长 盛 生 态 环境 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 2 页 共 30 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛生 态环 境混 合
基金主 代码 000598
交易代 码 000598
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 10 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 308,059,257.52 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 从事 或受 益 于生 态环 境主 题的 上市
公 司 ，通 过精 选个 股和 风险 控 制， 力求 为基 金份 额持
有人获 取超 过业 绩比 较基 准的收 益。
投资策 略 本 基 金充 分发 挥基 金管 理人 的 投资 研究 优势 ，运 用科长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 3 页 共 30 页
学 严 谨、 规范 化的 资产 配置 方 法， 灵活 配置 国内 生态
环 境 主题 行业 的上 市公 司股 票 和债 券， 谋求 基金 资产
的 长 期稳 定增 长。 本基 金对 生 态环 境主 题上 市公 司股
票 的 界定 是： 公司 主营 业务 中 从事 与生 态环 境主 题相
关 的 业务 ，或 者直 接或 间接 受 益于 生态 环境 投资 主题
所 带 来的 较高 回报 ，相 关股 票 具体 包括 ：节 能技 术和
装 备 ；节 能产 品、 节能 建材 和 节能 服务 ；环 保技 术和
设 备 ；环 保服 务及 环保 受益 相 关行 业； 清洁 生产 技术
和 清 洁产 品； 资源 回收 及循 环 利用 产业 ；与 有效 利用
土 地 等自 然资 源、 形成 生态 与 经济 良性 循环 主题 相关
的 行 业以 及城 市园 林等 相关 行 业上 市公 司。 本基 金将
结合定 性 与定 量分 析， 充分 发 挥基 金管 理人 研究 团队
和 投 资团 队“ 自下 而上 ”的 主 动选 股能 力， 选择 生态
环境主 题概 念的 、具 有长 期持续 增长 能力 的公 司。
业绩比 较基 准 50%* 中证环保产业指数收益率+50%* 中 证 综 合 债 指 数
收益率
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年
2014 年 9 月 10 日( 基金 合
同生效 日)-2014 年 12 月
31 日
本期已 实现 收益 641,473,242.36 366,277,490.30
本期利 润 510,157,370.88 529,302,592.08 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 4 页 共 30 页
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.7620 0.2284
本期基 金份 额净 值增 长率 25.06% 30.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6316 0.2663
期末基 金资 产净 值 502,643,071.33 1,326,230,943.48
期末基 金份 额净 值 1.632 1.305
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 15.83% 1.71% 12.61% 1.00% 3.22% 0.71%
过去六 个月 -11.16% 2.68% -2.35% 1.60% -8.81% 1.08%
过去一 年 25.06% 2.46% 25.84% 1.42% -0.78% 1.04%
自基金 合同
生效起 至今
63.20% 2.23% 32.79% 1.30% 30.41% 0.93%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：50%* 中证 环保 产业 指数 收益 率+50%* 中证 综合 债指 数收 益 率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公允 性 。 本 基金 为主 题 混合型 基金 ， 在综 合比 较 目前市 场上 各主 要行 业指 数的编 制特 点后 ， 本
基金选择以中 证环保产 业 指数作为股票 投资的业 绩 比较基准。中 证环保产 业 指数是由中 证指数有
限公司编制， 根据联合 国 环境与经济综 合核算体 系 对于环保产业 的界定方 法 ，将符合资 源管理、
清洁技术和产 品、污染 管 理的公司纳入 环保产业 主 题，采用等权 重加权方 式 ，反映上海 和深圳市
场环保产业公 司 表现的 指 数。本基金主 要投资于 生 态环境主题相 关上市公 司 股票，因此 中证环保
产业指 数适 合作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。
2 、可比性。基金投 资业绩 受到资产配置比例 限制的 影响 ， 本 基 金 股 票投 资 占基 金 资 产 的 比 例为
0%-95% ， 其中投资 于生态 环境主题的股 票和债券 不 低于非现金基 金资产 的 80% ；根据本基金 较为长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 5 页 共 30 页
灵活的 资产 配置 策略 来确 定加权 计算 的权 数， 可使 业绩比 较更 具有 合理 性。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 50% 、50% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用 连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十二部
分“二 、投 资范 围” 和“ 四、投 资限 制” 的有 关约 定。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 6 页 共 30 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 9 月 10 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基 金 2015 年度 及 2014 年9 月 10 日（ 基金 合同 生 效日） 至 2014 年 12 月 31 日均未 进行 利润 分
配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 7 页 共 30 页
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘旭明
本 基 金 基 金
经理 ， 长 盛养
老 健 康 产 业
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛转
型 升 级 主 题
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理 ， 长 盛同
益 成 长 回 报
灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投
资基金 （LOF ）
基金经 理。
2014 年9 月
11 日
- 13 年
男，1977 年 5 月出 生， 中
国国籍。清 华大学管理学
硕士。曾任 中信证券研究
部首席分析 师、国信证券
经济研究所 首席分析师。
2013 年7 月加 入长 盛基 金
管理有限公 司，现任研究
部总监，现 任长盛生态环
境主题灵活 配置混合型证
券投资基金 （本基金）基
金经理，长 盛养老健康产
业灵活配置 混合型证券投
资基金基金 经理，长盛转
型升级主题 灵活配置混合
型证券投资基金基金经
理，长盛同 益成长回报灵
活配置混合 型证券投资基
金（LOF ） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证 券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 8 页 共 30 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年是 股票 市场 跌宕 起 伏、 悲 喜交 加的一 年。 一季 度在宏 观经 济增 速放 缓、 改革预 期向 好、
流动性宽松的 牛市逻辑 支 持下，创业板 指数率先 大 幅上涨，一季 度涨幅超 过 50% ，以互联 网、工长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 9 页 共 30 页
业 4.0 等为 代表 的新 兴产 业更是 成为 市场 上涨 的主 线。3 月 中旬 在两 会释 放 政策利 好的 带动 下，
场外资金开始 大幅入场 ， 尤其是融资、 配资等杠 杆 资金，市场进 入纯资金 驱 动的加速上 涨阶段，
上证指 数一 度达 到5178.19 点 ， 六 月份 集中 清理 配资 ， 市 场开 始断 崖式 下跌 ， 经历两 轮 “ 股灾 ”，
跌幅高达 45% ，九月 份市 场止步企稳， 进入四季 度 投资者信心有 所恢复， 市 场小幅反 弹， 在达到
前期成 交密 集 区3600 点 左 右止步 不前 ， 结 构方 面四 季度市 场反 弹中 新能 源汽 车、 虚 拟现 实等 主题
表现较好。全 年来看， 代 表未来经济发 展方向的 新 兴产业表现明 显好于传 统 产业，成为 市场震荡
上涨的 主线 。
去年 12 月 本基 金封 闭期 结 束后， 按照 生态 环境 的主 题范围 积极 调整 配置 。 借 助去年 底中 小盘
成长股 调整 阶段 ， 重仓 、 低位配 置一 批投 资价 值明 显的个 股 ， 为 今年 基金 业 绩增长 奠定 良好 基础 。
但相比 互联 网 等 TMT 主题 方向， 生态 环境 各子 行业 走势明 显较 弱， 也导 致本 基金业 绩受 到一 定 影
响。在市场泡 沫严重期 间 ，注重均衡配 置减少市 场 波动带来的回 撤风 险， 但 银行等板块 不在主题
投资范围之内 ，一定程 度 影响基金业绩 。9 月下 旬 判断市场调整 结束后， 结 合基金的主 题方向，
果断进行加仓 成长股。 在 市场进入前期 密集成交 期 的震荡阶段， 逐渐获利 了 结涨幅较大 个股，调
整仓位至中性 仓位，配 置 也较为均衡。 自上而下 配 置行业注重结 合长期成 长 空间和短期 催化剂。
自下而上精选 个股，减 少 持仓股票数量 ，深入挖 掘 内在价值。同 时加强前 瞻 性布局新的 板块，获
取更多 超额 收益 。今 年本 基金业 绩好 于沪 深300 指数 20 个百 分点 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.632 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 25.06% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为25.84% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
稳增长 底线 下，2016 年 经 济将呈 现L 型走 势； 以服 务经济 为代 表的 经济 转型 已实现 ， 并 将深
化发展。货币 政策仍维 持 宽松，但边际 效应有所 递 减。财政政策 将逐步发 力 ，走向前台 ，成为影
响经济和股市 的重要变 量 。改革政策思 路将延续 ， 落地将成为关 键，中国 特 色的供给侧 改革将加
速转型。无风 险市场利 率 下行仍是目标 ，大类资 产 配置转向权益 资产的趋 势 未变， “资 产荒 ” 将
由主动转为被 动投资。 短 期市场资金供 需因素复 杂 化，增量资金 充裕但进 场 周期拉长 ， 而且各类
资金投 资风 格差 异化 也带 来市场 风格 的变 化。 综上 所述，2016 年A 股 将呈 现 震荡行 情， 结构 性特
点将更为突出 。基金操 作 将灵活调整仓 位、注重 自 下而上选择行 业及个股 ， 关注改革落 地、转型
新热点 ，注 意增 量资 金对 市场风 格的 影响 。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 10 页 共 30 页
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三 方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力 。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提 供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，2015 年度 未 实施利 润分 配。
本基金 截至2015 年 12 月31 日， 期末 可供 分配 利润 为 194,583,813.81 元 ，其 中：未 分配 利
润已实 现部 分 为297,050,299.36 元 ，未 分配 利润 未 实现部 分为-102,466,485.55 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 11 页 共 30 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛生 态环 境主题 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有
关法律法规、 基金合同 和 托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，完全尽
职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法 律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师 汤骏 、马剑英 2016 年 3 月 22 日 对本 基
金 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2015 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表和 财务
报表附 注出 具了 安永 华明 （2016 ） 审字 第60468688_A10 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告 。 投 资者 欲
查看审 计报 告全 文， 应阅 读本年 度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 193,481,462.13 110,552,611.97 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 12 页 共 30 页
结算备 付金 1,757,284.66 32,653,009.76
存出保 证金 805,550.63 1,976,546.15
交易性 金融 资产 318,737,841.54 1,222,490,097.20
其中： 股票 投资 318,737,841.54 1,222,490,097.20
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 10,225,396.80
应收利 息 41,448.51 31,671.38
应收股 利 - -
应收申 购款 83,290.52 6,412,831.11
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 514,906,877.99 1,384,342,164.37
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 9,616,220.81 3,379,151.59
应付赎 回款 949,073.07 47,183,861.72
应付管 理人 报酬 657,792.81 1,883,765.82
应付托 管费 109,632.11 313,960.96
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 657,914.49 5,175,316.66
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 273,173.37 175,164.14
负债合 计 12,263,806.66 58,111,220.89
所有者权益：
实收基 金 308,059,257.52 1,016,568,452.31
未分配 利润 194,583,813.81 309,662,491.17
所有者 权益 合计 502,643,071.33 1,326,230,943.48
负债和 所有 者权 益总 计 514,906,877.99 1,384,342,164.37
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.632 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
308,059,257.52 份。
长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 13 页 共 30 页
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年9 月10 日(基金合
同生效日) 至 2014 年12
月 31 日
一、收入 540,491,485.00 551,390,131.93
1.利息 收入 1,404,355.78 14,253,386.07
其中： 存款 利息 收入 1,404,355.78 6,060,503.45
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 8,192,882.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 652,885,889.84 364,398,566.85
其中： 股票 投资 收益 641,144,435.78 363,780,835.96
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 11,741,454.06 617,730.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-131,315,871.48 163,025,101.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 17,517,110.86 9,713,077.23
减： 二、费用 30,334,114.12 22,087,539.85
1．管 理人 报酬 16,414,612.98 11,271,225.92
2．托 管费 2,735,768.82 1,878,537.67
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,775,137.91 8,813,296.13
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 408,594.41 124,480.13
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填
列）
510,157,370.88 529,302,592.08
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 510,157,370.88 529,302,592.08
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 生态 环境 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 14 页 共 30 页
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,016,568,452.31 309,662,491.17 1,326,230,943.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 510,157,370.88 510,157,370.88
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-708,509,194.79 -625,236,048.24 -1,333,745,243.03
其中：1. 基 金申 购款 1,725,306,572.27 958,486,659.98 2,683,793,232.25
2. 基金 赎回 款 -2,433,815,767.06 -1,583,722,708.22 -4,017,538,475.28
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
308,059,257.52 194,583,813.81 502,643,071.33
项目
上年度可比期间
2014 年 9 月 10 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,910,089,921.32 - 2,910,089,921.32
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 529,302,592.08 529,302,592.08
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,893,521,469.01 -219,640,100.91 -2,113,161,569.92
其中：1. 基 金申 购款 491,382,625.62 105,842,902.59 597,225,528.21
2. 基金 赎回 款 -2,384,904,094.63 -325,483,003.50 -2,710,387,098.13
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基 1,016,568,452.31 309,662,491.17 1,326,230,943.48 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 15 页 共 30 页
金净值 ）
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛生态环境 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2014]303 号 文 《 关于 核准 长盛生 态环 境主 题灵
活配置混合型 证券投资 基 金募集的批复 》的注册 ， 由长盛基金管 理有限公 司 向社会公开 募集，基
金合同 于2014 年9 月10 日正式 生效 ， 于 基金 合同 生 效日本 基金 规模 为2,910,089,921.32 份 基金
份额。本基金 为契约型 开 放式，存续期 间不定。 本 基金的基金管 理人和注 册 登记机构均 为长盛基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 资产 支 持 证券 、货 币市场 工具 、权 证、
股指期货以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具（但须 符 合中国证监 会的相关
规定） 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基 金投 资其 他品种 ， 基金 管理 人在 履 行适当 程序 后 ， 可 以
将其纳 入投 资范 围。 本基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票等权 益类 资产 占基 金资 产的 0%-95% ； 其中 投
资于生态环境 主题的股 票 和债券不低于 非现金基 金 资产的 80% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货
合约需缴 纳的 交易保证 金 后，保持现金 或到期日 在 一年期以内的 政府债券 不 低于基金资 产净值的
5%。本 基金 业绩 比较 标准 为：50%* 中 证环 保产 业指 数收益率+50%* 中证 综合 债 指数收 益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 16 页 共 30 页
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及2015 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期 年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 根据 中国 证券投 资基 金业 协会 中基 协发 （2014)24 号 《 关于 发 布<中 国证 券投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自 2015 年 3 月 24 日 起，交 易所 上市 交易 或挂 牌转让 的固 定收 益品 种（ 可转换 债券 、资 产 支
持证券 和私 募债 券除 外） 采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让 方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 17 页 共 30 页
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式 证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策 有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 18 页 共 30 页
中国银 行股 份有 限公 司（ “中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期 间 2014 年 9 月 10 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未通 过关 联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月10 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
16,414,612.98 11,271,225.92
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
5,338,715.03 4,028,568.62
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年9 月10 日( 基金 合同 生效日)
至 2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,735,768.82 1,878,537.67
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下： 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 19 页 共 30 页
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2014 年 9 月 10 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未与 关联 方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金 的管 理人 于本 报告期 及上 年度 可比 期 间2014 年 9 月 10 日 （ 基金 合同生 效日 ） 至 2014
年12 月31 日止 期 间 均未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未持 有本基 金份 额。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年9 月10 日(基 金合 同生效 日)至2014 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 193,481,462.13 1,327,726.97 110,552,611.97 1,060,185.77
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期 间 2014 年 9 月 10 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2014 年 12 月
31 日 止期 间均 未在 承销 期 内参与 关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 20 页 共 30 页
000971
高升
控股
2015 年9 月21 日
重大事
项停牌
34.97 2015 年12 月31 日 26.39 100,700 2,265,636.00 3,521,479.00 -
600271
航天
信息
2015 年10 月12 日
重大事
项停牌
71.47 - - 48,200 2,268,632.68 3,444,854.00 -
注：1 、本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 持有 的 高 升 控股已 于本 期末 复牌 ，但 交易仍 不活 跃、 流通
仍受限 ，因 此仍 作为 流通 受限股 票。
2、本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
银行存款、结 算备付金 、 应收证券清算 款、应收 申 购款、应付交 易费用等 ， 因其剩余期限 不
长，公 允价 值与 账面 价值 相若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
311,771,508.54 元， 属于 第二层 次的 余额 为人 民 币6,966,333.00 元， 无 属于 第三层 次的 余额 （2014
年12 月31 日 ： 第 一层 次 人民 币 1,178,255,058.95 元， 第二 层次 人民 币44,235,038.25 元， 无属
于第三 层次 的余 额） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 由第 一层 次转 入第二 层次 的金 额为 人民 币 63,054,833.94 元
（2014 年 度： 人民 币零 元 ） ，由 第二 层次 转入 第一 层 次的金 额为 人民 币零 元（2014 年 度： 人民 币
零元） 。
本基金本报告 期根据中 国 证券投资基金 业协会中 基 协发（2014 ）24 号 《关于 发布<中国证 券
投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准>的 通知 》的
规定， 自 2015 年 3 月 24 日起， 交易 所上 市交 易或 挂牌转 让的 固 定 收益 品种 （可转 换债 券、 资 产
支持证 券和 私募 债券 除外 ）采用 第三 方估 值机 构提 供的估 值数 据进 行估 值。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 21 页 共 30 页
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况（2014 年度 ：无） 。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 318,737,841.54 61.90
其中： 股票 318,737,841.54 61.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 195,238,746.79 37.92
7 其他各 项资 产 930,289.66 0.18
8 合计 514,906,877.99 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 203,930,456.50 40.57
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
64,232,431.29 12.78 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 22 页 共 30 页
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
19,780,345.80 3.94
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,794,607.95 6.13
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 318,737,841.54 63.41
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002236 大华股 份 1,185,306 43,737,791.40 8.70
2 002085 万丰奥 威 1,311,807 42,213,949.26 8.40
3 300070 碧水源 594,835 30,794,607.95 6.13
4 601877 正泰电 器 968,239 24,970,883.81 4.97
5 600969 郴电国 际 1,109,100 20,995,263.00 4.18
6 600406 国电南 瑞 1,084,685 18,092,545.80 3.60
7 601126 四方股 份 1,045,016 13,877,812.48 2.76
8 600617 国新能 源 892,037 13,674,927.21 2.72
9 000049 德赛电 池 240,474 13,654,113.72 2.72
10 601222 林洋电 子 339,296 12,462,342.08 2.48
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 23 页 共 30 页
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600690 青岛海 尔 91,199,919.00 6.88
2 000333 美的集 团 89,785,826.46 6.77
3 600406 国电南 瑞 79,601,975.92 6.00
4 002236 大华股 份 76,062,724.93 5.74
5 600979 广安爱 众 70,835,094.28 5.34
6 601166 兴业银 行 64,745,547.00 4.88
7 000400 许继电 气 63,445,181.99 4.78
8 600340 华夏幸 福 62,280,837.53 4.70
9 300070 碧水源 61,241,365.88 4.62
10 600021 上海电 力 61,129,249.89 4.61
11 002202 金风科 技 60,357,744.91 4.55
12 002048 宁波华 翔 56,265,626.12 4.24
13 601126 四方股 份 54,123,351.17 4.08
14 002051 中工国 际 53,861,191.41 4.06
15 002454 松芝股 份 51,718,043.19 3.90
16 601318 中国平 安 49,229,747.48 3.71
17 000049 德赛电 池 46,634,201.01 3.52
18 600969 郴电国 际 45,959,008.71 3.47
19 600066 宇通客 车 44,612,130.59 3.36
20 002085 万丰奥 威 44,303,773.96 3.34
21 600617 国新能 源 44,276,447.93 3.34
22 600887 伊利股 份 42,699,755.44 3.22
23 000651 格力电 器 41,546,386.58 3.13
24 600089 特变电 工 36,409,647.14 2.75
25 000001 平安银 行 35,067,994.79 2.64
26 300083 劲胜精 密 34,624,769.18 2.61
27 002654 万润科 技 33,414,477.87 2.52
28 600261 阳光照 明 33,105,129.44 2.50
29 601877 正泰电 器 32,835,904.52 2.48 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 24 页 共 30 页
30 002510 天汽模 29,768,026.22 2.24
31 600674 川投能 源 29,440,805.28 2.22
32 002101 广东鸿 图 28,883,458.91 2.18
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600887 伊利股 份 153,202,726.27 11.55
2 002454 松芝股 份 124,630,824.12 9.40
3 600690 青岛海 尔 115,928,181.34 8.74
4 600617 国新能 源 109,135,412.16 8.23
5 600021 上海电 力 108,123,057.41 8.15
6 601222 林洋能 源 107,153,169.57 8.08
7 601006 大秦铁 路 103,844,915.29 7.83
8 000333 美的集 团 97,366,529.94 7.34
9 600104 上汽集 团 93,492,155.77 7.05
10 600886 国投电 力 90,599,352.14 6.83
11 601628 中国人 寿 82,726,939.02 6.24
12 600271 航天信 息 82,556,575.10 6.22
13 002309 中利科 技 80,453,549.89 6.07
14 601166 兴业银 行 80,248,080.77 6.05
15 002654 万润科 技 78,274,105.59 5.90
16 002085 万丰奥 威 77,544,080.51 5.85
17 600340 华夏幸 福 77,096,206.91 5.81
18 600979 广安爱 众 76,312,229.86 5.75
19 300070 碧水源 75,617,500.61 5.70
20 002051 中工国 际 67,306,991.96 5.08
21 601318 中国平 安 66,431,884.80 5.01
22 600741 华域汽 车 62,766,235.02 4.73
23 600066 宇通客 车 57,492,136.47 4.34
24 002202 金风科 技 54,825,483.60 4.13
25 002351 漫步者 50,465,833.51 3.81
26 000651 格力电 器 47,174,160.18 3.56
27 600496 精工钢 构 47,081,059.24 3.55
28 000049 德赛电 池 45,041,871.55 3.40
29 600406 国电南 瑞 43,842,860.30 3.31
30 002048 宁波华 翔 40,825,852.59 3.08 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 25 页 共 30 页
31 600089 特变电 工 40,171,856.44 3.03
32 600261 阳光照 明 39,971,360.50 3.01
33 000400 许继电 气 39,405,764.49 2.97
34 002121 科陆电 子 39,382,090.44 2.97
35 000001 平安银 行 38,155,940.67 2.88
36 600363 联创光 电 37,428,857.97 2.82
37 002510 天汽模 36,958,382.63 2.79
38 601126 四方股 份 36,235,822.63 2.73
39 600000 浦发银 行 34,057,159.42 2.57
40 000002 万
科Ａ 31,851,561.40 2.40
41 002462 嘉事堂 30,835,556.08 2.33
42 600674 川投能 源 30,698,266.41 2.31
43 300083 劲胜精 密 30,606,221.30 2.31
44 002101 广东鸿 图 30,487,854.96 2.30
45 300098 高新兴 29,640,426.43 2.23
46 601398 工商银 行 28,730,594.99 2.17
47 002236 大华股 份 28,354,273.84 2.14
48 000650 仁和药 业 28,351,135.12 2.14
49 600048 保利地 产 27,721,149.31 2.09
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,602,175,686.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,015,756,506.64
注：本 项中 8.4.1 、8.4.2 和 8.4.3 表 中的 “买 入金 额 ”（或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “卖 出金 额 ”
（或“ 卖出股 票收入 ” ） 均按买卖成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 26 页 共 30 页
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证投 资。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体无被 监 管部门立案调 查，无在 报 告编制日前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 805,550.63
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 41,448.51 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 27 页 共 30 页
5 应收申 购款 83,290.52
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 930,289.66
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,424 22,948.40 81,336,420.69 26.40% 226,722,836.83 73.60%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
143,897.26 0.0467%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 28 页 共 30 页
基金合 同生 效日 （ 2014 年 9 月 10 日 ） 基金 份额 总额
2,910,089,921.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,016,568,452.31
本报告 期基 金总 申购 份额 1,725,306,572.27
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,433,815,767.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 308,059,257.52
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） 。本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 内应 支付 该会 计师 事务所 的报 酬 为90,000.00 元 。 已 连续 为本 基长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 29 页 共 30 页
金服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券 1 742,760,980.65 11.22% 676,209.92 11.17% -
国泰君安 2 54,614,839.38 0.83% 49,721.45 0.82% -
齐鲁证券 1 1,046,414,538.66 15.81% 968,175.70 15.99% -
联讯证券 1 2,724,692,896.35 41.17% 2,480,558.11 40.98% -
银河证券 2 2,049,448,938.28 30.97% 1,878,339.30 31.03% -
中信证券 2 - - - - -
长江证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
川财证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。 长盛生态环境混合 2015 年年度 报告 摘要
第 30 页 共 30 页
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名 称 交易单元所属市场 数量
1 渤海证 券 上海 1
2 日信证 券 上海 1
3 川财证 券 深圳 1
4 信达证 券 深圳
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
