债市收益率上行风 险不大。随着经济结构调 整，信用债违约事件将
增多。 对 2016 年 股市 不悲 观，结 构性 行情 或此 起彼 伏。从 大类 资产 配置 角度 ，货币 宽松 环境 延续 ，
实业经 营困 难重 重 ， 虚 拟金 融的泡 沫化 不可 避免 ， 股市 估值中 枢可 能会 长时 间维 持在合 理水 平上 方 ，
股市的结构性行情将长期 存在。股票市场的三个主 要影响因素是分子端的企 业盈利、分母端的无风
险利率 和风 险溢 价， 展 望 2016 年 ， 企 业盈 利暂 时难 见 显著改 善， 无风 险利 率进 一步下 行的 空间 也已
很小，预 计风险偏好将是决定股市 涨跌的最关键因素，这意 味着出现 “ 猴年猴市 ” 的概率的确很高 。
从全年维 度，两类投资机会值得重 点把握：一是优质资产将 迎来 “ 通胀 ” 时代（即真成 长股的估值 提
升行情 ） ， 二 是特 定政 策或 事件驱 动的 主题 轮动 行情 。 本基 金将 继续 调整 组合 结构， 以 “ 退 可守 ”为择
券标准，在一二级市场择 机配置可转债和可交换债 。本基金将秉承稳健、专 业的投资理念，勤勉尽
责地维 护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重 大 变化
无。
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括 ： 总 经理 助理 （分 管投 资研 究） 、 基 金投资 部总 监 、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 ， 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明 ， 投资 研究 部总 监 ， 研究生 学历 ， 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 ， 曾 在 上海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理 ，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数量策 略分 析师 ， 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认 真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理贺 涛作 为估值 委员 会成 员参 与了 基金的 估值 方法 的讨 论与 确认。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单
峰
周
祎签 字出 具了 普华 永道中 天审 字(2016) 第 20864 号 标准 无保 留意见
的审计 报告 。投 资者 可通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 23,225,897.26 67,965,482.43
结算备 付金 6,427,193.19 18,686,185.16
存出保 证金 318,098.67 406,138.23
交易性 金融 资产 792,081,573.20 1,623,131,718.13
其中： 股票 投资 110,927,574.90 157,350,708.64 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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基金投 资 - -
债券投 资 681,153,998.30 1,465,781,009.49
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 108,103,505.25 21,642,246.29
应收利 息 1,768,179.13 5,802,778.27
应收股 利 - -
应收申 购款 2,219,011.67 42,034,209.53
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 934,143,458.37 1,779,668,758.04
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 360,000,000.00 585,400,000.00
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 6,562,353.29 103,384,932.00
应付管 理人 报酬 336,990.20 557,900.08
应付托 管费 96,282.93 159,400.01
应付销 售服 务费 116,045.07 170,652.14
应付交 易费 用 240,880.82 398,065.00
应交税 费 - -
应付利 息 19,249.98 -
应付利 润 - - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 404,473.91 464,342.98
负债合计 367,776,276.20 690,535,292.21
所有者权益： - -
实收基 金 365,149,326.58 674,006,561.34
未分配 利润 201,217,855.59 415,126,904.49
所有者权益合计 566,367,182.17 1,089,133,465.83
负债和所有者权益总 计 934,143,458.37 1,779,668,758.04
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日，A 类 份额净 值 1.571 元，B 类份 额净 值 1.542 元 。基 金份
额总 额 365,149,326.58 份 ，其 中 A 类 份额 总额 111,745,572.37 份，B 类 份额 总额 253,403,754.21 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 12 月 31 日
一、收入 -20,035,717.40 383,102,288.48
1.利息 收入 12,406,193.12 7,072,358.37
其中： 存款 利息 收入 826,745.37 568,416.15
债券利 息收 入 11,540,703.08 6,461,599.39
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 38,744.67 42,342.83
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 181,761,240.35 80,578,542.57
其中： 股票 投资 收益 -6,372,027.26 -17,453,285.67
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 187,835,345.90 97,798,222.75
资产支 持证 券投 资收 益 - - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 297,921.71 233,605.49
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
-214,638,888.48 295,362,266.40
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 435,737.61 89,121.14
减：二、费用 30,971,725.85 21,632,912.66
1．管 理人 报酬 7,382,494.49 3,654,845.82
2．托 管费 2,109,284.05 1,044,241.61
3．销 售服 务费 2,275,281.15 1,087,390.43
4．交 易费 用 4,781,952.71 1,859,082.07
5．利 息支 出 14,015,340.60 13,648,388.38
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 14,015,340.60 13,648,388.38
6．其 他费 用 407,372.85 338,964.35
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） -51,007,443.25 361,469,375.82
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -51,007,443.25 361,469,375.82
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
674,006,561.34 415,126,904.49 1,089,133,465.83
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- -51,007,443.25 -51,007,443.25 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-308,857,234.76 -162,901,605.65 -471,758,840.41
其中：1.基 金申 购款 3,383,666,444.14 2,490,977,804.68 5,874,644,248.82
2.基金 赎回 款 -3,692,523,678.90 -2,653,879,410.33 -6,346,403,089.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
365,149,326.58 201,217,855.59 566,367,182.17
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
683,229,301.74 -61,912,939.05 621,316,362.69
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 361,469,375.82 361,469,375.82
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-9,222,740.40 115,570,467.72 106,347,727.32
其中：1.基 金申 购款 1,754,016,010.96 344,826,543.22 2,098,842,554.18
2.基金 赎回 款 -1,763,238,751.36 -229,256,075.50 -1,992,494,826.86
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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以“- ” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
674,006,561.34 415,126,904.49 1,089,133,465.83
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安可 转换债券债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011] 第 606 号 《关 于核 准华 安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安可转换债券债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,287,722,831.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2011) 第 251 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 安可转 换债 券债 券型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 6 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,287,981,171.43 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 258,340.28 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
根据《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合 同》和《华安可转换债券 债券型证券投资基
金 招募说 明书 》 ，本 基金根据 费用收 取方式 的不同 ，将 基金份 额分为 不同的 类别 。在投 资者认 购/ 申
购时收 取认 购/ 申 购费 用的 ，称 为 A 类 ；在 投资 者认 购/ 申购 时不 收取 认购/ 申 购 费用， 而是 从本 类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式 并存， 各类基 金份 额分
别计算基金份额净值。投 资人可自由选择申购某一 类别的基金份额，但各类 别基金份额之间不能相
互转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 可转换债券债券型证券投 资基金合同》的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行 和上 市的 股票( 包括 中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券及
法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。其中，固定收益类资 产的投资比例不低于基华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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金资产 的 80% ， 其中 对可 转债( 含 分离 交易 可转 债) 的 投资比 例不 低于 固定 收益 类资产 的 80% ； 股票 、
权证等 非固 定收 益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金的 业绩比 较基 准为 ：天 相可 转债指 数收 益率× 60% ＋
中证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋ 沪深 300 指数 收益 率× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 企业 会 计准则) 、中国 证监 会颁 布 的《证 券投 资基 金信
息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称 “ 中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 华 安可 转换 债券 债券 型证券 投资 基金 基金 合
同》和在财务报表附注所 列示的中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实
务操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年度 财 务报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2015 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计 政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
第 23 页共 38 页
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市 公司股 息红 利差 别化 个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,382,494.49 3,654,845.82
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,773,329.56 1,142,670.49
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.70% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.70% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,109,284.05 1,044,241.61
注：支 付基 金托 管人 招商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.20% / 当年 天数 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类 合计
华安基 金公 司 - 302,136.47 302,136.47
招商银 行 - 274,766.88 274,766.88
合计 - 576,903.35 576,903.35
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类 合计
华安基 金公 司 - 481,625.57 481,625.57
招商银 行 - 142,739.98 142,739.98
合计 - 624,365.55 624,365.55
注：支 付基 金销 售机 构 的 B 类 基金 份额 的销 售服 务 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.35% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给华 安基 金公 司，再 由华 安基 金公 司计 算并支 付给 各基 金销 售
机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 对应 的基 金资 产净值× 0.35%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 23,225,897.26 451,342.36 67,965,482.43 167,009.80
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12300
1
蓝标
转债
2015-1
2-23
2016-0
1-08
新债
未上
市
100.00 100.00
3,260.
00
326,00
0.00
326,00
0.00
-
注：基 金作 为个 人投 资者 参与网 上认 购获 配的 新债 ，从新 债获 配日 至新 债上 市日之 间不 能自 由
转让。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 360,000,000.00 元， 于 2016 年 1 月 4 日( 先后) 到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库 的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 194,983,568.40 元， 属于 第二 层次 的余额 为 597,098,004.80 元， 无 属于 第三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日 ： 第一层 次 1,563,784,718.13 元，第 二层 次 59,347,000.00 ，无 属于 第三 层次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交
易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) ， 本基金 于 2015华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于
2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) ，
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 110,927,574.90 11.87
其中： 股票 110,927,574.90 11.87
2 固定收 益投 资 681,153,998.30 72.92
其中： 债券 681,153,998.30 72.92
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,653,090.45 3.17
7 其他各 项资 产 112,408,794.72 12.03
8 合计 934,143,458.37 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 94,280,840.40 16.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
6,876,859.50 1.21
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,969,875.00 0.52
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
6,800,000.00 1.20
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 110,927,574.90 19.59
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002308 威创股 份 1,200,000 29,580,000.00 5.22
2 000733 振华科 技 678,462 16,961,550.00 2.99
3 000988 华工科 技 500,000 10,590,000.00 1.87
4 603019 中科曙 光 100,000 9,117,000.00 1.61
5 002574 明牌珠 宝 400,000 8,496,000.00 1.50
6 002152 广电运 通 260,000 8,057,400.00 1.42
7 600483 福能股 份 400,050 6,876,859.50 1.21
8 600358 国旅联 合 400,000 6,800,000.00 1.20
9 000938 紫光股 份 60,000 5,902,800.00 1.04
10 300346 南大光 电 150,380 5,576,090.40 0.98
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600028 中国石 化 242,327,653.27 22.25
2 601318 中国平 安 227,129,000.57 20.85
3 600875 东方电 气 155,474,006.29 14.28
4 600895 张江高 科 77,417,660.71 7.11
5 600023 浙能电 力 73,321,552.60 6.73
6 601398 工商银 行 73,088,680.82 6.71
7 603993 洛阳钼 业 66,188,930.63 6.08
8 600820 隧道股 份 65,971,650.82 6.06
9 600026 中海发 展 57,499,993.20 5.28
10 000024 招商地 产 39,150,764.82 3.59
11 601628 中国人 寿 39,099,023.68 3.59
12 600109 国金证 券 37,869,800.94 3.48 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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13 600219 南山铝 业 36,543,951.36 3.36
14 600067 冠城大 通 33,889,355.85 3.11
15 601988 中国银 行 33,469,042.57 3.07
16 000712 锦龙股 份 33,311,275.57 3.06
17 600037 歌华有 线 32,877,281.43 3.02
18 000002 万
科Ａ 29,301,531.30 2.69
19 300352 北信源 26,318,975.02 2.42
20 600483 福能股 份 24,900,888.40 2.29
21 600406 国电南 瑞 24,164,838.02 2.22
22 002065 东华软 件 22,651,638.44 2.08
23 002308 威创股 份 22,043,664.92 2.02
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 245,715,833.27 22.56
2 600028 中国石 化 236,148,348.12 21.68
3 600875 东方电 气 150,569,150.12 13.82
4 600895 张江高 科 96,903,340.57 8.90
5 600109 国金证 券 84,612,599.79 7.77
6 601398 工商银 行 71,675,412.75 6.58
7 600023 浙能电 力 70,361,162.10 6.46
8 603993 洛阳钼 业 65,820,346.04 6.04
9 600820 隧道股 份 61,018,048.36 5.60
10 600026 中海发 展 56,603,295.07 5.20
11 000712 锦龙股 份 44,000,000.00 4.04
12 002268 卫 士 通 43,446,869.95 3.99
13 600219 南山铝 业 38,494,036.40 3.53
14 601628 中国人 寿 38,125,242.78 3.50
15 600067 冠城大 通 35,732,447.35 3.28
16 000024 招商地 产 34,812,326.42 3.20
17 600323 瀚蓝环 境 33,069,626.02 3.04
18 601988 中国银 行 32,747,019.74 3.01
19 600037 歌华有 线 28,841,210.92 2.65
20 000002 万
科Ａ 26,841,945.01 2.46
21 300352 北信源 24,181,148.20 2.22
22 600008 首创股 份 22,402,836.25 2.06
23 600406 国电南 瑞 21,822,271.49 2.00 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,854,157,112.66
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,900,307,089.99
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 8,953,300.00 1.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,022,000.00 3.54
其中： 政策 性金 融债 20,022,000.00 3.54
4 企业债 券 150,509,792.20 26.57
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 501,668,906.10 88.58
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 681,153,998.30 120.27
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 132001 14 宝钢 EB 1,224,310 189,474,215.60 33.45 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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2 126018 08 江 铜债 1,300,000 128,479,000.00 22.68
3 132004 15 国盛 EB 1,003,030 111,637,239.00 19.71
4 110031 航信转 债 565,200 73,385,568.00 12.96
5 128009 歌尔转 债 451,050 63,358,993.50 11.19
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
318,098.67
2 应收证 券清 算款
108,103,505.25
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,768,179.13
5 应收申 购款
2,219,011.67
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
112,408,794.72
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 132001 14 宝钢 EB 189,474,215.60 33.45
2 110031 航信转 债 73,385,568.00 12.96
3 128009 歌尔转 债 63,358,993.50 11.19
4 110030 格力转 债 20,697,000.00 3.65
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安可 转债 债券
A 类
10,493 10,649.54 176,316.59 0.16% 111,569,255.78 99.84%
华安可 转债 债券
B 类
11,014 23,007.42 85,383,993.14 33.69% 168,019,761.07 66.31%
合计 21,507 16,978.16 85,560,309.73 23.43% 279,589,016.85 76.57%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
华安可 转债 债 券 A 类 69,407.27 0.06%
华安可 转债 债 券 B 类 584.80 0.00%
合计 69,992.07 0.02%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量 的数 量区间 为 0;本基金
的基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 22
日）基 金份 额总 额
706,745,673.56 581,235,497.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 270,810,663.56 403,195,897.78 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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本报告 期基 金总 申购 份额 869,725,024.85 2,513,941,419.29
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,028,790,116.04 2,663,733,562.86
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 111,745,572.37 253,403,754.21
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度应 支付 给聘 任会 计师事 务所 的报 酬情 况：93,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券股 份
有限公 司
2 2,819,461,818.06 100.00% 2,557,169.15 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和 合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、本 报告 期内 ，本 基金 无 交易单 元变 更情 况。 华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券股 份
有限公 司
5,890,853,16
7.62
100.00%
41,634,80
0,000.00
100.00% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
