华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
华 安 上证 龙 头企 业 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
联 接 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证 基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安上 证龙 头 ETF 联接
基金主 代码 040190
交易代 码 040190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 94,843,529.28 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟
踪。正 常情 况下 ，本 基金 投资于 目标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的
90% ， 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述
范围， 基金 管理 人将 采取 合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 95%× 上证 龙头 企业 指数 收 益率＋5%× 商业 银行 税后 活期存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 ETF 联接基 金，风 险与 收益 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 股票 型指数 基金 ， 紧 密跟 踪标 的指数 ， 其 风险 收益 特
征与标 的指 数所 代表 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似， 属于 证券 投资 基金
中风险 较高 、收 益较 高的 品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 洪渊
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址
www.huaan.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、32 层
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 93,898,329.55 -3,052,072.51 -28,825,791.23
本期利 润 72,426,447.78 128,639,765.10 -57,472,906.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5065 0.2740 -0.0913
本期基 金份 额净 值增 长率 19.07% 40.76% -10.08%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.36 -0.06 -0.19
期末基 金资 产净 值 129,051,050.46 319,182,164.35 449,383,369.77
期末基 金份 额净 值 1.361 1.143 0.812
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 15.34% 1.57% 16.58% 1.58% -1.24% -0.01%
过去六 个月 -15.99% 2.63% -16.32% 2.64% 0.33% -0.01%
过去一 年 19.07% 2.39% 20.81% 2.40% -1.74% -0.01%
过去三 年 50.72% 1.67% 47.87% 1.67% 2.85% 0.00%
过去五 年 39.02% 1.48% 33.64% 1.48% 5.38% 0.00%
自基金 合同 生
效起至 今
36.10% 1.46% 30.41% 1.47% 5.69% -0.01%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准： 上证 龙头 企业 指数 收 益率× 95% ＋商 业银 行税 后 活期存 款利 率× 5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金以 目 标 ETF 、标的指 数成份 股及 其备 选成 份股 为主要 投资 对象 ，
把全部 或接 近全 部的 基金 资产用 于跟 踪标 的指 数的 表现， 正常 情况 下投 资于 目标 ETF 的比例 不低 于
基金资 产净 值 的 90% ，基 金持有 的现 金或 者到 期日 在一年 以内 的政 府债 券的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 5% 。 此 外， 为 更好 地 实现投 资目 标， 本基 金也 可少量 投资 于新 股、 债券 及中国 证监 会允 许基 金
投资的 其它 金融 工具 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 11 月 18 日 至 2015 年 12 月 31 日) 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：基 金合 同生 效以 来未 满 5 年 ，图 示为 基金 合同 生效以 来各 年度 的数 据， 合同生 效当 年按 实
际存续 期计 算， 不按 整个 自然年 度进 行折 算。 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
无。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 12 月 31 日 ，公司 旗下 共管 理华 安创 新混合 、华 安中 国 A 股 增 强指数 、华 安现 金
富利货币、华安宝利配置 混合、华安宏利混合、华 安中小盘成长混合、华安 策略优选混合、华安核
心优选混合、华安稳定收 益债券、华安动态灵活混 合、华安强化收益债券、 华安行业轮动混合、华
安上 证 180ETF 、 华安 上 证 180ETF 联接、 华 安上 证龙 头企 业 ETF 、 华安上 证龙 头企 业 ETF 联接、 华
安升级 主题 混合 、 华 安稳 固收益 债券 、 华 安可 转债 、 华安深 证 300 指 数 （LOF ） 、 华安 科技 动力 混合 、
华安四 季红 债券 、 华 安香 港精选 股票 、 华 安大 中华 升级股 票 、 华安 标普 石油 指数基 金 （QDII-LOF）、
华安月 月鑫 短期 理财 债券 、华安 季季 鑫短 期理 财债 券、华 安月 安鑫 短期 理财 债券、 华安 沪深 300 指
数分级、华安逆向策略、 华安日日鑫货币、华安安 心收益债券、华安信用增 强债券、华安纯债、华
安保本 混合 、华 安双 债添 利债券 、华 安安 信消 费混 合、华 安纳 斯达 克 100 指 数、华 安黄 金 易 ETF 、
华安黄 金 ETF 联接、 华安 沪深 300 量 化增 强、 华安 年年红 债券 、 华 安生 态优 先混合 、 华 安中 证细 分
地产 ETF 、华安 中证 细分 医药 ETF 、华安 大国 新经 济股票 、华 安新 活力 混合 、华安 安顺 灵活 配置 混
合、华 安财 汇通 货币 、华 安国际 龙头 （DAX ）ETF 、华安 国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华安 高分 红
指数增 强、 华安 中证 细分 医药 ETF 联接、 华安 安享 灵活配 置混 合、 华安 年年 盈定期 开放 债券 、 华 安
物联网主题股票、华安新 丝路主题股票、华安新动 力灵活配置混合、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 机遇保本混合、华安新优 选灵活配置混合、华 安新 回报灵活配置混合、华
安中证全指证券指数分级 、华安中证银行指数分级 、华安国企改革主题混合 、华安添颐养老混合发
起式、华安创业板 50 指 数分级、华安新乐享保本 混合、华安安益保本混合 、华安乐惠保本混合等
71 只 开放 式基 金。 管理 资 产规模 达 到 1558.45 亿元 人民币 。
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2010-11-18 - 11 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM （金
融风险 管理 师）,11 年 证券 金融从
业 经 历 ， 曾 在 泰 康 人 寿 保 险 股 份
有限公 司从 事研 究工 作。2008 年
5 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司
后 任 风 险 管 理 与 金 融 工 程 部 高 级
金融工 程师 ，2009 年 7 月至 2010
年 8 月担 任华安 MSCI 中国 A 股
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理助 理， 2010 年 6 月至 2012 年
12 月担 任上证 180 交 易型 开放式
指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2010 年 9 月 起 同 时 担 任 华 安
MSCI 中国 A 股 指数 增强 型证券
投资基 金的 基金 经理。2010 年 11
月 起 同 时 担 任 上 证 龙 头 企 业 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 本
基金的 基金 经理 。2012 年 6 月至
2015 年 5 月 同 时 担 任 华 安 沪 深
300 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2014 年 12 月 起担 任华安
沪深 300 量 化增 强型 指数 证券投
资基金 的基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及 《华 安上 证龙 头企 业 ETF 联接基金基金 合
同》 、 《 华安 上证 龙头 企业 ETF 联接基金 招募 说明 书 》等有 关基 金法 律文 件的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益，不
存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》 ，公 司制定 了《华安基金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将 封闭 式基 金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资 组
合资产在研究分析、投资 决策、交易执行等方面全 部纳入公平交易管理中。 控制措施包括：在研究
环节，研究员在为公司管 理的各类投资组合提供研 究信息、投资建议过程中 ，使用晨会发言、邮件
发送、登录在研究报告管 理系统中等方式来确保各 类投资组合经理可以公平 享有信息获取机会。在
投资环节，公司各投资组 合经理根据投资组合的风 格和投资策略，制定并严 格执行交易决策规则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行 机会 。 （1） 交易 所 二级市 场业 务， 遵 循价 格 优先、 时 间优 先、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原
则， 实 现同 一时 间下 达指 令的投 资组 合在 交易 时机 上的公 平性 。 （2） 交 易所 一级市 场业 务， 投资 组
合经理按意愿独立进行业 务申报，集中交易部以投 资组合名义对外进行申报 。若该 业务以公司名义
进行申报与中签，则按实 际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理
进行比 例分 配， 且以 公司 名义获 得， 则投 资部 门在 合规监 察员 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 （3 ）
银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过 内部 共同 的 iwind 群， 发 布
询价需求和结果，做到信 息公开。若是多个投资组 合进行一级市场投标，则 各投资组合经理须以各
投资组合名义向集中交易 部下达投资意向，交易员 以此进行投标，以确保中 签结果与投资组合投标
意向一一对应。若中签量 过小无法合理进行比例分 配，且以公司名 义获得， 则投资部门在风险管理
部投资监督参与下，进行 公平协商分配。交易监控 、分析与评估环节，公司 风险管理部对公司旗下
的各投资组合投资境内证 券市场上市交易的投资品 种、进行场外的非公开发 行股票申购、以公司名
义进行的债券一级市场申 购、不同投资组合同日和 临近交易日的反向交易以 及可能导致不公平交易
和利益 输送 的异 常交 易行 为进行 监控 ， 根 据市 场公 认的第 三方 信息 （如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期
对各投资组合与交易对手 之间议价交易的交易价格 公允性进行审查，对不同 投资组合临近交易日的
同向交 易的 交易 时机 和交 易价差 进行 分析 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
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4.3.3 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控 制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 1 次 ， 未出 现异 常 交易 。 原 因是 各投 资组
合分别按照其交易策略交 易时，虽相关投资组合买 卖数量极少，但由于个股 流动性较差，交易量稀
少， 致使 成交 较少 的单 边 交易量 仍然 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 。 从 同向 交 易统计 检验 和实 际检 查
的结果 来看 ，未 发现 有异 常。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年国 内 GDP 增速 相 对平稳 ，企 业整 体利 润增 速面临 一定 压力 ，为 改善 企业经 营， 央行 连
续降息降准以降低企业融 资成本，无风险利率大幅 下行；在市场对经济结构 转型与改革的强烈预期
下，增量资金大量进入资 本市场，大盘指数涨幅巨 大，以新兴产业为代表的 小市值成长股与转型并
购个股表现突出；下半年 市场中杠杆资金占比大幅 下降，经历调整后市场的 风险溢价显著下降，优
质个股 的中 长期 配置 价值 开始明 显。 基金 在报 告期 内操作 以跟 踪指 数为 主。
4.4.2 报告 期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.361 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 19.07%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 20.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2016 年， 当前 市场 对 美国年 内二 次加 息预 期在 减弱 ， 人民 币汇 率的 压力 得到缓 解， 为国 内
货币政策维持宽松带来空 间，也为供给侧改革提供 资金上的保障。市场资金 面将进入平稳期，股价
将以反应公司基本面为主 。业绩仍维持稳定增长的 优质个股，其中长期配置 价值逐步明显；对于参
与并购 的上 市公 司 ， 被 并购 标的业 绩兑 现将 成为 检验 其高估 值持 续性 的重 要标 准； 对于 周期 性行 业 ，
在“ 供 给侧 改革 ” 预期 下， 产品价 格存 在上 涨可 能的 子行业 也存 在一 定投 资机 会。
作为上 证龙 头 ETF 联接基 金的管 理人 ， 我 们继 续坚 持积极 基金 回报 与指 数相 拟合的 原则 ， 控 制华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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跟踪误 差， 勤勉 尽责 ， 为 投资者 获得 长期 稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组 成人 员包 括 ： 总 经理 助理 （分 管投 资研 究） 、 基 金投资 部总 监 、 研
究发展 部总 监、 固定 收益 部总监 、指 数投 资部 总监 、基金 运营 部总 经理 及相 关负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁启森 ， 基金 投资 部兼 全 球投资 部总 监 ， 工 业工 程 学硕士 。 曾在 台 湾 JP 证 券 任金融 产业 分析 师
及投资经理，台湾摩根富 林明投信投资管理部任基 金经理，台湾中信证券投 资总监助理，台湾保德
信投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 现华 安香 港精 选、 华 安大 中华 升级 基
金、华安宏利股票型基金 、华安大国新经济股票型 基金的基金经理，华安基 金管理有限公司总经理
助理、 基金 投资 部兼 全球 投资部 总监 。
赵
敏：研究生学历。曾 在上海社会科学院人口与 发展研究所工作，历任华 安基金管理有限公
司综合管理部总经理、电 子商务部总经理、上海营 销总部总经理，现任华安 基金管理有限公司总经
理助理 。
杨
明 ， 投资 研究 部总 监 ， 研究生 学历 ， 12 年金 融、 证券 、 基 金从 业经 验 ， 曾 在 上海银 行工 作。
2004 年 10 月进 入华 安基 金管理 有限 公司 ， 担任 研 究发展 部宏 观研 究员 ， 现 任华安 优选 的基 金经 理 ，
投资研 究部 总监 。
贺
涛,金 融学 硕士， 固定 收益部 副总 监。 曾任 长城 证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华安 基金 管华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、固 定收益投资经理。现任华 安稳定收益债券基金、
华安可转债基金、华安信 用增强债券基金、华安双 债添利债券基金、华安月 月鑫短期理财、华安季
季鑫短期理财、华安月安 鑫短期理财、华安汇财通 货币、华安年年红的基金 经理，固定收益部副总
监。
许之彦, 指 数投资 部总监, 理学博士 ，CQF( 国际数量金融工程 师) 。曾在 广发证 券和中山 大学经
济管理 学院 博士 后流 动站 从事金 融工 程工 作，2005 年加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 研究 发展 部
数量策 略分 析师 ， 现 任华 安上 证 180ETF 及华安 上 证 180ETF 联接、 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 、华安易 富黄 金 ETF 及联接基金 的基 金经 理, 指数投 资部 总监 。
陈
林 ，基 金运 营部 总经 理，工 商管 理硕 士， 高级 会计师 ，CPA 中国 注册 会 计师协 会非 执业 会
员。曾 在安 永大 华会 计师 事务所 工作 ，2004 年 11 月加入 华安 基金 管理 有限 公司， 曾任 财务 核算 部
副总监 、公 司财 务部 总经 理，现 任基 金运 营部 总经 理。
（2） 托管 银行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认 真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安上证龙头企业 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的
托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安上证龙 头企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的 管理人 ——华安基
金管理有限公司在华安上 证龙头企业交易型开放式 指数证券投资基金联接基 金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告 期内，华安上证龙头企
业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安上证龙头企业交易 型开放式指数证券
投资基 金联 接基 金 2015 年 年度报 告中 财务 指 标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§ 6
审计报告
本报告期的基金财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所有限公司审计， 注册会计师
单峰
周祎签 字出 具了 普华 永道 中天审 字(2016) 第 20858 号 标准无 保留 意见 的审 计报 告。 投 资者 可通 过年 度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 华安 上证 龙头 企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 7,774,596.43 17,396,959.47
结算备 付金 - -
存出保 证金 21,237.61 37,402.40
交易性 金融 资产 121,700,741.30 304,102,698.95
其中： 股票 投资 600,779.00 2,062,372.00
基金投 资 121,099,962.30 302,040,326.95
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 3,008,274.88
应收利 息 1,404.89 3,455.25
应收股 利 - -
应收申 购款 1,607.58 198,849.30
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 129,499,587.81 324,747,640.25
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债： - - 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 142,372.51 5,108,768.25
应付管 理人 报酬 3,195.69 6,895.93
应付托 管费 639.13 1,379.18
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 5,935.22 71,729.72
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 296,394.80 376,702.82
负债合计 448,537.35 5,565,475.90
所有者权益： - -
实收基 金 94,843,529.28 279,176,465.32
未分配 利润 34,207,521.18 40,005,699.03
所有者权益合计 129,051,050.46 319,182,164.35
负债和所有者权益总 计 129,499,587.81 324,747,640.25
注：报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.361 元， 基金 份额 总 额 94,843,529.28 份。
7.2 利润表
会计主 体： 华安 上证 龙头 企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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一、收入 72,871,515.91 129,435,971.27
1.利息 收入 86,050.31 150,200.96
其中： 存款 利息 收入 86,050.31 150,200.96
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 94,083,652.81 -2,437,865.48
其中： 股票 投资 收益 -140,680.66 -937,850.61
基金投 资收 益 94,219,859.07 -1,507,924.47
债券投 资收 益 - 0.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,474.40 7,909.60
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
-21,471,881.77 131,691,837.61
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 173,694.56 31,798.18
减：二、费用 445,068.13 796,206.17
1．管 理人 报酬 50,242.69 100,158.43
2．托 管费 10,048.58 20,031.74
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 66,128.86 365,940.50
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 318,648.00 310,075.50
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 72,426,447.78 128,639,765.10
减：所 得税 费用 - - 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 72,426,447.78 128,639,765.10
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 上证 龙头 企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
279,176,465.32 40,005,699.03 319,182,164.35
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 72,426,447.78 72,426,447.78
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-184,332,936.04 -78,224,625.63 -262,557,561.67
其中：1.基 金申 购款 96,707,301.09 49,024,984.39 145,732,285.48
2.基金 赎回 款 -281,040,237.13 -127,249,610.02 -408,289,847.15
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
94,843,529.28 34,207,521.18 129,051,050.46
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 553,143,866.71 -103,760,496.94 449,383,369.77 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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金净值 ）
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 128,639,765.10 128,639,765.10
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-273,967,401.39 15,126,430.87 -258,840,970.52
其中：1.基 金申 购款 31,317,147.13 -3,862,016.84 27,455,130.29
2.基金 赎回 款 -305,284,548.52 18,988,447.71 -286,296,100.81
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
279,176,465.32 40,005,699.03 319,182,164.35
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
华安上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监
督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2010]1203 号 《关 于核 准上 证 龙头企 业交 易型 开放 式
指数证券投资基金及其联 接基金募集的批复》核准 ，由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《 华安上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,745,656,607.24 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 297 号验
资报告 予以 验证。 经向 中 国证监 会备 案， 《 华安 上证 龙头企 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基
金基金 合同 》于 2011 年 11 月 18 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,745,903,944.08华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 247,336.84 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 为上 证龙 头企 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以 下简 称 “目标 ET F ”) 的联接 基金 。 目标
ETF 是采用完 全复 制法 实 现对上 证龙 头企 业指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 ，本基 金主 要通 过投 资
于目 标 ETF 实现对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 力争 使 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基
金联接 基金 基金 合同 》的 有关规 定， 本基 金以 目标 ETF 、上证龙 头企 业指 数 成份股 、备 选成 份股 为
主要投 资对 象 ， 其 中投 资 于目 标 ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ； 现 金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% ； 本 基 金也可 少量 投资 于新 股 、 债券及 中国 证监 会允 许
基金投资的 其他金融 工具 。在正常市 场情况下 ，本 基金日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超 过 0.35% ，年
跟踪误差 不超 过 4% 。 本 基金的业 绩比较 基准 为：95%× 上 证龙头 企业指 数收 益率＋5%× 商 业银行 税
后活期 存款 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 23 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称 “ 中国 基
金业协 会 ”) 颁 布的 《证 券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华安 上证 龙头 企业 交易型 开放 式指 数证 券
投资基 金联 接基 金 基金 合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、 中国基 金业 协会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 12 月
31 日 的财 务状 况以 及 2015 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动 情 况等 有关 信息 。 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号 《关 于实施 上市 公司 股 息
红利差 别化 个人 所得税 政 策有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《关于 上市 公 司股息 红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
(1)
以发 行基 金方式 募集 资金不 属于 营业 税征收 范 围，不 征收 营业 税。基 金 买卖股 票、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)
对基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包 括买卖 股 票、债 券的 差价 收入， 股 权的股 息、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3)
对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应由 发行 债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4)
基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海电 气(集团) 总 公司 基金管 理人 的股 东
上海工 业投 资(集团) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海锦 江国 际投 资管 理有 限公司 基金管 理人 的股 东
国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 基金管 理人 的股 东
证券投 资基 金(“目标 ET F ”) 上证龙 头企 业交 易型 开放 式
指数
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
无。
7.4.8.1.2 权证交易
无。
7.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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月31 日 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 50,242.69 100,158.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 436,859.87 904,695.07
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免管 理费 。 支 付基金 管理 人华 安基 金公 司的管 理人 报酬 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分 0.5% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净值) × 0.5% /
当年天 数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,048.58 20,031.74
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免托 管费 。 支 付基金 托管 人中 国工 商银 行的托 管费 按前 一
日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额所对 应资产 净值 后剩 余部 分 0.1% 的年 费率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 －基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 的资产 净 值) × 0.1% / 当年
天数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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无。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有
限公司
7,774,596.43 84,052.61 17,396,959.47 149,745.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 33,770,207 份 目标 ETF 基金份 额(2014 年 12 月 31 日：101,287,836
份) ，占 其总 份额 的比 例为 83.07%(2014 年 12 月 31 日：85.73%) 。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60027
1
航天信
息
2015-10
-12
重大资
产重组
71.47 - - 1,600 91,616.00 114,352.00 -
60058
4
长电科
技
2015-11
-30
重大资
产重组
22.02 - - 2,400 52,848.00 52,848.00 -
60069
0
青岛海
尔
2015-10
-19
重大资
产重组
9.92
2016-0
2-01
8.93 12,000 119,040.00 119,040.00 - 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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注： 本基 金截 至 2015 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2015 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债 券正 回购 交易 中作 为 抵押 的债 券。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公 允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 121,414,501.30 元， 属于 第二层 次 的余额 为 286,240.00 元 ， 无属于 第三 层次 的余
额(2014 年 12 月 31 日： 第一层 次的 余额 为 302,040,326.95 元 ，属 于第 二层 次 的余额 为 2,062,372.00
元，无 属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 ， 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次；并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对
于公允 价值 的影 响程 度， 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 600,779.00 0.46
其中： 股票 600,779.00 0.46
2 基金投 资 121,099,962.30 93.51
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,774,596.43 6.00
8 其他各 项资 产 24,250.08 0.02
9 合计 129,499,587.81 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 600,779.00 0.47
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- - 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 600,779.00 0.47
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600690 青岛海 尔 12,000 119,040.00 0.09
2 600271 航天信 息 1,600 114,352.00 0.09
3 600151 航天机 电 5,000 61,800.00 0.05
4 600104 上汽集 团 2,800 59,416.00 0.05
5 600584 长电科 技 2,400 52,848.00 0.04
6 600587 新华医 疗 1,200 43,596.00 0.03
7 600315 上海家 化 800 31,592.00 0.02
8 600518 康美药 业 1,600 27,120.00 0.02
9 601012 隆基股 份 1,800 24,570.00 0.02
10 600332 白云山 800 24,216.00 0.02
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600518 康美药 业 832,800.00 0.26
2 600804 鹏博士 774,108.00 0.24
3 600271 航天信 息 739,334.00 0.23
4 600060 海信电 器 726,295.06 0.23
5 601668 中国建 筑 708,480.00 0.22
6 600718 东软集 团 678,662.60 0.21
7 600340 华夏幸 福 673,080.00 0.21
8 600795 国电电 力 665,535.00 0.21
9 603288 海天味 业 662,451.00 0.21 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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10 601018 宁波港 661,500.00 0.21
11 603000 人民网 648,157.00 0.20
12 600694 大商股 份 629,400.00 0.20
13 600703 三安光 电 625,740.00 0.20
14 601607 上海医 药 625,287.00 0.20
15 600138 中青旅 623,684.00 0.20
16 601628 中国人 寿 623,025.80 0.20
17 601857 中国石 油 622,500.00 0.20
18 600198 大唐电 信 618,608.00 0.19
19 600498 烽火通 信 617,860.00 0.19
20 600587 新华医 疗 613,292.90 0.19
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600584 长电科 技 1,675,358.00 0.52
2 600332 白云山 1,048,380.00 0.33
3 600018 上港集 团 395,999.00 0.12
4 600519 贵州茅 台 208,814.00 0.07
5 600340 华夏幸 福 188,511.00 0.06
6 600383 金地集 团 175,878.00 0.06
7 600703 三安光 电 172,873.00 0.05
8 600827 百联股 份 172,624.00 0.05
9 601398 工商银 行 170,001.00 0.05
10 601601 中国太 保 166,215.00 0.05
11 600887 伊利股 份 164,539.00 0.05
12 601288 农业银 行 163,375.00 0.05
13 601628 中国人 寿 162,894.00 0.05
14 601633 长城汽 车 160,781.00 0.05
15 600011 华能国 际 158,438.00 0.05
16 601318 中国平 安 156,566.00 0.05
17 600138 中青旅 156,209.84 0.05
18 600048 保利地 产 154,095.00 0.05
19 601928 凤凰传 媒 152,070.00 0.05
20 600522 中天科 技 151,560.00 0.05
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 35,408,513.73
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 12,470,451.29
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.5 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前 五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
8.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
8.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
8.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
8.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
8.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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8.11 投资组合报告附注
8.11.1 报告期内基金投资 的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
8.11.2 基 金投 资的 前十 名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
21,237.61
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
1,404.89
5 应收申 购款
1,607.58
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
24,250.08
8.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600690 青岛海 尔 119,040.00 0.09 重大资 产重 组
2 600271 航天信 息 114,352.00 0.09 重大资 产重 组
3 600584 长电科 技 52,848.00 0.04 重大资 产重 组 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,193
29,703.58 991.22 0.00% 94,842,538.06 100.00%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 17,139.24 0.02%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0 。
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 11 月 18 日) 基 金份 额总 额 1,745,903,944.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 279,176,465.32
本报告 期 基 金总 申购 份额 96,707,301.09
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 281,040,237.13
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 94,843,529.28
注：申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
报告年 度支 付给 聘任 会计 师事务 所的 报酬 情况 ：56,000.00 元。
目前的 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限： 自基 金合同 生效 日起 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内无 管理 人、 托管 人及其 高级 管理 人员 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额 占当期 股 佣金 占当期 佣华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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数量 票成交 总
额的比 例
金总量 的
比例
招商证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
华鑫证 券有 限
责任公 司
1 47,878,965.02 100.00% 34,182.97 100.00% -
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券商 服务 评 价办法 》 ， 对 候选 交
易单元 的券 商服 务质 量和 综合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》 ， 对拟 新 增交易 单元 的必 要性 和合 规性进 行阐 述。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》 ， 并通 知基 金托 管 人。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。 华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 2015 年年 度报 告 摘要
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§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年三月二十 八日
