长 盛 成 长 价值 证 券 投 资基 金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所（特 殊普通合 伙 ）为本基金出 具
了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛成 长价 值混 合
基金主 代码 080001
交易代 码 080001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 18 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 227,485,799.21 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 平衡 型基 金， 通过 管 理人 的积 极管 理， 在控
制 风 险的 前提 下挖 掘价 值、 分 享成 长， 谋求 基金 资产
的长期 稳定 增值 。
投资策 略 本 基 金投 资策 略为 主动 性投 资 ，在 战略 性资 产、 战术
性 资 产、 股票 和债 券选 择三 个 层面 进行 积极 配置 ，力
争 获 得超 过投 资基 准的 业绩 回 报。 在资 产配 置方 面，
股票资 产比 例 为 35%-75% ，债券 资产 比例 为 20%-60% ，
现金资 产比 例不 低 于 5% 。
业绩比 较基 准 中信标 普A 股综 合指 数收 益率*80%+ 中证 国债 指数 收 益
率*20%
风险收 益特 征 本 基 金属 平衡 型基 金， 在承 担 适度 风险 的前 提下 ，获
得长期 稳定 的收 益。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址
长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 687,386,546.96 89,948,536.51 61,394,050.51
本期利 润 522,010,944.26 318,411,751.94 104,911,655.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1512 0.3361 0.1215
本期基 金份 额净 值增 长率 51.37% 32.43% 14.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8013 0.2167 -0.0814
期末基 金资 产净 值 409,764,348.88 1,394,341,528.61 723,760,542.78
期末基 金份 额净 值 1.801 1.217 0.919
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均指本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 27.37% 1.71% 20.14% 1.41% 7.23% 0.30%
过去六 个月 -2.12% 2.33% -9.31% 2.26% 7.19% 0.07%
过去一 年 51.37% 2.16% 24.93% 2.02% 26.44% 0.14%
过去三 年 130.27% 1.51% 78.36% 1.42% 51.91% 0.09%
过去五 年 81.17% 1.28% 45.98% 1.29% 35.19% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
683.55% 1.30% 208.30% 1.45% 475.25% -0.15%
注： 鉴于 标普 道琼 斯指 数 有限公 司 于2015 年10 月 停止更 新 “中 信标 普国 债 指数” ， 且 未提 供可 替
代的相关国债 指数。本 基 金管理人通过 审慎评估 ， 并与本基金托 管人中国 农 业银行股份 有限公司
协商一 致， 将“ 中证 国债 指数” 作为 “中 信标 普国 债指数 ”的 替代 指数 。 自2015 年 9 月 8 日起，
本基金 的业 绩比 较基 准由 原约定 的 “ 中信 标普A 股 综 合指数 收益 率*80%+ 中信 标 普国债 指数 收益 率长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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*20%” 变更 为“ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率*80%+ 中证国 债指 数收 益率*20% ” 。详见 基金 管理 人
2015 年9 月8 日的 《关 于 长盛成 长价 值证 券投 资基 金业绩 比较 基准 变更 的公 告》 。
1、 公允 性。 选择 市场 认同 度 比较高 的中 信标 普A 股综 合指数 和中 证国 债指 数作 为计算 的基 础指 数。
中信标 普 A 股综 合指 数作 为按流 通股 本加 权的 综合 指数， 其指 数选 股样 本覆 盖了上 交所 和深 交 所
上市的 所 有A 股 ，具 有较 强的指 代作 用。
2、 可比 性。 基 金投 资业 绩 受到资 产配 置比 例限 制的 影响， 本基 金持有 的股 票 资产比 例 为 35%-75% ，
债券资 产比 例 为 20%-60% ，现金 资产 比例 不低 于 5%。根据 基金 在正 常市 场状 况下的 资产 配置 比例
来确定 加权 计算 的权 数， 使业绩 比较 更具 有合 理性 。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业 绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 0.280 20,260,442.05 8,189,982.11 28,450,424.16
2014 - - - -
2013 - - - -
合计 0.280 20,260,442.05 8,189,982.11 28,450,424.16
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
冯雨生
本基金 基金 经理 ， 长
盛中 证100 指数 证券
投资基 金基 金经 理，
长盛沪 深300 指 数证
券 投 资 基 金 （LOF ）
基金经 理， 长盛 高端
装 备 制 造 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛中
证 申 万 一 带 一 路 主
题 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长
盛 中 证 全 指 证 券 公
司 指 数 分 级 证 券 投
资基金 基金 经理 。
2015 年 6 月
18 日
- 8 年
男， 1983 年 11 月出 生， 中国
国籍。 北京 大学 金融 学硕 士。
2007 年 7 月加 入长 盛基 金管
理有限 公司 ， 曾 任金 融工 程与
量化投资部金融工程研究员
等职务 。 现 任长 盛中 证 100 指
数证券 投资 基金 基金 经理 ， 长
盛沪 深300 指数 证券 投资 基金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛 高 端
装备制造灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛中
证申万一带一路主题指数分
级证券 投资 基金 基金 经理 ， 长
盛成长 价值 证券 投资 基金 （本
基金） 基金 经理 ， 长 盛中 证全
指证券公司指数分级证券投
资基金 基金 经理 。
翟彦垒
本基金 基金 经理 ， 长
盛 量 化 红 利 策 略 股
票 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理， 长盛 电子
信 息 主 题 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 长 盛动
态 精 选 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2013 年7 月9
日
2015 年6 月18
日
6 年
男，1982 年 3 月 出生 ， 中 国国
籍。 中 国人 民银 行研 究生 部经
济学硕 士。 2009 年 7 月加 入长
盛基金 管理 有限 公司 ， 曾 任行
业研究 员， 基金 经理 助理 等职
务。 任 长盛 成长 价值 证券 投资
基金 （ 本基 金） 基金 经理 ， 长
盛量化红利策略股票型证券
投资基 金基 金经 理， 长盛 电子
信息主题灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 ， 长 盛动
态精选证券投资基金基金经长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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理。自 2015 年6 月 18 日 起不
再担任长盛成长价值证券投
资基金 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “证 券从业年 限 ” 中“证券从业 ”的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管理 办法》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额 持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异常 交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年,上 半年 市场 大幅上 涨，6 月 份开 始了3 个月 的大 调整,之 后四 季 度恢复 性上 涨。
整体 上 A 股 全年 涨幅 较大, 生物 识别 、大 数据 、网 络 安全和 互联 网营 销等 概念 板块涨 幅靠 前， 而
大央企 重组 、 天津 自贸 区 、 沪 股通 和新 疆区 域振 兴 等概念 板块 大幅 跑输 市场 。 行 业上 ， 纺织 服装 、
轻工制造和计 算机等行 业 涨幅靠前，非 银金融、 银 行和采掘等行 业涨幅靠 后 。风格上， 小盘股大
幅跑赢 大盘 股。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.801 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 51.37% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为24.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 居民 资产 配 置时增 加权 益比 例的 趋势 在继续 ， 陆 续出 台的 改革 措施也 有利 于维
持投资者的风 险偏好。 但 经济增长不达 预期的风 险 也在增加，股 票市场不 同 风格股票的 估值差距
也在拉 大， 全年 大幅 震荡 的概率 在增 加。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第二十条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ， 本 基金 于2016 年1 月15 日对 2015 年度 利润进 行了 分配 ， 分 配金 额 为13,645,333.34
元。
本基金 截至2015 年 12 月31 日期 末可 供分 配利 润为 182,278,549.67 元， 其中 ：未分 配利 润
已实现 部分 为389,867,480.11 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-207,588,930.44 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日基 金的投 资运 作， 进行 了认 真、 独 立的 会计 核算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师陈 玲 、 沈兆 杰 2016 年 3 月 22 日 对本
基金 2015 年 12 月 31 日 的资产 负债 表、2015 年 度 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财
务报表 附注 出具 了 普 华永 道中天 审字(2016) 第 20220 号无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 欲查 看审
计报告 全文 ，应 阅读 本年 度报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 23,229,869.83 56,167,114.48
结算备 付金 36,740.29 2,157,164.59
存出保 证金 220,284.79 198,318.89
交易性 金融 资产 385,746,495.14 1,311,173,786.27
其中： 股票 投资 296,950,965.14 1,009,779,786.27
基金投 资 - - 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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债券投 资 88,795,530.00 301,394,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 23,615,334.71
应收利 息 2,370,607.09 8,527,273.31
应收股 利 - -
应收申 购款 100,995.96 302,815.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 411,704,993.10 1,402,141,807.97
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 693,584.56 4,559,612.80
应付管 理人 报酬 522,193.63 1,950,319.20
应付托 管费 87,032.30 325,053.23
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 73,076.52 380,967.05
应交税 费 2,600.00 2,600.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 562,157.21 581,727.08
负债合 计 1,940,644.22 7,800,279.36
所有者权益：
实收基 金 227,485,799.21 1,145,964,015.84
未分配 利润 182,278,549.67 248,377,512.77
所有者 权益 合计 409,764,348.88 1,394,341,528.61
负债和 所有 者权 益总 计 411,704,993.10 1,402,141,807.97
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.801 元 ， 基 金份 额总 额227,485,799.21 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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项 目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014
年12 月 31 日
一、收入 537,687,192.94 338,312,052.53
1.利息 收入 7,434,848.71 11,680,478.30
其中： 存款 利息 收入 809,049.35 1,793,855.50
债券利 息收 入 6,625,799.36 9,527,860.63
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 358,762.17
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 693,308,425.38 97,161,440.71
其中： 股票 投资 收益 690,339,841.71 89,261,379.87
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 292,618.90 2,233,121.82
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 2,675,964.77 5,666,939.02
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号
填列）
-165,375,602.70 228,463,215.43
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 2,319,521.55 1,006,918.09
减： 二、费用 15,676,248.68 19,900,300.59
1．管 理人 报酬 10,671,835.20 14,793,303.80
2．托 管费 1,778,639.23 2,465,550.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,842,658.89 2,258,147.20
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 383,115.36 383,298.95
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填
列）
522,010,944.26 318,411,751.94
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 522,010,944.26 318,411,751.94
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 成长 价值 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,145,964,015.84 248,377,512.77 1,394,341,528.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 522,010,944.26 522,010,944.26
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-918,478,216.63 -559,659,483.20 -1,478,137,699.83
其中：1. 基 金申 购款 214,783,495.07 162,657,289.44 377,440,784.51
2. 基金 赎回 款 -1,133,261,711.70 -722,316,772.64 -1,855,578,484.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -28,450,424.16 -28,450,424.16
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
227,485,799.21 182,278,549.67 409,764,348.88
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
787,880,691.78 -64,120,149.00 723,760,542.78
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 318,411,751.94 318,411,751.94
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
358,083,324.06 -5,914,090.17 352,169,233.89
其中：1. 基 金申 购款 1,074,089,417.97 83,575,257.46 1,157,664,675.43
2. 基金 赎回 款 -716,006,093.91 -89,489,347.63 -805,495,441.54
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,145,964,015.84 248,377,512.77 1,394,341,528.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____ 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长 盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字 2002 第57 号 《 关于 同意长 盛成 长价 值证 券投 资基金 设立 的批 复》
核准 ， 由 长盛 基金 管理 有 限公司 依照 《 证券 投资 基 金管理 暂行 办法 》 及其 实 施细则 、 《开 放式 证券
投资基 金试 点办 法 》 等 有 关规定 和 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金基 金契 约 》( 后更名 为 《长 盛成 长
价值证 券投 资基 金基 金合 同》) 发起 ，并 于2002 年9 月 18 日 募集 成立 。本 基 金为契 约型 开放 式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 3,166,886,000.00 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字(2002) 第 95 号验 资报 告予 以验 证。 本 基金 的基 金管
理人为 长盛 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 农业银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 成长价值证券 投资基金 基 金合同》的有 关
规定，本基金 的投资范 围 为国内依法公 开发行、 上 市的股票、债 券及中国 证 监会批准的 允许基金
投资的 其他 金融 工具 。 本 基金投 资组 合中 股票 资产 比例 为35%-75% ， 债券 资产 比例 为 20%-60%，现
金资产 比例 不低 于 5% 。 本 基金投 资于 国家 债券 的比 例不低 于本 基金 资产 净值 的 20% ，投 资于 权证
的比例 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% 。股 票投 资在 成 长和价 值类 资产 中根 据市 值大小 在大 盘成 长、
中盘成长、小 盘成长、 大 盘价值、中盘 价值和小 盘 价值六类资产 间进行二 次 配置，具体 配置比例
限制如 下表 所示 ：
投资下 限
投资上 限
投资下 限 投资上 限
大盘成 长
5% 40% 大盘价 值
5% 40%
中盘成 长
5% 50% 中盘价 值
5% 50%
小盘成 长
5% 40% 小盘价 值
5% 40%
成长类 合计
30% 70% 价值类 合计 30% 70%
自基金 合同 生效 日 至 2015 年9 月8 日 ， 本 本基 金的 业绩比 较基 准为 ： 中 信标 普 A 股 综合 指数
收益率×80%+ 中 信标 普国 债指数 收益 率 × 20% 。 根 据 本基金 的基 金管 理人 于2015 年9 月8 日 发布
的《关 于长 盛成 长价 值证 券投资 基金 业绩 比较 基准 变更的 公告 》 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ，本 基金
业绩比 较基 准变 更为 ：中 信标 普 A 股 综合 指数 收益 率 ×80 %+ 中 证国 债指 数收 益率 × 20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《长 盛成 长价 值 证券投 资基 金 基
金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限责任 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年1 季 度固定 收益 品种 的
估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公
司”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 - - 246,205,486.66 15.75%
7.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 债券 交易 。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 - - 527,000,000.00 42.99%
7.4.8.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 224,144.85 16.08% 22,345.20 5.88%
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。债券 及权 证交 易不 计佣 金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
10,671,835.20 14,793,303.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,214,327.03 1,608,400.59
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 5%÷ 当年 天数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,778,639.23 2,465,550.64
注：支付基金 托管人中 国 农业银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2002 年
9 月 18 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 14,109,387.26 14,109,387.26
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 14,109,387.26 -
期末持 有的 基金 份额 - 14,109,387.26
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 1.23%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 23,229,869.83 801,738.21 56,167,114.48 1,747,123.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300081
恒信
移动
2015 年11 月26 日
重大事
项停牌
46.49 2016 年3 月25 日 47.84 340,756 5,977,017.18 15,841,746.44 -
600584
长电
科技
2015 年11 月30 日
重大事
项停牌
22.94 - - 380,456 4,067,851.69 8,727,660.64 -
300323
华灿
光电
2015 年12 月29 日
重大事
项停牌
10.18 2016 年1 月4 日 10.20 646,877 4,245,460.30 6,585,207.86 -
600690
青岛
海尔
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
11.65 2016 年2 月1 日 8.93 413,842 3,941,310.42 4,821,259.30 -
300351
永贵
电器
2015 年10 月19 日
重大事
项停牌
36.42 2016 年2 月18 日 29.80 107,729 1,729,549.45 3,923,490.18 -
002383
合众
思壮
2015 年12 月15 日
重大事
项停牌
40.35 2016 年3 月17 日 36.32 40,252 1,176,330.80 1,624,168.20 -
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票在 所公 布事项 的重 大影 响消 除后 ，经交 易所 批准 复牌 。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 255,427,432.52 元， 属于 第二 层次的 余额 为 130,319,062.62 元 ，无 属于 第
三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日： 属于 第一 层次 的 余额 为 926,924,010.45 元 ， 属于 第二 层次 的
余额 为384,249,775.82 元 ，无属 于第 三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采 用的不 可观察输
入值对于公允 价值的影 响 程度，确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) ， 本基 金于2015 年3 月 24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 责任 公司 根据 《中 国证券 投资 基金 业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 估值 结果 确
定公允 价值(附注 7.4.5.2) ，并 将相 关债 券的 公允 价 值从第 一层 次调 整至 第二 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的 以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 296,950,965.14 72.13
其中： 股票 296,950,965.14 72.13
2 固定收 益投 资 88,795,530.00 21.57
其中： 债券 88,795,530.00 21.57
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,266,610.12 5.65
7 其他各 项资 产 2,691,887.84 0.65
8 合计 411,704,993.10 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 4,750,308.54 1.16
B
采矿业 - -
C
制造业 194,403,376.16 47.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 7,624,998.32 1.86
F
批发和 零售 业 18,308,535.66 4.47
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,420,789.08 0.59 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
37,742,202.06 9.21
J
金融业 31,700,755.32 7.74
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 296,950,965.14 72.47
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000733 振华科 技 863,688 21,592,200.00 5.27
2 300182 捷成股 份 872,547 20,941,128.00 5.11
3 300303 聚飞光 电 1,609,262 18,635,253.96 4.55
4 300081 恒信移 动 340,756 15,841,746.44 3.87
5 002580 圣阳股 份 725,206 14,504,120.00 3.54
6 002138 顺络电 子 883,086 12,672,284.10 3.09
7 300155 安居宝 635,792 11,444,256.00 2.79
8 300232 洲明科 技 282,420 11,051,094.60 2.70
9 300115 长盈精 密 309,125 10,377,326.25 2.53
10 600584 长电科 技 380,456 8,727,660.64 2.13
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601766 中国中 车 23,139,357.55 1.66
2 300232 洲明科 技 6,337,382.51 0.45
3 300115 长盈精 密 5,364,649.00 0.38
4 000733 振华科 技 5,019,440.78 0.36
5 600108 亚盛集 团 4,660,314.26 0.33
6 300155 安居宝 3,957,847.92 0.28
7 000401 冀东水 泥 3,941,378.93 0.28
8 002241 歌尔声 学 3,914,985.00 0.28
9 002138 顺络电 子 3,831,487.84 0.27
10 300303 聚飞光 电 3,764,786.14 0.27
11 002580 圣阳股 份 3,638,747.56 0.26
12 300182 捷成股 份 3,426,601.00 0.25
13 601939 建设银 行 3,308,853.00 0.24
14 300275 梅安森 3,185,522.02 0.23
15 002449 国星光 电 2,698,909.00 0.19
16 300255 常山药 业 2,575,808.06 0.18
17 600584 长电科 技 2,520,536.85 0.18
18 300046 台基股 份 2,479,927.00 0.18
19 002063 远光软 件 2,427,812.32 0.17
20 300081 恒信移 动 2,321,774.00 0.17
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300115 长盈精 密 76,212,032.47 5.47
2 601390 中国中 铁 59,296,942.17 4.25
3 601688 华泰证 券 57,322,654.52 4.11
4 601766 中国中 车 56,823,068.15 4.08
5 000733 振华科 技 54,739,092.29 3.93
6 601299 中国北 车 54,082,481.76 3.88
7 300351 永贵电 器 48,988,418.23 3.51 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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8 002138 顺络电 子 47,811,346.55 3.43
9 300155 安居宝 47,029,620.44 3.37
10 300081 恒信移 动 40,643,788.01 2.91
11 300182 捷成股 份 36,596,323.82 2.62
12 300303 聚飞光 电 35,871,253.35 2.57
13 601186 中国铁 建 35,265,982.75 2.53
14 002580 圣阳股 份 33,153,496.76 2.38
15 300232 洲明科 技 29,455,560.06 2.11
16 601988 中国银 行 27,347,879.28 1.96
17 600036 招商银 行 26,542,528.86 1.90
18 600015 华夏银 行 25,552,193.23 1.83
19 300018 中元华 电 23,202,156.93 1.66
20 601328 交通银 行 22,839,235.56 1.64
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 130,664,618.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,368,569,948.53
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,733,530.00 1.89
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 81,062,000.00 19.78
其中： 政策 性金 融债 81,062,000.00 19.78
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 88,795,530.00 21.67
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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比例（ ％）
1 150206 15 国开 06 500,000 50,215,000.00 12.25
2 150211 15 国开 11 200,000 20,058,000.00 4.90
3 140418 14 农发 18 100,000 10,789,000.00 2.63
4 019311 13 国债 11 37,000 3,838,750.00 0.94
5 010107 21 国债 ⑺ 10,000 1,084,300.00 0.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 220,284.79
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,370,607.09
5 应收申 购款 100,995.96
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,691,887.84
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300081 恒信移 动 15,841,746.44 3.87 重大事 项停 牌
2 600584 长电科 技 8,727,660.64 2.13 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
28,122 8,089.25 2,169,543.08 0.95% 225,316,256.13 99.05% 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
228,821.18 0.1006%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 18 日 ） 基金 份额 总额
3,166,886,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,145,964,015.84
本报告 期基 金总 申购 份额 214,783,495.07
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,133,261,711.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,485,799.21
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 6 月18 日起 ， 冯 雨生 同志 兼 任长盛 成长 价 值
证券投 资基 金基 金经 理， 翟彦垒 同志 不再 担任 长盛 成长价 值证 券投 资基 金基 金经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人 事 变动 情况
本基金 托管 人的 基金 托管 部门未 发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬85,000.00 元 ， 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务 11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 607,665,634.70 41.69% 555,197.59 41.75% -
财通证券 1 518,468,484.74 35.57% 472,015.71 35.50% -
中信建投 1 178,639,365.47 12.26% 162,633.23 12.23% -
广发证券 2 93,059,120.73 6.38% 84,721.29 6.37% -
上海证券 1 59,658,412.28 4.09% 55,119.08 4.15% -
太平洋证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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民生证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
上海证券 7,612,391.00 100.00% - - - -
太平洋证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序 长盛成长价值混合 2015 年年度 报告摘要
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（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
