长 盛 国 企 改革 主 题 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2015 年 年 度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2016 年3 月26 日
长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 3 月 25 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计，安永华 明会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 无
保留意 见的 审计 报告 。
本报告 期 自2015 年6 月4 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 12 月 31 日止 。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛国 企改 革混 合
基金主 代码 001239
交易代 码 001239
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,973,749,932.59 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金的 投资 目标 在于 把握 中 国国 企改 革所 蕴含 的投
资 机 会， 分享 国企 改革 带给 上 市公 司的 投资 收益 ，在
严 格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 力求 为基 金份 额持 有人
获取超 过业 绩比 较基 准的 收益。
投资策 略 （一） 大类 资产 配置
在大类 资产 配置 中， 本基 金将主 要考 虑宏 观经 济指 标、
微 观 经济 指标 、市 场指 标、 政 策因 素， 动态 调整 基金
资 产 在股 票、 债券 、货 币市 场 工具 等类 别资 产间 的分
配比例 ，控 制市 场风 险， 提高配 置效 率。
（二） 国企 改革 主题 上市 公司的 界定
本基金 投资 的国 企改 革主 题公司 ，主 要分 为两 类：
一 是 直接 或间 接受 益于 已经 公 告的 国企 改革 方案 （含
预 案 ，下 同） 的上 市公 司。 国 企改 革方 案包 括但 不限
于 资 产重 组方 案、 股权 激励 方 案及 纳入 国有 资本 投资
运 营 平台 方案 等。 该类 上市 公 司包 括通 过改 革将 使经
营 状 况和 盈利 能力 获得 提升 的 国有 企业 ，参 与国 有企
业 改 革 并 使 经 营 状 况 和 盈 利 能 力 获 得 提 升 的 上 市 公
司 ， 以及 其他 在国 企改 革进 程 中获 得发 展机 遇或 利润
增长点 的上 市公 司。
二 是 处于 国企 改革 的重 点区 域 、行 业， 且改 革预 期较
确 定 的国 有企 业， 或与 上述 国 有企 业有 较大 业务 关联
的上市 公司 。
（三） 股票 投资 策略
本 基 金将 考察 改革 对央 企和 地 方国 企不 同的 影响 、改
革 对 各个 行业 的不 同影 响， 筛 选出 具有 投资 机会 的上
市 公 司股 票， 构建 并动 态调 整 国企 改革 主题 股票 精选
池 。 通过 对内 在价 值、 相对 价 值、 收购 价值 等方 面的
研 究 ，而 筛选 出估 值水 平相 对 合理 或低 估的 上市 公司
股 票 ，并 本着 审慎 精选 的原 则 ，根 据市 场波 动情 况构长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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建股票 组合 并进 行动 态调 整 。
业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率*50%+ 中证综 合债 指数 收益 率*50%
风险收 益特 征 本 基 金为 混合 型基 金， 具有 较 高风 险、 较高 预期 收益
的 特 征， 其风 险和 预期 收益 低 于股 票型 基金 、高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 6 月 4 日(基 金合 同生效 日)-2015 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 -1,394,824,036.86
本期利 润 -1,184,336,611.61
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3720
本期基 金份 额净 值增 长率 -35.60%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4308
期末基 金资 产净 值 1,913,905,318.64
期末基 金份 额净 值 0.644
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即 12 月 31 日。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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4、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月4 日 ，截 止 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 20.37% 2.18% 9.46% 0.83% 10.91% 1.35%
过去六 个月 -20.79% 3.54% -5.46% 1.34% -15.33% 2.20%
自基金 合同
生效起 至今
-35.60% 3.54% -11.42% 1.39% -24.18% 2.15%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中， 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 ， 基 准指 数每 日按 照 50% 、50% 的 比例 采取 再 平衡， 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：1 、本 基金 合同 生效 日 为 2015 年6 月4 日 ，截 至 本报告 期末 本基 金成 立未 满一年 。
2 、 按 照本 基金 合同 规定， 本基金 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定，建仓 期结束时 ， 本基金的各项 资产配置 比 例符合本基 金合同第
十二条 （二） 投资 范围、 （ 四） 投 资限 制的 有关 约定 。 截止 报告 期末， 本基 金 的各项 资产 配置 比例
符合基 金合 同约 定。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金合 同于2015 年6 月4 日生 效 ， 合 同生 效当 年按照 实际 存续 期计 算 ， 不按整 个自 然年 度
折算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 于 2015 年6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 会计期 间未 进行 利润
分配。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ，是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13%。公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日， 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
田间
本 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛
同 鑫 行 业 配
置 混 合 型 证
券 投 资 基 金
基 金 经 理 ，
长 盛 同 智 优
势 成 长 混 合
型 证 券 投 资
基金（LOF ）
基 金 经 理 ，
长 盛 同 盛 成
长 优 选 灵 活
配 置 混 合 型
证 券 投 资 基
金（LOF）基
金经理 。
2015 年6 月
4 日
- 7 年
女，1978 年 11 月 出生 ，
中国国 籍。 中 央财 经大 学
经济学 硕士 。 2008 年7 月
加入长盛基金管理有限
公司， 曾任 行业 研究 员，
基金经 理助 理、 同 盛证 券
投资基金基金经理等职
务。 现任 长盛 同鑫 行业 配
置混合型证券投资基金
基金经 理， 长 盛同 智优 势
成长混合型证券投资基
金（LOF ） 基 金 经 理 ， 长
盛同盛成长优选灵活配
置混合型证券投资基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长 盛
国企改革主题灵活配置
混合型 证券 投资 基金 （ 本
基金） 基金 经理 。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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关规定 。
3、 报 经中 国证 券投 资基 金 业协会 同意 ， 自2016 年2 月 17 日起 ， 吴 博文 同志 兼 任长盛 国企 改革 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 （本 基金 ）基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等， 切 实防范利益输 送，保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定，从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关，长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行，确保 公平对待 不 同投资组合 ，切实防
范利益 输送 ，保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年， 国内 宏观 经济 增 速逐季 放缓 ， 无 论是 供给 端还是 需求 端均 面临 较大 的下行 压力 。 全
年流动 性保 持持 续宽 松 ， 人民币 贷款 增速 和 M2 增 速 保持平 稳增 长 。 海 外经 济 中， 美国 经济 持续 复
苏，日 本经 济复 苏中 有反 复，欧 洲国 家温 和复 苏， 新兴经 济体 加快 结构 调整 。
2015 年 1-5 月，A 股 市场 在 “ 杠 杆牛 、改 革牛 、转 型牛 ” 的推 动下 ，演 绎出 了波澜 壮阔 的 上
涨行情 。 在 “周 期搭 台成 长唱戏 ”的 结构 下， 一系 列题材 概念 板块 快速 交替 上涨， 其中 以互 联网+、
中国制 造 2025 、工 业 4.0 、新能 源汽 车、 一带 一路 、国企 改革 等主 题带 动下 的计算 机、 通信 、 传
媒、电 子、电 力设备、 机 械等行业成为 市场领涨 行 业。传统行业 则在上 涨 的 后期出现了 一定程度
的估值 修复 行情 。 进入6 月， 基于1 ） 监 管层 去杠 杆 和清理 场外 配资 的决 心 ，2 ） 市 场对 央行 宽松
货币政策阶段 性降温的 猜 测，3）IPO 密集出台 的抽 水效应，4）市 场过度上 涨 后有自身调 整需要
等因素，市场 恐慌情绪 极 度蔓延，上证 综指在去 杠 杆的连续负反 馈下持续 快 速暴跌，大 小盘股泥
沙俱下，杠杆 市极涨极 跌 的典型特征表 现得淋漓 尽 致。整个三季 度，伴随 着 一系列政府 救市组合
拳的推出，资 本市场经 历 了去杠杆、清 配资、挤 泡 沫的反复而激 烈的震荡 过 程，进入三 季度末，
风险偏 好逐步 修复，市 场 逐步企稳。四 季度伴随 着 资金的小增量 行情，A 股 市场迎来了 近一个季
度的反弹行情 。其中以 网 络安全、互联 网金融、 体 育娱乐、文化 教育、虚 拟 现实、量子 通信、无
人驾驶、汽车 电子、军 工 电子等一系列 新兴题材 作 为催化剂引领 市场，计 算 机、传媒、 通信、电
子等行 业为 反弹 龙头 ，期 间交织 着券 商和 地产 的阶 段性脉 冲行 情。
长盛国 企改 革主 题基 金成 立于 2015 年6 月4 日， 在 成立的 半年 中伴 随着 市场 的暴涨 暴跌 。 长
盛国企 改革 基金 对于 国企 改革主 题的 布局 主要 从四 个维度 （央 企- 地方 国企- 试点集 团- 行业 龙头 ）
出发，坚持自 上而下与 自 下而上相结 合 的思路。 在 主题之外阶段 性参与了 新 能源、娱乐 传媒、电
子信息 等 方 向的 投资 机会 ，在一 定的 市场 阶段 取得 了较好 的收 益。 而 在 6-8 月的系 统性 下跌 中 仍
然未能避免受 到损失。 未 来在投资策略 和风格上 ， 坚持自上而下 与自下而 上 相结合，兼 顾长期景
气与中 短期 催化 ，成 长与 蓝筹的 均衡 ，以 避免 短期 新因素 造成 风格 切换 带来 的净值 波动 。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.644 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-35.60% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-11.42% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2016 年， 国内 经济 内 生性下 行压 力仍 然较 大 ， 尽管存 在资 产荒 与货 币相 对 宽松 ， 但市 场
风险偏好难以 提升，进 入 股市的中长期 资金有限 。 大小非解禁、 注册制加 快 推出即其他 扩容手段
（如战 略新 兴板 、中 概股 回归） 均将 导致 股票 供给 增加， 其中 新兴 行业 的高 估值将 面临 分化 。
鉴于市 场不 确定 性，2016 年将重 点关 注结 构性 机会 ， 兼顾 均衡 。 重 点关 注十 三五规 划的 投资
机会、国企改 革进一步 落 地形成的投资 机会、供 给 侧改革带来的 传统行业 收 缩和结构改 善、新一
轮的微刺激所 带来的投 资 机会、新兴行 业中符合 政 策导向的新题 材。在操 作 上会在集中 和分散、
成长和 蓝筹 之间 寻求 均衡 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监 会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小 组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十六条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期未 实施 利润 分配 。
本基金 截 至2015 年12 月31 日 ， 期 末可 供分 配利 润 为-1,281,153,090.36 元 ， 其 中， 未分 配
利润已 实现 部分 为-1,281,153,090.36 元 ，未 分配 利 润未实 现部 分 为221,308,476.41 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年6 月4 日至 2015 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ， 进 行了 认真、 独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为 。
§6 审计报 告
安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 注册 会计 师汤骏 、马 剑 英 2016 年 3 月 22 日 对本 基长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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金 2015 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 、2015 年度 的 利润表 、所 有者 权益(基 金 净值) 变动 表和 财务
报表附 注出 具了 安永 华明 （2016 ） 审字 第60468688_A16 号 标准 无保 留意 见的 审计报 告 。 投 资者 欲
查看审 计报 告全 文， 应阅 读本年 度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 206,079,483.61
结算备 付金 8,459,236.66
存出保 证金 6,242,329.29
交易性 金融 资产 1,695,445,851.44
其中： 股票 投资 1,695,445,851.44
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 20,349,635.79
应收利 息 103,739.41
应收股 利 -
应收申 购款 491,020.71
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 1,937,171,296.91
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 7,678,056.45 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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应付赎 回款 6,424,531.00
应付管 理人 报酬 2,453,882.80
应付托 管费 408,980.50
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 6,126,999.14
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 173,528.38
负债合 计 23,265,978.27
所有者权益：
实收基 金 2,973,749,932.59
未分配 利润 -1,059,844,613.95
所有者 权益 合计 1,913,905,318.64
负债和 所有 者权 益总 计 1,937,171,296.91
注： （1 ）报 告截 止 日 2015 年 12 月 31 日 ，基 金 份额净 值为 人民 币 0.644 元，基 金份 额总 额为
2,973,749,932.59 份。
（2 ） 本期 财务 报表 的实 际 编制期 间 系 2015 年 6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31
日。
7.2 利 润表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2015 年6 月4 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年6 月 4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
一、收入 -1,126,244,456.07
1.利息 收入 2,605,794.59
其中： 存款 利息 收入 2,605,794.59
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ） -1,341,269,224.66
其中： 股票 投资 收益 -1,352,495,764.82
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 - 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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衍生工 具收 益 -
股利收 益 11,226,540.16
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“-” 号填 列）
210,487,425.25
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填
列）
1,931,548.75
减： 二、费用 58,092,155.54
1．管 理人 报酬 18,424,917.90
2．托 管费 3,070,819.70
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 36,365,445.37
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 230,972.57
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-1,184,336,611.61
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-1,184,336,611.61
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月4 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 长盛 国企 改革 主题灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年6 月4 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日(基金合同生效日)至 2015 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、基金合同生效日所有
者权益 （基 金净 值）
3,250,867,544.91 - 3,250,867,544.91
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,184,336,611.61 -1,184,336,611.61
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-277,117,612.32 124,491,997.66 -152,625,614.66
其中：1. 基 金申 购款 435,327,278.89 -143,899,977.13 291,427,301.76
2. 基金 赎回 款 -712,444,891.21 268,391,974.79 -444,052,916.42
四、本期向基金份额持有 - - - 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,973,749,932.59 -1,059,844,613.95 1,913,905,318.64
注：本 基金 合同 于2015 年 6 月4 日 生效 ，无 上年 度可比 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛国企改革 主题灵活 配 置混合型证券 投资基金 （ 以下简称“本 基金” ） ，系 经中国证券监 督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ” ） 证监 许可[2015]568 号 《关 于准 予长 盛国企 改革 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 注册的 批复 》的 注册 ，由 长盛基 金管 理有 限公 司 于 2015 年 5 月 13 日至
2015 年 6 月 2 日 向社 会公 开募集 ，基 金合 同 于 2015 年 6 月 4 日生 效。 本基 金 为契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定。 截至2015 年 6 月 4 日 止， 本基 金已 收到首 次募 集扣 除认 购费 后的有 效净 认购 金额
为人民 币 3,249,504,878.03 元， 折合 3,249,504,878.03 份 基金 份额 ；有 效认 购资金 在募 集期 间
产生的 利息 为人 民币 1,362,666.88 元 ，折合 1,362,666.88 份基 金份 额； 以上 收到的 实收 基金 共
计人民 币 3,250,867,544.91 元， 折合 3,250,867,544.91 份 基金 份额 。本 基金 的基金 管理 人和 注
册登记 机构 为长 盛基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包括中 小
板、创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 发行 、上 市的 股票） 、债 券、 资产 支持 证 券、货 币市 场 工 具、
权证、股指期 货以及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 （ 但须符合中 国证监会
的相关 规定 ） 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 本基金 投资 组合 比例 为 ： 股票等 权益 类资 产占 基金 资产的 0%-95% ； 其 中
投资于国企改 革主题的 股 票和债券不低 于非现金 基 金资产的 80% ；每个交 易 日日终在扣 除股指期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，保持现 金或到期 日 在一年期以内 的政府债 券 不低于基金 资产净值
的 5% 。本 基金 业绩 比较 基 准：50%*沪深 300 指数 收 益率+50%* 中证 综合 债指 数 收益率 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2015 年 6 月4 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年 12 月 31 日止 期间 的经营 成果 和净 值
变动情 况。
7.4.4 重要 会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年6 月4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资 等；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的 股票 、债券等 ， 以及不作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债
的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的， 终止 确 认该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本 基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分 离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
本基金 持有 的回 购协 议 （ 封闭式 回购 ） ， 以 成本 列示 ， 按 实际 利率 （ 当实 际利 率与合 同利 率差
异较小 时， 也可 以用 合同 利率） 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值，是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中，出售一 项资产所 能 收到或者转移 一
项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ，假定出 售 资产或者转 移负债的
有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行；不 存 在主要市场的 ，本基金 假 定该交易在 相关资产
或负债的最 有利市场 进行 。主要市场( 或最有利 市场) 是本基金在 计量日能 够进 入的交易市 场。本
基金采 用市 场参 与者 在对 该资产 或负 债定 价时 为实 现其经 济利 益最 大化 所使 用的假 设。
在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ，根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要
意义的最低层 次输入值 ， 确定所属的公 允价值层 次 ：第一层次输 入值，在 计 量日能够取 得的相同
资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价；第二 层 次输入值，除 第一层次 输 入值外相关 资产或负
债直接 或间 接可 观察 的输 入值； 第三 层次 输入 值， 相关资 产或 负债 的不 可观 察输入 值。
每个资产负债 表日，本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重
新评估 ，以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 权证 投资 等投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整
的市价作为公 允价值； 估 值日无市价， 但最近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券 发行机构
未发生影响证 券价格的 重 大事件的，按 最近交易 市 价确定公允价 值；如估 值 日无市价， 且最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证券 价格的重 大 事件，参考 类似投资
品种的 现行 市价 及重 大变 化等因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价值 ；
(2) 不 存在 活跃 市场 的金 融 工具， 采用 市场 参与 者普 遍认同 ， 且 被以 往市 场实 际交易 价格 验证长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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具有可靠性的 估值技术 ， 确定公允价值 。本基金 采 用在当前情况 下适用并 且 有足够可利 用数据和
其他信息 支持 的 估值技 术 ，优先使用相 关可观察 输 入值，只有在 可观察输 入 值无法取得 或取得不
切实可 行的 情况 下， 才使 用不可 观察 输入 值；
(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述估值 原则 仍不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基 金管 理 人可根 据具 体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能适 当反 映公 允价 值的方 法估 值；
(4) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申 购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利 息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ；
(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ， 并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 如果 影响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每次 基金 收益
分配比 例不 低于 可分 配收 益的 20% ， 若基 金合 同生 效不满 三个 月可 不进 行收 益分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利按除权日经 除权后的 该 基金份额净值 自动转为 基 金份额进行再 投资；若 投 资者不选择 ，本基金
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低 于 面值 ； 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 投 资者 的现 金红 利保 留 到小数 点后 第 2 位， 由此 误差产 生的 收益 或损 失由 基金资 产承 担 ；
(6) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
7.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税； 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策 有 关问 题 的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ， 对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 农 业
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “国元 证券 ”） 基金管 理人 股东
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 股东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 股东
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 子公 司
长盛基 金（ 香港 ）有 限公 司 基金管 理人 子公 司 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 于2015 年6 月 4 日 （基金 合同 生效 日） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间未 通过关 联方 交
易单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,424,917.90
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费 8,158,105.09
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 费率计提 。
计算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,070,819.70
注： 基 金托 管费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的0.25% 年 费率 计提 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于 2015 年6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 期间未 与关 联方 进行
银行间 同业 市场 的债 券（ 含回购 ）交 易。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的管 理人 于 2015 年 6 月 4 日（ 基金 合同 生效日 ） 至 2015 年 12 月 31 日 止期 间未 运用
固有资 金投 资本 基金 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年6 月4 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 206,079,483.61 2,420,660.60
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于 2015 年6 月 4 日（ 基金 合同 生效 日 ）至 2015 年 12 月 31 日 止 期间未 在承 销期 内参
与关联 方承 销证 券。
7.4.9 期 末（ 2015 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而于期 末流 通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300336
新文
化
2015 年12 月24 日
重大资
产重组
42.00 - - 971,377 23,980,739.37 40,797,834.00 -
300063
天龙
集团
2015 年12 月22 日
重大资
产重组
43.33 - - 695,823 19,392,947.20 30,150,010.59 -
603010
万盛
股份
2015 年12 月29 日
重大资
产重组
55.70 - - 357,876 19,631,665.34 19,933,693.20 -
600420
现代
制药
2015 年10 月21 日
重大资
产重组
41.76 2016 年3 月23 日 33.44 125,911 5,263,661.67 5,258,043.36 -
000028
国药
一致
2015 年10 月21 日
重大资
产重组
69.67 2016 年3 月25 日 63.05 59,522 4,592,973.92 4,146,897.74 -
000833 贵糖 2015 年10 月19 日 重大资 11.03 2016 年1 月19 日 9.18 92,336 1,227,080.04 1,018,466.08 - 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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股份 产重组
注： 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 于本 报告 期末 未持 有交易 所市 场债 券正 回购 交易中 作为 抵押 的债 券。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
7.4.14.1 公允 价值
银行存款、结 算备付金 、 存出保证金、 应付证券 清 算款等，因其 剩余期限 不 长，公允价值 与
账面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币
1,594,140,906.47 元， 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 101,304,944.97 元 ， 属于第 三层 次的 余额
为人民 币零 元。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金政策为 以报告期 初 作为确定金融 工具公允 价 值层次之间转 换的时点 。 本基金本报告 期
持有的 以公 允价 值计 量的 金融工 具， 在第 一层 次和 第二层 次之 间无 重大 转移 。
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
7.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
7.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
7.4.14.4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2016 年3 月22 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,695,445,851.44 87.52
其中： 股票 1,695,445,851.44 87.52
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 214,538,720.27 11.07
7 其他各 项资 产 27,186,725.20 1.40
8 合计 1,937,171,296.91 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A
农、林 、牧 、渔 业 3,723,081.60 0.19
B
采矿业 - -
C
制造业 1,045,386,460.92 54.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
19,598,607.00 1.02
E
建筑业 28,061,714.10 1.47
F
批发和 零售 业 154,241,389.65 8.06
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 59,392,566.96 3.10
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
95,899,713.93 5.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 136,390,411.13 7.13
L
租赁和 商务 服务 业 7,841,799.60 0.41 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 144,910,106.55 7.57
S
综合 - -
合计 1,695,445,851.44 88.59
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000068 *ST 华赛 4,475,484 56,704,382.28 2.96
2 002460 赣锋锂 业 823,700 51,835,441.00 2.71
3 300065 海兰信 1,238,288 47,302,601.60 2.47
4 002292 奥飞动 漫 892,200 46,135,662.00 2.41
5 002583 海能达 3,658,809 45,698,524.41 2.39
6 002407 多氟多 589,990 44,992,637.40 2.35
7 002074 国轩高 科 1,139,163 42,262,947.30 2.21
8 300291 华录百 纳 1,175,060 41,832,136.00 2.19
9 000705 浙江震 元 2,219,648 41,640,596.48 2.18
10 300336 新文化 971,377 40,797,834.00 2.13
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于 http://www.csfunds.com.cn
网站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000838 国兴地 产 139,820,430.39 7.31
2 600176 中国巨 石 137,288,585.89 7.17 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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3 600005 武钢股 份 127,739,053.77 6.67
4 600343 航天动 力 124,940,913.00 6.53
5 002074 国轩高 科 118,899,226.90 6.21
6 600332 白云山 114,807,213.78 6.00
7 000958 东方能 源 111,941,978.60 5.85
8 600118 中国卫 星 110,085,514.71 5.75
9 600662 强生控 股 101,021,433.49 5.28
10 600019 宝钢股 份 98,228,913.55 5.13
11 000768 中航飞 机 97,737,374.20 5.11
12 002739 万达院 线 97,431,576.84 5.09
13 601988 中国银 行 97,280,963.46 5.08
14 000039 中集集 团 96,297,574.02 5.03
15 600552 方兴科 技 94,690,059.26 4.95
16 600391 成发科 技 92,669,086.99 4.84
17 600000 浦发银 行 89,915,830.29 4.70
18 002152 广电运 通 89,676,426.08 4.69
19 601989 中国重 工 88,526,294.87 4.63
20 600420 现代制 药 85,606,311.85 4.47
21 601818 光大银 行 81,417,166.00 4.25
22 600958 东方证 券 80,186,144.80 4.19
23 000625 长安汽 车 79,251,596.47 4.14
24 300063 天龙集 团 78,263,284.19 4.09
25 002179 中航光 电 78,143,606.40 4.08
26 600150 中国船 舶 77,497,042.08 4.05
27 601766 中国中 车 76,182,648.46 3.98
28 601390 中国中 铁 73,869,906.15 3.86
29 601998 中信银 行 72,329,762.58 3.78
30 600511 国药股 份 72,085,752.75 3.77
31 300113 顺网科 技 71,443,798.57 3.73
32 600006 东风汽 车 70,733,124.26 3.70
33 300059 东方财 富 70,714,034.13 3.69
34 600009 上海机 场 70,416,905.80 3.68
35 601318 中国平 安 70,123,464.58 3.66
36 000973 佛塑科 技 69,919,702.95 3.65
37 002184 海得控 制 69,878,646.25 3.65
38 600963 岳阳林 纸 69,528,381.88 3.63 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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39 000524 岭南控 股 69,488,679.91 3.63
40 600737 中粮屯 河 68,618,113.16 3.59
41 000523 广州浪 奇 67,837,306.86 3.54
42 600855 航天长 峰 67,808,368.53 3.54
43 600629 华建集 团 67,468,970.14 3.53
44 601336 新华保 险 67,247,246.46 3.51
45 600115 东方航 空 66,275,415.95 3.46
46 600015 华夏银 行 65,255,710.99 3.41
47 002358 森源电 气 64,651,111.64 3.38
48 600894 广日股 份 64,241,159.71 3.36
49 000652 泰达股 份 64,140,833.37 3.35
50 000151 中成股 份 63,898,096.37 3.34
51 600893 中航动 力 63,734,356.49 3.33
52 600787 中储股 份 63,648,199.14 3.33
53 002678 珠江钢 琴 63,209,140.79 3.30
54 601328 交通银 行 63,105,121.67 3.30
55 601618 中国中 冶 62,326,607.86 3.26
56 600835 上海机 电 62,248,954.83 3.25
57 000858 五 粮 液 61,709,020.81 3.22
58 300207 欣旺达 61,635,487.60 3.22
59 601898 中煤能 源 61,547,965.16 3.22
60 600481 双良节 能 60,700,213.63 3.17
61 000930 中粮生 化 60,106,686.63 3.14
62 601919 中国远 洋 60,017,990.78 3.14
63 603308 应流股 份 59,982,375.92 3.13
64 600726 华电能 源 59,545,226.50 3.11
65 600839 四川长 虹 59,131,998.08 3.09
66 600820 隧道股 份 58,652,242.66 3.06
67 000957 中通客 车 58,513,058.88 3.06
68 600992 贵绳股 份 58,328,030.26 3.05
69 002714 牧原股 份 57,940,498.69 3.03
70 600036 招商银 行 57,048,797.81 2.98
71 300159 新研股 份 56,163,586.15 2.93
72 600350 山东高 速 55,969,651.36 2.92
73 600876 洛阳玻 璃 55,233,326.65 2.89
74 002573 清新环 境 55,045,956.69 2.88 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
第 30 页 共 40 页
75 600875 东方电 气 54,888,568.88 2.87
76 000100 TCL 集团 54,808,884.99 2.86
77 000987 广州友 谊 53,829,034.45 2.81
78 601628 中国人 寿 53,433,206.08 2.79
79 000031 中粮地 产 52,933,421.68 2.77
80 600900 长江电 力 52,775,971.40 2.76
81 000800 一汽轿 车 52,745,899.21 2.76
82 000006 深振业 Ａ 52,471,366.35 2.74
83 601668 中国建 筑 52,026,876.08 2.72
84 300103 达刚路 机 51,512,504.28 2.69
85 601991 大唐发 电 51,511,910.53 2.69
86 600850 华东电 脑 51,365,669.41 2.68
87 300065 海兰信 51,073,125.90 2.67
88 600895 张江高 科 51,047,554.31 2.67
89 601169 北京银 行 50,953,045.52 2.66
90 601166 兴业银 行 50,679,037.93 2.65
91 002020 京新药 业 50,498,163.50 2.64
92 300368 汇金股 份 50,306,658.89 2.63
93 601009 南京银 行 50,295,044.56 2.63
94 002055 得润电 子 50,269,078.00 2.63
95 002500 山西证 券 49,991,049.12 2.61
96 600663 陆家嘴 49,726,896.72 2.60
97 300291 华录百 纳 49,665,236.59 2.59
98 002060 粤 水 电 49,201,362.46 2.57
99 600581 八一钢 铁 48,877,014.86 2.55
100 601006 大秦铁 路 48,776,207.10 2.55
101 000920 南方汇 通 48,539,329.61 2.54
102 002407 多氟多 48,437,516.47 2.53
103 300066 三川股 份 48,425,595.31 2.53
104 601718 际华集 团 48,286,374.41 2.52
105 600373 中文传 媒 48,190,653.71 2.52
106 600179 黑化股 份 47,087,551.13 2.46
107 600050 中国联 通 46,706,340.01 2.44
108 000801 四川九 洲 45,536,102.34 2.38
109 600170 上海建 工 45,389,312.75 2.37
110 600068 葛洲坝 45,296,095.76 2.37 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
第 31 页 共 40 页
111 300297 蓝盾股 份 45,033,785.30 2.35
112 000786 北新建 材 44,899,190.57 2.35
113 000592 平潭发 展 44,711,966.02 2.34
114 002567 唐人神 44,297,154.34 2.31
115 002299 圣农发 展 43,889,278.35 2.29
116 600406 国电南 瑞 43,574,726.97 2.28
117 300259 新天科 技 43,297,518.10 2.26
118 600848 上海临 港 43,179,432.05 2.26
119 000068 *ST 华赛 43,096,564.35 2.25
120 000988 华工科 技 42,566,563.96 2.22
121 000705 浙江震 元 42,562,184.80 2.22
122 002124 天邦股 份 42,550,342.44 2.22
123 300105 龙源技 术 42,382,419.94 2.21
124 600268 国电南 自 42,032,934.00 2.20
125 300160 秀强股 份 41,797,324.20 2.18
126 601918 国投新 集 41,109,827.04 2.15
127 601866 中海集 运 41,036,095.60 2.14
128 600284 浦东建 设 40,957,370.58 2.14
129 000966 长源电 力 40,950,922.16 2.14
130 002066 瑞泰科 技 40,502,279.83 2.12
131 000798 中水渔 业 40,323,736.56 2.11
132 002116 中国海 诚 39,624,934.91 2.07
133 600826 兰生股 份 39,587,672.48 2.07
134 601158 重庆水 务 39,337,834.62 2.06
135 600999 招商证 券 39,268,050.40 2.05
136 601600 中国铝 业 39,242,002.53 2.05
137 000638 万方发 展 39,172,434.89 2.05
138 300098 高新兴 38,783,186.28 2.03
139 600056 中国医 药 38,696,772.60 2.02
140 300458 全志科 技 38,673,893.85 2.02
141 002292 奥飞动 漫 38,377,444.00 2.01
142 000529 广弘控 股 38,338,861.22 2.00
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
第 32 页 共 40 页
比例（ ％）
1 000838 国兴地 产 137,100,459.02 7.16
2 600176 中国巨 石 111,172,975.80 5.81
3 600343 航天动 力 107,348,299.52 5.61
4 600332 白云山 104,823,906.02 5.48
5 600005 武钢股 份 104,662,907.99 5.47
6 600118 中国卫 星 100,430,473.11 5.25
7 000958 东方能 源 98,704,798.95 5.16
8 000768 中航飞 机 98,408,782.50 5.14
9 601988 中国银 行 97,667,887.32 5.10
10 002074 国轩高 科 96,444,985.48 5.04
11 600391 成发科 技 90,456,109.84 4.73
12 600000 浦发银 行 84,725,343.00 4.43
13 600552 方兴科 技 83,975,310.42 4.39
14 000039 中集集 团 82,333,642.36 4.30
15 600893 中航动 力 81,393,680.81 4.25
16 300063 天龙集 团 80,375,908.20 4.20
17 600958 东方证 券 77,811,226.34 4.07
18 600019 宝钢股 份 76,987,817.95 4.02
19 002152 广电运 通 76,682,840.42 4.01
20 601390 中国中 铁 74,341,337.49 3.88
21 601766 中国中 车 73,510,572.05 3.84
22 601818 光大银 行 73,502,483.80 3.84
23 000625 长安汽 车 72,404,255.41 3.78
24 601998 中信银 行 71,414,768.54 3.73
25 601318 中国平 安 70,991,871.29 3.71
26 600855 航天长 峰 70,955,450.36 3.71
27 600420 现代制 药 69,901,377.33 3.65
28 601989 中国重 工 69,793,890.29 3.65
29 002179 中航光 电 68,252,381.72 3.57
30 300059 东方财 富 67,460,981.08 3.52
31 600006 东风汽 车 67,282,251.55 3.52
32 002739 万达院 线 65,053,123.18 3.40
33 600015 华夏银 行 64,209,813.47 3.35
34 601336 新华保 险 63,109,846.00 3.30
35 000957 中通客 车 63,070,357.09 3.30
36 002358 森源电 气 62,887,945.89 3.29
37 600150 中国船 舶 61,430,693.29 3.21 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
第 33 页 共 40 页
38 600115 东方航 空 60,904,109.03 3.18
39 600481 双良节 能 59,810,909.02 3.13
40 300113 顺网科 技 59,490,488.23 3.11
41 600662 强生控 股 57,665,617.32 3.01
42 601668 中国建 筑 56,074,964.69 2.93
43 601618 中国中 冶 55,998,623.60 2.93
44 600036 招商银 行 55,269,938.53 2.89
45 600787 中储股 份 54,392,858.47 2.84
46 600009 上海机 场 54,252,055.55 2.83
47 000100 TCL 集团 54,196,931.08 2.83
48 002020 京新药 业 53,589,367.27 2.80
49 600876 洛阳玻 璃 53,228,502.36 2.78
50 600737 中粮屯 河 52,983,295.80 2.77
51 000973 佛塑科 技 52,739,010.80 2.76
52 600875 东方电 气 52,303,823.14 2.73
53 000592 平潭发 展 52,215,248.51 2.73
54 601628 中国人 寿 52,131,910.71 2.72
55 601328 交通银 行 51,797,911.87 2.71
56 600350 山东高 速 51,009,610.99 2.67
57 000858 五 粮 液 50,726,275.21 2.65
58 601006 大秦铁 路 49,749,363.14 2.60
59 600373 中文传 媒 49,285,760.41 2.58
60 000652 泰达股 份 49,043,981.94 2.56
61 000151 中成股 份 48,924,589.51 2.56
62 002714 牧原股 份 48,365,711.97 2.53
63 002500 山西证 券 47,793,286.38 2.50
64 000524 岭南控 股 47,518,305.07 2.48
65 000006 深振业 Ａ 47,408,731.10 2.48
66 600511 国药股 份 47,344,038.87 2.47
67 603308 应流股 份 46,621,462.84 2.44
68 600839 四川长 虹 46,284,246.72 2.42
69 600726 华电能 源 46,034,312.65 2.41
70 000523 广州浪 奇 45,977,697.22 2.40
71 000031 中粮地 产 45,670,909.34 2.39
72 300103 达刚路 机 45,535,286.97 2.38
73 601898 中煤能 源 45,446,882.94 2.37
74 600068 葛洲坝 44,389,959.13 2.32
75 601886 江河创 建 44,190,585.63 2.31 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
第 34 页 共 40 页
76 002407 多氟多 44,074,563.35 2.30
77 600963 岳阳林 纸 43,534,430.54 2.27
78 601919 中国远 洋 43,274,472.00 2.26
79 600850 华东电 脑 43,253,718.25 2.26
80 002567 唐人神 43,019,282.40 2.25
81 600820 隧道股 份 42,790,512.60 2.24
82 300066 三川股 份 42,788,491.58 2.24
83 002055 得润电 子 42,677,468.95 2.23
84 601009 南京银 行 42,530,758.77 2.22
85 600894 广日股 份 42,405,588.68 2.22
86 300259 新天科 技 42,224,533.68 2.21
87 600050 中国联 通 41,868,816.91 2.19
88 600835 上海机 电 41,569,913.76 2.17
89 601166 兴业银 行 40,203,316.58 2.10
90 601991 大唐发 电 39,821,402.95 2.08
91 601169 北京银 行 39,481,189.51 2.06
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 13,873,541,608.60
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 11,036,087,417.59
注： 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” （或 “ 买入 股票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或
“卖出 股票 收入 ”） 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
第 35 页 共 40 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
多氟多 化工 股份 有限 公司 （以下 简称 “公 司” ）2015 年 7 月 22 日公 告： 中国 证 券监督 管理 委
员会河南监管 局（以下 简 称 “河南证监 局 ”）对 公 司下达行政监 管措施决 定 书，分别为 对董事长
李世江、总经 理侯红军 、 董事会秘书陈 相举、财 务 总监程立静的 《关于对 李 世江、侯红 军、陈相
举、程立静实 施监管谈 话 措施的决定 》 （[2015]19 号）和对公司 的《关于 对 多氟多化工股 份有限
公司实 施出 具警 示函 措施 的决定 》 （[2015]20 号） 。 本基金 做出 如下 说明 ： 多 氟多是 国内 锂电 池
产业链上最优 秀的六氟 磷 酸锂供应商。 公司设立 焦 作新能源公司 和收购红 星 汽 车，切入 电池生产
及整车产业环 节。新能 源 汽车受国家产 业政策扶 持 ，符 合节能环 保发展方 向 。公司已与 新大洋公
司签订动力电 池供应合 同 ，和金龙客车 公司达成 战 略合作协议。 今后，我 们 将继续加强 与该公司
的沟通，密切 关注其制 度 建设与执行、 信息披露 等 公司基础性建 设问题的 合 规性以及企 业的经营
状况。 本基 金认 为： 该处 罚对于 公司 整体 经营 业绩 不构成 重大 影响 。
除上述情况外 ，本基金 报 告期内基金投 资的前十 名 证券的发行主 体无被监 管 部门立案调查 ，
无在报 告编 制日 前一 年收 到公开 谴责 、处 罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票， 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,242,329.29
2 应收证 券清 算款 20,349,635.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 103,739.41
5 应收申 购款 491,020.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,186,725.20
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300336 新文化 40,797,834.00 2.13 重大事 项停 牌
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与和 项之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
60,912 48,820.43 26,985,994.05 0.91% 2,946,763,938.54 99.09%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,046.46 0.0004% 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 6 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
3,250,867,544.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 435,327,278.89
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 712,444,891.21
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,973,749,932.59
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
11.2.2 基 金经 理的 变动 情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
11.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 ， 本 报告期 应支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 70,000.00 元， 已连 续提 供审 计
服务1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 2 3,094,250,687.34 12.42% 2,830,141.91 12.41% -
联讯证券 1 - - - - -
国信证券 1 361,573,328.49 1.45% 336,733.53 1.48% -
齐鲁证券 1 3,662,143,045.14 14.70% 3,334,003.43 14.62% -
东海证券 1 2,862,328,380.10 11.49% 2,605,864.56 11.43% -
国金证券 1 5,365,117,521.81 21.54% 4,928,315.93 21.61% -
湘财证券 1 1,820,628,989.84 7.31% 1,667,845.84 7.31% -
光大证券 1 4,943,414,356.48 19.85% 4,603,805.97 20.19% -
方正证券 1 556,912,488.90 2.24% 407,270.49 1.79% -
中投证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - - 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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第一创业 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
宏源证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
中信建投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
申银万国 1 2,243,260,228.09 9.01% 2,089,142.67 9.16% -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ； 长盛国企改革混合 2015 年年度 报告摘要
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（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 联讯证 券 深圳 1
2 银河证 券 深圳 1
3 方正证券 深圳 1
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元
序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量
1 华宝证 券 深圳 1
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日
