华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
华 安 动态 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安动 态灵 活配 置混 合
基金主 代码 040015
交易代 码 040015
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 150,662,827.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过对 股票 、 债券 等金 融 资产的 动态 灵活 配置 ， 在 合理控 制投 资风 险和 保
障基金 资产 流动 性的 基础 上， 追求 基金 资产 的长 期 稳定增 值 ， 力 求为 投资
者获取 超额 回报 。
投资策 略
本 基 金 将 主 要 运 用 战 略 资 产 配 置 的 方 法 来 确 定 投 资 组 合 中 的 资 产 类 别 和
权重 ， 辅 以战 术资 产配 置 来动态 优化 投资 组合 中各 类资产 的配 置比 例 。 在
具体投 资品 种选 择方 面 ， 本基金 将综 合运 用定 量分 析和定 性分 析手 段 ， 精
选出具 有内 在价 值和 成长 潜力的 股票 来构 建股 票投 资组合 。 在研 究分 析宏
观经济 和利 率趋 势等 因素 的基础 上， 选择 那些 流动 性 较好、 风险 水平 合理 、
到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种。
业绩比 较基 准 60%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋40%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 是一 只混 合型 基金 ，基金 的风 险与 预期 收益 都要低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 ， 属于 证券 投资 基 金中的 中等 风险 和中 等
收益品 种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 层、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 392,917,059.78 208,218,699.83 117,245,635.25
本期利 润 280,265,338.96 309,959,623.27 122,111,186.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8362 0.6317 0.2349
本期基 金份 额净 值增 长率 61.44% 33.46% 27.84%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9550 0.1575 0.0606
期末基 金资 产净 值 294,552,599.89 904,013,441.19 441,082,537.53
期末基 金份 额净 值 1.955 1.211 1.070
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 3 个月 37.39% 1.86% 10.84% 1.00% 26.55% 0.86%
过去 6 个月 17.70% 2.87% -8.47% 1.61% 26.17% 1.26%
过去 1 年 61.44% 2.51% 5.14% 1.49% 56.30% 1.02%
过去 3 年 175.44% 1.78% 31.28% 1.07% 144.16% 0.71%
过去 5 年 119.15% 1.55% 14.90% 0.96% 104.25% 0.59%
自基金 成立 起
至今
130.54% 1.49% 8.88% 0.96% 121.66% 0.53%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：沪 深 300 指数 收益 率*60% ＋中 国债 券总 指数 收益 率*40% 。
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金为 混合 型基 金， 投资 于具有 良好 流动 性的 金融 工具， 包括 国内 依
法公开 发行 上市 的股 票、 债券、 货币 市场 工具 、资 产支持 证券 、权 证及 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具。 股票 资产 占基金 资产 的 30%-80% ； 债券等 固定 收益 类资 产占 基金资 产 的 0-65% ；权
证占基 金资 产净 值 的 0-3% ；现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2009 年 12 月 22 日 至 2015 年 12 月 31 日) 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：合 同生 效日 当年 的净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 按实 际存 续期计 算， 不按 整
个自然 年度 进行 折算 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合
计
备注
2015 年 - - - - -
2014 年 1.830 375,528,291.66 19,183,109.02 394,711,400.68 -
2013 年 - - - - -
合计 1.830 375,528,291.66 19,183,109.02 394,711,400.68 -
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 （LOF ） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华 安新 回报灵活配置混合、华华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈逊
本基金 的基 金
经理
2013-03-0
2
2015-06-26 13 年
上海财 经大 学 MBA ，13 年证券 、
基 金 行 业 从 业 经 验 ， 历 任 大 鹏 证
券 研 究 所 、 世 纪 证 券 研 究 所 、 平
安 证 券 研 究 所 研 究 员 、 高 级 研 究
员。2008 年 3 月 加入 华安 基金管
理 有 限 公 司 ， 先 后 在 投 资 研 究 部
和 基 金 投 资 部 担 任 高 级 研 究 员 及
基金经 理助 理职 务。2012 年 5 月
起 担 任 华 安 宏 利 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 ；2013 年 3 月起
担任本 基金 的基 金经 理。2014 年
1 月 起 同 时 担 任 华 安 中 小 盘 成 长
股 票 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2014 年 4 月 起同 时担 任华安
大 国 新 经 济 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2014 年 12 月 起同时
担 任 华 安 科 技 动 力 股 票 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月
起 担 任 华 安 媒 体 互 联 网 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
6 月离 开华 安基 金。
谢振东
本基金 的基 金
经理
2015-03-0
2
- 5 年
硕士研 究生 ， 5 年 证券 、 基 金行业
从 业 经 验 。 具 有 基 金 从 业 资 格 证
书 。 曾 任 华 泰 联 合 证 券 行 业 研 究
员。2011 年 9 月 加入 华安 基金，
曾 任 投 资 研 究 部 高 级 研 究 员 、 基
金投资 部基 金经 理助 理。2015 年
3 月起 同时 担任 本基 金、 华 安安顺
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、
华 安 科 技 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
蒋璆
本基金 的基 金
经理
2015-06-1
6
- 8 年
硕士 ， 8 年从 业经 历。 曾任 国泰君
安 证 券 有 限 公 司 研 究 员 、 华 宝 兴华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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业 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 员 。
2011 年 6 月 加入 华安 基金 管理有
限 公 司 ， 担 任 投 资 研 究 部 行 业 分
析师、 基金 经理 助理 。2015 年 6
月 起 担 任 本 基 金 、 华 安 安 信 消 费
服 务 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安
升 级 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理； 2015 年 11 月 起 ， 同时
担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安动态灵活配置混 合型证券投资基金
基金合同》 、 《华安 动态灵 活配置混合型证券投资基 金招募说明书》等有关基 金法律文件的规定，本
着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求
最大利 益， 不存 在违 法违 规或未 履行 基金 合同 承诺 的情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、 投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进 行分配。若中 签量过小无法合理进行华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控 、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险 管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 ， 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投 资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2015 年的 A 股市 场跌 宕起 伏， 上半 年演 绎了 波澜 壮 阔的 “ 疯牛” 行情 ， 三季 度 急速去 杠杆 引来 指
数的断 崖式 暴跌 ，四 季度 又绝处 逢生 迎来 大幅 反弹 ，全年 上证 综指 上 涨 9.41% 。市 场风 格上 小盘 股/
成长股 的优 势非 常明 显 ， 沪 深 300 指数 全年 上 涨 5.58% ， 而中 小板 指、 创业 板指 则分别 大 涨 53.70% 、
84.41% 。报 告期内 ，基于 对中国经济 改革创新 的信 心和大类资 产配置方 向利 于股市的研 判，本基 金
一直维 持较 高仓 位运 作， 单位净 值全 年上 涨 61.44% ， 跑赢 业绩 比较 基准 52.90% 。 按照 自上 而下 的配
置思路，操作上较多向计 算机、旅游、传媒、环保 、新能源汽车等新兴产业 倾斜，而对于银行和非
银金融、钢铁有色煤炭等 传统周期产业的配置则相 对较少。综合来看，本基 金在资产配置、行业配
置、个股选择三个维度均 取得了正向超额贡献，但 未能成功预见并躲避年中 股灾，市场择时和仓位
管理能 力需 进一 步提 升。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净值为 1.955 元, 本 报告 期份 额净 值增 长 率为 61.44%,同期
业绩比 较基 准增 长率 为 5.14% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济展 望 ： 我 国经 济 正处于 增长 速度 换挡 期 、 结构调 整阵 痛期 和前 期刺 激政策 消化 期 ， “ 三
期” 叠加 是当前中国经济的阶段性特征。2015 年中国经济可谓步履艰难，内外部需求不足导致经 济
增速继续探底，叠加全球 央行货币政策分化引发人 民币汇率贬值预期的负面 影响，股市快速由牛转
熊， 实体 和资 本两 个层 面都 承受了 巨大 压力 。 预计 2016 年国 内外 经济 金融 环境 仍将处 于复 杂动 荡期 ，
中国经济发展依旧面临众 多不利的内外部因素，但 一系列稳增长、调结构和 促改革等强有力政策的
出台使 得我 们对 于 2016 年 中国经 济实 现增 速筑 底、 结构转 型的 双重 目标 抱有 信心。 具体 而言 ， （1 ）
全球经济增长仍存在结构 性问题，外需分化将持续 ，不仅是美欧日之间经济 增速的分化，还有发达
国家与 新兴 市场 两个 阵营 的分化 ， 美 元指 数大 概率 将维持 相对 强势 ； （2） 国内 政策将 以稳 为主 基调 ，
强调供 给侧 改革 甚于 需求 侧刺激 ，2016 年中 央经 济 工作的 五大 任务 是去 产能 、 去 库存 、 去杠 杆、 降
成本、 补短 板， 投资 的探 底企稳 和消 费的 稳健 增长 有望带 来宏 观经 济的 筑底 反弹。
股市走 势展 望： 对 2016 年 股市不 悲观 ， 结 构性 行情 或此起 彼伏 。 从 大类 资产 配置角 度， 货币 宽
松环境延续，实业经营 困 难重重，虚拟金融的泡沫 化不可避免，股市估值中 枢可能会长时间维持在
合理水 平上 方 ， 股 市的 结构 性行情 将长 期存 在 。 股 票市 场的三 个主 要影 响因 素是 分子端 的企 业盈 利 、
分母端 的无 风险 利率 和风 险溢价 ， 展 望 2016 年， 企 业盈利 暂时 难见 显著 改善 ， 无 风险利 率进 一步 下
行的空间 也已很小，预计风险偏好 将是决定股市涨跌的最关 键因素，这意味着出现 “ 猴年猴市 ” 的概
率的确很 高。从全年维度，两类投 资机会值得重点把握：一 是优质资产将迎来 “ 通胀 ” 时 代（即真成华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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长股的 估值 提升 行情 ） ， 二 是特定 政策 或事 件驱 动的 主题轮 动行 情。
操作思路：基于上述对于 市场的预 判，我们计划将 本基金仓位总体控制在中 性水平，积极寻求
结构性投资机会，加大波 段操作力度。配置上优先 选择具备估值提升空间的 行业和主题，主要遵循
两条线 索 ： 主 线是 “ 十三 五 ” 规划重 点发 展的 战略 新兴 产业 ， 如 云计 算& 大 数据 、 智能制 造 、 精 准医 疗、
人工智 能、 文化 娱乐 、 体 育等； 副线 是供 给侧 改革 带来的 传统 产业 转型 、 不 良资产 管理 、PPP、 地 下
管廊、 海绵 城市 、智 慧停 车场、 国企 改革 等投 资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大变化 对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括 ： 总 经理 助理 （分 管投 资研 究） 、 基 金投资 部总 监 、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关 人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 ， 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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杨
明 ， 投资 研究 部总 监 ， 研究生 学历 ， 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 ， 曾 在 上海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管
理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资 经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数量策 略分 析师 ， 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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无。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安动态灵活配置 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安动态灵 活配置混合型证券投资基 金的管理人 ——华安基金 管理有限公司在华
安动态 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的投 资运 作 、 基 金资产 净值 计算 、 基金 份额 申购赎 回价 格计 算 、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金 份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，华 安动 态灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本 托 管 人 依 法 对 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 华 安 动 态 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
2015 年年 度报 告中 财务 指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组合 报告 等内 容进 行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
§ 6
审计报告
本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 ， 注册 会计师
单峰
周祎 签字 出具 了普 华永道 中天 审字(2016) 第 20862 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者可 通
过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 33,085,321.56 8,062,528.25
结算备 付金 2,857,829.23 13,367,555.58
存出保 证金 606,705.52 488,766.82
交易性 金融 资产 270,774,784.44 886,576,998.94
其中： 股票 投资 232,320,875.04 701,271,199.74
基金投 资 - -
债券投 资 38,453,909.40 185,305,799.20
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 1,409,657.44 8,425,117.81
应收利 息 73,208.17 1,241,962.85
应收股 利 - -
应收申 购款 154,308.79 657,881.21
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 308,961,815.15 918,820,811.46
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,465,258.98 7,534,592.50
应付赎 回款 982,897.16 2,218,825.64
应付管 理人 报酬 390,508.07 1,621,519.29
应付托 管费 65,084.70 270,253.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,146,193.68 2,703,024.90
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 359,272.67 459,154.71
负债合计 14,409,215.26 14,807,370.27
所有者权益： - -
实收基 金 150,662,827.78 746,719,176.37
未分配 利润 143,889,772.11 157,294,264.82
所有者权益合计 294,552,599.89 904,013,441.19
负债和所有者权益总 计 308,961,815.15 918,820,811.46
注： 报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.955 元， 基 金份 额总 额 150,662,827.78 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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一、收入 300,331,242.85 326,389,946.57
1.利息 收入 2,285,364.01 3,273,308.05
其中： 存款 利息 收入 406,829.68 502,224.58
债券利 息收 入 1,169,534.27 1,424,087.75
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 709,000.06 1,346,995.72
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 409,481,761.16 219,247,345.87
其中： 股票 投资 收益 384,364,880.08 209,014,930.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 23,420,917.12 8,340,898.38
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - 0.00
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,695,963.96 1,891,517.41
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-112,651,720.82 101,740,923.44
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,215,838.50 2,128,369.21
减：二、费用 20,065,903.89 16,430,323.30
1．管 理人 报酬 7,644,899.35 8,043,173.59
2．托 管费 1,274,149.95 1,340,528.94
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,643,042.26 6,628,102.63
5．利 息支 出 110,178.33 34,641.64
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 110,178.33 34,641.64
6．其 他费 用 393,634.00 383,876.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 280,265,338.96 309,959,623.27
减：所 得税 费用 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 280,265,338.96 309,959,623.27
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 动态 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
746,719,176.37 157,294,264.82 904,013,441.19
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 280,265,338.96 280,265,338.96
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-596,056,348.59 -293,669,831.67 -889,726,180.26
其中：1.基 金申 购款 191,669,293.34 104,885,686.27 296,554,979.61
2.基金 赎回 款 -787,725,641.93 -398,555,517.94 -1,186,281,159.87
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
150,662,827.78 143,889,772.11 294,552,599.89
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 412,133,238.68 28,949,298.85 441,082,537.53 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 309,959,623.27 309,959,623.27
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
334,585,937.69 213,096,743.38 547,682,681.07
其中：1.基 金申 购款 2,060,227,637.80 377,352,730.32 2,437,580,368.12
2.基金 赎回 款 -1,725,641,700.11 -164,255,986.94 -1,889,897,687.05
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- -394,711,400.68 -394,711,400.68
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
746,719,176.37 157,294,264.82 904,013,441.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安动 态灵活配置混合 型证券投 资基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会 ”) 证监 许可[2009] 第 1115 号 《关 于核 准 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的
批复》核准，由华安基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》和《华安动态灵活
配置混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放式 基金，存续期限不定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集 2,885,044,923.70 元 ， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所 有限
公司普 华永 道中 天验 字(2009) 第 274 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证监 会备 案， 《 华安 动态 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2009 年 12 月 22 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为 2,885,212,648.61 份基 金 份额， 其中 认购资 金利 息 折合 167,724.91 份基 金份 额。 本 基金 的基金 管理华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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人为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、 货 币市 场工 具、 权 证、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。
本基金 股票 资产 的投 资比 例占基 金资 产 的 30%-80% ； 债 券等 固定 收益 类 资 产 的投资 比例 占基 金资 产
的 0-65% ； 权证的 投资 比 例占基 金资 产净 值 的 0-3% ； 现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 的投 资
比例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为 ： 60%× 沪深 300 指 数收益 率＋40%× 中国
债券总 指数 收益 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信
息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称 “ 中 国基 金
业 协会 ”) 颁布 的《证 券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《 华安动 态灵活 配置混合 型证券 投资基 金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值 变 动情 况等 有关 信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策 有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。
7.4.7 关联方关系 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 22 页共 40 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 债券交易
无。
7.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,644,899.35 8,043,173.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 797,721.41 1,190,318.00
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 23 页共 40 页
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,274,149.95 1,340,528.94
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.4.8.3 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
期初持 有的 基金 份额 17,020,425.53 -
期间申 购/ 买 入总 份额 16,608,304.50 17,020,425.53
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 17,020,425.53 -
期末持 有的 基金 份额 16,608,304.50 17,020,425.53
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
11.02% 2.28%
注：基 金管 理人 华安 基金 公司在 本年 度申 购、 赎回 本基金 的交 易委 托申 万宏 源集团 股份 有限 公
司办理 ，申 购适 用费 率 为 1,000 元/ 笔， 赎回 适用 费 率为 0.50% 。
7.4.8.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 40 页
无。
7.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 33,085,321.56 329,250.88 8,062,528.25 387,244.53
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.5 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
无。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30036
6
创意信
息
2015-12
-29
重大事
项
77.70 - - 53,600.00 4,498,737.00 4,164,720.00 -
60050
2
安徽水
利
2015-10
-20
重大资
产重组
13.67 - - 200,000.00 2,290,749.87 2,734,000.00 -
注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 225,422,155.04 元， 属于 第二 层次 的余额 为 45,352,629.40 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日 ： 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 789,073,629.04 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
97,503,369.90 元 ，无 属于 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 层 次间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不
活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次层次；并根据估值调整 中采用的不可观察输入
值对于公允价值的影响程 度 ，确定相关股票和债券 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证
券 交 易所 上市 或 挂牌 转让的 固 定收 益品 种( 可转 换 债券 、 资产 支持 证 券和 私募债 券 除外) ， 本基 金于
2015 年 3 月 30 日 起改 为 采用中 证指 数有 限公 司根 据《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组
关于 2015 年 1 季度 固定 收 益品种 的估 值处 理标 准》 所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值(附注 7.4.5.2) ，华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 40 页
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 232,320,875.04 75.19
其中： 股票 232,320,875.04 75.19
2 固定收 益投 资 38,453,909.40 12.45
其中： 债券 38,453,909.40 12.45
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 27 页共 40 页
资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,943,150.79 11.63
7 其他各 项资 产 2,243,879.92 0.73
8 合计 308,961,815.15 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 192,550,589.04 65.37
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,497,330.00 0.51
E 建筑业 2,734,000.00 0.93
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,864,848.00 1.65
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,841,920.00 2.32
J 金融业
- -
K 房地产 业
16,894,108.00 5.74
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
6,938,080.00 2.36
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 28 页共 40 页
合计 232,320,875.04 78.87
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 002196 方正电 机 900,000 27,612,000.00 9.37
2 000967 上风高 科 848,900 22,809,943.00 7.74
3 600083 博信股 份 654,500 14,817,880.00 5.03
4 300274 阳光电 源 515,600 14,137,752.00 4.80
5 000567 海德股 份 485,000 14,065,000.00 4.78
6 300100 双林股 份 384,600 12,045,672.00 4.09
7 002655 共达电 声 484,200 11,940,372.00 4.05
8 300147 香雪制 药 409,900 10,251,599.00 3.48
9 002152 广电运 通 300,000 9,297,000.00 3.16
10 002534 杭锅股 份 477,342 9,222,247.44 3.13
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000712 锦龙股 份 62,403,710.59 6.90
2 601318 中国平 安 46,191,116.16 5.11
3 600415 小商品 城 43,906,399.59 4.86
4 000967 上风高 科 37,154,963.51 4.11
5 600048 保利地 产 37,105,152.13 4.10
6 300284 苏交科 35,226,432.59 3.90
7 002085 万丰奥 威 34,319,979.40 3.80
8 002104 恒宝股 份 32,316,348.16 3.57
9 600270 外运发 展 31,610,033.10 3.50
10 000902 新洋丰 29,839,059.37 3.30
11 601166 兴业银 行 29,109,337.56 3.22
12 300281 金明精 机 28,365,986.34 3.14
13 300145 南方泵 业 28,214,932.76 3.12
14 300100 双林股 份 28,050,460.00 3.10
15 000829 天音控 股 27,227,026.69 3.01 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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16 001696 宗申动 力 26,421,091.05 2.92
17 002196 方正电 机 25,632,189.32 2.84
18 002285 世联行 24,831,083.71 2.75
19 002407 多氟多 24,792,267.09 2.74
20 603008 喜临门 24,040,947.13 2.66
21 601058 赛轮金 宇 23,809,087.88 2.63
22 300152 科融环 境 23,794,702.64 2.63
23 000969 安泰科 技 23,541,019.90 2.60
24 603308 应流股 份 23,032,420.04 2.55
25 000721 西安饮 食 22,890,118.68 2.53
26 300163 先锋新 材 22,637,511.28 2.50
27 601888 中国国 旅 22,150,202.54 2.45
28 600643 爱建集 团 21,879,318.85 2.42
29 002146 荣盛发 展 21,848,928.50 2.42
30 600773 西藏城 投 21,460,087.13 2.37
31 300007 汉威电 子 21,372,827.52 2.36
32 600020 中原高 速 19,893,702.94 2.20
33 000961 中南建 设 19,725,490.00 2.18
34 002152 广电运 通 19,600,337.55 2.17
35 002172 澳洋科 技 19,430,435.01 2.15
36 000333 美的集 团 19,395,132.00 2.15
37 600198 大唐电 信 19,387,966.36 2.14
38 600109 国金证 券 19,347,413.25 2.14
39 600687 刚泰控 股 18,939,115.00 2.10
40 300207 欣旺达 18,922,301.63 2.09
41 000547 航天发 展 18,831,664.81 2.08
42 002659 中泰桥 梁 18,658,215.98 2.06
43 600588 用友网 络 18,331,072.59 2.03
44 600037 歌华有 线 18,271,949.44 2.02
45 601288 农业银 行 18,262,828.13 2.02
46 002047 宝鹰股 份 18,170,945.00 2.01
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002358 森源电 气 72,944,073.86 8.07
2 000712 锦龙股 份 71,569,963.06 7.92
3 002152 广电运 通 69,375,094.30 7.67 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 30 页共 40 页
4 000625 长安汽 车 65,901,452.03 7.29
5 601318 中国平 安 55,671,500.29 6.16
6 600415 小商品 城 55,300,681.62 6.12
7 600340 华夏幸 福 43,698,426.45 4.83
8 600185 格力地 产 42,577,286.33 4.71
9 002104 恒宝股 份 40,743,852.47 4.51
10 600271 航天信 息 37,944,317.42 4.20
11 601377 兴业证 券 37,866,836.71 4.19
12 600048 保利地 产 37,215,120.35 4.12
13 002707 众信旅 游 37,092,960.02 4.10
14 002085 万丰奥 威 36,669,245.76 4.06
15 601888 中国国 旅 35,897,669.94 3.97
16 601628 中国人 寿 35,275,107.11 3.90
17 000829 天音控 股 34,326,359.08 3.80
18 002739 万达院 线 33,610,700.00 3.72
19 600270 外运发 展 33,157,706.61 3.67
20 601688 华泰证 券 32,552,258.44 3.60
21 600198 大唐电 信 32,210,049.24 3.56
22 600037 歌华有 线 32,087,423.36 3.55
23 601555 东吴证 券 31,275,898.04 3.46
24 601166 兴业银 行 30,682,973.84 3.39
25 002407 多氟多 30,130,741.98 3.33
26 300144 宋城演 艺 29,588,799.66 3.27
27 001696 宗申动 力 29,185,127.66 3.23
28 300145 南方泵 业 28,715,593.61 3.18
29 300284 苏交科 28,241,179.53 3.12
30 300028 金亚科 技 27,974,204.10 3.09
31 000547 航天发 展 27,847,163.00 3.08
32 002285 世联行 27,725,247.92 3.07
33 300207 欣旺达 26,141,670.10 2.89
34 002177 御银股 份 26,053,919.68 2.88
35 600643 爱建集 团 25,858,977.99 2.86
36 601058 赛轮金 宇 24,997,619.46 2.77
37 600588 用友网 络 24,974,186.80 2.76
38 601336 新华保 险 24,115,700.54 2.67
39 000961 中南建 设 24,066,732.80 2.66
40 000902 新洋丰 23,844,138.09 2.64
41 600571 信雅达 23,749,480.00 2.63
42 300152 科融环 境 23,559,330.34 2.61
43 600773 西藏城 投 23,450,970.49 2.59
44 000024 招商地 产 23,249,413.72 2.57
45 002146 荣盛发 展 23,018,188.90 2.55
46 000967 上风高 科 22,951,922.62 2.54
47 600114 东睦股 份 22,738,663.51 2.52 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 31 页共 40 页
48 600020 中原高 速 22,715,260.84 2.51
49 002172 澳洋科 技 22,189,866.67 2.45
50 600483 福能股 份 21,637,301.88 2.39
51 600837 海通证 券 21,523,028.19 2.38
52 300212 易华录 21,457,016.32 2.37
53 000721 西安饮 食 21,096,320.96 2.33
54 000969 安泰科 技 20,948,008.15 2.32
55 000016 深康佳 Ａ 20,869,524.31 2.31
56 002665 首航节 能 20,641,510.34 2.28
57 600687 刚泰控 股 20,305,854.33 2.25
58 600323 瀚蓝环 境 19,985,146.97 2.21
59 600016 民生银 行 19,833,613.71 2.19
60 300281 金明精 机 19,694,958.91 2.18
61 300100 双林股 份 19,595,367.14 2.17
62 002040 南 京 港 19,261,708.45 2.13
63 601788 光大证 券 19,045,453.54 2.11
64 002047 宝鹰股 份 18,909,336.10 2.09
65 600958 东方证 券 18,890,869.34 2.09
66 300178 腾邦国 际 18,752,504.69 2.07
67 002383 合众思 壮 18,664,424.30 2.06
68 600804 鹏博士 18,452,627.15 2.04
69 300182 捷成股 份 18,331,953.51 2.03
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,043,937,347.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,811,452,079.09
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 25,299,819.00 8.59
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 13,154,090.40 4.47
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 38,453,909.40 13.06
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 132004 15 国盛 EB 134,630 14,984,319.00 5.09
2 110031 航信转 债 101,310 13,154,090.40 4.47
3 132002 15 天集 EB 89,700 10,315,500.00 3.50
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 33 页共 40 页
无。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查的，在本报告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
606,705.52
2 应收证 券清 算款
1,409,657.44
3 应收股 利
-
4 应收利 息
73,208.17
5 应收申 购款
154,308.79
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
2,243,879.92
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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比例(%)
1 110031 航信转 债 13,154,090.40 4.47
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
9,703
15,527.45 32,158,974.78 21.34% 118,503,853.00 78.66%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 156,118.90 0.10%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2009 年 12 月 22 日) 基 金份 额总 额 2,885,212,648.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 746,719,176.37
本报告 期 基 金总 申购 份额 191,669,293.34
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 787,725,641.93 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 150,662,827.78
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 本 基金 管理 人重 大人 事变动 如下 ：
（1）2015 年 3 月 2 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告 ，新 增谢 振东 先生 为本基 金的 基金 经理 ，与 陈逊先 生共 同管 理本 基金 。
（2）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（3）2015 年 6 月 16 日， 基金管 理人 发布 了华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告 ，新 增蒋 璆先 生为 本基金 的基 金经 理， 与谢 振东、 陈逊 先生 共同 管理 本基金 。
（4）2015 年 6 月 27 日， 基金管 理人 发布 了华 安动 态灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 变
更公告 ，陈 逊先 生不 再担 任本基 金的 基金 经理 。
（5）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（6）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 36 页共 40 页
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
民生证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
华融证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
中国民 族证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
安信证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东北证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
东兴证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
世纪证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
中天证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
恒泰证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
开源证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
长城证 券有 限
责任公 司
1 - - - - -
财富里 昂证 券
有限责 任公 司
1 - - - - -
广发华 福证 券 1 - - - - - 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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有限责 任公 司
中泰证 券股 份
有限公 司
2 1,446,013,332.38 21.32% 1,305,135.08 21.32% -
华泰证 券股 份
有限公 司
1 1,170,948,914.40 17.26% 1,044,518.15 17.06% -
川财证 券有 限
责任公 司
1 727,500,418.74 10.72% 647,391.57 10.57% -
中国国 际金 融
有限公 司
1 701,353,612.52 10.34% 642,938.31 10.50% -
国信证 券股 份
有限公 司
1 464,684,310.52 6.85% 423,047.84 6.91% -
招商证 券股 份
有限公 司
1 317,696,802.92 4.68% 282,663.54 4.62% -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
1 305,290,853.50 4.50% 277,197.72 4.53% -
华创证 券有 限
责任公 司
1 251,293,107.80 3.70% 229,030.25 3.74% -
广发证 券股 份
有限公 司
1 223,753,648.40 3.30% 197,999.66 3.23% -
宏源证 券股 份
有限公 司
1 211,006,489.91 3.11% 192,099.29 3.14% -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
2 208,872,588.30 3.08% 191,716.72 3.13% -
中信证 券股 份
有限公 司
1 178,373,032.93 2.63% 165,440.72 2.70% -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
1 149,681,390.65 2.21% 136,724.07 2.23% -
中银国 际证 券
有限责 任公 司
1 136,192,965.26 2.01% 120,517.01 1.97% -
兴业证 券股 份
有限公 司
1 127,215,683.11 1.88% 117,056.09 1.91% -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 58,185,670.94 0.86% 52,238.01 0.85% -
国金证 券股 份
有限公 司
2 36,907,958.55 0.54% 33,317.51 0.54% -
上海证 券有 限
责任公 司
1 33,496,225.30 0.49% 30,494.52 0.50% -
国都证 券有 限
责任公 司
1 30,265,684.13 0.45% 28,186.38 0.46% -
信达证 券股 份
有限公 司
1 4,593,005.00 0.07% 4,273.20 0.07% -
注：1 、本 报告 期内 ，本 报 告期本 基金 新增 交易 单元 的情况 ：
无。 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
3、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
4、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中泰证 券股 份
有限公 司
19,124,550.8
5
8.99% - - - -
华泰证 券股 份
有限公 司
4,453,254.33 2.09%
70,000,00
0.00
3.69% - -
川财证 券有 限
责任公 司
4,503,778.57 2.12% - - - -
中国国 际金 融
有限公 司
21,688,700.0
0
10.19%
104,500,0
00.00
5.51% - -
国信证 券股 份
有限公 司
17,106,930.0
0
8.04%
317,300,0
00.00
16.73% - -
北京高 华证 券
有限责 任公 司
13,316,046.3
2
6.26% - - - -
华创证 券有 限
责任公 司
- -
188,000,0
00.00
9.91% - -
广发证 券股 份
有限公 司
- -
20,000,00
0.00
1.05% - -
宏源证 券股 份
有限公 司
71,341,516.1
0
33.52%
522,100,0
00.00
27.52% - -
中国中 投证 券
有限责 任公 司
8,532,491.70 4.01%
70,000,00
0.00
3.69% - -
中信证 券股 份
有限公 司
- -
40,000,00
0.00
2.11% - -
中国银 河证 券
股份有 限公 司
12,972,792.1
0
6.10%
130,000,0
00.00
6.85% - -
兴业证 券股 份
有限公 司
24,012,968.1
0
11.28% - - - -
国金证 券股 份
有限公 司
14,005,157.3
0
6.58%
365,000,0
00.00
19.24% - -
上海证 券有 限
责任公 司
- -
70,000,00
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3.69% - -
信达证 券股 份
有限公 司
1,777,924.07 0.84% - - - -
华安动 态灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
