建信中证申万有色金属指数分级
发起式证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
2016 年第 1 号
基 金 管 理 人 ： 建信 基 金 管 理 有 限责 任 公 司
基金托管人： 国信 证 券 股 份 有 限公 司
二 〇一 六年 三月【重要 提示】
本基金经 2015 年 6 月 4 日中国证券监督管理委员会下发的《关于 准予建信
中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金 注册的批复》 （证监许可[2015]
1132 号文）注册，进行募集。 本基金合同已于 2015 年8 月6 日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本摘要根据基金合
同和基金招募说明书编写， 并经中国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的
核准， 并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证， 也不表明投资
于本基金没有风险。
本基金投资于证券、 期货市场， 基金净值会因为证券市场、 期货市场波动等
因素产生波动， 投资者在投资本基金前， 敬请认真阅读本招募说明书及基金合同
等信息披露文件， 全面认识本基金的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的
风险承受能 力， 理性判断市场， 对投资基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出
独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。
投资本基金可能遇到的风险包括但不限于： 市场风险、 管理风险、 操作 风险、
流动性风险、 信用风险、 本基金特有风险 （包括作为指数基金的风险、 作为上市
基金的风险和作为分级基金的风险）及其他风险，等等。
若因证券市场极端波动， 本基金的基金财产在确认进行不定期份额折算后继
续大幅下跌， 导致本基金无法根据基金合同的约定， 支付 A 类份额的 约定收益，
甚至无法支付 A 类份额 的本金， 在此情形下本基金 A 类份额可能发生 本金 风险。
本基金单笔场内认购/ 申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示
其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对 本 基 金 表 现 的 保 证 。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负” 原则， 在投资人作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险， 由投资人自行承担。 投资有风险， 投资人在投资本基金前应认真
阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为 2016 年 2 月 5 日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2015 年 12 月 31 日（财务数据未 经审计）。本招募说明书已经基金
托管人复核。 一、 基 金管 理人
（一） 基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005 年9月19日
法定代表人： 许会斌
联系人： 郭雅莉
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文 批准设
立。 公司的股权结构如下： 中国建设银行股份有限公司，65% ； 美国 信安金融服
务公司，25% ；中国华电集团资本控股有限公司，10% 。
本基金管理人公司治理结构完善， 经营运作规范， 能够切实维护基金投资人
的利益。 股东会为公司权力机构， 由全体股东组成， 决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的 决策机构， 对股东会负责， 并向股东会汇报。 公司董事会由
9 名董事组成， 其中 3 名为独立董事。 根据公 司章程的 规定， 董事会 行使 《公司
法》 规定的有关重大事项的决策权、 对公司基本制度的制定权和对总 裁等经营管
理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会， 由 6 名监事组成， 其中包括 3 名职工代表监事。 监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。
（二） 主要人员情况
1、董事会成员
许会斌先生， 董事长。 自 2011 年 3 月起至现 在， 出任中国建设银行批发业
务总监； 自 2006 年 5 月至 2011 年 3 月任中国 建设银行河南省分行行长； 自 1994
年 5 月至 2006 年 5 月 历任中国建设银行筹资储备部副主任，零售业务部副总经理， 个人银行部副总经理， 营业部主要负责人、 总经理， 个人银行业务部总经理，
个人银行业务委员会副主任， 个人金融部总经理。 许先生是高级经济师， 并是国
务院特殊津贴获得者， 曾荣获中国建设银行突出贡献奖、 河南省五一劳动奖章等
奖项。1983 年辽宁财 经学院基建财务与信用专业大学本科毕业。2015 年 3 月起
任建信基 金管理 有限责 任公司董 事长。 孙志晨 先生，董 事。1985 年 获东北财经
大学经济学学士学位，2006 年获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹
资部证券处副处长， 中国建 设银行总行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建
设银行总行个人银行业务部副总经理。
曹伟先生，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1990 年
获北京师范大学中文系硕士学位。 历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经
理、 北京分行安华支行副行长、 北京分行西四支行副行长、 北京分行朝阳支行行
长、北京分行个人银行部总经理、中国建设银行个人存款 与 投 资 部 总 经 理 助 理 。
张维义先生，董事， 现任信安国际北亚副总裁。1990 年毕业于伦敦政治经
济学院， 获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大学和复旦大学 EMBA 工商管理
学硕士 。 历任新加坡公共服务委员会副处长， 新加坡电信国际有限公司业务发展
总监， 信诚基金公司首席运营官和代总经理， 英国保诚集团 （马来西亚） 资产管
理公司首席执行官， 宏利金融全球副总裁， 宏利资产管理公司 （台湾） 首席执行
官和执行董事。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。 历任香港汇丰银行投资银行部副经理， 加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，
香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生， 董事， 现任 中国华电融资租赁有限公司董事长兼总经理 。1998
年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业， 获硕士学位。 历任中国电力财务有
限公司债券基金部项目经理、 华电集团财务有限公司投资咨询部副经理 （主持工
作） 、 中国华电集团公司改制重组办公室副处长、 体制改革处处长、 政策与法律
事务部政策研究处处长 、中国华电集团资本控股有限公司副总经理 。
李全先生， 独 立 董 事 ， 现 任 新 华 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 董 事 总 经 理 。1985
年毕业于 中国人 民大学 财政金融 学院，1988 年毕业于 中国人 民银行 研究生部。
历任中国人民银行总行和中国农村信托投资公司职员、 正大 国际财务有限公司总经理助理/资金 部总经 理，博时 基金管 理有限 公司常务 副总经 理，新 华资产管理
股份有限公司总经理。
王 建 国 先 生 ， 独 立 董 事 ， 曾 任 大 新 人 寿 保 险 有 限 公 司 首 席 行 政 员 ， 中 银 保
诚退休金信托管理有限公司董事， 英国保诚保险有限公司首席行政员， 美国国际
保险集团亚太区资深副总裁， 美国友邦保险( 加拿大)有限公司总裁兼首席行政员
等。1989 年获Pacific Southern University 工商管理硕士学位。
伏 军 先 生 ， 独 立 董 事 ， 法 学 博 士 ， 现 任 对 外 经 济 贸 易 大 学 法 学 院 教 授 ， 兼
任中国法学会国际经济法学研究会常务理事、 副秘书长、 中国国际金融法专业委
员会副主任。
2、监事会成员
王雪玲女士， 监事会主席。 毕业于清华大学经济管理学院高级工商管理人员
工商管理专业， 高级经济师。 历任中国建设银行山东省分行计划处职员； 中国建
设银行新疆区分行计划处、 信贷处、 风险处和人力部等副处长、 处长、 行长助理、
副行长； 中国建设银行总行机构业务部副总经理。2015 年 10 月起任 公司监事会
主席。
方 蓉 敏 女 士 ， 监 事 ， 现 任 信 安 国 际 （ 亚 洲 ） 有 限 公 司 亚 洲 区 首 席 律 师 。 曾
任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球意外及健康保险副总
裁等职务。方女士 1990 年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格
兰和威尔斯以及香港地区律师从业资格。
李 亦 军 女 士 ， 监 事 ， 高 级 会 计 师 ， 现 任 中 国 华 电 集 团 资 本 控 股 有 限 责 任 公
司机构与风险管理部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士， 2009
年获中央 财经大 学会计 专业硕士 。历任 北京北 奥有限公 司，中 进会计 师事务所，
中瑞华恒信会计师事务所， 中国华电集团财务有限公司计划财务部经理助理、 副
经理， 中国华电集团资本控股 （华电财务公司） 计划财务部经理， 中国华电集团
财务有限公司财务部经理，中国华电集团资本控股有限公司企业融资部经理。
吴灵玲女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司人力资源管理部总
经理 兼综 合管 理部总 经 理 。1996 年 毕业 于中 国人民大 学经 济信息 管 理系；2001
年毕业于北京师范大学经济系。 曾任中国建设银行总行人力资源部主任科员、 高
级经理助理。2005 年 9 月加入建信基金管理公司，历任人力资源管理部总监助
理、副总监、总监。 安晔先生 ，职工 监事， 现任建信 基金管 理有限 责任公司 信息技 术部总 经理。
1995 年毕业 于北京 工 业大学计 算机应 用专业 ，获得学 士学位 。曾任 中国建设银
行北京分行科技部科员、 中国建设银行信息技术管理部主任科员、 项目经理。 2005
年 9 月加入建信基金管理公司， 历任基金运营部总监助理、 副总监； 信息技术部
副总监、总监。
刘颖女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部副总经理,
英国特许公认会计师公会（ACCA ）资深会员。1997 年毕业于中国人 民大学会计
系,获学士学位；2010 年毕业于香港中文大学,获工商管理硕士学位。 曾任毕马威
华振会计师事务所高级审计师、华夏基金管理有限公司基金运营部高级经理。
2006 年 12 月至今任职 于建信基金管理有限责任公司监察稽核部。
3、 公司 高管人 员
孙志晨先生，总裁（简历请参见董事会成员） 。
张威威先生，副总裁。1997 年毕业于大连理工大学，获学士学位；2003 年
毕业于大 连理工 大学， 获硕士学 位。曾 任中国 建设银行 辽宁省 分行筹 资处科员、
主任科员； 中国建设银行总行个人银行业务部主任科员、 高级副经理；2005 年 9
月加入建 信基金 管理公 司，历任 市场营 销部副 总监（主 持工作 ） 、总 监、公司首
席市场官等职务。2015 年 8 月 6 日起任建信基金管理副总裁。
曲寅军先生，副总裁。1996 年毕业于中国人民大学，获学士学位；1999 年
毕业于中国人民大学， 获硕士学位。 曾任中国建设银行总行审计部科员、 副主任
科员； 团委主任科员； 重组 改制办公室高级副经理； 行长办公室高级副经理。 2005
年 9 月起就职于建信基金管理公司， 历任董事会秘书兼综合管理部总监、 投资管
理部副总监、专户投资部总监和公司首席战略官。2013 年 8 月至今，任我公司
控股子公司建信资本管理有限责任公司董事、总经理，并于 2015 年 8 月 6 日起
任建信基金管理公司副总裁。
4、 督察 长
吴曙明先 生， 督察长 。1992 年毕业 于中 南工 业大学管 理系 ，获学 士 学位；
1999 年毕业于财政部财政科学研究所， 获经济学硕士学位。1992 年 7 月至 1996
年 8 月在湖南省物资贸易总公司工作；1999 年 7 月加入中国建设银行总行，先
后在营业部、 金融机构部、 机构业务部从事信贷业务和证券业务， 曾任科员、 副
主任科员、主任科员、机构业务部高级副经理等职。2006 年 3 月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书兼综合管理部总监。2015 年 8 月 6 日起 任建信基金
管理公司督察长。
5、本基金基金经理
梁洪昀先生， 金融工程及指数投资部 总经理 。 特许金融分析师 （CFA），2003
年 1 月获清华大学经济学博士学位。 2003 年 1 月至 2005 年 8 月就职于大成基金
管理有限公司， 历任金融工程部研究员、 规划发展部产品设计师、 机构理财部高
级经理。2005 年 8 月加入建信基金管理有限责任公司，历任研究部研究员、高
级研究员、 研究部总监助理、 研究部副总监、 投资管理部副总监 、 投资管理部 执
行 总监、 权益投资部总监、 金融工程及指数投资部总监 。2009 年 11 月 5 日起任
建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF ）基金 经理；2010 年 5 月 28 日至 2012
年 5 月 28 日任上证社 会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基
金经理； 2011 年 9 月 8 日起任深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及
其联接基金的基金经理； 2012 年 3 月 16 日起任建信深证 100 指数增强型证券投
资基金基金经理 ； 2015 年 3 月 25 日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资
基金的基金经理 ； 2015 年 7 月 31 日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证
券投资基金 基金经理；2015 年 8 月 6 日起任 建信中证申万有色金属指数分级发
起式证券投资基金 基金经理。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总裁。
梁洪昀先生， 金融工程及指数投资部总经理 。
李菁，固定收益投资部总经理
钟敬棣先生， 固定收益投资部首席固定收益投资官 。
姚锦女士， 权益投资部副总经理兼研究部首席策略分析师 。
顾中汉先生，权益投资部副总经理。
许杰先生，权益投资部基金经理。
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、 基 金托 管人
（ 一） 基本情 况 名称：国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）
住所： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦
法定代表人： 何如
成立时间：1994 年6 月
组织形式：股份有限公司
注册资本：82 亿元人民币
存续期间：持续经营
批准设立机关及批准设立文号：
基金托管业务批准文号：证监许可[2014]1666 号
联系人：姚铮
联系电话：0755-22940063
国信证券 股份有 限公司 （简称“ 国信证 券” ） 源起于中 国证券 市场最 早的三
家营业部之 一深圳国 投 证券业务部 ，1994 年成立公司。 国信证券 是 全国性大型
综合类证券公司，法定代表人为何如，注册资本 82 亿元，总部设在 深圳， 截至
2015 年 9 月 30 日，公 司共设有 42 家分公司 、151 家证券营业部， 分布于全国
102 个中心城市和地 区 。 ，同时拥 有三家全 资 子公司：国 信期货有 限 责任公司、
国信弘盛创业投资有限公司、 国信证券 （香港） 金融控股有限公司， 并参股鹏华
基金管理有限公司、 前海股权交易中心、 厦门两岸股权交易中心、 青岛蓝海股权
交易中心。 公司拥有齐全的证券业务牌照， 经营范围涵盖： 证券经纪； 证券投资
咨询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营；
证券资产管理； 融资融券； 证券投资基金代销； 金融产品代销； 为期货公司提供
中间介绍业务； 证券投资基金托管业务。 国信的企业精神是 “务实、 专业、 和谐、
自律” ，核心理念是“创造价值，成就你我” 。截至 2014 年 12 月 31 日，公司总
资产 1613.52 亿元， 净资产 327.82 亿元， 净 资本 223.57 亿元。2014 年， 公司实
现营业收入 109.15 亿 元、 利润总额 59.39 亿 元、 净利润 44.81 亿元 。2015 年 1-9
月，公司实现净利润 20.61 亿元。
（二）主要人员情况
国信证券托管部管理团队和业务骨干具有十年以上银行、 财务、 证券 清算等金融和证券从业经验，可为客户提供更多安全高效的增值服务。同时，托管部
50% 的员工具有 IT 专业背景， 可为托管客户提供个性化产品处理能力； 骨干员工
从国信证券运营部门抽调，具备各类 创新产品的核算、估值处理能力。
（三）基金托管业务经营情况
国信证券托管部是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司， 可为各
类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。 托管部拥有独立的安全监控
设施， 稳定、 高效的托管业务系统， 完善的业务管理制度。 国信证券托管部本着
“为您理去繁杂， 专注价值” 的原则， 为基金份 额持有人利益履行基金托管职责。
三、 相 关服 务机 构
（一） 基金份额发售机构
1. 场外发售机构
（1 ）直销机构
本基金直销机构为本公司设在北京的直销柜台以及网上交易平台。
1）直销柜台
名称 ：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：许会斌
联系人：郭雅莉
电话：010-66228800
2）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理基金的申购 、 赎回、 定期投 资 等业
务 ， 具 体 业 务 办 理 情 况 及 业 务 规 则请登录 本 公 司 网 站 查询 。 本 公 司 网 址 ：
www.ccbfund.cn。
（2 ）代销机构
（1 ）中国建设银行股份有限公司 住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼（长安兴融中心）
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2 ）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行 大厦
法定代表人：李建红
客户服务电话：95555 （或拨打各城市营业网点咨询电话）
网址：www.cmbchina.com
（3 ）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：http://www.guosen.com.cn
（4 ）深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发 展银行大厦 25 楼 I 、J 单元
法定代表人：薛峰
客户服务电话: 4006788887
网址：www.zlfund.cn ，www.jjmmw.com
（5 ）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客户服务电话: 4000766123
网址：www.fund123.cn
（6 ）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人：杨文斌
客户服务电话: 400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
（7 ）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人：其实
客户服务电话: 4001818188
网址：www.1234567.com.cn
（8 ）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利 大厦 10 层
法定代表人：王莉
客户服务电话: 4009200022
网址：www. Licaike.com
（9 ）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人： 凌顺平
客户服务电话：400-877-3772
网址：www.5ifund.com
（10 ）北京晟视天下投 资管理有限公司
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室
法定代表人：蒋煜
客户服务电话：4008188866
网址：www.shengshiview.com
（11 ）北京恒天明泽基 金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
法定代表人：梁越
客户服务电话：4007868868
网址：www.chtfund.com
（12 ）上海汇付金融服 务有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5 室
法定代表人：张皛
客户服务电话：400-820-2819
网址：www.chinapnr.com
（13 ）诺亚正行（上海 ）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360 弄9 号3724 室
法定代表人：汪静波
客户服务电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com/
（14 ）上海陆金所资产 管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333 号14 楼09 单元
法定代表人：郭坚
客户服务电话：400-821-9031
网址： www.lufunds.com /
（15 ）北京乐融多源投 资咨询有限公司
注册地址：北京市朝阳区西大望路1 号1 号楼16 层1603
法定代表人：董浩
客户服务电话：400-068-1176
网址： www.jimufund.com/
（16 ）深圳富济财富管 理有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1 号A 栋201室
法定代表人：齐小贺
客户服务电话：0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn/
（17 ）珠海盈米财富管 理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6 号105室-3491
法定代表人： 肖雯
客户服务热线：020-89629066
网址：http://www.yingmi.cn/ 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相 关 法 律 法 规 要 求 ， 选 择
其他符合要求的机构销售本基金，并及时公告。
2 、 场内发售机构
（1 ）本 基金的 场内发 售机构为 具有基 金销售 业务资格 的深圳 证券交 易所会
员单位（具体名单可在深交所网站查询） 。
（2 ）本 基金募 集结束 前获得基 金销售 资格的 深交所会 员单位 可新增 为本基
金的场内发售机构。
（二） 基金登记结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区太平桥 17 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人： 金颖
电话：010-59378835
传真：010-59378839
联系人： 朱立元
（三） 出具法律意见书的 律师事务所
名称： 北京德恒律师事务所
住所： 北京市西城区金融大街19号富凯大厦B 座12层
负责人： 王丽
联系人：刘焕志
电话：010－52682888
传真 ：010－52682999
经办律师： 刘焕志、孙艳利
（四） 审计基金财产的会 计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人：李丹
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888 传真：021-23238800
经办注册会计师：薛竞、陈熹
四 、基 金的 名称
建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金。
五、 基金 的 运作 方式 和类型
契约型开放式，股票型证券投资基金
六 、基 金的 投资 目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化， 力争将日均跟踪偏
离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
七 、基 金的 投资 方向
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括标的指数成份股及其备
选成份股 （含中 小板、 创业板股 票及其 他中国 证监会核 准上市 的股票 ）、债券、
股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具 （但须
符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为： 投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资 产净值 的90 ％ ，且不低 于非现 金基金 资产的80% ；每个 交易 日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 现 金或到期日在一年以内的政府债券的
投资比例不低于基金资产净值的 5％。
如果法律法规对该比例要求有变更的， 以变更后的比例为准， 本基金的投资
范围会做相应调整。 八 、基 金的 投资 策略
本基金采用被动式指数化投资方法， 按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、 增发、 分红等行为时， 或因基金
的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时， 或因某些特殊情
况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基 金管
理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。
本基金力争建信有色份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度不 超过0.35 ％， 年跟踪误 差不超 过4％ 。如因指 数编制 规则调 整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟
踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
1、股票投资策略
（1 ）股票投资组合的构建
本基金在建仓期内， 将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入， 在
力求跟踪误差最小化的前提下， 本基金可采取适当方法， 以降低买入成本。 当遇
到成份股停牌、 流动性不足等 其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预
期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时， 本基金可以根据市
场情况， 结合研究分析， 对基金财产进行适当调整， 以期在规定的风险承受限度
之内，尽量缩小跟踪误差。
（2 ）股票投资组合的调整
本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进
行相应调 整，本 基金还 将根据法 律法规 中的投 资比例限 制、申 购赎回 变动情况，
对其进行适时调整， 以保证 建信有色份额净值增长率与标的指数收益率间的高度
正相关和跟踪误差最小化。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析， 如发现流
动 性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。 由于受到各项持股比例限制， 基
金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代。
1）定期调整
根据标的指数的调整规则和备选股票的预期， 对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整
根据指数编制规则， 当标的指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成
份股权重新调整时，本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；
根据本基金的申购和赎回情况， 对股票投资组合进行调整， 从而有效跟踪标
的指数；
根据法律、 法规规定， 成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应
变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整 ， 力 求 降 低 跟 踪 误 差 。
2、债券投资策略
本基金可以根据流动性管理需要， 选取到期日在一年以内的政府债券进行配
置。 本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略， 根据宏观经济分析、 资金
面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择。
3、股指期货、权证等投资策略
本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 主要选择
流动性好、
交易活跃的股指期货合约。 本基金力争利用股指期货的杠杆作用， 降低申购
赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本， 达到稳定投
资组合资产净值的目的。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组， 授权特定的管理人员负责
股指期货的投资审批事项， 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制
等制度并报董事会批准。
本基金通过对权证标的证券基本面的研究， 并结合权证定价模型及价值挖掘
策略、 价差策略、 双向权证策略等寻求权证的合理估值水平， 追求稳定的当期收
益。
九 、基 金的 业绩 比较 基准
中证 申万有色金属 指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率 （税后） ×5％
中证 申万有色金属 指数从中证全指样本空间内， 首先将样本空间中最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额处于最低 20%的股票剔除； 其次将剩余股票按
照最近一 年日均 总市值 由高到低 进行排 名；最 后,根据 申万行 业分类 标准，选择
归属于有色金属行业的日均总市值排名前 50 位的股票构成中证申万有色金属
指数样本股，数量不足则按实际数量选入。
如果 中证申万有色金属 指数被停止编制或发布， 或由其他指数替代 （ 单纯更
名除外） ，或由 于指数 编制方法 等重大 变更导 致该指数 不宜继 续作为 本基金的目
标指数， 或证券市场有其他代表性更强、 更适合投资的指数推出时， 基金管理人
可以依据 审慎原 则，在 充分考虑 基金份 额持有 人利益及 履行适 当程序 的前提下，
更换本基金的标的指数、 业绩比较基准和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、
与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数， 而无需召开基金份额
持有人大会， 基金管理人应与基金托管人协商一致后， 报中国证监会备案并及时
公告。
十 、基 金的 风险 收益 特征
本基金属于股票型 基金， 其预期的风险与收益高于混合型基金、 债券型基金
与货币市场基金， 为证券投资基金中较高风险、 较高预期收益的品种。 同时本基
金为指数基金， 通过跟踪标的指数表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的
公司相似的风险收益特征。
从本基金所分拆的两类基金份额来看， 建信 有色A 份额为稳健收益类份额，
具有低风 险且预 期收益 相对较低 的特征 ； 建信 有色 B 份额为 积极收 益类份额，
具有高风险且预期收益相对较高的特征。
十 一、 基金 的投 资组 合报 告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人 国信证券 股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日，本投资组合报告中财务
资料未经审计。 1 、 报 告期 末基金 资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 13,598,709.86 26.71
其中： 股票 13,598,709.86 26.71
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 37,265,676.38 73.20
7 其他资 产 43,404.64 0.09
8 合计 50,907,790.88 100.00
2、 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
2.1 报告期末指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,371,138.00 9.65
C 制造业 9,227,571.86 20.36
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 13,598,709.86 30.01 注：以 上行 业分 类 以 2015 年12 月 31 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
2.2 报告期末积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
3、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明
细
3.1 报告期末指 数投 资按 公允价 值占 基金 资产 净值 比例大 小排 序的 前十 名股 票投资 明
细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601899 紫金矿 业 256,200 901,824.00 1.99
2 600111 北方稀 土 58,900 825,778.00 1.82
3 601600 中国铝 业 148,000 735,560.00 1.62
4 002466 天齐锂 业 4,200 591,150.00 1.30
5 000060 中金岭 南 35,900 503,677.00 1.11
6 600673 东阳光 科 46,700 475,873.00 1.05
7 600547 山东黄 金 19,200 403,200.00 0.89
8 600489 中金黄 金 39,800 395,214.00 0.87
9 000831 五矿稀 土 18,600 385,020.00 0.85
10 600478 科力远 17,500 383,600.00 0.85
3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股
票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
4 、 报 告期 末按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
6 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证
券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8 、 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 、报 告期 末本基 金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
10、报 告期末 本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本期国债期货投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
10.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
10.3 本期国债期货投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
11、投 资组合 报告 附注
11.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发 行主体均无被监管部门 立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基金投资的前十名 股票未超出基金合同规定的投资范围。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,709.54
5 应收申 购款 30,695.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,404.64
11.4 报告期末持有的处 于转股期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 11.5 报告期末前十名股 票中存在流通受限情况的说明
11.5.1 报告期末 指数投 资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
11.5.2 报告期末 极 投投 资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
十 二、 基金 的业 绩
基金业绩截止日为 2015 年 12 月 31 日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶
段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①—③ ②—④
基金合 同生 效之 日
2015 年 8 月 6 日
—2015 年 12 月
31 日
-0.26% 0.05% -1.40% 2.75% 1.14% -2.70% 十 三、 基金 的费 用概 览
（一） 认购费用
本基金的场外认购费率最高不超过0.40 ％， 且随投资者认购金额的增加而减
少。投资者可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。
本基金场外认购费率如下表：
认 购金 额（元 ） 认 购费 率
M ＜50 万 0.40%
M ≥50 万 每笔 100 元
基金认购费用由投资者承担， 在认购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主
要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（二） 申购费用和赎回费用
（1 ）申购费用
本基金的场外申购费率最高不超过申购金额的0.50％， 且随投资者申购金额
的增加而减少。 投资者可以多次申购本基金， 申购费率按每笔申购申请单独计算。
本基金场外申购费率如下表：
申 购金 额（元 ） 申 购费 率
M ＜50 万 0.50%
M ≥50 万 每笔 100 元
申购费用由投资者承担， 在申购基金份额时收取， 不列入基金财产， 主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
（2 ）赎回费用
本基金的场外赎回费率最高不超过赎回金额的0.50％， 且随投资者持有基金
份额期限的增加而减少。
本基金场外赎回费率如下表（1年为365 日）：
持 有年 限 Y 赎 回费 率
Y＜1年
0.50%
1年≤Y＜2 年
0.25% Y≥2年
0.00%
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基
金份额时 收取。 其中赎 回费总额 的25％ 应归基 金财产， 其余用 于支付 市场推广、
注册登记费和其他必要的手续费。
（3 ）基 金管理 人可以 根据《基 金合同 》的相 关约定调 整费率 或收费 方式，
基金管理 人最迟 应于新 的费率或 收费方 式实施 日前2个 工作日 在至少 一家指定媒
介公告。
（4 ）基 金管理 人可以 在不违背 法律法 规规定 及《基金 合同》 约定的 情形下
根据市场情况制定基金促销计划， 针对特定地域范围、 特定行业、 特定职业的投
资者以及以特定交易方式 （如网上交易、 电话交易等） 等进行基金交易的投资者
定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求
履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
（三） 申购份额与赎回金额的计算
（1 ）基金份额净值的计算
T日的基 金份额 净值在 当天收市 后计算 ，并在T＋1日 内公告 。遇特 殊 情况，
经中国证监会同意， 可以适当延迟计算或公告。 本基金 基金份额净值的计算， 保
留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
（2 ）申购份额的计算
基金的申 购采用 “金额 申购”方 式，申 购金额 包括申购 费用和 净申购 金额，
计算公式如下：
1）当申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法为：
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）；
申购费用＝申购金额－净申购金额；
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值。
2）当申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法为：
申购费用＝固定金额
净认购金额＝申购金额－申购费用
申购份数＝净申购金额/申购当日基金份额净值。 申购的有效份额由按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后， 以当日基金
份额净值为基准计算。 场外申购份额计算结果保留到小数点后两位， 小数点后两
位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
例： 某投资者在场外申购本基金50,000元， 对应的申购费率为0.50 ％。 假设
申购当日基金份额净值为1.386元，则可得到的申购份额为：
净申购金额＝50,000 ／（1＋0.50％）＝49,751.24元；
申购费用＝50,000 －49,751.24＝248.76 元；
申购份额＝49,751.24 ／1.386＝35,895.56 份。
即， 若该投资者在场外申购本基金50,000 元， 假设申购当日基金份额净值为
1.386 元，则可得到基金份额35,895.56份。
（3 ）赎回金额的计算
基金的赎 回采用 “份额 赎回”方 式，赎 回价格 以T日的 基金份 额净值 为基准
进行计算，计算公式如下：
赎回总金额＝赎回份额×T日基金份额净值；
赎回费用＝赎回总金额×赎回费率；
净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用。
赎回金额为实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的
费用后的余额。 场外赎回金额计算结果保留到小数点后两位， 小数 点后两位以后
的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。
例：某 投资者 在场外 赎 回本基 金100,000 份 ， 持有时 间为一 年六个 月 ，对应
的赎回费 率为0.25 ％。 假设赎回 当日 基金份 额 净值为1.483 元， 则可 得到的赎回
金额为：
赎回金额＝100,000 ×1.483＝148,300.00 元；
赎回费用＝148,300.00 ×0.25％＝370.75 元；
净赎回金额＝148,300.00 －370.75＝147,929.25 元。
即，若 该投资 者在场 外 赎回本 基金100,000 份 ，持有 时间为 一年六 个 月，假
设赎回当日基金份额净值为1.483元，则可得到147,929.25元。 （四 ）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；、
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5、 《基金合同》 生效后 与基金相关的会计师费、 律师费 、 仲裁费 和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券 、期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、证券账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费和年费；
11、 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其他
费用。
（五 ）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00% 年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H ＝E× 1.00 %÷ 当年天 数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计 提， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后， 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于
次月前 5 个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、
公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22% 的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H ＝E× 0.22%÷ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计 提， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双方核对无误
后， 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于
次月前5 个工作日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节假日、 公休日等， 支
付日期顺延。
3、 标的指数许可使用费 本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净
值的0.02 ％的年费率计提。标的指数许可使用费的计算方法如下：
H ＝E× 0.02％÷ 当年天数
H 为每日应计提的标的指数许可使用费
E 为前一日的基金资产净值
标的指数许可使用费每日计算， 逐日累计至每季季末， 按季支付 （当季不足
10,000 元的，按10,000 元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例
计算。 由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令， 基金托管
人复核后于次季前10 个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。 若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算
方式时，基金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日
在至少一家指定媒介公告。
上述 “一、基金费用的种类中第4－10项费用 ”，根据有关法规及相应协议
规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（六 ）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（七 ）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行。
基金财产投资的相关税收， 由基金份额持有人承担， 基金管理人或者其他扣
缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十 四、 对招 募说 明书 更新 部分 的说 明
1 、更新了 “三、 基金 管理人” 的 “基 金管理 人概况” 和 “主 要人员 情况”
中的 信息。
2 、更新了“四、基金托管人”的 基本情况及相关业务经营情况。
3 、在“五、相关服务机构”中，更新了相关代销机构的信息。
4 、 更新了 “ 九 、 基金的投资” ， 更新了基金投资组合报告， 并经基金托管人
复核。
5 、更新了“十、基金的业绩” ，并经基金托管人复核。
6 、 更新了 “二十 二、 其他应披露事项” ， 添加了期间涉及本基金和基金管理
人的相关临时公告。
建信基 金管 理有限 责任 公司
二〇一 六 年三月 二十六 日
