长 盛 添 利 宝货 币 市 场 基金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度 报告 财务 资料 已经 审计， 普华 永道 中天 会计 师 事务所(特 殊普 通合 伙) 为 本基金 出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛添 利宝 货币
基金主 代码 000424
交易代 码 000424
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 9 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 15,272,927,588.61 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000424 000425
报告期 末下 属分 级 基 金的 份额总 额 882,998,915.00 份 14,389,928,673.61 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性为 优先 目标 ， 力求 获得 高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略 本基金 在短 期市 场利 率预 期策略 的基 础上 ， 综 合运 用期限 结构 的滚 动配 置
策略、 投资 组合 优化 策略 和无风 险套 利操 作策 略， 通过比 较各 类短 期固 定
收益工 具如 央行 票据 、 债 券、 短期 融资 券 、 银 行存 款、 债券 回购 等投 资品
种在流 动性 、 收 益率 水平 和风险 参数 等指 标的 差异 ， 确定 这些 投资 品种 的
合 理 配 置 比 例 ， 以 保 证 投 资 组 合 在 低 风 险 的 前 提 下 尽 可 能 提 高 组 合 收 益
率。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中 的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电话
400-888-2666
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《 上海 证券 报》 《证 券时 报 》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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基金年 度 报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址及 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于本基金 采用摊余
成本法 核算 ，因 此公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.1.1
期间
数据
和指
标
2015 年 2014 年
2013 年 12 月9 日( 基 金合同 生效
日)-2013 年12 月 31 日
长盛添利 宝货币
A
长盛添利 宝货 币 B 长盛添利 宝货币
A
长盛添利 宝货 币 B 长盛添利 宝货 币 A 长盛添利 宝货 币 B
本期
已实
现收
益
9,868,336.72 85,091,361.00 13,092,100.98 65,661,487.87 5,046,055.50 9,877,280.37
本期
利润
9,868,336.72 85,091,361.00 13,092,100.98 65,661,487.87 5,046,055.50 9,877,280.37
本期
净值
收益
率
3.8134% 4.0627% 4.6243% 4.8770% 0.3756% 0.3901%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末
基金
资产
净值
882,998,915.00 14,389,928,673.61 392,981,402.97 5,729,054,975.91 1,348,501,088.54 2,541,723,649.52
期末
基金
份额
净值
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛添 利宝 货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6658% 0.0044% 0.3403% 0.0000% 0.3255% 0.0044%
过去六 个月 1.4510% 0.0081% 0.6805% 0.0000% 0.7705% 0.0081%
过去一 年 3.8134% 0.0114% 1.3500% 0.0000% 2.4634% 0.0114%
自基金 合同
生效起 至今
9.0220% 0.0086% 2.7851% 0.0000% 6.2369% 0.0086%
长盛添 利宝 货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.7258% 0.0044% 0.3403% 0.0000% 0.3855% 0.0044%
过去六 个月 1.5731% 0.0081% 0.6805% 0.0000% 0.8926% 0.0081%
过去一 年 4.0627% 0.0114% 1.3500% 0.0000% 2.7127% 0.0114%
自基金 合同
生效起 至今
9.5637% 0.0086% 2.7851% 0.0000% 6.7786% 0.0086%
注：1 、本 基金 收益 分配 是 按日结 转份 额。
2、本 基金 业绩 比较 基准 的 构建及 再平 衡过 程：
本基金业绩比 较基准为 七 天通知存款税 后利率。 本 基金为储蓄存 款的良好 投 资替代工具 ，所以投
资业绩 基准 确定 为七 天通 知存款 税后 利率 。 本 比较 基 准与货 币市 场工 具的 收益 率有一 定的 相关 性，
能够反 映货 币市 场的 收益 率水平 。
本基金 的业 绩比 较基 准将 根据央 行调 息而 调整 。 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：按照本基 金合同规 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起三个月 内 使基金的投 资组合比
例符合基金合 同的约定 。 截至报告日， 本基金的 各 项资产配置比 例符合本 基 金合同第十 二部分、
第二条 投资 范围 、第 五条 投资限 制的 有关 约定 。 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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3.2.3
自基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
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注：本 基金 基金 合同 于 2013 年 12 月 9 日生 效， 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算， 不按 整个 自然
年度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 9,214,935.27 - - 9,214,935.27
2014 年 13,092,100.98 - - 13,092,100.98
2013 年 5,046,055.50 - - 5,046,055.50
合计 27,353,091.75 - - 27,353,091.75
单位： 人民 币元
长盛添 利宝 货 币 B
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2015 年 84,857,233.06 - - 84,857,233.06
2014 年 65,661,487.87 - - 65,661,487.87
2013 年 9,877,280.37 - - 9,877,280.37
合计 160,396,001.30 - - 160,396,001.30
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注：本 基金 每日 进行 收益 计算并 分配 ，并 在运 作期 末集中 支付 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
同 丰 债 券
型 证 券 投
资基金
（LOF）基
金 经 理 ，
长 盛 积 极
配 置 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理 。
2013 年12 月
9 日
- 8 年
男，1983 年 1 月出 生，
中 国 国 籍 。华 中 科技 大
学 硕 士 。 曾在 长 江证 券
股 份 有 限 公司 从 事债 券
研 究 、 债 券投 资 工作 。
2012 年4 月加 入长 盛基
金 管 理 有 限公 司 ，曾 任
非 信 用 研 究员 ， 长盛 同
丰 分 级 债 券型 证 券投 资
基 金 基 金 经理 等 职务 。
现 任 长 盛 纯债 债 券型 证
券 投 资 基 金基 金 经理 ，
长 盛 添 利 宝货 币 市场 基
金 （ 本基 金 ） 基 金经 理，
长 盛 同 丰 债券 型 证券 投
资基金 （LOF ） 基 金经 理，
长 盛 积 极 配置 债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期； 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
回顾2015 年 ， 经 济增 速有 所下滑 ， 通胀 处于 较低 水 平； 货币 政策 方面 ， 央行 进行了 多次 降准
降息，资金面 呈现持续 宽 松局面，债券 市场总体 上 仍处于牛市进 程中。尤 其 是下半年以 来，受股
市连续大跌及 新股发行 暂 停等因素影响 ，大规模 资 金由权益市场 流入债券 市 场，各债券 品种收益
率均呈 现趋 势性 下行 走势 。 利率 债方 面， 收益 率曲 线陡峭 化下 行，10 年与1 年国开 债期 限利 差由
年初 的12bp 走 阔至 年末 的 73bp ， 十年 国债 和十 年 国开债 收益 率均 下行 至2009 年 初的 历史 低位；
信用债方面， 收益率曲 线 整体下行，受 信用风险 加 速暴露及流动 性等因素 影 响，高评级 信用债收
益率下 行幅 度明 显大 于中 低评级 信用 债。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响，市场 流
动性总 体保 持宽 松局 面， 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 ， 并 维持
在较低 水平 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金坚 持 稳健操作思路 ，在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ，
保持组 合流 动性 ，适 度参 与利率 品种 的交 易性 机会 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年度 ，A 类 基金 净值 收益率 为 3.8134% ，B 类 基 金净值 收益 率 为 4.0627% ， 同期 业绩 比较
基准收 益 率1.3500% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 在 经济 调结 构背景 下 ， 受 去产 能 、 工 业品价 格低 迷 、 内 外需 不 足等多 重因 素影
响，国内经济 仍面临一 定 下行压力；另 外，相对 宽 松的货币政策 、较低的 通 胀水平以及 旺盛的配
置需求预计将 继续为债 市 提供有利支撑 。但同时 也 要密切关注财 政政策加 码 、人民币贬 值压力对
货币政 策的 制约 、美 联储 加息预 期、 信用 风险 爆发 、利率 债供 给冲 击等 风险 因素的 影响 。
在流动 性相对 充裕和配 置 需求较强的局 面下，我 们 依然看好短期 债券的表 现 ，将合理调整 债
券的配 置比 例， 控制 组合 久期， 在保 证流 动性 和严 控信用 风险 的前 提下 努力 提高组 合收 益。 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参 与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市 场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金收益分 配
原则的约定， 本基金按 日 分配收益，自 基金合同 生 效日起每日将 基金份额 实 现的基金净 收益分配
给份额 持有 人， 并按 月结 转到投 资人 基金 账户 ，使 基金账 面份 额净 值始 终保 持1.00 元。
按照上 述办 法及 基金 合同 的规定 ，2015 年 度分 配利 润 94,072,168.33 元 ，其 中：A 类 别份 额
分配利 润9,214,935.27 元，B 类 别份 额分 配利 润84,857,233.06 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “ 本托 管人” ） 在 对长 盛添 利宝 货 币市场 基金 （ 以
下称 “ 本基 金” ） 的 托管 过 程中， 严格 遵守 《 证券 投 资基金 法》 及其 他有 关法 律法规 、 基 金合 同和
托管协议的有 关规定， 不 存在损害基金 份额持有 人 利益的行为， 完全尽职 尽 责地履行了 应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师陈玲 、 沈兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日对
本基金 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 度的利 润表 和所 有者 权益( 基金净 值) 变动 表以
及财务 报表 附注 出具 了 普 华永道 中天 审字(2016) 第 20223 号无 保留 意见 的审 计报告 。投 资者 欲查
看审计 报告 全文 ，应 阅读 本年度 报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6,667,987,692.32 3,484,788,277.22 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,166,965,017.91 1,832,566,089.68
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,166,965,017.91 1,832,566,089.68
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 5,150,344,410.95 755,902,493.85
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 47,194,518.23 50,189,669.58
应收股 利 - -
应收申 购款 242,974,649.83 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 15,275,466,289.24 6,123,446,530.33
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 318,590.18 1,093.45
应付管 理人 报酬 1,409,064.39 780,511.55
应付托 管费 426,989.19 236,518.63
应付销 售服 务费 141,989.52 81,469.84
应付交 易费 用 48,358.16 31,551.43
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 193,709.19 279,006.55
负债合 计 2,538,700.63 1,410,151.45
所有者权益：
实收基 金 15,272,927,588.61 6,122,036,378.88
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 15,272,927,588.61 6,122,036,378.88
负债和 所有 者权 益总 计 15,275,466,289.24 6,123,446,530.33
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额15,272,927,588.61 份 ， 其 中 A 类 基金 份额 总
额 882,998,915.00 份， 基 金份额 净值 1.00 元；B 类 基金份 额总 额 14,389,928,673.61 份， 基金长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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份额净 值1.00 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月 31 日
一、收入 109,225,986.19 89,987,953.49
1.利息 收入 93,986,418.04 86,778,599.84
其中： 存款 利息 收入 37,915,518.56 52,982,881.75
债券利 息收 入 51,844,071.38 33,042,516.66
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 4,226,828.10 753,201.43
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 15,239,568.15 3,209,353.65
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 15,239,568.15 3,209,353.65
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） - -
减：二、费用 15,153,817.86 11,234,364.64
1．管 理人 报酬 8,588,713.03 5,598,947.87
2．托 管费 2,602,640.37 1,696,650.71
3．销 售服 务费 887,529.39 856,939.21
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 2,757,698.27 2,592,296.25
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,757,698.27 2,592,296.25
6．其 他费 用 317,236.80 489,530.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
94,072,168.33 78,753,588.85
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “- ” 号填列） 94,072,168.33 78,753,588.85 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 添利 宝货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,122,036,378.88 - 6,122,036,378.88
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 94,072,168.33 94,072,168.33
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
9,150,891,209.73 - 9,150,891,209.73
其中：1. 基 金申 购款 27,139,829,453.67 - 27,139,829,453.67
2. 基金 赎回 款 -17,988,938,243.94 - -17,988,938,243.94
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -94,072,168.33 -94,072,168.33
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
15,272,927,588.61 - 15,272,927,588.61
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,890,224,738.06 - 3,890,224,738.06
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 78,753,588.85 78,753,588.85
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
2,231,811,640.82 - 2,231,811,640.82
其中：1. 基 金申 购款 14,526,879,980.82 - 14,526,879,980.82
2. 基金 赎回 款 -12,295,068,340.00 - -12,295,068,340.00
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- -78,753,588.85 -78,753,588.85 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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“-” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,122,036,378.88 - 6,122,036,378.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛添利宝货币市场基金(以下简称“ 本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”) 证 监许 可[2013] 第1403 号《 关于 核准 长盛添 利宝 货币 市场 基金 募集的 批复 》核 准，
由长盛基金管 理有限公 司 依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币 市场基金
基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息共募集人 民币 3,874,930,536.49 元， 业经普 华永道中天会计 师事务所( 特殊普通合伙) 普
华永道中天验 字(2013) 第 819 号验资 报告予以 验证 。经向中 国证 监会备案 ， 《 长盛添利宝货 币市
场 基 金 基 金 合 同 》 于 2013 年 12 月 9 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
3,875,301,402.19 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 370,865.70 份 基金 份额。 本基 金的 基金
管理人 为长 盛基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛添 利宝货币 市 场基金招募说 明书》的 有 关规定，本基 金根据适 用 的销售服务费 费
率的不 同 ， 将 基金 份额 分 为 A 类、B 类两 类份额 。 在基金 存续 期内 的任 何一 个开放 日 ， 如 A 类基
金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 5,000,000 份，即 升级 为 B 类 份额 持 有人， 如 B 类 基金
份额持 有人 持有 的基 金份 额余额 少 于5,000,000 份 ，即降 级 为 A 类份 额持 有 人。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 添利宝货币市 场基金基 金 合同》的有关 规
定， 本基 金投 资于 法律 法 规允许 的金 融工 具包 括现 金； 通知 存款 ； 短期 融资 券 ； 一 年以 内( 含一 年)
的银行 定期 存款 、银 行协 议存款 和大 额存 单； 剩余 期限在 397 天以 内(含 397 天) 的 债券 、资 产支
持证券和中 期票据； 期限 在一年以内( 含一年)的 债 券回购和中 央银行票 据； 以及法律法 规或中 国
证监会 允许 本基 金投 资的 其他货 币市 场 工 具。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 七 天通知 存款 税后 利 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 添利 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 无须 说明 的会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡星展银行有限公司 (“ 星展银
行”)
基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,588,713.03 5,598,947.87
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
825,751.99 1,005,251.11
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.33% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至
2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,602,640.37 1,696,650.71
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.10% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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7.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货币
A
长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 - 23,303.18 23,303.18
长盛基 金公 司 - 156,463.40 156,463.40
国元证 券 - 10,891.36 10,891.36
星展银 行 - 108.54 108.54
合计 - 190,766.48 190,766.48
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛添 利宝 货币
A
长盛添 利宝 货 币B 合计
中国银 行 464,410.59 31,357.91 495,768.50
长盛基 金公 司 18,018.27 87,057.78 105,076.05
国元证 券 252.15 3,005.90 3,258.05
星展银 行 22,881.35 643.16 23,524.51
合计 505,562.36 122,064.75 627,627.11
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金公司，再由 长盛基金 公 司计算并支付 给各基金 销 售机构。A 类基金份
额和B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务 费的计 算公 式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约 定年 费率 / 当 年天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购)交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
中国银行 70,173,471.97 - - - 222,000,000.00 18,916.27
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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中国银行 - 30,186,977.26 - - 84,600,000.00 4,838.90
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 51,157,669.34
期间申 购/ 买入 总份 额 - 349,913,364.41
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 150,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 251,071,033.75
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.64%
项目
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
长盛添 利宝 货 币 A 长盛添 利宝 货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 81,157,669.34
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 30,000,000.00
期末持 有的 基金 份额 - 51,157,669.34
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.84%
注：1 、期间 申购总份 额含 红利再投份 额。2、基 金管 理人持有本 基金基金 份额 的交易费用 按市场
公开的 交易 费率 计算 并支 付。3、 本基 金基 金管 理人 本期及 上年 度可 比期 间未 运用固 有资 金投 资 本
基金A 类基 金份 额。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末及 上年 度末无 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国银行 12,987,692.32 744,263.85 24,788,277.22 592,510.16
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业/ 协议 利 率计息 。 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 23 页 共 33 页
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 须作 说明 的其 他关 联交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌 等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末及 上年 度末 无银行 间市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末及 上年 度末 无交易 所市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为3,166,965,017.91 元， 无属 于 第一和 第三 层次 的余 额(2014 年 12 月31 日：
属于第 二层 次的 余额 为1,832,566,089.68 元 ，无 属 于第一 和第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 24 页 共 33 页
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未发 生
重大变 动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 3,166,965,017.91 20.73
其中： 债券 3,166,965,017.91 20.73
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,150,344,410.95 33.72
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 988,243,127.79 6.47
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,667,987,692.32 43.65
4 其他各项 资产 290,169,168.06 1.90
5 合计 15,275,466,289.24 100.00
注：本报告期 内，根据 流 动性管理的需 要，本基 金 提前支取了部 分可提前 支 取且没有利 息损失的
存款。
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.97
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例 （% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 25 页 共 33 页
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占基金资
产净值 比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产
净值比 例 （%）
原因 调整期
1 2015 年6 月18 日 27.14 应付巨 额赎 回 1 个交 易日
2 2015 年7 月3 日 20.01 应付巨 额赎 回 1 个交 易日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 24
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
注： 本基 金合 同约 定： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ” ， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 76.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 7.80 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 9.09 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 3.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 0.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 98.12 - 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 26 页 共 33 页
8.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 179,414,424.48 1.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 580,340,493.42 3.80
其中： 政策 性金 融债 580,340,493.42 3.80
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,763,269,108.89 11.55
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 643,940,991.12 4.22
8 其他 - -
9 合计 3,166,965,017.91 20.74
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
注：上 表中 ，债 券的 成本 包括债 券面 值和 折溢 价。
8.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 110402 11 农发 02 2,000,000 200,039,901.56 1.31
2 159908 15 贴 现国
债 08
1,800,000 179,414,424.48 1.17
3 041553001 15 武钢
CP001
1,200,000 120,539,848.85 0.79
4 111507057 15 招行
CD057
1,000,000 99,506,368.77 0.65
5 111519109 15 恒 丰银
行 CD109
1,000,000 99,310,882.85 0.65
6 111510320 15 兴业
CD320
1,000,000 99,208,122.54 0.65
7 111519061 15 恒 丰银
行 CD061
1,000,000 99,194,084.04 0.65
8 111507104 15 招行
CD104
1,000,000 99,017,817.65 0.65
9 011598010 15 浙 物产
SCP010
900,000 90,381,248.65 0.59
10 130215 13 国开 15 900,000 89,999,983.40 0.59
8.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 27 页 共 33 页
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 100
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4513%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0363%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2315%
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 投 资组 合报告 附注
8.8.1
本基 金的 债券 投资 采用 摊 余成本 法计 价， 即计 价对 象以买 入成 本列 示， 按票 面利率 或商 定利
率每日 计提 应收 利息 ，并 按实际 利率 法在 其剩 余期 限内摊 销其 买入 时的 溢价 或折价 。
8.8.2
本报告 期内 不存 在剩 余期 限小于 397 天但 剩余 存续 期超过 397 天的 浮动 利率 债券的 摊余 成 本
超过当 日基 金资 产净 值 的20%的 情况 。
8.8.3
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 47,194,518.23
4 应收申 购款 242,974,649.83
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 290,169,168.06
8.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额 持有人 户均持 有的 基 持有人 结构 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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级别 户数
( 户)
金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
添利
宝货
币A
15,419 57,266.94 14,659,371.31 1.66% 868,339,543.69 98.34%
长盛
添利
宝货
币B
187 76,951,490.23 13,437,803,156.35 93.38% 952,125,517.26 6.62%
合计 15,606 978,657.41 13,452,462,527.66 88.08% 1,820,465,060.95 11.92%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛添 利宝 货币A 1,403,304.76 0.1589%
长盛添 利宝 货币B - -
合计
1,403,304.76 0.0092%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投
资和研 究部 门负 责人 持有 本
开放式 基金
长盛添 利宝 货 币A 10~50
长盛添 利宝 货 币B 0
合计
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放
式基金
长盛添 利宝 货 币A
0
长盛添 利宝 货 币B
0
合计
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
长盛添 利宝 货 币A 长盛添 利宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2013 年 12 月 9 日） 基金
份额总 额
1,343,455,033.04 2,531,846,369.15
本报告 期期 初基 金份 额总 额 392,981,402.97 5,729,054,975.91 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 29 页 共 33 页
本报告 期基 金总 申购 份额 3,181,719,292.02 23,958,110,161.65
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,691,701,779.99 15,297,236,463.95
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
0.00 0.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 882,998,915.00 14,389,928,673.61
注：申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额， 赎回份额 含 因份额升降 级导致的
强制调 减份 额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘任 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 本报告 期内 本 基长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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金未更 换会 计师 事务 所， 本报告 期应 支付 给该 会计 师事务 所的 报酬 90,000.00 元， 已连 续提 供 审
计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 本基金 管理人 、托管人托 管业务 部门及 其相关高级 管理人 员未受 监管部门稽 查或
处罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建投 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东海证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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华融证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
国泰君安 181,000,000.00 100.00% - - - -
华福证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
第 32 页 共 33 页
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期本 基金 无偏 离度绝 对值 超 过0.5% 的 情 况。
长盛基金管理有限公司 长盛添利宝货币 2015 年年度报 告 摘要
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2016 年3 月26 日
