光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
光 大 保德 信 中小 盘 混合 型 证券 投 资基 金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 光大 保德信 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年三 月二十 八日光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 中财 务资 料已 经审 计， 安永 华明 会计 师事 务所 为本基 金财 务出 具 了 2015 年度无 保留 意见
的审计 报告 ，请 投资 者注 意阅读 。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 中小 盘混 合
基金主 代码 360012
交易代 码 360012
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 14 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,036,224.10 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 深入 挖掘 具有 高成长 特性 或者 潜力 的中 小盘上 市公 司股 票 ， 以
求获取 基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 基本面 及证 券市 场双 层面 的数据 进行 研究 ， 并通
过定性 定量 分析 、 风 险测 算及组 合优 化， 最终 形成 大类资 产配 置决 策。 本
基 金 将 主 要 投 资 于 具 备 高 成 长 特 性 或 者 潜 力 的 中 小 盘 上 市 公 司 股 票 以 求
获取高 成长 带来 的资 本增 值回报， 其中 基金 投资 的股 票资产 中至 少 80% 投
资于中 小盘 股票 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准 为 75%× 中证 700 指 数收 益率+25%× 中 证全 债指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 主 要以具 有高 成长 特性 或者 潜力的 中小 盘上 市公 司
股票为 投资 对象 ， 属于 证 券投资 基金 中预 期收 益和 风险均 较高 的品 种，其
预期收 益和 风险 高于 债券 型基金 及货 币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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信息披露
负责人
姓名 魏丹 汤嵩彦
联系电 话 021-33074700-3226 95559
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008-202-888 ，021-53524620 95559
传真 021-63351152 021-62701216
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
www.epf.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点
光 大 保德 信基 金管 理 有限公 司 、交 通银 行股 份 有限公 司
的办公 场所 。
§ 3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 199,549,815.83 64,896,429.63 110,045,466.74
本期利 润 236,825,142.85 46,301,389.32 70,256,107.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9522 0.0698 0.0711
本期基 金份 额净 值增 长率 75.28% 7.68% 6.62%
3.1.2 期末数据和指标 2015 年 末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6626 -0.0636 -0.1866
期末基 金资 产净 值 352,156,038.19 448,670,971.42 719,797,422.62
期末基 金份 额净 值 1.7605 1.0044 0.9328
注： （1 ） 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（3） 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去三 个月 29.33% 2.10% 17.46% 1.51% 11.87% 0.59%
过去六 个月 1.27% 2.91% -9.92% 2.38% 11.19% 0.53%
过去一 年 75.28% 2.57% 27.81% 2.09% 47.47% 0.48%
过去三 年 101.22% 1.84% 80.79% 1.45% 20.43% 0.39%
过去五 年 42.02% 1.69% 39.56% 1.32% 2.46% 0.37%
自基金 合同 生
效起至 今
81.27% 1.68% 41.29% 1.33% 39.98% 0.35%
注：业 绩比 较基 准收 益率=75%* 中证 700 指 数收 益率+25%* 中证全债 指数 收益 率，业 绩比 较基
准在每 个交 易日 实现 再平 衡。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2010 年 4 月 14 日至 2015 年 12 月 31 日)
注： 根据基 金合 同的 规定 ， 本 基金建 仓期 为 2010 年 4 月 14 日至 2010 年 10 月 13 日 。 建 仓期 结光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。
3.2.3 过去五年 基金每年净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金
过去五 年 基 金净 值增 长率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
注：本 基金 基金 合同 于 2010 年 4 月 14 生 效， 合同 生效当 年净 值收 益率 按实 际存续 期计 算， 未
按整个 自然 年度 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称“ 光大 保德 信” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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截至 2015 年 12 月 31 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 24 只开放 式基 金， 即光 大保 德信量 化核 心证
券投资基金、光大保德信 货币市场基金、光大保德 信红利混合型证券投资基 金、光大保德信新增长
混合型证券投资基金、光 大保德信优势配置混合型 证券投资基金、光大保德 信增利收益债券型证券
投资基金、光大保德信均 衡精选混合型证券投资基 金、光大保德信动态优选 灵活配置混合型证券投
资基金、光大保德信中小 盘混合型证券投资基金、 光大保德信信用添益债券 型证券投资基金、光大
保德信行业轮动混合型证 券投资基金、光大保德信 添盛双月理财债券型证券 投资基金、光大保德信
添天盈月度理财 债券型证 券投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题
混合型证券投资基金、光 大保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股
票型证券投资基金、光大 保德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题
混合型证券投资基金、光 大保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信睿鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信尊尚一年 定期开放债券型证券投
资基金 和光 大保 德信 中国 制造 2025 灵活 配置 混合 型 证券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
戴奇雷
权益投 资部 总
监、本 基金 基
金经理
2013-05-2
1
- 14 年
戴 奇 雷 先 生 ， 华 中 理 工 大 学 理 学
硕 士 、 中 欧 国 际 工 商 学 院 工 商 管
理硕士 。1995 年 毕业 于华 中理工
大学生 物医 学工 程专 业，1998 年
获 得 华 中 理 工 大 学 生 物 技 术 专 业
硕士学 位，2002 年获 得中 欧国际
工 商 学 院 工 商 管 理 专 业 硕 士 学
位。2002 年 11 月至 2004 年 4 月
在 上 海 融 昌 资 产 管 理 有 限 公 司 先
后 担 任 行 业 研 究 员 、 研 究 总 监 助
理； 2004 年 5 月至 2006 年 5 月在
广 州 金 骏 资 产 管 理 有 限 公 司 先 后
担任研 究副 总监 、 研究 总 监； 2006
年 6 月至 2010 年 4 月 在诺 德基金
管 理 有 限 公 司 先 后 担 任 行 业 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 研 究 部
经理、 基金 经理 ；2010 年 5 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 研 究 副 总 监 、 研 究
总 监 。 现 任 权 益 投 资 部 总 监 、 光光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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大 保 德 信 中 小 盘 混 合 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 均 衡
精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 、 光 大 保 德 信 动 态 优 选 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：对 基金 的首 任基 金经 理，其 任职 日期 指基 金合 同生效 日， 离任 日期 指公 司做出 决定 之日 ；
非首任 基金 经理 ，其 任职 日期和 离任 日期 均指 公司 做出决 定之 日。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。本 报告 期内 未有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度 和控制 方法
本基金管理人根据中国证 监会颁布的《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关
法律法 规 ， 制 定了 《 光大 保德信 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 ， 并建 立 《 投资研 究管 理制 度 》 及
细则、 《集中 交易管理制度 》 、 《异常交易监 控与报告 制度》 、 《投资对 象备选库 建立与维护管理办法》
等制度作为公平交易执行 的制度保障。在投资管理 活动中公平的对待公司管 理包括开放式基金、特
定客户资产管理组合在内 的所有组合，范围包括股 票、债券等所有投资品种 ，以及一级市场申购、
二级市场交易等所有投资 活动，同时包括授权、研 究分析、投资决策、交易 执行、业绩评估等投资
管理活动相关的各个环节 。实行事前控制、事中监 控、事后分析的全过程控 制，形成有效的公平交
易体系 。具 体的 控制 方法 包括：
事前控 制：1 、 研 究人 员通 过内部 晨会 、 邮 件和 统一 的研究 报告 平台 系统 发布 投资建 议， 确保 各
投资组 合在 获得 投资 信息 、 投 资建议 和投 资决 策等 方面均 享有 平等 机会 ；2 、 各个投 资主 体有 明确 的
职责和权限划分，投资组 合经理在权限范围内自主 决策，不同投资组合经理 之间的持仓和交易等重
大非公 开投 资信 息相 互隔 离；3 、 建 立规 范的 一级 市 场股票 债券 询价 申购 和配 售等审 批流 程、 银行 间
债券价 格公 允性 审批 流程 ；建立 和 定 期维 护二 级市 场投资 对象 备选 库和 银行 间市场 交易 对手 库。
事中监 控：1、 主动 管理 型 的基金 ， 严 禁同 一投 资组 合或不 同投 资组 合在 同一 交易日 进行 股票 的
反向交易，严禁不同投资 组合在同一交易日进行债 券的反向交易，确有需要 进行日内反向交易的，
需要进 行严 格的 审批 流程 ； 2、 交 易环 节中 所有 指令 严 格按照“ 时 间优 先、 价格 优 先” 的 原则 执行 指令 ，
交易所 指令 均需 通过 恒生 系统公 平交 易模 块进 行分 发和委 托下 单。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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事后分析：对公平交易的 事后分析主要集中在对同 一投资组合或不同投资组 合临近交易日的反
向交易和不同投资组合临 近交易日的同向交易，同 时在每季 度和每年度，对 公司管理的不同投资组
合的整 体收 益率 差异 、 分 投资类 别 （股 票、 债券 ） 的 收益率 差异 进行 分析 ， 对 连续四 个季 度期 间内 、
不同时 间窗 下（ 如日 内、3 日内 、5 日 内） 公司 管理 的不同 投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 。
特别的，对同一投资组合 经理管理的不同投资组合 之间的同向交易和反向交 易重点进行分析。若出
现异常交易行为，则及时 进行核查并在向中国证监 会报送的监察稽核季度报 告和年度报告中对此做
专项说 明。
对于公 平交 易同 向交 易价 差分析 ， 具 体的 分析 方法 如下： 第一 步， 在 A 组 合 买入或 者卖 出某 只
证券的 当日 （3 日、5 日 ） 内，统 计 A 组合 在此 期间 的买入 或者 卖出 该股 票的 均价， 同时 统计 B 组
合在同 期 、 同 方向 交易 同 一只证 券的 均价 ， 然后 比 较两者 的均 价差 异 ， 其 中 买入溢 价率 = （B 组合
交易均 价/A 组 合交 易均 价-1） ， 卖 出溢 价率 = （A 组 合交易 均价/B 组 合交 易均 价-1 ） ； 第二 步， 将 发
生的所 有交 易价 差汇 总进 行 T 检验 ，置 信区 间 95% ，得 到交 易价 差是 否趋 近 于 0 的 判断 结果 ， 并计
算 A 组 合与 B 组 合同 向交 易中占 优次 数的 比例 为占 优比例 ， 用溢 价率 乘以 成 交量较 少方 的成 交量 计
算得 到 B 组合 对 A 组 合溢 价金额 大小 ， 将所 有同 向 交易溢 价金 额求 和 ， 除 以 A 组 合平 均资 产净 值来
计算对 A 组合 净 值的 影响 ，称为 单位 溢价 率。 判断 同向交 易价 格是 否有 显著 差异有 以下 四条 标准 ：
交易价 差不 趋向 于零 、样 本数大 于 30 、 单位 溢价 率 大于 1% 、占 优比 例不 在 45%-55% 之间。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，各项公平交 易制度流程均得到良好地 贯彻执行。在同向交易价 差分析中，出现溢
价率统计显著主要原因是 市场交易价格波动较大且 组合经理交易时机的选择 不同，本基金管理人旗
下所有投资组合从投资信 息的获取、投资决策到交 易执行的各个环节均按照 公平交易制度的要求进
行，未 发现 存在 违反 公平 交易原 则的 现象 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与公司旗下其他投资组 合在交易所市场与
银行间 市场 未发 生较 少单 边成交 量大 于 5% 的同 日反 向交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾 2014 年 年报 ，本 基金 预计 2015 年 上半 年宏 观经 济有望 出现 阶段 性企 稳的 格局， 房地 产 行
业可能出现周期性的阶段 复苏，但宏观经济增速下 台阶的趋势依然延续，结 构性矛盾始终构成中期光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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隐患，疲弱的总需求将构 成供求矛盾中的主导方。 此外，国际汇率市场可能 出现的大幅波 动，大宗
商品价 格的 触底 反弹 ， 国 内股票 发行 注册 制的 推进 程度等 ， 都 值得 我们 保持 密切关 注。 就 A 股市场
自身而 言， 在经 历 了 2014 年四季 度大 盘股 的急 剧拉 升后 ， 大盘 股可 能进 入区 间震荡 的阶 段， 改革 和
转型依然是投资的中期主 线，而估值合理的新兴成 长龙头企业和稳健增长的 经典成长龙头企业有望
重新得到 市场关注，并在未来从中 涌现出逐渐成长起来的真 蓝筹，是谓“ 新蓝筹” 。因此在策略上 ，
中小盘基 金的核心仓位将继续坚守“ 新蓝筹” 、优势企业和核 心成长成长风格不变，目 的在于通过 长
期持有 获取 企业 成长 带来 的阿尔 法， 实现 长期 的超 额受益 。
从 2015 年市 场实 际走 势 来看， 全年 行情 大体 可分 为三个 阶段 ：上 半年 市场 围绕“ 成长 、改 革和
转型” 的主 题走 出了 一轮 较 大的行 情 ， 本 基金重 点配 置 的“ 新 蓝筹” 也实 现了 较好 收益 。 在 二季度 后期 ，
经过四 月到五 月的疯 狂上 涨,“ 杠杆 上的牛 市” 在 六月 出现转 势，跌 加人民 币汇 率在八 月出现 的较大 波
动影响 ，市 场拉 开了 一轮 幅度较 大的 快速 调整 。由 于我们 一贯 重视 系统 性风 险，在 5 月中 后期 即 开
始调整 持仓 结构 ，并 在 6 月中旬 果断 控制 股票 仓位 。尽管 依然 未能 完全 规避 这一轮 幅度 较大 的快 速
调整，但还是在一定程度 上较为有效地控制了基金 净值的回撤。从九月中旬 到年底市场进入第三 阶
段，延续 了“ 成长、 改革和转型” 的主题，本基 金获得较好收益 。全年来看，本基金也实 现了较好收
益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 75.28% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 27.81% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 发端 于 2008 年 的全球 经济 危机 行程 过半 ，而本 轮库 存周 期的 尾部 风险在 2015 年夏
天也得到 很大程度的释放。对于中 国经济而言，经过长达八 年的“ 下台 阶” ，我们预计 中国经济的 实
际增速在新常态的格局下 大体实现了软着陆，尽管 未来依然会有波折和反复 ， 但对经济增速不断的
线性外推显然是一种平面 思维模式。所以，尽管近 期的经济数据都不太理想 ，但是我们认为随着积
极财政政策效应的逐步释 放，包括地方政府债务置 换的大面积实施，明年财 政政策有望继续发力，
尤其是 经济 自身 新陈 代谢 的需要 ， 新 一轮库 存周 期 的上升 有望 在 2016 年上 半 年到来 。 尽 管去产 能的
压力依 然存 在， 但未 来 1-2 个季度 经济 仍有 望逐 步企 稳， 中 国经 济在 2016 年实 现 6.5%--7% 的增长 依
然值得 期待 。
就 A 股 市场 自身 而言 ， 同 过去两 年相 比 ， 2016 年 里 最重要 的一 个变 化就 是证 券市场 对经 济增 长
的预期 差有 可能 成为 影响 市场的 主要 矛盾 。 尽 管我 们依然 认为 ， 本 轮行 情始 自 2012 年 底， 至今 经 济
背景并没有发生显著变化 ，成长和转型是贯穿整个 朱格拉周期下行阶段的投 资主线。但是，在无风光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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险收益率持续下行之后， 在杠杆资金入市受限之后 ，企业盈利的边际变动将 重新成为证券市场盈利
的重要 来源 。金 融资 产的 收益率 终将 受到 实体 经济 投资回 报率 的约 束。
基于上 述判断，从策 略上来看， 中小盘基金一 方面仍将继 续坚守“ 新蓝筹” 的核心仓 位基本保 持
不变，力求通过长期持有 获取企业成长带来的阿尔 法，实现长期的超额受益 。但另一方面，也将更
加关注宏观经济边际变动 对资产配置的影响。最后 ，还 将更加注重企业估值 水平同当前盈利水平之
间的合理关系，更加关注 企业资产负债表的健康状 况。展望新的一年，本基 金管理人将通过上述策
略力争 帮助 基金 的长 期持 有人在 岁月 中感 受时 间玫 瑰的清 香 ， 为 持有 人创 造 长期持 基的“ 复 利魅 力” 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基 金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 、 监 察稽
核部代表、IT 部代表、金融工程部门代表人员组成的估值委员会。公司估值委员会主要负责制定 、
修订和完善基金估值政策 和程序，选择基金估值模 型及估值模型假设，定期 评价现有估值政策和程
序的适用性及对估值程序 执行情况进行监督。基金 估值政策的议定和修改采 用集体决策机制，对需
采用特别估值程序的证券 ，基金管理人及时启动特 别估值程序，由公司估值 委员会 讨论议定特别估
值方案并与托管行、审计 师沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会
向 公司 管理 层提交 推荐 建议 前, 应审 慎平 衡托管 行、 审计 师和 基金同 业的 意见 ，并 必须 获得估 值委
员会二 分之 一以 上成 员同 意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性， 估值 委员 会中 的投 研人员 比例 不超 过三 分之 一。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生 了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突； 截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基金 利润分配情况的说明
根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况，本 基金 本报 告期 内不 进行利 润分 配。
4.8 报告期内管理人对本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2015 年度， 基金 托管 人在 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2015 年度，光大保德信基 金管理有限公司在光大保 德信中小盘混合型证券投 资基金投资运作、
基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回价格的计 算、基金费用开支等问题 上，托管人未发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2015 年度 ， 由 光大 保德 信 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 光大保 德信 中小 盘
混合型证券投资基金的年 度报告中财务指标、净值 表现、收益分配情况、财 务会计报告相关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§ 6
审计报告
安永华 明（2016 ）审 字 第 60467078_B09 号
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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本基金 指定 的会 计师 事务 所安永 华明 会计 师事 务所 （特殊 普通 合伙） 及其 注册 会计师 边卓 群 蒋
燕华对 本基 金 2015 年度 财 务会计 报告 进行 了审 计 ， 并 于 2015 年 3 月 25 日 为本 基金出 具了 无保 留意
见的审 计报 告 ， 审 计报 告 文号为 安永 华明 （2016 ） 审字 第 60467078_B09 号， 投资者 可通 过年 度报 告
正文查 看审 计报 告正 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信中 小盘混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 62,035,330.37 7,676,383.28
结算备 付金 11,433,374.86 33,513,729.15
存出保 证金 351,160.06 277,371.52
交易性 金融 资产 283,819,913.35 326,272,972.51
其中： 股票 投资 283,819,913.35 326,272,972.51
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 90,000,000.00
应收证 券清 算款 - 2,331,324.01
应收利 息 18,759.70 23,629.75
应收股 利 - - 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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应收申 购款 407,327.14 214,889.60
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 393,065,865.48 460,310,299.82
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 37,813,439.01 3,889,947.69
应付赎 回款 1,019,551.54 5,577,473.76
应付管 理人 报酬 414,405.05 645,777.28
应付托 管费 69,067.52 107,629.51
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,212,075.03 1,037,097.32
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 381,289.14 381,402.84
负债合计 40,909,827.29 11,639,328.40
所有者权益： - -
实收基 金 200,036,224.10 446,701,270.08
未分配 利润 152,119,814.09 1,969,701.34
所有者权益合计 352,156,038.19 448,670,971.42
负债和所有者权益总 计 393,065,865.48 460,310,299.82
注： 报告 截止 日 2015 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.7605 元 ， 基金 份额 总额 200,036,224.10 份。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信中 小盘混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12
月 31 日
一、收入 247,652,660.72 63,645,366.28
1.利息 收入 729,136.90 3,227,196.71
其中： 存款 利息 收入 652,383.61 698,303.98
债券利 息收 入 - 451,317.68
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 76,753.29 2,077,575.05
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列） 209,185,445.52 78,955,919.52
其中： 股票 投资 收益 205,751,652.03 74,775,946.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -483,488.77
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 3,433,793.49 4,663,461.33
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
37,275,327.02 -18,595,040.31
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 462,751.28 57,290.36
减：二、费用 10,827,517.87 17,343,976.96
1．管 理人 报酬 5,559,041.39 9,213,698.74
2．托 管费 926,506.96 1,535,616.47 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 3,925,054.52 6,162,945.57
5．利 息支 出 - 30,916.68
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - 30,916.68
6．其 他费 用 416,915.00 400,799.50
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
236,825,142.85 46,301,389.32
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 236,825,142.85 46,301,389.32
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信中 小盘混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
446,701,270.08 1,969,701.34 448,670,971.42
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 236,825,142.85 236,825,142.85
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-246,665,045.98 -86,675,030.10 -333,340,076.08
其中：1.基 金申 购款 314,661,222.81 222,565,715.75 537,226,938.56
2.基金 赎回 款 -561,326,268.79 -309,240,745.85 -870,567,014.64
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - - 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
200,036,224.10 152,119,814.09 352,156,038.19
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
771,648,329.03 -51,850,906.41 719,797,422.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 46,301,389.32 46,301,389.32
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列）
-324,947,058.95 7,519,218.43 -317,427,840.52
其中：1.基 金申 购款 34,912,539.09 -2,218,823.49 32,693,715.60
2.基金 赎回 款 -359,859,598.04 9,738,041.92 -350,121,556.12
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
446,701,270.08 1,969,701.34 448,670,971.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 林昌 ，主管 会计 工作 负责 人： 梅雷军 ，会 计机 构负 责人 ：王永 万 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 （原 名光 大 保德信 中小 盘股 票型 证券 投资基 金） （ 以下 简
称“ 本 基金”) ，系 经中 国证 券监督 管理 委员 会（ 以下 简称“ 中国 证监 会” ） 证监 许可[2010]98 号 文《 关
于核准光大保德信中小盘 股票型证券投资基金募集 的批复》的核准，由基金 管理人光大保德信基金
管理有 限公 司向 社会 公开 发行募 集， 基金 合同 于 2010 年 4 月 14 日 正式 生效 ，首次 设立 募集 规模 为
888,592,845.80 份基 金份 额 。 本 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期限 不定 。 本 基金 的基金 管理 人及 注册 登
记机构 为光 大保 德信 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为交 通银 行股 份有 限公 司。 本 基金 自 2015 年 7
月 17 日起 更名 为光 大保 德 信中小 盘混 合型 证券 投资 基金。
本基金可投资于具有良好 流动性的金融工具，包括 国内依法发行上市的股票 、债券、资产支持
证券、 权证 及中 国证 监会 允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 股 票资 产占 基金 资产 的 比例范 围 为 60%-95% ，
其他资 产占 基金 资产 的比 例范围 为 5%-40% ， 权证 资产占 基金 资产 净值 的比 例范围 为 0-3% ，本 基 金
保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的现 金或 者到 期日 在 1 年以内 的政 府债 券 ； 本 基金 投资于 中小 盘上 市公
司的股 票占 股票 资产 的比 例不得 低 于 80% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 中证 700 指 数收 益 率+25%× 中证 全债 指数 收 益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则—基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称“ 企业会计准 则” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报 表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映了 本基 金 于 2015 年 12 月 31 日 的财 务
状况以 及 2015 年度 的经 营 成果和 净值 变动 情况 。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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7.4.4 本报告期所采用的 会 计政策 、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》的规定，股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权转让，暂
免征收 印花 税。
7.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的规 定，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股 权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》的规定，对基金取得 的股票的股息、红利收入 ，债券的利息收入、储蓄 存款利息收入，由上市光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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公司、 发行 债券 的企 业和 银行在 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴 20% 的 个人 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的
通知》 的规 定， 股 权分 置改 革中非 流通 股股 东通 过对 价方式 向流 通股 股 东 支付 的股份 、 现 金等 收入 ，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号 文 《 财政部 、 国 家税 务总 局关 于储蓄 存款 利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存 款利息 所得 暂免 征收 个
人所得 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
保德信 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 的股 东
光大保 德信 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 控制 的子 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
光大证 券 1,361,314,961.49 54.22% 2,611,973,413.71 65.44%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
光大证 券 - - 13,267,665.01 24.15%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
光大证 券 41,000,000.00 5.38% 7,140,000,000.00 53.02%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 22 页共 34 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 1,232,066.32 54.45% 131,070.05 10.81%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
光大证 券 2,330,932.14 65.29% 458,266.39 44.22%
注： 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券
结算风 险基 金和 买( 卖) 证管 费等） 。 管 理人 因此 从关 联 方获取 的其 他服 务主 要包 括： 为 本基 金提 供的
证券投 资研 究成 果和 市场 信息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,559,041.39 9,213,698.74
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,092,961.38 3,601,052.12
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 1.50%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 。若 遇法 定节 假
日、休 息日 等, 支付 日期 顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 23 页共 34 页
2015 年1 月1 日 至2015 年12
月31 日
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 926,506.96 1,535,616.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，由 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若遇 法定节 假日 、 休 息日 等,
支付日 期顺 延。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人未 投资本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 62,035,330.37 119,745.26 7,676,383.28 128,422.11
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2015 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 24 页共 34 页
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000796 凯撒旅游 2015-11-06
筹划重大
事项
27.46 - - 95,300.00 2,610,872.00 2,616,938.00 -
000982 中银绒业 2014-08-25
筹划重大
事项
8.76 2016-02-25 5.10 2,800,000.00 12,580,885.39 24,528,000.00 -
000035 中国天楹 2015-12-14
筹划重大
事项
16.47 2016-02-18 13.82 145,800.00 2,169,343.00 2,401,326.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 283,819,913.35 72.21
其中： 股票 283,819,913.35 72.21
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 35,000,000.00 8.90
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 73,468,705.23 18.69
7 其他各 项资 产 777,246.90 0.20
8 合计 393,065,865.48 100.00
8.2 期末按行业分类的股票 投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
19,374,808.00 5.50
C 制造业 183,327,154.33 52.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
18,036,566.32 5.12
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,821,809.00 0.80
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,980,524.00 5.11
J 金融业
- -
K 房地产 业
5,497,920.00 1.56
L 租赁和 商务 服务 业
2,616,938.00 0.74
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
8,025,563.00 2.28 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 26 页共 34 页
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
10,588,774.00 3.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
15,549,856.70 4.42
S 综合
- -
合计 283,819,913.35 80.59
8.3 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000982 中银绒 业 2,800,000 24,528,000.00 6.97
2 300146 汤臣倍 健 395,210 15,215,585.00 4.32
3 600418 江淮汽 车 953,069 13,905,276.71 3.95
4 002230 科大讯 飞 295,300 10,940,865.00 3.11
5 300015 爱尔眼 科 335,300 10,588,774.00 3.01
6 300144 宋城演 艺 353,009 9,990,154.70 2.84
7 600497 驰宏锌 锗 800,000 8,832,000.00 2.51
8 000910 大亚科 技 513,000 8,485,020.00 2.41
9 002292 奥飞动 漫 153,000 7,911,630.00 2.25
10 300059 东方财 富 135,300 7,039,659.00 2.00
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 http://www.epf.com.cn
网站
的本基 金 年 度报告 正文 。
8.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 26,159,762.88 5.83
2 600036 招商银 行 22,668,395.00 5.05
3 002142 宁波银 行 22,293,283.56 4.97
4 002736 国信证 券 20,285,410.00 4.52
5 600835 上海机 电 19,873,188.16 4.43 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 27 页共 34 页
6 002251 步 步 高 18,460,395.90 4.11
7 000869 张
裕Ａ 18,217,686.67 4.06
8 601688 华泰证 券 17,453,647.00 3.89
9 300058 蓝色光 标 16,671,165.72 3.72
10 601169 北京银 行 16,422,300.00 3.66
11 002230 科大讯 飞 16,266,654.35 3.63
12 600497 驰宏锌 锗 15,679,024.47 3.49
13 000681 视觉中 国 14,528,739.00 3.24
14 000002 万
科Ａ 13,332,393.97 2.97
15 002507 涪陵榨 菜 13,328,883.16 2.97
16 600418 江淮汽 车 12,994,848.25 2.90
17 600489 中金黄 金 12,837,853.00 2.86
18 002223 鱼跃医 疗 12,543,474.00 2.80
19 000333 美的集 团 12,517,584.02 2.79
20 600332 白云山 11,936,000.00 2.66
21 600643 爱建集 团 11,395,643.00 2.54
22 002594 比亚迪 11,377,049.00 2.54
23 300059 东方财 富 10,621,231.42 2.37
24 300104 乐视网 10,234,573.59 2.28
25 601318 中国平 安 10,172,845.93 2.27
26 601988 中国银 行 9,855,000.00 2.20
27 000001 平安银 行 9,808,000.00 2.19
28 000878 云南铜 业 9,775,537.66 2.18
29 600872 中炬高 新 9,679,330.35 2.16
30 601398 工商银 行 9,268,000.00 2.07
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300104 乐视网 63,782,056.20 14.22
2 600180 瑞茂通 49,470,880.40 11.03
3 002024 苏宁云 商 37,332,607.58 8.32
4 002400 省广股 份 33,202,051.33 7.40
5 600418 江淮汽 车 30,883,306.94 6.88
6 300144 宋城演 艺 29,761,967.95 6.63
7 600332 白云山 28,275,426.89 6.30
8 600835 上海机 电 27,936,841.05 6.23
9 002385 大北农 26,843,434.82 5.98
10 300124 汇川技 术 26,457,049.49 5.90 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 28 页共 34 页
11 002557 洽洽食 品 26,351,664.21 5.87
12 601166 兴业银 行 23,774,949.25 5.30
13 300058 蓝色光 标 22,955,487.73 5.12
14 600036 招商银 行 21,961,860.13 4.89
15 603008 喜临门 21,215,108.28 4.73
16 002251 步 步 高 21,038,061.82 4.69
17 002736 国信证 券 20,744,408.10 4.62
18 300015 爱尔眼 科 19,359,841.32 4.31
19 600872 中炬高 新 18,828,022.99 4.20
20 002038 双鹭药 业 18,413,470.07 4.10
21 601688 华泰证 券 18,211,895.00 4.06
22 002142 宁波银 行 18,156,877.29 4.05
23 000869 张
裕Ａ 17,241,466.62 3.84
24 000681 视觉中 国 16,970,351.26 3.78
25 002436 兴森科 技 15,741,019.96 3.51
26 002223 鱼跃医 疗 15,398,297.06 3.43
27 601717 郑煤机 14,754,631.84 3.29
28 601169 北京银 行 13,745,182.40 3.06
29 000002 万
科Ａ 13,697,288.52 3.05
30 000333 美的集 团 13,350,590.57 2.98
31 600643 爱建集 团 12,926,310.03 2.88
32 300078 思创医 惠 12,715,356.50 2.83
33 600489 中金黄 金 12,429,409.67 2.77
34 300146 汤臣倍 健 12,150,246.38 2.71
35 000926 福星股 份 11,575,218.18 2.58
36 000042 中洲控 股 11,552,105.10 2.57
37 300017 网宿科 技 11,248,990.77 2.51
38 300458 全志科 技 11,148,350.52 2.48
39 000863 三湘股 份 11,007,872.09 2.45
40 002594 比亚迪 10,377,425.54 2.31
41 601318 中国平 安 10,234,763.52 2.28
42 600597 光明乳 业 9,664,991.30 2.15
43 002507 涪陵榨 菜 9,378,499.60 2.09
44 600588 用友网 络 9,336,399.91 2.08
45 300282 汇冠股 份 9,128,820.08 2.03
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,112,758,551.98
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,398,238,590.19 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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注： 8.4.1 项“ 买入 金额” 、 8.4.2 项“ 卖出 金额” 及 8.4.3 项 “ 买 入股 票成 本” 、 “ 卖 出股票 收入”均按
买入或 卖出 成交 金额 （成 交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 前五名债券投资明细
本基金 报告 期末 未持 有债 券。
8.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细
本基金 报告 期末 未持 有权 证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
8.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 股指 期货 。
8.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 股指 期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
8.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
8.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期未 投资 国债 期货。
8.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期未 投资 国债 期货。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 30 页共 34 页
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内被 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一
年受到 证监 会、 证券 交易 所公开 谴责 、处 罚的 情况 。
8.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
351,160.06
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
-
4 应收利 息
18,759.70
5 应收申 购款
407,327.14
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
777,246.90
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有可 转债。
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000982 中银绒 业 24,528,000.00 6.97 筹划重 大事 项
8.12.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
报告期 内本 基金 没有 其他 需要说 明的 重要 事项 。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
第 31 页共 34 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,417
19,202.86 55,565,280.64 27.78% 144,470,943.46 72.22%
9.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有
本基金
532,809.70 0.27%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 10~50
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 4 月 14 日) 基 金份 额总 额 888,592,845.80
本报告 期期 初基 金份 额总 额 446,701,270.08
本报告 期 基 金总 申购 份额 314,661,222.81
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 561,326,268.79
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,036,224.10
光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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§ 11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
李常青 先生 自 2015 年 2 月 28 日 起担 任本 基金 管理 人督察 长； 自李 常青 先生 担任督 察长 职务 之
日起 ， 陶耿 先生 不再 代行 督察长 职务 。 经 公司 管理 层批准 及八 届十 九次 董事 会审议 通过 ， 自 2015 年
11 月 11 日 起， 张弛 因个 人原因 正式 离职 。经 公司 八届二 十一 次董 事会 会议 审议通 过， 自 2016 年 3
月 3 日 起， 陶耿 先生 正式 离任公 司总 经理 一职 ，由 林昌先 生代 任公 司总 经理 。
本报告 期内,交 通银 行股 份 有限公 司( 以 下简 称“本行”) 因工 作需 要， 刘树 军先 生 不再担 任本 行资
产托管 业务 中心 总裁 ，任 命袁庆 伟女 士为 本行 资产 托管业 务中 心总 裁。
袁庆伟 女士 的基 金行 业高 级管理 人员 任职 资格 已在 中国证 券投 资基 金业 协会 备案。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的 诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略无改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
报告期内，本基金未发生 改聘为其审计的会计师事 务所情况。报告年度应支 付给聘任安永华明
会计师 事务 所的 报酬 是 8 万元， 目前 该审 计机 构已 提供审 计服 务连 续年 限 为 6 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券 1 14,040,669.00 0.56% 12,795.20 0.57% -
信达证 券 1 49,678,774.36 1.98% 45,272.54 2.00% - 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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方正证 券 1 63,427,087.85 2.53% 56,672.96 2.50% -
国海证 券 1 94,169,091.21 3.75% 86,285.38 3.81% -
平安证 券 1 115,044,407.67 4.58% 101,802.72 4.50% -
东方证 券 1 168,030,855.72 6.69% 153,229.67 6.77% -
银河证 券 1 645,232,484.87 25.70% 574,789.26 25.40% -
光大证 券 2 1,361,314,961.49 54.22% 1,232,066.32 54.45% -
财富证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
注： （1 ）本 报告 期内 本基 金新增 四个 交易 单元 ，分 别为方 正证 券、 信达 证券 、华泰 证券 、中 泰
证券。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照A 中 列 出的有 关经 营情 况、 治理 情况的 选择 标准 ，对 备选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。 光大保 德信 中小 盘混 合型 证券投 资基 金 2015 年年 度 报告摘要
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 721,000,000.00 94.62% - -
光大证券 - - 41,000,000.00 5.38% - -
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一六年三月二十 八日
