长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
2015 年 年 度报 告 摘要
2015 年12 月31 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司
送出日 期:2016 年3 月26 日
长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年 3 月 25 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并 不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文, 投资 者欲 了解 详细内 容, 应阅 读年 度报 告正文 。
本年度报告财 务资料已 经 审计,普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。
长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛创 新先 锋混 合
基金主 代码 080002
交易代 码 080002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年6 月4 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 105,990,952.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 选择具有创新能力和行 业 领先的上市公司,分享 企 业高速增
长成果,在承担适度风 险 的基础上,追求基金资 产 的稳定增
值。
投资策 略 本基金为混合型证券投 资 基金,在资产配置上会 考 虑宏观经
济因素、政策因素及市 场 估值水平。在个股选择 上 将根据不
同行业 景气 度、 “长 盛创 新 选股体 系 ” 和 “长 盛优 势选 股体系 ”
的股票 筛选 原则 和方 法优 化个股 投资 比重 。
业绩比 较基 准 沪深300 指数 × 65% +上 证 国债指 数 × 35%
风险收 益特 征 本基金强调精选投资价 值 较大的创新领先企业, 突 出资产配
置的灵活性和主动性, 风 险收益略低于股票型基 金 ,高于债
券型基 金和 平衡 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.csfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2015 年 2014 年 2013 年
本期已 实现 收益 306,686,716.44 91,187,973.08 45,552,025.12
本期利 润 309,312,566.69 144,090,315.86 31,925,698.98
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0784 0.4055 0.2100
本期基 金份 额净 值增 长率 50.81% 31.57% 21.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2015 年末 2014 年末 2013 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7385 0.0749 0.0844
期末基 金资 产净 值 184,266,098.85 1,013,677,426.69 150,332,999.48
期末基 金份 额净 值 1.7385 1.1528 1.0844
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日, 即 12 月31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 31.05% 2.06% 11.38% 1.09% 19.67% 0.97%
过去六 个月 10.12% 2.90% -9.17% 1.74% 19.29% 1.16%
过去一 年 50.81% 2.48% 7.61% 1.62% 43.20% 0.86%
过去三 年 141.65% 1.68% 38.60% 1.16% 103.05% 0.52%
过去五 年 120.04% 1.43% 24.77% 1.04% 95.27% 0.39%
自基金 合同
生效起 至今
236.22% 1.38% 22.17% 1.19% 214.05% 0.19%
注:本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 :
业绩比 较基 准= 沪 深300 指数× 65% +上 证国 债指 数 ×35%
本基金为混合 型基金, 在 综合比较目前 市场上各 主 要指数的编制 特点并考 虑 本基金股票 组合的投
资标的 之后 ,选 定沪 深 300 指数 作为 本基 金股 票组 合的业 绩基 准; 债券 组合 的业绩 基准 则采 用上长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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证国债 指数 。
沪深 300 指 数是 沪深 证券 交易所 联合 发布 的反 映 A 股市场 整体 走势 的成 份股 指数, 由上 海和 深 圳
证券市 场中 选取 300 只 A 股作为 样本 编制 而成 ,样 本覆盖 了沪 深市 场约 六成 的市值 ,具 有良 好 的
市场代表性。 比较起来 , 该指数具有较 好的权威 性 、市场 代表性 ,用为衡 量 本基金业绩 的基准,
较为合 适。
本基金 的股 票资 产占 基金 资产 的 30%-80% 。在 正常 的市场 情况 下, 基金 的平 均股票 仓位 约 为 65% ,
所以, 业绩 基准 中的 这一 资产配 置比 例可 以反 映本 基金的 风险 收益 特征 。
由于基金资产 配置比例 处 于动态变化的 过程中, 需 要通过再平衡 来使资产 的 配置比例符 合基金合
同要求 , 基 准指 数每 日按 照 65% 、35% 的 比例 采取 再 平衡, 再用 连锁 计算 的方 式得到 基准 指数 的时
间序列 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注:按 照基 金合 同规 定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起 6 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 约定 。 建 仓期结 束时 , 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合 本基 金合同 第十 四条 ( 二)
投资范 围、 ( 七 ) 投 资禁 止 行为与 限制 的有 关约 定 。 截至报 告日 , 本基 金的 各 项资产 配置 比例 符合长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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基金合 同约 定。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位: 人民 币元
年
度
每10 份基金份
额分红 数
现金形 式发 放总
额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2015 - - - -
2014 2.7700 263,628,993.82 39,496,702.81 303,125,696.63
2013 1.4000 18,172,308.96 3,671,517.16 21,843,826.12
合计 4.1700 281,801,302.78 43,168,219.97 324,969,522.75
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本
的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截至2015 年 12 月 31 日, 基金 管理 人共管 理四 十二 只开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵宏宇
本 基 金 基 金 经
理, 长盛 电子 信
息 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛战 略
新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理, 长盛 中
小 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基
金基金 经理, 长
盛上 证 50 指数
分 级 证 券 投 资
基金基 金经 理。
2015 年 9
月24 日
- 8 年
男,1972 年 6 月出 生,
中国国 籍。 四 川大 学工
商管理 学院 管理 学 (金
融 投 资 研 究 方 向 ) 博
士。 历任 美国 晨星 公司
投 资 顾 问 部 门 数 量 分
析师, 招 商银 行博 士后
工作站 博士 后研 究员。
2007 年8 月加 入长 盛基
金管理 公司, 历任 金融
工程研 究员、 产品 开发
经 理 , 首 席 产 品 开 发
师, 金融 工程 与量 化投
资部副 总监、 长盛 上证
市 值 百 强 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金
联 接 基 金 基 金 经 理 等
职务。 现 任长 盛电 子信
息 主 题 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛战 略新 兴产
业 灵 活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理,
长 盛 中 小 盘 精 选 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理, 长盛 上 证 50 指
数分级 证 券 投 资 基 金
基金经 理, 长 盛创 新先
锋 灵 活 配 置 混 合 型 证长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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券投资 基金 (本 基金)
基金经 理。
翟彦垒
本 基 金 基 金 经
理, 长盛 电子 信
息 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理, 长 盛动 态
精 选 证 券 投 资
基金基 金经 理。
2015 年 5
月14 日
2015 年9 月
24 日
6 年
男,1982 年 3 月出 生,
中国国 籍。 中 国人 民银
行 研 究 生 部 经 济 学 硕
士。 2009 年 7 月加 入长
盛基金 管理 有限 公司,
曾任行 业研 究员, 基金
经理助 理、 长 盛成 长价
值 证 券 投 资 基 金 基 金
经理、 长 盛量 化红 利策
略 股 票 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 等职 务。 任
长 盛 电 子 信 息 主 题 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理, 长盛
动 态 精 选 证 券 投 资 基
金基金 经理, 长盛 创新
先 锋 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 ( 本 基
金) 基金 经理 。 自2015
年 9 月 24 日 起不 再担
任 长 盛 创 新 先 锋 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
王克玉
本 基 金 基 金 经
理, 长盛 电子 信
息 产 业 股 票 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理 , 长 盛
城 镇 化 主 题 股
票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理,
长 盛 战 略 新 兴
产 业 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理, 权益 投资 部
副总监 。
2013 年 1
月5 日
2015 年5 月
14 日
12 年
男, 1979 年 12 月 出生,
中国国 籍。 上 海交 通大
学硕士。 历任 元大 京华
证 券 上 海 代 表 处 研 究
员, 天相 投资 顾问 有限
公司分 析师, 国都 证券
有限公 司分 析师。2006
年7 月加 入长 盛基 金管
理有限 公司, 曾任 高级
行业研 究员, 同盛 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 助
理, 同益 证券 投资 基金
基金经 理, 长 盛同 祥泛
资 源 主 题 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 等
职务。 现 任权 益投 资部
副总监, 长盛 电子 信息
产业股 票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理, 长 盛创
新 先 锋 灵 活 配 置 混 合长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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型证券 投资 基金 ( 本基
金) 基金 经理 , 长 盛城
镇 化 主 题 股 票 型 证 券
投资基 金基 金经 理, 长
盛 战 略 新 兴 产 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 。 自2015
年 5 月 14 日 起不 再担
任 长 盛 创 新 先 锋 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期;
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方 式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,包括公
募基金、社保 组合、特 定 客户资产管理 组合等, 切 实防范利益输 送,保护 投 资者的合法 权益。具
体如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执 行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》及 公
司相关制度等 规定,从 投 资授权、研究 分析、投 资 决策 、交易执 行、业绩 评 估等环节严 格把关,
通过系统和人 工等方式 在 各个环节严格 控制交易 公 平执行,确保 公平对待 不 同投资组合 ,切实防
范利益 输送 ,保 护投 资者 的合法 权益 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ,本 基金 未发 生可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金为创新 主题基金 , 投资目标主要 是收益于 技 术创新驱动业 绩增长的 相 关龙头行业及 公
司,基 本反 映其 技术 创新 驱动行 业及 公司 业绩 增长 的主题 投资 收益 和风 险特 征。
回顾2015 年度 市场 , 应 该 说暴 涨 暴跌 主导 了整 个年 度行情 , 但 是创 新驱 动型 行业及 公司 业绩
维持稳步增长 ,特别是 信 息技术、医药 医疗以及 其 它技术创新板 块仍表现 较 好,对本基 金净值增
长带来了正面 影响。本 基 金在基金合同 允许的主 题 投资范围内, 最大程度 投 资并跟踪分 享技术创
新主题及相关 股票增长 的 红利。在报告 期内操作 中 ,基金管理人 严格遵守 基 金合同,按 照主题投
资所定 义的 范围 内精 选个 股,并 进行 灵活 配置 创新 行业, 尽而 实现 基金 投资 的目标 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.7385 元, 本 报告期 份额 净值 增长 率 为 50.81% ,同 期业
绩比较 基准 增长 率 为7.61% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本基金管理人 认为股票 市 场受益于经济 回暖与政 策 利好预期,以 及各项经 济 改革的具体实 施
驱动, 预期2016 年 技术 创 新驱动 主题 的结 构性 市场 行情有 望获 得延 续。 特别 是随着 各项 经济 改革
及政策 的逐 步推 进, 以电 子、 计 算机 及医 药医 疗为 创新驱 动主 题的 股票 预期 还会有 一定 上涨 空间 ,
特别是 拥有 技术 领先 优势 的板块 龙头 是本 基金 的首 选投资 目标 。 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金作为专 注于投资 技 术创新型公司 为主的投 资 基金,基金管 理人 将继 续 秉承创新驱动 的
投资策略,积 极应对市 场 及行业板块的 结构性业 绩 基本面变化、 结合行业 增 长的趋势判 断等因素
对目标投资带 来的影响 , 控制基金的结 构性和个 股 的配置风险, 以实现投 资 者获取技术 创新投资
收益目 标, 充分 发挥 投资 市场的 灵活 配置 功能 ,为 各类投 资者 提供 更多 、更 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司 和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,本 基金 本报 告期内 未进 行利 润分 配。
本基金 截至 2015 年 12 月 31 日期 末可 供分 配收 益为 78,275,146.05 元,其 中 :未分 配收 益
已实现 部分 为110,306,157.50 元, 未分 配收 益未 实 现部分 为-32,031,011.45 元。 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 长盛 创新 先锋 混合型 证券 投资
基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基
金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期 内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)注 册会 计师陈玲 、 沈兆 杰 于 2016 年 3 月 22 日对
本基金 2015 年 12 月 31 日的资 产负 债表 、2015 年 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及
财务报 表附 注出 具了 普华 永道中 天审 字(2016) 第 20226 号 无保 留意 见的 审计 报告。 投资 者欲 查看
审计报 告全 文, 应阅 读本 年度报 告正 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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资 产
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 10,812,363.75 136,659,546.93
结算备 付金 52,245.88 2,513,291.07
存出保 证金 103,667.61 173,673.51
交易性 金融 资产 173,533,904.20 868,313,462.73
其中: 股票 投资 144,009,154.20 686,531,072.73
基金投 资 - -
债券投 资 29,524,750.00 181,782,390.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 13,000,000.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 872,877.56 3,556,489.81
应收股 利 - -
应收申 购款 95,366.42 6,919,044.33
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 185,470,425.42 1,031,135,508.38
负债和所有者权益
本期末
2015 年 12 月31 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 3,925,564.19
应付赎 回款 649,992.71 11,058,000.82
应付管 理人 报酬 233,341.60 1,305,051.87
应付托 管费 38,890.28 217,508.65
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 32,680.55 632,988.82
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 249,421.43 318,967.34
负债合 计 1,204,326.57 17,458,081.69
所有者权益:
实收基 金 105,990,952.80 879,292,917.45
未分配 利润 78,275,146.05 134,384,509.24
所有者 权益 合计 184,266,098.85 1,013,677,426.69 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 185,470,425.42 1,031,135,508.38
注:报 告截 止日 2015 年 12 月 31 日, 基金 份额 净 值 1.7385 元, 基金 份额 总 额 105,990,952.80
份。
7.2 利 润表
会计主 体: 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期: 2015 年1 月1 日至2015 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年
12 月31 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
12 月31 日
一、收入 319,370,992.73 153,754,292.73
1.利息 收入 3,440,832.01 4,613,517.89
其中: 存款 利息 收入 443,943.75 714,886.16
债券利 息收 入 2,868,476.45 2,066,252.06
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 128,411.81 1,832,379.67
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列) 311,198,671.02 94,855,925.24
其中: 股票 投资 收益 295,797,156.69 76,804,242.20
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 13,757,383.85 15,677,444.51
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,644,130.48 2,374,238.53
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-”
号填列 )
2,625,850.25 52,902,342.78
4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 2,105,639.45 1,382,506.82
减: 二、费用 10,058,426.04 9,663,976.87
1.管 理人 报酬 6,235,589.76 6,569,046.02
2.托 管费 1,039,264.97 1,094,841.03
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 2,363,273.62 1,635,616.92
5.利 息支 出 67,072.17 -
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 67,072.17 -
6.其 他费 用 353,225.52 364,472.90
三、利润总额 (亏损 总额 以“-”
号填列)
309,312,566.69 144,090,315.86
减:所 得税 费用 - - 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填
列)
309,312,566.69 144,090,315.86
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
879,292,917.45 134,384,509.24 1,013,677,426.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 309,312,566.69 309,312,566.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
-773,301,964.65 -365,421,929.88 -1,138,723,894.53
其中:1. 基 金申 购款 502,959,135.20 168,503,955.82 671,463,091.02
2. 基金 赎回 款 -1,276,261,099.85 -533,925,885.70 -1,810,186,985.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- - -
五、期末所有者权益(基
金净值 )
105,990,952.80 78,275,146.05 184,266,098.85
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基
金净值 )
138,626,131.60 11,706,867.88 150,332,999.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数(本期利
润)
- 144,090,315.86 144,090,315.86
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
(净值 减少 以 “- ” 号 填列 )
740,666,785.85 281,713,022.13 1,022,379,807.98
其中:1. 基 金申 购款 1,639,158,062.22 510,773,498.44 2,149,931,560.66 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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2. 基金 赎回 款 -898,491,276.37 -229,060,476.31 -1,127,551,752.68
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 (净 值减 少以 “- ”
号填列 )
- -303,125,696.63 -303,125,696.63
五、期末所有者权益(基
金净值 )
879,292,917.45 134,384,509.24 1,013,677,426.69
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
长盛创新先锋 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监许 可[2008] 第 378 号《关 于核 准长 盛创 新先 锋灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准,由长 盛基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《长盛 创新先锋 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 , 存续 期限 不定 , 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募 集848,057,772.27 元 , 业 经普 华
永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 中天 验字(2008) 第 077 号验 资 报告 予 以验证 。经 向中 国
证监会 备案 , 《 长 盛 创新 先 锋灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于 2008 年 6 月 4 日正 式生
效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 848,262,882.92 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
205,110.65 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为长 盛基金 管理 有限 公司 , 基 金托管 人为 中国 银 行
股份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 创新先锋灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定, 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会
批 准 的 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 本 基 金 类 别 资 产 配 置 比 例 为 : 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的
30%-80% , 债券 投资 占基 金 资产 的 15%-65% , 现 金或 者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券占 基金 资产 净
值的比 例不 少 于 5% 。其 中 ,权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为: 沪深
300 指数 × 65%+ 上证 国债 指数 × 35%
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人长 盛基 金管 理有 限公司 于 2016 年 3 月 22 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 长盛 创新 先锋灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、 中 国基金 业协 会发 布的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2015 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2015 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2015 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计于 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限责任 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年1 季 度固定 收益 品种 的
估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上 市公 司股 息 红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 及 其他 相关财 税法 规和 实务 操作 , 主要 税项 列示 如 下 :
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的 收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的,
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 , 于2015 年 9 月8 日 前暂 减 按25% 计入应 纳税 所得 额,
自2015 年9 月8 日 起, 暂 免征收 个人 所得 税。 对基 金持有 的上 市公 司限 售股 , 解禁 后取 得的 股息 、
红利收入,按 照上述规 定 计算纳税,持 股时间自 解 禁日起计算; 解禁前取 得 的股息、红 利收入继
续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人 所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构、注 册登 记机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
国元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
新加坡 星展 银行 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 信用 担保 集团 有限 公司 基金管 理人 的股 东
安徽省 投资 集团 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
长盛基 金( 香港) 有限 公司 基金管 理人 的全 资子 公司
长盛创 富资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的全 资子 公司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
6,235,589.76 6,569,046.02
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
913,924.75 860,161.70
注: 支 付基 金管 理人 长盛 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的年 费率 计长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按月 支付 。其 计算 公式 为:
日基金 管理 费= 前一 日基 金资产 净值 ×1.5%/ 当年 天 数。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,039,264.97 1,094,841.03
注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至
每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.25%/ 当年 天数 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月
31 日
基金合 同生 效日 ( 2008 年
6 月4 日 ) 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 45,021,400.00 45,021,400.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 45,021,400.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 45,021,400.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 5.1202%
注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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关联方
名称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 10,812,363.75 417,974.11 136,659,546.93 635,074.03
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期 末( 2015 年12 月31 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期 停牌原 因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量( 股)
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002049 同方国芯 2015 年12 月 11 日 重大资产重组 60.15
2016 年3 月
11 日
54.14 50,000 1,582,112.58 3,007,500.00 -
300238 冠昊生物 2015 年11 月 12 日 重大资产重组 55.14 - - 40,000 1,049,626.00 2,205,600.00 -
300104 乐视网 2015 年12 月7 日 重大资产重组 60.17 - - 20,000 705,295.00 1,203,400.00 -
600699 均胜电子 2015 年11 月4 日 重大资产重组 35.91
2016 年3 月
10 日
29.00 29,916 676,994.98 1,074,283.56 -
600271 航天信息 2015 年10 月 12 日 重大资产重组 71.47 - - 15,000 658,349.52 1,072,050.00 -
注: 本 基金 截至2015 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
第 21 页 共 31 页
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2015 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为135,446,320.64 元, 属于 第二 层次的 余额 为 38,087,583.56 元 , 无 属于 第三
层次的 余额(2014 年12 月31 日 : 第 一层 次858,270,841.70 元 , 第 二层 次10,042,621.03 元, 无
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对于公允 价 值的影 响 程度,确定相 关股票和 债 券公允价值应 属第二层 次 还 是第三层 次。对于
在证券交易所上市 或挂牌 转让的不含权固定 收益品 种( 可 转 换 债 券 、 资产 支 持证 券 和 私 募 债 券除
外) , 本基 金于2015 年3 月 24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 责任 公司 根据 《中 国证券 投资 基金 业协
会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立 提供的 估值 结果 确
定公允 价值(附注 7.4.5.2) ,并 将相 关债 券的 公允 价 值从第 一层 次调 整至 第二 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计 量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31
日:同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 144,009,154.20 77.65
其中: 股票 144,009,154.20 77.65
2 固定收 益投 资 29,524,750.00 15.92
其中: 债券 29,524,750.00 15.92
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,864,609.63 5.86
7 其他各 项资 产 1,071,911.59 0.58
8 合计 185,470,425.42 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 94,893,416.05 51.50
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 3,682,234.88 2.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务
业
41,725,059.27 22.64
J
金融业 - - 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
第 23 页 共 31 页
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,586,244.00 0.86
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 922,200.00 0.50
R
文化、 体育 和娱 乐业 1,200,000.00 0.65
S
综合 - -
合计 144,009,154.20 78.15
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 300182 捷成股 份 209,738 5,033,712.00 2.73
2 600498 烽火通 信 150,000 4,276,500.00 2.32
3 000555 神州信 息 100,000 4,210,000.00 2.28
4 002292 奥飞动 漫 80,000 4,136,800.00 2.25
5 300458 全志科 技 30,000 3,570,000.00 1.94
6 300271 华宇软 件 69,778 3,313,059.44 1.80
7 002281 光迅科 技 49,875 3,233,396.25 1.75
8 002104 恒宝股 份 130,004 3,118,795.96 1.69
9 300113 顺网科 技 30,000 3,041,100.00 1.65
10 002049 同方国 芯 50,000 3,007,500.00 1.63
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%) 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
第 24 页 共 31 页
1 601398 工商银 行 17,643,394.77 1.74
2 601328 交通银 行 13,509,145.00 1.33
3 600050 中国联 通 8,546,959.00 0.84
4 600028 中国石 化 5,948,228.00 0.59
5 600329 中新药 业 5,106,752.29 0.50
6 600563 法拉电 子 4,754,081.00 0.47
7 300182 捷成股 份 4,449,287.98 0.44
8 000858 五 粮 液 4,311,291.00 0.43
9 600196 复星医 药 3,596,756.00 0.35
10 002419 天虹商 场 3,584,444.10 0.35
11 300045 华力创 通 3,452,490.69 0.34
12 601699 潞安环 能 3,303,743.00 0.33
13 002649 博彦科 技 3,015,571.00 0.30
14 002484 江海股 份 2,934,099.27 0.29
15 601166 兴业银 行 2,794,504.00 0.28
16 002030 达安基 因 2,607,565.49 0.26
17 000917 电广传 媒 2,507,043.00 0.25
18 300133 华策影 视 2,390,746.00 0.24
19 601208 东材科 技 2,255,846.00 0.22
20 300271 华宇软 件 2,030,628.94 0.20
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 600498 烽火通 信 80,819,799.01 7.97
2 002465 海格通 信 53,772,851.38 5.30
3 000012 南
玻A 34,598,401.16 3.41
4 000063 中兴通 讯 32,423,695.57 3.20
5 601398 工商银 行 24,745,618.73 2.44
6 600875 东方电 气 24,626,545.74 2.43
7 002419 天虹商 场 23,700,809.10 2.34
8 600329 中新药 业 23,175,168.53 2.29
9 002376 新北洋 22,416,994.27 2.21
10 600460 士兰微 22,221,753.49 2.19
11 000733 振华科 技 21,914,765.41 2.16
12 300188 美亚柏 科 21,754,440.13 2.15 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
第 25 页 共 31 页
13 600050 中国联 通 21,394,851.54 2.11
14 600718 东软集 团 21,042,206.10 2.08
15 000937 冀中能 源 19,163,045.40 1.89
16 300045 华力创 通 18,251,376.76 1.80
17 002056 横店东 磁 17,453,706.44 1.72
18 600276 恒瑞医 药 17,443,459.23 1.72
19 002383 合众思 壮 17,002,654.54 1.68
20 601126 四方股 份 16,044,668.93 1.58
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 217,915,097.62
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,071,779,771.06
注: 本项 中8.4.1 、8.4.2 、8.4.3 表中 的 “ 买入 金额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、 “ 卖出 金额 ” (或
“卖出 股票 收入 ”) 均按 买卖成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 18,023,600.00 9.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 11,501,150.00 6.24
其中: 政策 性金 融债 11,501,150.00 6.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 (可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,524,750.00 16.02
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 018001 国开1301 115,000 11,501,150.00 6.24
2 010303 03 国债 ⑶ 90,000 9,349,200.00 5.07
3 010107 21 国债 ⑺ 80,000 8,674,400.00 4.71
注:本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述三 只债 券。 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
第 26 页 共 31 页
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 期末 未持 有资 产支持 证券 。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 内未 投资 股指期 货。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 , 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票, 均为基 金合 同规 定备 选股 票库之 内的 股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 103,667.61
2 应收证 券清 算款 - 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 872,877.56
5 应收申 购款 95,366.42
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,071,911.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 002049 同方国 芯 3,007,500.00 1.63 重大资 产重 组
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
14,839 7,142.73 944,758.69 0.89% 105,046,194.11 99.11%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
203,697.16 0.1922%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2008 年 6 月 4 日 ) 基金 份额 总 额
848,262,882.92
本报告 期期 初基 金份 额总 额 879,292,917.45
本报告 期基 金总 申购 份额 502,959,135.20
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,276,261,099.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 105,990,952.80
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 . 本 基金 管理 人的 高级 管 理人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议, 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ;
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 ( 以下 简称 基金 业协会 ) 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试, 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
2 . 基 金经 理的 变动 情况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 , 自2015 年 5 月14 日起 , 翟 彦垒 同志 兼 任长盛 创新 先 锋
灵活配 置混 合型 证券 投资 基 金基 金经 理, 王 克玉 同 志不再 担任 长盛 创新 先锋 灵活配 置混 合型证券
投资基 金基 金经 理; 报经 中国证 券投 资基 金业 协会 同意, 自 2015 年9 月24 日起, 赵宏 宇同 志 兼
任长盛 创新 先锋 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 经理, 翟 彦垒 同志 不再 担 任长盛 创新 先锋 灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 基金经 理。
3 . 本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 重大 人事 变动 情况
2015 年4 月, 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略没有 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 所 (特 殊普 通 合伙 ) , 本报 告 期内 本基
金未更 换会 计师 事务 所 , 本报告 期支 付给 该会 计师 事务所 的报 酬 60,000.00 元, 已连 续提 供审 计
服务7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 612,689,766.65 47.51% 557,793.24 48.58% -
银河证券 1 525,092,552.75 40.72% 479,549.23 41.76% -
民族证券 1 151,824,129.68 11.77% 110,869.50 9.66% -
平安证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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的比例
安信证券 - - - - - -
银河证券 279,317,063.80 100.00% 214,700,000.00 100.00% - -
民族证券 10,276.33 0.00% - - - -
平安证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究
机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。 长盛创新先锋混合 2015 年年度 报告摘要
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3、基 金租 用证 券公 司交 易 单元变 更情 况
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元
序号 证券公 司名 称 交易单 元所 属市 场 数量
1 民族证 券 深圳 1
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元: 无。
长盛基金管理有限公司
2016 年3 月26 日