东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
东 海美 丽中国 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
2015 年12 月31 日
基 金管 理人： 东海 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2016 年3 月28 日
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
基金主代码 000822
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年11月14日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 31,371,434.70
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的
积极灵活配置， 重点关注在建设美丽中国的主旋律下，
受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生
金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超
越比较基准的投资回报。
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过
程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生
态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概
念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时
期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资
机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高
的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风
险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓
位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50% + 上证国债指数收益率 ×
50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品， 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。
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2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 刘清 洪渊
联系电话 021-60586900 010-66105799
电子邮箱 service@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4009595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.donghaifunds.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人办公地址
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 2015年 2014年11月14日-2014
年12月31日
本期已实现收益
46,912,906.43 5,210,522.61
本期利润
52,594,027.91 -575,137.20
加权平均基金份额本期利润
0.8782 -0.0017
本期基金份额净值增长率
38.00% -2.10%
3.1.2 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末
期末可供分配基金份额利润
0.3509 -0.0205
期末基金资产净值
42,378,362.15 201,999,779.53
期末基金份额净值
1.351 0.979
注：(1) 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
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于所列 数字 ；
(2)本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
(3)期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数;
(4)本 基金 合同 生效 日为2014 年11 月14 日， 至 本报 告 期末未 满三 年。 比 较期 间 主要会 计数 据和 财务 指
标只列 示从 基金 合同 生效 日至2014 年12月31日 的数 据。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 15.37% 2.19% 9.19% 0.84% 6.18% 1.35%
过去六个月 -20.86% 2.26% -6.12% 1.34% -14.74% 0.92%
过去一年 38.00% 2.13% 7.87% 1.24% 30.13% 0.89%
自基金合同生效日起
至今（2014年11月14
日-2015 年12月31日）
35.10% 2.02% 26.74% 1.22% 8.36% 0.80%
注：(1) 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低
于所列 数字 ；
(2)本 基金 的业 绩基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×50% ＋上证 国债 指数 收益 率×50% 。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
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注：（1） 本基 金合 同生 效 日为2014 年11月14日；
（2） 本基 金的 投资 范围 为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票( 含主 板、 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、债券、 货币 市场 工具 、权 证 、资 产支 持证 券、
股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规
定）。 本基 金的 投资 组合 比例为 股票 资产 占基 金资 产净值 的比 例为0%-95% ； 权证资 产占 基金 资产 净
值的比 例为0%-3% ； 任何 交 易日日 终， 持有 的买 入股 指期货 合 约价 值不 得超 过基 金 资产 净值 的10％，
持有的 卖出 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的20% ； 任 何交 易日 日终， 持 有的 买入 期货
合约价 值与 有价 证券 市值 之和， 不 得超 过基 金资 产 净值的95% ； 任何 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ；
（3） 本基 金的 建仓 期为 本 基金合 同生 效日 起6 个月 ， 截至建 仓期 末和 报告 期末 ，各项 资产 配置 比例
均符合 基金 合同 的约 定。
3.2.3 自基金 合同 生效以 来基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比
较
东海美丽中国灵活配置混合 业绩比较基准
2014-11-14 2015-01-12 2015-03-16 2015-05-12 2015-07-08 2015-09-01 2015-11-05 2015-12-31
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
东海美丽中国灵活配置混合 业绩比较基准
2014 年 2015 年
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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注： （1 ） 本基 金合 同生 效 日为2014 年11月14日 ， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然 年
度进行 折算 ；
（2） 本基 金的 投资 范围 为 具有良 好流 动性 的金 融工 具，包 括国 内依 法发 行上 市的股 票( 含主 板、 中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、债券、 货币 市场 工具 、权 证 、资 产支 持证 券、
股指期 货以 及法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规
定）。 本基 金的 投资 组合 比例为 股票 资产 占基 金资 产净值 的比 例为0%-95% ； 权证资 产占 基金 资产 净
值的比 例为0%-3% ； 任何 交 易日日 终， 持有 的买 入股 指期货 合 约价 值不 得超 过基 金 资产 净值 的10％，
持有的 卖出 期货 合约 价值 不得超 过基 金持 有的 股票 总市值 的20% ； 任 何交 易日 日终， 持 有的 买入 期货
合约价 值与 有价 证券 市值 之和， 不 得超 过基 金资 产 净值的95% ； 任何 交易 日日 终在扣 除股 指期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的5% ；
（3） 本基 金的 建仓 期为 本 基金合 同生 效日 起6 个月 ， 截至建 仓期 末和 报告 期末 ，各项 资产 配置 比例
均符合 基金 合同 的约 定。
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
自2014 年11月14日基金合同生效日以来，本基金未进行分红。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东海基金管理有限责任公司， 2013年2月25日正式成立。 由东海证券股份有限公司、
深圳鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。 注册
地上海，注册资本1.5亿元人民币。
公司现有员工80余人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额
持有人利益优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进
创新发展步伐， 努力建设成"运作稳健、 专业精良、 治理完善、 诚信 合规" 在业内具有影
响力的现代资产管理公司。
截至本报告期末， 本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投
资基金和东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王庆仁
副总经
理， 本基
金的基
2014 年11月
14日
2015年8月5
日
15年
金融学博士、加拿大
MCMASTER大学博士后。历
任华西证券有限责任公司
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金经理 证券投资部副总经理、东
海证券上海自营分公司执
行总经理、上海云腾投资
管理有限公司投资总监等
职。
杜斌
本基金
的基金
经理
2014 年11月
14日
－ 19年
经济学学士， 中级经济师。
曾任泰阳证券湘证基金管
理部经理助理、泰阳证券
资产管理总部投资交易部
经理、方正证券资产管理
部债券型集合计划投资主
办人等职， 2013 年2月加入
东海基金任公司专户理财
部投资经理。现任东海美
丽中国灵活配置混合型证
券投资基金、东海中证社
会发展安全产业主题指数
型证券投资基金的基金经
理。
胡德军
本基金
的基金
经理
2015 年10月
27日
－ 6年
上海交通大学生物医学工
程博士，曾任齐鲁证券有
限公司研究所医药行业研
究员， 2013年6月加入东海
基金，历任公司研究开发
部高级研究员、专户理财
部投资经理等职。
注： （1 ） 此处 的任 职日 期 、 离职 日期 均指 公司 做出 决定之 日， 若该 基金 经理 自基金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 ；
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
（3 ） 本 报告 期内 ， 本 基金 基金经 理王 庆仁 先生 已辞 去公司 副总 经理 及基 金经 理职务 ， 相关 公告 已于
2015 年8月6 日通 过《 中国 证券报 》、 《上 海证 券报 》、《 证券 时报 》、 《证 券日报 》及 公司 官网
（www.donghaifunds.com ）对外 披露 ；
（4） 本报 告期 内， 本基 金 管理人 新增 胡德 军先 生为 本基金 基金 经理 ，相 关公 告已于2015 年10 月28
日通过 《 中国 证券 报》 、 《上 海证券 报 》 、 《 证券 时报 》 、 《 证券日 报 》 及 公司 官网 （www.donghaifunds.com ）
对外披 露。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
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本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券
投资基金销售管理办法》 、 《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他
有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安 全高效的原则管理
和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
公司制定了 《公平交易制度》 ， 该制度适用于所有投资品种， 以及所有投资管理活
动， 涵盖授权、 研究分 析、 投资决策与执行、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动各环
节， 从研究、 投资、 交 易合规性监控， 发现可疑 交易立即报告， 并由风险管理部负责对
公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司通过交易系统强制进行公平交易， 对不通过交易系统进行的交易， 风险管理部
遵照《公平交易制度》逐笔审核，确保交易公平。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放， 投资经理严格遵守公平、 公
正、 独立的原则下达投资指令， 所有投资指令在中央交易室集中执行， 投资交易过程公
平公正，投资交易监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平
交易行为，公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公
平交易制度和异常交易监控细则， 同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和
检查。 公司利用公平交易分析系统， 对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续
监控， 并定期对组合间的同向交易分析。 公司禁止组合内的同日反向交易， 严格控制组
合间的同日反向交易， 对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生 的同日反向交易进
行监控和分析。 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内，A股全年在利率下行和杠杆资金推动下整体呈现大幅波动特征，其中
2015年上半年经过多轮降息降准后， 货币呈现大幅宽松态势， 推动股市大幅上涨；2015
年下半年货币宽松政策逐渐收敛， 整体不及预期， 叠加杠杆资金受到严查， 股市也逐步
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走低， 个股整体回撤比较明显。 从国内经济看，2015 年国内经济基本面数据仍然延续低
迷，经济结构转型阵痛开始显现，但随着国家经济刺激措施不断加码，全年GDP同比增
长6.9% ， 仍然维持较高速增长。 本报告期内， 我们坚持建设美丽中国的投资主线， 布局
生态环保、 信息安全、 先进制造及部分受益于国家经济刺激措施的行业， 从这些行业中
精选估值相对较低的个股积极布局。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2015 年度，本基金份额净值增长率为38.00% ，业绩比较基准收益率为7.87%，跑赢
业绩比较基准30.13%。 自本基金合同生效 （2014 年11月14日） 以来， 本基金份额净值增
长率为35.10%，业绩比较基准收益率为26.74%，跑赢业绩比较基准8.36%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望2016 年，世界经济可能持续低迷，国内外经济错综复杂，各国目前基准利率
处于历史最低水平、 资本过剩、 债务高企， 叠加日、 欧、 中、 美等国的人口老龄化问题
日益严重， 都成为中期制约经济复苏的动能； 同时各经济体货币政策将逐渐分化， 其中
美国经济复苏强劲，2016 年加息成大概率事件， 而欧洲经济复苏不确定性较大， 宽松的
货币政策有望维持；2016 年国内经济仍将处于结构调整期， 通缩风险加大， 虽然降息仍
有空间， 但相比2015年可操作性大幅降低， 且降准可能更多是对冲美国加息导致的资金
外流， 对资本市场流动性将形成较大冲击。 因此预计2016年国内资本市场将面临经济持
续低迷和流动性相对2015 年紧缩的新型特征， 证券市场可能将受到业绩和估值的双重挤
压； 鉴于新的资本市场形势，2016年我们将遵循业绩稳健成长和低估值两条思路， 在寻
找成长性好的上市公司同时， 注重各种宏观因素对市场估值造成的影响， 整体采取谨慎
的操作策略，控制风险。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
和中国证券业协会基金估值工作小组 《关于停牌股票估值的参考方法》 等法律法规的有
关规定，本基金管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委员会由总经理、 督察长、 投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员
组成。 估值委员会成员均具有会计核算经验、 行业分析经验、 金融工具应用等丰富的证
券投资基金行业从业经验和专业能力， 且之间不存在任何重大利益冲突。 基金经理如果
认为某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法， 可以向估值委员会申请对其进行专
项评估。 新的证券价格需经估值委员会和托管行同意后才能采纳， 否则不改变用来进行
证券估值的初始价格。
估值委员会职责： 根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型， 拟定公司的估
值政策、 估值方法和估值程序， 确保公司各基金 产品净值计算的公允性， 以维护广大投
资者的利益。
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4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金 《基金合同》 的约定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年
收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该
次可供分配利润的20%；
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币42,378,362.15元，已连续超过35
个工作日基金资产净值低于人民币5,000万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中
国证监会颁布的 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条的规定， 在本基金
2015年4季度报告中进行了披露。本基金资产管理人将持续关注本基金资产净值情况，
并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操作， 并积极采取开展持续营销、 加
大宣传力度、提高投研能力等措施，尽快扭转这一状况。
除此以外，本基金无需要说明的其他重要事项。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在
任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内，东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的管理人 —— 东海基金管
理有限 责任公司在东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、 基金资产净
值计算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管人依法对东海基金管理有限 责任公司编制和披露的东海美丽中国灵活配置
混合型证券投资基金2015 年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是标准无保留意见的审计报告。 投资者可通过本基
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金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 2,862,250.45 13,702,972.25
结算备付金
894,375.20 －
存出保证金
165,508.99 －
交易性金融资产 7.4.7.2 37,920,117.50 189,470,183.00
其中：股票投资
37,920,117.50 189,470,183.00
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
1,997,930.65 －
应收利息 7.4.7.5 2,641.37 4,674.99
应收股利
－ －
应收申购款
80,597.37 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － 92,171.57
资产总计
43,923,421.53 203,270,001.81
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2015年12月31日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
146,461.70 －
应付赎回款
16,855.31 463,123.78
应付管理人报酬
54,922.23 402,989.83
应付托管费
9,153.69 67,164.96
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 1,257,666.45 312,876.60
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 60,000.00 24,067.11
负债合计
1,545,059.38 1,270,222.28
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 31,371,434.70 206,227,895.03
未分配利润 7.4.7.10 11,006,927.45 -4,228,115.50
所有者权益合计
42,378,362.15 201,999,779.53
负债和所有者权益总计
43,923,421.53 203,270,001.81
注：(1) 报 告截 止日2015 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.351 元 ，基 金份 额总 额31,371,434.7 份；
(2)后 附会 计报 表附 注为 本 会计报 表的 组成 部分 。
7.2 利润 表
会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年1月1日至
2015 年12月31日
上年度可比期间
2014年11 月14日至
2014年12月31日
一 、收 入
56,200,430.98 666,354.40
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
1.利息收入
114,703.59 794,106.95
其中：存款利息收入 7.4.7.11 106,411.26 773,388.36
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
8,292.33 20,718.59
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
49,190,641.77 4,895,910.11
其中：股票投资收益 7.4.7.12 48,910,557.80 4,895,910.11
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 280,083.97 －
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 5,681,121.48 -5,785,659.81
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 1,213,964.14 761,997.15
减 ：二 、费用
3,606,403.07 1,241,491.60
1．管理人报酬
1,165,468.79 669,080.12
2．托管费
194,244.78 111,513.34
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 1,817,690.22 428,344.42
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.19 428,999.28 32,553.72
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
52,594,027.91 -575,137.20
减：所得税费用
－ －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
52,594,027.91 -575,137.20
注：(1) 本 基金 基金 合同 生效日 为2014 年11月14日 ，上年 度可 比期 间利 润表 列示从 基金 合同 生效 日
至2014 年12 月31 日数 据， 特此说 明；
(2) 后 附会 计报 表附 注为 本会计 报表 的组 成部 分。
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
206,227,895.03 -4,228,115.50 201,999,779.53
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 52,594,027.91 52,594,027.91
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-174,856,460.3
3
-37,358,984.96 -212,215,445.29
其中：1.基金申购款 83,427,256.27 31,072,958.68 114,500,214.95
2.基金赎回款
-258,283,716.6
0
-68,431,943.64 -326,715,660.24
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
31,371,434.70 11,006,927.45 42,378,362.15
项 目
上年度可比期间
2014年11月14日至2014年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
一、期初所有者权益(基金净
值)
404,663,363.74 － 404,663,363.74
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ -575,137.20 -575,137.20
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-198,435,468.7
1
-3,652,978.30 -202,088,447.01
其中：1.基金申购款 1,093,751.26 6,741.32 1,100,492.58
2.基金赎回款
-199,529,219.9
7
-3,659,719.62 -203,188,939.59
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
206,227,895.03 -4,228,115.50 201,999,779.53
注：本 基金 基金 合同 生效 日为2014 年11月14日 ，上 年度可 比期 间所 有者 权益 变动表 列示 从基 金合 同
生效日 至2014 年12月31日 的数据 ，特 此说 明；
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
葛伟忠
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
葛伟忠
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
刘宇
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金")，系经中国证券
监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]934号文准予注册募集，由
基金管理人东海基金管理有限责任公司于2014年10月16日至2014年11月12 日向社会公
开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明
(2014) 验字第61047315_B57 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同
于2014 年11月14日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限为不定期。 募集期间净认购
金额为人民币404,609, 682.94 元，认购资金在募集期间产生的利息为人民币53,680.80
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
元，以上实收基金（本息）合计为人民币404,663,363.74元，合计募集份额为
404,663,363.74 份。 本基金的基金管理人为东海基金管理有限责任公司， 注册登记机构
为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
(含主板、 中小板、 创业 板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、 货币市场工具、
权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×
50% + 上证国债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及
修订的具体会计准 则 、 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规 定 （ 以 下 合 称" 企业会计准则" ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会
修订的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券
投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息
披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会 及中国证券投资基金业协会 颁
布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于2015年12月31
日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则及应用指南、 《证券投资基金会计
核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1 日至12月31日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ，
均以人民币元为单位表示。
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7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或
资产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票
投资；
(2) 金融负债分类
本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后 续 计量 和终止 确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券等， 以及不
作为有效套期工具的衍生工具， 按照取得时的公允价值作为初始确认金额， 相关的交易
费用在发生时计入当期损益；
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金
股利， 应当确认为当期收益。 每日， 本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差 额应确认为投
资收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资
产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的， 该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一
方(转入方)； 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终
止确认该金融资产； 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该
金融资产；本基 金 既 没 有 转 移 也 没 有 保 留 金 融 资 产 所有权上几乎所有的风险和报酬的，
分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有
关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
(1) 股票投资
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买入股票于成交日确认为股票投资， 股票投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账；
卖出股票于成交日确认股票投资收益， 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日
结转。
(2) 债券投资
买入债券于成交日确认为债券投资。 债券投资成本， 按成交日应支付的全部价款扣
除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行
期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算；
卖出债券于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
(3) 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除
交易费用后入账；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益， 卖出权证的成本按移动加 权平均法于成
交日结转。
(4) 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
(5) 回购协议
基金持有的回购协议 （封闭式回购） ， 以成本列示， 按实际利率 （当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或者
转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值计量或披露的资产和负债， 根据对公允价值
计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次： 第一层次输
入值， 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输
入值， 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第三层次输入
值，相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下：
(1)存在活跃市场的金融工具
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易，
但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大
事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 估值日无交易且最近交易日后经
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济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件， 参考类似投资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(2) 不存在活跃市场的金融工具
当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格
验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且有足够可
利用数据和其他信息支持的估值技术， 优先使用相关可观察输入值， 只有在可观察输入
值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额 在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基
金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申
购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占
基金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末
全额转入"未分配利润/( 累计亏损)"。
7.4.4.9 收入/ （损失） 的确 认和计 量
(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定
期存款， 按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收
到的利息收 入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利息收入减项， 存款
利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产
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支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认， 在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）， 在回购期内逐日计提；
(5) 股票投资收益/( 损失)于卖出股票成交日确认， 并按卖出股票成交金额与其成本
的差额入账；
(6) 债券投资收益/( 损失)于成交日确认， 并按成交总额与其成本、 应收利息的差额
入账；
(7) 衍生工具收益/( 损失)于卖出权证成交日确认， 并按卖出权证成交金额与其成本
的差额入账；
(8) 股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应
由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金
融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以
可靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50% 年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25% 的年费率逐日计提；
(3) 卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际
利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期 内逐日计提；
(4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费
用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
1 、 在符合有关基金分 红条件的前提下， 本基 金每年收益分配次数最多为6次， 每份
基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的20%，若《基
金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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7.4.4.12 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计 变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更的说明
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券
（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1 ‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出
让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对
价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》 的规定， 自2004年1 月1日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券
投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收 入， 继续免征营业税和企业所得税 ；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通
知》 的规定， 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收
入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债 券的利息收入、 储
蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局、 中国证监会财税[2012]85号文 《关于实 施上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2013年1月1日起， 证券投资
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳 税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东
支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存
款利息所得暂免征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息
红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自2015年9月8日起， 证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂
免征收个人所得税。
7.4.7 关 联方 关系
7.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
7.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
东海证券股份有限公司（"东海证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东
中国工商银行股份有限公司 （"中国工商
银行"）
基金托管人、基金代销机构
东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内一 般商 业条 款订立 。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1月1日至2015年12月31
日
上年度可比期间
2014年11月14日至2014 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
东海证券 74,189,477.00 6.24% 343,669,774.42 100.00%
7.4.8.1.2 债 券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.3 债 券回购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.8.1.4 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
东海证券 67,542.10 6.72% 380,418.70 30.25%
关联方名称
上年度可比期间
2014年11月14 日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
东海证券 312,876.60 100.00% 312,876.60 100.00%
注：(1) 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 ；
(2)该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等；
(3)本 基金 合同 生效 日为2014 年11 月14 日， 上年 度可 比期间 数据 列示 从基 金合 同生效 日至2014 年12
月31日 的数 据， 特此 说明 。
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7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年11月14日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,165,468.79 669,080.12
其中： 支付销售机构的
客户维护费
333,549.36 122,969.87
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的1.50% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×1.50% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令， 基金 托管 人 复核后 于次 月前2个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 付给基 金管 理人。 若遇
法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年11月14日至2014年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
194,244.78 111,513.34
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的0.25% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.25% ÷ 当年 天数
H为每 日应 计提 的基 金托 管 费
E为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月前2个 工作 日 内从基金 财产 中一 次性 支取 。 若遇 法定 节假 日、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期及上年可比期间均未通过银行间同业市场与关联方进行银行间债
券(含回购)交易。
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7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年11月14 日至2014年
12月31日
基金合同生效日（2014 年11
月14 日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 5,724,525.11 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 5,724,525.11 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
18.25% －
注： 基金 管理 人申 购本 基 金份额 时所 适用 的费 率与 本基金 公告 的费 率一 致。 报告期 间申 购/ 买入 总份
额含红 利再 投、 转换 入份 额；报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金除基金管理人外的其他关联方本期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年11月14日至2014 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
2,862,250.45 93,644.35 13,702,972.25 134,860.57
注：（1） 本基 金的 银行 存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股份 有限 公司 保管 ，按 银 行同 业利 率计 息。
（2） 本 基金 合同 生效 日为2014 年11月14日， 上年 度 可比期 间数 据列 示从 基金 合同生 效日 至2014 年12
月31日 的数 据， 特此 说明 。
（3） 本基 金的 证券 交易 结 算资金 通过 托管 银行 备付 金账户转 存于 中国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司，
2015 年 度获 得的 利息 收入 为人民 币10,052.18 元（2014 年11 月14 日（ 基金 合同 生效日 ）至2014 年12
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月31日 止期 间获 得的 利息 收入 ： 无 ） ，2015 年末 结算 备付金 余额 为人 民币894,375.20元（2014 年末 ：
无)。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
7.4.9 期末（2015 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券的流通受限证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购金融资产款余额。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
截至本报告期末2015 年12月31日止， 本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购金融资产款余额。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括银行存款、 结算备付金、 存出保证金、
应收款项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
（2）以公允价值计量的金融工具
1) 各层次金融工具公允价值
2015 年12 月31 日， 本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工
具中属于第一层次的余额为人民币 37,920,117.50 元， 无属于第二层 次和第三层次的余
额。
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2) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或属于非公开发
行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不
将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据 估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次或第三层次。
3) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 工 具 本 期 末 不 以 第 三
层次公允价值计量。
2、承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
3、其他事项
截至资产负债 表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 37,920,117.50 86.33
其中：股票 37,920,117.50 86.33
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,756,625.65 8.55
7 其他各项资产 2,246,678.38 5.11
8 合计 43,923,421.53 100.00
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 22,532,642.80 53.17
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,343,452.00 17.33
J 金融业 38.70 －
K 房地产业 3,876,864.00 9.15
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 4,167,120.00 9.83
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 37,920,117.50 89.48
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 000920 南方汇通 174,305 4,188,549.15 9.88
2 300187 永清环保 77,600 4,167,120.00 9.83
3 002268 卫 士 通 72,200 4,058,362.00 9.58
4 002510 天汽模 227,738 4,037,794.74 9.53
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
5 600340 华夏幸福 126,200 3,876,864.00 9.15
6 002224 三 力 士 170,700 3,707,604.00 8.75
7 600501 航天晨光 132,394 3,495,201.60 8.25
8 600718 东软集团 105,800 3,285,090.00 7.75
9 600685 中船防务
78,699 3,123,563.31 7.37
10 000988 华工科技
95,600 2,024,808.00 4.78
注： 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的年 度报 告
正文。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600388 龙净环保 20,511,547.38 10.15
2 600837 海通证券 16,372,705.36 8.11
3 600118 中国卫星 13,860,948.00 6.86
4 600718 东软集团 13,654,198.00 6.76
5 002573 清新环境 13,529,779.79 6.70
6 000530 大冷股份 12,335,696.71 6.11
7 300145 南方泵业 12,133,167.02 6.01
8 000920 南方汇通 12,105,988.74 5.99
9 600958 东方证券 11,688,536.63 5.79
10 002658 雪迪龙 10,488,134.60 5.19
11 600703 三安光电 10,357,466.63 5.13
12 600030 中信证券 10,253,121.75 5.08
13 600008 首创股份 9,891,932.12 4.90
14 002268 卫 士 通 9,601,104.20 4.75
15 600517 置信电气 8,591,179.00 4.25
16 000065 北方国际 7,981,991.03 3.95
17 600480 凌云股份 7,492,703.90 3.71
18 600501 航天晨光 7,289,576.74 3.61
19 600999 招商证券 7,175,341.00 3.55
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
20 002171 楚江新材 7,102,468.00 3.52
21 600685 中船防务 7,085,462.05 3.51
22 600009 上海机场 6,945,449.22 3.44
23 000099 中信海直 6,096,862.00 3.02
24 601555 东吴证券 5,996,854.00 2.97
25 601377 兴业证券 5,995,541.16 2.97
26 600369 西南证券 5,995,200.00 2.97
27 601158 重庆水务 5,945,841.00 2.94
28 601318 中国平安 5,630,960.00 2.79
29 600015 华夏银行 5,566,852.00 2.76
30 000762 西藏矿业 5,491,027.95 2.72
31 600699 均胜电子 5,478,746.00 2.71
32 600391 成发科技 5,387,447.00 2.67
33 600677 航天通信 5,340,714.36 2.64
34 600016 XD民生银 5,317,481.00 2.63
35 300137 先河环保 5,159,286.50 2.55
36 000970 中科三环 4,996,790.00 2.47
37 600329 中新药业 4,990,891.00 2.47
38 002510 天汽模 4,990,860.34 2.47
39 000728 国元证券 4,937,590.77 2.44
40 600584 长电科技 4,848,227.00 2.40
41 300083 劲胜精密 4,843,758.00 2.40
42 600343 航天动力 4,495,013.00 2.23
43 600536 中国软件 4,491,951.00 2.22
44 002672 东江环保 4,092,286.55 2.03
45 300187 永清环保 4,085,300.00 2.02
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 600703 三安光电 30,876,929.97 15.29
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
2 600388 龙净环保 27,641,788.43 13.68
3 600329 中新药业 19,935,544.83 9.87
4 600837 海通证券 17,206,301.35 8.52
5 002573 清新环境 16,620,553.97 8.23
6 300012 华测检测 15,858,321.33 7.85
7 600057 象屿股份 15,836,528.87 7.84
8 600118 中国卫星 13,235,045.32 6.55
9 000530 大冷股份 12,625,409.76 6.25
10 600718 东软集团 12,539,568.38 6.21
11 300145 南方泵业 12,289,695.64 6.08
12 600958 东方证券 11,777,186.11 5.83
13 002450 康得新 10,790,797.15 5.34
14 600030 中信证券 10,676,052.79 5.29
15 002658 雪迪龙 10,072,259.63 4.99
16 600143 金发科技 10,002,398.93 4.95
17 002422 科伦药业 9,959,961.22 4.93
18 600008 首创股份 9,565,132.59 4.74
19 600309 万华化学 8,920,413.92 4.42
20 600517 置信电气 8,536,139.57 4.23
21 000920 南方汇通 8,349,151.76 4.13
22 600999 招商证券 8,311,004.72 4.11
23 000826 启迪桑德 8,179,816.49 4.05
24 600009 上海机场 8,040,481.14 3.98
25 002023 海特高新 8,014,514.07 3.97
26 300203 聚光科技 7,907,776.32 3.91
27 600459 贵研铂业 7,901,733.76 3.91
28 000065 北方国际 7,424,321.02 3.68
29 600699 均胜电子 7,314,616.36 3.62
30 002171 楚江新材 7,194,910.04 3.56
31 300007 汉威电子 7,185,316.46 3.56
32 300207 欣旺达 7,129,310.32 3.53
33 600480 凌云股份 7,123,638.50 3.53
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
34 300165 天瑞仪器 6,948,164.50 3.44
35 300070 碧水源 6,690,145.49 3.31
36 002470 金正大 6,685,107.31 3.31
37 600015 华夏银行 6,605,700.85 3.27
38 601318 中国平安 6,578,928.09 3.26
39 601777 力帆股份 6,376,096.31 3.16
40 601377 兴业证券 6,312,658.50 3.13
41 300073 当升科技 6,187,250.26 3.06
42 600369 西南证券 6,138,083.64 3.04
43 601555 东吴证券 6,078,384.60 3.01
44 600690 青岛海尔 6,046,600.00 2.99
45 000099 中信海直 6,024,837.27 2.98
46 601158 重庆水务 5,673,635.56 2.81
47 000762 西藏矿业 5,654,260.00 2.80
48 600584 长电科技 5,620,565.67 2.78
49 600217 *ST秦岭 5,371,720.43 2.66
50 600016 XD民生银 5,230,532.00 2.59
51 002268 卫 士 通 5,230,262.66 2.59
52 000977 浪潮信息 5,137,005.78 2.54
53 600526 菲达环保 5,125,257.00 2.54
54 000728 国元证券 5,104,439.78 2.53
55 300137 先河环保 5,064,090.39 2.51
56 002022 科华生物 4,974,832.71 2.46
57 600677 航天通信 4,725,505.16 2.34
58 002672 东江环保 4,592,116.50 2.27
59 000970 中科三环 4,459,443.57 2.21
60 601328 交通银行 4,379,857.30 2.17
61 300262 巴安水务 4,274,892.30 2.12
62 300334 津膜科技 4,243,715.45 2.10
63 000919 金陵药业 4,209,118.67 2.08
64 600536 中国软件 4,112,894.00 2.04
65 600036 招商银行 4,102,001.92 2.03
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
66 600685 中船防务 4,096,410.89 2.03
67 300135 宝利国际 4,068,716.72 2.01
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 491,509,019.52
卖出股票的收入（成交）总额 697,650,764.30
注：本 表" 买入 股票 成本 （ 成交） 总额"，" 卖出 股票 收入（ 成交 ）总 额" 均按 买 卖成交 金额 （成 交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
8.10.1 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
8.10.2 本基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金在股 指 期 货 投 资 中 将 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 投 资 组 合 的 套 期 保 值 为 目 的 ，
适当参与股指期 货 的 投 资 ， 并 按 照 中 国 金 融 期 货 交 易 所 套 期 保 值 管 理 的 有 关 规 定 执 行 。
在基于对证券市场总体行情的研判下， 根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对
风险资产进行对冲投资， 在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保值，
对冲基金投资面临的系统风险。 其次， 在面临 基金大额申购或者大额赎回造成的基金规
模急剧变化下， 利用股指期货及时调整投资组合的风险度， 对基金的流动性风险进行对
冲。
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
8.11.1 本期 国债 期货投 资政 策
本基金暂不投资国债期货。
8.11.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3 本期 国债 期货投 资评 价
本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 报告期内，本 基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内，本 基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库
之外的股票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 165,508.99
2 应收证券清算款 1,997,930.65
3 应收股利 －
4 应收利息 2,641.37
5 应收申购款 80,597.37
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,246,678.38
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资 组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在
尾差。
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
1,357 23,118.23 7,999,980.16 26.00% 23,371,454.54 74.00%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
67,220.74 0.21%
注：(1) 本 公司 高级 管理 人 员、基 金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间为0；
(2)本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为0 。
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2014年11月14日)基金份额总额 404,663,363.74
本报告期期初基金份额总额 206,227,895.03
本报告期基金总申购份额 83,427,256.27
减：本报告期基金总赎回份额 258,283,716.60
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 31,371,434.70
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 本报告期内， 经本基金管理人股东会决议， 同意刘化军先生辞去公司董事职务，
任命汪劲松先生担任公司股东董事；
2 、本报告期内，经本基金管理人股东会决议，同意刘元春先生辞去公司独立董事
职务，任命李清伟先生担任公司独立董事；
3 、本报告期内，王庆仁先生辞去公司副总经理、本基金的基金经理职务；
4 、本报告期内，本基金管理人增聘胡德军先生为本基金的基金经理，与杜斌先生
共同管理本基金；
5 、经本基金管理人股东会、董事会决议，同意朱科敏先生辞去公司董事及董事长
职务， 其辞任日期为2016 年1月12日； 本基金管理人于2016年1月13日就上述事项予以对
外披露。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度应支付给安
永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 的基金审计费用为六万元， 其已提供审计服务的
连续年限为1年。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 中国证券监督管理委员会上海监管局向我司下发了 《关于对东海基金
管理有限责任公司采取责令改正措施的决定》 （沪证监决 【2015】55号） 。 我司高度重
东海美 丽中 国灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘 要
视， 成立了整改工作小组， 梳理相关制度流程， 排查现行内控漏洞， 针对性的制定了整
改执行方案， 完善了公司内部控制措施， 完成整改 并已向中国证券监督管理委员会上海
监管局提交了整改报告。
除上述情况外， 本报告 期内， 基金管理人、 基 金托管人及其高级管理人员未受稽查
或处罚。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华鑫证券 2
406,133,057
.81
34.15% 375,974.34 37.43%
东海证券 2
74,189,477.
00
6.24% 67,542.10 6.72%
太平洋证券 1
238,542,830
.96
20.06% 164,092.07 16.33%
德邦证券 2
158,246,338
.15
13.31% 112,559.90 11.20%
申万宏源 2
312,027,699
.90
26.24% 284,407.25 28.31%
注：1 、基 金专 用交 易单 元 的选择 标准 如下 ：
(1)经 营行 为稳 健规 范， 内 控制度 健全 的证 券经 营机 构；
(2)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易的 需要 ；
(3)具 有较 强的 全方 位金 融 服务能 力和 水平， 能积 极 为公司 投资 业务 的开 展， 投资信 息的 交流 以及 其
他方面 业务 的开 展提 供良 好的服 务和 支持 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
(1)投 资 、 研 究部 门与 券商 联系商 讨合 作意 向 ， 根 据 公司对 券商 交易 单元 的选 择标准 ， 确定 选用 交易
单元的 所属 券商 以及 （主 ）交易 单元 ，报 投资 总监 与总经 理审 核批 准；
(2)中 央交 易室 与券 商商 议 交易单 元租 用协 议， 经相 关业务 部门 确认 后， 报公 司领导 审批 ；
(3)基 金业 务部 负责 对接 托 管行、 各 证券 交易 所、 中 登公司 上海 和深 圳分 公司 办理交 易单 元手 续及 账
户开户 手续 。
东 海基 金管理 有限 责任公 司
二 〇一 六年三 月二 十八日
