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华安信用(040026)

华安信用:2015年年度报告摘要查看PDF公告

华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 
 
 
 
 
华 安 信用 四 季红 债 券型 证 券投 资 基金 
2015 年 年度 报告 摘要 
2015 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 华安 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一六 年三 月二十 八日华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 
第 2 页共 34 页 
§ 1


重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。 本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。


华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 3 页共 34 页 § 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安信 用四 季红 债券 基金主 代码 040026 交易代 码 040026 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 12 月 8 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,268,577,164.64 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 以信 用债 券为 主要 投资对 象 , 在 合理 控制 信 用风险 的基 础上 谨慎 投 资,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势 , 将 规范 化 的基本 面研 究 、 严 谨的 信用分 析与 积极 主动 的投 资风格 相结 合 , 在 分析 和 判断宏 观经 济运 行状 况 和金融 市场 运行 趋势 的基 础上 , 动 态调 整大 类金 融 资产比 例 , 自 上而 下决 定债券 组合 久期 及债 券类 属配置 ; 在严 谨深 入的 信 用分析 基础 上 , 综 合考 量信用 债券 的信 用评 级 , 以及各 类债 券的 流动 性 、 供求关 系和 收益 率水 平 等,自 下而 上地 精选 个券 。 业绩比 较基 准 中债企 业债 总指 数收 益率× 65% + 中债 国债 总指 数收 益率× 35% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的品 种 , 其 预期 的风 险收益 水 平 低于 股票 基金 和混合 基金 ,高 于货 币市 场基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 钱鲲 洪渊 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 4 页共 34 页 负责人 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联 网网址 www.huaan.com.cn 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层 § 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年 本期已 实现 收益 55,913,696.00 68,583,387.92 172,339,630.92 本期利 润 84,631,684.91 120,604,406.46 77,109,837.24 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1097 0.0724 0.0205 本期基 金份 额净 值增 长率 12.80% 7.34% 2.07% 3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0306 0.0042 0.0001 期末基 金资 产净 值 1,388,743,650.26 600,764,732.93 3,278,800,304.14 期末基 金份 额净 值 1.095 1.022 1.002 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 (例 如: 封闭式 基金 交易 佣 金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ), 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于 所列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。 3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 (为期 末余 额, 不是 当期 发生数 )。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 5 页共 34 页 4、 合同 生效 日当 年的 主要 会计数 据和 财务 指标 按实 际存续 期计 算 , 不 按整 个自 然年度 进行 折 算 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去三 个月 1.57% 0.08% 1.00% 0.09% 0.57% -0.01% 过去六 个月 5.19% 0.07% 2.11% 0.08% 3.08% -0.01% 过去一 年 12.80% 0.10% 2.56% 0.09% 10.24% 0.01% 过去三 年 23.58% 0.10% 4.51% 0.10% 19.07% 0.00% 自基金 合同 生 效起至 今 34.02% 0.10% 6.23% 0.10% 27.79% 0.00% 注:本 基金 业绩 比较 基准 :中债 企业 债总 指数 收益 率× 65% + 中债 国债 总指 数 收益率× 35% 根据基 金合 同的 有关 规定 ,本基 金为 债券 型基 金, 主要投 资于 固定 收益 类资 产,包 括国 债、 中 央银行 票据 、地 方政 府债 、中期 票据 、金 融债 、企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、可 转债 、分 离交 易 可转债 、 资产 支持 证券 、 次 级债 、 债 券回 购、 期限 在一 年期以 内的 定期 存款 等 。 本基金 不投 资股 票, 也不直 接在 二级 市场 买入 可转债 和权 证, 但可 以参 与一级 市场 可转 债的 申购 ,并可 持有 因投 资分 离 交易可 转债 而产 生的 权证 。本基 金投 资比 例限 制为 :投资 于固 定收 益类 资产 的比例 不低 于基 金资 产 净值 的 80% ,其 中对 信用 债券的 投资 比例 不低 于固 定收益 类资 产 的 80% ;现 金或到 期日 在一 年以 内 的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% ; 权证的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 3% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图 (2011 年 12 月 8 日 至 2015 年 12 月 31 日) 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 6 页共 34 页 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基金 自基金 合同 生效 以来 基金 净值增 长率 与业 绩比 较基 准收益 率的 对比 图 注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 7 页共 34 页 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 单位: 人民 币元 年度 每10 份 基金 份额分 红数 现金形 式发 放总 额 再投资 形式 发放 总 额 年度利 润分 配合 计 备注 2015 年 0.550 41,418,906.69 2,716,090.50 44,134,997.19 - 2014 年 0.530 48,793,891.68 3,185,711.77 51,979,603.45 - 2013 年 0.720 218,973,952.41 45,430,647.31 264,404,599.72 - 合计 1.800 309,186,750.78 51,332,449.58 360,519,200.36 - § 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。 截至 2015 年 12 月 31 日 ,公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金 富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核 心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华 安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华 安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 (LOF ) 、 华安 科技 动力 混合 、 华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 (QDII-LOF)、 华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指 数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华 安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、 华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分 地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混 合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 (DAX )ETF 、华安 国际 龙头 (DAX )ETF 联接、华安 高分 红 指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安 物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安 媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华安新 回报灵活配置混 合、华华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 8 页共 34 页 安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发 起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等 71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 苏玉平 本基金 的基 金 经理 2011-12-08 - 18 年 货币银 行硕 士,18 年 证券 、基金 行 业 从 业 经 历 。 曾 任 海 通 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 项 目 经 理 ; 交 通 银 行 托 管 部 内 控 监 察 和 市 场拓展部 经理; 中 德安联保 险有 限 公 司 投 资 部 部 门 经 理 ; 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 。 2011 年 2 月 加入 华安 基金 管理有 限公司 。2011 年 7 月 起担 任华安 强 化 收 益 债 券 基 金 的 基 金 经 理 ; 2011 年 12 月 起同 时担 任本 基金的 基金经 理;2013 年 2 月起 担任华 安 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金的基 金经 理 。 2013 年 11 月起同 时 担 任 华 安 年 年 红 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2014 年 4 月 起同 时担 任华 安新活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 1 月 起担任 华 安 安 享 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。 石雨欣 本基金 的基 金 经理 2015-07-1 7 - 9 年 硕士研 究生 , 9 年 相关 行业 从业经 验 , 曾 任 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 高级分 析师 。2008 年 1 月 加入华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 任 固 定 收 益部信 用分 析师 。2015 年 7 月起 担 任 本 基 金 及 华 安 稳 固 收 益 债 券 型证券 投资 基金 的基 金经 理。 注:1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ,即 以公 告日 为准 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 9 页共 34 页 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守有关法律法规 及《华安信用四季红债券 型证券投资基金基 金合同》 、 《华安信 用四季 红债券型证券投资基金招 募说明书》等有关基金法 律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基 金份额持有人谋求最大 利益, 不存 在违 法违 规或 未履行 基金 合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总 监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配 。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析 与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 10 页共 34 页 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。


4.3.2 公平交易制度的执行 情况 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ,未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 , 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组 合分别按照其交易策略交 易时,虽相关投资组合买 卖数量极少,但由于个股 流动性较差,交易量稀 少, 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查 的结果 来看 ,未 发现 有异 常。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2015 年中 国经 济整 体下 行 ,央行 货币 政策 维持 宽松 。共降 息 5 次 ,降 准 5 次,4 次是 以普 降加 定向方 式 ,1 次 是定 向降 准。2015 年, 国债 收益 率 呈现先 抑后 扬的 走势 。 上 半年为 宽幅 震荡 期, 下 半年利 率持 续下 行,10 年 期国债 利率 最低 突 破 2.8%, 收益 率曲 线非 常平 坦。 信 用利差 已接 近历 史最 低点 。 中 高等 级信 用利 差下 行幅度 基本 相同 , 60-70 个 基点 , AA- 与 AA 品种 等级 间利差 仍持 续放 大 , 1 年 AA- 与 AA 的 利差 上 升 30BP 左 右,5 年 AA- 与 AA 的利 差上 升 13BP 左右, 利差 绝对 水平 在 历史最 高位 。 由于 2015 年对 债券 市场 对 债券市 场预 期乐 观, 对 基 金规模 预期 稳中 上升, 全 年实施 高杠 杆长 久 期策略,上半年以中高评 级公司债和城投债为主力 品种,下半年阶段性参与 长久期利率债机会,抓 住了全 年的 两次 主要 投资 机会, 取得 比较 好的 投资 业绩。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 11 页共 34 页 4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现 截至 2015 年 12 月 31 日 ,本基 金份 额净 值为 1.095 元, 本报 告期 份额 净值 增长率 为 12.80% , 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.56% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望 2016 年 1 季度 , 美 联 储已经 启动 加息 周期 , 人 民币贬 值的 预期 仍较 强, 资金外 流的 压力 存 在。 外部 不确 定性 环境 将 加大国 内债 市收 益率 波动 。 国 内经 济将 处于 转型 的 重要时 期 , 中 央提 出 “ 供 给侧改 革 ” 将成 为 2016 年 的重要 任务 ,预 计货 币政 策仍以 相对 宽松 为主 ,财 政政策 也将 继续 发力 。 在央行 利率 走廊 的管 理体 制下 , 市场 对资 金利 率的 预期将 保持 相对 稳定 。 相 对前两 年,2016 年债市 结构性分化可能性较大, 信用风险增大。固定收益 品种盈利主要来自信用债 息票收益以及加杠杆的 套息利 差, 资 本利 得有 限 。上半 年债 市结 构性 机会 存在, 下半 年不 确定 性会 大一些 。 经济基本面对债券市 场仍 有一定支撑,但目前债券 收益率相对偏低,进一步 下行空间有限,预 计一季度保持震荡的格局 。信用债仍将保持分化趋 势,低等级企业的经营压 力将进一步加大,违约 风险继续提高,防范信用 风险仍是重点。目前在信 用利差总体低位的情况下 ,高等级投资价格相对 较优。本基金将继续严格 控制信用风险,以中高等 级配置为主,回避高风险 个券;在资金利率稳定 的情况 下, 适度 保持 杠杆 操作。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 1、估 值政 策及 重大 变化


无。 2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响 无。 3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述 (1) 公司 方面 公司建 立基 金估 值委 员会 , 组 成人 员包 括 : 总 经理 助理 (分 管投 资研 究) 、 基 金投资 部总 监 、 研 究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。 主要职责包括:证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时,负责 评估重大事件对投 资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价 值;同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 12 页共 34 页 相关人 员 专 业胜 任能 力及 工作经 历: 翁启森 , 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 , 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师 及投资经理,台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理,台湾中信证券投 资总监助理,台湾保德 信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司, 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基 金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理,华安基 金管理有限公司总经理 助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。 赵


敏:研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作,历任华 安基金管理有限公 司综合管理部总经理、 电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理,现任华安 基金管理有限公司总经 理助理 。 杨


明 , 投资 研究 部总 监 , 研究生 学历 , 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 , 曾 在 上海银 行工 作。 2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 , 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 , 现 任华安 优选 的基 金经 理, 投资研 究部 总监 。 贺


涛,金 融学 硕士, 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员, 华安 基金 管 理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季 季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理,固定收益部副总 监。 许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ,CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经 济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作,2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 研究 发展 部 数量策 略分 析师 , 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金 (LOF ) 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。 陈


林 ,基 金运 营部 总经 理,工 商管 理硕 士, 高级 会计师 ,CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会 员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ,2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司, 曾任 财务 核算 部 副总监 、公 司财 务部 总经 理,现 任基 金运 营部 总经 理。 (2) 托管 银行 托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任,并且认真核查 公司采用的估值政 策和程 序。 (3) 会计 师事 务所 对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 13 页共 34 页 4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。 5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任 何 重大 利益 冲突 参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。 6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 无。 4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明 本报告 期内 实施 了三 次分 红,并 公告 第四 次分 红方 案。 第一次 分红 ,分 红方 案为 :0.19 元/10 份 基金 份额 。 权益登 记日 、除 息日 :2015 年 3 月 25 日; 现金红 利发 放日 :2015 年 3 月 26 日。 第二次 分红 :分 红方 案为 :0.17 元/10 份 基金 份额 , 权益登 记日 、除 息日 :2015 年 7 月 20 日; 现金红 利发 放日 :2015 年 7 月 21 日。 第三次 分红 : 分红 方案 为 :0.19 元/10 份 基金 份额 , 权益登 记日 、 除息 日: 2015 年 10 月 26 日; 现金红 利发 放日 :2015 年 10 月 27 日。 本基金 的基 金管 理人 于 2016 年 1 月 18 日发 布 2015 年第四 次分 红公 告: 每 10 份基金 份额 派发 红利 0.25 元。 权益 登记 日 及除息 日:2016 年 1 月 20 日; 现金 红利 发放 日:2016 年 1 月 21 日。 4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 无。 § 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安信用四季红债 券型证券投资基金的托管 过程中,严格遵守 《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定,不存在任何损 害基金份额持有人利益 的行为 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安信用四 季红债券型证券投资基金 的管理人 ——华安基金管 理有限公司在华安华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 14 页共 34 页 信用四季红债券型证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基 金费用开支等问题上,不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为,在各重 要方面的运作严格按照 基金合同的规定进行。本 报告期内,华安信用四季 红债券型证券投资基金对 基金份额持有人进行了 3 次利 润分 配, 分配 金额 为 44,134,997.19 元。 5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人依法对华安强化 收益债券型基金管理有限 公司编制和披露的华安信 用四季红债券型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 § 6


审计报告 本 报 告 期的 基金 财 务会 计报 告 经 普华 永道 中 天会 计师 事 务 所( 特 殊 普通 合 伙) 审 计 , 注册 会计师


单峰


周祎 签字 出具 了普 华永道 中天 审字(2016) 第 20860 号标 准无 保留 意见 的 审计报 告。 投资 者可 通 过年度 报告 正文 查看 审计 报告全 文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 华安 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金 报告截 止日 :2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 56,127,293.95 20,619,265.63 结算备 付金 6,877,497.47 12,377,574.75 存出保 证金 8,878.21 26,455.83 交易性 金融 资产 1,852,422,181.84 1,150,666,251.88 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 15 页共 34 页 债券投 资 1,852,422,181.84 1,150,666,251.88 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 17,694,990.00 应收利 息 38,598,412.67 33,528,409.97 应收股 利 - - 应收申 购款 490,110.37 20,734.10 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,954,524,374.51 1,234,933,682.16 负债和所有者权益 本期末 2015 年 12 月 31 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 554,499,374.50 595,697,151.05 应付证 券清 算款 9,002,907.03 18,568,792.76 应付赎 回款 770,234.84 18,666,316.98 应付管 理人 报酬 821,016.60 474,566.92 应付托 管费 234,576.13 135,590.52 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 18,590.89 20,841.28 应交税 费 - - 应付利 息 139,524.26 201,689.72 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 16 页共 34 页 其他负 债 294,500.00 404,000.00 负债合计 565,780,724.25 634,168,949.23 所有者权益: - - 实收基 金 1,268,577,164.64 588,046,447.24 未分配 利润 120,166,485.62 12,718,285.69 所有者权益合计 1,388,743,650.26 600,764,732.93 负债和所有者权益总 计 1,954,524,374.51 1,234,933,682.16 注: 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 为 1.095 元, 基金 份额 总额 为 1,268,577,164.64 份。 7.2 利润表 会计主 体: 华安 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 一、收入 108,687,441.97 169,658,226.61 1.利息 收入 72,896,048.26 139,481,173.28 其中: 存款 利息 收入 294,344.56 1,604,892.57 债券利 息收 入 72,521,575.91 132,989,540.89 资产支 持证 券利 息收 入 - 870,470.89 买入返 售金 融资 产收 入 80,127.79 4,016,268.93 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 5,168,555.48 -26,567,562.29 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 5,168,555.48 -26,569,054.29 资产支 持证 券投 资收 益 - 1,492.00 贵金属 投资 收益 - - 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 17 页共 34 页 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号填 列) 28,717,988.91 52,021,018.54 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,904,849.32 4,723,597.08 减:二、费用 24,055,757.06 49,053,820.15 1.管 理人 报酬 5,772,337.71 12,050,640.97 2.托 管费 1,649,239.27 3,443,040.29 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 19,657.39 57,821.87 5.利 息支 出 16,252,138.38 33,105,489.80 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 16,252,138.38 33,105,489.80 6.其 他费 用 362,384.31 396,827.22 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 84,631,684.91 120,604,406.46 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 84,631,684.91 120,604,406.46 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 信用 四季 红债券 型证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 588,046,447.24 12,718,285.69 600,764,732.93 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 84,631,684.91 84,631,684.91 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 18 页共 34 页 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 680,530,717.40 66,951,512.21 747,482,229.61 其中:1.基 金申 购款 951,269,831.82 84,623,522.16 1,035,893,353.98 2.基金 赎回 款 -270,739,114.42 -17,672,009.95 -288,411,124.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -44,134,997.19 -44,134,997.19 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 1,268,577,164.64 120,166,485.62 1,388,743,650.26 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 3,270,992,484.18 7,807,819.96 3,278,800,304.14 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 120,604,406.46 120,604,406.46 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -2,682,946,036.94 -63,714,337.28 -2,746,660,374.22 其中:1.基 金申 购款 22,967,186.43 481,687.47 23,448,873.90 2.基金 赎回 款 -2,705,913,223.37 -64,196,024.75 -2,770,109,248.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ” 号填列 ) - -51,979,603.45 -51,979,603.45 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 19 页共 34 页 五、 期末 所有 者权 益 ( 基 金净值 ) 588,046,447.24 12,718,285.69 600,764,732.93 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页码 (序 号) 从 7.1 至 7.4 , 财务 报表 由下 列 负责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :章国 富, 会计 机构 负责 人:陈 林 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 华安信 用四季红债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011] 第 1690 号 《关 于核 准华 安信用 四季 红债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 核准,由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安信用四季红债券 型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式基金,存 续期限不定,首次设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 536,605,037.48 元 ,业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普 华 永道中 天验 字(2011) 第 476 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案, 《华 安 信用 四 季红 债券 型证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 12 月 8 日 正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 536,655,350.13 份 基金 份额 ,其中 认购 资金 利息 折合 50,312.65 份 基金 份额。 本 基金的 基金 管理 人为 华安基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 信用四季红债券型证券投 资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具,包括国内依 法发行和上市的债券、 货币市 场工 具 、 资 产支 持 证券 、 权 证及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金 融 工具( 但须 符 合中国 证监 会的 相关 规定) 。 本 基金 主要 投资 于固 定 收益类 资产 , 包括 国债 、 中央银 行票 据 、 地 方政 府债、中期票据、金融债 、企业债、公司债、短期 融资券、可转债、分离交 易可转债、资产支持证 券、次级债、债券回购、 期限在一年期以内的定期 存款等。本基金不投资股 票,也不直接在二级市 场买入可转债和权证,但 可以参与一级市场可转债 的申购,并可持有因投资 分离交易可转债而产生 的权证 。本 基金 投资 于固 定收益 类资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ,其 中 对信用 债券 的投 资比 例 不低于 固定 收益 类资 产的 80% ; 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产 净 值的 5% ;权 证的 投资 比例 不超过 基金 资产 净值 的 3% 。本基 金的 业绩 比较 基准 为:中 债企 业债 总 指 数收益 率× 65% +中 债国 债 总指数 收益 率× 35% 。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 20 页共 34 页 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以下 合称 企业 会 计准则) 、中国 证监 会颁 布 的《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称 “ 中 国基 金 业 协会 ”) 颁 布的《 证券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《华 安信用 四季红 债券型证 券投资 基金基 金合 同》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金 行 业实务 操作 编制 。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) , 鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息,本基金本报告期改为 采用中证指数有限公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标准 》 所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无须 说明 的会 计差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 21 页共 34 页 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息 红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税 法 规和实 务操 作, 主要 税项 列示如 下: (1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入 不予征 收营 业税 。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的差价 收入 , 股 权的 股息 、 红利收 入及 其他 收入, 暂不 征收 企业 所得 税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 , 其 股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额, 自 2015 年 9 月 8 日起 ,暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股, 解禁 后取得 的股 息、 红利 收 入,按照上述规定计算纳 税,持股时间自解禁日起 计算;解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 关联方关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东 上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东 上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 无。 7.4.8.1.2 权证交易 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 22 页共 34 页 无。 7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金 无。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,772,337.71 12,050,640.97 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 318,214.56 542,331.24 注:支 付基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.70% 的年 费 率计提 ,逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。 其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值× 0.70%/ 当 年天 数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日 至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,649,239.27 3,443,040.29 注:支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托 管费 =前一 日基 金资 产净 值× 0.20%/ 当年 天数 。 7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 单位: 人民 币元 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 23 页共 34 页 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - - - - - - 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 银行间 市场 交易的 各关 联方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 中国工 商银 行 - 90,438,575. 07 - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 56,127,293.95 160,439.23 20,619,265.63 631,415.26 注:1. 本基 金的 活期 银行 存款由 基金 托管 人中 国工 商银行 保管 , 按 银行 同业 利率或 约定 利率 计 息。 2. 上 年度 可比 期间 利息 收 入含存 放于 基金 托管 人中 国工商 银行 的定 期存 款利 息收入 。 7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 24 页共 34 页 无。 7.4.9 期末(2015 年 12 月 31 日)本基金持有的流通 受限证券 7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 7.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 12300 1 蓝标 转债 2015-1 2-23 2016-0 1-08 新债 未上 市 100.00 100.00 4,660. 00 466,00 0.00 466,00 0.00 - 注:基 金作 为个 人投 资者 参与网 上认 购获 配的 新债 ,从新 债获 配日 至新 债上 市日之 间不 能自 由 转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余额 176,999,374.50 元, 是以 如下 债券 作为 抵押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 150210 15 国开 10 2016-01-04 108.36 210,000.00 22,755,600.00 150210 15 国开 10 2016-01-05 108.36 560,000.00 60,681,600.00 150218 15 国开 18 2016-01-06 105.02 1,000,000.00 105,020,000.00 合计


1,770,000.00 188,457,200.00 7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 25 页共 34 页 证券款 余 额 377,500,000.00 元, 于 2016 年 1 月 4 日( 先后) 到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的 债券, 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后, 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允 价值 (a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价 值 于 2015 年 12 月 31 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为 1,852,422,181.84 元 ,无 属 于第一 层级 和第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日: 属于第 一层 次的 余额 为 887,685,251.88 元 ,属 于第二 层次 的余 额 为 262,981,000.00 元, 无属 于第 三 层次的 余额) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允 价值应属第二层次还是第 三层次。对于在证券交 易所上 市或 挂牌 转让的 固 定收益 品种( 可 转换 债券 、 资产支 持证 券和 私募债 券 除外) , 本基金 于 2015 年 3 月 30 日 起改 为采 用 中证指 数有 限公 司根 据《 中国 证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值( 附注 7.4.5.2) , 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 26 页共 34 页 (c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具 于 2015 年 12 月 31 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 1,852,422,181.84 94.78 其中: 债券 1,852,422,181.84 94.78 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 63,004,791.42 3.22 7 其他各 项资 产 39,097,401.25 2.00 8 合计 1,954,524,374.51 100.00 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 27 页共 34 页 8.2 期末按行业分类的股票 投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 未买 入股 票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 未卖 出股 票。 8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 22,736,480.00 1.64 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 327,933,130.00 23.61 其中: 政策 性金 融债 327,933,130.00 23.61 4 企业债 券 1,028,087,571.84 74.03 5 企业短 期融 资 券 370,836,000.00 26.70 6 中期票 据 82,695,000.00 5.95 7 可转债 466,000.00 0.03 8 同业存 单 19,668,000.00 1.42 9 其他 - - 10 合计 1,852,422,181.84 133.39 8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 28 页共 34 页 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 150210 15 国开 10 1,300,000 140,868,000.00 10.14 2 150218 15 国开 18 1,000,000 105,020,000.00 7.56 3 122295 13 川投 01 599,900 63,901,348.00 4.60 4 122654 12 昆 钢控 620,010 62,342,005.50 4.49 5 122665 12 镇 交投 749,690 62,074,332.00 4.47 8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前十名 资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 无。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 8.11.1 本期国债期货投资 政策 无。 8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。 8.11.3 本期国债期货投资 评价 无。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内 ,本基 金投资的前十名证券的发 行主体不存在被监管部门 立案调查,在本报告编华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 29 页共 34 页 制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。 8.12.2 本基 金投 资前 十名 股票中 ,不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 8.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 8,878.21 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 38,598,412.67 5 应收申 购款 490,110.37 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 39,097,401.25 8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 30 页共 34 页 4,053 312,997.08 1,059,344,163.40 83.51% 209,233,001.24 16.49% 9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,982.16 0.00% 注:本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有本 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0; 本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为 0 。 § 10


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日(2011 年 12 月 8 日) 基 金份 额总 额 536,655,350.13


本报告 期期 初基 金份 额总 额 588,046,447.24 本报告 期 基 金总 申购 份额 951,269,831.82 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 270,739,114.42 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,268,577,164.64 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。 § 11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: (1)2015 年 3 月 7 日 , 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。 (2)2015 年 6 月 30 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 , 秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 (3)2015 年 7 月 11 日, 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公 司 高级 管理 人员变 更公 告, 童 威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 31 页共 34 页 (4)2015 年 7 月 18 日, 基金管 理人 发布 了华 安信 用四季 红债 券型 证券 投资 基金基 金经 理变 更 公告, 新增 石雨 欣女 士为 本基金 的基 金经 理, 与苏 玉平女 士共 同管 理本 基金 。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 :54,500.00 元。 目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限: 自 2007 年 6 月 5 日 起至 今。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 无。 注:1、 基金 管理 人负 责选 择证券 经营 机构 , 选 用其 交易单 元供 本基 金证 券买 卖专用 , 选 择标 准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 32 页共 34 页 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批 公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果 进行审 核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、本 报告 期内 ,本 基金 交 易单元 变更 情况 如下 : 无。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 安信证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 东北证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 东兴证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 665,900,0 00.00 3.93% 0.00 0.00% 北京高 华证 券 有限责 任公 司 0.00 0.00% 22,973,00 0.00 0.14% 0.00 0.00% 国金证 券股 份 有限公 司 21,109,453.2 6 14.04% 4,773,179, 000.00 28.18% 0.00 0.00% 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国信证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 107,000,0 00.00 0.63% 0.00 0.00% 恒泰证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 华创证 券有 限 责任公 司 10,037,713.7 7 6.67% 4,078,100, 000.00 24.08% 0.00 0.00% 华融证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 33 页共 34 页 华泰证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 1,221,308, 000.00 7.21% 0.00 0.00% 中国中 投证 券 有限责 任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 开源证 券有 限 责任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 民生证 券股 份 有限公 司 778,848.00 0.52% 1,317,600, 000.00 7.78% 0.00 0.00% 中泰证 券股 份 有限公 司( 原 齐鲁证 券有 限 公司) 895,154.82 0.60% 532,168,0 00.00 3.14% 0.00 0.00% 上海证 券有 限 责任公 司 91,295,775.8 8 60.71% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 信达证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 432,100,0 00.00 2.55% 0.00 0.00% 兴业证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国银 河证 券 股份有 限公 司 0.00 0.00% 302,000,0 00.00 1.78% 0.00 0.00% 招商证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 45,356,00 0.00 0.27% 0.00 0.00% 中天证 券有 限 责任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中银国 际证 券 有限责 任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中信证 券股 份 有限公 司 25,155,032.7 9 16.73% 1,869,300, 000.00 11.04% 0.00 0.00% 长城证 券有 限 责任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 华福证 券有 限 责任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 国都证 券有 限 责任公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 中国国 际金 融 有限公 司 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 宏源证 券股 份 有限公 司 1,113,571.08 0.74% 1,265,300, 000.00 7.47% 0.00 0.00% 川财证 券有 限 责任公 司 0.00 0.00% 237,013,0 00.00 1.40% 0.00 0.00% 上海华 信证 券 有限责 任公 司 (原财 富里 昂 证券有 限责 任 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 华安信 用四 季红 债券 型证 券投资 基 金 2015 年 年度 报 告 摘要 第 34 页共 34 页 公司) 广发证 券股 份 有限公 司 0.00 0.00% 66,621,00 0.00 0.39% 0.00 0.00% 华安基金管理有限公 司 二〇一六年三月二十 八日