长 盛 城 镇 化主 题 混 合 型证 券 投 资 基金
2015 年 年度 报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛城 镇化 主题 混合
基金主 代码 000354
交易代 码 000354
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 12 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 214,787,362.89 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金主 要投 资于 城镇 化主 题 上市 公司 股票 ，在 严格
控 制 风险 的前 提下 ，追 求超 越 业绩 比较 基准 的投 资回
报。
投资策 略 （1） 本基 金将 通过 分析 宏 、 微 观经 济指 标、 市场 指 标
和 政 策走 向等 因素 ，动 态调 整 基金 资产 在各 类别 资产
间 的分 配比 例， 控制 市场风 险， 提高 配置 效率 。 （2）
股 票 投资 上， 本基 金投 资于 城 镇化 主题 上市 公司 股票
的比例 将不 低于 非现 金基 金资产 的80% 。 本 基金 将充 分
发 挥 基金 管理 人研 究团 队和 投 资团 队 “ 自下 而上 ”的
主 动 选股 能力 ，从 公司 基本 状 况和 股票 估值 两个 方面
筛 选 具有 长期 持续 增长 能力 的 公司 ，组 建并 动态 调整
城 镇 化主 题优 选股 票库 ，并 根 据市 场波 动情 况精 选个
股，进 而构 建股 票投 资组 合。
业绩比 较基 准 80%* 沪深 300 指 数 收 益率+20%* 中证 综 合 债指 数 收益
率。
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 住所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2015 年 2014 年
2013 年 11 月 12 日
(基金 合同 生效
日)-2013 年12 月31
日
本期已 实现 收益 231,999,762.81 175,575,275.39 11,647,959.24
本期利 润 189,630,041.20 225,324,526.57 11,647,959.24
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9695 0.2113 0.0058
本期基 金份 额净 值增 长率 53.35% 31.55% 0.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3308 0.2070 0.0058
期末基 金资 产净 值 285,833,992.25 551,259,284.08 2,023,177,209.09
期末基 金份 额净 值 1.331 1.246 1.006
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.35% 1.55% 13.68% 1.34% 9.67% 0.21%
过去六 个月 5.33% 2.68% -12.06% 2.14% 17.39% 0.54%
过去一 年 53.35% 2.37% 7.37% 1.99% 45.98% 0.38%
自基金 合同
生效起 至今
102.94% 1.72% 53.69% 1.53% 49.25% 0.19% 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 ：80%* 沪深300 指数 收益 率+20%* 中证 综合 债指 数收 益率
基准指 数的 构建 考虑 了三 个原则 ：
1、 公 允性 。 本基 金主 要投 资于城 镇化 主题 上市 公司 股票 ， 投 资标 的与 沪深300 指数 成分 股重 合度
较高。 因此 ，沪 深300 指 数适合 作为 本基 金的 业绩 比较基 准。
2、 可 比性 。 本 基金 是混 合 型基金 ， 基 金在 运作 过程 中将维 持60%-95% 的 权益 类资产 ， 其 余资 产投
资于债券及其 他具有高 流 动性的短期金 融工具。 本 基金将业绩比 较基准中 股 票指数与债 券指数的
权重确 定 为80% 和20% ， 并 用中 证 综合 债指 数收 益率 代表债 券资 产收 益率 。 因 此， “80% * 沪深 300
指数收 益率 + 20% * 中 证 综合债 指数 收益 率 ” 是衡 量本基 金投 资业 绩的 理想 基准。
3、 再 平衡 。 由于 基金 资产 配置比 例处 于动 态变 化的 过程中 ， 需要 通过 再平 衡 来使资 产的 配置 比例
符合基 金合 同要 求， 基准 指数每 日按 照 80% 、20% 的 比例采 取再 平衡 ， 再 用连 锁计算 的方 式得 到基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 按照 本基 金合 同规 定 ， 本基 金基 金管 理人 应当 自基金 合同 生效 之日 起六 个月内 使基 金的 投资长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十二部
分“ 二 、投 资范 围 ” 和“ 四、投 资限 制 ” 的有 关约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 长 盛城 镇化 主题 股票 型证券 投资 基金 合同 于2013 年 11 月12 日生 效， 合 同生效 当年 按照 实际
存续期 计算 ，未 按整 个自 然年度 折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 5.8100 413,732,583.03 6,920,415.85 420,652,998.88
2014 0.6700 40,164,021.20 2,738,126.56 42,902,147.76
2013 - - - -
合计 6.4800 453,896,604.23 9,658,542.41 463,555,146.64
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王宁
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 智
优 势 成 长 混 合
型 证 券 投 资 基
金（LOF ） 基 金
经 理 ， 长 盛 同
德 主 题 增 长 混
合 型 证 券 投 资
基金基金经
理 ， 社 保 组 合
组 合 经 理 ， 权
益投资部总
监 ， 公 司 副 总
经理。
2013 年 11 月
12 日
- 17 年
男，1971 年 10 月出 生， 中
国国籍 。 毕 业于 北京 大学 光
华管理 学院 ，EMBA 。 历任 华
夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金
经理助 理， 兴业 基金 经理 等
职务。 2005 年8 月加 盟长 盛
基金管 理有 限公 司， 曾任 基
金经理 助理 、 长 盛动 态精 选
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛 同 庆 可 分 离 交 易 混 合 型
证券投 资基 金基 金经 理， 长
盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛 同 庆 中 证
800 指 数分 级证 券投 资基 金
基金经 理， 公司 总经 理助 理
等职务 。 现 任长 盛基 金管 理
有限公 司副 总经 理， 权益 投
资部总 监， 社保 组合 组合 经
理， 现 任长 盛同 智优 势成 长
混合型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金经 理， 长盛 城镇 化主题长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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混合型 证券 投资 基金 （本 基
金） 基金 经理 ， 长盛 同德 主
题 增 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
王克玉
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 电 子
信 息 产 业 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 创 新 先 锋
灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ，
长 盛 战 略 新 兴
产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 权 益 投 资
部副总 监。
2013 年 11 月
12 日
2015 年5 月
14 日
12 年
男，1979 年 12 月出 生， 中
国 国 籍 。 上 海 交 通 大 学 硕
士。 历 任元 大京 华证 券上 海
代表处 研究 员， 天相 投资 顾
问有限 公司 分析 师， 国都 证
券有限 公司 分析 师。 2006 年
7 月加 入长 盛基 金管 理有 限
公 司 ， 曾 任 高 级 行 业 研 究
员， 同 盛证 券投 资基 金基 金
经理助 理， 同益 证券 投资 基
金基金 经理 ， 长 盛同 祥泛 资
源 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 等职 务。 现任 权
益投资 部副 总监 ， 长 盛电 子
信 息 产 业 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理， 长盛 创新 先
锋 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 长 盛城 镇
化 主 题 混 合 型 证 券 投 资 基
金 （本 基金 ） 基 金经 理， 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资基金基金
经理。 自 2015 年5 月14 日
起 不 再 担 任 长 盛 城 镇 化 主
题 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为 基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年中 国经 济继 续探 底 ， 新的 增长 方式 仍在 寻找 路上。 由于 传统 产业 衰落 ， 其对 应的 债权
融资模 式迅 速转 化为 新兴 产业和 股权 融资 的结 合。 而在国 家号 召的 互联 网+ 、 创新创 业浪 潮的 带动长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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下，资本市场 的传统产 业 完成了最快速 度的 “互 联 网化 ”，体现 出了明显 的 类股权投资 的风险投
资市场 特点 。 回 顾全 年， 无论在 资本 市场 制度 建设 、 抑或 是投 资者 风险 教育 方面，2015 年 的中 国
资本都 将留 下浓 墨重 彩的 一笔。
展望2016 年的 中国 经济 ， 寻底之 路将 进入 深水 区 。 传统产 业将 面临 更多 大浪 淘沙 、 涅 槃重 生
的机会 ， 与之 相伴 的信 用 风险 、 汇 率风 险等 问题 也 必将更 加突 出 。 但 是 ， 可 以预期 的是 ，2016 年
的资本市场将 成为制度 建 设的新纪元， 为配合新 兴 产业发展的股 权投资、 多 层次资本市 场的发展
速度可 能超 预期 。但 同时 ，监管 层强 力主 导的 去杠 杆速度 也将 超预 期。
本基金 在2015 年整 体采 取 了自上 而下 、 灵 活平 衡的 投资策 略。 较为 谨慎 的仓 位和选 股使 得本
基金 在 6 月 份开 始显 著跑 赢基准 指数 和沪 深 300 ， 并在三 季度 末采 取了 较为 积极的 策略 ，加 大了
成长股 和超 跌龙 头的 配置 ，取得 了较 为理 想的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.331 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 53.35% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为7.37% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年 ， 国 际方 面我 们关注 美元 、 黄金 、 油价 多方博 弈下 ， 大宗 商品 是 否存在 一定 时段
的机会 ？国 内市 场看 ， 新 兴产业 的 “ 老故 事 ” 应该 较难获 得超 越 2015 年的 估 值溢价 ， 而 目前 政策
着力的供给侧 改革是否 会 对传统产业带 来出清的 机 会，从而使得 兼并重组 后 的传统产业 成为具 有
价值投 资的 机会 也是 我们 将密切 关注 的重 点。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情 形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六部 分 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 于2015 年 12 月17 日进 行了 利 润分配 ，分 配总 金额 为420,652,998.88 元。
本基金 截 至2015 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为71,046,629.36 元 ， 其 中： 未分 配利 润
已实现 部分 为127,764,657.98 元， 未分 配利 润未 实 现部分 为-56,718,028.62 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛城 镇化 主题混 合型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 12 页 共 31 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师陈玲 、 沈兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日 对本 基
金 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2015 年度 的 利润表 和所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表以 及财
务报表 附注 出具 了普 华永 道中天 审字(2016) 第 20237 号无 保留 意见 的审 计报 告。投 资者 欲查 看审
计报告 全文 ，应 阅读 本年 度报告 正文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 城镇 化主 题混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 113,202,613.96 118,631,894.58
结算备 付金 583,295.87 1,102,869.91
存出保 证金 241,394.06 865,527.00
交易性 金融 资产 170,571,155.01 438,387,722.06
其中： 股票 投资 170,571,155.01 434,323,931.66
基金投 资 - -
债券投 资 - 4,063,790.40
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,292,655.07 -
应收利 息 78,021.13 45,259.49
应收股 利 - -
应收申 购款 224,820.76 3,529,704.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 287,193,955.86 562,562,977.09 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 8,588,982.22
应付赎 回款 158,046.16 1,050,001.35
应付管 理人 报酬 475,914.21 711,275.15
应付托 管费 79,319.05 118,545.86
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 416,138.07 561,845.91
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 230,546.12 273,042.52
负债合 计 1,359,963.61 11,303,693.01
所有者权益：
实收基 金 214,787,362.89 442,494,956.82
未分配 利润 71,046,629.36 108,764,327.26
所有者 权益 合计 285,833,992.25 551,259,284.08
负债和 所有 者权 益总 计 287,193,955.86 562,562,977.09
注： 报告 截止 日2015 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.331 元 ， 基 金份 额总 额214,787,362.89 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 城镇 化主 题混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015
年12 月 31 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 12 月31 日
一、收入 199,708,025.71 250,263,816.46
1.利息 收入 735,047.42 15,529,909.51
其中： 存款 利息 收入 695,675.70 3,664,884.32
债券利 息收 入 4,065.28 14,812.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 35,306.44 11,850,213.03
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 239,615,145.20 182,210,718.39
其中： 股票 投资 收益 238,215,976.04 160,692,125.70 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -82,496.25 1,913,866.21
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,481,665.41 19,604,726.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填
列）
-42,369,721.61 49,749,251.18
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,727,554.70 2,773,937.38
减：二、费用 10,077,984.51 24,939,289.89
1．管 理人 报酬 4,582,316.63 16,630,899.13
2．托 管费 763,719.49 2,771,816.55
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,390,680.41 5,117,788.69
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 341,267.98 418,785.52
三、 利润总额 （亏损 总额 以 “-” 号填列） 189,630,041.20 225,324,526.57
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 189,630,041.20 225,324,526.57
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 城镇 化主 题混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
442,494,956.82 108,764,327.26 551,259,284.08
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 189,630,041.20 189,630,041.20
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-227,707,593.93 193,305,259.78 -34,402,334.15
其中：1. 基 金申 购款 785,333,991.78 659,798,624.42 1,445,132,616.20
2. 基金 赎回 款 -1,013,041,585.71 -466,493,364.64 -1,479,534,950.35
四、本期向基金份额持有 - -420,652,998.88 -420,652,998.88 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
214,787,362.89 71,046,629.36 285,833,992.25
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,011,529,249.85 11,647,959.24 2,023,177,209.09
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 225,324,526.57 225,324,526.57
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,569,034,293.03 -85,306,010.79 -1,654,340,303.82
其中：1. 基 金申 购款 554,320,847.87 39,309,433.17 593,630,281.04
2. 基金 赎回 款 -2,123,355,140.90 -124,615,443.96 -2,247,970,584.86
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -42,902,147.76 -42,902,147.76
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
442,494,956.82 108,764,327.26 551,259,284.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛城 镇化 主题 混合 型证 券投资 基金(原 长盛 城镇 化 主题股 票型 证券 投资 基金 ， 以 下简 称 “本
基金”)经中 国证券监 督管 理委员会( 以 下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2013]311 号《 关于核
准长盛城镇 化主题股 票型 证券投资基 金募集的 批复 》核准，由 长盛基金 管理 有限公司依 照《中 华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 和 《 长盛 城镇化 主题 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 负责公 开募 集 。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
2,010,555,287.23 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013)长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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第697 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《长 盛城 镇化 主题 股票 型 证券投 资基 金基 金合
同》于 2013 年 11 月 12 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为 2,011,529,249.85 份
基金份额，其 中认购资 金 利息折合 973,962.62 份 基金份额。本 基金的基 金 管理人为长盛 基金管
理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号 《公 开募 集证 券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 长盛城 镇化 主题 股
票型证 券投 资基 金证 券投 资基金 于 2015 年 7 月 16 日公告 后更 名为 长盛 城镇 化主题 混合 型证 券 投
资基金 。
根据 《 中华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《 长盛 城镇化 主题 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 权 证、 债券、 货币 市场工 具、 资产 支 持
证券以及法 律法规或 中国 证监会允许 基金投资 的其 他金融工具 。如法律 法规 或监管机构 以后允 许
基金投资其 他品种， 基金 管理人在履 行适当程 序后 ，可以将其 纳入投资 范围 。本基金投 资组合 中
股票投资占 基金资产 的比 例为 60%-95%， 其中投资 于城镇化主 题上市公 司股 票不低于非 现金资 产
的80% ； 债券 投资 占基 金 资产 的 0%-40% ； 权 证投 资 占基金 资产 净值 的比 例不 高于 3% ； 现金 或者 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 按 照申 银万 国研 究所 有限公 司行 业分 类标
准，城镇化 主题上市 公司 股票主要涉 及建筑建 材、 房地产、交 运设备、 机械 设备、商业 贸易、 交
通运输 、公 用事 业以 及家 用电器 等申 万一 级行 业。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80% X 沪深 300 指
数收益 率＋20% X 中 证综 合债指 数收 益率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 城镇 化主题 混合 型证 券投
资基金 基 金合 同》 和在 财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明。
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期无 须说 明的会 计差 错更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要 税项 列示 如 下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ， 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额，
自2015 年9 月8 日 起， 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 ， 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算； 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 长 盛 基 金 公 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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司”)
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
4,582,316.63 16,630,899.13
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,105,625.04 5,187,050.11
注： 支 付基 金管 理人 长盛 基金公 司的 基金 管理 费按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净值 ×1.5%/ 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
763,719.49 2,771,816.55
注：支付基金 托管人中 国 银行的基金托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为： 日基 金托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当年 天数 。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 12 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 38,539,359.16 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 38,539,359.16
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 19,248,315.69 -
期末持 有的 基金 份额 19,291,043.47 38,539,359.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
8.9815% 8.7096%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 除基金 管理 人以 外的 其他 关联方 未投 资本 基金 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 113,202,613.96 648,419.17 118,631,894.58 1,147,128.89
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 20 页 共 31 页
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末持 有的 流通 受限 证券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000002
万
科Ａ
2015 年12 月18 日
重大资
产重组
24.43 - - 92,600 1,255,788.97 2,262,218.00 -
300349
金卡
股份
2015 年11 月20 日
重大资
产重组
37.75 - - 41,500 1,357,300.20 1,566,625.00 -
002544
杰赛
科技
2015 年8 月31 日
重大资
产重组
41.42 - - 32,000 1,022,103.53 1,325,440.00 -
600990
四创
电子
2015 年9 月1 日
重大资
产重组
82.63 2016 年3 月25 日 69.03 14,000 1,091,839.00 1,156,820.00 -
002265
西仪
股份
2015 年9 月1 日
重大资
产重组
16.31 2016 年1 月13 日 13.96 66,200 1,010,579.81 1,079,722.00 -
002514
宝馨
科技
2015 年7 月8 日
重大事
项
18.45 2016 年1 月8 日 16.28 56,218 1,828,481.62 1,037,222.10 -
600120
浙江
东方
2015 年10 月12 日
重大资
产重组
24.07 - - 42,400 704,594.00 1,020,568.00 -
300407
凯发
电气
2015 年8 月17 日
重大资
产重组
35.73 2016 年2 月17 日 39.10 27,202 959,574.66 971,927.46 -
002320
海峡
股份
2015 年6 月25 日
重大资
产重组
19.29 2016 年1 月7 日 24.69 46,698 1,229,696.19 900,804.42 -
000065
北方
国际
2015 年10 月21 日
重大资
产重组
29.32 2016 年3 月15 日 27.48 30,200 1,075,228.92 885,464.00 -
注：1. 本 基金 截 至 2015 年 12 月 31 日 止持 有以 上 因公布 的重 大事 项可 能产 生重大 影响 而被 暂时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末及 上年 度末 无银行 间市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末及 上年 度末 无交易 所市 场债 券正 回购 中作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 21 页 共 31 页
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为158,364,344.03 元， 属于 第二 层次的 余额 为 12,206,810.98 元 ， 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 ： 第 一层 次424,031,079.47 元 ， 第 二层 次14,356,642.59 元， 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还 是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 22 页 共 31 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 170,571,155.01 59.39
其中： 股票 170,571,155.01 59.39
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 113,785,909.83 39.62
7 其他各 项资 产 2,836,891.02 0.99
8 合计 287,193,955.86 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 105,332,995.26 36.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
2,716,016.04 0.95
E
建筑业 8,013,977.82 2.80
F
批发和 零售 业 10,803,727.46 3.78
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,088,064.61 2.83
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
15,014,168.16 5.25
J
金融业 - -
K
房地产 业 6,880,144.96 2.41
L
租赁和 商务 服务 业 1,967,980.70 0.69
M
科学研 究和 技术 服务 业 3,994,981.30 1.40
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,901,540.00 0.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 23 页 共 31 页
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 5,857,558.70 2.05
S
综合 - -
合计 170,571,155.01 59.67
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 002677 浙江美 大 106,820 2,330,812.40 0.82
2 000002 万
科Ａ 92,600 2,262,218.00 0.79
3 300418 昆仑万 维 54,300 2,220,870.00 0.78
4 300373 扬杰科 技 97,800 2,097,810.00 0.73
5 300103 达刚路 机 78,600 2,089,974.00 0.73
6 000889 茂业通 信 131,300 2,085,044.00 0.73
7 300346 南大光 电 55,888 2,072,327.04 0.73
8 300415 伊之密 89,100 2,068,011.00 0.72
9 002335 科华恒 盛 42,992 2,063,616.00 0.72
10 603168 莎普爱 思 37,300 2,054,484.00 0.72
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600011 华能国 际 11,968,403.25 2.17
2 600018 上港集 团 11,054,706.24 2.01
3 600028 中国石 化 10,559,689.35 1.92
4 600050 中国联 通 10,217,882.70 1.85
5 600048 保利地 产 10,069,994.00 1.83
6 002627 宜昌交 运 9,851,653.40 1.79 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 24 页 共 31 页
7 300003 乐普医 疗 9,681,172.56 1.76
8 600861 北京城 乡 9,190,445.98 1.67
9 002713 东易日 盛 9,181,006.42 1.67
10 601668 中国建 筑 9,168,577.00 1.66
11 002492 恒基达 鑫 8,986,086.10 1.63
12 300176 鸿特精 密 8,975,031.00 1.63
13 600348 阳泉煤 业 8,525,455.54 1.55
14 002235 安妮股 份 8,267,068.85 1.50
15 000672 上峰水 泥 8,178,520.70 1.48
16 000539 粤电力 Ａ 8,172,512.00 1.48
17 300045 华力创 通 8,134,634.77 1.48
18 300329 海伦钢 琴 8,046,633.00 1.46
19 601006 大秦铁 路 7,913,936.00 1.44
20 000002 万
科Ａ 7,895,665.00 1.43
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600498 烽火通 信 54,640,482.96 9.91
2 002465 海格通 信 45,103,746.93 8.18
3 601238 广汽集 团 31,519,554.29 5.72
4 601126 四方股 份 27,887,129.02 5.06
5 601369 陕鼓动 力 27,192,634.81 4.93
6 000012 南
玻Ａ 25,436,768.05 4.61
7 002419 天虹商 场 25,412,933.28 4.61
8 002056 横店东 磁 24,713,171.55 4.48
9 300045 华力创 通 22,420,774.54 4.07
10 600050 中国联 通 21,745,455.73 3.94
11 002376 新北洋 19,770,693.49 3.59
12 000063 中兴通 讯 19,769,170.81 3.59
13 600460 士兰微 19,503,895.24 3.54
14 600875 东方电 气 19,237,492.86 3.49
15 000733 振华科 技 18,552,462.98 3.37
16 300003 乐普医 疗 17,073,926.03 3.10
17 300188 美亚柏 科 16,029,011.80 2.91
18 002063 远光软 件 14,413,000.44 2.61 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 25 页 共 31 页
19 600028 中国石 化 14,262,277.46 2.59
20 000937 冀中能 源 14,208,531.15 2.58
21 002335 科华恒 盛 13,272,840.13 2.41
22 000983 西山煤 电 12,467,454.11 2.26
23 600329 中新药 业 12,208,130.55 2.21
24 600011 华能国 际 12,185,125.01 2.21
25 600048 保利地 产 11,979,574.16 2.17
26 002028 思源电 气 11,626,505.86 2.11
27 601699 潞安环 能 11,190,201.60 2.03
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,138,637,292.94
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,598,963,183.92
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 241,394.06
2 应收证 券清 算款 2,292,655.07
3 应收股 利 -
4 应收利 息 78,021.13
5 应收申 购款 224,820.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,836,891.02
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000002 万
科Ａ 2,262,218.00 0.79 重大资 产重 组 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 27 页 共 31 页
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,348 91,476.73 150,596,050.59 70.11% 64,191,312.30 29.89%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
142,316.41 0.0663%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月12 日 ）基 金份 额 总额
2,011,529,249.85
本报告 期期 初基 金份 额总 额 442,494,956.82
本报告 期基 金总 申购 份额 785,333,991.78
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,013,041,585.71
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 214,787,362.89 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
第 28 页 共 31 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 5 月14 日起 ， 王 克玉 同志 不 再担任 长盛 城 镇
化主题 混合 型证 券投 资基 金基金 经理 。
11.2.3 本 基金 托管 人 的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 ， 本 报告 期应 支付 给该 会 计师事 务所 的报 酬50,000.00 元 ， 已连 续为 本
基金提 供审 计服 务2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 1,442,479,183.81 52.86% 1,321,639.08 52.96% -
中信证券 2 345,434,161.95 12.66% 314,481.83 12.60% -
华融证券 1 323,222,318.15 11.84% 297,112.77 11.90% -
华安证券 1 214,708,480.80 7.87% 195,470.15 7.83% -
长城证券 1 162,008,751.88 5.94% 147,493.57 5.91% -
招商证券 1 132,040,827.09 4.84% 120,211.11 4.82% -
东海证券 2 89,776,785.15 3.29% 81,731.29 3.27% -
国泰君安 1 12,802,062.90 0.47% 11,655.06 0.47% -
申银万国 2 6,557,939.78 0.24% 5,970.70 0.24% -
高华证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
日信证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
华安证券 - - 11,300,000.00 66.86% - -
长城证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东海证券 9,733,095.90 89.68% - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 1,120,395.20 10.32% 5,600,000.00 33.14% - -
高华证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
日信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。 长盛城镇化主题混合 2015 年年 度报告 摘要
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（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 安信证 券 上海 1
2 德邦证 券
深圳 1
3 东莞证 券 深圳 1
4 日信证 券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况：
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 五矿证 券 深圳 1
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
